汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资 基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表 ...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况...... 48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 51 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动 ...... 53 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §12 备查文件目录 ...... 60 12.1 备查文件目录...... 60 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 汇添富中债 7-10 年国开债 基金主代码 008054 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,961,579.13 （份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C 称 下属分级基金的交易代 008054 008055 码 报告期末下属分级基金 95,274,691.18 2,686,887.95 的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较 好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的 指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.25% ，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规则 投资策略 调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基 金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债 券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和 备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相 近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制 替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中债 7-10 年国开行债券指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年国开行债券指数 基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策 略，跟踪中债-7-10 年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 石立平 负责人 联系电话 021-28932888 010-63639180 电子邮箱 service@99fund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-888-9918 95595 传真 021-28932998 010-63639132 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区太平桥大街 25 （东座）6 楼 H686 室 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区太平桥大街 25 20 楼 号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 14 日(基金合同生效日) - 2020 年 06 月 30 日) 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C 本期已实现收益 2,557,231.34 10,446.09 本期利润 26,099.84 -44,065.74 加权平均基金份额本期 0.0001 -0.0261 利润 本期加权平均净值利润 0.01% -2.59% 率 本期基金份额净值增长 -0.43% -0.48% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 -412,138.79 -13,016.31 期末可供分配基金份额 -0.0043 -0.0048 利润 期末基金资产净值 94,862,552.39 2,673,871.64 期末基金份额净值 0.9957 0.9952 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长 -0.43% -0.48% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2020 年 01 月 14 日，至本报告期末未满半年，因此主要 会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2020 年 06 月 30 日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中债 7-10 年国开债 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.97% 0.26% -0.78% 0.24% -0.19% 0.02% 个月 过去三 -1.27% 0.25% -1.64% 0.26% 0.37% -0.01% 个月 自基金 合同生 -0.43% 0.18% 1.73% 0.26% -2.16% -0.08% 效日起 至今 汇添富中债 7-10 年国开债 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.99% 0.26% -0.78% 0.24% -0.21% 0.02% 个月 过去三 -1.30% 0.25% -1.64% 0.26% 0.34% -0.01% 个月 自基金 合同生 -0.48% 0.18% 1.73% 0.26% -2.21% -0.08% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2020 年 01 月 14 日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉 为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证劵从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 英国伦敦政治经 济学院金融经济 学硕士。相关业务 资格：基金从业资 格、特许金融分析 师（CFA），财务风 险经理人（FRM）。 从业经历：曾任国 泰基金管理有限 公司行业研究员、 综合研究小组负 责人、基金经理助 理，固定收益部负 本基金的 2020 年 01 月 责人；金元比联基 何旻 基金经理 14 日 22 金管理有限公司 基金经理。2004 年 10 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金龙 债券基金的基金 经理，2005 年 10 月27日至2006年 11 月 11 日担任国 泰金象保本基金 的基金经理，2006 年 4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金鹿 保本基金的基金 经理。2007 年 8 月15日至2010年 12 月 29 日担任金 元比联宝石动力 双利债券基金的 基金经理，2008 年9月3日至2009 年 3 月 10 日担任 金元比联成长动 力混合基金的基 金经理，2009 年 3 月29日至2010年 12 月 29 日担任金 元比联丰利债券 基金的基金经理。 2011 年 1 月加入 汇添富资产管理 （香港）有限公 司，2012 年 2 月 17 日至今任汇添 富人民币债券基 金的基金经理。 2012 年 8 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司， 2013 年 11 月 22 日至今任汇添富 安心中国债券基 金的基金经理， 2014 年 1 月 21 日 至 2019 年 8 月 28 日任汇添富 6 月 红定期开放债券 基金（原汇添富信 用债债券基金）的 基金经理，2016 年 3 月 11 日至 2019 年 8 月 28 日 任汇添富盈鑫混 合（原汇添富盈鑫 保本混合）基金的 基金经理，2017 年 4 月 20 日至今 任汇添富美元债 债券（QDII）基金 的基金经理，2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日 任添富添福吉祥 混合基金的基金 经理，2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任添富 盈润混合基金的 基金经理,2017年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富弘安混合基 金的基金经理， 2018 年 7 月 5 日 至今任添富 3 年 封闭配售混合 （LOF）基金的基 金经理，2019 年 4 月 15 日至今任添 富中债 1-3 年国 开债基金的基金 经理，2019 年 6 月 19 日至今任汇 添富中债 1-3 年 农发债基金的基 金经理，2020 年 1 月 14 日至今任汇 添富中债 7-10 年 国开债基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，由于受到新冠病毒疫情的影响，国内外各国的政治、经济和人民生活等各方面都出现了非常重大而又出乎预期的变化。在第一季度，国内人员流动受到限制，大部分行业停工停产。其中，受到冲击最严重的行业是零售行业、旅游行业以及航空业。原先所预期的由于春节放假而带来的消费效应无法实现。中国制造业采购经理指数在 2 月份仅为35.7，创下历史新低，之后在第二季度重回荣枯线上方，其中生产和新订单分项指数都在回升。投资数据方面，房地产开发投资和商品房销售额下滑幅度巨大，2 月份房地产开发投资完成额累计同比为-16.30%，商品房销售额累计同比-35.90%。总体的固定资产投资累计同比 增速在上半年各月均为负增长，但是降幅逐月缩窄，预计房地产和基础设施建设的累计同比应该在第三季度会转为正增长。从房地产的细项数据上看， 70 个大中城市商品房价格指数显示房价仍在上升，但是房屋新开工面积和商品房销售额都会继续下降。货币政策方面，上半年央行采取较为宽松的货币政策导向，公开市场 7 天逆回购利率两次调降，较 2019 年末 调低 30 基点。MLF 利率也下调两次，共计 30 个基点，并且通过公开市场操作向市场投放了 货币 900 亿元左右。上半年美元兑人民币汇率小幅升值。数据显示，上半年外汇占款下降575 亿元。 2020 年上半年，债券市场呈现先涨后跌的走势，在经历前 4 个月的大幅上涨之后，自 5 月开始下跌。中债综合财富指数在上半年上涨 2.35%。 本基金自成立以后，跟踪对应的指数，适时适度调整组合久期，尽量减少交易带来的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-0.43%;C类基金份额净值增长率为-0.48%。同期业绩比较基准收益率为 1.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的宏观政策，下半年相比上半年的一个重要的变化在于财政将取代货币成为稳增长的主要抓手，“宽信用+紧财政”将向“稳信用+宽财政”转变。 首先，从上半年财政支出的情况来看，财政基本没有明显发力，财政支出使用进度较去年而言明显滞后。原因可能是资金使用上的相对滞后。如果考虑到去年财政支出进度快而今年财政支出进度慢，那么进度的差异在今年的财政支出增速上将体现为明显的“前低后高”特征。从往年的情况来看，年度的实际财政支出往往是大于预算支出的，如果财政收入不足，政府可能会加大从其他途径调入的力度，从而保证支出目标得以完成。 相比于财政的下半场发力，货币信用后续的力度将会出现下降。下半年社融余额增速将呈现进一步的上行态势，表现出实体信用持续扩张趋势。如果从结构上分析，下半年政府信用由于财政发力会呈现继续扩张的态势，但非政府部门的信用扩张有望进入一个相对放缓的阶段。 我们预计，后续和财政支出相关的领域会出现较为强劲的表现，最为典型的就是基建投资，仅基建可能将拉动固定资产投资回升 2 个百分点。但是，目前经济的回升也会受到了一定程度的抑制，这种抑制主要来自于天气因素的短期干扰。随着降雨的逐步减少，施工条件得以恢复，经济将出现进一步的回升，以反映宏观层面的政策方向。 对于债券市场而言，经济基本面的影响是短期比较利多。但从中期的角度来看，财政发力叠加信用平稳扩张，将构成收益率震荡上行的风险。另外，中美关系和疫情发展将构成两个对市场主要的扰动因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投 资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇添富中债 7-10 年国开行债券 指数证券投资基金 2020 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 06 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,642,821.67 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 104,426,696.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 104,426,696.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 1,735,121.89 应收股利 - 应收申购款 969.99 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 107,805,609.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 06 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 9,989,865.01 应付证券清算款 - 应付赎回款 149,205.55 应付管理人报酬 16,582.18 应付托管费 5,527.38 应付销售服务费 172.25 应付交易费用 6.4.7.7 13,474.40 应交税费 - 应付利息 1,844.98 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 92,513.77 负债合计 10,269,185.52 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,961,579.13 未分配利润 6.4.7.10 -425,155.10 所有者权益合计 97,536,424.03 负债和所有者权益总计 107,805,609.55 注：1、报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额总额 97,961,579.13 份。本基金下属 A 类基金份额净值 0.9957 元，基金份额总额 95,274,691.18 份;本基金下属 C 类基金份额净值 0.9952 元，基金份额总额 2,686,887.95 份。 2、本基金合同于 2020 年 01 月 14 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2020 年 06 月 30 日数据，特此说明。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 14 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2020 年 01 月 14 日（基金合 同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 一、收入 471,812.40 1.利息收入 3,648,529.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 126,034.87 债券利息收入 2,194,292.71 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,328,202.24 证券出借收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -593,246.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 -593,246.67 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -2,585,643.33 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,172.58 减：二、费用 489,778.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 174,855.89 2．托管费 6.4.10.2.2 58,285.28 3．销售服务费 794.19 4．交易费用 6.4.7.20 8,052.49 5．利息支出 125,189.47 其中：卖出回购金融资产支出 125,189.47 6. 税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.21 122,600.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -17,965.90 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,965.90 注：本基金合同于 2020 年 01 月 14 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 307,294,425.96 - 307,294,425.96 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -17,965.90 -17,965.90 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 -209,332,846.83 -407,189.20 -209,740,036.03 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 11,744,855.06 157,629.04 11,902,484.10 款 2.基金赎回款 -221,077,701.89 -564,818.24 -221,642,520.13 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 97,961,579.13 -425,155.10 97,536,424.03 益（基金净值） 注：本基金合同于 2020 年 01 月 14 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]747 号文《关于准予汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基 金管理股份有限公司于 2019 年 10 月 16 日至 2020 年 1 月 10 日向社会公开募集，募集期结 束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第 60466941_B01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 1 月 14 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 307,286,229.79 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 8,196.17 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 307,294,425.96 元，折合 307,294,425.96 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金业绩比较基准为中债 7-10 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日的经营成果 和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报 表的实际编制期间系 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初 始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征 收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 1,642,821.67 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,642,821.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 2,494,566.00 2,412,696.00 -81,870.00 债券 银行间市场 104,517,773.33 102,014,000.00 -2,503,773.33 其他 - - - 合计 107,012,339.33 104,426,696.00 -2,585,643.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 107,012,339.33 104,426,696.00 -2,585,643.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 278.26 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,734,843.63 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 1,735,121.89 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 13,474.40 合计 13,474.40 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付审计费 38,300.47 应付信息披露费 33,512.70 应付指数使用费 20,700.60 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 92,513.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中债 7-10 年国开债 A 项目 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 306,312,365.61 306,312,365.61 本期申购 7,297,118.31 7,297,118.31 本期赎回（以“-”号 -218,334,792.74 -218,334,792.74 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 95,274,691.18 95,274,691.18 汇添富中债 7-10 年国开债 C 项目 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 982,060.35 982,060.35 本期申购 4,447,736.75 4,447,736.75 本期赎回（以“-”号 -2,742,909.15 -2,742,909.15 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 2,686,887.95 2,686,887.95 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额； 2、本基金合同于 2020 年 01 月 14 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金） 为人民币 307,286,229.79 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 8,196.17 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 307,294,425.96 元，折合 307,294,425.96 份基金份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中债 7-10 年国开债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 - - - 日 本期利润 2,557,231.34 -2,531,131.50 26,099.84 本期基金份额 交易产生的变 -1,983,000.29 1,544,761.66 -438,238.63 动数 其中：基金申 69,857.30 39,429.35 109,286.65 购款 基金赎回款 -2,052,857.59 1,505,332.31 -547,525.28 本期已分配利 - - - 润 本期末 574,231.05 -986,369.84 -412,138.79 汇添富中债 7-10 年国开债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 - - - 日 本期利润 10,446.09 -54,511.83 -44,065.74 本期基金份额 交易产生的变 4,274.12 26,775.31 31,049.43 动数 其中：基金申 37,896.45 10,445.94 48,342.39 购款 基金赎回款 -33,622.33 16,329.37 -17,292.96 本期已分配利 - - - 润 本期末 14,720.21 -27,736.52 -13,016.31 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 66,307.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 59,727.81 其他 - 合计 126,034.87 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 376,283,486.21 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 370,416,436.67 成本总额 减：应收利息总额 6,460,296.21 买卖债券差价收入 -593,246.67 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,585,643.33 ——股票投资 - ——债券投资 -2,585,643.33 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -2,585,643.33 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 2,172.58 替代损益 - 其他 - 合计 2,172.58 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 2.49 银行间市场交易费用 8,050.00 合计 8,052.49 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 38,300.47 信息披露费 33,512.70 证券出借违约 - 金 账户维护费 - 银行费用 3,759.60 指数使用费 46,628.21 持有人大会-公 - 证费 持有人大会-律 - 师费 开户费 400.00 上市费 - 其他 - 合计 122,600.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司 机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成交总额的比例 成交金额 （%） 东方证券 2,494,566.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期回购成交总额的比 例（%） 东方证券 8,576,800,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 174,855.89 其中：支付销售机构的客户维护费 470.26 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节 假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 本期 项目 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 58,285.28 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中债 7-10 年 汇添富中债 7-10 年国 合计 国开债 A 开债 C 汇添富基金管理 - 375.65 375.65 股份有限公司 合计 - 375.65 375.65 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富中债 7-10 年国开债 A 本期末 2020 年 06 月 30 日 关联方名称 持有的基金份额占基金总 持有的基金份额 份额的比例（%） 中国光大银行股份有限 29,999,000.00 31.49 公司 汇添富中债 7-10 年国开债 C 本期末 2020 年 06 月 30 日 关联方名称 持有的基金份额占基金总 持有的基金份额 份额的比例（%） - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 06 月 30 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 光大银行 1,642,821.67 66,307.06 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注： 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 9,989,865.01 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 回购到期 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 称 日 价 190205 19 国开 2020 年 07 100.83 111,000 11,192,130.00 05 月 06 日 合计 111,000 11,192,130.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 06 月 30 日 A-1 A-1 以下 未评级 104,426,696.00 合计 104,426,696.00 注：未评级债券包括国债、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1- 202 1- 3 0 年 1 个月以内 3 个月-1 年 5 5 年以上 不计息 合计 个 06 年 月 月 30 日 资 产 银 行 1,642,821.6 - - - - - 1,642,821.67 存 7 款 结 算 备 - - - - - - - 付 金 存 - - - - - - - 出 保 证 金 交 易 性 10,164,000. 94,262,696. 104,426,696. 金 - - - - 00 00 00 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 1,735,121. - - - - - 1,735,121.89 利 89 息 应 收 申 - - - - - 969.99 969.99 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - - - 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 1,642,821.6 10,164,000. 94,262,696. 1,736,091. 107,805,609. - - 总 7 00 00 88 55 计 负 债 应 付 - - - - - 149,205.55 149,205.55 赎 回 款 应 付 管 理 - - - - - 16,582.18 16,582.18 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 5,527.38 5,527.38 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 9,989,865.0 - - - - - 9,989,865.01 金 1 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 172.25 172.25 服 务 费 应 付 交 - - - - - 13,474.40 13,474.40 易 费 用 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - 1,844.98 1,844.98 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 92,513.77 92,513.77 负 债 负 债 9,989,865.0 10,269,185.5 - - - - 279,320.51 总 1 2 计 利 率 敏 -8,347,043. 10,164,000. 94,262,696. 1,456,771. 97,536,424.0 感 - - 34 00 00 37 3 度 缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状 况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个 基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采 取的风险管理活动； 假设 4.?银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款 均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响 该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期 存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产 款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交 换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影 相关风险变量的变动 响金额（单位：人民币元 ） 分析 本期末 2020 年 06 月 30 日 基准利率增加 25 个基点 -1,620,240.29 基准利率减少 25 个基点 1,655,103.07 6.4.13.4.2 外汇风险 注：本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大 市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场 价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风 险对基金资产净值的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 104,426,696. 96.87 00 其中：债券 104,426,696. 96.87 00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,642,821.67 1.52 8 其他资产 1,736,091.88 1.61 9 合计 107,805,609. 100.00 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 注:本基金本报告期未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 104,426,696.00 107.06 其中：政策性金融债 104,426,696.00 107.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 104,426,696.00 107.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值 净值比例 称 （％） 19 国开 1 190205 300,000 30,249,000.00 31.01 05 17 国开 2 170215 200,000 21,130,000.00 21.66 15 19 国开 3 190210 200,000 20,438,000.00 20.95 10 18 国开 4 180203 100,000 10,164,000.00 10.42 03 20 国开 5 200204 100,000 10,090,000.00 10.34 04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,735,121.89 5 应收申购款 969.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,736,091.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的 持有人结构 级别 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富中 债 560 170,133.38 89,997,000.00 94.46 5,277,691.18 5.54 7-10 年国 开债 A 汇添 富中 债 392 6,854.31 0.00 0.00 2,686,887.95 100.00 7-10 年国 开债 C 合计 952 102,900.82 89,997,000.00 91.87 7,964,579.13 8.13 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比例 项目 份额级别 持有份额总数（份） （%） 汇添富中债 7-10 年 8,889.95 0.01 基金管理人所有 国开债 A 从业人员持有本 汇添富中债 7-10 年 100.00 0.00 基金 国开债 C 合计 8,989.95 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量的数量区 项目 份额级别 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富中债 7-10 年国开债 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 汇添富中债 7-10 年国开债 C 0 本开放式基金 合计 0~10 汇添富中债 7-10 年国开债 A 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富中债 7-10 年国开债 C 0 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C 基金合同生效日（2020 年 01 月 14 日）基金份 306,312,365.61 982,060.35 额总额 基金合同生效日起至报 告期期末基金总申购份 7,297,118.31 4,447,736.75 额 减：基金合同生效日起 至报告期期末基金总赎 218,334,792.74 2,742,909.15 回份额 基金合同生效日起至报 告期期末基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额 95,274,691.18 2,686,887.95 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2020 年 01 月 14 日） 起至本报告期末，为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 券商名称 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例（%） （%） 东方证券 2 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当期 券 占当期 期权 期基 债券回 成 成 商 债券成 证成 金成 购成交 交 交 名 成交金额 交总额 成交金额 交总 交总 总额的 金 金 称 的比例 额的 额的 比例 额 额 （%） 比例 比例 （%） （%） （%） 东 方 2,494,566.00 100.00 8,576,800,000.00 100.00 - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：东方证券（深交所单元，上交所单元）。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下部分基 1 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 金参加交通银行开展的 费率优惠活动的公告 关于汇添富中债 7-10 年 国开行债券指数证券投 2 上证报,公司网站 2020 年 01 月 10 日 资基金提前结束募集的 公告 汇添富中债 7-10 年国开 3 行债券指数证券投资基 上证报,公司网站 2020 年 01 月 15 日 金基金合同生效公告 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,证 限公司关于旗下基金暂 券时报,上证报,公 4 2020 年 01 月 31 日 停申购、赎回 等业务的 司网站,深交所,证 公告 券日报 汇添富中债 7-10 年国开 5 行债券指数证券投资基 上证报,公司网站 2020 年 03 月 27 日 金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务 公告 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,公 6 限公司关于北京分公司 2020 年 04 月 01 日 司网站,深交所 办公地址变更的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于根据《公开募 中证报,上交所,证 集证券投资基金信息披 券时报,上证报,公 7 2020 年 04 月 14 日 露管理办法》修改旗下部 司网站,深交所,证 分基金基金合同及托管 券日报 协议并更新招募说明书 中国光大银行“投资与 中国证监会指定的 8 托管业务部”名称变更 2020 年 04 月 15 日 媒介 为“资产托管部” 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 145 只 券时报,上证报,公 9 2020 年 04 月 21 日 基金 2020 年 1 季度报告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下基金中 基金（FOF）资产管理计 10 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 划通过直销渠道申赎本 公司旗下公募基金免除 相关费用的公告 汇添富中债 7-10 年国开 行债券指数证券投资基 11 上证报,公司网站 2020 年 05 月 07 日 金更新招募说明书(2020 年 5 月 7 日更新) §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 投 份额 资 比例 申 者 序 达到 购 份额占 期初份额 赎回份额 持有份额 类 号 或者 份 比（%） 别 超过 额 20%的 时间 区间 2020 年 6 月 15 日至 1 19,999,000.00 - - 19,999,000.00 20.42 2020 年 6 机 月 30 构 日 2020 年 1 月 14 2 89,999,000.00 - 89,999,000.00 - - 日至 2020 年 6 月 14 日 2020 年 6 月 12 日至 3 29,999,000.00 - - 29,999,000.00 30.62 2020 年 6 月 30 日 2020 年 5 月 28 日至 4 39,999,000.00 - - 39,999,000.00 40.83 2020 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日