兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 1,251,361,342.73份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控 制在3%以内。 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选 投资策略 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款 利率（税后）×5% 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 报告期末下属分级基金的份额总 1,250,297,809.95份 1,063,532.78份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 主要财务指标 兴业中证银行50金融 兴业中证银行50金融 债指数A 债指数C 1.本期已实现收益 12,991,596.89 13,833.36 2.本期利润 15,050,786.93 17,962.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0142 4.期末基金资产净值 1,300,773,509.05 1,103,160.74 5.期末基金份额净值 1.0404 1.0373 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证银行50金融债指数A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.30% 0.06% 1.08% 0.03% 0.22% 0.03% 过去六个月 2.37% 0.05% 2.03% 0.03% 0.34% 0.02% 过去一年 4.25% 0.05% 3.77% 0.03% 0.48% 0.02% 自基金合同 10.76% 0.07% 10.78% 0.04% -0.02% 0.03% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 兴业中证银行50金融债指数C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.28% 0.06% 1.08% 0.03% 0.20% 0.03% 过去六个月 2.32% 0.05% 2.03% 0.03% 0.29% 0.02% 过去一年 4.16% 0.05% 3.77% 0.03% 0.39% 0.02% 自基金合同 10.44% 0.07% 10.78% 0.04% -0.34% 0.03% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，特许 金融分析师（CFA），注册 会计师（CPA），具有证券 投资基金从业资格。2011 年7月至2016年5月在交通 雷志 基金经理 2021- - 11 银行总行资产负债管理部 强 08-16 年 工作，主要从事利率市场 化研究、利率定价管理等 资产负债管理相关工作。2 016年6月加入兴业基金管 理有限公司，现任基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，海外受通胀预期影响，主要发达经济体加息预期进一步升温，中美利差倒挂加剧，美元兑人民币贬值压力上升。国内方面，疫情反复和地产链条压力持续，外需高位回落，物价保持平稳，经济复苏整体偏弱，宏观政策仍以稳增长为主基调，8月15日央行超预期调降MLF利率，随后国常会部署稳经济一揽子接续政策，包括财政和产业政策，信贷、结构性货币政策和政策性金融工具陆续出台，9月以来针对地产需求侧的金融政策、一城一策限购陆续放松。从资产价格波动的表现来看，整体围绕国内经济基本面、疫情扰动、流动性博弈展开，国内债券收益率先下后上，风险偏好维持低位，信用表现优于利率。9月下旬，随着微观经济指标低位企稳、内外均衡压力上升和地产政策陆续放松，国内债市做多情绪受到一定制约。 报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基金仅参与利率债和商业银行金融债品种的投资。在运作策略上，报告期内组合整体保持略偏积极策略，久期高于指数基准，以积极杠杆策略、注重骑乘和个券交易策略，有效增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证银行50金融债指数A基金份额净值为1.0404元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.30%，同期业绩比较基准收益率为1.08%；截至报告期末兴业中证银行50金融债指数C基金份额净值为1.0373元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.28%，同期业绩比较基准收益率为1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,666,034,332.61 99.97 其中：债券 1,666,034,332.61 99.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 205,294.81 0.01 计 8 其他资产 335,051.47 0.02 9 合计 1,666,574,678.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 41,235,890.41 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,624,798,442.20 124.80 其中：政策性金融债 761,300,717.81 58.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,666,034,332.61 127.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 160303 16进出03 1,300,000 135,871,120.55 10.44 2 180206 18国开06 1,000,000 108,128,520.55 8.31 3 2026005 20南洋银行01 800,000 84,159,728.22 6.46 4 2128037 21民生银行01 800,000 82,606,395.62 6.35 5 200305 20进出05 800,000 82,439,868.49 6.33 注：1 代码：160303 名称：16进出03 数量：1,300,000.00 公允价值：135,871,120.55占净值比例: 10.44% 2 代码： 180206 名称： 18国开06 数量： 1,000,000.00 公允价值： 108,128,520.55 占净值比例: 8.31% 3 代码： 2026005 名称： 20南洋银行01 数量： 800,000.00 公允价值： 84,159,728.22 占净值比例: 6.46% 4 代码： 2128020 名称： 21招商银行小微债02 数量： 800,000.00 公允价值： 81,950,803.29 占净值比例: 6.29% 5 代码： 200305 名称： 20进出05 数量： 800,000.00 公允价值： 82,439,868.49 占 净值比例: 6.33% 6 代码： 2128037 名称： 21民生银行01 数量： 800,000.00 公允价值： 82,606,395.62 占净值比例: 6.35% 7 代码： 190204 名称： 19国开04 数量： 700,000.00 公允价值： 74,240,484.93 占 净值比例: 5.70% 8 代码： 2220019 名称： 22南京银行01 数量： 700,000.00 公允价值： 71,942,455.89 占净值比例: 5.53% 9 代码： 210322 名称： 21进出22 数量： 600,000.00 公允价值： 61,978,767.12 占 净值比例: 4.76% 10 代码： 220303 名称： 22进出03 数量： 600,000.00 公允价值： 60,759,386.30 占 净值比例: 4.67% 11 代码： 092200011 名称： 22江苏银行三农债01A 数量： 600,000.00 公允价值： 59,805,784.11 占净值比例: 4.59% 12 代码： 200315 名称： 20进出15 数量： 500,000.00 公允价值： 53,141,630.14 占 净值比例: 4.08% 13 代码： 2120025 名称： 21杭州银行小微债01 数量： 500,000.00 公允价值： 51,721,232.88 占净值比例: 3.97% 14 代码： 2120026 名称： 21江苏银行双创债 数量： 500,000.00 公允价值： 51,690,956.16 占净值比例: 3.97% 15 代码： 2128041 名称： 21广发银行小微债 数量： 500,000.00 公允价值： 51,934,254.79 占净值比例: 3.99% 16 代码：2228026 名称： 22华夏银行02 数量：500,000.00 公允价值： 51,017,421.92 占净值比例: 3.92% 17 代码： 2220013 名称： 22徽商银行小微债01 数量： 500,000.00 公允价值： 51,133,693.15 占净值比例: 3.93% 18 代码： 200407 名称： 20农发07 数量： 500,000.00 公允价值： 50,703,931.51 占 净值比例: 3.89% 19 代码：2228033 名称： 22广发银行01 数量：500,000.00 公允价值： 50,686,904.11 占净值比例: 3.89% 20 代码：2228007 名称： 22浦发银行01 数量：400,000.00 公允价值： 40,919,230.68 占净值比例: 3.14% 21 代码： 210015 名称： 21附息国债15 数量： 400,000.00 公允价值： 41,235,890.41 占净值比例: 3.17% 22 代码： 210203 名称： 21国开03 数量： 300,000.00 公允价值： 31,370,013.70 占 净值比例: 2.41% 23 代码：2021030 名称： 20上海农商01 数量：300,000.00 公允价值： 31,466,755.07 占净值比例: 2.42% 24 代码：2128046 名称： 21浦发银行02 数量：300,000.00 公允价值： 31,057,910.14 占净值比例: 2.39% 25 代码： 200208 名称： 20国开08 数量： 300,000.00 公允价值： 30,635,909.59 占 净值比例: 2.35% 26 代码： 220215 名称： 22国开15 数量： 300,000.00 公允价值： 30,248,465.75 占 净值比例: 2.32% 27 代码： 150305 名称： 15进出05 数量： 200,000.00 公允价值： 21,279,594.52 占 净值比例: 1.63% 28 代码：2120028 名称： 21宁波银行01 数量：200,000.00 公允价值： 20,690,382.47 占净值比例: 1.59% 29 代码： 160207 名称： 16国开07 数量： 200,000.00 公允价值： 20,503,024.66 占 净值比例: 1.57% 30 代码：2228046 名称： 22中信银行02 数量：200,000.00 公允价值： 20,058,465.75 占净值比例: 1.54% 31 代码： 2220012 名称： 22浙商银行小微债01 数量： 100,000.00 公允价值： 10,235,219.73 占净值比例: 0.79% 32 代码：2228015 名称： 22浦发银行03 数量：100,000.00 公允价值： 10,229,393.42 占净值比例: 0.79% 33 代码：2228028 名称： 22中信银行01 数量：100,000.00 公允价值： 10,190,736.99 占净值比例: 0.78% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1（1）南洋商业银行（中国）有限公司：2022/2/11，根据沪银保监罚决字（2022）8号，公司被责令改正，并处罚款185万元。 （2）招商银行：2022/6/28,招商银行信用卡中心收到中国银保监会上海监管局 沪银保监罚决字(2022)34号，被责令改正，并处罚款40万元；2022/3/21，根据银保监罚决字（2022）21号，公司在监管标准化数据（EAST)系统数据治理及数据报送存在违规行为，被公开罚款300万元。 （3）民生银行：2022/3/21，根据银保监罚决字（2022）20号，公司在监管标准化数据（EAST)系统数据治理及数据报送存在违规行为，被公开罚款490万元。 报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对上述主体保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 335,051.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 335,051.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 报告期期初基金份额总额 1,154,369,214.13 1,552,577.75 报告期期间基金总申购份额 198,040,299.77 477,070.04 减：报告期期间基金总赎回份额 102,111,703.95 966,115.01 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,250,297,809.95 1,063,532.78 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20%的时 别 间区间 机 1 20220701-202 1,000,366,33 0.00 0.00 1,000,366,33 79.94% 构 20930 3.32 3.32 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能 会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万 元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回 进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证银行50金融债指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2022年10月26日