新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 07 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合润盈短债 基金主代码 008010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 161,935,833.64 份 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持 投资目标 较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人获取 超过业绩比较基准的收益。 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研 究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法， 确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上 投资策略 的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置策略、 息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略，在严 格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机会， 实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年 期定存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合润盈短 前海联合润盈短债 C 债 A 下属分级基金的交易代码 008010 008011 报告期末下属分级基金的份额总额 161,184,860.78 750,972.86 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30 日） 主要财务指标 前海联合润盈短债 前海联合润盈短债 C A 1.本期已实现收益 1,122,376.87 5,285.46 2.本期利润 1,046,628.32 5,141.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0067 4.期末基金资产净值 167,982,526.14 771,106.67 5.期末基金份额净值 1.0422 1.0268 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合润盈短债 A 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.66% 0.01% 0.68% 0.01% -0.02% 0.00% 过去六个月 1.42% 0.01% 1.31% 0.01% 0.11% 0.00% 过去一年 1.98% 0.02% 2.23% 0.01% -0.25% 0.01% 过去三年 8.52% 0.03% 7.40% 0.01% 1.12% 0.02% 自基金合同 10.31% 0.03% 8.76% 0.01% 1.55% 0.02% 生效起至今 前海联合润盈短债 C 净值表现 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④ ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.66% 0.01% 0.68% 0.01% -0.02% 0.00% 过去六个月 1.41% 0.01% 1.31% 0.01% 0.10% 0.00% 过去一年 1.95% 0.02% 2.23% 0.01% -0.28% 0.01% 过去三年 7.25% 0.02% 7.40% 0.01% -0.15% 0.01% 自基金合同 8.77% 0.02% 8.76% 0.01% 0.01% 0.01% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定存款利率(税后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 证 理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 张文先生，硕士，10 年证券基 金投资研究交易经验。曾任中 山证券有限责任公司固定收益 部交易员、第一创业证券股份 有限公司资产管理部高级交易 经理、深圳慈曜资产管理有限 公司交易管理部交易主管、新 疆前海联合基金管理有限公司 基金经理助理、新疆前海联合 泳益纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日）、新疆 10 前海联合泓旭纯债 1 年定期开 张文 本基金的基金经理 2022-03-05 - 年 放债券型发起式证券投资基金 基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日）和新疆 前海联合泳嘉纯债债券型证券 投资基金基金经理（自 2021 年 8月20日至2022年7月27日）。 现任新疆前海联合泓元纯债定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆前海联 合淳安纯债 3 年定期开放债券 型证券投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新 疆前海联合新思路灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020 年 10 月 29 日起任 职）、新疆前海联合汇盈货币市 场基金基金经理（自 2020 年 12 月 1 日起任职）、新疆前海联合 海盈货币市场基金基金经理 （自2021年5月18日起任职）、 新疆前海联合泓瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金基金 经理（自 2021 年 8 月 20 日起 任职）、新疆前海联合添鑫 3 个 月定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前海联合淳丰 纯债 87 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前 海联合润盈短债债券型证券投 资基金基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）和新疆前海联 合添和纯债债券型证券投资基 金基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年二季度，国内基本面表现全面下滑，市场重新定价基本面修复节奏。国内方面，二季度总量数据集体回落，景气指标落于荣枯线以下，结构方面，出口相对有韧性，消费、投资表现均较弱，总体来看，经济恢复基础尚不稳固，生产和需求均下滑，市场信心受到冲击，但后续改善动能也在累积。国际环境复杂严峻，外需预期并不稳定，美联储货币政策仍有变数。 资金面方面，6 月逆回购、MLF、LPR 陆续调降 10bp，央行在关键时点也加大公开市场投放力度， 流动性供给较充裕，资金价格中枢环比上季度下降，R001 和 R007 均下行 20bp 左右。债市方面，二 季度受基本面预期转弱、资金面宽松影响，收益率基本顺畅下行，偶有反复。整季来看，10 年国债 收益率下行 22bp 至 2.63%附近，1/3/5/10 年国开债收益率分别下行 29/29/28/25bp 左右，1yAAA 存 单/3yAAA 商金债/3yAAA 城投债下行 29/23/27bp 左右，信用利差整体维持低位。 报告期内，本基金以高等级信用债为主要持仓，资产的安全性和流动性较高，未来一个季度会根据基本面和资金面的变化，在基金合同约定范围内动态调整仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合润盈短债 A 基金份额净值为 1.0422 元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%；截至报告期末前海联合润盈短债 C 基金份额净值为 1.0268 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 167,674,467.86 99.27 其中：债券 167,674,467.86 99.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,206,664.36 0.71 8 其他资产 34,674.87 0.02 9 合计 168,915,807.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 7,988,181.15 4.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 98,126,308.24 58.15 其中：政策性金融债 16,057,796.30 9.52 4 企业债券 10,371,003.29 6.15 5 企业短期融资券 20,297,969.87 12.03 6 中期票据 30,891,005.31 18.31 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 167,674,467.86 99.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 101800790 18古井MTN002 100,000 10,458,344.11 6.20 2 2128039 21 中国银行二 100,000 10,403,112.33 6.16 级 03 3 143250 18 杭金 04 100,000 10,371,003.29 6.15 4 180211 18 国开 11 100,000 10,353,673.97 6.14 5 2028029 20交通银行01 100,000 10,297,611.51 6.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.21 中国银行二级 03 发债主体受监管处罚情况： （1）2022 年 12 月 26 日，根据渝银保监罚决字(2022)45 号，由于未依法履行职责，中国银行 被重庆银保监局处以 50 万元的罚款。 （2）2023 年 2 月 16 日，根据银保监罚决字〔2023〕5 号，由于信息披露虚假或严重误导性陈 述，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条；《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，中国银行被银保监会合计罚款 3280 万元，其中总行罚款 1600 万元、对分支机构罚款 1680 万元,。 基金管理人经审慎分析，认为中国银行资产规模大，经营情况良好，且中国银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国银行的决策程序说明：基于中国银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中国银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 2.19 工商银行二级 03 发债主体受监管处罚情况： 2022 年 8 月 19 日及 8 月 30 日，根据贵银保监罚决字〔2022〕65、66、68 号及粤银保监罚决字 〔2022〕62 号，因未依法履行职责及违规经营，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五项；第四十八条第二项，工商银行贵安分行、贵阳花溪支行、贵阳白云支行、广州分行及广州华南支行被贵州银保监局及广东银保监局处以合计 230 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为工商银行净资产规模很大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且工商银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对工商银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于工商银行的决策程序说明：基于工商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于工商银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对工商银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 3.21 浦发银行 01 发债主体受监管处罚情况： （1）2022 年 9 月 2 日，根据上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号，由于违规经营，依据《中 华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项、第四十三条、第四十八条第二项，浦发银行被国家外汇管理局上海市分局处以 1267.69 万元的罚款。 （2）2022 年 9 月 1 日，根据温银保监罚决字〔2022〕32 号，由于未依法履行职责，依据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，浦发银行温州分行被温州银保监分局处以 90万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 4.21 招证 C2 发债主体受监管处罚情况： 2022 年 8 月 13 日，根据证监立案字 0382022020 号，由于 2014 年在开展上海飞乐股份有限公 司（现中安科股份有限公司）独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，依据《证券 法》、《行政处罚法》，招商证券被证监会立案调查；2022 年 9 月 19 日，根据证监会行政处罚决定书 〔2022〕50 号，由于上述事项中招商证券涉嫌违反法律法规,未依法履行职责，依据《证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，证监会责令招商证券改正违法行为，没收业务收入 3,150万元，并处以 3,150 万元罚款。 基金管理人经审慎分析，认为招商证券净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且招商证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对招商证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于招商证券的决策程序说明：基于招商证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于招商证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对招商证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 5.20 交通银行 01 发债主体受监管处罚情况： （1）2022 年 9 月 9 日，根据银保监罚决字〔2022〕46 号，由于未依法履行职责，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，交通银行被银保监会处以 500 万元的罚款 （2）2022 年 8 月 24 日，根据佛银保监罚决字〔2022〕15 号，由于违规经营，依据《中华人民 共和国商业银行法》第三十五条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五项、第四十八条第二项，交通银行顺德分行被佛山银保监分局处以 40 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为交通银行净资产规模大，经营情况良好，且交通银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对交通银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,575.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,099.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,674.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 报告期期初基金份额总额 151,581,167.72 774,848.66 报告期期间基金总申购份额 19,227,703.07 60,186.79 减：报告期期间基金总赎回份额 9,624,010.01 84,062.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - - 列） 报告期期末基金份额总额 161,184,860.78 750,972.86 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份 赎回份 持有份额 份额占 类 号 间区间 额 额 比 别 机 1 20230401-20230630 151,306,942.35 - - 151,306,942.35 93.44% 构 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二三年七月二十一日