兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 1,148,067,114.86份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差 控制在3%以内。 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标 投资策略 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。主要投资策略包括资产配置策 略、债券投资策略。 业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款 利率（税后）×5% 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 报告期末下属分级基金的份额总 1,147,234,071.94份 833,042.92份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 主要财务指标 兴业中证银行50金融 兴业中证银行50金融 债指数A 债指数C 1.本期已实现收益 15,452,276.07 12,638.70 2.本期利润 9,221,841.98 1,944.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0022 4.期末基金资产净值 1,182,091,117.49 854,750.30 5.期末基金份额净值 1.0304 1.0261 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证银行50金融债指数A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.37% 0.06% 0.52% 0.03% -0.15% 0.03% 过去六个月 1.70% 0.05% 1.67% 0.03% 0.03% 0.02% 过去一年 2.37% 0.07% 2.49% 0.04% -0.12% 0.03% 过去三年 11.21% 0.05% 10.79% 0.03% 0.42% 0.02% 自基金合同 生效起至今 13.38% 0.07% 13.53% 0.04% -0.15% 0.03% 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 兴业中证银行50金融债指数C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.34% 0.06% 0.52% 0.03% -0.18% 0.03% 过去六个月 1.64% 0.05% 1.67% 0.03% -0.03% 0.02% 过去一年 2.26% 0.06% 2.49% 0.04% -0.23% 0.02% 过去三年 10.87% 0.05% 10.79% 0.03% 0.08% 0.02% 自基金合同 生效起至今 12.93% 0.07% 13.53% 0.04% -0.60% 0.03% 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，特许金 融分析师（CFA），注册会 计师（CPA），具有证券投 资基金从业资格。2011年7 月至2016年5月在交通银行 固定收益投资部货 总行资产负债管理部工作， 雷志强 币与利率投资团队 2021- - 12年 主要从事利率市场化研究、 副总监，基金经理 08-16 利率定价管理等资产负债 管理相关工作。2016年6月 加入兴业基金管理有限公 司，现任固定收益投资部货 币与利率投资团队副总监， 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济在二季度回落趋势下，以PMI为代表的景气度指标在三季度内逐月回升，单月经济同比指标低位企稳并边际改善，物价数据触底回升但仍处于负值区间；宏观政策方面，7月政治局会议之后，关于地产、资本市场、产业政策、提振消费、改善市场预期等各项措施陆续出台，货币政策方面，商业银行开启新一轮存款挂牌利率下调，央行于8月下调政策利率、9月中旬降准，银行间流动性保持合理充裕，但受制于内外部均衡和防止空转套利基调下，资金价格维持均衡。在上述宏观环境下，报告期内国内权益、商品、汇率和债券资产价格走势上也形成对应映射，具体到债券市场上，政策博弈、经济现实成为主导因素，尤其是8月下旬地产政策陆续放松，叠加各种政策预期之下，国内债券收益率触底回升，报告期内呈现先下后上格局，具体来看：10Y国债利率由6月末2.64%最低下行10bp至8月21日2.54%，之后上行14bp至9月末日2.68%；1YAAA-同业存单由6月末2.32%下行最低10bp至2.22%，此后累计上行30bp至9月末2.52%。 报告期内，在投资配置及策略上，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基金仅参与利率债和商业银行金融债品种的投资，久期和杠杆跟随市场形势进行动态调整，综合运用骑乘和个券精选策略，在紧密跟踪宏观和市场形势基础上，顺势而为，在本报告期内进行适度指数增强操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证银行50金融债指数A基金份额净值为1.0304元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.37%，同期业绩比较基准收益率为0.52%；截至报告期末兴业中证银行50金融债指数C基金份额净值为1.0261元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,304,428,529.56 99.77 其中：债券 1,304,428,529.56 99.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 3,022,796.42 0.23 8 其他资产 11,894.93 0.00 9 合计 1,307,463,220.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 40,626,158.90 3.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,085,991,582.20 91.80 其中：政策性金融债 700,756,059.04 59.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 177,810,788.46 15.03 9 其他 - - 10 合计 1,304,428,529.56 110.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 220208 22国开08 1,350,000 136,709,668.03 11.56 2 230203 23国开03 1,000,000 102,657,095.89 8.68 3 230208 23国开08 1,000,000 100,708,196.72 8.51 4 112305230 23建设银行CD2 1,000,000 97,698,095.08 8.26 30 5 210208 21国开08 800,000 80,985,901.64 6.85 1 代码：220208 名称： 22国开08 数量： 1,350,000.00公允价值： 136,709,668.03 占净值 比例: 11.56 2 代码：230203 名称： 23国开03 数量： 1,000,000.00公允价值： 102,657,095.89 占净值 比例: 8.68 3 代码：230208 名称： 23国开08 数量： 1,000,000.00公允价值： 100,708,196.72 占净值 比例: 8.51 4 代码：112305230 名称：23建设银行CD230 数量：1,000,000.00 公允价值：97,698,095.08占净值比例: 8.26 5 代码： 210208 名称： 21国开08 数量： 800,000.00 公允价值： 80,985,901.64 占净值比 例: 6.85 6 代码：112303205 名称：23农业银行CD205 数量：820,000.00 公允价值：80,112,693.38占净值比例: 6.77 7 代码： 160303 名称： 16进出03 数量： 700,000.00 公允价值： 72,832,372.60 占净值比 例: 6.16 8 代码： 200204 名称： 20国开04 数量： 600,000.00 公允价值： 63,241,972.60 占净值比 例: 5.35 9 代码：2220011名称：22北京银行小微债01数量：600,000.00 公允价值：61,116,575.34占净值比例: 5.17 10 代码： 092200011 名称： 22江苏银行三农债01A 数量： 600,000.00 公允价值： 59,757,757.38 占净值比例: 5.05 11 代码： 170404 名称： 17农发04 数量： 500,000.00 公允价值： 51,601,082.19 占净值 比例: 4.36 12 代码：2220013 名称：22徽商银行小微债01 数量：500,000.00 公允价值：50,936,879.78占净值比例: 4.31 13 代码： 2128046 名称： 21浦发银行02 数量： 400,000.00 公允价值： 41,142,546.85 占 净值比例: 3.48 14 代码： 019545 名称： 16国债17 数量： 400,000.00 公允价值： 40,626,158.90 占净值 比例: 3.43 15 代码： 230210 名称： 23国开10 数量： 400,000.00 公允价值： 40,554,819.67 占净值 比例: 3.43 16 代码： 2320041 名称： 23南京银行01 数量： 400,000.00 公允价值： 39,919,462.30 占 净值比例: 3.37 17 代码： 230205 名称： 23国开05 数量： 300,000.00 公允价值： 30,955,360.66 占净值 比例: 2.62 18 代码：222200001 名称：22浙商银行绿债01 数量：300,000.00 公允价值：30,938,589.04占净值比例: 2.62 19 代码： 212380021 名称： 23交行债02 数量： 300,000.00 公允价值： 30,008,852.46 占 净值比例: 2.54 20 代码： 2128037 名称： 21民生银行01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,617,598.90 占 净值比例: 1.74 21 代码： 2220086 名称： 22南京银行03 数量： 200,000.00 公允价值： 20,588,746.30 占 净值比例: 1.74 22 代码： 190203 名称： 19国开03 数量： 200,000.00 公允价值： 20,509,589.04 占净值 比例: 1.73 23 代码： 2228046 名称： 22中信银行02 数量： 200,000.00 公允价值： 20,018,295.08 占 净值比例: 1.69 24 代码：2220012 名称：22浙商银行小微债01 数量：100,000.00 公允价值：10,190,219.73占净值比例: 0.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 1、建设银行：于2022年11月1日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚款200万元；于2022年11月4日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚款260万元；于2023年2月17日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行7342万元，分支机构12550万元。 2、农业银行：于2022年11月1日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元；于2023年4月10日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会随州监管分局罚款20万元；于2023年8月18日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计4420.184584万元。其中，对总行罚款1760.092292万元，没收违法所得60.092292万元，对分支机构罚款2600万元。 3、北京银行：于2023年6月21日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会北京监管局罚款合计4830万元。 4、江苏银行：于2023年2月10日因未依法履行其他职责被中国人民银行予以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元；于2023年8月18日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局江苏监管局予以警告，处16万元罚款。 报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对上述主体保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,669.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,225.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,894.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 报告期期初基金份额总额 1,442,420,450.75 559,463.65 报告期期间基金总申购份额 1,385,946,068.87 694,889.10 减：报告期期间基金总赎回份额 1,681,132,447.68 421,309.83 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,147,234,071.94 833,042.92 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20%的时 别 间区间 1 20230701-202 386,191,170.7 485,813,253.0 386,191,170.7 485,813,253. 42.32% 30930 5 1 5 01 2 20230701-202 420,626,838.5 584,338,722.2 1,004,965,56 0.00 0.00% 机 30822 4 4 0.78 构 3 20230701-202 342,141,396.4 0.00 0.00 342,141,396. 29.80% 30930 4 44 4 20230824-202 0.00 290,218,632.1 0.00 290,218,632. 25.28% 30930 0 10 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证银行50金融债指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年10月25日