华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证 500 指数增强 基金主代码 007994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日 报告期末基金份额总额 1,839,403,509.50 份 投资目标 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略， 资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通投资策略 等。在股票投资策略上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采 用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模 型调整投资组合力求超越标的指数表现。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 007994 007995 报告期末下属分级基金的份 1,366,396,870.78 份 473,006,638.72 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 华夏中证500指数增强A 华夏中证 500 指数增强 C 1.本期已实现收益 130,630,402.65 50,430,940.14 2.本期利润 67,606,475.97 26,269,833.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0539 0.0524 4.期末基金资产净值 2,453,042,283.52 844,138,324.78 5.期末基金份额净值 1.7953 1.7846 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证500指数增强A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 2.78% 1.05% 4.14% 1.07% -1.36% -0.02% 过去六个月 17.96% 0.90% 12.90% 0.89% 5.06% 0.01% 过去一年 33.54% 1.01% 14.02% 1.01% 19.52% 0.00% 自基金合同 79.53% 1.12% 37.31% 1.15% 42.22% -0.03% 生效起至今 华夏中证500指数增强C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 2.68% 1.05% 4.14% 1.07% -1.46% -0.02% 过去六个月 17.73% 0.90% 12.90% 0.89% 4.83% 0.01% 过去一年 33.02% 1.01% 14.02% 1.01% 19.00% 0.00% 自基金合同 78.46% 1.12% 37.31% 1.15% 41.15% -0.03% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 3 月 25 日至 2021 年 9 月 30 日) 华夏中证500指数增强A 华夏中证500指数增强C §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2000 年 4 月 加入华夏基金管理 有限公司。曾任研 究发展部总经理、 数量投资部副总经 理、上证能源交易 型开放式指数发起 式证券投资基金基 金经理（2013 年 3 月28日至2016年3 月 28 日期间)、恒生 交易型开放式指数 证券投资基金基金 经理（2012 年 8 月 9日至2017年11月 10 日期间)、恒生交 易型开放式指数证 券投资基金联接基 金基金经理（2012 年8月21日至2017 张弘弢 本基金的基金经 2020-03-25 - 21 年 年11月10日期间)、 理、投委会成员 华夏沪港通恒生交 易型开放式指数证 券投资基金基金经 理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏 沪港通恒生交易型 开放式指数证券投 资基金联接基金基 金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、 MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证 券投资基金基金经 理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资 基金联接基金基金 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏 睿磐泰利六个月定 期开放混合型证券 投资基金基金经理 （2017 年 12 月 27 日至2019年2月26 日期间)、华夏睿磐 泰盛六个月定期开 放混合型证券投资 基 金 基 金 经 理 （2017年3月15日 至 2021 年 1 月 5 日 期间)、华夏睿磐泰 兴混合型证券投资 基 金 基 金 经 理 （2017年7月14日 至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏睿磐 泰茂混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2017年12月6日 至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏睿磐 泰荣混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2017 年 12 月 27 日至2021年5月26 日期间)、华夏睿磐 泰利混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2019年2月27日 至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏睿磐 泰盛混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2021 年 1 月 6 日 至 2021 年 5 月 26 日期间)、上证医药 卫生交易型开放式 指数发起式证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2013年3月28日 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 至 2021 年 5 月 27 日期间)等。 硕士。曾任中信建 投证券股份有限公 司研究员、投资经 孙蒙 本基金的基金经 2020-04-17 - 7 年 理等。2017 年 7 月 理 加入华夏基金管理 有限公司。曾任数 量投资部研究员、 基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 8 119,203,810,346.08 2009-07-10 私募资产管理计 1 30,623,925.42 2021-07-16 张弘弢 划 其他组合 - - - 合计 9 119,234,434,271.50 - 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，均为指数量化投资组合因投资策 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活 期存款利率(税后)*5%。中证 500 指数成份股由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名 前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公 司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 3 季度，全球疫情再次反复，服务业复苏受到冲击，9 月随着疫情边际缓和，需求有望再度企稳。 美国通胀逐渐越过山顶，9 月美联储议息未宣布启动 taper 但隐约释放预期，11 月议息宣布启动 QE 削减概率较大；欧元区经济数据连续低于预期，餐饮、出行指标仍在体现疫情影响，欧央行再次上调 2021 年增长和通胀预测值；东南亚国家工业生产受疫情影响较大。国内方面，政策维持“信用降幅收窄、货币中性偏松、财政边际增加投放”的组合。居民消费需求受疫情反复、周期走弱等因素影响增速低于预期，高耗能行业生产增速受限电影响有所下降，进出口增长幅度超出预期。 市场方面，A 股市场继续呈现结构性行情，采掘、有色金属和钢铁等周期类行业大幅上涨，而休闲服务、医药生物和食品饮料等消费类行业下跌调整。策略方面，市场再度在局部板块形成抱团，表现较好的股票以动量、高换手、高估值为主，本质是边际增量资金推动的，模型在这种市场环境下表现一般，出现一定的回撤，我们在未来也会进行相应的模型设计，提高模型在抱团环境下的适应能力。 基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 9 月 30 日，华夏中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 1.7953 元，本报告期份额净 值增长率为 2.78%；华夏中证 500 指数增强 C 基金份额净值为 1.7846 元，本报告期份额净值增长率 为 2.68%，同期业绩比较基准增长率为 4.14%。本基金本报告期 A 类份额跟踪偏离度为-1.36%，C类份额跟踪偏离度为-1.46%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额（元） 例（%） 1 权益投资 3,059,846,365.17 90.83 其中：股票 3,059,846,365.17 90.83 2 固定收益投资 537,000.00 0.02 其中：债券 537,000.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 259,935,238.19 7.72 7 其他资产 48,516,883.31 1.44 8 合计 3,368,835,486.67 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 34,717,914.96 1.05 B 采矿业 69,197,333.49 2.10 C 制造业 1,631,855,233.51 49.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,518,631.05 2.53 E 建筑业 43,200,471.59 1.31 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 F 批发和零售业 35,483,997.18 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 78,465,173.10 2.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,869,535.25 3.21 J 金融业 170,454,863.15 5.17 K 房地产业 84,683,498.03 2.57 L 租赁和商务服务业 22,574,915.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 94,564,456.08 2.87 S 综合 52,892,609.28 1.60 合计 2,507,478,631.67 76.05 5.2.1.2积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,432,365.52 0.20 B 采矿业 7,634,935.20 0.23 C 制造业 340,552,883.21 10.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.19 E 建筑业 22,719,959.39 0.69 F 批发和零售业 12,675,061.53 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 9,201,692.91 0.28 H 住宿和餐饮业 157,416.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,122,375.62 2.37 J 金融业 - - K 房地产业 12,670,352.00 0.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,890,983.48 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 26,643,400.08 0.81 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 26,362,508.00 0.80 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 552,367,733.50 16.75 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 (％) 1 000799 酒鬼酒 268,967 66,631,194.91 2.02 2 000009 中国宝安 2,757,696 52,892,609.28 1.60 3 000598 兴蓉环境 8,879,243 50,700,477.53 1.54 4 600089 特变电工 2,081,640 50,479,770.00 1.53 5 000990 诚志股份 3,073,301 49,910,408.24 1.51 6 601636 旗滨集团 2,807,073 48,646,575.09 1.48 7 300037 新宙邦 266,200 41,261,000.00 1.25 8 601928 凤凰传媒 5,327,242 38,462,687.24 1.17 9 002317 众生药业 3,860,834 37,527,306.48 1.14 10 002648 卫星石化 912,740 35,624,242.20 1.08 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 (％) 1 600202 哈空调 6,178,424.00 31,386,393.92 0.95 2 600455 博通股份 1,397,800.00 26,362,508.00 0.80 3 688005 容百科技 230,000.00 24,858,400.00 0.75 4 688185 康希诺 69,324.00 23,486,277.96 0.71 5 688018 乐鑫科技 105,340.00 22,048,715.40 0.67 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 537,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 537,000.00 0.02 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例(％) 1 113629 泉峰转债 5,370 537,000.00 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 （元） （元） 中证500股指 买入股指期货合 IC2112 期货 IC2112 28 38,992,800.00 2,609,800.00 约的目的是进行 合约 更有效地流动性 管理，实现投资目 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 标。 买入股指期货合 中证500股指 约的目的是进行 IC2110 期货 IC2110 17 24,132,520.00 -1,471,640.00 更有效地流动性 合约 管理，实现投资目 标。 买入股指期货合 中证500股指 约的目的是进行 IC2203 期货 IC2203 2 2,711,600.00 99,360.00 更有效地流动性 合约 管理，实现投资目 标。 公允价值变动总额合计（元） 1,237,520.00 股指期货投资本期收益（元） 3,533,242.72 股指期货投资本期公允价值变动（元） 218,880.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数增强型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江卫星石化股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数增强型基金，主要采取指数增强量化投资策略，卫星石化系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,021,429.71 2 应收证券清算款 11,002,451.75 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 61,512.47 5 应收申购款 27,431,489.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,516,883.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证500指数增强A 华夏中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 779,654,150.07 327,655,034.90 报告期期间基金总申购份额 1,124,529,111.87 551,278,531.69 减：报告期期间基金总赎回份额 537,786,391.16 405,926,927.87 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,366,396,870.78 473,006,638.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021 年 7 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 7 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 7 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 7 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证 500 指数增强型证券投资基金限制 申购、定期定额申购及转换转入业务的公告。 2021 年 7 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 8 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 8 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 8 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类)排序第 2/35、华夏新 时代混合（QDII）排序第 8/35；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票(A 类)排序第3/37；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 3/614、华夏盛世混合排序第 20/614；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 6/130；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 8/24；在偏股型 基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 10/174、华夏兴华混合(A 类)排序第 16/174； 在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 33/494、华夏国企改革混合排序第 66/494、华夏新起点混合(A 类)排序第 78/494；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 38/240、华夏优势精选股票排序第 43/240、华夏创新前沿股票排序第 76/240。 指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/23；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/101；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排 序第 3/90、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/90、华夏国证半导体芯片 ETF 排序第 16/90、华夏中证 央企 ETF 排序第 24/90、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 26/90；在增强规模指数股票型基金（A 类） 中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 4/101；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证银行 ETF 排序 第 8/43、华夏医药 ETF 排序第 9/43、华夏消费 ETF 排序第 11/43。 固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A 类)排序第 2/25；在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚 利债券排序第 3/206、华夏双债债券(A 类)排序第 7/206、华夏债券(A/B 类)排序第 23/206；在偏债型 基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 4/191、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 23/191、华夏睿磐泰兴混合排序第 24/191、华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第 29/191、华夏睿磐泰荣混合(A 类)排序第35/191；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 6/54；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A 类）中华夏恒泰 64 个月定开债券排序第 12/78；在绝对收益目标基金（A类）中华夏永福混合(A 类)排序第 39/138；在可转换债券型基金（A 类）中华夏可转债增强债券(A类)排序第 8/34；在中短期纯债债券型基金（A 类）中华夏中短债债券(A 类)排序第 14/76；在普通债 券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A 类)排序第 31/254、华夏鼎利债券(A 类)排序第 72/254； 在长期纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎航债券(A 类)排序第 27/586、华夏鼎通债券(A 类)排序第 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 33/586。 养老&FOF 产品：在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF） 排序第 1/10；在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类)排序第 1/10、 华夏聚惠 FOF(A 类)排序第 2/10；在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏稳健养老 一年持有混合（FOF）排序第 5/27。 3 季度，在《中国证券报》第十八届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内唯一连续 6 年获此殊荣的基金公司。在《证券时报》第十六届中国基金业明星基金奖评选中，公司层面，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“三年持续回报股票型明星基金奖”，华夏永福混合荣获“三年持续回报绝对收益策略明星基金奖”，华夏移动互联混合（QDII）“三年持续回报主动权益类 QDII 明星基金奖”。在已经举办的十六届基金业明星基金奖评选中，华夏基金累计斩获奖杯数已达 49 座。第三届济安群星汇颁奖盛典获奖名单已发布，华夏基金共获得了 10 个奖项，分别是“基金公司单项奖-指数型”、“基金公司单项奖-一级债”、华夏上证 50ETF 获得“基金产品单项奖-指数型”、华夏聚利债券获得“基金产品单项奖-一级债”、华夏能源革新股票、华夏上证 50ETF、华夏双债债券、华夏新时代混合（QDII）、华夏移动互联混合（QDII）获得“五星基金明星奖”。在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动中，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。 在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线招商银行卡大额支付业务，进一步满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端增加累计收益率、持有收益率、定投标志等信息，并对登录方式进行便捷优化；（3）与泰信财富等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“准备好了吗？来跟我们一起碳中和！”、“定位在太空的朋友圈”、“铁柱姑娘想对你说的话”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日