景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城价值边际灵活配置混合 基金主代码 008060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 31 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 419,414,640.36 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城价值边际灵活配置混合 A 景顺长城价值边际灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 008060 015779 易代码 报告期末下属分级 419,160,798.20 份 253,842.16 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报。通过精选具备投资价值、盈利能力良好的股 票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经 济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做 出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产 配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金“价值边际”的股票投资理念结合了价值投资理论和安全边 际投资理念，通过自下而上地精选出高安全边际且具备投资价值的 优质上市公司的股票进行投资，力争在控制风险的前提下获得长期 稳健的收益。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 5、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关 限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张燕 负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83199084 电子邮箱 investor@igwfmc.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年2022 年 06 月 07 日（基金合同生效 3.1.1 期间数据和指标 06 月 30 日) 日）-2022 年 06 月 30 日 景顺长城价值边际灵活配置混合 A 景顺长城价值边际灵活配置混合 C 本期已实现收益 -13,532,369.86 974.17 本期利润 -18,779,142.52 329.16 加权平均基金份额本期利 -0.0413 0.0018 润 本期加权平均净值利润率 -3.73% 0.16% 本期基金份额净值增长率 -3.18% 0.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 46,989,986.78 28,370.04 期末可供分配基金份额利 0.1121 0.1118 润 期末基金资产净值 466,150,784.98 282,212.20 期末基金份额净值 1.1121 1.1117 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 11.21% 0.37% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金自 2022 年 6 月 2 日起增设 C 类基金份额，并于 2022 年 6 月 7 日开始对 C 类基金份 额进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城价值边际灵活配置混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.05% 0.62% 5.60% 0.64% -5.55% -0.02% 过去三个月 1.70% 1.04% 3.96% 0.88% -2.26% 0.16% 过去六个月 -3.18% 1.18% -5.21% 0.88% 2.03% 0.30% 过去一年 -0.18% 0.98% -7.66% 0.75% 7.48% 0.23% 自基金合同生效起 11.21% 0.92% -2.64% 0.74% 13.85% 0.18% 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 自基金合同生效起 0.37% 0.65% 4.51% 0.66% -4.14% -0.01% 至今 注：本基金自 2022 年 6 月 2 日起增设 C 类基金份额，并于 2022 年 6 月 7 日开始对 C 类基金份额 进行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2020 年 8 月 31 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合 比例的要求。本基金自 2022 年 6 月 2 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士。曾任平安证券有限责任公司综 合研究所行业研究员。2009 年 12 月加入 鲍 无 本基金的 2020 年 8 - 14 年 本公司，历任研究部研究员、高级研究员， 可 基金经理 月 31 日 自 2014 年 6 月起担任股票投资部基金经 理，现任股票投资部总监、基金经理。具 有 14 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 不同于 2021 年的中报和年报，我们还在酝酿和持有人沟通的长期、重要的话题，故我们将在中报中重复二季报的内容。今年上半年，高通胀已经成为全球经济的主要矛盾，为控制通胀，美联储大幅加息并逐步缩表，欧央行也宣布将要加息和停止大规模的债券购买计划。上半年，受疫情影响和房地产下行影响，国内经济下行较快。但自 4 月底开始，国内的宏观经济政策开始大规模转向，随着各项政策的发力，我们相信宏观经济在下半年有望企稳。 受此影响，今年上半年的国内资本市场波动较大，A 股市场 4 月份经历大幅度下跌，5-6 月又 出现大幅反弹。受美联储收紧货币的影响，全球股市在二季度都有不同程度的下跌。 由于通胀备受关注，我们在这里做一些简要的讨论。当前大宗商品价格整体呈现见顶回落态势，其价格回落的原因不在于供给而在于需求。一方面，受紧缩的货币政策影响，国际需求边际走弱，另一方面，国内经济下行，使得部分品种的需求雪上加霜。其中，表现相对强势的是石油、天然气这些能源品种，因为这些一次能源的需求相对刚性，表现相对较弱的是铜、铝、铁矿石等 ，这些产品的需求受货币政策和需求下行的影响较大。一般来说，在商品周期中，产品价格的持续高企会带来供给的扩张。但是由于 ESG 和地缘政治等因素，当前的供给扩张受到各种非市场化因素的制约，因此，这次传统能源的周期很可能和以往不一样，油价将会比大家想象的更加坚挺（这点我们在 2021 年的年报中有详细的论述）。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，景顺长城价值边际灵活配置 A 类份额净值增长率为-3.18%，业绩比较基准收 益率为-5.21%。 2022 年 6 月 7 日（C 类份额首个估值日）至本报告期末，景顺长城价值边际灵活配置 C 类份 额净值增长率为 0.37%，业绩比较基准收益率为 4.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来的股票投资，我们认为当前中国处于两个转型期。一是经济结构的转型，投资占 GDP的比重将下降到较低水平，二是能源结构的转型，主要能源开始从传统能源向新能源过渡。在如 此复杂的宏观背景下，我们坚持自下而上选股，去寻找那些壁垒高、估值合理或偏低的公司。 我对于自己的组合非常有信心，我也已将相当比例的家庭资产投入我管理的基金。我们的信心是来源于中国巨大的经济体量以及全球数量最多的优秀企业家，通过长期持有这些优秀公司，我们的组合力争为投资者带来可观的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 64,422,026.99 139,423,157.39 结算备付金 344,496.32 8,658,360.50 存出保证金 58,554.24 164,398.00 交易性金融资产 6.4.7.2 402,003,132.70 431,920,890.39 其中：股票投资 402,003,132.70 431,920,890.39 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 3,874,162.80 - 应收申购款 130,405.47 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 16,039.53 资产总计 470,832,778.52 660,182,845.81 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 35.14 79,815,032.59 应付赎回款 3,408,329.87 2,854,930.15 应付管理人报酬 583,935.45 732,757.16 应付托管费 97,322.55 122,126.21 应付销售服务费 52.43 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 310,105.90 407,922.61 负债合计 4,399,781.34 83,932,769.84 净资产： 实收基金 6.4.7.7 419,414,640.36 501,692,644.67 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 47,018,356.82 74,557,431.30 净资产合计 466,432,997.18 576,250,075.97 负债和净资产总计 470,832,778.52 660,182,845.81 注： （1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 419,414,640.36 份，其中景顺长城价值 边际灵活配置混合 A 类基金份额净值人民币 1.1121 元，基金份额总额 419,160,798.20 份；景顺 长城价值边际灵活配置混合 C 类基金份额净值人民币 1.1117 元，基金份额总额 253,842.16 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上 年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -14,286,899.22 104,345,593.65 1.利息收入 185,819.44 684,480.14 其中：存款利息收入 6.4.7.9 173,852.32 462,094.94 债券利息收入 - 2,453.34 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 11,967.12 219,931.86 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -9,246,457.96 141,423,759.35 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -17,206,322.39 132,393,258.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 7,959,864.43 9,030,501.07 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -5,247,417.67 -39,073,912.70 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 21,156.97 1,311,266.86 号填列） 减：二、营业总支出 4,491,914.14 11,262,225.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,748,645.86 7,702,159.75 2．托管费 6.4.10.2.2 624,774.28 1,283,693.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 52.43 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 - 8.76 8．其他费用 6.4.7.16 118,441.57 2,276,363.60 三、利润总额（亏损总额以 -18,778,813.36 93,083,368.23 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -18,778,813.36 93,083,368.23 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -18,778,813.36 93,083,368.23 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 501,692,644.67 - 74,557,431.30 576,250,075.97 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 501,692,644.67 - 74,557,431.30 576,250,075.97 （基金净值） 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -82,278,004.31 - -27,539,074.48 -109,817,078.79 列） （一）、综合收益总 - - -18,778,813.36 -18,778,813.36 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 -82,278,004.31 - -8,760,261.12 -91,038,265.43 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 30,724,882.04 - 3,204,528.77 33,929,410.81 2.基金赎回 -113,002,886.35 - -11,964,789.89 -124,967,676.24 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 419,414,640.36 - 47,018,356.82 466,432,997.18 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 1,322,652,047.78 - 52,203,529.07 1,374,855,576.85 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 1,322,652,047.78 - 52,203,529.07 1,374,855,576.85 （基金净值） 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -613,399,039.46 - 28,725,337.19 -584,673,702.27 列） （一）、综合收益总 - - 93,083,368.23 93,083,368.23 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 -613,399,039.46 - -64,358,031.04 -677,757,070.50 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 160,322,665.00 - 17,411,266.63 177,733,931.63 2.基金赎回 -773,721,704.46 - -81,769,297.67 -855,491,002.13 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 709,253,008.32 - 80,928,866.26 790,181,874.58 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1735 号文《关于准予景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为 发起人向社会公开募集，基金合同于 2020 年 8 月 31 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限 不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,435,946,874.42 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 367,604.34 元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,436,314,478.76 元，折合 1,436,314,478.76 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人招商银行股 份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 6 月 2 日起对景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。符合相关法律法规规定，并履行适当程序后，本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于港股通标的股票比例 不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 139,423,157.39 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 14,907.14 元，重新计量预期信用损失准备的金额为 人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 139,438,064.53 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 8,658,360.50 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,029.37 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 8,659,389.87 元。 存出保证金于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 164,398.00 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 103.02 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的 账面价值为人民币 164,501.02 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 16,039.53 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 14,907.14 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币1,029.37 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 103.02 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （6）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 64,422,026.99 等于：本金 64,415,355.99 加：应计利息 6,671.00 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 64,422,026.99 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 402,016,797.67 - 402,003,132.70 -13,664.97 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 402,016,797.67 - 402,003,132.70 -13,664.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 497.18 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 210,889.17 其中：交易所市场 210,889.17 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 98,719.55 合计 310,105.90 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城价值边际灵活配置混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 501,692,644.67 501,692,644.67 本期申购 30,470,140.11 30,470,140.11 本期赎回（以“-”号填列） -113,001,986.58 -113,001,986.58 本期末 419,160,798.20 419,160,798.20 景顺长城价值边际灵活配置混合 C 本期 项目 2022 年 6 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 254,741.93 254,741.93 本期赎回（以“-”号填列） -899.77 -899.77 本期末 253,842.16 253,842.16 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城价值边际灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 83,577,737.27 -9,020,305.97 74,557,431.30 本期利润 -13,532,369.86 -5,246,772.66 -18,779,142.52 本期基金份额交易产 -12,772,651.65 3,984,349.65 -8,788,302.00 生的变动数 其中：基金申购款 4,403,838.92 -1,227,449.91 3,176,389.01 基金赎回款 -17,176,490.57 5,211,799.56 -11,964,691.01 本期已分配利润 - - - 本期末 57,272,715.76 -10,282,728.98 46,989,986.78 景顺长城价值边际灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 974.17 -645.01 329.16 本期基金份额交易产 33,622.56 -5,581.68 28,040.88 生的变动数 其中：基金申购款 33,745.23 -5,605.47 28,139.76 基金赎回款 -122.67 23.79 -98.88 本期已分配利润 - - - 本期末 34,596.73 -6,226.69 28,370.04 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 160,042.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,009.48 其他 1,800.82 合计 173,852.32 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 295,927,596.87 减：卖出股票成本总额 312,073,379.63 减：交易费用 1,060,539.63 买卖股票差价收入 -17,206,322.39 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,959,864.43 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,959,864.43 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -5,247,417.67 股票投资 -5,247,417.67 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -5,247,417.67 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,023.70 基金转换费收入 133.27 合计 21,156.97 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 9,250.59 证券组合费 5,971.43 合计 118,441.57 6.4.7.17 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,748,645.86 7,702,159.75 其中：支付销售机构的客户维护费 1,647,685.81 3,449,945.80 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产 净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 624,774.28 1,283,693.31 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 景顺长城价值边际灵活 景顺长城价值边际灵活 合计 配置混合 A 配置混合 C 景顺长城基金管理有限公司 - - - 招商银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - - - 注：1、自 2022 年 6 月 2 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额 转为 A 类基金份额。 2、支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 64,422,026.99 160,042.02 172,769,549.44 419,743.24 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 青木 2022 年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 益客 2022 年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022 年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 奕东 2022 年 新股流 301123 电子 1 月 14 6 个月 通受限 37.23 25.39 543 20,215.89 13,786.77 - 日 西点 2022 年 新股流 301130 药业 2 月 16 6 个月 通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 哈焊 2022 年 新股流 301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 冠龙 2022 年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 623 19,200.86 13,369.58 - 日 德石 2022 年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 唯科 2022 年 新股流 301196 科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 206 13,200.48 7,729.12 - 日 大族 2022 年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 366 28,020.96 19,002.72 - 日 华兰 2022 年 新股流 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 377 21,443.76 21,270.34 - 日 联盛 2022 年 新股流 301212 化学 4 月 7 6 个月 通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 中汽 2022 年 新股流 301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022 年 新股流 301216 新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 574 20,480.32 17,128.16 - 日 腾远 2022 年 新股流 301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 92 16,006.16 8,079.44 - 日 腾远 2022 年 新股流 301219 钴业 5 月 24 4 个月 通受限- - 87.82 74 - 6,498.68 - 日 转增 浙江 2022 年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 实朴 2022 年 新股流 301228 检测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 华康 2022 年 新股流 301235 医疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 华融 2022 年 新股流 301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022 年 新股流 301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 泰恩 2022 年 新股流 301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 铭利 2022 年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 金道 2022 年 新股流 301279 科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 斯瑞 2022 年 新股流 688102 新材 3 月 9 6 个月 通受限 10.48 12.23 6,030 63,194.40 73,746.90 - 日 中钢 2022 年 新股流 688119 洛耐 5 月 27 6 个月 通受限 5.06 7.01 33,327168,634.62233,622.27 - 日 688237 超卓 2022 年 1 个月 新股流 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 航科 6 月 24 内（含）通受限 日 奥比 2022 年 新股流 688322 中光 6 月 30 6 个月 通受限 30.99 30.99 8,529264,313.71264,313.71 - 日 三一 2022 年 新股流 688349 重能 6 月 15 6 个月 通受限 29.80 36.94 9,272276,305.60342,507.68 - 日 凌云 2022 年 1 个月 新股流 688400 光 6 月 27 内（含）通受限 21.93 21.93 8,409184,409.37184,409.37 - 日 注：受限期内，本基金因上市公司发生股票红利、送股、资本公积转增股本、配股等权益行为获取的衍生股份，亦应遵守相关股份的受限安排。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月 2022 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 64,422,026.99 - - - - - 64,422,026.99 结算备付金 344,496.32 - - - - - 344,496.32 存出保证金 58,554.24 - - - - - 58,554.24 交易性金融资 - - - - - 402,003,132.70 402,003,132.70 产 应收股利 - - - - - 3,874,162.80 3,874,162.80 应收申购款 - - - - - 130,405.47 130,405.47 资产总计 64,825,077.55 - - - - 406,007,700.97 470,832,778.52 负债 应付赎回款 - - - - - 3,408,329.87 3,408,329.87 应付管理人报 - - - - - 583,935.45 583,935.45 酬 应付托管费 - - - - - 97,322.55 97,322.55 应付证券清算 - - - - - 35.14 35.14 款 应付销售服务 - - - - - 52.43 52.43 费 其他负债 - - - - - 310,105.90 310,105.90 负债总计 - - - - - 4,399,781.34 4,399,781.34 利率敏感度缺 64,825,077.55 - - - - - - 口 上年度末 3 个月 2021年12月31 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 139,423,157.39 - - - - - 139,423,157.39 结算备付金 8,658,360.50 - - - - - 8,658,360.50 存出保证金 164,398.00 - - - - - 164,398.00 交易性金融资 - - - - - 431,920,890.39 431,920,890.39 产 买入返售金融 80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00 资产 应收利息 - - - - - 16,039.53 16,039.53 资产总计 228,245,915.89 - - - - 431,936,929.92 660,182,845.81 负债 应付赎回款 - - - - - 2,854,930.15 2,854,930.15 应付管理人报 - - - - - 732,757.16 732,757.16 酬 应付托管费 - - - - - 122,126.21 122,126.21 应付证券清算 - - - - - 79,815,032.59 79,815,032.59 款 应付交易费用 - - - - - 213,325.68 213,325.68 应交税费 - - - - - 1.12 1.12 其他负债 - - - - - 194,596.93 194,596.93 负债总计 - - - - - 83,932,769.84 83,932,769.84 利率敏感度缺 228,245,915.89 - - - - - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 159,758,144.39 - 159,758,144.39 产 资产合计 - 159,758,144.39 - 159,758,144.39 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 159,758,144.39 - 159,758,144.39 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 135,538,443.27 - 135,538,443.27 产 资产合计 - 135,538,443.27 - 135,538,443.27 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 135,538,443.27 - 135,538,443.27 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 7,987,907.22 6,776,922.16 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -7,987,907.22 -6,776,922.16 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 402,003,132.70 86.19 431,920,890.39 74.95 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 402,003,132.70 86.19 431,920,890.39 74.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 10,689,356.86 13,714,935.50 分析 沪深 300 指数下降 5% -10,689,356.86 -13,714,935.50 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 400,458,816.31 430,390,840.19 第二层次 568,034.65 1,530,050.20 第三层次 976,281.74 - 合计 402,003,132.70 431,920,890.39 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 402,003,132.70 85.38 其中：股票 402,003,132.70 85.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 64,766,523.31 13.76 8 其他各项资产 4,063,122.51 0.86 9 合计 470,832,778.52 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 159,758,144.39 元，占基金资产净值的比例为 34.25%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,994,709.00 4.07 C 制造业 58,117,081.69 12.46 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 69,559,150.04 14.91 E 建筑业 - - F 批发和零售业 905,298.39 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 1,495,935.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,312.98 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,157,629.89 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,241,925.00 1.12 R 文化、体育和娱乐业 86,732,192.27 18.59 S 综合 - - 合计 242,244,988.31 51.94 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 2,478,639.94 0.53 周期性消费品 15,324,115.40 3.29 非周期性消费品 8,994,221.37 1.93 综合 - - 能源 39,240,237.77 8.41 金融 3,544,979.77 0.76 基金 - - 工业 - - 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 90,175,950.14 19.33 合计 159,758,144.39 34.25 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600674 川投能源 3,868,037 46,107,001.04 9.89 2 601098 中南传媒 4,631,703 43,723,276.32 9.37 3 601928 凤凰传媒 6,015,233 43,008,915.95 9.22 4 00941 中国移动 1,020,000 42,742,396.20 9.16 5 00728 中国电信 16,462,000 37,588,627.87 8.06 6 00883 中国海洋石油 3,164,000 28,032,307.22 6.01 7 600025 华能水电 3,355,100 23,452,149.00 5.03 8 01691 JS 环球生活 1,468,000 12,830,381.36 2.75 9 03800 协鑫科技 3,457,989 11,207,930.55 2.40 10 00700 腾讯控股 32,483 9,844,926.07 2.11 11 000975 银泰黄金 935,700 9,113,718.00 1.95 12 01448 福寿园 1,344,000 6,493,970.78 1.39 13 603882 金域医学 63,500 5,241,925.00 1.12 14 601001 晋控煤业 292,492 5,191,733.00 1.11 15 300760 迈瑞医疗 16,100 5,042,520.00 1.08 16 000902 新洋丰 282,605 4,773,198.45 1.02 17 601899 紫金矿业 502,600 4,689,258.00 1.01 18 600161 天坛生物 192,400 4,671,472.00 1.00 19 300294 博雅生物 105,343 3,787,080.85 0.81 20 600346 恒力石化 168,700 3,751,888.00 0.80 21 00388 香港交易所 10,739 3,544,979.77 0.76 22 300630 普利制药 85,587 3,008,383.05 0.64 23 603043 广州酒家 99,900 2,519,478.00 0.54 24 01818 招金矿业 422,500 2,478,639.94 0.53 25 01585 雅迪控股 186,000 2,443,243.62 0.52 26 002415 海康威视 66,200 2,396,440.00 0.51 27 600989 宝丰能源 160,100 2,345,465.00 0.50 28 603733 仙鹤股份 86,500 2,300,900.00 0.49 29 601677 明泰铝业 95,780 2,279,564.00 0.49 30 600309 万华化学 21,000 2,036,790.00 0.44 31 002262 恩华药业 144,600 1,966,560.00 0.42 32 300138 晨光生物 112,844 1,756,981.08 0.38 33 03347 泰格医药 22,600 1,752,985.57 0.38 34 002801 微光股份 48,500 1,447,725.00 0.31 35 600378 昊华科技 35,900 1,382,868.00 0.30 36 600885 宏发股份 28,280 1,183,518.00 0.25 37 688007 光峰科技 46,008 1,117,994.40 0.24 38 603155 新亚强 27,115 1,010,304.90 0.22 39 600176 中国巨石 57,200 995,852.00 0.21 40 002120 韵达股份 55,650 949,389.00 0.20 41 002727 一心堂 37,929 869,711.97 0.19 42 603259 药明康德 8,000 831,920.00 0.18 43 000707 双环科技 37,800 642,222.00 0.14 44 02269 药明生物 9,000 552,623.78 0.12 45 603871 嘉友国际 32,340 546,546.00 0.12 46 603156 养元饮品 24,000 545,280.00 0.12 47 300782 卓胜微 3,840 518,400.00 0.11 48 000333 美的集团 8,500 513,315.00 0.11 49 600584 长电科技 18,800 507,600.00 0.11 50 600887 伊利股份 11,900 463,505.00 0.10 51 002648 卫星化学 17,574 454,287.90 0.10 52 600426 华鲁恒升 15,500 452,600.00 0.10 53 603181 皇马科技 29,400 443,646.00 0.10 54 002884 凌霄泵业 21,500 440,535.00 0.09 55 688349 三一重能 9,272 342,507.68 0.07 56 688248 南网科技 11,763 271,960.56 0.06 57 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.06 58 002709 天赐材料 4,000 248,240.00 0.05 59 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.05 60 300408 三环集团 7,700 231,770.00 0.05 61 002028 思源电气 6,200 221,092.00 0.05 62 300638 广和通 8,000 211,920.00 0.05 63 688087 英科再生 3,450 199,651.50 0.04 64 01548 金斯瑞生物科技 8,000 194,641.24 0.04 65 688400 凌云光 8,409 184,409.37 0.04 66 002463 沪电股份 9,100 134,316.00 0.03 67 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.03 68 300627 华测导航 3,000 103,170.00 0.02 69 688029 南微医学 1,000 87,200.00 0.02 70 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.02 71 600563 法拉电子 300 61,548.00 0.01 72 002706 良信股份 3,700 61,161.00 0.01 73 603855 华荣股份 2,200 56,100.00 0.01 74 01929 周大福 4,000 50,490.42 0.01 75 300502 新易盛 1,900 49,780.00 0.01 76 300470 中密控股 1,400 49,406.00 0.01 77 002223 鱼跃医疗 1,800 46,188.00 0.01 78 002242 九阳股份 2,500 45,900.00 0.01 79 688323 瑞华泰 1,893 45,867.39 0.01 80 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 81 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01 82 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 83 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 84 301207 华兰疫苗 377 21,270.34 0.00 85 301200 大族数控 366 19,002.72 0.00 86 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 87 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 88 301216 万凯新材 574 17,128.16 0.00 89 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 90 301219 腾远钴业 166 14,578.12 0.00 91 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 92 301166 优宁维 241 14,185.26 0.00 93 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 94 301123 奕东电子 543 13,786.77 0.00 95 301151 冠龙节能 623 13,369.58 0.00 96 301189 奥尼电子 372 12,391.32 0.00 97 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 98 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 99 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 100 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 101 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 102 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 103 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 104 301196 唯科科技 206 7,729.12 0.00 105 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 106 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 107 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00883 中国海洋石油 32,432,852.74 5.63 2 00728 中国电信 25,617,784.43 4.45 3 601899 紫金矿业 24,452,367.00 4.24 4 600025 华能水电 22,897,286.63 3.97 5 601088 中国神华 16,088,498.00 2.79 6 002709 天赐材料 13,271,632.86 2.30 7 600346 恒力石化 10,522,941.00 1.83 8 01691 JS 环球生活 10,471,870.22 1.82 9 000975 银泰黄金 9,976,349.00 1.73 10 601001 晋控煤业 9,445,638.92 1.64 11 002876 三利谱 7,841,375.00 1.36 12 603882 金域医学 6,360,421.00 1.10 13 300760 迈瑞医疗 6,038,914.00 1.05 14 000933 神火股份 5,428,960.00 0.94 15 03347 泰格医药 4,943,568.76 0.86 16 600161 天坛生物 4,356,562.86 0.76 17 300294 博雅生物 3,121,353.82 0.54 18 02269 药明生物 3,036,513.80 0.53 19 01818 招金矿业 2,975,297.06 0.52 20 02359 药明康德 2,618,326.94 0.45 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600988 赤峰黄金 20,898,946.68 3.63 2 601899 紫金矿业 20,669,884.00 3.59 3 00941 中国移动 19,576,514.34 3.40 4 601088 中国神华 17,627,319.00 3.06 5 002709 天赐材料 16,550,909.57 2.87 6 00700 腾讯控股 13,446,484.30 2.33 7 002727 一心堂 12,585,411.00 2.18 8 601928 凤凰传媒 10,519,343.46 1.83 9 002648 卫星化学 7,609,438.00 1.32 10 01448 福寿园 7,497,772.98 1.30 11 002876 三利谱 6,418,063.32 1.11 12 000902 新洋丰 6,186,160.00 1.07 13 300760 迈瑞医疗 6,167,831.50 1.07 14 601001 晋控煤业 6,043,200.37 1.05 15 600346 恒力石化 5,974,063.00 1.04 16 000933 神火股份 5,897,681.00 1.02 17 002867 周大生 5,569,849.00 0.97 18 03800 协鑫科技 5,128,190.91 0.89 19 300630 普利制药 5,029,588.78 0.87 20 000999 华润三九 4,312,054.76 0.75 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 286,497,029.47 卖出股票收入（成交）总额 295,927,596.87 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2021 年 7 月 6 日，腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”，股票代码：00700.HK）因违 法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果，收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕59 号、国市监处〔2021〕61 号、国市监处〔2021〕65 号)，分别被处以罚款人民币 50 万元，共计 150 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对腾讯控股进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,554.24 2 应收清算款 - 3 应收股利 3,874,162.80 4 应收利息 - 5 应收申购款 130,405.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,063,122.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 价值边际 20,214 20,736.16 20,785,802.83 4.96 398,374,995.37 95.04 灵活配置 混合 A 景顺长城 价值边际 40 6,346.05 - - 253,842.16 100.00 灵活配置 混合 C 合计 20,254 20,707.74 20,785,802.83 4.96 398,628,837.53 95.04 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城价值边际灵活配置混 967,049.73 0.230711 理人所 合 A 有从业 人员持 景顺长城价值边际灵活配置混 9.05 0.003565 有本基 合 C 金 合计 967,058.78 0.230573 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城价值边际灵活配置 - 基金投资和研究部门 混合 A 负责人持有本开放式 景顺长城价值边际灵活配置 - 基金 混合 C 合计 - 景顺长城价值边际灵活配置 50~100 本基金基金经理持有 混合 A 本开放式基金 景顺长城价值边际灵活配置 - 混合 C 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城价值边际灵活配置混合 A 景顺长城价值边际灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2020 年 8 月 31 日） 1,436,314,478.76 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 501,692,644.67 - 额总额 本报告期基金总申购 30,470,140.11 254,741.93 份额 减：本报告期基金总 113,001,986.58 899.77 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 419,160,798.20 253,842.16 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 长江证券 3 214,354,623.39 37.32 195,554.43 38.14 本期 股份有限 新增 公司 2 个 中泰证券 股份有限 2 50,838,209.46 8.85 45,704.96 8.91 - 公司 华泰证券 股份有限 2 49,099,246.40 8.55 43,659.45 8.51 - 公司 中信建投 证券股份 3 48,730,767.19 8.48 42,717.54 8.33 - 有限公司 江海证券 本期 股份有限 2 47,327,686.75 8.24 41,858.69 8.16 新增 公司 华安证券 股份有限 1 46,078,787.35 8.02 38,365.02 7.48 - 公司 中国银河 证券股份 1 42,838,141.67 7.46 39,896.44 7.78 - 有限公司 方正证券 股份有限 3 23,061,880.62 4.01 20,184.12 3.94 - 公司 信达证券 本期 股份有限 2 20,999,553.75 3.66 17,848.14 3.48 新增 公司 中信证券 股份有限 3 10,359,798.89 1.80 7,843.40 1.53 - 公司 摩根大通 证券（中 1 8,343,722.17 1.45 7,771.49 1.52 - 国）有限公 司 财通证券 股份有限 1 8,079,180.74 1.41 7,524.47 1.47 - 公司 华兴证券 1 4,316,529.67 0.75 3,822.69 0.75 - 有限公司 平安证券 股份有限 2 - - - - - 公司 太平洋证 本期 券股份有 1 - - - - 新增 限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 江海证券 股份有限 - - - - - - 公司 华安证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 - - - - - - 证券股份 有限公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 信达证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 摩根大通 证券（中 - - - - - - 国）有限 公司 财通证券 股份有限 - - - - - - 公司 华兴证券 - - - - - - 有限公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 - - - - - - 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 1 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022-01-01 具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金 2022 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2022-01-04 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增东方财富证券为销售机 中国证监会指定报刊及 3 构并开通基金“定期定额投资业务”、 网站 2022-01-07 基金转换业务及参加申购、定期定额 投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-07 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-20 停机维护的公告 网站 6 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 券投资基金 2021 年第 4 季度报告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 基金2021年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 8 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-01-26 赎回等业务安排的提示性公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及 2022-01-27 旗下偏股型公募基金的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-18 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-25 停机维护的公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-03-04 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国人寿为销 13 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-03-07 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金参加西部证券股份 中国证监会指定报刊及 14 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 2022-03-10 购费率优惠活动的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 基金 2021 年年度报告提示性公告 网站 16 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 券投资基金 2021 年年度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 17 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-03-29 赎回等业务安排的提示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 18 北京晟视天下基金销售有限公司和北 中国证监会指定报刊及 2022-04-01 京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗 网站 下基金相关销售业务的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 停机升级的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022-04-12 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 21 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-13 赎回等业务安排的提示性公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-16 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 23 部分基金新增和讯科技为销售机构并 网站 2022-04-21 开通基金“定期定额投资业务”、基金 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 24 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 基金2022年第1季度报告提示性公告 网站 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 停机维护的公告 网站 26 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 券投资基金 2022 年第 1 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 27 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 网站 2022-04-22 理旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 28 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-26 赎回等业务安排的提示性公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-29 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 30 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-05-05 赎回等业务安排的提示性公告 31 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-05-06 停机维护的公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 32 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2022-05-12 告 关于旗下部分基金新增浦领基金为销 33 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-16 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增华宝证券为销 34 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-17 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销 35 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 36 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 网站 公告 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 37 券投资基金2022年第1号更新招募说 网站 2022-05-27 明书 38 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-05-27 券投资基金基金产品资料概要更新 网站 39 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-06-02 券投资基金基金产品资料概要更新 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 40 长城价值边际灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2022-06-02 资基金增设 C 类基金份额并相应修改 网站 基金合同部分条款的公告 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 41 券投资基金关于开放 C 类份额日常申 中国证监会指定报刊及 2022-06-02 购、赎回、转换及定期定额投资业务 网站 公告 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 42 券投资基金2022年第2号更新招募说 网站 2022-06-02 明书 43 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-06-02 券投资基金基金合同（基金合同更新） 网站 44 景顺长城价值边际灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2022-06-02 券投资基金托管协议（托管协议更新） 网站 45 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-10 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中信百信银行为销售机 中国证监会指定报刊及 46 构并开通基金“定期定额投资业务” 网站 2022-06-23 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 47 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 48 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-06-29 赎回等业务安排的提示性公告 关于景顺长城价值边际灵活配置混合 型证券投资基金C类份额2022年主要 中国证监会指定报刊及 49 投资市场节假日暂停申购（含日常申 网站 2022-06-29 购和定期定额投资）、赎回及转换业务 安排的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管 理有限公司决定自 2022 年 6 月 2 日起对景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金在现 有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金托管协议》进行了相应的修改。详情请参 阅本基金管理人于 2022 年 6 月 2 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城价值边 际灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日