兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 4,450,293,096.84份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差 控制在3%以内。 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标 投资策略 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。主要投资策略包括资产配置策 略、债券投资策略。 业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 报告期末下属分级基金的份额总 4,442,990,670.13份 7,302,426.71份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 兴业中证银行50金融 兴业中证银行50金融 债指数A 债指数C 1.本期已实现收益 29,188,983.51 30,875.41 2.本期利润 14,007,358.68 -1,156.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 -0.0003 4.期末基金资产净值 4,764,729,115.85 7,788,467.34 5.期末基金份额净值 1.0724 1.0666 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证银行50金融债指数A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.45% 0.07% 0.48% 0.04% -0.03% 0.03% 过去六个月 1.80% 0.07% 1.61% 0.04% 0.19% 0.03% 过去一年 4.08% 0.06% 3.60% 0.04% 0.48% 0.02% 过去三年 11.07% 0.06% 10.18% 0.04% 0.89% 0.02% 自基金合同 生效起至今 18.00% 0.07% 17.63% 0.04% 0.37% 0.03% 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 兴业中证银行50金融债指数C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.41% 0.07% 0.48% 0.04% -0.07% 0.03% 过去六个月 1.73% 0.07% 1.61% 0.04% 0.12% 0.03% 过去一年 3.95% 0.06% 3.60% 0.04% 0.35% 0.02% 过去三年 10.72% 0.06% 10.18% 0.04% 0.54% 0.02% 自基金合同 生效起至今 17.39% 0.07% 17.63% 0.04% -0.24% 0.03% 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2008 年7月至2013年8月在兴业 蔡艳菲 基金经理 2024- 16年 证券固定收益部先后从事 01-11 - 债券承销和债券研究、投资 工作；2013年9月加入兴业 基金管理有限公司，现任基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，全球工业生产活动放缓，物价和就业走弱，美联储如期降息50BP；国内方面，经济呈现出下行压力，总需求不足向生产端传导，物价整体呈现低位运行，经济活跃度进一步走低。地产政策效应减弱，整体仍在寻底过程中。在此背景下，央行分别在7月和9月两次下调政策利率，且幅度整体超出市场预期，逆回购利率下调至1.5%，1年MLF利率下调至2%，5YLPR也下调至3.85%，并通过下调存款准备金率50BP释放资金 超1万亿，市场对后续财政政策加码预期升温，风险偏好显著提振。债券方面，三季度债券收益率波动幅度较大，10Y国债收益率由2.29%高位最低下行至2%，但随着风险偏好提振，一度反弹至2.25%，整体波动区间为[2%,2.29%]；信用利差收窄至历史低位后，受机构行为影响，再度走阔至年内的高点水平附近。 报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基金仅参与利率债和商业银行金融债品种的投资，组合久期和杠杆水平跟随市场形势在指数的基础上进行调整，优化资产配置结构，有效增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证银行50金融债指数A基金份额净值为1.0724元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为0.48%；截至报告期末兴业中证银行50金融债指数C基金份额净值为1.0666元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,450,180,535.68 99.85 其中：债券 5,450,180,535.68 99.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 8,119,641.80 0.15 8 其他资产 291,286.82 0.01 9 合计 5,458,591,464.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 61,158,048.91 1.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,141,750,982.99 107.74 其中：政策性金融债 2,009,693,586.80 42.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 247,271,503.78 5.18 9 其他 - - 10 合计 5,450,180,535.68 114.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 212380008 23交行债01 2,000,000 202,668,800.00 4.25 2 2328026 23华夏银行06 1,600,000 165,696,367.21 3.47 3 2320017 23宁波银行02 1,400,000 142,817,605.48 2.99 4 200205 20国开05 1,300,000 139,131,520.55 2.92 5 230203 23国开03 1,300,000 136,043,934.43 2.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如下： 交通银行股份有限公司:20240603因未依法履行职责公司运作，治理违规受国家金融监督管理总局公开谴责或处罚：罚款160万元 宁波银行股份有限公司:(1)20231127因未依法履行其他职责受国家金融监督管理总局宁波监管局公开谴责或处罚：罚款合计520万元(2)20231127因未依法履行其他职责受国家金融监督管理总局宁波监管局公开谴责或处罚：罚款合计100万元(3)20240614因未依法履行职责受国家金融监督管理总局宁波监管局公开谴责或处罚：罚款合计65万元。 中国光大银行股份有限公司:20240514因公司运作，治理违规受国家金融监督管理总局公开谴责或处罚：罚款20万元 浙商银行股份有限公司:(1)20231213因未及时披露公司重大事项受中国证券监督管理委员会浙江监管局公开谴责或处罚：采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案(2)20240202因未依法履行职责受国家金融监督管理总局浙江监管局公开谴责或处罚：罚款55万元 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,325.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 286,961.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 291,286.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 报告期期初基金份额总额 3,998,817,229.54 2,243,563.13 报告期期间基金总申购份额 963,909,968.51 6,621,848.17 减：报告期期间基金总赎回份额 519,736,527.92 1,562,984.59 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,442,990,670.13 7,302,426.71 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 20240702-20240 机 1 811,20240815-2 751,357,995.45 - - 751,357,995.45 16.88% 构 0240918 2 20240701-20240 955,031,533.79 - - 955,031,533.79 21.46% 930 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会于2024年9月28日起进入投票表决期，对《关于兴业中证银行50金融债指数证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》进行投票表决。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证银行50金融债指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年10月25日