华安优质生活混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 2 月 27 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 7 投资组合报告 ...... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38 7.12 投资组合报告附注 ...... 38 8 基金份额持有人信息 ...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......39 9 开放式基金份额变动 ...... 40 10 重大事件揭示 ...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 40 10.4 基金投资策略的改变 ...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 41 10.8 其他重大事件 ...... 42 11 备查文件目录 ...... 43 11.1 备查文件目录 ...... 43 11.2 存放地点 ...... 43 11.3 查阅方式 ...... 43 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安优质生活混合型证券投资基金 基金简称 华安优质生活混合 基金主代码 008133 交易代码 008133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,085,080,629.19 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于沪港深三地优质生活主题相关股票，通过精选个股和风 险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 本基金采取相对灵活的资产配置策略。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、 资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法， 对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债券和货币市场工 具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将 投资策略 根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具 等资产的配置比例。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内 外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济 周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进 行筛选。 在个股层面，本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的 行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%＋恒生消 业绩比较基准 费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）×10%+中债综合指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 薛珍 许俊 负责人 联系电话 021-38969999 010-66594319 电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 11,988,283.85 本期利润 667,550,578.64 加权平均基金份额本期利润 0.1286 本期加权平均净值利润率 12.56% 本期基金份额净值增长率 15.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 21,605,902.54 期末可供分配基金份额利润 0.0070 期末基金资产净值 3,577,505,481.25 期末基金份额净值 1.1596 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 15.96% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.77% 1.05% 6.09% 0.80% 3.68% 0.25% 过去三个月 15.90% 0.79% 15.36% 0.85% 0.54% -0.06% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 15.96% 0.71% 8.48% 1.30% 7.48% -0.59% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安优质生活混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 2 月 27 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1. 本基金于 2020 年 2 月 27 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 2. 根据本基金基金合同，本基金建仓期为 6 个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资 产管理有限公司。截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华 安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 138 只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，12 年基金行业从业 经验。上海交通大学应届毕业加入 华安基金，历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018 年 2 月起，担任华安生态优 本基金的基金 2020-02-2 先混合型证券投资基金的基金经 陈媛 经理 7 - 12 年 理。2018 年 6 月至 2019 年 8 月同 时担任华安行业轮动股票型证券 投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安宝利配置证券 投资基金的基金经理。2020 年 2 月起，同时担任华安优质生活混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围 内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易 机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年在遭遇新冠疫情重大冲击的背景下，市场大幅波动，但在宽松的流动性的支持下，结构性行情显著。期间上证综指跌 2.15%，中小板综和创业板综分别涨 15.14%和 27.94%，小指数表现显著好于大指数。从中信行业来看，只有医药跑赢创业板指数、消费者服务、食品饮料、电子、计算机等内需及业绩高确定性板块表现较好，石油石化、金融、地产等顺周期板块表现落后。 本基金在 4 月底结束封闭期，基于稳健操作的思路小幅加仓，以长逻辑完备的偏低估值消费股 为主，目前仓位调整已经基本完成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.1596 元，本报告期份额净值增长率为 15.96%，同 期业绩比较基准增长率为 8.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济判断：3 月开始 PMI 持续保持扩张，一方面是内需持续受益于经济恢复，服务业回升好 于制造业，同时信用扩张也助力投资端向好；外需自 5 月后也在明显恢复，6 月 PMI 超预期。向后 看，预期年内整体都呈现复苏态势，最坏的时候已经过去。 股市展望：从基本面的角度，压力最大的阶段已经过去，无论是宏观经济数据还是全 A 盈利预 测都大概率已经度过低点，基本面环比向上的趋势较为明确，另一方面，流动性宽松推动了上半年的大行情，我们非常关注流动性的边际变化，包括利率、基金发行、北上资金等。综合考虑基本面与流动性，我们认为市场短期下跌的风险不大，波动会加剧，存在风格转换的可能。 操作思路：基金赎回可能尚未稳定，会继续调整持仓结构，逐步减持估值较高、涨幅较大、景气度环比趋弱的公司，继续持有长期逻辑清晰、空间大、经营稳健的公司，根据中报情况选择下半年基本面恢复、长期逻辑清晰的白马类公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安优质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安优质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资 产： - 银行存款 6.4.7.1 177,366,850.36 结算备付金 14,763,258.30 存出保证金 1,127,952.80 交易性金融资产 6.4.7.2 3,273,286,470.00 其中：股票投资 3,273,286,470.00 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 176,000,408.00 应收证券清算款 70,426,343.42 应收利息 6.4.7.5 51,391.60 应收股利 1,536,250.52 应收申购款 10,756,263.82 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 3,725,315,188.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 87.63 应付赎回款 137,144,451.19 应付管理人报酬 4,980,420.68 应付托管费 830,070.09 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 4,428,341.73 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 426,336.25 负债合计 147,809,707.57 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 3,085,080,629.19 未分配利润 6.4.7.10 492,424,852.06 所有者权益合计 3,577,505,481.25 负债和所有者权益总计 3,725,315,188.82 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1596 元，基金份额 3,085,080,629.19 份。 6.2 利润表 会计主体：华安优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 705,458,327.90 1.利息收入 15,706,356.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,893,957.82 债券利息收入 4,178,069.93 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 5,634,328.88 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,462,784.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,753,965.40 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -7,062,413.49 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.14 22,771,232.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 655,562,294.79 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 8,726,892.45 减：二、费用 37,907,749.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,885,363.13 2．托管费 6.4.10.2.2 4,480,893.81 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.17 6,415,735.75 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.18 125,756.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 667,550,578.64 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 667,550,578.64 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,753,801,616.52 - 5,753,801,616.52 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 667,550,578.64 667,550,578.64 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,668,720,987.33 -175,125,726.58 -2,843,846,713.91 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 204,118,100.56 15,362,736.57 219,480,837.13 2.基金赎回款 -2,872,839,087.89 -190,488,463.15 -3,063,327,551.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 3,085,080,629.19 492,424,852.06 3,577,505,481.25 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 1905 号《关于准予华安优质生活混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安优质生活混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,750,507,918.65 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0084 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安优质生 活混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 2 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 5,753,801,616.52 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,293,697.87 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安优质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%；投资于优质生活相关证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证主要消费指数收益率 x35%+中证可选消费指数收益率 x35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)x10%+中债综合指数收益率 x20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020 年 8 月 25 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安优质生活混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 177,366,850.36 定期存款 - 其他存款 - 合计 177,366,850.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,617,724,175.21 3,273,286,470.00 655,562,294.79 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,617,724,175.21 3,273,286,470.00 655,562,294.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 176,000,408.00 - 合计 176,000,408.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 31,278.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,802.38 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 12,687.90 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 623.19 合计 51,391.60 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,416,037.55 银行间市场应付交易费用 12,304.18 合计 4,428,341.73 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 334,103.75 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 40,452.50 预提审计费 51,780.00 合计 426,336.25 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,753,801,616.52 5,753,801,616.52 本期申购 204,118,100.56 204,118,100.56 本期赎回（以“-”号填列） -2,872,839,087.89 -2,872,839,087.89 本期末 3,085,080,629.19 3,085,080,629.19 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 11,988,283.85 655,562,294.79 667,550,578.64 本期基金份额交易产生的 9,617,618.69 -184,743,345.27 -175,125,726.58 变动数 其中：基金申购款 -320,728.78 15,683,465.35 15,362,736.57 基金赎回款 9,938,347.47 -200,426,810.62 -190,488,463.15 本期已分配利润 - - - 本期末 21,605,902.54 470,818,949.52 492,424,852.06 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,709,160.02 定期存款利息收入 2,077,777.78 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 98,074.60 其他 8,945.42 合计 5,893,957.82 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,142,856,130.86 减：卖出股票成本总额 1,133,102,165.46 买卖股票差价收入 9,753,965.40 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,175,317,522.66 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,174,913,596.80 成本总额 减：应收利息总额 7,466,339.35 买卖债券差价收入 -7,062,413.49 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 22,771,232.12 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 22,771,232.12 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 1.交易性金融资产 655,562,294.79 ——股票投资 655,562,294.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 655,562,294.79 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 基金赎回费收入 8,705,664.98 转换费收入 21,227.47 合计 8,726,892.45 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,405,035.75 银行间市场交易费用 10,700.00 合计 6,415,735.75 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 审计费用 51,780.00 信息披露费 40,452.50 证券出借违约金 - 银行汇划费 33,124.07 其他费用 400.00 合计 125,756.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行管理有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券股份 2,782,276,687.03 56.92% 有限公司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安证券股份有 35,721,460.11 100.00% 限公司 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 2,512,900.35 56.90% 2,512,900.35 56.90% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 26,885,363.13 其中：支付销售机构的客户维护费 13,733,285.76 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,480,893.81 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。6.4.10.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年2月27日（基金合同生效日）至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 177,366,850.36 3,709,160.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 网下 5.94 5.94 1,185. 7,038. 7,038. - 0 智能 6-30 7-08 中签 00 90 90 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 网下 10.01 10.01 751.00 7,517. 7,517. - 3 股份 6-23 7-02 中签 51 51 30084 捷安 2020-0 2020-0 网下 17.63 17.63 470.00 8,286. 8,286. - 5 高科 6-24 7-03 中签 10 10 30084 首都 2020-0 2020-0 网下 3.37 3.37 1,131. 3,811. 3,811. - 6 在线 6-22 7-01 中签 00 47 47 30084 中船 2020-0 2020-0 网下 6.94 6.94 1,421. 9,861. 9,861. - 7 汉光 6-29 7-09 中签 00 74 74 68802 国盾 2020-0 2020-0 网下 36.18 36.18 2,830. 102,38 102,38 - 7 量子 6-30 7-09 中签 00 9.40 9.40 68827 天智 2020-0 2020-0 网下 12.04 12.04 8,810. 106,07 106,07 - 7 航 6-24 7-07 中签 00 2.40 2.40 68836 光云 2020-0 2020-1 处于 8,249. 89,089 356,52 5 科技 4-22 0-29 锁定 10.80 43.22 00 .20 1.78 - 期 68837 迪威 2020-0 2020-0 网下 16.42 16.42 7,894. 129,61 129,61 - 7 尔 6-29 7-08 中签 00 9.48 9.48 68856 吉贝 2020-0 2020-1 处于 9,882. 234,10 379,76 6 尔 5-08 1-18 锁定 23.69 38.43 00 4.58 5.26 - 期 68856 中科 2020-0 2020-0 网下 16.21 16.21 11,020 178,63 178,63 - 8 星图 6-30 7-08 中签 .00 4.20 4.20 6.4.11.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.11.2.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和 金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年6 月 30 日 资产 银行存款 177,366,850.36 - - - 177,366,850.3 6 结算备付金 14,763,258.30 - - - 14,763,258.30 存出保证金 1,127,952.80 - - - 1,127,952.80 交易性金融资产 - - - 3,273,286,470.003,273,286,470. 00 买入返售金融资 176,000,408.00 - - - 176,000,408.0 产 0 应收证券清算款 - - - 70,426,343.42 70,426,343.42 应收股利 - - - 1,536,250.52 1,536,250.52 应收利息 - - - 51,391.60 51,391.60 应收申购款 - - - 10,756,263.82 10,756,263.82 3,725,315,188. 资产总计 369,258,469.46 - - 3,356,056,719.36 82 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 87.63 87.63 应付赎回款 - - - 137,144,451.19 137,144,451.1 9 应付管理人报酬 - - - 4,980,420.68 4,980,420.68 应付托管费 - - - 830,070.09 830,070.09 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,428,341.73 4,428,341.73 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 426,336.25 426,336.25 147,809,707 负债总计 - - - 147,809,707.57 .57 利率敏感度缺口 369,258,469.46 - - 3,208,247,011.793,577,505,481. 25 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 401,709,583.17 401,709,583.17 产 资产合计 - 401,709,583.17 401,709,583.17 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - 401,709,583.17 401,709,583.17 口净额 6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 2020 年 6 月 30 日 港币相对人民币升值 5% 增加约 2,009 港币相对人民币贬值 5% 减少约 2,009 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为60-95%；投资于优质生活相关证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 3,273,286,470.00 91.50 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 3,273,286,470.00 91.50 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2020 年 6 月 30 日 业绩比较基准增加 5% 增加约 5,798 业绩比较基准减少 5% 减少约 5,798 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 3,273,286,470.00 87.87 其中：股票 3,273,286,470.00 87.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 176,000,408.00 4.72 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 192,130,108.66 5.16 8 其他各项资产 83,898,202.16 2.25 9 合计 3,725,315,188.82 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 325,829,578.97 9.11 B 采矿业 - - C 制造业 1,959,889,883.20 54.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,421,692.15 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 547,253.55 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 50,985,372.20 1.43 L 租赁和商务服务业 429,960,650.16 12.02 M 科学研究和技术服务业 8,098,088.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 4,528.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 44,301,157.30 1.24 R 文化、体育和娱乐业 24,538,683.30 0.69 S 综合 - - 合计 2,871,576,886.83 80.27 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 154,746,811.24 4.33 日常消费品 172,231,505.21 4.81 通信服务 16,891,880.54 0.47 房地产 57,839,386.18 1.62 合计 401,709,583.17 11.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601888 中国中免 2,064,072 317,929,010.16 8.89 2 000858 五 粮 液 1,327,215 227,113,030.80 6.35 3 603345 安井食品 1,790,433 211,271,094.00 5.91 4 002299 圣农发展 6,291,792 182,461,968.00 5.10 5 000895 双汇发展 3,895,724 179,553,919.16 5.02 6 06186 中国飞鹤 8,924,000 126,511,878.45 3.54 7 03690 美团点评－Ｗ 789,700 123,998,959.34 3.47 8 002127 南极电商 5,292,000 112,031,640.00 3.13 9 600882 妙可蓝多 3,060,077 111,050,194.33 3.10 10 000876 新希望 3,379,393 100,705,911.40 2.81 11 300595 欧普康视 1,392,430 96,551,096.20 2.70 12 600529 山东药玻 1,577,800 91,512,400.00 2.56 13 603369 今世缘 2,295,794 91,349,643.26 2.55 14 600519 贵州茅台 62,150 90,917,992.00 2.54 15 600276 恒瑞医药 963,974 88,974,800.20 2.49 16 600887 伊利股份 2,741,000 85,327,330.00 2.39 17 002714 牧原股份 1,001,810 82,148,420.00 2.30 18 002291 星期六 3,455,400 79,819,740.00 2.23 19 002557 洽洽食品 1,359,021 73,645,347.99 2.06 20 300132 青松股份 3,025,500 69,889,050.00 1.95 21 002511 中顺洁柔 2,844,780 63,438,594.00 1.77 22 002982 湘佳股份 593,727 61,219,190.97 1.71 23 000661 长春高新 140,596 61,201,438.80 1.71 24 06049 保利物业 811,800 57,839,386.18 1.62 25 000333 美的集团 960,400 57,422,316.00 1.61 26 603517 绝味食品 788,704 55,792,920.96 1.56 27 001914 招商积余 1,659,140 50,985,372.20 1.43 28 01579 颐海国际 558,000 40,495,626.86 1.13 29 002035 华帝股份 3,834,103 38,839,463.39 1.09 30 002507 涪陵榨菜 784,900 28,264,249.00 0.79 31 01797 新东方在线 968,000 27,498,928.51 0.77 32 600859 王府井 602,013 27,421,692.15 0.77 33 300144 宋城演艺 1,418,421 24,538,683.30 0.69 34 603605 珀莱雅 132,535 23,858,950.70 0.67 35 300015 爱尔眼科 525,434 22,830,107.30 0.64 36 603882 金域医学 239,900 21,471,050.00 0.60 37 300750 宁德时代 119,500 20,836,020.00 0.58 38 00302 中手游 5,180,000 16,891,880.54 0.47 39 002475 立讯精密 191,096 9,812,779.60 0.27 40 01610 中粮肉食 2,234,000 5,223,999.90 0.15 41 300012 华测检测 248,100 4,902,456.00 0.14 42 02020 安踏体育 52,000 3,248,923.39 0.09 43 002967 广电计量 117,920 3,195,632.00 0.09 44 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.03 45 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.02 46 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01 47 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.01 48 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 49 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 50 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.00 51 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 52 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 53 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 54 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 55 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 56 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 57 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 58 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 59 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 60 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 61 000888 峨眉山Ａ 800 4,528.00 0.00 62 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资 产净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 203,854,522.18 5.70 2 601888 中国中免 183,847,524.24 5.14 3 002299 圣农发展 162,947,850.26 4.55 4 603345 安井食品 162,374,985.28 4.54 5 002142 宁波银行 153,856,026.87 4.30 6 000895 双汇发展 146,081,599.12 4.08 7 600036 招商银行 114,214,957.34 3.19 8 06186 中国飞鹤 111,820,167.93 3.13 9 300144 宋城演艺 103,039,148.87 2.88 10 000001 平安银行 102,696,781.74 2.87 11 000876 新希望 95,302,634.48 2.66 12 603369 今世缘 94,015,441.24 2.63 13 002127 南极电商 93,505,210.50 2.61 14 600882 妙可蓝多 92,657,323.88 2.59 15 002035 华帝股份 87,991,383.03 2.46 16 600887 伊利股份 83,180,008.59 2.33 17 03690 美团点评－Ｗ 79,283,087.82 2.22 18 603517 绝味食品 78,027,567.07 2.18 19 600519 贵州茅台 77,657,950.64 2.17 20 600276 恒瑞医药 75,359,267.64 2.11 21 002291 星期六 74,615,474.00 2.09 22 002714 牧原股份 71,784,614.35 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002142 宁波银行 149,680,621.53 4.18 2 600036 招商银行 108,853,760.41 3.04 3 000001 平安银行 94,057,045.44 2.63 4 300144 宋城演艺 80,361,879.75 2.25 5 601933 永辉超市 59,370,567.26 1.66 6 600859 王府井 55,694,105.33 1.56 7 600872 中炬高新 52,453,878.85 1.47 8 603517 绝味食品 50,944,285.58 1.42 9 002216 三全食品 41,741,315.00 1.17 10 002035 华帝股份 34,062,489.29 0.95 11 002739 万达电影 33,376,990.30 0.93 12 600031 三一重工 27,575,234.02 0.77 13 300146 汤臣倍健 25,131,664.42 0.70 14 600030 中信证券 24,325,384.22 0.68 15 002697 红旗连锁 24,228,012.17 0.68 16 300792 壹网壹创 22,053,482.85 0.62 17 601555 东吴证券 18,147,188.51 0.51 18 000858 五 粮 液 17,896,022.45 0.50 19 603369 今世缘 17,209,791.83 0.48 20 600048 保利地产 15,525,394.52 0.43 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,750,826,340.67 卖出股票的收入（成交）总额 1,142,856,130.86 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,127,952.80 2 应收证券清算款 70,426,343.42 3 应收股利 1,536,250.52 4 应收利息 51,391.60 5 应收申购款 10,756,263.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,898,202.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 56,227 54,868.31 1,731,862.86 0.06% 3,083,348,766.33 99.94% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 431,216.46 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 2 月 27 日）基金份额总额 5,753,801,616.52 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 204,118,100.56 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,872,839,087.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,085,080,629.19 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2.本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 国泰君安证券 1 2,782,276,687.03 56.92% 2,512,900.35 56.90% - 安信证券 1 837,538,904.15 17.13% 743,116.49 16.83% - 中泰证券 1 786,167,052.41 16.08% 715,399.83 16.20% - 西南证券 1 482,273,043.33 9.87% 444,620.88 10.07% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2020 年 4 月完成租用托管在中国银行的招商证券上海 46352 交易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安证券 35,721,460.1 100.00% - - - - 1 安信证券 - - 600,500,0 11.37% - - 00.00 中泰证券 - - 1,880,000, 35.60% - - 000.00 西南证券 - - 2,800,000, 53.03% - - 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安优质生活混合型证券投资基金基金份额 《证券日报》、中国证监 1 发售公告 会基金电子披露网站和 2020-01-06 公司网站 2 华安优质生活混合型证券投资基金基金合同 中国证监会基金电子披 2020-01-06 露网站和公司网站 3 华安优质生活混合型证券投资基金托管协议 中国证监会基金电子披 2020-01-06 露网站和公司网站 4 华安优质生活混合型证券投资基金招募说明 中国证监会基金电子披 2020-01-06 书 露网站和公司网站 华安优质生活混合型证券投资基金基金合同 《证券日报》、中国证监 5 及招募说明书提示性公告 会基金电子披露网站和 2020-01-06 公司网站 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 《证券日报》、中国证监 6 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 会基金电子披露网站和 2020-02-04 公司网站 华安优质生活混合型证券投资基金基金合同 《证券日报》、中国证监 7 生效公告 会基金电子披露网站和 2020-02-28 公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 《证券日报》、中国证监 8 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 会基金电子披露网站和 2020-03-14 告 公司网站 9 华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 《证券日报》、中国证监 2020-03-30 联结算方式费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 公司网站 关于华安优质生活混合型证券投资基金开放 《证券日报》、中国证监 10 申购、赎回、转换及定投业务的公告 会基金电子披露网站和 2020-04-23 公司网站 华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有 《证券日报》、中国证监 11 限公司费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-05-21 公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《证券日报》、中国证监 12 式费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-29 公司网站 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 《证券日报》、中国证监 13 易费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-29 公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《证券日报》、中国证监 14 通银行费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-30 公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《证券日报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安优质生活混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安优质生活混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安优质生活混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安优质生活混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日