新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。致同会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17 §5 托管人报告 ......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 审计报告 ......18 6.1 审计意见 ......18 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 其他信息 ......19 6.4 管理层对财务报表的责任......19 6.5 注册会计师的责任......19 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表 ......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注 ......25 §8 投资组合报告 ......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66 8.12 本报告期投资基金情况......67 8.13 投资组合报告附注......67 §9 基金份额持有人信息......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......69 §10 开放式基金份额变动......69 §11 重大事件揭示......70 11.1 基金份额持有人大会决议......70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 11.4 基金投资策略的改变......70 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......70 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......70 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 11.9 其他重大事件......72 §12 影响投资者决策的其他重要信息......76 12.1 影响投资者决策的其他重要信息......76 §13 备查文件目录 ......76 13.1 备查文件目录......76 13.2 存放地点 ......76 13.3 查阅方式 ......76 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 新华沪深 300 指数增强 基金主代码 005248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,363,238.52 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 005248 008184 报告期末下属分级基金的份额总额 72,701,002.33 份 93,662,236.19 份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 投资目标 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数 的回报。 本基金为指数增强基金，股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 80% 以上，因此主要资产配置为股票资产，可少量投资于合同约定的其他资 产类别。在保证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动 投资策略 性、基金申购赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进 行微调。本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结 合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化 指数增强策略体系。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金及货币市场基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 齐岩 李申 信 息 披 露 联系电话 010-68779688 021-60637102 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 重庆市江北区聚贤岩广场6号力 注册地址 北京市西城区金融大街25号 帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号力 北京市西城区闹市口大街1号院1 办公地址 帆中心2号楼19层 号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 翟晨曦 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 致同会计师事务所（特殊普通合 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 会计师事务所 伙） 场 5 层 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 号办公楼 19 层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2019 年 12 月 18 日（基金合同 2021 年 2020 年 生效日）至 2019 年 12 月 31 3.1.1 期间 日 数据和指 新华沪深 新华沪深 标 新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 300 指数增 300 指数增 指数增强 A 指数增强 C 指数增强 A 指数增强 C 强 A 强 C 本 期 已 13,574,334. 15,115,912. 13,668,438.9 22,345,616.1 实 现 收 7,764.39 -17,508.08 09 01 5 5 益 本 期 利 6,103,901.5 3,848,070.2 20,058,825.2 32,304,337.6 851,630.44 2,213,370.99 润 5 3 3 4 加 权 平 均 基 金 0.0798 0.0415 0.2467 0.2083 0.0070 0.0069 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 5.50% 2.87% 22.35% 19.35% 0.70% 0.69% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 4.51% 4.19% 38.87% 38.45% 0.63% 0.62% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 数据和指新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 指 标 指数增强 A 指数增强 C 指数增强 A 指数增强 C 指数增强 A 数增强 C 期 末 可 33,471,599. 42,292,473. 34,447,261.7 37,600,941.4 供 分 配 7,764.39 -17,508.08 23 31 3 6 利润 期 末 可 供 分 配 0.4604 0.4515 0.3505 0.3463 0.0001 0.0000 基 金 份 额利润 期 末 基 106,172,601 135,954,709 137,335,559. 151,252,438. 135,408,908. 357,965,788.8 金 资 产 .56 .50 81 94 48 9 净值 期 末 基 金 份 额 1.4604 1.4515 1.3974 1.3931 1.0063 1.0062 净值 2021 年末 2020 年末 2019 年末 3.1.3 累计 新华沪深 新华沪深 新华沪深 新华沪深 300 新华沪深 300 新华沪深 300 期末指标 300 指数增 300 指数增 300 指数增 指数增强 C 指数增强 A 指数增强 C 强 A 强 C 强 A 基 金 份 额 累 计 46.04% 45.15% 39.74% 39.31% 0.63% 0.62% 净 值 增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华沪深 300 指数增强 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.41% 0.75% 1.46% 0.75% -1.05% 0.00% 过去六个月 -1.95% 0.96% -5.13% 0.97% 3.18% -0.01% 过去一年 4.51% 1.08% -4.85% 1.11% 9.36% -0.03% 自基金合同生 46.04% 1.18% 21.30% 1.24% 24.74% -0.06% 效起至今 新华沪深 300 指数增强 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.33% 0.76% 1.46% 0.75% -1.13% 0.01% 过去六个月 -2.10% 0.96% -5.13% 0.97% 3.03% -0.01% 过去一年 4.19% 1.08% -4.85% 1.11% 9.04% -0.03% 自基金合同生 45.15% 1.18% 21.30% 1.24% 23.85% -0.06% 效起至今 1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日） 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 注：本报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 注：本基金于 2019 年 12 月 18 日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021 年 12 月 31 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十四只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理，新华中证环保产 业指数证券投资基金基金经理、新 信息与信号处理专业硕士,历任北京 华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 红色天时金融科技有限公司量化研 邓 式指数证券投资基金基金经理、新 2019- - 13 究员，国信证券股份有限公司量化研 岳 华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 12-18 究员，光大富尊投资有限公司量化研 式指数证券投资基金联接基金基金 究员、投资经理，盈融达投资（北京） 经理、新华中证云计算 50 交易型开 有限公司投资经理。 放式指数证券投资基金基金经理。 本基金基金经理助理，新华中证环 保产业指数证券投资基金基金经理 助理、新华 MSCI 中国 A 股国际交 美国伍斯特理工学院金融数学硕士， 熊 易型开放式指数证券投资基金基金 2021- 历任金贝塔网络金融科技（深圳）有 俊 经理助理、新华 MSCI 中国 A 股国 12-22 - 5 限公司研究部量化研究员、招商期货 杰 际交易型开放式指数证券投资基金 资产管理部量化研究员。 联接基金基金经理助理、新华中证 云计算 50 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强基金，标的指数为沪深 300 指数，投资目标为在有效控制跟踪误差的基础上， 争取获得超过标的指数的收益。 2021 年，指数增强主要采用量化选股的投资策略，结合网下新股申购策略。其中量化选股 策略主要基于多因子模型，综合采用估值、成长等多个大类的因子构建模型，整体模型符合 A 股市 场的长期投资逻辑。 2021 年全年累计实现净值收益率 4.51%（A 类份额），同期沪深 300 指数收益-5.20%，相对指数 超额收益 9.71%；同期业绩比较基准收益-4.85%，相对业绩比较基准超额收益 9.36%；全年年化跟踪误差 3.99%。 全年超额收益表现不错，跟踪误差符合基金合同约定，实现了基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，本基金A类份额净值为1.4604元，本报告期份额净值增长率为4.51%，同期比较基准的增长率为-4.85%；本基金 C 类份额净值为 1.4515 元，本报告期份额净值增长率为4.19%，同期比较基准的增长率为-4.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将不断优化量化选股模型，结合网下新股申购策略，争取在维持与指数较小的跟踪误差的同时，获得超过指数的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 致同审字（2022）第 110A004865 号 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了新华沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“新华沪深 300 指数增强基金”）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动 表以及相关财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金 业协会”）发布的有关规定编制，公允反映了新华沪深 300 指数增强基金 2021 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华沪深 300 指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 新华沪深300指数增强基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括新华沪深 300 指数增强基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华沪深 300 指数增强基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华沪深 300 指数增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新华沪深 300 指数增强基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新华沪深 300 指数增强基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华沪深 300 指数增强基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 范晓红 刘蕾 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 2022 年 3 月 29 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 14,757,002.21 16,595,830.61 结算备付金 1,268,890.26 989,017.59 存出保证金 232,794.37 99,856.13 交易性金融资产 7.4.7.2 227,276,324.99 274,242,744.43 其中：股票投资 227,276,324.99 274,242,744.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 72,422.05 12,584,855.13 应收利息 7.4.7.5 1,799.30 2,100.55 应收股利 - - 应收申购款 60,192.41 105,749.41 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 243,669,425.59 304,620,153.85 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 52,360.61 14,596,437.33 应付管理人报酬 206,934.99 255,847.89 应付托管费 31,040.23 38,377.21 应付销售服务费 35,145.01 42,643.70 应付交易费用 7.4.7.7 966,619.50 848,109.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 250,014.19 250,739.39 负债合计 1,542,114.53 16,032,155.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 166,363,238.52 206,855,738.31 未分配利润 7.4.7.10 75,764,072.54 81,732,260.44 所有者权益合计 242,127,311.06 288,587,998.75 负债和所有者权益总计 243,669,425.59 304,620,153.85 注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.4604 元，基金份额 72,701,002.33 份， 本基金 C 类份额净值为 1.4515 元，基金份额 93,662,236.19 份。 7.2 利润表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 16,795,266.17 60,722,461.91 1.利息收入 67,519.95 468,624.09 其中：存款利息收入 7.4.7.11 67,519.95 425,135.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 43,489.01 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 35,273,983.44 43,374,416.09 其中：股票投资收益 7.4.7.12 31,408,304.80 39,818,543.60 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 -77,940.00 - 股利收益 7.4.7.17 3,943,618.64 3,555,872.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -18,738,274.32 16,349,107.77 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 192,037.10 530,313.96 减：二、费用 6,843,294.39 8,359,299.04 1．管理人报酬 2,454,332.14 2,603,871.63 2．托管费 368,149.86 390,580.86 3．销售服务费 402,892.75 513,008.83 4．交易费用 7.4.7.20 3,207,943.07 4,431,265.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 409,976.57 420,572.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 9,951,971.78 52,363,162.87 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,951,971.78 52,363,162.87 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 206,855,738.31 81,732,260.44 288,587,998.75 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,951,971.78 9,951,971.78 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -40,492,499.79 -15,920,159.68 -56,412,659.47 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 102,557,217.39 47,654,325.81 150,211,543.20 2.基金赎回款 -143,049,717.18 -63,574,485.49 -206,624,202.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 166,363,238.52 75,764,072.54 242,127,311.06 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 490,309,695.94 3,065,001.43 493,374,697.37 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 52,363,162.87 52,363,162.87 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -283,453,957.63 26,304,096.14 -257,149,861.49 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 254,762,637.10 62,596,051.34 317,358,688.44 2.基金赎回款 -538,216,594.73 -36,291,955.20 -574,508,549.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 206,855,738.31 81,732,260.44 288,587,998.75 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2017]1734 号文件准予注册，并经证监许可[2019]1817 号文件准予变 更注册后，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 13 日向社会公开募集，首次募集资金总额 490,309,695.94 元, 其中募集资金产生利息 48,337.68 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360030 号验资报告予以验证。2019 年 12 月 18 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》及《新华沪深 300 指数增强型证券 投资基金合同》，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主要资产配置为股票资产， 可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。本财 务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 14,757,002.21 16,595,830.61 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 14,757,002.21 16,595,830.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 226,631,846.42 227,276,324.99 644,478.57 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 226,631,846.42 227,276,324.99 644,478.57 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 254,818,891.54 274,242,744.43 19,423,852.89 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 254,818,891.54 274,242,744.43 19,423,852.89 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,434,660.00 - - - -——股指期货 1,434,660.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,434,660.00 - - - 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - -——股指期货 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度 下，结算保证金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。 2、截至 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 代码 名称 持仓量 （买/卖）合约市值 公允价值变动 IF2206 IF2206 1 1,475,760.00 41,100.00 减：可抵消期货暂收款 41,100.00 股指期货投资净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,421.10 1,611.35 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 378.20 489.20 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,799.30 2,100.55 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 966,619.50 848,109.58 银行间市场应付交易费用 - - 合计 966,619.50 848,109.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 14.19 739.39 预提费用 200,000.00 200,000.00 其他应付款 50,000.00 50,000.00 合计 250,014.19 250,739.39 7.4.7.9 实收基金 新华沪深 300 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 98,280,090.16 98,280,090.16 本期申购 14,892,058.74 14,892,058.74 本期赎回（以“-”号填列） -40,471,146.57 -40,471,146.57 本期末 72,701,002.33 72,701,002.33 新华沪深 300 指数增强 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 108,575,648.15 108,575,648.15 本期申购 87,665,158.65 87,665,158.65 本期赎回（以“-”号填列） -102,578,570.61 -102,578,570.61 本期末 93,662,236.19 93,662,236.19 7.4.7.10 未分配利润 新华沪深 300 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,447,261.73 4,608,207.92 39,055,469.65 本期利润 13,574,334.09 -7,470,432.54 6,103,901.55 本期基金份额交易产生的 -10,442,663.37 -1,245,108.60 -11,687,771.97 变动数 其中：基金申购款 7,086,753.88 -288,183.17 6,798,570.71 基金赎回款 -17,529,417.25 -956,925.43 -18,486,342.68 本期已分配利润 - - - 本期末 37,578,932.45 -4,107,333.22 33,471,599.23 新华沪深 300 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,600,941.46 5,075,849.33 42,676,790.79 本期利润 15,115,912.01 -11,267,841.78 3,848,070.23 本期基金份额交易产生的 -5,156,955.96 924,568.25 -4,232,387.71 变动数 其中：基金申购款 43,231,332.88 -2,375,577.78 40,855,755.10 基金赎回款 -48,388,288.84 3,300,146.03 -45,088,142.81 本期已分配利润 - - - 本期末 47,559,897.51 -5,267,424.20 42,292,473.31 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 52,357.33 126,509.18 定期存款利息收入 - 274,775.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,162.62 23,850.90 其他 - - 合计 67,519.95 425,135.08 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 122020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,192,415,667.81 1,573,610,586.51 减：卖出股票成本总额 1,161,007,363.01 1,533,792,042.91 买卖股票差价收入 31,408,304.80 39,818,543.60 7.4.7.12.2 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本期及上年度可比期间均无股票投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 本基金本期及上年度可比期间均无股票投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——买卖债券差价收入。 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股指期货投资收益 -77,940.00 - 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,943,618.64 3,555,872.49 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,943,618.64 3,555,872.49 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -18,779,374.32 16,349,107.77 ——股票投资 -18,779,374.32 16,349,107.77 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 41,100.00 - ——权证投资 - - ——股指期货投资 41,100.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -18,738,274.32 16,349,107.77 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 178,787.10 503,966.02 基金转换费收入 13,250.00 26,347.94 合计 192,037.10 530,313.96 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 3,204,017.81 4,431,265.17 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 股指期货交易费用 3,925.26 - 合计 3,207,943.07 4,431,265.17 7.4.7.20.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无持有基金产生的费用。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 账户维护费 360.00 360.00 汇划手续费 9,616.57 15,943.26 指数使用费 200,000.00 204,269.29 合计 409,976.57 420,572.55 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 262,877,224.54 11.37% 625,150,091.31 19.62% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 192,242.46 10.83% 123,629.06 12.79% 司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 457,160.77 18.18% 28,615.57 3.37% 司 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,454,332.14 2,603,871.63 其中：支付销售机构的客户维护费 354,754.27 1,300,462.94 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 368,149.86 390,580.86 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付。其计算公式为：日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 合计 恒泰证券股份有限公 - 259,839.13 259,839.13 司 新华基金管理股份有 - 85,805.93 85,805.93 限公司 合计 - 345,645.06 345,645.06 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华沪深300指数增强A 新华沪深300指数增强C 合计 恒泰证券股份有限公 - 379,429.78 379,429.78 司 新华基金管理股份有 - 97,600.75 97,600.75 限公司 合计 - 477,030.53 477,030.53 注：基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率每日计提，逐日累 计至每个月月末，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比区间本基金均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份 额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 14,757,002.21 52,357.33 16,595,830.61 126,509.18 限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 7.4.11 利润分配情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 大全 新股 688303 能源 2021-07-15 2022-01-24 锁定 21.49 60.51 6,795.00 146,024.55 411,165.45 - 期内 时代 新股 688187 电气 2021-08-30 2022-03-07 锁定 31.38 76.65 4,402.00 138,134.76 337,413.30 - 期内 688176 亚虹 2021-12-29 2022-01-07 网下 22.98 22.98 8,864.00 203,694.72 203,694.72 - 医药 中签 卓然 新股 688121 股份 2021-08-30 2022-03-07 锁定 18.16 36.42 3,264.00 59,274.24 118,874.88 - 期内 688262 国芯 2021-12-28 2022-01-06 网下 41.98 41.98 2,203.00 92,481.94 92,481.94 - 科技 中签 301136 招标 2021-12-31 2022-01-11 网下 10.52 10.52 6,454.00 67,896.08 67,896.08 - 股份 中签 威腾 新股 688226 电气 2021-06-28 2022-01-07 锁定 6.42 15.76 2,693.00 17,289.06 42,441.68 - 期内 同益 新股 688722 中 2021-10-08 2022-04-19 锁定 4.51 10.19 3,687.00 16,628.37 37,570.53 - 期内 雷电 新股 234.7 301050 微力 2021-08-17 2022-02-24 锁定 60.64 4 120.00 7,276.80 28,168.80 - 期内 中粮 新股 301058 工科 2021-09-01 2022-03-09 锁定 3.55 18.24 1,386.00 4,920.30 25,280.64 - 期内 凯盛 新股 301069 新材 2021-09-16 2022-03-28 锁定 5.17 44.21 539.00 2,786.63 23,829.19 - 期内 久祺 新股 300994 股份 2021-08-02 2022-02-14 锁定 11.90 45.45 420.00 4,998.00 19,089.00 - 期内 润丰 新股 301035 股份 2021-07-21 2022-01-28 锁定 22.04 56.28 314.00 6,920.56 17,671.92 - 期内 迪阿 新股 116.0 301177 股份 2021-12-08 2022-06-15 锁定 116.88 8 139.00 16,246.32 16,135.12 - 期内 亨迪 新股 301211 药业 2021-12-14 2022-06-22 锁定 25.80 33.65 450.00 11,610.00 15,142.50 - 期内 拓新 新股 301089 药业 2021-10-20 2022-04-27 锁定 19.11 67.93 220.00 4,204.20 14,944.60 - 期内 301046 能辉 2021-08-10 2022-02-17 新股 8.34 48.99 290.00 2,418.60 14,207.10 - 科技 锁定 期内 粤万 新股 301111 年青 2021-11-30 2022-06-07 锁定 10.48 36.68 379.00 3,971.92 13,901.72 - 期内 中集 新股 301039 车辆 2021-07-01 2022-01-10 锁定 6.96 12.51 1,101.00 7,662.96 13,773.51 - 期内 密封 新股 301020 科技 2021-06-28 2022-01-06 锁定 10.64 30.44 421.00 4,479.44 12,815.24 - 期内 浩通 新股 301026 科技 2021-07-08 2022-01-17 锁定 18.03 62.73 203.00 3,660.09 12,734.19 - 期内 明月 新股 301101 镜片 2021-12-09 2022-06-16 锁定 26.91 43.36 286.00 7,696.26 12,400.96 - 期内 英诺 新股 301021 激光 2021-06-28 2022-01-06 锁定 9.46 41.43 290.00 2,743.40 12,014.70 - 期内 可孚 新股 301087 医疗 2021-10-15 2022-04-25 锁定 93.09 75.34 157.00 14,615.13 11,828.38 - 期内 华研 新股 301138 精机 2021-12-08 2022-06-15 锁定 26.17 44.86 263.00 6,882.71 11,798.18 - 期内 光庭 新股 301221 信息 2021-12-15 2022-06-22 锁定 69.89 88.72 132.00 9,225.48 11,711.04 - 期内 金鹰 新股 301048 重工 2021-08-11 2022-02-28 锁定 4.13 12.96 843.00 3,481.59 10,925.28 - 期内 华润 新股 301090 材料 2021-10-19 2022-04-26 锁定 10.45 11.22 923.00 9,645.35 10,356.06 - 期内 通灵 新股 301168 股份 2021-12-02 2022-06-10 锁定 39.08 52.13 194.00 7,581.52 10,113.22 - 期内 东亚 新股 301028 机械 2021-07-12 2022-01-20 锁定 5.31 13.50 733.00 3,892.23 9,895.50 - 期内 优宁 新股 301166 维 2021-12-21 2022-06-28 锁定 86.06 94.50 102.00 8,778.12 9,639.00 - 期内 301045 天禄 2021-08-06 2022-02-17 新股 15.81 28.37 335.00 5,296.35 9,503.95 - 科技 锁定 期内 倍杰 新股 300774 特 2021-07-26 2022-02-16 锁定 4.57 21.08 444.00 2,029.08 9,359.52 - 期内 奥尼 新股 301189 电子 2021-12-21 2022-06-28 锁定 66.18 56.62 165.00 10,919.70 9,342.30 - 期内 中环 新股 301040 海陆 2021-07-26 2022-02-07 锁定 13.57 38.51 241.00 3,270.37 9,280.91 - 期内 孩子 新股 301078 王 2021-09-30 2022-04-14 锁定 5.77 12.14 756.00 4,362.12 9,177.84 - 期内 上海 新股 301062 艾录 2021-09-07 2022-03-14 锁定 3.31 17.01 523.00 1,731.13 8,896.23 - 期内 凯旺 新股 301182 科技 2021-12-16 2022-06-23 锁定 27.12 30.58 286.00 7,756.32 8,745.88 - 期内 果麦 新股 301052 文化 2021-08-23 2022-02-28 锁定 8.11 33.64 252.00 2,043.72 8,477.28 - 期内 读客 新股 301025 文化 2021-07-06 2022-01-24 锁定 1.55 20.88 403.00 624.65 8,414.64 - 期内 中富 新股 300814 电路 2021-08-04 2022-02-14 锁定 8.40 23.88 328.00 2,755.20 7,832.64 - 期内 张小 新股 301055 泉 2021-08-26 2022-03-07 锁定 6.90 21.78 355.00 2,449.50 7,731.90 - 期内 金钟 新股 301133 股份 2021-11-19 2022-05-26 锁定 14.33 26.95 286.00 4,098.38 7,707.70 - 期内 喜悦 新股 301198 智行 2021-11-25 2022-06-02 锁定 21.76 29.20 262.00 5,701.12 7,650.40 - 期内 仕净 新股 301030 科技 2021-07-15 2022-01-24 锁定 6.10 31.52 242.00 1,476.20 7,627.84 - 期内 风光 新股 301100 股份 2021-12-10 2022-06-17 锁定 27.81 31.14 244.00 6,785.64 7,598.16 - 期内 招标 新股 301136 股份 2021-12-31 2022-07-11 锁定 10.52 10.52 718.00 7,553.36 7,553.36 - 期内 家联 新股 301193 科技 2021-12-02 2022-06-09 锁定 30.73 29.14 251.00 7,713.23 7,314.14 - 期内 善水 新股 301190 科技 2021-12-17 2022-06-24 锁定 27.85 27.46 264.00 7,352.40 7,249.44 - 期内 华兰 新股 301093 股份 2021-10-21 2022-05-05 锁定 58.08 49.85 143.00 8,305.44 7,128.55 - 期内 严牌 新股 301081 股份 2021-10-13 2022-04-20 锁定 12.95 17.44 403.00 5,218.85 7,028.32 - 期内 戎美 新股 301088 股份 2021-10-19 2022-04-28 锁定 33.16 24.67 274.00 9,085.84 6,759.58 - 期内 迈普 新股 301033 医学 2021-07-15 2022-01-26 锁定 15.14 59.97 108.00 1,635.12 6,476.76 - 期内 超越 新股 301049 科技 2021-08-17 2022-02-24 锁定 19.34 32.92 196.00 3,790.64 6,452.32 - 期内 新柴 新股 301032 股份 2021-07-15 2022-01-24 锁定 4.97 12.51 513.00 2,549.61 6,417.63 - 期内 争光 新股 301092 股份 2021-10-21 2022-05-05 锁定 36.31 35.52 180.00 6,535.80 6,393.60 - 期内 泽宇 新股 301179 智能 2021-12-01 2022-06-08 锁定 43.99 50.77 125.00 5,498.75 6,346.25 - 期内 森赫 新股 301056 股份 2021-08-27 2022-03-07 锁定 3.93 11.09 572.00 2,247.96 6,343.48 - 期内 双乐 新股 301036 股份 2021-07-21 2022-02-16 锁定 23.38 29.93 205.00 4,792.90 6,135.65 - 期内 百诚 新股 301096 医药 2021-12-13 2022-06-20 锁定 79.60 78.53 78.00 6,208.80 6,125.34 - 期内 301041 金百 2021-08-02 2022-02-11 新股 7.31 28.21 215.00 1,571.65 6,065.15 - 泽 锁定 期内 中捷 新股 301072 精工 2021-09-22 2022-03-29 锁定 7.46 33.41 181.00 1,350.26 6,047.21 - 期内 百胜 新股 301083 智能 2021-10-13 2022-04-21 锁定 9.08 14.21 416.00 3,777.28 5,911.36 - 期内 中兰 新股 300854 环保 2021-09-08 2022-03-16 锁定 9.96 27.29 203.00 2,021.88 5,539.87 - 期内 海锅 新股 301063 股份 2021-09-09 2022-03-24 锁定 17.40 36.11 153.00 2,662.20 5,524.83 - 期内 001234 泰慕 2021-12-31 2022-01-11 网下 16.53 16.53 333.00 5,504.49 5,504.49 - 士 中签 深水 新股 301038 规院 2021-07-22 2022-02-07 锁定 6.68 20.23 266.00 1,776.88 5,381.18 - 期内 金三 新股 301059 江 2021-09-03 2022-03-14 锁定 8.09 19.30 259.00 2,095.31 4,998.70 - 期内 华蓝 新股 301027 集团 2021-07-08 2022-01-19 锁定 11.45 16.65 286.00 3,274.70 4,761.90 - 期内 保立 新股 301037 佳 2021-07-21 2022-02-07 锁定 14.82 24.26 193.00 2,860.26 4,682.18 - 期内 君亭 新股 301073 酒店 2021-09-22 2022-03-30 锁定 12.24 32.00 144.00 1,762.56 4,608.00 - 期内 大地 新股 301068 海洋 2021-09-16 2022-03-28 锁定 13.98 28.38 144.00 2,013.12 4,086.72 - 期内 邵阳 新股 301079 液压 2021-10-11 2022-04-19 锁定 11.92 24.82 140.00 1,668.80 3,474.80 - 期内 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期期末本基金无银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期期末本基金无交易所市场债券正回购。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,757,002.21 - - - 14,757,002.21 结算备付金 1,268,890.26 - - - 1,268,890.26 存出保证金 232,794.37 - - - 232,794.37 交易性金融资产 - - - 227,276,324.99 227,276,324.9 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 72,422.05 72,422.05 应收利息 - - - 1,799.30 1,799.30 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 60,192.41 60,192.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,258,686.84 - - 227,410,738.75 243,669,425.5 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 52,360.61 52,360.61 应付管理人报酬 - - - 206,934.99 206,934.99 应付托管费 - - - 31,040.23 31,040.23 应付销售服务费 - - - 35,145.01 35,145.01 应付交易费用 - - - 966,619.50 966,619.50 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 250,014.19 250,014.19 负债总计 - - - 1,542,114.53 1,542,114.5 3 利率敏感度缺口 16,258,686.84 - - 225,868,624.22 242,127,311.0 6 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 16,595,830.61 - - - 16,595,830.61 结算备付金 989,017.59 - - - 989,017.59 存出保证金 99,856.13 - - - 99,856.13 交易性金融资产 - - - 274,242,744.43 274,242,744.4 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 12,584,855.13 12,584,855.13 应收利息 - - - 2,100.55 2,100.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 105,749.41 105,749.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 17,684,704.33 - 286,935,449.52 304,620,153.8 - 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 14,596,437.33 14,596,437.33 应付管理人报酬 - - - 255,847.89 255,847.89 应付托管费 - - - 38,377.21 38,377.21 应付销售服务费 - - - 42,643.70 42,643.70 应付交易费用 - - - 848,109.58 848,109.58 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 250,739.39 250,739.39 负债总计 - - - 16,032,155.10 16,032,155.10 利率敏感度缺口 17,684,704.33 288,587,998.7 - - 270,903,294.42 5 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 227,276,324.99 93.87 274,242,744.43 95.03 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 227,276,324.99 93.87 274,242,744.43 95.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升 1%或者下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 2,258,461.46 2,810,695.06 沪深 300 指数下降 1% -2,258,461.46 -2,810,695.06 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则” ）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等相关规定，自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具准则，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状 况和经营成果产生重大影响。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 227,276,324.99 93.27 其中：股票 227,276,324.99 93.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,025,892.47 6.58 7 其他各项资产 367,208.13 0.15 8 合计 243,669,425.59 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,958,462.00 0.81 C 制造业 117,598,853.62 48.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,316,139.00 1.37 E 建筑业 1,848,758.00 0.76 F 批发和零售业 138,963.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 3,552,595.20 1.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,081,066.00 1.27 J 金融业 46,726,757.06 19.30 K 房地产业 3,376,946.00 1.39 L 租赁和商务服务业 3,674,770.00 1.52 M 科学研究和技术服务业 2,128,714.00 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,773,113.00 1.15 R 文化、体育和娱乐业 223,158.00 0.09 S 综合 - - 合计 190,398,294.88 78.64 8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,158,698.00 0.89 C 制造业 25,048,628.43 10.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,299,914.88 0.54 E 建筑业 303,305.80 0.13 F 批发和零售业 692,117.54 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 2,318,497.00 0.96 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 980,394.23 0.40 J 金融业 1,415,479.00 0.58 K 房地产业 850,782.00 0.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 466,185.60 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 419,304.71 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 384,813.00 0.16 Q 卫生和社会工作 181,278.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 354,023.92 0.15 S 综合 - - 合计 36,878,030.11 15.23 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 3.89 2 300750 宁德时代 14,100 8,290,800.00 3.42 3 600036 招商银行 164,835 8,029,112.85 3.32 4 601166 兴业银行 325,877 6,204,698.08 2.56 5 000568 泸州老窖 19,700 5,001,239.00 2.07 6 000333 美的集团 64,686 4,774,473.66 1.97 7 600030 中信证券 174,700 4,613,827.00 1.91 8 600438 通威股份 92,900 4,176,784.00 1.73 9 300059 东方财富 106,480 3,951,472.80 1.63 10 601919 中远海控 190,080 3,552,595.20 1.47 11 600809 山西汾酒 11,200 3,536,736.00 1.46 12 601012 隆基股份 40,001 3,448,086.20 1.42 13 600132 重庆啤酒 22,000 3,329,040.00 1.37 14 000100 TCL 科技 533,400 3,291,078.00 1.36 15 601601 中国太保 120,000 3,254,400.00 1.34 16 600741 华域汽车 110,000 3,113,000.00 1.29 17 688036 传音控股 19,539 3,065,669.10 1.27 18 002001 新和成 89,600 2,788,352.00 1.15 19 603882 金域医学 24,900 2,773,113.00 1.15 20 601100 恒立液压 30,500 2,494,900.00 1.03 21 601888 中国中免 11,000 2,413,510.00 1.00 22 601600 中国铝业 395,100 2,406,159.00 0.99 23 000002 万科Ａ 119,800 2,367,248.00 0.98 24 601318 中国平安 42,713 2,153,162.33 0.89 25 603501 韦尔股份 6,900 2,144,313.00 0.89 26 300122 智飞生物 17,100 2,130,660.00 0.88 27 600309 万华化学 20,800 2,100,800.00 0.87 28 000786 北新建材 55,700 1,995,731.00 0.82 29 600887 伊利股份 47,900 1,985,934.00 0.82 30 600436 片仔癀 4,400 1,923,460.00 0.79 31 300760 迈瑞医疗 4,900 1,865,920.00 0.77 32 601319 中国人保 383,300 1,801,510.00 0.74 33 601881 中国银河 160,600 1,797,114.00 0.74 34 000977 浪潮信息 49,300 1,766,419.00 0.73 35 002311 海大集团 23,300 1,707,890.00 0.71 36 603986 兆易创新 9,400 1,652,990.00 0.68 37 601328 交通银行 357,600 1,648,536.00 0.68 38 000725 京东方Ａ 319,400 1,612,970.00 0.67 39 600900 长江电力 66,000 1,498,200.00 0.62 40 300628 亿联网络 18,100 1,474,245.00 0.61 41 000776 广发证券 57,800 1,421,302.00 0.59 42 002142 宁波银行 36,950 1,414,446.00 0.58 43 000063 中兴通讯 42,000 1,407,000.00 0.58 44 002129 中环股份 33,700 1,406,975.00 0.58 45 601390 中国中铁 240,200 1,390,758.00 0.57 46 601838 成都银行 106,400 1,276,800.00 0.53 47 603392 万泰生物 5,760 1,275,840.00 0.53 48 002027 分众传媒 154,000 1,261,260.00 0.52 49 600176 中国巨石 68,200 1,241,240.00 0.51 50 300347 泰格医药 9,700 1,239,660.00 0.51 51 600111 北方稀土 27,000 1,236,600.00 0.51 52 601009 南京银行 135,600 1,214,976.00 0.50 53 600845 宝信软件 19,900 1,210,517.00 0.50 54 000858 五粮液 5,300 1,180,098.00 0.49 55 002821 凯莱英 2,700 1,174,500.00 0.49 56 601916 浙商银行 333,600 1,167,600.00 0.48 57 601985 中国核电 140,400 1,165,320.00 0.48 58 601878 浙商证券 88,400 1,165,112.00 0.48 59 600919 江苏银行 194,900 1,136,267.00 0.47 60 002466 天齐锂业 10,500 1,123,500.00 0.46 61 000625 长安汽车 73,700 1,119,503.00 0.46 62 002179 中航光电 11,000 1,106,160.00 0.46 63 300601 康泰生物 10,900 1,074,086.00 0.44 64 002241 歌尔股份 19,700 1,065,770.00 0.44 65 603260 合盛硅业 7,800 1,029,366.00 0.43 66 688981 中芯国际 19,400 1,028,006.00 0.42 67 600048 保利发展 64,600 1,009,698.00 0.42 68 002938 鹏鼎控股 23,100 980,133.00 0.40 69 601899 紫金矿业 100,100 970,970.00 0.40 70 603486 科沃斯 6,100 920,795.00 0.38 71 000800 一汽解放 86,900 894,201.00 0.37 72 600183 生益科技 37,200 876,060.00 0.36 73 002709 天赐材料 7,500 859,875.00 0.36 74 000938 紫光股份 34,800 795,180.00 0.33 75 002230 科大讯飞 14,500 761,395.00 0.31 76 300782 卓胜微 2,300 751,640.00 0.31 77 002415 海康威视 14,200 742,944.00 0.31 78 601377 兴业证券 71,100 702,468.00 0.29 79 603288 海天味业 6,506 683,845.66 0.28 80 002555 三七互娱 24,700 667,394.00 0.28 81 601288 农业银行 225,700 663,558.00 0.27 82 002007 华兰生物 22,600 658,564.00 0.27 83 688599 天合光能 8,300 654,870.00 0.27 84 600905 三峡能源 86,900 652,619.00 0.27 85 601211 国泰君安 36,400 651,196.00 0.27 86 002736 国信证券 55,100 632,548.00 0.26 87 601995 中金公司 12,900 632,487.00 0.26 88 300529 健帆生物 11,600 618,280.00 0.26 89 601225 陕西煤业 49,700 606,340.00 0.25 90 000661 长春高新 2,200 597,080.00 0.25 91 002459 晶澳科技 6,400 593,280.00 0.25 92 603833 欧派家居 3,900 575,250.00 0.24 93 300033 同花顺 3,700 534,946.00 0.22 94 603259 药明康德 4,400 521,752.00 0.22 95 600760 中航沈飞 7,100 483,084.00 0.20 96 300896 爱美客 900 482,499.00 0.20 97 603517 绝味食品 6,800 464,644.00 0.19 98 601668 中国建筑 91,600 458,000.00 0.19 99 000425 徐工机械 74,500 446,255.00 0.18 100 300316 晶盛机电 6,400 444,800.00 0.18 101 603338 浙江鼎力 4,900 393,274.00 0.16 102 600150 中国船舶 15,800 391,682.00 0.16 103 002594 比亚迪 1,400 375,368.00 0.16 104 300759 康龙化成 2,600 367,302.00 0.15 105 300124 汇川技术 5,000 343,000.00 0.14 106 000651 格力电器 9,000 333,270.00 0.14 107 601398 工商银行 71,800 332,434.00 0.14 108 601688 华泰证券 18,400 326,784.00 0.13 109 002050 三花智控 11,900 301,070.00 0.12 110 601865 福莱特 5,100 295,494.00 0.12 111 000301 东方盛虹 14,600 282,364.00 0.12 112 300999 金龙鱼 4,400 276,892.00 0.11 113 600989 宝丰能源 15,700 272,552.00 0.11 114 600426 华鲁恒升 8,520 266,676.00 0.11 115 601857 中国石油 53,800 264,158.00 0.11 116 002841 视源股份 3,100 252,340.00 0.10 117 601966 玲珑轮胎 6,900 252,195.00 0.10 118 688561 奇安信 2,700 237,384.00 0.10 119 002791 坚朗五金 1,300 236,067.00 0.10 120 600031 三一重工 10,200 232,560.00 0.10 121 002568 百润股份 3,800 227,354.00 0.09 122 300413 芒果超媒 3,900 223,158.00 0.09 123 600332 白云山 6,500 222,300.00 0.09 124 601728 中国电信 47,200 204,376.00 0.08 125 600019 宝钢股份 28,000 200,480.00 0.08 126 002008 大族激光 3,500 189,000.00 0.08 127 000708 中信特钢 8,900 182,272.00 0.08 128 300866 安克创新 1,600 164,000.00 0.07 129 002064 华峰化学 14,000 146,160.00 0.06 130 603233 大参林 3,300 138,963.00 0.06 131 601898 中煤能源 18,600 116,994.00 0.05 132 600010 包钢股份 36,000 100,440.00 0.04 133 300888 稳健医疗 900 74,205.00 0.03 134 605499 东鹏饮料 400 72,736.00 0.03 135 688363 华熙生物 100 15,530.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600779 水井坊 20,800.00 2,495,792.00 1.03 2 002508 老板电器 53,800.00 1,937,876.00 0.80 3 600089 特变电工 58,600.00 1,240,562.00 0.51 4 601077 渝农商行 312,100.00 1,201,585.00 0.50 5 600256 广汇能源 157,100.00 1,027,434.00 0.42 6 300672 国科微 5,500.00 1,020,250.00 0.42 7 600662 外服控股 139,800.00 1,000,968.00 0.41 8 600884 杉杉股份 30,400.00 996,208.00 0.41 9 300775 三角防务 19,400.00 948,466.00 0.39 10 000598 兴蓉环境 141,934.00 897,022.88 0.37 11 601615 明阳智能 32,800.00 856,080.00 0.35 12 002881 美格智能 19,500.00 836,160.00 0.35 13 002286 保龄宝 61,800.00 835,536.00 0.35 14 002326 永太科技 15,900.00 814,239.00 0.34 15 300613 富瀚微 4,300.00 701,115.00 0.29 16 000039 中集集团 39,500.00 677,820.00 0.28 17 600188 兖矿能源 24,300.00 571,779.00 0.24 18 002648 卫星化学 11,600.00 464,348.00 0.19 19 600195 中牧股份 35,400.00 462,678.00 0.19 20 600295 鄂尔多斯 18,700.00 441,133.00 0.18 21 000960 锡业股份 22,200.00 433,566.00 0.18 22 605358 立昂微 3,600.00 432,036.00 0.18 23 000807 云铝股份 38,500.00 430,045.00 0.18 24 600787 中储股份 68,300.00 426,192.00 0.18 25 000988 华工科技 15,200.00 423,472.00 0.17 26 600460 士兰微 7,600.00 411,920.00 0.17 27 688303 大全能源 6,795.00 411,165.45 0.17 28 300630 普利制药 7,100.00 390,784.00 0.16 29 300751 迈为股份 600.00 385,380.00 0.16 30 603377 东方时尚 42,900.00 384,813.00 0.16 31 002048 宁波华翔 17,700.00 382,851.00 0.16 32 300821 东岳硅材 20,900.00 382,052.00 0.16 33 603707 健友股份 8,900.00 373,800.00 0.15 34 000930 中粮科技 33,500.00 364,145.00 0.15 35 002532 天山铝业 42,000.00 342,300.00 0.14 36 600338 西藏珠峰 9,000.00 338,940.00 0.14 37 000887 中鼎股份 15,500.00 338,055.00 0.14 38 688187 时代电气 4,402.00 337,413.30 0.14 39 601717 郑煤机 29,000.00 336,110.00 0.14 40 601965 中国汽研 18,000.00 334,980.00 0.14 41 601636 旗滨集团 18,700.00 319,770.00 0.13 42 600377 宁沪高速 34,900.00 300,838.00 0.12 43 600566 济川药业 10,600.00 300,404.00 0.12 44 600039 四川路桥 24,800.00 298,592.00 0.12 45 601598 中国外运 66,300.00 297,024.00 0.12 46 601866 中远海发 90,300.00 293,475.00 0.12 47 600704 物产中大 48,100.00 284,752.00 0.12 48 600765 中航重机 5,600.00 282,744.00 0.12 49 002396 星网锐捷 11,700.00 275,769.00 0.11 50 601233 桐昆股份 12,700.00 268,986.00 0.11 51 002180 纳思达 5,300.00 253,128.00 0.10 52 000519 中兵红箭 9,400.00 250,698.00 0.10 53 000830 鲁西化工 16,100.00 245,686.00 0.10 54 600623 华谊集团 26,000.00 236,600.00 0.10 55 600141 兴发集团 6,200.00 234,856.00 0.10 56 600271 航天信息 17,200.00 230,308.00 0.10 57 600325 华发股份 36,900.00 222,138.00 0.09 58 002756 永兴材料 1,500.00 222,030.00 0.09 59 000883 湖北能源 42,200.00 221,128.00 0.09 60 601699 潞安环能 19,500.00 220,545.00 0.09 61 000031 大悦城 58,000.00 216,340.00 0.09 62 000656 金科股份 47,000.00 210,560.00 0.09 63 002266 浙富控股 28,700.00 204,344.00 0.08 64 688176 亚虹医药 8,864.00 203,694.72 0.08 65 600064 南京高科 21,600.00 201,744.00 0.08 66 300755 华致酒行 4,000.00 200,320.00 0.08 67 603568 伟明环保 5,300.00 193,609.00 0.08 68 600803 新奥股份 9,900.00 181,764.00 0.08 69 300244 迪安诊断 5,400.00 181,278.00 0.07 70 002030 达安基因 8,800.00 176,528.00 0.07 71 601928 凤凰传媒 21,200.00 171,508.00 0.07 72 603444 吉比特 400.00 168,740.00 0.07 73 600373 中文传媒 13,400.00 165,624.00 0.07 74 600389 江山股份 4,000.00 164,480.00 0.07 75 600705 中航产融 40,800.00 161,976.00 0.07 76 600808 马钢股份 33,700.00 124,353.00 0.05 77 600511 国药股份 3,800.00 119,814.00 0.05 78 000825 太钢不锈 16,900.00 118,976.00 0.05 79 688121 卓然股份 3,264.00 118,874.88 0.05 80 000959 首钢股份 19,300.00 110,589.00 0.05 81 688262 国芯科技 2,203.00 92,481.94 0.04 82 301136 招标股份 7,172.00 75,449.44 0.03 83 002572 索菲亚 3,000.00 66,600.00 0.03 84 600901 江苏租赁 10,200.00 51,918.00 0.02 85 600398 海澜之家 7,900.00 50,639.00 0.02 86 002078 太阳纸业 4,400.00 50,556.00 0.02 87 002416 爱施德 4,000.00 45,520.00 0.02 88 688226 威腾电气 2,693.00 42,441.68 0.02 89 688722 同益中 3,687.00 37,570.53 0.02 90 301050 雷电微力 120.00 28,168.80 0.01 91 301058 中粮工科 1,386.00 25,280.64 0.01 92 301069 凯盛新材 539.00 23,829.19 0.01 93 300994 久祺股份 420.00 19,089.00 0.01 94 301035 润丰股份 314.00 17,671.92 0.01 95 301177 迪阿股份 139.00 16,135.12 0.01 96 301211 亨迪药业 450.00 15,142.50 0.01 97 301089 拓新药业 220.00 14,944.60 0.01 98 301046 能辉科技 290.00 14,207.10 0.01 99 301111 粤万年青 379.00 13,901.72 0.01 100 301039 中集车辆 1,101.00 13,773.51 0.01 101 301020 密封科技 421.00 12,815.24 0.01 102 301026 浩通科技 203.00 12,734.19 0.01 103 301101 明月镜片 286.00 12,400.96 0.01 104 301021 英诺激光 290.00 12,014.70 0.00 105 301087 可孚医疗 157.00 11,828.38 0.00 106 301138 华研精机 263.00 11,798.18 0.00 107 301221 光庭信息 132.00 11,711.04 0.00 108 301048 金鹰重工 843.00 10,925.28 0.00 109 301090 华润材料 923.00 10,356.06 0.00 110 301168 通灵股份 194.00 10,113.22 0.00 111 301028 东亚机械 733.00 9,895.50 0.00 112 301166 优宁维 102.00 9,639.00 0.00 113 301045 天禄科技 335.00 9,503.95 0.00 114 300774 倍杰特 444.00 9,359.52 0.00 115 301189 奥尼电子 165.00 9,342.30 0.00 116 301040 中环海陆 241.00 9,280.91 0.00 117 301078 孩子王 756.00 9,177.84 0.00 118 301062 上海艾录 523.00 8,896.23 0.00 119 301182 凯旺科技 286.00 8,745.88 0.00 120 301052 果麦文化 252.00 8,477.28 0.00 121 301025 读客文化 403.00 8,414.64 0.00 122 300814 中富电路 328.00 7,832.64 0.00 123 301055 张小泉 355.00 7,731.90 0.00 124 301133 金钟股份 286.00 7,707.70 0.00 125 301198 喜悦智行 262.00 7,650.40 0.00 126 301030 仕净科技 242.00 7,627.84 0.00 127 301100 风光股份 244.00 7,598.16 0.00 128 301193 家联科技 251.00 7,314.14 0.00 129 301190 善水科技 264.00 7,249.44 0.00 130 301093 华兰股份 143.00 7,128.55 0.00 131 301081 严牌股份 403.00 7,028.32 0.00 132 301088 戎美股份 274.00 6,759.58 0.00 133 301033 迈普医学 108.00 6,476.76 0.00 134 301049 超越科技 196.00 6,452.32 0.00 135 301032 新柴股份 513.00 6,417.63 0.00 136 301092 争光股份 180.00 6,393.60 0.00 137 301179 泽宇智能 125.00 6,346.25 0.00 138 301056 森赫股份 572.00 6,343.48 0.00 139 301036 双乐股份 205.00 6,135.65 0.00 140 301096 百诚医药 78.00 6,125.34 0.00 141 301041 金百泽 215.00 6,065.15 0.00 142 301072 中捷精工 181.00 6,047.21 0.00 143 301083 百胜智能 416.00 5,911.36 0.00 144 300854 中兰环保 203.00 5,539.87 0.00 145 301063 海锅股份 153.00 5,524.83 0.00 146 001234 泰慕士 333.00 5,504.49 0.00 147 301038 深水规院 266.00 5,381.18 0.00 148 301059 金三江 259.00 4,998.70 0.00 149 301027 华蓝集团 286.00 4,761.90 0.00 150 603176 汇通集团 1,924.00 4,713.80 0.00 151 301037 保立佳 193.00 4,682.18 0.00 152 301073 君亭酒店 144.00 4,608.00 0.00 153 301068 大地海洋 144.00 4,086.72 0.00 154 301079 邵阳液压 140.00 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 23,503,408.64 8.14 2 600036 招商银行 20,880,560.80 7.24 3 600809 山西汾酒 17,416,449.99 6.04 4 601166 兴业银行 16,116,850.00 5.58 5 601336 新华保险 15,985,773.08 5.54 6 300676 华大基因 14,361,501.00 4.98 7 000858 五粮液 13,943,865.66 4.83 8 600030 中信证券 13,302,399.00 4.61 9 601318 中国平安 12,230,775.00 4.24 10 601012 隆基股份 11,981,940.77 4.15 11 600438 通威股份 11,739,903.00 4.07 12 603369 今世缘 9,798,743.40 3.40 13 000100 TCL 科技 9,511,263.00 3.30 14 000333 美的集团 9,451,721.00 3.28 15 601377 兴业证券 9,309,981.00 3.23 16 002142 宁波银行 9,255,569.50 3.21 17 300750 宁德时代 9,008,794.00 3.12 18 300059 东方财富 9,004,545.01 3.12 19 601077 渝农商行 8,260,098.00 2.86 20 000568 泸州老窖 8,223,846.75 2.85 21 601628 中国人寿 8,223,614.00 2.85 22 688036 传音控股 7,944,380.99 2.75 23 000725 京东方Ａ 7,943,166.00 2.75 24 600111 北方稀土 7,725,647.00 2.68 25 600276 恒瑞医药 7,718,597.80 2.67 26 000800 一汽解放 7,431,490.00 2.58 27 601398 工商银行 7,258,769.00 2.52 28 600309 万华化学 7,186,368.00 2.49 29 601838 成都银行 7,148,982.69 2.48 30 002415 海康威视 7,000,583.40 2.43 31 603259 药明康德 6,904,123.80 2.39 32 600779 水井坊 6,818,966.99 2.36 33 601881 中国银河 6,677,457.00 2.31 34 601919 中远海控 6,618,446.00 2.29 35 300122 智飞生物 6,603,778.00 2.29 36 000425 徐工机械 6,458,547.00 2.24 37 603882 金域医学 6,385,254.00 2.21 38 601601 中国太保 6,225,997.00 2.16 39 600132 重庆啤酒 5,933,884.00 2.06 40 601577 长沙银行 5,929,284.00 2.05 41 000002 万科Ａ 5,833,430.00 2.02 42 002241 歌尔股份 5,822,346.00 2.02 43 002594 比亚迪 5,809,852.00 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 25,647,893.16 8.89 2 600809 山西汾酒 18,773,039.00 6.51 3 601318 中国平安 18,241,120.82 6.32 4 601377 兴业证券 14,948,854.00 5.18 5 601166 兴业银行 14,935,793.00 5.18 6 000568 泸州老窖 14,862,658.16 5.15 7 600036 招商银行 14,746,925.00 5.11 8 601336 新华保险 14,742,527.00 5.11 9 300676 华大基因 14,426,898.00 5.00 10 000858 五粮液 12,915,507.00 4.48 11 601398 工商银行 12,484,103.00 4.33 12 002236 大华股份 11,736,502.00 4.07 13 000333 美的集团 11,279,948.45 3.91 14 600438 通威股份 11,030,934.62 3.82 15 600111 北方稀土 10,341,353.27 3.58 16 603369 今世缘 10,191,678.00 3.53 17 600276 恒瑞医药 9,916,634.52 3.44 18 600030 中信证券 9,484,148.69 3.29 19 601919 中远海控 9,278,058.73 3.21 20 601012 隆基股份 9,110,563.79 3.16 21 002304 洋河股份 9,040,997.93 3.13 22 601601 中国太保 8,923,549.42 3.09 23 601838 成都银行 8,915,023.84 3.09 24 002142 宁波银行 8,676,002.40 3.01 25 601577 长沙银行 8,548,994.45 2.96 26 600919 江苏银行 8,517,465.07 2.95 27 601628 中国人寿 7,410,593.52 2.57 28 000157 中联重科 7,122,172.94 2.47 29 000776 广发证券 7,002,953.00 2.43 30 300059 东方财富 6,933,668.00 2.40 31 000800 一汽解放 6,927,265.00 2.40 32 002475 立讯精密 6,859,555.67 2.38 33 601077 渝农商行 6,614,350.00 2.29 34 300122 智飞生物 6,505,295.18 2.25 35 000661 长春高新 6,389,136.00 2.21 36 601881 中国银河 6,370,474.03 2.21 37 000651 格力电器 6,255,566.00 2.17 38 000725 京东方Ａ 6,207,066.00 2.15 39 000001 平安银行 6,104,818.04 2.12 40 600048 保利发展 6,079,355.00 2.11 41 002415 海康威视 6,048,158.00 2.10 42 300677 英科医疗 5,917,887.00 2.05 43 002241 歌尔股份 5,788,565.00 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,132,820,317.89 卖出股票收入（成交）总额 1,192,415,667.81 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 IF2206 沪深 300 期 1.00 1,475,760.00 41,100.00 - 货 2206 合约 公允价值变动总额合计 41,100.00 股指期货投资本期收益 -77,940.00 股指期货投资本期公允价值变动 41,100.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至本报告期末，本基金无国债期货投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本报告期末本基金未持有基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 （1）“招商银行”发行人招商银行股份有限公司，因违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财资金池化运作等违规行为，中国银保监会依据《中华人民共和国银行业 监督管理法》对该行罚款 7170 万元。（银保监罚决字〔2021〕16 号，2021 年 5 月 17 日） （2）“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定， 中国人民银行对其罚款 5 万元。（银罚字〔2021〕26 号，2021 年 8 月 20 日） 兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行福州中心对其罚款 43 万元。 （福银罚字〔2021〕29 号，2021 年 7 月 14 日） 兴业银行股份有限公司，因适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户搭售人身意外险以及代销保险业务中欺骗投保人等行为被银保监会通报。（银保监会消费者权益保护局 2021 年第 12 号 通报《关于兴业银行侵害消费者权益情况的通报》，2021 年 7 月 7 日）。 （3）“中信证券”发行人中信证券股份有限公司存在私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎；个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露 不充分、不准确等问题，于 2021 年 2 月 10 日收到深圳证监局采取责令改正的监督管理措施。 另，中信证券因 QDII 超额度汇出、国际收支统计漏申报、未办理境外投资外汇登记等行为，被国家 外汇管理局深圳市分局处罚责令改正，没收违法所得 81 万，罚款 101 万元（深外管检〔2021〕 44 号，2021 年 12 月 7 日）。 （4）“通威股份”的发行人于 2021 年 6 月 14 日收到上交所监管函，处理事由为：就媒体报道相关事 项明确监管要求。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 232,794.37 2 应收证券清算款 72,422.05 3 应收股利 - 4 应收利息 1,799.30 5 应收申购款 60,192.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 367,208.13 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 份额级别 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 新华沪深 300 指 1,559 46,633.10 56,885,304.73 78.25% 15,815,697.60 21.75% 数增强 A 新华沪深 300 指 3,564 26,280.09 73,422,193.01 78.39% 20,240,043.18 21.61% 数增强 C 合计 5,123 32,473.79 130,307,497.74 78.33% 36,055,740.78 21.67% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华沪深 300 指数增强 0.00 0.00% A 基金管理人所有从业人员持 新华沪深 300 指数增强 有本基金 0.00 0.00% C 合计 0.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华沪深 300 指数增强 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华沪深 300 指数增强 0 持有本开放式基金 C 合计 0 新华沪深 300 指数增强 0 A 本基金基金经理持有本开 新华沪深 300 指数增强 0 放式基金 C 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2019 年 12 月 18 134,557,278.04 355,752,417.90 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 98,280,090.16 108,575,648.15 本报告期基金总申购份额 14,892,058.74 87,665,158.65 减：本报告期基金总赎回份额 40,471,146.57 102,578,570.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 72,701,002.33 93,662,236.19 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 4 月 9 日，翟晨曦女士担任公司董事长，张宗友先生担任公司联席董事长。2021 年 5 月 26 日，于春玲女士担任公司总经理，翟晨曦女士不再代任总经理职务。2021 年 9 月 22 日，申峰旗 先生不再担任副总经理。 本报告期，公司董事刘全胜先生离任，增补于春玲女士为董事。本年度，公司监事赵志刚先生离职，增补王建岭先生为职工监事。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 2021 年 1 月 8 日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 2021 年 2 月 1 日，本基金会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），报告年度应支付给其报酬 80000 元人民币。审计年限为 1 年。自 2020 年，致同会计师事务所为本基金连续提供 2 年审计服务。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期收到重庆证监局对公司和相关人员的行政监管措施，公司已按要求改正并报告。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 大同证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华安证券 2 357,767,309.26 15.47% 261,636.53 14.75% - 中信建投 1 279,059,976.16 12.07% 204,074.42 11.50% - 太平洋证券 2 278,298,279.38 12.04% 203,520.14 11.47% - 恒泰证券 2 262,877,224.54 11.37% 192,242.46 10.83% - 东北证券 1 247,035,552.94 10.69% 180,658.13 10.18% - 银河证券 1 245,252,668.11 10.61% 228,404.61 12.87% - 安信证券 2 176,497,340.44 7.63% 129,071.39 7.27% - 国信证券 1 163,519,472.22 7.07% 152,284.04 8.58% - 华创证券 1 138,752,920.05 6.00% 101,470.20 5.72% - 方正证券 1 135,151,682.88 5.85% 98,835.48 5.57% - 华西证券 2 12,511,822.05 0.54% 9,150.00 0.52% - 广发证券 1 6,387,295.47 0.28% 4,671.12 0.26% - 申银万国 1 5,964,323.27 0.26% 5,554.59 0.31% - 国金证券 1 2,905,064.96 0.13% 2,705.48 0.15% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用22个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租1个交易席位。其中退租席位为：1个渤海证券深圳席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证券 1 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 报、证券时报、证券日 2021-01-04 销汇款交易优惠费率的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2 金参加平安银行股份有限公司基金申购、定期 报、证券时报、证券日 2021-01-05 定额投资业务费率优惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 3 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 报、证券时报、证券日 2021-01-08 金修订基金合同及托管协议的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 4 金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换 报、证券时报、证券日 2021-01-08 补差费公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 5 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 报、证券时报、证券日 2021-01-08 台交易优惠费率的公告 报、公司网站、电子信 披网站 6 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 2021-01-16 金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日 务起点金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 7 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2021-01-21 2020 年第 4 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 8 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网 2021-01-21 年第 4 季度报告 站 中国证券报、上海证券 9 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师 报、证券时报、证券日 2021-02-03 事务所公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 10 金在天风证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日 2021-02-26 务起点金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下新华沪 11 深 300 指数增强型证券投资基金增加北京增 上海证券报、公司网站、 2021-03-20 财基金销售有限公司为销售机构并开通定期 电子信披网站 定额投资业务及基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券 12 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2021-03-30 2020 年年度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 13 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网 2021-03-30 年年度报告 站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 14 金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 报、证券时报、证券日 2021-03-31 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 15 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2021-04-10 理人员变更公告 电子信披网站 中国证券报、上海证券 16 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021 年 报、证券时报、证券日 2021-04-21 第 1 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 17 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网 2021-04-21 年第 1 季度报告 站 18 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人 中国证券报、公司网站、 2021-05-08 变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 19 金增加北京虹点基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2021-05-20 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 报、公司网站、电子信 活动的公告 披网站 中国证券报、上海证券 20 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 报、证券时报、证券日 2021-05-27 理人员变更公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在 中国证券报、上海证券 21 平安银行股份有限公司开通定期定额投资业 报、证券时报、证券日 2021-05-27 务及基金转换业务的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于在北京植信 中国证券报、上海证券 22 基金销售有限公司开通定期定额投资业务及 报、证券时报、证券日 2021-06-26 基金转换业务的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 23 金增加和耕传承基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2021-07-01 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 24 金在北京汇成基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日 2021-07-08 惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 25 金在上海基煜基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日 2021-07-08 惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 26 金在珠海盈米基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日 2021-07-08 惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 27 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2021-07-20 2021 年第 2 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 28 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网 2021-07-20 年第 2 季度报告 站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 29 金增加上海爱建基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2021-08-13 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 中国证券报、上海证券 30 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2021-08-27 2021 年中期报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 31 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网 2021-08-27 年中期报告 站 32 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 中国证券报、上海证券 2021-09-08 分基金在基金管理人网上交易系统最低申购 报、证券时报、证券日 金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 33 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2021-09-24 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于新华沪深 34 300 指数增强型证券投资基金增加华泰证券 上海证券报、公司网站、 2021-09-27 股份有限公司为销售机构并开通基金定投转 电子信披网站 换业务的公告 35 新华基金管理股份有限公司关于办公地址及 中国证券报、公司网站、 2021-10-08 直销表单变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 36 券投资基金增加西部证券股份有限公司为销 报、证券时报、公司网 2021-10-21 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 站、电子信披网站 业务的公告 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 37 加新时代证券股份有限公司申购费率优惠活 报、证券时报、证券日 2021-10-22 动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 38 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金第 报、证券时报、证券日 2021-10-26 3 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 39 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网 2021-10-26 年第 3 季度报告 站 40 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募 公司网站、电子信披网 2021-11-12 说明书（更新） 站 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金（新华 公司网站、电子信披网 41 沪深 300 指数增强 A）基金产品资料概要（更 站 2021-11-12 新） 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金（新华 公司网站、电子信披网 42 沪深 300 指数增强 C）基金产品资料概要（更 站 2021-11-12 新） 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 43 金增加上海利得基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2021-11-05 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 上海证券报、证券时报、 44 牌股票估值方法的公告 证券日报、公司网站、 2021-12-04 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 45 金在浙江同花顺基金销售有限公司开展费率 报、证券时报、证券日 2021-12-14 优惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 46 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 报、证券时报、证券日 2021-12-28 台及网上直销交易优惠费率的公告 报、公司网站、电子信 披网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华沪深 300 指数增强型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》 (四)《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》 (七)《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》（更新） (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 (十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十一)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年三月三十日