南方上证50指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基 金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年2月8日 送出日期:2021年3月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方上证50增强A 基金代码 008056 基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中信证券股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2020年4月23日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2020年4月23日 基金经理 李佳亮 金经理的日期 证券从业日期 2012年8月27日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《南方上证50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在对上证50指数进行有效跟踪的基础 上,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资 产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 投资范围 行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 本基金标的指数为上证50指数。 本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基 金资产的80%,投资于上证50指数成份股和备选成份股的资产不低于非 现金基金资产的80%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 本基金利用量化投资模型,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个 主要投资策略 股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金力争使日均跟 踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及 其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N)M< 100万元 1.2% -100万元≤M< 500 0.6% - 认购费 万元 500万元≤M< 1000 0.4% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - M< 100万元 1.5% - 申购费(前收费) 100万元≤M< 500 0.8% - 万元 500万元≤M< 1000 0.5% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - N< 7天 1.5% - 赎回费 7天≤ N< 30天 0.75% - 30天≤ N< 365天 0.5% - 1年≤ N 0% - 注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 (二)基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 1.00% 托管费 - 0.20% 销售服务费 - 0.00% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金管 理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指 数使用许可费、与基金相关的会计师费、律师费和诉讼 其他费用 费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货交易费 用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费 用、因参与转融通证券出借业务而产生的各项合理费用、 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中 列支的其他费用。 注:标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提,收取下限为 每季度人民币10,000元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风 险。4、上市公司经营风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。 8、再投资风险。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。 三、流动性风险 1、本基金的申购、赎回安排 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待 的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支 付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等,作为特定情形下基金管理人 流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动 性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能 无法按合同约定的时限支付赎回款项。 四、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;2、因业务快速发展而 在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;3、因人为因素而产生的风 险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产 生的风险;5、因业务竞争压力可能产生的风险;6、不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水平,从而带来风险;7、其他意外导致的风险。 五、本基金特有的风险 1、本基金为增强型股票指数基金,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%, 投资于上证50指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%.因此,境内股 票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本 基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入 研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 2、本基金投资股指期货、股票期权等金融衍生品的风险。 本基金可投资于股指期货、股票期权,股指期货、股票期权作为金融衍生品,主要存 在以下风险: (1)市场风险:是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 3、本基金投资资产支持证券的风险。 本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、 投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理 人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式, 确保资产支持证券投资的合法合规。 4、本基金投资流通受限证券的风险。 本基金可投资于流通受限证券,因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出 的风险,同时由于流通受限证券的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定期限内无法 流通,在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目前,本基 金管理人已建立了健全的内部控制体系,全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、内 部审批流程、信息披露、日常风险监控等环节,做好危机处理预案,确保流通受限证券投 资的合法合规。 5、本基金参与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务,可能存在转融通 业务特有风险,包括但不限于以下风险: (1)流动性风险:面对大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎 回款项的风险; (2)信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借 券费用的风险; (3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。 (4)操作风险:由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或 外部事件所导致的直接或间接损失的风险 根据转融通证券出借业务的特点,本公司配备了风控、合规、投资、后台等专业的技 术人员、升级改造了相关技术系统,制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了 健全合理的转融通业务内部控制体系,包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流 程、清晰明确的组织体系与职责分工、灵活有效的风险应对安排,制定或更新了《南方基金 转融通证券出借业务风险管理办法》、《南方基金转融通证券出借交易操作指引》、《南方 基金转融通证券出借业务投资管理制度》等风险管理制度,完善了开展转融通出借业务的相 关安排,保障转融通出借业务的顺利开展。 除上述风险外,本公司参与转融通证券出借业务还应关注外部监管机构或公司要求关 注的其他风险。 6、本基金的量化模型用于投资组合构建而非进行频繁交易;本基金投资过程中多个环 节将运用量化模型,存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 7、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大 幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭 证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险; 存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行 人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差 异可能导致的其他风险。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价,不同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同,但销售机构向投资人推介基金产品时,所依据的 基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 (二)重要提示 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019 年9月16日证监许可[2019]1700号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁,仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ●《南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、 《南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金托管协议》、 《南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。