嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉实医药健康 100ETF 联接 基金主代码 008154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 4 月 6 日 报告期末基金份额总额 305,838,407.03 份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩 大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通 过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优 势的存托凭证作为投资标的。 本基金其他投资策略还包括:衍生品投资策略、资产支 持证券投资策略、融资及转融通证券出借策略。随着证 券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变 投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行 适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 业绩比较基准 中证医药健康 100 策略指数收益率×95% + 银行活期 存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为嘉实医药健康 100ETF 的联接基金,主要通过投 资于嘉实医药健康100ETF 来实现对标的指数的紧密跟 踪。因此,本基金的业绩表现与中证医药健康 100 策略 指数及嘉实医药健康 100ETF 的表现密切相关。本基金 的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实医药健康 100ETF 联接 A 嘉实医药健康 100ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008154 008155 报告期末下属分级基金的份额总额 64,019,969.62 份 241,818,437.41 份 注:基金管理人于 2024 年 7 月 17 日发布《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金简 称的公告》,本基金基金简称由嘉实医药健康 100ETF 联接调整为嘉实中证医药健康 100 策略 ETF 联接。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515960 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 6 月 10 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟 踪误差不超过 2%。 投资策略 股票投资策略:本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完 全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股 票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以 达到跟踪标的指数的目的; 金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期 货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据 风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易; 融资及转融通证券出借:为更好地实现投资目标,在加强风险防范并 遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融 通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基 金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范 围、期限和比例。 资产支持证券投资策略:资产支持证券为本基金的辅助性投资工具, 本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性 分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动 性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行 配置。 业绩比较基准 中证医药健康 100 策略指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 嘉实医药健康 100ETF 联接 A 嘉实医药健康 100ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -1,027,585.89 -4,047,430.80 2.本期利润 -2,515,967.19 -9,248,678.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0402 -0.0380 4.期末基金资产净值 31,977,144.22 120,018,922.59 5.期末基金份额净值 0.4995 0.4963 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实医药健康 100ETF 联接 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -7.31% 1.08% -8.29% 1.10% 0.98% -0.02% 过去六个月 -16.58% 1.41% -17.35% 1.43% 0.77% -0.02% 过去一年 -18.18% 1.25% -19.49% 1.27% 1.31% -0.02% 过去三年 -52.57% 1.41% -54.85% 1.43% 2.28% -0.02% 自基金合同 -50.05% 1.39% -50.67% 1.43% 0.62% -0.04% 生效起至今 嘉实医药健康 100ETF 联接 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -7.37% 1.08% -8.29% 1.10% 0.92% -0.02% 过去六个月 -16.66% 1.41% -17.35% 1.43% 0.69% -0.02% 过去一年 -18.36% 1.25% -19.49% 1.27% 1.13% -0.02% 过去三年 -52.85% 1.41% -54.85% 1.43% 2.00% -0.02% 自基金合同 -50.37% 1.39% -50.67% 1.43% 0.30% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉 实恒生港 股通新经 济指数 (LOF)、嘉 实沪深 300 红利 2016年6月加入嘉实基金管理有限公司, 低波动 2022年4月21 历任指数投资部投资经理助理、投资经 王紫菡 ETF、嘉实 日 - 8 年 理。硕士研究生,具有基金从业资格。中 沪深 300 国国籍。 红利低波 动 ETF 联 接、嘉实医 药健康 100ETF、嘉 实恒生科 技 ETF (QDII)、 嘉实中证 海外中国 互联网 30ETF (QDII)、 嘉实中证 医疗指数 发起式、嘉 实国证绿 色电力 ETF、嘉实 中证细分 化工产业 主题指数 发起式、嘉 实国证绿 色电力 ETF 发起 联接、嘉实 中证疫苗 与生物技 术 ETF、嘉 实恒生医 疗保健 ETF 发起 联接 (QDII)、 嘉实上证 科创板生 物医药 ETF、嘉实 恒生医疗 保健 ETF (QDII)、 嘉实上证 科创板生 物医药 ETF 发起 联接基金 经理 注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金标的指数为中证医药健康 100 策略指数,中证医药健康 100 策略指数从沪深 A 股医药 健康相关产业中选取高盈利能力、高成长且兼具估值水平低的股票作为指数样本股,采用市值加权。本基金的投资策略为通过投资于目标 ETF 实现基金投资目标。 回顾二季度,市场整体呈现先涨后跌走势。4 月制造业 PMI 延续 3 月的扩张态势,得益于全 球制造业扩张,我国出口显著回升,同比增长 1.5%,增速由负转正,较上月改善 9.0 个百分点;进口同比增长 8.4%,增速同样由负转正,较上月改善 10.3 个百分点,对美欧与新兴市场的出口均显著改善。在经济超预期回暖影响下,市场情绪乐观,持续上行。5、6 月制造业 PMI 稍有回落,至荣枯线以下,或说明前期稳增长政策落地效果仍有待显现,市场经过前期上升阶段后开始回调。但生产及需求端均有亮点:生产指数仍保持扩张;需求端出口韧性较强,出口链产业景气持续,内需则受政策支持,伴随家电下乡以及消费品以旧换新的推进,耐用品消费或得以提振。 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.05%,年化跟踪误差为 0.84%,符合基金合同约定的日 均跟踪误差不超过 0.35%的限制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实医药健康 100ETF 联接 A 基金份额净值为 0.4995 元,本报告期基金份额 净值增长率为-7.31%;截至本报告期末嘉实医药健康 100ETF 联接 C 基金份额净值为 0.4963 元, 本报告期基金份额净值增长率为-7.37%;业绩比较基准收益率为-8.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,716,483.84 3.08 其中:股票 4,716,483.84 3.08 2 基金投资 138,708,595.20 90.50 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,145,755.23 5.97 8 其他资产 696,279.19 0.45 9 合计 153,267,113.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,899,054.82 2.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 234,515.60 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 380,424.70 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 202,488.72 0.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,716,483.84 3.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 1,400 407,274.00 0.27 2 603259 药明康德 9,000 352,710.00 0.23 3 600276 恒瑞医药 9,000 346,140.00 0.23 4 300015 爱尔眼科 19,621 202,488.72 0.13 5 002001 新 和 成 7,800 149,760.00 0.10 6 002422 科伦药业 4,800 145,584.00 0.10 7 000661 长春高新 1,300 119,301.00 0.08 8 000423 东阿阿胶 1,900 118,940.00 0.08 9 600161 天坛生物 4,220 102,968.00 0.07 10 000963 华东医药 3,700 102,897.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 嘉实中证 医药健康 100 策略 交易型开 嘉实基金 1 交易型开 股票型 放式 管理有限 138,708,595.20 91.26 放式指数 公司 证券投资 基金 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只基金。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,224.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 694,054.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 696,279.19 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实医药健康100ETF联接 嘉实医药健康 100ETF 联接 A C 报告期期初基金份额总额 64,030,975.11 244,453,568.90 报告期期间基金总申购份额 6,005,933.64 58,832,268.75 减:报告期期间基金总赎回份额 6,016,939.13 61,467,400.24 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 64,019,969.62 241,818,437.41 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金注 册的批复文件。 (2)《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; (3)《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; (4)《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日