新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 17 7 投资组合报告 ...... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 40 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 40 7.10 投资组合报告附注 ...... 40 8 基金份额持有人信息 ...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 42 9 开放式基金份额变动 ...... 43 10 重大事件揭示 ...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 45 11 备查文件目录 ...... 46 11.1 备查文件目录 ...... 46 11.2 存放地点 ...... 46 11.3 查阅方式 ...... 46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 新华沪深 300 指数增强 基金主代码 005248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 164,165,194.88 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 005248 008184 报告期末下属分级基金的份额总额 73,093,939.27 份 91,071,255.61 份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数 的回报。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主 要资产配置为股票资产，可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保 证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购 投资策略 赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基 金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股 模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略 体系。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金及货币市场基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 李申 负责人 联系电话 010-68779688 021-60637102 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号 办公地址 力帆中心2号楼19层，北京市海 北京市西城区闹市口大街1号 淀区西三环北路11号海通时代 院1号楼 商务中心C1座 邮政编码 400010 100033 法定代表人 翟晨曦 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 12,630,556.10 14,657,061.64 本期利润 8,195,104.02 7,094,741.73 加权平均基金份额本期利润 0.1024 0.0779 本期加权平均净值利润率 7.12% 5.44% 本期基金份额净值增长率 6.58% 6.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 期末可供分配利润 35,775,333.02 43,954,106.48 期末可供分配基金份额利润 0.4894 0.4826 期末基金资产净值 108,869,272.29 135,025,362.09 期末基金份额净值 1.4894 1.4826 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 新华沪深 300 指数增强 新华沪深 300 指数增强 C A 基金份额累计净值增长率 48.94% 48.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华沪深 300 指数增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.21% 0.72% -1.91% 0.76% 2.12% -0.04% 过去三个月 7.00% 0.85% 3.32% 0.93% 3.68% -0.08% 过去六个月 6.58% 1.20% 0.29% 1.25% 6.29% -0.05% 过去一年 43.35% 1.23% 24.19% 1.27% 19.16% -0.04% 自基金合同生 48.94% 1.24% 27.85% 1.31% 21.09% -0.07% 效起至今 新华沪深 300 指数增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.19% 0.72% -1.91% 0.76% 2.10% -0.04% 过去三个月 6.92% 0.85% 3.32% 0.93% 3.60% -0.08% 过去六个月 6.42% 1.20% 0.29% 1.25% 6.13% -0.05% 过去一年 42.93% 1.23% 24.19% 1.27% 18.74% -0.04% 自基金合同生 48.26% 1.24% 27.85% 1.31% 20.41% -0.07% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后） *5%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 12 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日） 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 注：报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享 惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新 华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵 活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理，新华中证环保产 信息与信号处理专业硕士,历任北京 业指数证券投资基金基金经理、新 红色天时金融科技有限公司量化研 邓 华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 2019- 究员，国信证券股份有限公司量化研 岳 式指数证券投资基金基金经理、新 12-18 - 13 究员，光大富尊投资有限公司量化研 华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 究员、投资经理，盈融达投资（北京） 式指数证券投资基金联接基金基金 有限公司投资经理。 经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强基金，标的指数为沪深 300 指数，投资目标为在有效控制跟踪误差的基础上， 争取获得超过标的指数的收益。 2021 年上半年，指数增强主要采用量化选股的投资策略，结合网下新股申购策略。其中量化选 股策略主要基于多因子模型，综合采用估值、成长等多个大类的因子构建模型，整体模型符合 A 股市场的长期投资逻辑。。 2021 年上半年累计实现净值收益率 6.58%（A 类份额），同期沪深 300 指数收益率 0.24%，相 对指数超额收益 6.34%，同期业绩比较基准收益 0.29%，相对业绩比较基准超额收益 6.29%；上半年年化跟踪误差 3.98%。报告期内获得了较好的超额收益，跟踪误差符合基金合同。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.4894 元，本报告期份额净值增长率为 6.58%， 同期比较基准增长率为0.29%；本基金C类份额净值为1.4826元，本报告期份额净值增长率为6.42%，比较基准增长率为 0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将不断优化量化选股模型，结合网下新股申购策略，争取在维持与指数较小的跟踪误差的同时，获得超过指数的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 14,601,047.58 16,595,830.61 结算备付金 1,597,112.12 989,017.59 存出保证金 267,774.83 99,856.13 交易性金融资产 6.4.7.2 227,726,745.67 274,242,744.43 其中：股票投资 227,726,745.67 274,242,744.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 507,177.19 12,584,855.13 应收利息 6.4.7.5 1,856.85 2,100.55 应收股利 - - 应收申购款 1,472,608.06 105,749.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 246,174,322.30 304,620,153.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 723,141.59 14,596,437.33 应付管理人报酬 189,204.19 255,847.89 应付托管费 28,380.63 38,377.21 应付销售服务费 29,947.58 42,643.70 应付交易费用 6.4.7.7 1,159,160.09 848,109.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,853.84 250,739.39 负债合计 2,279,687.92 16,032,155.10 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 164,165,194.88 206,855,738.31 未分配利润 6.4.7.10 79,729,439.50 81,732,260.44 所有者权益合计 243,894,634.38 288,587,998.75 负债和所有者权益总计 246,174,322.30 304,620,153.85 注：截至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.4894 元，基金份额 73,093,939.27 份， 本基金 C 类份额净值为 1.4826 元，基金份额 91,071,255.61 份。 6.2 利润表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 18,868,827.37 2,470,194.04 1.利息收入 34,150.40 431,537.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,150.40 388,048.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 43,489.01 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 30,690,382.09 -5,341,644.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,413,304.11 -7,953,766.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -44,760.00 - 股利收益 6.4.7.16 2,321,837.98 2,612,121.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -11,997,771.99 7,132,311.33 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 142,066.87 247,990.33 减：二、费用 3,578,981.62 4,824,452.89 1．管理人报酬 1,223,662.09 1,542,150.43 2．托管费 183,549.34 231,322.62 3．销售服务费 195,409.31 317,112.31 4．交易费用 6.4.7.19 1,771,202.56 2,521,962.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 205,158.32 211,905.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 15,289,845.75 -2,354,258.85 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,289,845.75 -2,354,258.85 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 206,855,738.31 81,732,260.44 288,587,998.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 15,289,845.75 15,289,845.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -42,690,543.43 -17,292,666.69 -59,983,210.12 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 42,291,210.67 19,613,635.73 61,904,846.40 2.基金赎回款 -84,981,754.10 -36,906,302.42 -121,888,056.52 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 164,165,194.88 79,729,439.50 243,894,634.38 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 490,309,695.94 3,065,001.43 493,374,697.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -2,354,258.85 -2,354,258.85 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -306,785,429.61 6,248,779.95 -300,536,649.66 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 27,950,798.99 -1,330,072.18 26,620,726.81 2.基金赎回款 -334,736,228.60 7,578,852.13 -327,157,376.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 183,524,266.33 6,959,522.53 190,483,788.86 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2017]1734 号文件准予注册，并经证监许可[2019]1817 号文件准予变 更注册后，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 13 日向社会公开募集，首次募集资金总额 490,309,695.94 元, 其中募集资金产生利息 48,337.68 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360030 号验资报告予以验证。2019 年 12 月 18 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》及《新华沪深 300 指数增强型证券 投资基金合同》，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股 票）、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主要资产配置为股票资产， 可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。本财 务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企 业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计估计和会计政策与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 14,601,047.58 定期存款 - 其他存款 - 合计 14,601,047.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 220,351,124.77 227,726,745.67 7,375,620.90 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 220,351,124.77 227,726,745.67 7,375,620.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,499,460.00 - - - -——股指期货 1,499,460.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,499,460.00 - - - 注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算保证金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。 2、截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 代码 名称 持仓量 （买/卖）合约市值 公允价值变动 IF2109 IF2109 1 1,549,920.00 50,460.00 减：可抵消期货暂收款 50,460.00 股指期货投资净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,306.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 550.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 1,856.85 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,159,160.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,159,160.09 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 674.89 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 应付指数使用费 50,000.00 合计 149,853.84 6.4.7.9 实收基金 新华沪深 300 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 98,280,090.16 98,280,090.16 本期申购 7,371,870.39 7,371,870.39 本期赎回（以“-”号填列） -32,558,021.28 -32,558,021.28 本期末 73,093,939.27 73,093,939.27 新华沪深 300 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 108,575,648.15 108,575,648.15 本期申购 34,919,340.28 34,919,340.28 本期赎回（以“-”号填列） -52,423,732.82 -52,423,732.82 本期末 91,071,255.61 91,071,255.61 6.4.7.10 未分配利润 新华沪深 300 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,447,261.73 4,608,207.92 39,055,469.65 本期利润 12,630,556.10 -4,435,452.08 8,195,104.02 本期基金份额交易产生的 -10,248,696.03 -1,226,544.62 -11,475,240.65 变动数 其中：基金申购款 3,115,032.36 160,578.84 3,275,611.20 基金赎回款 -13,363,728.39 -1,387,123.46 -14,750,851.85 本期已分配利润 - - - 本期末 36,829,121.80 -1,053,788.78 35,775,333.02 新华沪深 300 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,600,941.46 5,075,849.33 42,676,790.79 本期利润 14,657,061.64 -7,562,319.91 7,094,741.73 本期基金份额交易产生的 -6,997,492.69 1,180,066.65 -5,817,426.04 变动数 其中：基金申购款 15,449,604.25 888,420.28 16,338,024.53 基金赎回款 -22,447,096.94 291,646.37 -22,155,450.57 本期已分配利润 - - - 本期末 45,260,510.41 -1,306,403.93 43,954,106.48 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,464.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,686.22 其他 - 合计 34,150.40 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 668,329,384.95 减：卖出股票成本总额 639,916,080.84 买卖股票差价收入 28,413,304.11 6.4.7.12.2 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金未持有债券，无债券投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.14.1 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.2 债券投资收益——申购差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期本基金未持有贵金属，无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 -44,760.00 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,321,837.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,321,837.98 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -12,048,231.99 ——股票投资 -12,048,231.99 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 50,460.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 50,460.00 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -11,997,771.99 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 142,066.87 合计 142,066.87 注：基金赎回费收入中包括转出费收入。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,768,454.86 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 2,747.70 合计 1,771,202.56 6.4.7.20.1 持有基金产生的费用 本报告期本基金未持有基金，无持有基金产生的费用。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券账户维护费 360.00 汇划手续费 5,619.37 指数使用费 100,000.00 合计 205,158.32 注：指数使用费为支付标的指数供应商中证指数有限公司的指数许可使用费，按前一日基金资 产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付，且收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期 间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 89,523,481.44 7.06% 286,122,165.79 15.89% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 65,468.43 6.74% 94,084.00 8.12% 司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 209,238.62 14.56% 274,384.59 32.80% 司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,223,662.09 1,542,150.43 其中：支付销售机构的客户维护费 193,452.58 944,966.54 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按月 支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 183,549.34 231,322.62 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增新华沪深 300 指数增强 C 合计 强 A 恒泰证券股份有限公 - 51,818.74 51,818.74 司 新华基金管理股份有 - 121,252.57 121,252.57 限公司 合计 - 173,071.31 173,071.31 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增 新华沪深300指数增强C 合计 强A 新华基金管理股份有 - 14,433.85 14,433.85 限公司 恒泰证券股份有限公 - 301,329.76 301,329.76 司 合计 - 315,763.61 315,763.61 注：基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率每日计提，逐日累 计至每个月月末，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情 况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 14,601,047.5 25,464.18 19,499,934.3 98,471.31 司 8 2 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本报告期本基金未交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68869 纳微 2021-0 2021-1 新股 3,477. 28,059 277,77 0 科技 6-16 2-23 锁定 8.07 79.89 00 .39 7.53 - 期内 68807 美迪 2021-0 2021-0 新股 10,511 107,10 193,40 9 凯 2-23 9-02 锁定 10.19 18.40 .00 7.09 2.40 - 期内 68831 康拓 2021-0 2021-1 新股 1,085. 18,813 80,810 4 医疗 5-11 1-18 锁定 17.34 74.48 00 .90 .80 - 期内 68866 富信 2021-0 2021-1 新股 2,556. 39,899 75,427 2 科技 3-25 0-08 锁定 15.61 29.51 00 .16 .56 - 期内 68811 联测 2021-0 2021-1 新股 1,415. 27,083 69,745 3 科技 4-26 1-08 锁定 19.14 49.29 00 .10 .35 - 期内 68866 新风 2021-0 2021-1 新股 3,279. 47,479 62,989 3 光 4-06 0-13 锁定 14.48 19.21 00 .92 .59 - 期内 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 9,298. 61,614 9 股份 2-15 7-02 锁定 24.60 163.00 378.00 80 .00 - 期内 68835 三孚 2021-0 2021-1 新股 2,213. 24,409 58,312 9 新科 5-14 1-22 锁定 11.03 26.35 00 .39 .55 - 期内 68808 英科 2021-0 2021-0 网下 21.96 21.96 2,469. 54,219 54,219 - 7 再生 6-30 7-09 中签 00 .24 .24 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 10,081 53,667 7 妮 3-18 9-27 锁定 47.33 251.96 213.00 .29 .48 - 期内 68819 腾景 2021-0 2021-0 新股 13.60 19.87 2,693. 36,624 53,509 - 5 科技 3-18 9-27 锁定 00 .80 .91 期内 30102 密封 2021-0 2021-0 网下 10.64 10.64 3,789. 40,314 40,314 - 0 科技 6-28 7-06 中签 00 .96 .96 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 6,278. 25,687 3 食品 4-08 0-15 锁定 28.28 115.71 222.00 16 .62 - 期内 30102 英诺 2021-0 2021-0 网下 9.46 9.46 2,609. 24,681 24,681 - 1 激光 6-28 7-06 中签 00 .14 .14 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 锁定 28.77 99.85 240.00 80 .00 - 期内 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 8,941. 19,885 9 股份 6-08 2-17 锁定 12.54 27.89 713.00 02 .57 - 期内 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 锁定 7.64 38.83 462.00 68 .46 - 期内 68822 威腾 2021-0 2022-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 1-07 锁定 6.42 6.42 00 .06 .06 - 期内 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 9,183. 17,083 1 医疗 4-19 0-27 锁定 48.59 90.39 189.00 51 .71 - 期内 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601 2 联众 1-15 7-22 锁定 24.69 31.71 492.00 .48 .32 - 期内 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 锁定 15.83 45.29 317.00 11 .93 - 期内 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 光 1-27 8-03 锁定 12.76 43.38 307.00 32 .66 - 期内 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 购 1-20 7-27 锁定 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 期内 30101 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 兴 6-21 2-29 锁定 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 期内 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 锁定 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 期内 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 1,033. 7,096. 12,468 8 精密 4-06 0-15 锁定 6.87 12.07 00 71 .31 - 期内 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 锁定 4.94 13.05 928.00 32 .40 - 期内 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 1,112. 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 锁定 3.37 10.44 00 44 .28 - 期内 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 锁定 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 期内 60528 德才 2021-0 2021-0 网下 31.56 31.56 349.00 11,014 11,014 - 7 股份 6-28 7-06 中签 .44 .44 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 锁定 16.53 46.07 232.00 96 .24 - 期内 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 软件 5-26 2-03 锁定 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 期内 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 锁定 12.85 25.80 371.00 35 80 - 期内 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 锁定 3.40 16.37 576.00 40 12 - 期内 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 安防 3-03 9-13 锁定 11.72 27.08 340.00 80 20 - 期内 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 锁定 13.75 32.98 275.00 25 50 - 期内 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 锁定 8.24 31.54 286.00 64 44 - 期内 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 锁定 4.56 18.88 474.00 44 12 - 期内 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 8 生态 2-18 8-25 锁定 8.67 27.42 324.00 00 08 - 期内 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 锁定 4.31 13.11 672.00 32 92 - 期内 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 锁定 8.48 22.07 394.00 12 58 - 期内 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 锁定 8.41 39.13 219.00 79 47 - 期内 60516 新中 2021-0 2021-0 网下 6.07 6.07 1,377. 8,358. 8,358. - 2 港 6-29 7-07 中签 00 39 39 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 2,559. 8,166. 8 修复 3-18 9-29 锁定 8.53 27.22 300.00 00 00 - 期内 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 锁定 14.79 30.57 264.00 56 48 - 期内 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 传媒 4-28 1-11 锁定 6.79 26.81 301.00 79 81 - 期内 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 锁定 8.42 13.60 593.00 06 80 - 期内 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-07 锁定 10.76 22.20 359.00 84 80 - 期内 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 4,961. 7,908. 3 遮阳 5-17 1-24 锁定 12.10 19.29 410.00 00 90 - 期内 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 4,468. 6,931. 1 精工 4-07 0-15 锁定 18.24 28.29 245.00 80 05 - 期内 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 股份 6-18 2-27 锁定 7.81 21.94 312.00 72 28 - 期内 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 通 5-12 1-22 锁定 13.06 26.51 254.00 24 54 - 期内 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 锁定 13.39 30.10 217.00 63 70 - 期内 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 锁定 5.48 13.03 492.00 16 76 - 期内 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 科技 6-09 2-17 锁定 14.20 33.84 175.00 00 00 - 期内 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 锁定 9.79 23.01 255.00 45 55 - 期内 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 2,301. 5,850. 7 股份 4-02 0-13 锁定 4.54 11.54 507.00 78 78 - 期内 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 锁定 7.19 12.65 430.00 70 50 - 期内 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-20 锁定 13.87 29.55 183.00 21 65 - 期内 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 科技 3-22 9-29 锁定 12.08 23.06 234.00 72 04 - 期内 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479. 0 科技 6-28 1-06 锁定 10.64 10.64 421.00 44 44 - 期内 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 锁定 5.29 14.44 303.00 87 32 - 期内 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 锁定 6.02 21.32 201.00 02 32 - 期内 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 锁定 8.05 24.26 170.00 50 20 - 期内 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 锁定 7.83 17.61 218.00 94 98 - 期内 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 锁定 9.46 9.46 290.00 40 40 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 中国证 监会并 购重组 60046 士兰微 2021-06 审核委 56.35 2021-0 59.49 37,200.00 1,388,980.94 2,096,220.00 - 0 -30 员会审 7-01 核公司 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易事 项。 筹划发 行股份 及支付 现金方 式购买 68836 晶丰明 2021-06股权，同 2021-0 8 源 -21 时拟向 335.26 7-05 402.31 2,000.00 715,110.00 670,520.00 - 特定投 资者非 公开发 行股份 募集配 套资金。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期期末本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期期末本基金无交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至报告期期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内， 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 14,601,047.58 - - - 14,601,047.58 结算备付金 1,597,112.12 - - - 1,597,112.12 存出保证金 267,774.83 - - - 267,774.83 交易性金融资产 - - - 227,726,745.67 227,726,745.6 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 507,177.19 507,177.19 应收利息 - - - 1,856.85 1,856.85 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,472,608.06 1,472,608.06 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 246,174,322.3 资产总计 16,465,934.53 - - 229,708,387.77 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 723,141.59 723,141.59 应付管理人报酬 - - - 189,204.19 189,204.19 应付托管费 - - - 28,380.63 28,380.63 应付销售服务费 - - - 29,947.58 29,947.58 应付交易费用 - - - 1,159,160.09 1,159,160.09 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 149,853.84 149,853.84 2,279,687.9 负债总计 - - - 2,279,687.92 2 243,894,634.3 利率敏感度缺口 16,465,934.53 - - 227,428,699.85 8 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 16,595,830.61 - - - 16,595,830.61 结算备付金 989,017.59 - - - 989,017.59 存出保证金 99,856.13 - - - 99,856.13 交易性金融资产 - - - 274,242,744.43 274,242,744.4 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 12,584,855.13 12,584,855.13 应收利息 - - - 2,100.55 2,100.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 105,749.41 105,749.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 304,620,153.8 资产总计 17,684,704.33 - - 286,935,449.52 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 14,596,437.33 14,596,437.33 应付管理人报酬 - - - 255,847.89 255,847.89 应付托管费 - - - 38,377.21 38,377.21 应付销售服务费 - - - 42,643.70 42,643.70 应付交易费用 - - - 848,109.58 848,109.58 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 250,739.39 250,739.39 负债总计 - - - 16,032,155.10 16,032,155.10 288,587,998.7 利率敏感度缺口 17,684,704.33 - - 270,903,294.42 5 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 227,726,745.67 93.37 274,242,744.43 95.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 227,726,745.67 93.37 274,242,744.43 95.03 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 2,135,050.14 2,810,695.06 沪深 300 指数下降 1% -2,135,050.14 -2,810,695.06 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 227,726,745.67 92.51 其中：股票 227,726,745.67 92.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 16,198,159.70 6.58 计 8 其他各项资产 2,249,416.93 0.91 9 合计 246,174,322.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 2,093,078.00 0.86 B 采矿业 2,334,213.00 0.96 C 制造业 95,866,781.74 39.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,250,031.00 1.33 E 建筑业 2,981,350.00 1.22 F 批发和零售业 58,992.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 5,576,094.80 2.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,014,969.70 1.65 J 金融业 54,736,529.84 22.44 K 房地产业 3,458,547.00 1.42 L 租赁和商务服务业 4,425,210.00 1.81 M 科学研究和技术服务业 5,276,311.00 2.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 20,890.00 0.01 Q 卫生和社会工作 2,078,467.40 0.85 R 文化、体育和娱乐业 1,447,755.00 0.59 S 综合 - - 合计 187,619,220.48 76.93 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 1,131,480.00 0.46 C 制造业 27,078,205.52 11.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 846,801.39 0.35 E 建筑业 687,106.37 0.28 F 批发和零售业 1,739,313.58 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 1,909,320.00 0.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,648,312.64 0.68 J 金融业 1,792,199.10 0.73 K 房地产业 1,385,570.00 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 279,156.31 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 455,770.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 1,143,000.00 0.47 S 综合 - - 合计 40,107,525.19 16.44 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860.00 4.89 2 601166 兴业银行 391,277 8,040,742.35 3.30 3 601628 中国人寿 216,300 7,330,407.00 3.01 4 601377 兴业证券 642,600 6,207,516.00 2.55 5 601077 渝农商行 1,529,900 6,104,301.00 2.50 6 600036 招商银行 106,235 5,756,874.65 2.36 7 000725 京东方Ａ 855,900 5,340,816.00 2.19 8 300676 华大基因 43,300 5,135,380.00 2.11 9 601919 中远海控 163,900 5,005,506.00 2.05 10 000100 TCL 科技 582,500 4,456,125.00 1.83 11 000333 美的集团 56,186 4,009,994.82 1.64 12 600809 山西汾酒 8,800 3,942,400.00 1.62 13 600309 万华化学 34,200 3,721,644.00 1.53 14 601888 中国中免 12,300 3,691,230.00 1.51 15 600887 伊利股份 93,200 3,432,556.00 1.41 16 600031 三一重工 117,500 3,415,725.00 1.40 17 300122 智飞生物 18,100 3,379,813.00 1.39 18 600111 北方稀土 156,200 3,233,340.00 1.33 19 601012 隆基股份 33,460 2,972,586.40 1.22 20 600845 宝信软件 54,999 2,799,449.10 1.15 21 603369 今世缘 51,200 2,772,992.00 1.14 22 601318 中国平安 42,513 2,732,735.64 1.12 23 002032 苏 泊 尔 42,294 2,697,934.26 1.11 24 601668 中国建筑 517,200 2,404,980.00 0.99 25 002179 中航光电 29,100 2,299,482.00 0.94 26 603806 福斯特 20,840 2,190,909.20 0.90 27 600837 海通证券 179,800 2,067,700.00 0.85 28 002714 牧原股份 33,800 2,055,716.00 0.84 29 600606 绿地控股 374,200 2,039,390.00 0.84 30 000858 五 粮 液 6,700 1,995,863.00 0.82 31 000338 潍柴动力 111,000 1,983,570.00 0.81 32 601211 国泰君安 114,100 1,955,674.00 0.80 33 688036 传音控股 8,932 1,871,254.00 0.77 34 601398 工商银行 350,300 1,811,051.00 0.74 35 002311 海大集团 21,600 1,762,560.00 0.72 36 601838 成都银行 125,200 1,582,528.00 0.65 37 300059 东方财富 47,080 1,543,753.20 0.63 38 002129 中环股份 39,900 1,540,140.00 0.63 39 600132 重庆啤酒 7,400 1,464,830.00 0.60 40 600795 国电电力 599,200 1,456,056.00 0.60 41 600763 通策医疗 3,400 1,397,400.00 0.57 42 601633 长城汽车 30,000 1,307,700.00 0.54 43 300003 乐普医疗 39,100 1,255,892.00 0.51 44 600919 江苏银行 175,820 1,248,322.00 0.51 45 600690 海尔智家 48,100 1,246,271.00 0.51 46 002739 万达电影 76,500 1,207,935.00 0.50 47 601857 中国石油 224,600 1,188,134.00 0.49 48 601238 广汽集团 87,100 1,127,945.00 0.46 49 601169 北京银行 229,500 1,117,665.00 0.46 50 603392 万泰生物 4,160 1,078,188.80 0.44 51 600176 中国巨石 66,149 1,025,970.99 0.42 52 600196 复星医药 14,100 1,017,033.00 0.42 53 600522 中天科技 97,700 977,000.00 0.40 54 002230 科大讯飞 14,400 973,152.00 0.40 55 601108 财通证券 91,000 954,590.00 0.39 56 601155 新城控股 22,500 936,000.00 0.38 57 600104 上汽集团 41,900 920,543.00 0.38 58 300124 汇川技术 11,900 883,694.00 0.36 59 601899 紫金矿业 91,000 881,790.00 0.36 60 000001 平安银行 38,700 875,394.00 0.36 61 600030 中信证券 34,000 847,960.00 0.35 62 603288 海天味业 6,206 800,263.70 0.33 63 600019 宝钢股份 103,100 787,684.00 0.32 64 000166 申万宏源 162,800 761,904.00 0.31 65 000776 广发证券 48,600 735,804.00 0.30 66 002027 分众传媒 78,000 733,980.00 0.30 67 002475 立讯精密 15,800 726,800.00 0.30 68 000425 徐工机械 109,900 700,063.00 0.29 69 600276 恒瑞医药 10,212 694,109.64 0.28 70 600958 东方证券 68,700 686,313.00 0.28 71 603501 韦尔股份 2,100 676,200.00 0.28 72 601336 新华保险 14,200 651,922.00 0.27 73 002008 大族激光 16,000 646,240.00 0.26 74 600436 片仔癀 1,400 627,620.00 0.26 75 600183 生益科技 26,400 618,024.00 0.25 76 600025 华能水电 99,200 574,368.00 0.24 77 603195 公牛集团 2,700 545,400.00 0.22 78 603882 金域医学 3,300 527,241.00 0.22 79 600332 白云山 15,400 521,290.00 0.21 80 003816 中国广核 192,400 513,708.00 0.21 81 601390 中国中铁 97,800 512,472.00 0.21 82 600741 华域汽车 19,100 501,757.00 0.21 83 300014 亿纬锂能 4,600 478,078.00 0.20 84 601288 农业银行 156,500 474,195.00 0.19 85 000651 格力电器 8,200 427,220.00 0.18 86 600900 长江电力 19,800 408,672.00 0.17 87 600150 中国船舶 23,800 392,938.00 0.16 88 600438 通威股份 9,000 389,430.00 0.16 89 000063 中兴通讯 11,500 382,145.00 0.16 90 002415 海康威视 5,500 354,750.00 0.15 91 600018 上港集团 68,500 326,745.00 0.13 92 000977 浪潮信息 11,400 320,682.00 0.13 93 002050 三花智控 13,200 316,536.00 0.13 94 000157 中联重科 33,787 312,191.88 0.13 95 600048 保利地产 25,900 311,836.00 0.13 96 603833 欧派家居 2,000 283,920.00 0.12 97 600426 华鲁恒升 8,920 276,074.00 0.11 98 600011 华能国际 63,300 267,126.00 0.11 99 601988 中国银行 82,100 252,868.00 0.10 100 600346 恒力石化 9,500 249,280.00 0.10 101 300413 芒果超媒 3,300 226,380.00 0.09 102 002049 紫光国微 1,400 215,866.00 0.09 103 601100 恒立液压 1,900 163,248.00 0.07 104 002460 赣锋锂业 1,300 157,417.00 0.06 105 601088 中国神华 7,700 150,304.00 0.06 106 603259 药明康德 900 140,931.00 0.06 107 603659 璞泰来 1,000 136,600.00 0.06 108 600705 中航资本 26,800 103,716.00 0.04 109 600989 宝丰能源 7,500 102,600.00 0.04 110 002508 老板电器 2,200 102,300.00 0.04 111 300015 爱尔眼科 1,430 101,501.40 0.04 112 000002 万 科Ａ 4,100 97,621.00 0.04 113 601328 交通银行 16,800 82,320.00 0.03 114 002142 宁波银行 2,100 81,837.00 0.03 115 002594 比亚迪 300 75,300.00 0.03 116 600000 浦发银行 7,100 71,000.00 0.03 117 000568 泸州老窖 300 70,782.00 0.03 118 601816 京沪高铁 12,000 63,480.00 0.03 119 002352 顺丰控股 900 60,930.00 0.02 120 002241 歌尔股份 1,400 59,836.00 0.02 121 601601 中国太保 2,000 57,940.00 0.02 122 600585 海螺水泥 1,400 57,470.00 0.02 123 600016 民生银行 13,000 57,330.00 0.02 124 002271 东方雨虹 900 49,788.00 0.02 125 300142 沃森生物 800 49,360.00 0.02 126 601688 华泰证券 3,100 48,980.00 0.02 127 600050 中国联通 11,300 48,816.00 0.02 128 601229 上海银行 5,900 48,380.00 0.02 129 600703 三安光电 1,500 48,075.00 0.02 130 002812 恩捷股份 200 46,820.00 0.02 131 300274 阳光电源 400 46,024.00 0.02 132 601766 中国中车 7,400 44,992.00 0.02 133 600999 招商证券 2,200 41,844.00 0.02 134 002304 洋河股份 200 41,440.00 0.02 135 600660 福耀玻璃 700 39,095.00 0.02 136 000661 长春高新 100 38,700.00 0.02 137 300347 泰格医药 200 38,660.00 0.02 138 601818 光大银行 10,100 38,178.00 0.02 139 603986 兆易创新 200 37,580.00 0.02 140 300498 温氏股份 2,600 37,362.00 0.02 141 600406 国电南瑞 1,540 35,789.60 0.01 142 600028 中国石化 8,200 35,752.00 0.01 143 603799 华友钴业 300 34,260.00 0.01 144 000625 长安汽车 1,300 34,164.00 0.01 145 601658 邮储银行 6,600 33,132.00 0.01 146 601009 南京银行 2,900 30,508.00 0.01 147 600588 用友网络 900 29,934.00 0.01 148 002493 荣盛石化 1,700 29,359.00 0.01 149 600570 恒生电子 300 27,975.00 0.01 150 002371 北方华创 100 27,738.00 0.01 151 002410 广联达 400 27,280.00 0.01 152 601225 陕西煤业 2,300 27,255.00 0.01 153 600893 航发动力 500 26,595.00 0.01 154 600584 长电科技 700 26,376.00 0.01 155 002601 龙蟒佰利 700 24,206.00 0.01 156 300450 先导智能 400 24,056.00 0.01 157 600926 杭州银行 1,600 23,600.00 0.01 158 300433 蓝思科技 800 23,528.00 0.01 159 000538 云南白药 200 23,144.00 0.01 160 601006 大秦铁路 3,500 23,030.00 0.01 161 002001 新 和 成 800 22,944.00 0.01 162 600015 华夏银行 3,700 22,903.00 0.01 163 601989 中国重工 5,500 22,660.00 0.01 164 601901 方正证券 2,400 22,464.00 0.01 165 000895 双汇发展 700 22,260.00 0.01 166 603993 洛阳钼业 4,300 22,188.00 0.01 167 600010 包钢股份 14,000 21,700.00 0.01 168 600029 南方航空 3,600 21,672.00 0.01 169 300408 三环集团 500 21,210.00 0.01 170 002607 中公教育 1,000 20,890.00 0.01 171 300595 欧普康视 200 20,710.00 0.01 172 601600 中国铝业 3,900 20,670.00 0.01 173 600352 浙江龙盛 1,500 20,610.00 0.01 174 601186 中国铁建 2,700 20,061.00 0.01 175 601138 工业富联 1,600 19,856.00 0.01 176 601916 浙商银行 5,000 19,850.00 0.01 177 001979 招商蛇口 1,800 19,710.00 0.01 178 600745 闻泰科技 200 19,380.00 0.01 179 600009 上海机场 400 19,252.00 0.01 180 000876 新 希 望 1,300 19,071.00 0.01 181 002236 大华股份 900 18,990.00 0.01 182 600143 金发科技 900 18,774.00 0.01 183 000768 中航西飞 700 18,396.00 0.01 184 002007 华兰生物 500 18,340.00 0.01 185 002202 金风科技 1,500 18,240.00 0.01 186 601788 光大证券 1,000 17,890.00 0.01 187 000069 华侨城Ａ 2,400 17,856.00 0.01 188 600109 国金证券 1,400 17,766.00 0.01 189 000938 紫光股份 800 17,504.00 0.01 190 601669 中国电建 4,500 17,415.00 0.01 191 600547 山东黄金 900 17,298.00 0.01 192 002736 国信证券 1,600 17,200.00 0.01 193 002555 三七互娱 700 16,814.00 0.01 194 601877 正泰电器 500 16,690.00 0.01 195 000783 长江证券 2,200 16,104.00 0.01 196 000786 北新建材 400 15,700.00 0.01 197 601985 中国核电 3,100 15,686.00 0.01 198 601555 东吴证券 1,800 15,012.00 0.01 199 002252 上海莱士 2,000 14,980.00 0.01 200 300601 康泰生物 100 14,900.00 0.01 201 601607 上海医药 700 14,791.00 0.01 202 002600 领益智造 1,600 14,704.00 0.01 203 601360 三六零 1,200 14,652.00 0.01 204 002384 东山精密 700 14,588.00 0.01 205 600886 国投电力 1,500 14,415.00 0.01 206 002624 完美世界 600 14,346.00 0.01 207 000703 恒逸石化 1,200 14,340.00 0.01 208 000963 华东医药 300 13,803.00 0.01 209 600115 中国东航 2,700 13,716.00 0.01 210 002044 美年健康 1,500 13,665.00 0.01 211 601800 中国交建 2,100 13,608.00 0.01 212 000728 国元证券 1,700 13,549.00 0.01 213 002602 世纪华通 2,100 13,482.00 0.01 214 300144 宋城演艺 800 13,440.00 0.01 215 600383 金地集团 1,300 13,312.00 0.01 216 601727 上海电气 3,100 13,144.00 0.01 217 000066 中国长城 900 13,140.00 0.01 218 601618 中国中冶 4,300 12,814.00 0.01 219 600061 国投资本 1,500 12,735.00 0.01 220 601066 中信建投 400 12,572.00 0.01 221 601111 中国国航 1,600 12,448.00 0.01 222 002841 视源股份 100 12,429.00 0.01 223 300136 信维通信 400 12,352.00 0.01 224 601162 天风证券 2,500 12,150.00 0.00 225 600760 中航沈飞 200 12,060.00 0.00 226 600600 青岛啤酒 100 11,565.00 0.00 227 600362 江西铜业 500 11,190.00 0.00 228 603019 中科曙光 400 11,044.00 0.00 229 002414 高德红外 400 11,032.00 0.00 230 002463 沪电股份 700 10,829.00 0.00 231 300558 贝达药业 100 10,824.00 0.00 232 002456 欧菲光 1,200 10,656.00 0.00 233 601878 浙商证券 800 10,464.00 0.00 234 000656 金科股份 1,800 10,422.00 0.00 235 601933 永辉超市 2,200 10,406.00 0.00 236 601216 君正集团 2,000 10,180.00 0.00 237 002157 正邦科技 800 9,560.00 0.00 238 601990 南京证券 900 9,468.00 0.00 239 002558 巨人网络 700 9,310.00 0.00 240 600655 豫园股份 800 9,272.00 0.00 241 601998 中信银行 1,700 8,670.00 0.00 242 300529 健帆生物 100 8,636.00 0.00 243 600489 中金黄金 1,000 8,620.00 0.00 244 601872 招商轮船 1,840 8,500.80 0.00 245 603899 晨光文具 100 8,456.00 0.00 246 000860 顺鑫农业 200 8,436.00 0.00 247 603517 绝味食品 100 8,429.00 0.00 248 600872 中炬高新 200 8,404.00 0.00 249 300628 亿联网络 100 8,380.00 0.00 250 000708 中信特钢 400 8,336.00 0.00 251 601319 中国人保 1,400 8,302.00 0.00 252 600085 同仁堂 200 8,170.00 0.00 253 002120 韵达股份 600 8,118.00 0.00 254 688009 中国通号 1,345 7,653.05 0.00 255 601881 中国银河 700 7,546.00 0.00 256 002673 西部证券 900 7,425.00 0.00 257 002938 鹏鼎控股 200 7,176.00 0.00 258 600848 上海临港 400 7,160.00 0.00 259 600233 圆通速递 700 7,007.00 0.00 260 600161 天坛生物 200 6,850.00 0.00 261 600521 华海药业 300 6,264.00 0.00 262 601696 中银证券 300 6,177.00 0.00 263 601995 中金公司 100 6,150.00 0.00 264 603338 浙江鼎力 100 5,869.00 0.00 265 600118 中国卫星 200 5,852.00 0.00 266 601021 春秋航空 100 5,690.00 0.00 267 603939 益丰药房 100 5,609.00 0.00 268 600340 华夏幸福 1,000 5,240.00 0.00 269 603233 大参林 100 5,111.00 0.00 270 002939 长城证券 400 4,452.00 0.00 271 601236 红塔证券 300 4,068.00 0.00 272 600482 中国动力 200 3,484.00 0.00 273 601231 环旭电子 200 3,362.00 0.00 274 000800 一汽解放 300 3,246.00 0.00 275 600918 中泰证券 300 3,246.00 0.00 276 601808 中海油服 200 2,872.00 0.00 277 002153 石基信息 100 2,351.00 0.00 278 002773 康弘药业 100 2,313.00 0.00 279 601698 中国卫通 100 1,619.00 0.00 280 002945 华林证券 100 1,382.00 0.00 281 600299 安迪苏 100 1,196.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600779 水井坊 20,700.00 2,615,445.00 1.07 2 600460 士兰微 37,200.00 2,096,220.00 0.86 3 601997 贵阳银行 215,300.00 1,541,548.00 0.63 4 300463 迈克生物 29,400.00 1,237,446.00 0.51 5 002245 蔚蓝锂芯 59,400.00 1,170,180.00 0.48 6 000723 美锦能源 150,400.00 1,137,024.00 0.47 7 600702 舍得酒业 4,500.00 962,010.00 0.39 8 300653 正海生物 12,100.00 947,430.00 0.39 9 603466 风语筑 56,720.00 927,372.00 0.38 10 600498 烽火通信 47,700.00 888,651.00 0.36 11 600867 通化东宝 72,500.00 865,650.00 0.35 12 300207 欣旺达 25,800.00 840,048.00 0.34 13 000560 我爱我家 175,200.00 783,144.00 0.32 14 300458 全志科技 8,700.00 762,642.00 0.31 15 002382 蓝帆医疗 36,200.00 754,770.00 0.31 16 300573 兴齐眼药 5,100.00 719,253.00 0.29 17 688368 晶丰明源 2,000.00 670,520.00 0.27 18 000062 深圳华强 37,800.00 639,198.00 0.26 19 600483 福能股份 54,900.00 575,901.00 0.24 20 601865 福莱特 14,400.00 569,232.00 0.23 21 600707 彩虹股份 56,400.00 530,724.00 0.22 22 300146 汤臣倍健 15,000.00 493,500.00 0.20 23 603260 合盛硅业 6,400.00 492,224.00 0.20 24 002603 以岭药业 16,800.00 489,888.00 0.20 25 002287 奇正藏药 17,100.00 461,187.00 0.19 26 300244 迪安诊断 11,900.00 455,770.00 0.19 27 000012 南 玻Ａ 42,900.00 439,296.00 0.18 28 002030 达安基因 20,680.00 439,243.20 0.18 29 600006 东风汽车 60,000.00 438,000.00 0.18 30 603486 科沃斯 1,800.00 410,544.00 0.17 31 002648 卫星石化 10,420.00 408,359.80 0.17 32 601636 旗滨集团 22,000.00 408,320.00 0.17 33 601866 中远海发 105,800.00 396,750.00 0.16 34 002425 凯撒文化 47,000.00 393,390.00 0.16 35 600039 四川路桥 61,000.00 382,470.00 0.16 36 000581 威孚高科 17,900.00 372,857.00 0.15 37 600089 特变电工 28,200.00 362,370.00 0.15 38 601168 西部矿业 29,900.00 356,707.00 0.15 39 000807 云铝股份 29,800.00 354,620.00 0.15 40 600260 凯乐科技 38,900.00 345,432.00 0.14 41 002152 广电运通 26,500.00 345,295.00 0.14 42 601598 中国外运 67,800.00 342,390.00 0.14 43 300002 神州泰岳 70,500.00 341,925.00 0.14 44 600704 物产中大 43,200.00 339,984.00 0.14 45 600648 外高桥 22,100.00 326,638.00 0.13 46 000528 柳 工 38,463.00 315,396.60 0.13 47 601699 潞安环能 26,700.00 315,327.00 0.13 48 002920 德赛西威 2,800.00 308,224.00 0.13 49 600895 张江高科 16,600.00 303,282.00 0.12 50 300755 华致酒行 7,400.00 301,994.00 0.12 51 002285 世联行 48,800.00 299,144.00 0.12 52 000090 天健集团 50,500.00 279,265.00 0.11 53 688690 纳微科技 3,477.00 277,777.53 0.11 54 600295 鄂尔多斯 15,500.00 277,295.00 0.11 55 600338 西藏珠峰 18,800.00 266,396.00 0.11 56 002064 华峰化学 18,400.00 261,280.00 0.11 57 000830 鲁西化工 13,900.00 260,347.00 0.11 58 600642 申能股份 42,000.00 257,880.00 0.11 59 601233 桐昆股份 10,600.00 255,354.00 0.10 60 600038 中直股份 4,800.00 253,152.00 0.10 61 002266 浙富控股 49,700.00 248,003.00 0.10 62 002408 齐翔腾达 19,800.00 245,916.00 0.10 63 000519 中兵红箭 21,900.00 234,768.00 0.10 64 002092 中泰化学 22,800.00 234,156.00 0.10 65 600563 法拉电子 1,400.00 221,704.00 0.09 66 601928 凤凰传媒 30,200.00 215,628.00 0.09 67 603444 吉比特 400.00 212,000.00 0.09 68 002847 盐津铺子 2,000.00 199,440.00 0.08 69 688079 美迪凯 10,511.00 193,402.40 0.08 70 601898 中煤能源 27,000.00 193,050.00 0.08 71 603043 广州酒家 7,100.00 182,612.00 0.07 72 600808 马钢股份 36,200.00 155,298.00 0.06 73 000825 太钢不锈 20,200.00 151,298.00 0.06 74 603489 八方股份 600.00 141,828.00 0.06 75 603678 火炬电子 1,800.00 121,500.00 0.05 76 601003 柳钢股份 20,100.00 118,590.00 0.05 77 600390 五矿资本 19,500.00 116,610.00 0.05 78 600398 海澜之家 13,800.00 99,912.00 0.04 79 600901 江苏租赁 19,100.00 99,320.00 0.04 80 002701 奥瑞金 18,600.00 95,604.00 0.04 81 002078 太阳纸业 6,800.00 90,780.00 0.04 82 002293 罗莱生活 6,400.00 85,696.00 0.04 83 600729 重庆百货 3,100.00 85,095.00 0.03 84 688314 康拓医疗 1,085.00 80,810.80 0.03 85 000488 晨鸣纸业 9,500.00 77,330.00 0.03 86 688662 富信科技 2,556.00 75,427.56 0.03 87 688113 联测科技 1,415.00 69,745.35 0.03 88 688663 新风光 3,279.00 62,989.59 0.03 89 300919 中伟股份 378.00 61,614.00 0.03 90 688359 三孚新科 2,213.00 58,312.55 0.02 91 688087 英科再生 2,469.00 54,219.24 0.02 92 300957 贝泰妮 213.00 53,667.48 0.02 93 688195 腾景科技 2,693.00 53,509.91 0.02 94 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.02 95 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.01 96 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.01 97 300973 立高食品 222.00 25,687.62 0.01 98 300953 震裕科技 240.00 23,964.00 0.01 99 301009 可靠股份 713.00 19,885.57 0.01 100 301015 百洋医药 462.00 17,939.46 0.01 101 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.01 102 300981 中红医疗 189.00 17,083.71 0.01 103 300932 三友联众 492.00 15,601.32 0.01 104 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.01 105 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.01 106 300940 南极光 307.00 13,317.66 0.01 107 300937 药易购 244.00 13,105.24 0.01 108 301013 利和兴 471.00 12,768.81 0.01 109 300942 易瑞生物 443.00 12,634.36 0.01 110 300968 格林精密 1,033.00 12,468.31 0.01 111 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.01 112 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00 113 300933 中辰股份 1,112.00 11,609.28 0.00 114 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00 115 605287 德才股份 349.00 11,014.44 0.00 116 300955 嘉亨家化 232.00 10,688.24 0.00 117 300996 普联软件 241.00 10,177.43 0.00 118 300956 英力股份 371.00 9,571.80 0.00 119 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00 120 300952 恒辉安防 340.00 9,207.20 0.00 121 301016 雷尔伟 275.00 9,069.50 0.00 122 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00 123 300945 曼卡龙 474.00 8,949.12 0.00 124 300948 冠中生态 324.00 8,884.08 0.00 125 300931 通用电梯 672.00 8,809.92 0.00 126 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00 127 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00 128 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00 129 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00 130 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00 131 300987 川网传媒 301.00 8,069.81 0.00 132 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00 133 300926 博俊科技 359.00 7,969.80 0.00 134 300993 玉马遮阳 410.00 7,908.90 0.00 135 300971 博亚精工 245.00 6,931.05 0.00 136 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00 137 300991 创益通 254.00 6,733.54 0.00 138 300927 江天化学 217.00 6,531.70 0.00 139 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00 140 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00 141 300943 春晖智控 255.00 5,867.55 0.00 142 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00 143 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00 144 300929 华骐环保 183.00 5,407.65 0.00 145 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00 146 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00 147 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00 148 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00 149 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00 150 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00 151 603606 东方电缆 127.00 2,557.78 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300676 华大基因 14,361,501.00 4.98 2 600519 贵州茅台 12,997,514.00 4.50 3 600036 招商银行 12,779,062.80 4.43 4 601336 新华保险 10,831,620.00 3.75 5 601166 兴业银行 10,029,237.00 3.48 6 000858 五 粮 液 9,771,964.66 3.39 7 603369 今世缘 9,231,067.40 3.20 8 601377 兴业证券 8,911,101.00 3.09 9 601628 中国人寿 8,098,157.00 2.81 10 600809 山西汾酒 7,905,819.99 2.74 11 601012 隆基股份 7,623,729.00 2.64 12 601318 中国平安 7,212,043.00 2.50 13 000725 京东方Ａ 7,079,808.00 2.45 14 601077 渝农商行 6,738,693.00 2.34 15 000100 TCL 科技 6,018,205.00 2.09 16 601398 工商银行 5,838,928.00 2.02 17 600276 恒瑞医药 5,662,740.20 1.96 18 601872 招商轮船 4,987,067.00 1.73 19 002236 大华股份 4,690,702.00 1.63 20 600309 万华化学 4,683,789.00 1.62 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 13,703,168.16 4.75 2 601318 中国平安 13,436,260.82 4.66 3 002236 大华股份 11,287,522.00 3.91 4 000568 泸州老窖 10,464,016.00 3.63 5 600036 招商银行 9,878,181.00 3.42 6 601398 工商银行 9,789,103.00 3.39 7 300676 华大基因 9,379,098.00 3.25 8 000858 五 粮 液 9,325,047.00 3.23 9 601377 兴业证券 9,274,393.00 3.21 10 601336 新华保险 9,220,376.00 3.19 11 601601 中国太保 8,137,140.42 2.82 12 002304 洋河股份 8,112,774.93 2.81 13 600438 通威股份 7,956,490.62 2.76 14 601166 兴业银行 7,828,877.00 2.71 15 600276 恒瑞医药 7,615,494.00 2.64 16 600809 山西汾酒 7,191,088.00 2.49 17 601577 长沙银行 7,089,493.45 2.46 18 600919 江苏银行 6,720,165.07 2.33 19 603369 今世缘 6,640,727.00 2.30 20 000157 中联重科 6,502,280.67 2.25 21 000661 长春高新 6,049,537.00 2.10 22 000333 美的集团 6,000,565.45 2.08 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 605,448,314.07 卖出股票收入（成交）总额 668,329,384.95 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 IF2109 沪深 300 期 1.00 1,549,920.00 50,460.00 - 货 2109 合约 公允价值变动总额合计 50,460.00 股指期货投资本期收益 -44,760.00 股指期货投资本期公允价值变动 50,460.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本报告期末本基金未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1（1）“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因涉及为无证机构提供转接清算服务等五项违法违规行为受到警告处分，中国人民银行福州中心支行没收违法所得 10,875,088.15 元，处以罚 款 13,824,431.23 元。（福银罚字〔2020〕35 号，2020 年 9 月 4 日） （2）“渝农商行”发行人重庆农村商业银行股份有限公司，因未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用等 5 项违法违规行为，重庆银保监局对该行罚款人民币 180 万元。（渝银保监罚 决字〔2020〕42 号，2020 年 9 月 2 日）） 另，因通过信托计划回购实现不良资产虚假转让出表、信贷资产风险分类不准确、贷款资金被挪用的违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条（五）项规定，严重违反审慎经营规则，重庆银保监局对该机构罚款 90 万元。（渝银保监罚决字〔2020〕42 号，2020年 8 月 4 日） （3）“招商银行”发行人招商银行股份有限公司，因违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财资金池化运作等违规行为，中国银保监会依据《中华人民共和国银行业监 督管理法》对该行罚款 7170 万元。（银保监罚决字〔2021〕16 号，2021 年 5 月 17 日） （4）“贵阳银行”发行人贵阳银行股份有限公司，因账户撤销超过期限报告；未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易等行为，中国人民银行贵阳中心支行对该行罚款 61.5 万元。（贵银处罚〔2021〕0002 号，2021 年 4 月 15 日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 267,774.83 2 应收证券清算款 507,177.19 3 应收股利 - 4 应收利息 1,856.85 5 应收申购款 1,472,608.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,249,416.93 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 2021 年 6 月 30 日，证监 会审核公司 发行股份购 买资产并募 1 600460 士兰微 2,096,220.00 0.86 集配套资金 暨关联交易 事项，停牌 一天，2021 年 7 月 1 日 起复牌。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华沪深 300 指 2,051 35,638.20 55,287,914.44 75.64% 17,806,024.83 24.36% 数增强 A 新华沪深 300 指 3,542 25,711.82 60,063,931.32 65.95% 31,007,324.29 34.05% 数增强 C 合计 5,593 29,351.90 115,351,845.76 70.27% 48,813,349.12 29.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华沪深 300 指数增强 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 新华沪深 300 指数增强 0.00 0.00% C 合计 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华沪深 300 指数增强 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华沪深 300 指数增强 0 持有本开放式基金 C 合计 0 新华沪深 300 指数增强 0 A 本基金基金经理持有本开 新华沪深 300 指数增强 0 放式基金 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2019 年 12 月 18 134,557,278.04 355,752,417.90 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 98,280,090.16 108,575,648.15 本报告期基金总申购份额 7,371,870.39 34,919,340.28 减：本报告期基金总赎回份额 32,558,021.28 52,423,732.82 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 73,093,939.27 91,071,255.61 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 4 月 9 日，翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务，张宗友先生担任本基金基金 管理人联席董事长职务。 2021 年 5 月 26 日，于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 自 2021 年 1 月 8 日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 为进一步维护基金持有人利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，2021 年 2 月 1 日本基金 会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更事项经本基金管理人董事会审议通过，经基金托管人同意，并已向中国证券监督管理委员会及其派出机构报备。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施，目前已采取措施改进。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东吴证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 225,090,943.84 17.75% 164,607.44 16.93% - 银河证券 1 218,985,783.14 17.27% 203,941.94 20.98% - 华安证券 2 169,987,921.42 13.41% 124,312.34 12.79% - 东北证券 1 135,615,076.44 10.70% 99,175.95 10.20% - 方正证券 1 134,240,087.50 10.59% 98,168.96 10.10% - 华创证券 1 122,156,741.83 9.64% 89,333.13 9.19% - 恒泰证券 2 89,523,481.44 7.06% 65,468.43 6.74% - 太平洋证券 2 75,011,515.71 5.92% 54,855.90 5.64% - 安信证券 2 72,721,915.93 5.74% 53,181.27 5.47% - 华西证券 2 12,511,822.05 0.99% 9,150.00 0.94% - 广发证券 1 6,387,295.47 0.50% 4,671.12 0.48% - 国信证券 1 4,501,796.40 0.36% 4,192.38 0.43% - 国金证券 1 1,036,302.02 0.08% 965.08 0.10% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用23个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租0个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 中国证券报、上海证券 2021-01-04 销汇款交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2 金参加平安银行股份有限公司基金申购、定期 报、证券时报、证券日报、 2021-01-05 定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 3 金修订基金合同及托管协议的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 4 金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 补差费公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 中国证券报、上海证券 5 台交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 6 金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-01-16 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 7 2020 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-21 公司网站、电子信披网站 8 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网站 2021-01-21 年第 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师 中国证券报、上海证券 9 事务所公告 报、证券时报、证券日报、 2021-02-03 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 10 金在天风证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-02-26 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下新华沪 11 深 300 指数增强型证券投资基金增加北京增 上海证券报、公司网站、 2021-03-20 财基金销售有限公司为销售机构并开通定期 电子信披网站 定额投资业务及基金转换业务的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 12 2020 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-03-30 公司网站、电子信披网站 13 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网站 2021-03-30 年年度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 14 金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 报、证券时报、证券日报、 2021-03-31 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 公司网站、电子信披网站 的公告 15 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2021-04-10 理人员变更公告 电子信披网站 16 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021 年 中国证券报、上海证券 2021-04-21 第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 17 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网站 2021-04-21 年第 1 季度报告 18 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人 中国证券报、公司网站、 2021-05-08 变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 19 金增加北京虹点基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2021-05-20 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、上海证券 20 理人员变更公告 报、证券时报、证券日报、 2021-05-27 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在 中国证券报、上海证券 21 平安银行股份有限公司开通定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-05-27 务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于在北京植信 中国证券报、上海证券 22 基金销售有限公司开通定期定额投资业务及 报、证券时报、证券日报、 2021-06-26 基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华沪深 300 指数增强型证券投资基金之法律意见书 （三）新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议 （四）新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九）基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年八月二十七日