华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 §5 托管人报告......15 §6 审计报告......16 §7 年度财务报表......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 §8 投资组合报告......52 8.1 期末基金资产组合情况......52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......89 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......90 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......90 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......90 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......90 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......90 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......91 8.12 投资组合报告附注......91 §9 基金份额持有人信息......92 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......92 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......92 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......92 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 93 §10 开放式基金份额变动......93 §11 重大事件揭示......93 §12 影响投资者决策的其他重要信息......97 §13 备查文件目录......98 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 华夏中证 500 指数增强 基金主代码 007994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,728,459,362.71 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 007994 007995 报告期末下属分级基金的份额总额 1,371,693,232.67 份 356,766,130.04 份 2.2 基金产品说明 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资目标 同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，资产 支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通投资策略等。在股 投资策略 票投资策略上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动 投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力 求超越标的指数表现。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收益的证券投 风险收益特征 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 秦一楠 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰 北京市西城区复兴门内大街28号 大厦B座8层 凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 殊普通合伙） 42 楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 2020 年 3 月 25 日（基金合同生效日）至 3.1.1 期间数据 2020 年 12 月 31 日 和指标 华夏中证 500 指 华夏中证 500 指 华夏中证 500 指数 华夏中证 500 指数 数增强 A 数增强 C 增强 A 增强 C 本期已实现 156,222,486.44 61,769,025.52 102,877,947.14 5,555,272.97 收益 本期利润 204,250,399.20 70,470,028.43 103,733,231.55 4,100,792.03 加权平均基 金份额本期 0.2604 0.2593 0.4637 0.3031 利润 本期加权平 均净值利润 14.75% 14.80% 40.01% 23.34% 率 本期基金份 额净值增长 30.07% 29.56% 40.09% 39.66% 率 3.1.2 期末数据 2021 年末 2020 年末 和指标 华夏中证 500 指数 华夏中证 500 指数 华夏中证 500 指数增 华夏中证 500 指数增 增强 A 增强 C 强 A 强 C 期末可供分 1,086,798,958.35 278,290,905.62 37,207,883.56 6,175,248.92 配利润 期末可供分 0.7923 0.7800 0.4009 0.3966 配基金份额 利润 期末基金资 2,499,460,617.04 645,579,558.88 130,022,597.13 21,744,101.78 产净值 期末基金份 1.8222 1.8095 1.4009 1.3966 额净值 3.1.3 累计期末 2021 年末 2020 年末 指标 华夏中证 500 指 华夏中证 500 指 华夏中证 500 指数 华夏中证500指数增 数增强 A 数增强 C 增强 A 强 C 基金份额累 计净值增长 82.22% 80.95% 40.09% 39.66% 率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证 500 指数增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 1.50% 0.74% 3.43% 0.72% -1.93% 0.02% 月 过去六个 4.32% 0.91% 7.72% 0.91% -3.40% 0.00% 月 过去一年 30.07% 0.94% 14.83% 0.92% 15.24% 0.02% 自基金合 同生效起 82.22% 1.08% 42.03% 1.10% 40.19% -0.02% 至今 华夏中证 500 指数增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 1.40% 0.74% 3.43% 0.72% -2.03% 0.02% 月 过去六个 4.11% 0.91% 7.72% 0.91% -3.61% 0.00% 月 过去一年 29.56% 0.94% 14.83% 0.92% 14.73% 0.02% 自基金合 同生效起 80.95% 1.08% 42.03% 1.10% 38.92% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 3 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日） 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C 注：本基金合同于 2020 年 3 月 25 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类)排序第 1/35；在偏股 型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A 类)排序第 32/176； 在定期开放式偏股型基金（A 类）中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 1/63、华夏成长精选 6 个月 定开混合(A 类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票(A 类)排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 10/132；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。 指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A 类）中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 2/18； 在策略指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏创成长 ETF 联接(A 类)排序第 3/14；在增强规模指数 股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF 基金中华夏 中证新能源汽车 ETF 排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF 排序第 7/95、华夏国证半导体芯片 ETF 排序第 10/95；在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 5/23；在主题指数股票 ETF 联接 基金（A 类）中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF 联接(A 类) 排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A 类）中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排序第 5/24；在行业指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证全指房地产 ETF 联接(A 类)排序第 7/27、 华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A 类）中华夏中债 3-5 年政 金债指数(A 类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指房地产 ETF 排序第 10/42、； 在规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 13/75；在规模指数股 票 ETF 基金中华夏中证 500ETF 排序第 16/113、华夏创业板 ETF 排序第 22/113。 固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A 类)排序第 4/25；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第 26/231、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基金（A 类） 中华夏鼎航债券(A 类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A 类)排序第 85/615；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A 类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏聚利债券排序第14/203、华夏双债债券(A 类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A 类)排序第 80/427。 养老&FOF 产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类)排 序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A 类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排序第 2/11。 在客户服务方面，2021 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线邮储银行卡直连、交通银行卡快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端上线人脸识别，盖章账单自动生成，非货基收益提醒及预约赎回等功能，提升了投资者业务办理的方便快捷性，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况，增加客户操作便利性；（3）与民商基金销售、众惠基金、泰信财富、排排网基金销售等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“震荡市需要口服镇心丸”、“发个暗号，看多少人在嗑这对 CP？”、“牙掉了之后”、“准备好了吗？来跟我们一起碳中和！”、“华夏亲子财商营”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券从业年 姓名 职务 限 限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信 建投证券股份有 限公司研究员、 投 资 经 理 等 。 孙蒙 本基金的基金经 2020-04-17 - 7 年 2017年7月加入 理 华夏基金管理有 限公司。曾任数 量 投 资 部 研 究 员、基金经理助 理。 硕士。2000 年 4 月加入华夏基金 张弘弢 本基金的基金经 2020-03-25 - 21 年 管理有限公司。 理、投委会成员 曾任研究发展部 总经理、数量投 资部副总经理、 上证能源交易型 开放式指数发起 式证券投资基金 基金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间)、恒生交 易型开放式指数 证券投资基金基 金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期 间)、恒生交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金 基 金 经 理 （2012年8月21 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、 华夏沪港通恒生 交易型开放式指 数证券投资基金 基金经理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏沪 港通恒生交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金 基 金 经 理 （2015年1月13 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、 MSCI 中国 A 股 交易型开放式指 数证券投资基金 基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、MSCI 中国A股交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金 基 金 经 理 （2015年2月12 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、 华夏睿磐泰利六 个月定期开放混 合型证券投资基 金 基 金 经 理 （2017 年 12 月 27日至2019年2 月 26 日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 9 139,429,961,194.45 2009-07-10 张弘弢 私募资产管理计划 2 43,657,877.66 2021-07-16 其他组合 - - - 合计 11 139,473,619,072.11 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 73 次，其中 52 次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活 期存款利率(税后)*5%。中证 500 指数成份股由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名 前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公 司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 2021 年，新冠疫情的反复使得全球经济复苏动能减弱，劳动力市场恢复缓慢，供给瓶颈凸显，形成全球经济复苏边际放缓与供应链摩擦加剧相叠加的局面，通胀预期升温，金融市场波动加大；为提前应对通货膨胀、汇率贬值、资本外流等压力，土耳其、巴西等部分新兴经济体从 1 季度就开始加息，美国等主要发达经济体则在 4 季度开始边际收紧货币政策以应对通胀持续走高。国内方面，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得的成效全球瞩目，经济社会发展总体稳定，在疫情冲击和 宏观政策偏紧的背景下，经济走势前高后低，由于低基数逐渐消退、政策回归常态化，GDP 增速逐季下行；跨周期调节发力，稳增长政策加码，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。 市场方面，A 股市场呈现结构行情，风格分化较大，特别是市值风格分化明显，沪深 300 指数 下跌 5.20%，而中证 500 指数上涨 15.58%、中证 1000 指数上涨 20.52%。行业方面，新能源和周期 相关行业表现突出，而消费相关的行业表现较差。策略方面，上半年由于策略的均衡配置，没有受到春节后风格切换的影响，基金策略表现稳健，下半年市场再度在热门板块形成抱团，资金持续向局部板块流入，使得市场估值分化水平达到历史高位，在这一阶段，基金策略表现相对一般。我们也在不断对量化策略进行更新迭代，把我们对市场的理解通过模型的方式体现在系统性策略中。 基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，华夏中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 1.8222 元，本报告期份额 净值增长率为 30.07%；华夏中证 500 指数增强 C 基金份额净值为 1.8095 元，本报告期份额净值增 长率为29.56%，同期业绩比较基准增长率为14.83%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+15.24%，C 类份额跟踪偏离度为+14.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币方面，美联储加息收紧流动性成为定局，而在“稳增长”的经济政策下国内货币政策预计边际放松。增量资金方面，居民资金继续向“含权理财”转移，但增量资金节奏较前两年有所放缓。盈利方面，整体 A 股盈利增速预计延续逐季放缓的趋势，但下半年趋势将会收敛，全年仍能取得个位数的增长。 展望 2022 年，市场预计呈现震荡走势，仍存在结构性行情，建议关注政策鼓励的板块。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司着力加强合规制度建设，在投资、销售、员工行为合规管理等方面出台多项管理制度。同时，继续强化业务部门专兼职合规管理人员的职责，规范任免流程，提高工作质量，完善合规管理组织机 制。公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。公司开展多种形式的法律法规和廉洁从业培训，提升员工的合规意识，促进廉洁从业。公司严格落实信息披露法规要求，依法合规开展信息披露工作。在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天审字（2022）第 24708 号 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华夏中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“华夏中证500指数增强”)的财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏中证 500 指数增强 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏中证 500 指数增强，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 华夏中证 500 指数增强的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏中证 500 指数增强的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏中证500 指数增强、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华夏中证 500 指数增强的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏中证 500 指数增强持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏中证 500 指数增强不能持 续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 单峰 朱宏宇 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 184,076,875.24 10,600,375.60 结算备付金 28,145,249.27 2,232,091.95 存出保证金 7,442,326.24 463,927.72 交易性金融资产 7.4.7.2 2,936,466,251.42 141,543,023.12 其中：股票投资 2,934,901,524.62 141,464,023.12 基金投资 - - 债券投资 1,564,726.80 79,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 72,205.52 985,473.10 应收利息 7.4.7.5 56,162.20 3,331.14 应收股利 - - 应收申购款 9,430,473.27 113,245.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,165,689,543.16 155,941,467.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 16,908,415.17 3,103,718.41 应付管理人报酬 2,098,834.89 106,439.17 应付托管费 262,354.38 13,304.88 应付销售服务费 210,791.21 7,695.37 应付交易费用 7.4.7.7 774,560.85 736,583.50 应交税费 65,950.18 3,578.47 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 328,460.56 203,449.04 负债合计 20,649,367.24 4,174,768.84 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,728,459,362.71 108,383,566.43 未分配利润 7.4.7.10 1,416,580,813.21 43,383,132.48 所有者权益合计 3,145,040,175.92 151,766,698.91 负债和所有者权益总计 3,165,689,543.16 155,941,467.75 注：①报告截止日 2021 年 12 月 31 日，华夏中证 500 指数增强 A 基金份额净值 1.8222 元，华 夏中证500指数增强C基金份额净值1.8095元；华夏中证500指数增强基金份额总额1,728,459,362.71 份（其中 A 类 1,371,693,232.67 份，C 类 356,766,130.04 份）。 ②本基金合同于 2020 年 3 月 25 日生效，上年度可比期间自 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体：华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 25 日（基 2021 年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 312,584,165.16 115,142,211.98 1.利息收入 1,187,311.27 330,376.69 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,184,837.91 327,562.28 债券利息收入 2,473.36 264.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,549.87 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 253,877,041.33 115,034,317.20 其中：股票投资收益 7.4.7.12 222,151,154.99 108,315,678.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,544,743.49 251,080.81 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 6,342,834.95 3,886,640.78 股利收益 7.4.7.16 22,838,307.90 2,580,917.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 56,728,915.67 -599,196.53 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 790,896.89 376,714.62 减：二、费用 37,863,737.53 7,308,188.40 1.管理人报酬 14,664,169.73 1,698,455.11 2.托管费 1,833,021.19 212,306.83 3.销售服务费 1,877,191.94 53,965.23 4.交易费用 7.4.7.19 18,858,388.62 5,009,560.88 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 22,324.07 11,660.73 7.其他费用 7.4.7.20 608,641.98 322,239.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 274,720,427.63 107,834,023.58 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 274,720,427.63 107,834,023.58 注：本基金合同于 2020 年 3 月 25 日生效，上年度可比期间自 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 108,383,566.43 43,383,132.48 151,766,698.91 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 274,720,427.63 274,720,427.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,620,075,796.28 1,098,477,253.10 2,718,553,049.38 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,249,253,927.05 2,361,063,179.84 5,610,317,106.89 2.基金赎回款 -1,629,178,130.77 -1,262,585,926.74 -2,891,764,057.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,728,459,362.71 1,416,580,813.21 3,145,040,175.92 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 3 月 25 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 716,719,322.76 - 716,719,322.76 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 107,834,023.58 107,834,023.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -608,335,756.33 -64,450,891.10 -672,786,647.43 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 159,996,006.56 41,055,995.45 201,052,002.01 2.基金赎回款 -768,331,762.89 -105,506,886.55 -873,838,649.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 108,383,566.43 43,383,132.48 151,766,698.91 金净值） 注：本基金合同于 2020 年 3 月 25 日生效，上年度可比期间自 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019] 1666 号《关于准予华夏中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 20 日共募集 716,388,490.71 元（不含认购资金利息），业经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 60739337_A19 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 25 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为716,719,322.76份基金份额，其中认购资金利息折合330,832.05份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 184,076,875.24 10,600,375.60 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 184,076,875.24 10,600,375.60 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,881,985,332.28 2,934,901,524.62 52,916,192.34 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,127,000.00 1,564,726.80 437,726.80 债券 银行间市场 - - - 合计 1,127,000.00 1,564,726.80 437,726.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,883,112,332.28 2,936,466,251.42 53,353,919.14 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 142,133,699.65 141,464,023.12 -669,676.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 79,000.00 79,000.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 79,000.00 79,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,212,699.65 141,543,023.12 -669,676.53 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 43,981,320.00 - - - 其中：股指期货 43,981,320.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 43,981,320.00 - - - 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,430,080.00 - - - 其中：股指期货 2,430,080.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,430,080.00 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资明细详见“报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细”相关表格。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 40,518.07 2,207.97 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 14,718.82 1,060.62 应收债券利息 481.68 6.23 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 443.63 56.32 合计 56,162.20 3,331.14 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 774,560.85 736,583.50 银行间市场应付交易费用 - - 合计 774,560.85 736,583.50 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,036.54 3,449.04 应付证券出借违约金 - - 预提费用 200,000.00 150,000.00 应付指数使用费 126,424.02 50,000.00 合计 328,460.56 203,449.04 7.4.7.9 实收基金 华夏中证 500 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 92,814,713.57 92,814,713.57 本期申购 2,208,012,297.49 2,208,012,297.49 本期赎回（以“-”号填列） -929,133,778.39 -929,133,778.39 本期末 1,371,693,232.67 1,371,693,232.67 华夏中证 500 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,568,852.86 15,568,852.86 本期申购 1,041,241,629.56 1,041,241,629.56 本期赎回（以“-”号填列） -700,044,352.38 -700,044,352.38 本期末 356,766,130.04 356,766,130.04 7.4.7.10 未分配利润 华夏中证 500 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,218,190.86 -6,010,307.30 37,207,883.56 本期利润 156,222,486.44 48,027,912.76 204,250,399.20 本期基金份额交易产生 887,358,281.05 -1,049,179.44 886,309,101.61 的变动数 其中：基金申购款 1,596,709,365.94 12,581,311.35 1,609,290,677.29 基金赎回款 -709,351,084.89 -13,630,490.79 -722,981,575.68 本期已分配利润 - - - 本期末 1,086,798,958.35 40,968,426.02 1,127,767,384.37 华夏中证 500 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,182,163.19 -1,006,914.27 6,175,248.92 本期利润 61,769,025.52 8,701,002.91 70,470,028.43 本期基金份额交易产生 209,339,716.91 2,828,434.58 212,168,151.49 的变动数 其中：基金申购款 744,367,304.72 7,405,197.83 751,772,502.55 基金赎回款 -535,027,587.81 -4,576,763.25 -539,604,351.06 本期已分配利润 - - - 本期末 278,290,905.62 10,522,523.22 288,813,428.84 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 3 月 25 日（基金合同 31 日 生效日）至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 935,984.52 253,686.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 241,772.17 71,026.94 其他 7,081.22 2,848.84 合计 1,184,837.91 327,562.28 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 122020 年 3 月 25 日（基金合同 月 31 日 生效日）至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 12,489,505,605.24 2,430,048,891.62 减：卖出股票成本总额 12,267,354,450.25 2,321,733,213.21 买卖股票差价收入 222,151,154.99 108,315,678.41 7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年3月25日（基金合同生效 日 日）至2020年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 16,982,061.98 1,395,447.19 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 14,435,300.00 1,144,100.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 2,018.49 266.38 买卖债券差价收入 2,544,743.49 251,080.81 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年3月25日（基金合同生效日） 至2020年12月31日 股指期货投资收益 6,342,834.95 3,886,640.78 合计 6,342,834.95 3,886,640.78 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年3月25日（基金合同生效 日）至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 22,838,307.90 2,580,917.20 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 22,838,307.90 2,580,917.20 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年3月25日（基金合同生效 日）至2020年12月31日 1.交易性金融资产 54,023,595.67 -669,676.53 ——股票投资 53,585,868.87 -669,676.53 ——债券投资 437,726.80 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 2,705,320.00 70,480.00 ——权证投资 - - ——期货投资 2,705,320.00 70,480.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 - - 动产生的预估增值税 合计 56,728,915.67 -599,196.53 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年3月25日（基金合同生效日）至 2020年12月31日 基金赎回费收入 790,896.89 376,672.16 其他 - 42.46 合计 790,896.89 376,714.62 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年3月25日（基金合同生效日） 至2020年12月31日 交易所市场交易费用 18,858,388.62 5,009,560.88 银行间市场交易费用 - - 合计 18,858,388.62 5,009,560.88 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年3月25日（基金合同生效日） 31日 至2020年12月31日 审计费用 80,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 54,789.43 17,993.47 指数使用费 353,852.55 153,846.15 其他 - 400.00 合计 608,641.98 322,239.62 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年3月25日（基金合同生 月31日 效日）至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,664,169.73 1,698,455.11 其中：支付销售机构的客户维护费 4,302,261.58 969,702.53 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年3月25日（基金合同生 月31日 效日）至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,833,021.19 212,306.83 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021年1月1日至2021年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C 合计 华夏基金管理有限 - 110,979.47 110,979.47 公司 中信证券 - 82,433.68 82,433.68 华夏财富 - 17,844.30 17,844.30 中信证券（山东） - 5,592.34 5,592.34 中信证券（华南） - 2,863.79 2,863.79 中信期货 - 1,077.90 1,077.90 合计 - 220,791.48 220,791.48 上年度可比期间 获得销售服务费的 2020年3月25日（基金合同生效日）至2020年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏中证500指数增强A 华夏中证500指数增强C 合计 华夏基金管理有限 - 24,442.47 24,442.47 公司 华夏财富 - 2,468.61 2,468.61 中信证券（华南） - 80.93 80.93 中信证券 - 19.05 19.05 中信证券（山东） - 3.37 3.37 合计 - 27,014.43 27,014.43 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年3月25日（基金合同生效日） 至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存 184,076,875.24 935,984.52 10,600,375.60 253,686.50 款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600941 中国移动 新股发行 124,803 7,186,156.74 中信证券 688235 百济神州 新股发行 19,217 3,701,194.20 中信证券 600905 三峡能源 新股发行 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 601728 中国电信 新股发行 562,873 2,549,814.69 中信证券 688739 成大生物 新股发行 9,882 1,087,020.00 中信证券 688187 时代电气 新股发行 33,865 1,062,683.70 中信证券 688176 亚虹医药 新股发行 37,990 873,010.20 中信证券 688192 迪哲医药 新股发行 8,926 469,329.08 中信证券 688211 中科微至 新股发行 4,501 405,990.20 中信证券 688798 艾为电子 新股发行 3,592 275,075.36 中信证券 688779 长远锂科 新股发行 43,086 243,435.90 中信证券 688660 电气风电 新股发行 28,283 153,859.52 中信证券 601825 沪农商行 新股发行 15,480 137,772.00 中信证券 688670 金迪克 新股发行 2,310 127,465.80 中信证券 688276 百克生物 新股发行 3,486 126,716.10 中信证券 688819 天能股份 新股发行 2,554 106,731.66 中信证券 688212 澳华内镜 新股发行 3,496 78,660.00 中信证券 688776 国光电气 新股发行 1,447 74,433.68 中信证券 688575 亚辉龙 新股发行 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 新股发行 3,170 50,181.10 中信证券 600955 维远股份 新股发行 1,694 50,074.64 中信证券 300993 玉马遮阳 新股发行 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 新股发行 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 新股发行 9,279 45,838.26 中信证券 300930 屹通新材 新股发行 3,220 42,214.20 中信证券 301028 东亚机械 新股发行 7,329 38,916.99 中信证券 688607 康众医疗 新股发行 1,633 37,901.93 中信证券 301049 超越科技 新股发行 1,954 37,790.36 中信证券 688509 正元地信 新股发行 15,433 30,403.01 中信证券 603529 爱玛科技 新股发行 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 新股发行 3,477 28,059.39 中信证券 603071 物产环能 新股发行 1,627 25,088.34 中信证券 301055 张小泉 新股发行 3,541 24,432.90 中信证券 300966 共同药业 新股发行 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 新股发行 2,464 23,136.96 中信证券 605555 德昌股份 新股发行 655 21,189.25 中信证券 301059 金三江 新股发行 2,581 20,880.29 中信证券 600935 华塑股份 新股发行 4,811 18,955.34 中信证券 301053 远信工业 新股发行 1,544 18,327.28 中信证券 301062 上海艾录 新股发行 5,225 17,294.75 中信证券 688226 威腾电气 新股发行 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 新股发行 3,371 16,821.29 中信证券 688305 科德数控 新股发行 1,496 16,500.88 中信证券 688071 华依科技 新股发行 1,101 15,116.73 中信证券 605566 福莱蒽特 新股发行 435 14,011.35 中信证券 605060 联德股份 新股发行 883 13,765.97 中信证券 605599 菜百股份 新股发行 980 9,800.00 中信证券 605488 福莱新材 新股发行 416 8,498.88 中信证券 605138 盛泰集团 新股发行 723 7,208.31 中信证券 001208 华菱线缆 新股发行 1,754 6,437.18 中信证券 605020 永和股份 新股发行 850 5,890.50 中信证券 003040 楚天龙 新股发行 1,101 5,086.62 中信证券 001219 青岛食品 新股发行 272 4,678.40 中信证券 601279 英利汽车 新股发行 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020 年 3 月 25 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688057 金达莱 新股发行 5,855 151,293.20 中信证券 688289 圣湘生物 新股发行 2,098 105,907.04 中信证券 688221 前沿生物 新股发行 4,275 87,637.50 中信证券 300896 爱美客 新股发行 709 83,853.43 中信证券 688559 海目星 新股发行 5,213 75,901.28 中信证券 688578 艾力斯 新股发行 2,832 64,371.36 中信证券 300898 熊猫乳品 新股发行 4,953 53,393.34 中信证券 688617 惠泰医疗 新股发行 669 49,813.74 中信证券 605136 丽人丽妆 新股发行 867 10,603.41 中信证券 003013 地铁设计 新股发行 724 9,723.32 中信证券 605099 共创草坪 新股发行 624 9,634.56 中信证券 003018 金富科技 新股发行 1,027 9,171.11 中信证券 605179 一鸣食品 新股发行 939 8,648.19 中信证券 003015 日久光电 新股发行 1,128 7,410.96 中信证券 605299 舒华体育 新股发行 738 5,365.26 中信证券 003006 百亚股份 新股发行 804 5,314.44 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券代码证券 成功认购 可流通日 受 认购 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 名称 日 限 价格 值单价 位：股） 额 额 注 类 型 新 中 发 600941 国 2021-12-24 2022-07-05 流 57.58 57.58 87,363 5,030,361.54 5,030,361.54 - 移 通 动 受 限 中 新 600941 国 2021-12-24 2022-01-05 发 57.58 57.58 37,440 2,155,795.20 2,155,795.20 - 移 流 动 通 受 限 新 中 发 601728 国 2021-08-11 2022-02-21 流 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 电 通 信 受 限 新 长 发 688779 远 2021-08-03 2022-02-11 流 5.65 22.86 43,086 243,435.90 984,945.96 - 锂 通 科 受 限 新 亚 发 688176 虹 2021-12-29 2022-01-07 流 22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 - 医 通 药 受 限 新 振 发 688707 华 2021-09-06 2022-03-14 流 11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 - 新 通 材 受 限 新 汇 发 688553 宇 2021-10-14 2022-04-26 流 38.87 32.11 8,928 347,031.36 286,678.08 - 制 通 药 受 限 新 海 发 301155 力 2021-11-17 2022-05-24 流 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 风 通 电 受 限 新 唯 发 688718 赛 2021-07-20 2022-01-28 流 5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 - 勃 通 受 限 新 海 发 688787 天 2021-08-05 2022-02-14 流 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 - 瑞 通 声 受 限 新 富 发 688272 吉 2021-10-08 2022-04-18 流 22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 - 瑞 通 受 限 新 怡 发 301029 合 2021-07-14 2022-01-24 流 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 达 通 受 限 新 亨 发 301211 迪 2021-12-14 2022-06-22 流 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 药 通 业 受 限 新 天 发 301127 源 2021-12-23 2022-06-30 流 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 环 通 保 受 限 新 中 发 301039 集 2021-07-01 2022-01-10 流 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 车 通 辆 受 限 新 雅 发 301099 创 2021-11-10 2022-05-23 流 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 电 通 子 受 限 301069 凯 2021-09-16 2022-03-28 新 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 盛 发 新 流 材 通 受 限 新 百 发 301096 诚 2021-12-13 2022-06-20 流 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 医 通 药 受 限 新 久 发 300994 祺 2021-08-02 2022-02-14 流 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 股 通 份 受 限 新 通 发 301168 灵 2021-12-02 2022-06-10 流 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 股 通 份 受 限 新 洁 发 301108 雅 2021-11-25 2022-06-06 流 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 股 通 份 受 限 新 泽 发 301179 宇 2021-12-01 2022-06-08 流 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 智 通 能 受 限 新 拓 发 301089 新 2021-10-20 2022-04-27 流 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 药 通 业 受 限 能 新 301046 辉 2021-08-10 2022-02-17 发 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 科 流 技 通 受 限 新 粤 发 301111 万 2021-11-30 2022-06-07 流 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 年 通 青 受 限 新 力 发 301188 诺 2021-11-04 2022-05-11 流 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 特 通 玻 受 限 新 漱 发 301017 玉 2021-06-23 2022-01-05 流 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 平 通 民 受 限 新 密 发 301020 封 2021-06-28 2022-01-06 流 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 科 通 技 受 限 新 浩 发 301026 通 2021-07-08 2022-01-17 流 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 科 通 技 受 限 新 英 发 301021 诺 2021-06-28 2022-01-06 流 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 激 通 光 受 限 新 金 发 301048 鹰 2021-08-11 2022-02-28 流 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 重 通 工 受 限 新 东 发 301028 亚 2021-07-12 2022-01-20 流 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 机 通 械 受 限 新 天 发 301045 禄 2021-08-06 2022-02-17 流 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 科 通 技 受 限 新 孩 发 301078 子 2021-09-30 2022-04-14 流 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 王 通 受 限 新 上 发 301062 海 2021-09-07 2022-03-14 流 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 艾 通 录 受 限 新 家 发 301193 联 2021-12-02 2022-06-09 流 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 科 通 技 受 限 新 读 发 301025 客 2021-07-06 2022-01-24 流 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 文 通 化 受 限 新 万 发 301066 事 2021-09-13 2022-03-22 流 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 利 通 受 限 300814 中 2021-08-04 2022-02-14 新 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 富 发 电 流 路 通 受 限 新 张 发 301055 小 2021-08-26 2022-03-07 流 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 泉 通 受 限 新 金 发 301133 钟 2021-11-19 2022-05-26 流 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 股 通 份 受 限 新 喜 发 301198 悦 2021-11-25 2022-06-02 流 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 智 通 行 受 限 新 仕 发 301030 净 2021-07-15 2022-01-24 流 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 科 通 技 受 限 新 金 发 301098 埔 2021-11-04 2022-05-12 流 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 园 通 林 受 限 新 迈 发 301033 普 2021-07-15 2022-01-26 流 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 医 通 学 受 限 超 新 301049 越 2021-08-17 2022-02-24 发 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 科 流 技 通 受 限 新 新 发 301032 柴 2021-07-15 2022-01-24 流 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 股 通 份 受 限 新 森 发 301056 赫 2021-08-27 2022-03-07 流 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 股 通 份 受 限 新 双 发 301036 乐 2021-07-21 2022-02-16 流 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 股 通 份 受 限 新 金 发 301041 百 2021-08-02 2022-02-11 流 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 泽 通 受 限 新 中 发 301072 捷 2021-09-22 2022-03-29 流 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 精 通 工 受 限 新 中 发 300854 兰 2021-09-08 2022-03-16 流 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 环 通 保 受 限 新 海 发 301063 锅 2021-09-09 2022-03-24 流 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 股 通 份 受 限 新 泰 发 001234 慕 2021-12-31 2022-01-11 流 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 士 通 受 限 新 金 发 301059 三 2021-09-03 2022-03-14 流 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 江 通 受 限 新 华 发 301027 蓝 2021-07-08 2022-01-19 流 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 集 通 团 受 限 新 保 发 301037 立 2021-07-21 2022-02-07 流 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 佳 通 受 限 新 君 发 301073 亭 2021-09-22 2022-03-30 流 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 酒 通 店 受 限 新 远 发 301053 信 2021-08-25 2022-03-01 流 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 工 通 业 受 限 新 汇 发 301057 隆 2021-08-31 2022-03-09 流 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 新 通 材 受 限 301068 大 2021-09-16 2022-03-28 新 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 地 发 海 流 洋 通 受 限 新 邵 发 301079 阳 2021-10-11 2022-04-19 流 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 液 通 压 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日 前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为指数增强型基金，以中证 500 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金为指数增强型基金，主要采用指数增强量化投资策略，运用多因子分析模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,934,901,524.62 93.32 141,464,023.12 93.21 交易性金融资产－债券投资 1,564,726.80 0.05 79,000.00 0.05 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 合计 2,936,466,251.42 93.37 141,543,023.12 93.26 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 -5% -134,238,171.86 -6,765,617.70 +5% 134,238,171.86 6,765,617.70 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （2） 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 2,932,237,730.56 元，第二层次的余额为 4,228,520.86 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2020 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 140,175,161.96 元，第二层次的余额为 1,367,861.16 元，第三层次的 余额为 0 元。） （3）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 （4）第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 （5）新金融工具准则 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金 融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下 合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于 进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执 行新金融工具准则。 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,934,901,524.62 92.71 其中：股票 2,934,901,524.62 92.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,564,726.80 0.05 其中：债券 1,564,726.80 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 212,222,124.51 6.70 8 其他各项资产 17,001,167.23 0.54 9 合计 3,165,689,543.16 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 290,040.00 0.01 B 采矿业 68,870,564.37 2.19 C 制造业 1,447,443,602.18 46.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,729,067.25 2.69 E 建筑业 72,900,144.51 2.32 F 批发和零售业 34,404,087.40 1.09 G 交通运输、仓储和邮政业 47,164,394.97 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,092,716.46 6.14 J 金融业 190,119,362.54 6.05 K 房地产业 87,687,066.02 2.79 L 租赁和商务服务业 27,291,471.60 0.87 M 科学研究和技术服务业 6,073,926.60 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 31,062,367.00 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 111,201,619.92 3.54 S 综合 8,284,349.58 0.26 合计 2,410,614,780.40 76.65 8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 21,612,273.96 0.69 B 采矿业 1,912,924.00 0.06 C 制造业 359,169,778.18 11.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 462,802.00 0.01 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 1,079,522.79 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 5,439,290.10 0.17 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,621,630.73 2.28 J 金融业 6,881,061.50 0.22 K 房地产业 8,054,695.00 0.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,530,575.22 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 10,633,651.83 0.34 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,872,410.92 0.41 S 综合 - - 合计 524,286,744.22 16.67 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600885 宏发股份 802,248 59,879,790.72 1.90 2 300037 新宙邦 502,800 56,816,400.00 1.81 3 300630 普利制药 921,624 50,726,184.96 1.61 4 688536 思瑞浦 65,522 50,320,896.00 1.60 5 600884 杉杉股份 1,510,996 49,515,338.92 1.57 6 002203 海亮股份 3,894,222 48,405,179.46 1.54 7 600535 天士力 3,051,569 48,367,368.65 1.54 8 601928 凤凰传媒 5,902,260 47,749,283.40 1.52 9 600195 中牧股份 3,564,152 46,583,466.64 1.48 10 000598 兴蓉环境 7,066,857 44,662,536.24 1.42 11 002244 滨江集团 9,246,840 43,090,274.40 1.37 12 000988 华工科技 1,496,100 41,681,346.00 1.33 13 688065 凯赛生物 221,110 40,746,150.80 1.30 14 000733 振华科技 326,600 40,589,848.00 1.29 15 603707 健友股份 898,689 37,744,938.00 1.20 16 002396 星网锐捷 1,601,061 37,737,007.77 1.20 17 000519 中兵红箭 1,323,008 35,284,623.36 1.12 18 601699 潞安环能 3,116,652 35,249,334.12 1.12 19 688188 柏楚电子 89,304 34,423,119.84 1.09 20 600970 中材国际 2,857,457 32,660,733.51 1.04 21 000729 燕京啤酒 3,774,343 31,968,685.21 1.02 22 600862 中航高科 882,773 31,567,962.48 1.00 23 601098 中南传媒 3,259,824 31,196,515.68 0.99 24 603568 伟明环保 825,200 30,144,556.00 0.96 25 002138 顺络电子 782,089 29,860,158.02 0.95 26 000887 中鼎股份 1,339,678 29,218,377.18 0.93 27 002268 卫士通 520,599 29,122,308.06 0.93 28 000090 天健集团 4,948,000 29,044,760.00 0.92 29 688099 晶晨股份 211,158 27,492,771.60 0.87 30 000877 天山股份 1,783,332 27,302,812.92 0.87 31 002010 传化智联 3,103,168 26,997,561.60 0.86 32 300699 光威复材 316,000 26,695,680.00 0.85 33 600271 航天信息 1,982,100 26,540,319.00 0.84 34 600372 中航电子 1,151,486 25,781,771.54 0.82 35 000686 东北证券 2,785,340 24,455,285.20 0.78 36 603613 国联股份 225,290 24,218,675.00 0.77 37 603225 新凤鸣 1,578,878 23,446,338.30 0.75 38 688029 南微医学 108,573 23,090,219.91 0.73 39 003022 联泓新科 632,430 23,045,749.20 0.73 40 600120 浙江东方 5,186,231 22,923,141.02 0.73 41 600064 南京高科 2,432,580 22,720,297.20 0.72 42 601128 常熟银行 3,427,421 22,655,252.81 0.72 43 600177 雅戈尔 3,259,728 22,459,525.92 0.71 44 002815 崇达技术 1,297,500 21,862,875.00 0.70 45 002416 爱施德 1,910,300 21,739,214.00 0.69 46 603290 斯达半导 56,500 21,526,500.00 0.68 47 000987 越秀金控 2,449,042 21,306,665.40 0.68 48 600507 方大特钢 2,705,476 21,102,712.80 0.67 49 000709 河钢股份 8,482,400 20,866,704.00 0.66 50 600967 内蒙一机 1,726,400 20,630,480.00 0.66 51 688006 杭可科技 189,544 20,391,143.52 0.65 52 600563 法拉电子 86,200 20,032,880.00 0.64 53 300253 卫宁健康 1,186,200 19,880,712.00 0.63 54 600643 爱建集团 2,722,216 18,402,180.16 0.59 55 600582 天地科技 4,183,806 18,325,070.28 0.58 56 600623 华谊集团 1,995,103 18,155,437.30 0.58 57 601333 广深铁路 8,074,000 18,085,760.00 0.58 58 600373 中文传媒 1,407,969 17,402,496.84 0.55 59 601958 金钼股份 2,512,105 17,207,919.25 0.55 60 600008 首创环保 4,883,281 16,651,988.21 0.53 61 600329 中新药业 526,840 16,548,044.40 0.53 62 000685 中山公用 1,772,128 15,683,332.80 0.50 63 300363 博腾股份 173,910 15,556,249.50 0.49 64 603589 口子窖 219,150 15,531,160.50 0.49 65 002739 万达电影 895,700 13,865,436.00 0.44 66 002384 东山精密 511,400 13,858,940.00 0.44 67 002423 中粮资本 1,690,500 13,693,050.00 0.44 68 600282 南钢股份 3,688,300 13,646,710.00 0.43 69 002028 思源电气 277,300 13,645,933.00 0.43 70 600901 江苏租赁 2,607,358 13,271,452.22 0.42 71 600705 中航产融 3,327,900 13,211,763.00 0.42 72 000825 太钢不锈 1,868,600 13,154,944.00 0.42 73 002013 中航机电 712,200 12,947,796.00 0.41 74 000960 锡业股份 653,204 12,757,074.12 0.41 75 605358 立昂微 104,800 12,577,048.00 0.40 76 601689 拓普集团 236,900 12,555,700.00 0.40 77 000581 威孚高科 582,500 12,547,050.00 0.40 78 601992 金隅集团 4,203,000 11,936,520.00 0.38 79 601555 东吴证券 1,299,220 11,511,089.20 0.37 80 000039 中集集团 663,500 11,385,660.00 0.36 81 000937 冀中能源 1,935,900 10,666,809.00 0.34 82 001965 招商公路 1,315,191 10,087,514.97 0.32 83 601615 明阳智能 383,679 10,014,021.90 0.32 84 600376 首开股份 1,726,328 9,771,016.48 0.31 85 603198 迎驾贡酒 138,564 9,623,269.80 0.31 86 688005 容百科技 82,787 9,568,521.46 0.30 87 002422 科伦药业 471,000 8,916,030.00 0.28 88 000009 中国宝安 574,106 8,284,349.58 0.26 89 000031 大悦城 2,195,278 8,188,386.94 0.26 90 600580 卧龙电驱 445,700 8,151,853.00 0.26 91 600380 健康元 625,340 8,029,365.60 0.26 92 600153 建发股份 884,700 8,024,229.00 0.26 93 002966 苏州银行 1,181,800 8,000,786.00 0.25 94 000563 陕国投 A 2,471,900 7,984,237.00 0.25 95 000970 中科三环 494,300 7,933,515.00 0.25 96 002831 裕同科技 229,800 7,741,962.00 0.25 97 601872 招商轮船 1,647,200 6,753,520.00 0.21 98 002223 鱼跃医疗 178,350 6,741,630.00 0.21 99 000898 鞍钢股份 1,784,951 6,693,566.25 0.21 100 600233 圆通速递 377,600 6,298,368.00 0.20 101 000869 张裕 A 193,329 6,159,461.94 0.20 102 603127 昭衍新药 52,620 6,073,926.60 0.19 103 600908 无锡银行 1,061,500 6,018,705.00 0.19 104 601577 长沙银行 731,613 5,713,897.53 0.18 105 000012 南玻 A 542,212 5,384,165.16 0.17 106 601003 柳钢股份 1,031,100 5,382,342.00 0.17 107 600667 太极实业 634,900 5,129,992.00 0.16 108 601000 唐山港 1,854,000 5,098,500.00 0.16 109 000778 新兴铸管 1,099,900 4,762,567.00 0.15 110 600755 厦门国贸 643,640 4,640,644.40 0.15 111 600529 山东药玻 103,900 4,561,210.00 0.15 112 000990 诚志股份 281,901 4,459,673.82 0.14 113 601139 深圳燃气 467,400 4,127,142.00 0.13 114 603267 鸿远电子 21,700 3,893,848.00 0.12 115 600325 华发股份 617,800 3,719,156.00 0.12 116 600803 新奥股份 196,300 3,604,068.00 0.11 117 002375 亚厦股份 474,300 3,552,507.00 0.11 118 000830 鲁西化工 231,000 3,525,060.00 0.11 119 002048 宁波华翔 158,643 3,431,448.09 0.11 120 600732 爱旭股份 144,400 3,373,184.00 0.11 121 600835 上海机电 209,400 3,333,648.00 0.11 122 000997 新大陆 183,533 3,325,617.96 0.11 123 002372 伟星新材 131,772 3,204,695.04 0.10 124 300751 迈为股份 4,800 3,083,040.00 0.10 125 603228 景旺电子 88,180 3,044,855.40 0.10 126 600728 佳都科技 356,200 2,967,146.00 0.09 127 002408 齐翔腾达 236,642 2,484,741.00 0.08 128 002867 周大生 122,900 2,185,162.00 0.07 129 601117 中国化学 179,886 2,158,632.00 0.07 130 603712 七一二 49,408 2,139,366.40 0.07 131 002128 电投能源 137,200 2,037,420.00 0.06 132 600879 航天电子 241,700 1,991,608.00 0.06 133 002430 杭氧股份 60,300 1,809,603.00 0.06 134 600307 酒钢宏兴 781,000 1,718,200.00 0.05 135 000983 山西焦煤 182,100 1,505,967.00 0.05 136 600968 海油发展 486,700 1,426,031.00 0.05 137 002595 豪迈科技 47,400 1,315,824.00 0.04 138 603444 吉比特 2,800 1,181,180.00 0.04 139 603379 三美股份 47,900 1,091,162.00 0.03 140 600549 厦门钨业 45,060 1,019,707.80 0.03 141 601200 上海环境 72,900 917,811.00 0.03 142 600298 安琪酵母 15,200 917,472.00 0.03 143 600339 中油工程 252,300 777,084.00 0.02 144 600350 山东高速 143,100 738,396.00 0.02 145 601636 旗滨集团 32,800 560,880.00 0.02 146 002958 青农商行 127,600 492,536.00 0.02 147 002080 中材科技 14,207 483,322.14 0.02 148 601665 齐鲁银行 85,900 479,322.00 0.02 149 002399 海普瑞 27,400 468,540.00 0.01 150 300251 光线传媒 35,500 456,175.00 0.01 151 600522 中天科技 26,100 442,656.00 0.01 152 600170 上海建工 98,200 353,520.00 0.01 153 002557 洽洽食品 5,300 325,208.00 0.01 154 600415 小商品城 60,600 293,910.00 0.01 155 300133 华策影视 43,300 293,141.00 0.01 156 002299 圣农发展 12,000 290,040.00 0.01 157 000156 华数传媒 28,200 238,572.00 0.01 158 600639 浦东金桥 15,500 197,935.00 0.01 159 600776 东方通信 16,400 188,764.00 0.01 160 600066 宇通客车 16,500 181,830.00 0.01 161 603868 飞科电器 3,900 169,338.00 0.01 162 002195 二三四五 68,500 160,290.00 0.01 163 600839 四川长虹 35,800 118,498.00 0.00 164 600787 中储股份 16,400 102,336.00 0.00 165 000623 吉林敖东 4,800 88,656.00 0.00 166 600808 马钢股份 18,800 69,372.00 0.00 167 002281 光迅科技 2,700 62,883.00 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603260 合盛硅业 256,660.00 33,871,420.20 1.08 2 688168 安博通 426,414.00 26,467,516.98 0.84 3 603829 洛凯股份 2,080,272.0 25,233,699.36 0.80 0 4 688202 美迪西 50,434.00 24,490,246.06 0.78 5 603926 铁流股份 1,183,816.0 19,284,362.64 0.61 0 6 002696 百洋股份 3,079,100.0 18,197,481.00 0.58 0 7 688356 键凯科技 53,849.00 18,154,113.37 0.58 8 002326 永太科技 315,100.00 16,136,271.00 0.51 9 688329 艾隆科技 372,898.00 15,695,276.82 0.50 10 002850 科达利 97,000.00 15,552,980.00 0.49 11 688191 智洋创新 668,300.00 14,769,430.00 0.47 12 688030 山石网科 433,900.00 12,869,474.00 0.41 13 601801 皖新传媒 2,478,612.0 12,863,996.28 0.41 0 14 300703 创源股份 1,119,700.0 12,753,383.00 0.41 0 15 688661 和林微纳 121,185.00 12,186,363.60 0.39 16 300833 浩洋股份 150,200.00 12,170,706.00 0.39 17 688586 江航装备 315,451.00 10,693,788.90 0.34 18 603588 高能环境 602,892.00 10,592,812.44 0.34 19 688388 嘉元科技 82,950.00 10,414,372.50 0.33 20 603610 麒盛科技 343,305.00 8,877,867.30 0.28 21 603095 越剑智能 302,400.00 7,602,336.00 0.24 22 000702 正虹科技 1,495,600.0 7,478,000.00 0.24 0 23 600941 中国移动 124,803.00 7,186,156.74 0.23 24 601512 中新集团 786,300.00 7,116,015.00 0.23 25 688529 豪森股份 222,400.00 6,803,216.00 0.22 26 300672 国科微 36,500.00 6,770,750.00 0.22 27 300196 长海股份 378,400.00 6,633,352.00 0.21 28 688663 新风光 139,600.00 6,587,724.00 0.21 29 000567 海德股份 358,650.00 6,401,902.50 0.20 30 603236 移远通信 29,560.00 6,027,284.00 0.19 31 600219 南山铝业 1,218,450.0 5,738,899.50 0.18 0 32 688109 品茗股份 109,677.00 5,617,655.94 0.18 33 603908 牧高笛 133,000.00 5,519,500.00 0.18 34 002871 伟隆股份 519,110.00 5,450,655.00 0.17 35 605336 帅丰电器 156,400.00 5,333,240.00 0.17 36 603269 海鸥股份 414,925.00 5,302,741.50 0.17 37 003043 华亚智能 56,700.00 4,548,474.00 0.14 38 600561 江西长运 858,500.00 4,318,255.00 0.14 39 688700 东威科技 59,766.00 4,070,064.60 0.13 40 300680 隆盛科技 130,000.00 4,056,000.00 0.13 41 605088 冠盛股份 262,500.00 3,814,125.00 0.12 42 688181 八亿时空 77,300.00 3,664,020.00 0.12 43 600097 开创国际 296,423.00 3,414,792.96 0.11 44 300593 新雷能 59,547.00 3,238,165.86 0.10 45 300316 晶盛机电 46,500.00 3,231,750.00 0.10 46 603657 春光科技 122,500.00 3,189,900.00 0.10 47 603725 天安新材 353,700.00 2,882,655.00 0.09 48 688080 映翰通 31,500.00 2,762,550.00 0.09 49 603320 迪贝电气 207,800.00 2,745,038.00 0.09 50 002597 金禾实业 52,100.00 2,675,335.00 0.09 51 688066 航天宏图 36,400.00 2,646,280.00 0.08 52 002881 美格智能 60,600.00 2,598,528.00 0.08 53 603279 景津装备 54,900.00 2,546,262.00 0.08 54 300993 玉马遮阳 86,310.00 2,477,960.10 0.08 55 600520 文一科技 238,500.00 2,091,645.00 0.07 56 688378 奥来德 24,663.00 1,975,506.30 0.06 57 603289 泰瑞机器 192,600.00 1,862,442.00 0.06 58 601728 中国电信 394,011.00 1,682,426.97 0.05 59 688519 南亚新材 31,600.00 1,592,956.00 0.05 60 603226 菲林格尔 212,869.00 1,573,101.91 0.05 61 603889 新澳股份 237,300.00 1,468,887.00 0.05 62 600725 云维股份 392,500.00 1,460,100.00 0.05 63 603979 金诚信 67,800.00 1,456,344.00 0.05 64 002821 凯莱英 3,000.00 1,305,000.00 0.04 65 603688 石英股份 20,100.00 1,268,511.00 0.04 66 688050 爱博医疗 6,000.00 1,261,380.00 0.04 67 688017 绿的谐波 6,400.00 1,117,184.00 0.04 68 600858 银座股份 198,861.00 1,032,088.59 0.03 69 688779 长远锂科 43,086.00 984,945.96 0.03 70 600665 天地源 302,800.00 938,680.00 0.03 71 688176 亚虹医药 37,990.00 873,010.20 0.03 72 601518 吉林高速 287,863.00 777,230.10 0.02 73 002921 联诚精密 34,300.00 585,844.00 0.02 74 002875 安奈儿 63,200.00 582,704.00 0.02 75 300620 光库科技 11,000.00 566,610.00 0.02 76 688690 纳微科技 6,300.00 502,866.00 0.02 77 688196 卓越新能 8,000.00 467,440.00 0.01 78 601158 重庆水务 72,200.00 462,802.00 0.01 79 601101 昊华能源 61,700.00 456,580.00 0.01 80 688330 宏力达 3,827.00 434,976.82 0.01 81 688707 振华新材 8,130.00 383,410.80 0.01 82 688093 世华科技 9,300.00 346,890.00 0.01 83 002930 宏川智慧 13,300.00 343,805.00 0.01 84 300432 富临精工 11,600.00 341,040.00 0.01 85 002929 润建股份 8,200.00 296,348.00 0.01 86 688553 汇宇制药 8,928.00 286,678.08 0.01 87 601328 交通银行 61,900.00 285,359.00 0.01 88 603186 华正新材 5,100.00 213,129.00 0.01 89 601658 邮储银行 38,000.00 193,800.00 0.01 90 688513 苑东生物 3,000.00 139,200.00 0.00 91 301155 海力风电 1,054.00 101,974.50 0.00 92 688718 唯赛勃 3,145.00 87,147.95 0.00 93 688787 海天瑞声 817.00 71,364.95 0.00 94 002088 鲁阳节能 1,900.00 49,400.00 0.00 95 688272 富吉瑞 1,263.00 49,370.67 0.00 96 301029 怡合达 462.00 41,519.94 0.00 97 301211 亨迪药业 967.00 32,539.55 0.00 98 301127 天源环保 1,685.00 28,847.20 0.00 99 301039 中集车辆 2,064.00 25,820.64 0.00 100 301099 雅创电子 351.00 25,047.36 0.00 101 301069 凯盛新材 539.00 23,829.19 0.00 102 301096 百诚医药 272.00 21,360.16 0.00 103 300994 久祺股份 420.00 19,089.00 0.00 104 301168 通灵股份 329.00 17,150.77 0.00 105 301108 洁雅股份 280.00 15,038.80 0.00 106 301179 泽宇智能 295.00 14,977.15 0.00 107 301089 拓新药业 220.00 14,944.60 0.00 108 301046 能辉科技 290.00 14,207.10 0.00 109 301111 粤万年青 379.00 13,901.72 0.00 110 301188 力诺特玻 647.00 13,250.56 0.00 111 301017 漱玉平民 555.00 13,209.00 0.00 112 301020 密封科技 421.00 12,815.24 0.00 113 301026 浩通科技 203.00 12,734.19 0.00 114 301021 英诺激光 290.00 12,014.70 0.00 115 301048 金鹰重工 843.00 10,925.28 0.00 116 301028 东亚机械 733.00 9,895.50 0.00 117 301045 天禄科技 335.00 9,503.95 0.00 118 301078 孩子王 756.00 9,177.84 0.00 119 301062 上海艾录 523.00 8,896.23 0.00 120 301193 家联科技 297.00 8,654.58 0.00 121 301025 读客文化 403.00 8,414.64 0.00 122 301066 万事利 344.00 7,856.96 0.00 123 300814 中富电路 328.00 7,832.64 0.00 124 301055 张小泉 355.00 7,731.90 0.00 125 301133 金钟股份 286.00 7,707.70 0.00 126 301198 喜悦智行 262.00 7,650.40 0.00 127 301030 仕净科技 242.00 7,627.84 0.00 128 301098 金埔园林 307.00 6,806.19 0.00 129 301033 迈普医学 108.00 6,476.76 0.00 130 301049 超越科技 196.00 6,452.32 0.00 131 301032 新柴股份 513.00 6,417.63 0.00 132 301056 森赫股份 572.00 6,343.48 0.00 133 301036 双乐股份 205.00 6,135.65 0.00 134 301041 金百泽 215.00 6,065.15 0.00 135 301072 中捷精工 181.00 6,047.21 0.00 136 300854 中兰环保 203.00 5,539.87 0.00 137 301063 海锅股份 153.00 5,524.83 0.00 138 001234 泰慕士 333.00 5,504.49 0.00 139 301059 金三江 259.00 4,998.70 0.00 140 301027 华蓝集团 286.00 4,761.90 0.00 141 603176 汇通集团 1,924.00 4,713.80 0.00 142 301037 保立佳 193.00 4,682.18 0.00 143 301073 君亭酒店 144.00 4,608.00 0.00 144 301053 远信工业 155.00 4,460.90 0.00 145 301057 汇隆新材 218.00 4,146.36 0.00 146 301068 大地海洋 144.00 4,086.72 0.00 147 301079 邵阳液压 140.00 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603486 科沃斯 137,316,011.33 90.48 2 603260 合盛硅业 128,467,040.69 84.65 3 000799 酒鬼酒 125,787,662.01 82.88 4 300037 新宙邦 112,146,811.52 73.89 5 000807 云铝股份 106,476,765.04 70.16 6 688029 南微医学 104,401,393.29 68.79 7 000009 中国宝安 103,384,604.37 68.12 8 600500 中化国际 103,077,949.03 67.92 9 002092 中泰化学 102,142,977.40 67.30 10 002268 卫士通 96,196,081.20 63.38 11 600623 华谊集团 95,008,201.37 62.60 12 603444 吉比特 94,781,896.49 62.45 13 600884 杉杉股份 94,709,211.85 62.40 14 600563 法拉电子 94,498,030.63 62.27 15 600901 江苏租赁 91,346,268.12 60.19 16 300474 景嘉微 90,301,892.12 59.50 17 002203 海亮股份 90,067,805.54 59.35 18 002138 顺络电子 89,181,379.35 58.76 19 601636 旗滨集团 88,190,908.93 58.11 20 603568 伟明环保 86,848,946.47 57.23 21 000039 中集集团 86,194,157.78 56.79 22 002028 思源电气 85,550,589.10 56.37 23 603893 瑞芯微 82,785,713.21 54.55 24 300316 晶盛机电 82,744,999.00 54.52 25 000598 兴蓉环境 78,591,385.05 51.78 26 601928 凤凰传媒 78,422,749.84 51.67 27 002048 宁波华翔 77,281,932.17 50.92 28 603829 洛凯股份 76,938,417.37 50.70 29 600970 中材国际 76,728,874.66 50.56 30 600089 特变电工 76,667,243.61 50.52 31 601333 广深铁路 76,605,071.00 50.48 32 600549 厦门钨业 76,354,042.58 50.31 33 002648 卫星化学 76,033,369.66 50.10 34 601512 中新集团 73,842,674.24 48.66 35 000830 鲁西化工 73,075,509.25 48.15 36 000990 诚志股份 71,726,363.89 47.26 37 300146 汤臣倍健 71,629,917.82 47.20 38 000636 风华高科 70,760,149.01 46.62 39 688368 晶丰明源 70,367,806.59 46.37 40 601699 潞安环能 70,306,375.87 46.33 41 600885 宏发股份 68,436,686.24 45.09 42 002901 大博医疗 67,004,094.26 44.15 43 000778 新兴铸管 66,708,538.60 43.95 44 688016 心脉医疗 65,345,944.78 43.06 45 600120 浙江东方 65,343,590.70 43.06 46 600271 航天信息 65,254,159.02 43.00 47 002709 天赐材料 64,948,783.48 42.80 48 688188 柏楚电子 64,531,602.73 42.52 49 000012 南玻 A 64,240,184.98 42.33 50 300482 万孚生物 64,153,296.27 42.27 51 300630 普利制药 64,152,197.93 42.27 52 002966 苏州银行 63,860,109.00 42.08 53 600808 马钢股份 61,061,441.00 40.23 54 688099 晶晨股份 60,766,341.46 40.04 55 002244 滨江集团 60,100,191.20 39.60 56 600219 南山铝业 59,450,806.20 39.17 57 688536 思瑞浦 58,775,958.91 38.73 58 603712 七一二 58,725,781.90 38.69 59 000519 中兵红箭 58,677,708.66 38.66 60 002876 三利谱 57,632,739.48 37.97 61 601869 长飞光纤 57,523,297.38 37.90 62 002396 星网锐捷 57,399,314.84 37.82 63 688208 道通科技 57,205,082.63 37.69 64 002458 益生股份 54,417,895.51 35.86 65 600195 中牧股份 54,286,741.33 35.77 66 603225 新凤鸣 53,702,255.89 35.38 67 002191 劲嘉股份 53,657,469.95 35.36 68 601689 拓普集团 53,397,751.46 35.18 69 600582 天地科技 53,267,198.98 35.10 70 600967 内蒙一机 53,001,375.69 34.92 71 002563 森马服饰 52,556,810.22 34.63 72 600862 中航高科 52,428,529.91 34.55 73 601098 中南传媒 52,098,621.06 34.33 74 603613 国联股份 52,023,969.69 34.28 75 600755 厦门国贸 51,896,215.03 34.19 76 000898 鞍钢股份 51,799,356.16 34.13 77 000960 锡业股份 51,705,824.59 34.07 78 000988 华工科技 51,567,498.00 33.98 79 600535 天士力 51,138,659.27 33.70 80 603355 莱克电气 50,869,188.23 33.52 81 000887 中鼎股份 50,660,204.71 33.38 82 601801 皖新传媒 50,389,348.16 33.20 83 300618 寒锐钴业 49,890,218.28 32.87 84 601117 中国化学 49,872,025.00 32.86 85 600039 四川路桥 49,643,524.48 32.71 86 603290 斯达半导 49,075,343.00 32.34 87 002423 中粮资本 48,980,341.30 32.27 88 600060 海信视像 47,365,952.32 31.21 89 002004 华邦健康 46,866,980.32 30.88 90 600782 新钢股份 46,735,144.00 30.79 91 002249 大洋电机 46,400,636.08 30.57 92 603885 吉祥航空 46,143,693.69 30.40 93 002317 众生药业 45,910,800.56 30.25 94 600642 申能股份 45,567,493.07 30.02 95 600373 中文传媒 45,303,101.27 29.85 96 603489 八方股份 44,529,235.65 29.34 97 601128 常熟银行 44,185,637.17 29.11 98 600376 首开股份 44,093,714.64 29.05 99 002010 传化智联 44,014,908.97 29.00 100 601615 明阳智能 43,729,376.37 28.81 101 600380 健康元 43,618,174.43 28.74 102 601992 金隅集团 42,781,538.67 28.19 103 600466 蓝光发展 42,352,617.86 27.91 104 688168 安博通 41,986,468.04 27.67 105 000158 常山北明 41,782,824.00 27.53 106 300699 光威复材 41,698,772.00 27.48 107 600765 中航重机 41,694,075.00 27.47 108 600879 航天电子 40,949,901.53 26.98 109 600460 士兰微 40,852,672.08 26.92 110 000930 中粮科技 40,392,177.02 26.61 111 000733 振华科技 40,140,717.77 26.45 112 000513 丽珠集团 40,056,869.65 26.39 113 603256 宏和科技 40,043,679.88 26.39 114 000031 大悦城 39,902,489.43 26.29 115 002013 中航机电 39,866,227.67 26.27 116 300755 华致酒行 39,416,285.53 25.97 117 002110 三钢闽光 39,139,318.36 25.79 118 000975 银泰黄金 38,928,124.72 25.65 119 002408 齐翔腾达 38,682,263.26 25.49 120 300463 迈克生物 38,369,963.07 25.28 121 002444 巨星科技 38,243,954.24 25.20 122 000615 奥园美谷 38,186,664.00 25.16 123 002128 电投能源 38,130,832.20 25.12 124 000686 东北证券 38,109,217.40 25.11 125 688363 华熙生物 38,101,284.76 25.11 126 600202 哈空调 38,060,375.89 25.08 127 605358 立昂微 38,037,582.22 25.06 128 000709 河钢股份 38,013,104.02 25.05 129 688065 凯赛生物 37,883,193.13 24.96 130 688080 映翰通 37,742,701.40 24.87 131 300223 北京君正 37,737,338.00 24.87 132 603707 健友股份 37,694,885.90 24.84 133 000999 华润三九 37,604,234.58 24.78 134 300782 卓胜微 37,560,930.52 24.75 135 002714 牧原股份 37,216,035.91 24.52 136 002701 奥瑞金 37,020,789.60 24.39 137 600409 三友化工 36,926,559.26 24.33 138 000717 韶钢松山 36,880,061.00 24.30 139 603629 利通电子 36,740,082.00 24.21 140 688005 容百科技 36,100,713.54 23.79 141 600704 物产中大 35,550,782.00 23.42 142 002074 国轩高科 35,222,488.32 23.21 143 603737 三棵树 35,174,731.70 23.18 144 002416 爱施德 34,980,942.27 23.05 145 002422 科伦药业 34,325,933.16 22.62 146 002038 双鹭药业 34,248,971.38 22.57 147 601577 长沙银行 34,205,727.01 22.54 148 002078 太阳纸业 34,044,268.00 22.43 149 601168 西部矿业 33,820,586.00 22.28 150 000729 燕京啤酒 33,165,848.69 21.85 151 300244 迪安诊断 32,993,898.16 21.74 152 002926 华西证券 32,993,610.42 21.74 153 688185 康希诺 32,775,907.22 21.60 154 688139 海尔生物 32,724,639.64 21.56 155 000959 首钢股份 32,596,813.00 21.48 156 600728 佳都科技 32,518,395.74 21.43 157 300671 富满微 32,478,909.70 21.40 158 300142 沃森生物 32,456,239.66 21.39 159 688018 乐鑫科技 32,143,741.09 21.18 160 002925 盈趣科技 31,780,775.62 20.94 161 603267 鸿远电子 31,770,054.79 20.93 162 002955 鸿合科技 31,328,662.49 20.64 163 000090 天健集团 31,162,378.00 20.53 164 688202 美迪西 31,110,066.71 20.50 165 603198 迎驾贡酒 30,870,051.38 20.34 166 000630 铜陵有色 30,699,274.00 20.23 167 600998 九州通 30,503,434.81 20.10 168 600455 博通股份 30,281,567.00 19.95 169 000825 太钢不锈 29,579,981.00 19.49 170 601233 桐昆股份 29,354,572.00 19.34 171 688006 杭可科技 29,254,321.65 19.28 172 000983 山西焦煤 29,081,040.26 19.16 173 603127 昭衍新药 28,833,689.39 19.00 174 002345 潮宏基 28,511,882.84 18.79 175 600325 华发股份 28,411,738.00 18.72 176 603638 艾迪精密 28,275,454.98 18.63 177 600418 江淮汽车 28,055,513.00 18.49 178 600643 爱建集团 27,980,401.66 18.44 179 601598 中国外运 27,597,013.00 18.18 180 002146 荣盛发展 27,542,689.00 18.15 181 600546 山煤国际 27,383,277.00 18.04 182 300363 博腾股份 27,264,202.16 17.96 183 600160 巨化股份 27,088,164.59 17.85 184 000877 天山股份 26,854,577.22 17.69 185 000718 苏宁环球 26,615,669.60 17.54 186 300810 中科海讯 26,575,103.50 17.51 187 600779 水井坊 26,533,504.00 17.48 188 002572 索菲亚 26,436,228.54 17.42 189 002603 以岭药业 26,329,913.24 17.35 190 601958 金钼股份 26,056,180.50 17.17 191 600350 山东高速 25,967,382.85 17.11 192 002830 名雕股份 25,889,479.90 17.06 193 300652 雷迪克 25,769,322.49 16.98 194 600787 中储股份 25,633,308.66 16.89 195 002148 北纬科技 25,433,469.40 16.76 196 300014 亿纬锂能 25,337,112.00 16.69 197 001872 招商港口 25,252,449.06 16.64 198 603332 苏州龙杰 25,072,997.00 16.52 199 002250 联化科技 24,878,982.75 16.39 200 600372 中航电子 24,803,666.59 16.34 201 300677 英科医疗 24,723,231.70 16.29 202 688699 明微电子 24,541,592.98 16.17 203 002387 维信诺 24,507,022.00 16.15 204 300726 宏达电子 24,497,761.74 16.14 205 688007 光峰科技 24,419,004.69 16.09 206 003022 联泓新科 24,295,688.60 16.01 207 002195 二三四五 24,187,296.00 15.94 208 688191 智洋创新 23,947,100.88 15.78 209 002280 联络互动 23,836,685.00 15.71 210 600008 首创环保 23,735,652.34 15.64 211 688058 宝兰德 23,686,176.89 15.61 212 002818 富森美 23,555,214.16 15.52 213 600064 南京高科 23,353,191.60 15.39 214 300595 欧普康视 23,295,351.99 15.35 215 300434 金石亚药 23,277,661.20 15.34 216 300059 东方财富 23,235,123.76 15.31 217 000883 湖北能源 23,228,746.00 15.31 218 300012 华测检测 23,195,614.09 15.28 219 002815 崇达技术 23,166,045.45 15.26 220 600329 中新药业 23,074,452.80 15.20 221 688661 和林微纳 23,055,621.01 15.19 222 600718 东软集团 22,990,981.44 15.15 223 002145 中核钛白 22,953,861.28 15.12 224 300642 透景生命 22,914,714.50 15.10 225 300496 中科创达 22,635,797.00 14.91 226 002988 豪美新材 22,620,862.39 14.91 227 002465 海格通信 22,509,570.05 14.83 228 600282 南钢股份 22,242,359.00 14.66 229 002607 中公教育 22,176,209.14 14.61 230 600177 雅戈尔 22,117,422.60 14.57 231 000062 深圳华强 22,116,349.87 14.57 232 300703 创源股份 22,093,574.85 14.56 233 000987 越秀金控 22,089,831.71 14.56 234 002368 太极股份 22,074,807.85 14.55 235 603926 铁流股份 22,072,200.54 14.54 236 600820 隧道股份 21,803,957.17 14.37 237 300296 利亚德 21,800,854.73 14.36 238 688356 键凯科技 21,796,881.98 14.36 239 600097 开创国际 21,780,702.68 14.35 240 600307 酒钢宏兴 21,666,351.00 14.28 241 601799 星宇股份 21,484,148.13 14.16 242 000937 冀中能源 21,291,616.20 14.03 243 600038 中直股份 21,184,267.48 13.96 244 688083 中望软件 21,150,277.79 13.94 245 002867 周大生 21,122,925.50 13.92 246 600507 方大特钢 21,066,404.65 13.88 247 600170 上海建工 21,013,045.00 13.85 248 000415 渤海租赁 20,957,031.00 13.81 249 688100 威胜信息 20,852,015.11 13.74 250 688378 奥来德 20,734,957.61 13.66 251 603882 金域医学 20,480,190.54 13.49 252 000559 万向钱潮 20,387,212.68 13.43 253 605255 天普股份 20,257,488.00 13.35 254 600256 广汇能源 20,130,836.41 13.26 255 688366 昊海生科 20,067,896.55 13.22 256 603177 德创环保 19,955,727.00 13.15 257 600435 北方导航 19,914,734.00 13.12 258 002850 科达利 19,766,893.25 13.02 259 601678 滨化股份 19,688,002.80 12.97 260 300747 锐科激光 19,635,598.52 12.94 261 002155 湖南黄金 19,532,961.00 12.87 262 300253 卫宁健康 19,372,069.00 12.76 263 002763 汇洁股份 19,211,071.60 12.66 264 688109 品茗股份 19,143,130.23 12.61 265 002372 伟星新材 19,050,936.65 12.55 266 600908 无锡银行 18,984,560.00 12.51 267 002156 通富微电 18,899,625.43 12.45 268 300627 华测导航 18,741,393.44 12.35 269 300665 飞鹿股份 18,722,735.40 12.34 270 002595 豪迈科技 18,625,478.29 12.27 271 601857 中国石油 18,430,322.00 12.14 272 000671 阳光城 18,381,994.00 12.11 273 600022 山东钢铁 18,326,643.20 12.08 274 002002 鸿达兴业 18,160,149.09 11.97 275 600398 海澜之家 18,128,648.00 11.95 276 300620 光库科技 18,108,714.29 11.93 277 002845 同兴达 18,023,232.00 11.88 278 002568 百润股份 17,954,237.50 11.83 279 000533 顺钠股份 17,909,307.00 11.80 280 002696 百洋股份 17,828,245.00 11.75 281 603848 好太太 17,750,070.96 11.70 282 002772 众兴菌业 17,240,731.00 11.36 283 001914 招商积余 17,206,015.05 11.34 284 000822 山东海化 17,181,390.00 11.32 285 002223 鱼跃医疗 17,128,343.50 11.29 286 000050 深天马 A 17,112,841.72 11.28 287 300633 开立医疗 17,098,824.00 11.27 288 002614 奥佳华 17,068,531.76 11.25 289 605180 华生科技 16,874,275.44 11.12 290 688329 艾隆科技 16,721,139.47 11.02 291 000869 张裕 A 16,657,154.10 10.98 292 600839 四川长虹 16,600,500.00 10.94 293 600132 重庆啤酒 16,496,872.56 10.87 294 603389 亚振家居 16,457,431.00 10.84 295 000685 中山公用 16,213,462.36 10.68 296 600706 曲江文旅 16,197,178.08 10.67 297 600062 华润双鹤 16,194,450.16 10.67 298 300626 华瑞股份 16,139,152.00 10.63 299 603589 口子窖 16,092,096.00 10.60 300 000581 威孚高科 16,075,145.10 10.59 301 600596 新安股份 15,958,506.52 10.52 302 688233 神工股份 15,644,058.90 10.31 303 002326 永太科技 15,542,372.00 10.24 304 600926 杭州银行 15,503,687.65 10.22 305 600184 光电股份 15,486,607.29 10.20 306 300750 宁德时代 15,430,888.00 10.17 307 603587 地素时尚 15,379,501.78 10.13 308 002835 同为股份 15,225,767.00 10.03 309 603768 常青股份 15,221,006.04 10.03 310 000739 普洛药业 15,118,613.00 9.96 311 600580 卧龙电驱 15,101,058.00 9.95 312 002706 良信股份 15,072,219.10 9.93 313 603196 日播时尚 14,979,739.22 9.87 314 000516 ST 国医 14,891,566.00 9.81 315 002236 大华股份 14,623,701.00 9.64 316 300458 全志科技 14,582,802.00 9.61 317 000933 神火股份 14,523,497.00 9.57 318 002247 聚力文化 14,379,076.00 9.47 319 300408 三环集团 14,289,221.33 9.42 320 601003 柳钢股份 14,215,886.00 9.37 321 002384 东山精密 14,203,867.00 9.36 322 002294 信立泰 13,963,806.91 9.20 323 601567 三星医疗 13,936,082.80 9.18 324 688050 爱博医疗 13,804,398.65 9.10 325 600827 百联股份 13,750,856.59 9.06 326 000880 潍柴重机 13,740,806.36 9.05 327 002080 中材科技 13,624,328.45 8.98 328 600705 中航产融 13,575,931.37 8.95 329 000970 中科三环 13,470,176.00 8.88 330 300833 浩洋股份 13,380,229.00 8.82 331 000690 宝新能源 13,351,765.08 8.80 332 603616 韩建河山 13,227,591.00 8.72 333 002739 万达电影 13,216,250.00 8.71 334 002839 张家港行 13,167,154.00 8.68 335 300672 国科微 13,104,433.00 8.63 336 600068 葛洲坝(退市) 12,943,098.00 8.53 337 600791 京能置业 12,883,199.00 8.49 338 600739 辽宁成大 12,850,118.00 8.47 339 002124 天邦股份 12,749,896.00 8.40 340 601860 紫金银行 12,718,852.96 8.38 341 603986 兆易创新 12,695,829.68 8.37 342 300115 长盈精密 12,672,399.72 8.35 343 000061 农产品 12,661,466.99 8.34 344 000932 华菱钢铁 12,637,083.00 8.33 345 300896 爱美客 12,605,201.60 8.31 346 688030 山石网科 12,593,572.51 8.30 347 601838 成都银行 12,559,994.00 8.28 348 688128 中国电研 12,441,212.01 8.20 349 000430 张家界 12,333,146.59 8.13 350 600166 福田汽车 12,263,904.00 8.08 351 603156 养元饮品 12,185,525.00 8.03 352 003035 南网能源 12,184,904.40 8.03 353 600486 扬农化工 12,181,870.04 8.03 354 000063 中兴通讯 12,005,617.00 7.91 355 002209 达意隆 12,003,664.56 7.91 356 603345 安井食品 11,935,617.00 7.86 357 300124 汇川技术 11,917,067.36 7.85 358 601555 东吴证券 11,691,613.80 7.70 359 002064 华峰化学 11,415,709.19 7.52 360 003032 传智教育 11,386,707.56 7.50 361 600099 林海股份 11,336,381.94 7.47 362 603077 和邦生物 11,247,989.00 7.41 363 688388 嘉元科技 11,213,836.84 7.39 364 000833 粤桂股份 11,192,083.00 7.37 365 002807 江阴银行 11,155,122.53 7.35 366 002948 青岛银行 11,146,586.00 7.34 367 300622 博士眼镜 11,010,549.94 7.25 368 002871 伟隆股份 10,950,894.70 7.22 369 002843 泰嘉股份 10,913,237.00 7.19 370 300274 阳光电源 10,900,685.00 7.18 371 002615 哈尔斯 10,898,175.31 7.18 372 002295 精艺股份 10,893,430.29 7.18 373 300453 三鑫医疗 10,891,861.77 7.18 374 603269 海鸥股份 10,727,281.19 7.07 375 601518 吉林高速 10,566,247.69 6.96 376 300375 鹏翎股份 10,538,899.42 6.94 377 002691 冀凯股份 10,466,104.00 6.90 378 600426 华鲁恒升 10,375,544.35 6.84 379 300593 新雷能 10,325,972.50 6.80 380 600976 健民集团 10,218,918.00 6.73 381 603650 彤程新材 10,217,137.22 6.73 382 001965 招商公路 10,170,010.94 6.70 383 000563 陕国投 A 10,091,196.00 6.65 384 603577 汇金通 10,084,724.00 6.64 385 000755 山西路桥 10,052,030.80 6.62 386 002738 中矿资源 10,022,896.00 6.60 387 603588 高能环境 9,952,105.90 6.56 388 688298 东方生物 9,879,556.83 6.51 389 002419 天虹股份 9,860,267.46 6.50 390 688586 江航装备 9,841,949.28 6.48 391 300009 安科生物 9,824,430.71 6.47 392 002920 德赛西威 9,774,725.73 6.44 393 000156 华数传媒 9,710,287.51 6.40 394 600708 光明地产 9,625,422.19 6.34 395 002821 凯莱英 9,533,913.00 6.28 396 000488 晨鸣纸业 9,235,906.00 6.09 397 603806 福斯特 9,181,207.65 6.05 398 688616 西力科技 9,158,429.15 6.03 399 603586 金麒麟 9,117,932.22 6.01 400 600180 瑞茂通 9,071,964.27 5.98 401 603739 蔚蓝生物 8,979,639.20 5.92 402 603610 麒盛科技 8,970,902.35 5.91 403 300573 兴齐眼药 8,955,234.00 5.90 404 600348 华阳股份 8,928,211.00 5.88 405 603809 豪能股份 8,915,411.40 5.87 406 000661 长春高新 8,898,251.00 5.86 407 002820 桂发祥 8,897,257.60 5.86 408 000997 新大陆 8,729,790.06 5.75 409 600845 宝信软件 8,650,610.20 5.70 410 603816 顾家家居 8,629,983.00 5.69 411 603020 爱普股份 8,614,561.00 5.68 412 600345 长江通信 8,605,194.00 5.67 413 603956 威派格 8,546,294.00 5.63 414 688369 致远互联 8,500,679.73 5.60 415 000702 正虹科技 8,490,719.00 5.59 416 600602 云赛智联 8,472,373.82 5.58 417 002732 燕塘乳业 8,468,186.16 5.58 418 601225 陕西煤业 8,411,929.06 5.54 419 603095 越剑智能 8,248,077.00 5.43 420 600280 中央商场 8,240,655.00 5.43 421 300502 新易盛 8,126,041.86 5.35 422 002266 浙富控股 8,099,701.20 5.34 423 603496 恒为科技 8,080,535.00 5.32 424 300010 豆神教育 8,014,486.00 5.28 425 300196 长海股份 7,974,518.00 5.25 426 603331 百达精工 7,904,921.00 5.21 427 002179 中航光电 7,894,792.00 5.20 428 603338 浙江鼎力 7,854,278.18 5.18 429 601866 中远海发 7,806,518.00 5.14 430 603039 泛微网络 7,771,666.62 5.12 431 600153 建发股份 7,712,268.00 5.08 432 603786 科博达 7,559,499.00 4.98 433 688288 鸿泉物联 7,344,944.32 4.84 434 601872 招商轮船 7,337,926.12 4.84 435 002831 裕同科技 7,328,555.00 4.83 436 300790 宇瞳光学 7,277,222.00 4.80 437 002116 中国海诚 7,245,377.00 4.77 438 600941 中国移动 7,186,156.74 4.74 439 600763 通策医疗 7,183,860.00 4.73 440 603801 志邦家居 7,175,010.00 4.73 441 002653 海思科 7,165,729.68 4.72 442 002546 新联电子 7,147,052.00 4.71 443 600717 天津港 7,118,053.22 4.69 444 300789 唐源电气 7,014,507.42 4.62 445 603659 璞泰来 7,000,084.37 4.61 446 601718 际华集团 6,990,578.00 4.61 447 603566 普莱柯 6,958,284.77 4.58 448 688529 豪森股份 6,954,606.60 4.58 449 603010 万盛股份 6,946,774.40 4.58 450 600657 信达地产 6,941,122.27 4.57 451 002693 双成药业 6,890,003.00 4.54 452 600050 中国联通 6,884,262.00 4.54 453 002347 泰尔股份 6,825,767.67 4.50 454 603982 泉峰汽车 6,815,268.00 4.49 455 300760 迈瑞医疗 6,811,883.95 4.49 456 002081 金螳螂 6,794,222.00 4.48 457 600171 上海贝岭 6,775,277.00 4.46 458 600867 通化东宝 6,769,629.04 4.46 459 600699 均胜电子 6,764,649.00 4.46 460 600392 盛和资源 6,748,674.00 4.45 461 600823 世茂股份 6,740,788.16 4.44 462 688663 新风光 6,734,669.40 4.44 463 300763 锦浪科技 6,614,923.20 4.36 464 600667 太极实业 6,547,924.00 4.31 465 002311 海大集团 6,452,094.00 4.25 466 300119 瑞普生物 6,416,870.45 4.23 467 002337 赛象科技 6,410,460.00 4.22 468 000045 深纺织 A 6,394,028.00 4.21 469 600737 中粮糖业 6,385,284.00 4.21 470 002318 久立特材 6,383,030.45 4.21 471 603416 信捷电气 6,324,428.92 4.17 472 600233 圆通速递 6,318,139.00 4.16 473 000573 粤宏远 A 6,314,023.00 4.16 474 000567 海德股份 6,306,172.50 4.16 475 688558 国盛智科 6,299,591.54 4.15 476 300799 左江科技 6,271,648.00 4.13 477 603978 深圳新星 6,230,439.00 4.11 478 600749 西藏旅游 6,228,203.00 4.10 479 688365 光云科技 6,177,844.69 4.07 480 300972 万辰生物 6,177,666.69 4.07 481 600665 天地源 6,157,221.00 4.06 482 688159 有方科技 6,101,121.72 4.02 483 688667 菱电电控 6,036,410.06 3.98 484 603037 凯众股份 6,023,943.20 3.97 485 300725 药石科技 6,019,556.20 3.97 486 603908 牧高笛 5,998,792.00 3.95 487 003016 欣贺股份 5,984,996.00 3.94 488 600561 江西长运 5,913,698.78 3.90 489 600315 上海家化 5,885,406.00 3.88 490 688033 天宜上佳 5,858,525.46 3.86 491 600597 光明乳业 5,811,212.49 3.83 492 601969 海南矿业 5,800,175.00 3.82 493 002836 新宏泽 5,779,378.00 3.81 494 300831 派瑞股份 5,712,275.00 3.76 495 603236 移远通信 5,620,392.40 3.70 496 002801 微光股份 5,610,281.52 3.70 497 002690 美亚光电 5,508,829.00 3.63 498 002705 新宝股份 5,485,124.00 3.61 499 605003 众望布艺 5,465,677.75 3.60 500 002199 东晶电子 5,413,871.00 3.57 501 601169 北京银行 5,383,321.00 3.55 502 688519 南亚新材 5,337,049.74 3.52 503 605336 帅丰电器 5,322,227.00 3.51 504 603328 依顿电子 5,317,781.02 3.50 505 688689 银河微电 5,311,425.55 3.50 506 300462 华铭智能 5,305,313.00 3.50 507 600858 银座股份 5,299,394.38 3.49 508 000537 广宇发展 5,296,767.24 3.49 509 601101 昊华能源 5,262,393.00 3.47 510 600778 友好集团 5,258,897.00 3.47 511 300407 凯发电气 5,257,845.00 3.46 512 600497 驰宏锌锗 5,256,222.00 3.46 513 600958 东方证券 5,216,771.00 3.44 514 603551 奥普家居 5,204,011.90 3.43 515 000738 航发控制 5,173,749.00 3.41 516 600377 宁沪高速 5,140,359.00 3.39 517 601000 唐山港 5,100,474.00 3.36 518 600191 *ST 华资 5,070,106.00 3.34 519 300357 我武生物 5,033,528.00 3.32 520 600388 龙净环保 4,935,991.09 3.25 521 603773 沃格光电 4,935,850.52 3.25 522 300515 三德科技 4,933,358.00 3.25 523 002566 益盛药业 4,929,165.00 3.25 524 300193 佳士科技 4,911,445.60 3.24 525 600962 国投中鲁 4,887,175.00 3.22 526 300034 钢研高纳 4,852,451.00 3.20 527 603320 迪贝电气 4,828,950.60 3.18 528 603317 天味食品 4,794,043.54 3.16 529 300271 华宇软件 4,768,175.21 3.14 530 000892 欢瑞世纪 4,760,049.00 3.14 531 600661 昂立教育 4,686,258.00 3.09 532 688626 翔宇医疗 4,664,299.20 3.07 533 300390 天华超净 4,602,937.60 3.03 534 603379 三美股份 4,568,835.00 3.01 535 603185 上机数控 4,564,511.00 3.01 536 002129 中环股份 4,560,527.00 3.00 537 688301 奕瑞科技 4,530,780.35 2.99 538 600529 山东药玻 4,527,531.00 2.98 539 688630 芯碁微装 4,518,116.52 2.98 540 600429 三元股份 4,503,017.00 2.97 541 300529 健帆生物 4,500,159.50 2.97 542 603565 中谷物流 4,487,771.50 2.96 543 600985 淮北矿业 4,471,840.00 2.95 544 300751 迈为股份 4,452,164.60 2.93 545 603183 建研院 4,438,506.52 2.92 546 002353 杰瑞股份 4,420,106.00 2.91 547 003043 华亚智能 4,417,210.00 2.91 548 601139 深圳燃气 4,401,588.00 2.90 549 688700 东威科技 4,351,280.63 2.87 550 300680 隆盛科技 4,340,566.00 2.86 551 688315 诺禾致源 4,332,222.73 2.85 552 002810 山东赫达 4,331,716.00 2.85 553 603365 水星家纺 4,327,896.00 2.85 554 688108 赛诺医疗 4,325,015.39 2.85 555 002968 新大正 4,254,832.00 2.80 556 603657 春光科技 4,213,065.00 2.78 557 688395 正弦电气 4,163,781.45 2.74 558 600031 三一重工 4,148,411.00 2.73 559 603669 灵康药业 4,134,256.50 2.72 560 603813 原尚股份 4,131,293.25 2.72 561 603868 飞科电器 4,130,049.00 2.72 562 603725 天安新材 4,095,502.20 2.70 563 603063 禾望电气 4,034,057.65 2.66 564 688138 清溢光电 3,988,082.54 2.63 565 688181 八亿时空 3,982,849.35 2.62 566 601865 福莱特 3,942,247.40 2.60 567 600188 兖矿能源 3,936,815.00 2.59 568 600732 爱旭股份 3,925,652.00 2.59 569 600725 云维股份 3,919,260.00 2.58 570 000811 冰轮环境 3,903,843.00 2.57 571 605088 冠盛股份 3,896,425.00 2.57 572 002762 金发拉比 3,851,128.00 2.54 573 000889 中嘉博创 3,839,580.00 2.53 574 002417 深南股份 3,768,656.00 2.48 575 002375 亚厦股份 3,755,317.00 2.47 576 600803 新奥股份 3,731,659.00 2.46 577 601616 广电电气 3,725,243.00 2.45 578 600660 福耀玻璃 3,722,170.00 2.45 579 300922 天秦装备 3,717,727.00 2.45 580 688235 百济神州 3,701,194.20 2.44 581 002271 东方雨虹 3,676,426.00 2.42 582 603186 华正新材 3,668,850.00 2.42 583 600316 洪都航空 3,664,345.00 2.41 584 601991 大唐发电 3,662,464.00 2.41 585 600640 新国脉 3,649,773.40 2.40 586 603101 汇嘉时代 3,608,757.76 2.38 587 603886 元祖股份 3,589,647.00 2.37 588 002494 华斯股份 3,563,871.00 2.35 589 300915 海融科技 3,547,959.00 2.34 590 300900 广联航空 3,537,070.00 2.33 591 000848 承德露露 3,505,234.00 2.31 592 300583 赛托生物 3,494,406.00 2.30 593 600575 淮河能源 3,481,499.00 2.29 594 688466 金科环境 3,444,813.90 2.27 595 600905 三峡能源 3,436,527.95 2.26 596 002779 中坚科技 3,411,465.00 2.25 597 600269 赣粤高速 3,383,949.00 2.23 598 603861 白云电器 3,378,561.00 2.23 599 002402 和而泰 3,369,690.00 2.22 600 002861 瀛通通讯 3,305,671.00 2.18 601 600645 中源协和 3,299,613.77 2.17 602 300356 ST 光一 3,277,590.50 2.16 603 600176 中国巨石 3,264,246.00 2.15 604 600835 上海机电 3,253,244.00 2.14 605 600711 盛屯矿业 3,219,725.00 2.12 606 600258 首旅酒店 3,183,654.48 2.10 607 688081 兴图新科 3,177,483.26 2.09 608 300807 天迈科技 3,147,734.00 2.07 609 600066 宇通客车 3,126,598.00 2.06 610 002020 京新药业 3,053,151.00 2.01 611 300743 天地数码 3,050,776.40 2.01 612 300162 雷曼光电 3,045,826.00 2.01 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000799 酒鬼酒 128,740,036.98 84.83 2 603486 科沃斯 121,700,776.55 80.19 3 300474 景嘉微 119,411,226.88 78.68 4 600500 中化国际 116,896,116.25 77.02 5 000807 云铝股份 116,498,667.33 76.76 6 002092 中泰化学 104,209,041.43 68.66 7 000009 中国宝安 98,575,983.30 64.95 8 600089 特变电工 94,619,372.38 62.35 9 600563 法拉电子 94,375,752.96 62.18 10 603260 合盛硅业 91,443,750.85 60.25 11 600623 华谊集团 87,966,546.58 57.96 12 002268 卫士通 86,740,187.39 57.15 13 601636 旗滨集团 84,888,881.11 55.93 14 300316 晶盛机电 84,382,953.28 55.60 15 603893 瑞芯微 84,359,069.71 55.58 16 002048 宁波华翔 81,884,957.35 53.95 17 002648 卫星化学 78,335,788.00 51.62 18 000039 中集集团 78,174,050.20 51.51 19 603444 吉比特 77,554,995.71 51.10 20 000830 鲁西化工 76,627,580.26 50.49 21 600901 江苏租赁 76,306,229.34 50.28 22 688368 晶丰明源 75,056,402.74 49.46 23 002028 思源电气 74,585,270.09 49.14 24 600549 厦门钨业 74,470,315.89 49.07 25 688029 南微医学 72,106,024.25 47.51 26 603568 伟明环保 71,561,595.08 47.15 27 300146 汤臣倍健 66,779,842.48 44.00 28 002709 天赐材料 65,739,763.89 43.32 29 002249 大洋电机 64,103,110.05 42.24 30 300482 万孚生物 63,281,339.87 41.70 31 601869 长飞光纤 63,278,762.37 41.69 32 000012 南玻 A 63,179,991.28 41.63 33 600219 南山铝业 63,042,876.43 41.54 34 601512 中新集团 62,695,998.86 41.31 35 000990 诚志股份 62,357,196.40 41.09 36 000778 新兴铸管 61,768,970.37 40.70 37 002901 大博医疗 60,769,445.36 40.04 38 000636 风华高科 60,590,627.16 39.92 39 600808 马钢股份 60,237,604.12 39.69 40 002138 顺络电子 59,261,500.64 39.05 41 300037 新宙邦 58,765,451.34 38.72 42 002458 益生股份 58,601,936.02 38.61 43 600039 四川路桥 58,051,642.04 38.25 44 600782 新钢股份 57,823,823.00 38.10 45 601333 广深铁路 57,356,119.19 37.79 46 603712 七一二 57,231,765.68 37.71 47 601117 中国化学 56,509,591.28 37.23 48 688208 道通科技 55,186,261.75 36.36 49 603885 吉祥航空 54,760,319.50 36.08 50 688016 心脉医疗 54,452,205.85 35.88 51 600765 中航重机 53,673,743.83 35.37 52 002876 三利谱 52,586,887.53 34.65 53 000898 鞍钢股份 52,430,160.20 34.55 54 002191 劲嘉股份 52,407,922.03 34.53 55 600884 杉杉股份 50,636,292.08 33.36 56 002004 华邦健康 50,148,011.35 33.04 57 600642 申能股份 50,088,892.96 33.00 58 002966 苏州银行 49,975,292.00 32.93 59 603829 洛凯股份 49,135,499.12 32.38 60 600060 海信视像 48,015,676.91 31.64 61 600460 士兰微 47,239,323.08 31.13 62 300618 寒锐钴业 45,922,607.57 30.26 63 603355 莱克电气 44,938,296.75 29.61 64 688099 晶晨股份 44,413,826.10 29.26 65 000930 中粮科技 44,388,082.25 29.25 66 002701 奥瑞金 44,323,154.99 29.20 67 002563 森马服饰 44,270,745.29 29.17 68 600755 厦门国贸 43,831,384.20 28.88 69 002408 齐翔腾达 43,792,548.00 28.86 70 002203 海亮股份 43,626,541.58 28.75 71 688139 海尔生物 43,620,335.15 28.74 72 600970 中材国际 43,483,617.46 28.65 73 600409 三友化工 43,402,156.57 28.60 74 600120 浙江东方 43,098,321.36 28.40 75 600704 物产中大 42,599,807.32 28.07 76 002317 众生药业 42,563,281.25 28.05 77 002128 电投能源 42,265,447.20 27.85 78 000598 兴蓉环境 41,527,530.00 27.36 79 600879 航天电子 41,327,873.71 27.23 80 603489 八方股份 41,300,845.60 27.21 81 002444 巨星科技 40,870,276.57 26.93 82 600582 天地科技 40,465,523.20 26.66 83 601689 拓普集团 40,288,068.23 26.55 84 603737 三棵树 39,192,176.82 25.82 85 600271 航天信息 39,164,449.29 25.81 86 000513 丽珠集团 38,745,850.04 25.53 87 688080 映翰通 38,701,577.87 25.50 88 000630 铜陵有色 38,663,847.00 25.48 89 002074 国轩高科 38,359,508.85 25.28 90 601168 西部矿业 38,117,265.00 25.12 91 300755 华致酒行 38,050,040.20 25.07 92 688363 华熙生物 38,011,475.22 25.05 93 601801 皖新传媒 38,007,362.00 25.04 94 601699 潞安环能 37,939,219.61 25.00 95 000975 银泰黄金 37,126,297.35 24.46 96 000717 韶钢松山 36,925,797.49 24.33 97 300223 北京君正 36,845,397.50 24.28 98 000960 锡业股份 36,745,366.62 24.21 99 000158 常山北明 36,517,053.12 24.06 100 300244 迪安诊断 36,515,465.85 24.06 101 600967 内蒙一机 36,318,245.00 23.93 102 600380 健康元 36,251,865.84 23.89 103 002110 三钢闽光 36,157,749.14 23.82 104 600202 哈空调 36,113,773.32 23.80 105 601928 凤凰传媒 35,885,088.63 23.64 106 300782 卓胜微 35,792,038.88 23.58 107 000887 中鼎股份 34,922,705.00 23.01 108 000615 奥园美谷 34,673,875.00 22.85 109 002423 中粮资本 34,500,150.67 22.73 110 603629 利通电子 34,481,732.00 22.72 111 603256 宏和科技 34,384,892.61 22.66 112 600466 蓝光发展 34,316,046.00 22.61 113 002714 牧原股份 34,077,180.84 22.45 114 000959 首钢股份 34,072,472.80 22.45 115 300463 迈克生物 33,995,784.10 22.40 116 601615 明阳智能 33,741,681.64 22.23 117 600376 首开股份 33,671,544.30 22.19 118 601992 金隅集团 33,532,190.86 22.09 119 002013 中航机电 33,445,568.02 22.04 120 000999 华润三九 33,445,374.30 22.04 121 300142 沃森生物 33,378,194.00 21.99 122 002078 太阳纸业 33,098,205.32 21.81 123 603267 鸿远电子 32,685,459.46 21.54 124 300671 富满微 32,055,863.47 21.12 125 002038 双鹭药业 32,019,764.08 21.10 126 688188 柏楚电子 31,242,981.17 20.59 127 002926 华西证券 31,140,921.02 20.52 128 000031 大悦城 31,029,294.52 20.45 129 600418 江淮汽车 30,876,215.00 20.34 130 600455 博通股份 30,699,459.77 20.23 131 002925 盈趣科技 30,655,562.76 20.20 132 600728 佳都科技 30,403,070.76 20.03 133 002955 鸿合科技 30,105,515.61 19.84 134 603198 迎驾贡酒 30,052,573.92 19.80 135 000983 山西焦煤 28,982,206.50 19.10 136 600373 中文传媒 28,860,897.00 19.02 137 300726 宏达电子 28,859,420.20 19.02 138 300595 欧普康视 28,675,663.62 18.89 139 600160 巨化股份 27,905,474.65 18.39 140 601233 桐昆股份 27,884,597.00 18.37 141 002345 潮宏基 27,768,579.60 18.30 142 688005 容百科技 27,758,720.58 18.29 143 603638 艾迪精密 27,482,184.57 18.11 144 603225 新凤鸣 27,005,319.49 17.79 145 603290 斯达半导 26,916,789.90 17.74 146 601598 中国外运 26,860,465.00 17.70 147 688018 乐鑫科技 26,459,460.36 17.43 148 601799 星宇股份 26,365,501.10 17.37 149 300810 中科海讯 26,317,075.50 17.34 150 600998 九州通 26,256,720.09 17.30 151 600779 水井坊 26,122,764.80 17.21 152 300014 亿纬锂能 25,882,788.00 17.05 153 600787 中储股份 25,723,879.24 16.95 154 002422 科伦药业 25,636,390.68 16.89 155 601577 长沙银行 25,629,521.90 16.89 156 002387 维信诺 25,570,850.66 16.85 157 300677 英科医疗 25,469,197.05 16.78 158 300652 雷迪克 25,459,934.34 16.78 159 000718 苏宁环球 25,372,786.97 16.72 160 300434 金石亚药 25,354,788.16 16.71 161 600170 上海建工 25,351,336.48 16.70 162 002146 荣盛发展 25,183,729.00 16.59 163 688185 康希诺 25,165,518.56 16.58 164 002195 二三四五 25,135,497.00 16.56 165 605358 立昂微 25,041,602.00 16.50 166 002148 北纬科技 24,963,506.64 16.45 167 002818 富森美 24,917,939.46 16.42 168 300059 东方财富 24,815,933.10 16.35 169 601678 滨化股份 24,648,047.00 16.24 170 000519 中兵红箭 24,641,149.90 16.24 171 603613 国联股份 24,634,230.72 16.23 172 002830 名雕股份 24,559,446.40 16.18 173 600546 山煤国际 24,402,920.05 16.08 174 600325 华发股份 24,042,138.40 15.84 175 002250 联化科技 24,034,861.00 15.84 176 688699 明微电子 24,004,952.90 15.82 177 002603 以岭药业 23,961,803.28 15.79 178 688083 中望软件 23,896,076.40 15.75 179 000062 深圳华强 23,751,355.53 15.65 180 300012 华测检测 23,713,681.00 15.63 181 001872 招商港口 23,642,023.16 15.58 182 000883 湖北能源 23,553,918.92 15.52 183 002280 联络互动 23,546,003.00 15.51 184 688007 光峰科技 23,481,043.84 15.47 185 300496 中科创达 23,383,707.87 15.41 186 603882 金域医学 23,311,527.80 15.36 187 002465 海格通信 23,124,197.67 15.24 188 002572 索菲亚 23,013,736.05 15.16 189 600350 山东高速 22,864,078.11 15.07 190 300296 利亚德 22,760,150.60 15.00 191 603332 苏州龙杰 22,747,183.24 14.99 192 688058 宝兰德 22,671,960.46 14.94 193 605255 天普股份 22,516,001.00 14.84 194 600038 中直股份 22,065,114.69 14.54 195 603127 昭衍新药 22,061,282.33 14.54 196 601098 中南传媒 21,787,581.00 14.36 197 600256 广汇能源 21,746,289.08 14.33 198 600718 东软集团 21,690,965.20 14.29 199 002368 太极股份 21,456,411.84 14.14 200 600435 北方导航 21,434,377.90 14.12 201 600862 中航高科 21,227,917.00 13.99 202 300620 光库科技 21,211,568.10 13.98 203 000415 渤海租赁 21,044,557.00 13.87 204 601128 常熟银行 21,000,278.46 13.84 205 000559 万向钱潮 20,905,901.95 13.78 206 002145 中核钛白 20,852,810.36 13.74 207 002988 豪美新材 20,719,820.88 13.65 208 600820 隧道股份 20,620,321.16 13.59 209 300665 飞鹿股份 20,610,775.59 13.58 210 002002 鸿达兴业 20,236,061.00 13.33 211 300642 透景生命 20,173,507.00 13.29 212 000671 阳光城 20,115,343.07 13.25 213 002867 周大生 19,861,248.58 13.09 214 002372 伟星新材 19,753,381.95 13.02 215 688378 奥来德 19,661,884.03 12.96 216 688366 昊海生科 19,650,725.07 12.95 217 688100 威胜信息 19,494,949.88 12.85 218 603177 德创环保 19,485,374.00 12.84 219 002763 汇洁股份 19,483,577.00 12.84 220 002607 中公教育 19,378,158.44 12.77 221 300627 华测导航 19,263,366.64 12.69 222 002155 湖南黄金 18,899,093.20 12.45 223 600307 酒钢宏兴 18,768,505.00 12.37 224 600022 山东钢铁 18,732,212.60 12.34 225 000533 顺钠股份 18,655,715.00 12.29 226 002396 星网锐捷 18,422,634.00 12.14 227 000709 河钢股份 18,334,766.39 12.08 228 300747 锐科激光 18,280,543.00 12.05 229 002568 百润股份 18,107,937.60 11.93 230 600195 中牧股份 18,045,249.76 11.89 231 600839 四川长虹 18,033,631.00 11.88 232 002156 通富微电 17,764,237.78 11.70 233 002845 同兴达 17,745,397.45 11.69 234 000822 山东海化 17,527,742.00 11.55 235 002772 众兴菌业 17,407,120.00 11.47 236 002595 豪迈科技 17,394,915.26 11.46 237 603848 好太太 17,273,441.04 11.38 238 600885 宏发股份 17,202,371.95 11.33 239 002010 传化智联 17,071,011.10 11.25 240 000050 深天马 A 17,037,268.23 11.23 241 000690 宝新能源 16,881,894.35 11.12 242 300626 华瑞股份 16,853,655.80 11.10 243 300633 开立医疗 16,626,192.00 10.96 244 600132 重庆啤酒 16,589,498.04 10.93 245 000825 太钢不锈 16,461,672.00 10.85 246 002244 滨江集团 16,182,021.00 10.66 247 001914 招商积余 16,090,700.99 10.60 248 600062 华润双鹤 16,032,081.63 10.56 249 600596 新安股份 16,031,425.00 10.56 250 300699 光威复材 16,007,780.00 10.55 251 600097 开创国际 15,981,893.37 10.53 252 000739 普洛药业 15,750,516.24 10.38 253 300458 全志科技 15,701,519.00 10.35 254 603389 亚振家居 15,688,048.29 10.34 255 601857 中国石油 15,682,010.00 10.33 256 000933 神火股份 15,680,208.00 10.33 257 600398 海澜之家 15,661,088.00 10.32 258 605180 华生科技 15,567,168.22 10.26 259 600068 葛洲坝(退市) 15,509,634.56 10.22 260 300408 三环集团 15,465,323.86 10.19 261 688233 神工股份 15,464,304.04 10.19 262 000880 潍柴重机 15,403,705.25 10.15 263 688168 安博通 15,392,259.19 10.14 264 300630 普利制药 15,390,418.40 10.14 265 300750 宁德时代 15,367,558.00 10.13 266 600184 光电股份 15,286,623.33 10.07 267 000937 冀中能源 15,158,927.00 9.99 268 002835 同为股份 15,124,617.00 9.97 269 603768 常青股份 15,015,693.49 9.89 270 600706 曲江文旅 14,887,483.68 9.81 271 000932 华菱钢铁 14,835,465.00 9.78 272 002706 良信股份 14,724,912.20 9.70 273 600926 杭州银行 14,576,004.45 9.60 274 002236 大华股份 14,563,720.00 9.60 275 603077 和邦生物 14,285,055.00 9.41 276 603650 彤程新材 14,114,810.14 9.30 277 601567 三星医疗 14,002,702.40 9.23 278 002839 张家港行 13,907,869.00 9.16 279 300115 长盈精密 13,716,427.70 9.04 280 600166 福田汽车 13,710,299.73 9.03 281 688128 中国电研 13,699,393.02 9.03 282 603587 地素时尚 13,677,586.68 9.01 283 603196 日播时尚 13,663,866.60 9.00 284 002614 奥佳华 13,541,679.00 8.92 285 600791 京能置业 13,508,106.69 8.90 286 000516 ST 国医 13,495,148.00 8.89 287 000061 农产品 13,455,278.58 8.87 288 600486 扬农化工 13,440,187.00 8.86 289 300124 汇川技术 13,320,094.13 8.78 290 688050 爱博医疗 13,281,524.42 8.75 291 002080 中材科技 13,249,809.02 8.73 292 002247 聚力文化 13,212,156.00 8.71 293 002294 信立泰 13,070,927.00 8.61 294 600827 百联股份 13,055,780.86 8.60 295 002416 爱施德 12,971,406.11 8.55 296 603986 兆易创新 12,801,633.37 8.44 297 600908 无锡银行 12,797,267.00 8.43 298 300896 爱美客 12,632,521.29 8.32 299 603345 安井食品 12,587,019.00 8.29 300 300274 阳光电源 12,535,280.00 8.26 301 603806 福斯特 12,486,502.75 8.23 302 600739 辽宁成大 12,475,312.00 8.22 303 002843 泰嘉股份 12,401,050.00 8.17 304 000063 中兴通讯 12,399,675.90 8.17 305 002064 华峰化学 12,363,565.16 8.15 306 000686 东北证券 12,363,563.76 8.15 307 601860 紫金银行 12,316,745.86 8.12 308 601838 成都银行 12,283,407.00 8.09 309 002209 达意隆 12,271,563.34 8.09 310 002615 哈尔斯 12,210,022.39 8.05 311 003032 传智教育 12,100,194.96 7.97 312 603156 养元饮品 12,032,910.00 7.93 313 003035 南网能源 11,862,409.62 7.82 314 688109 品茗股份 11,857,268.07 7.81 315 600099 林海股份 11,615,140.86 7.65 316 300375 鹏翎股份 11,591,536.41 7.64 317 603616 韩建河山 11,492,453.00 7.57 318 002124 天邦股份 11,268,810.80 7.43 319 002295 精艺股份 11,209,021.59 7.39 320 603816 顾家家居 11,205,400.00 7.38 321 300703 创源股份 11,069,070.00 7.29 322 000833 粤桂股份 11,060,874.00 7.29 323 600426 华鲁恒升 10,955,678.78 7.22 324 603577 汇金通 10,931,445.59 7.20 325 002807 江阴银行 10,902,145.37 7.18 326 002948 青岛银行 10,829,146.00 7.14 327 300622 博士眼镜 10,805,075.60 7.12 328 000869 张裕 A 10,694,356.86 7.05 329 002691 冀凯股份 10,537,141.24 6.94 330 000430 张家界 10,502,531.00 6.92 331 002179 中航光电 10,462,177.88 6.89 332 000755 山西路桥 10,426,792.80 6.87 333 603809 豪能股份 10,403,153.40 6.85 334 603586 金麒麟 10,333,616.32 6.81 335 300502 新易盛 10,253,179.80 6.76 336 600329 中新药业 10,124,854.00 6.67 337 002419 天虹股份 9,933,482.98 6.55 338 002920 德赛西威 9,930,475.00 6.54 339 300009 安科生物 9,911,908.57 6.53 340 600535 天士力 9,910,153.00 6.53 341 600976 健民集团 9,894,458.00 6.52 342 002223 鱼跃医疗 9,813,551.00 6.47 343 688369 致远互联 9,687,338.34 6.38 344 600580 卧龙电驱 9,683,034.00 6.38 345 600708 光明地产 9,657,752.00 6.36 346 601518 吉林高速 9,634,642.68 6.35 347 600348 华阳股份 9,305,406.00 6.13 348 300363 博腾股份 9,259,571.00 6.10 349 002266 浙富控股 9,258,309.95 6.10 350 000488 晨鸣纸业 9,067,074.00 5.97 351 002738 中矿资源 9,057,446.00 5.97 352 688298 东方生物 9,039,362.38 5.96 353 603739 蔚蓝生物 9,005,898.57 5.93 354 000156 华数传媒 8,999,689.12 5.93 355 600282 南钢股份 8,983,365.00 5.92 356 603659 璞泰来 8,841,790.00 5.83 357 688616 西力科技 8,705,440.05 5.74 358 600008 首创环保 8,677,076.42 5.72 359 600845 宝信软件 8,514,561.80 5.61 360 002820 桂发祥 8,505,598.20 5.60 361 600180 瑞茂通 8,467,236.00 5.58 362 300453 三鑫医疗 8,258,506.20 5.44 363 002821 凯莱英 8,222,362.00 5.42 364 600643 爱建集团 8,172,766.49 5.39 365 600280 中央商场 8,117,613.00 5.35 366 603956 威派格 8,114,942.70 5.35 367 300790 宇瞳光学 8,075,133.80 5.32 368 601866 中远海发 8,062,148.00 5.31 369 002732 燕塘乳业 8,058,580.36 5.31 370 002653 海思科 8,007,622.00 5.28 371 688159 有方科技 7,991,172.05 5.27 372 601958 金钼股份 7,942,257.00 5.23 373 688033 天宜上佳 7,927,710.69 5.22 374 600905 三峡能源 7,915,365.81 5.22 375 601225 陕西煤业 7,889,441.70 5.20 376 300573 兴齐眼药 7,840,067.36 5.17 377 600345 长江通信 7,839,888.40 5.17 378 600602 云赛智联 7,828,069.56 5.16 379 603020 爱普股份 7,823,261.00 5.15 380 688365 光云科技 7,821,190.08 5.15 381 603331 百达精工 7,758,829.60 5.11 382 300763 锦浪科技 7,621,552.78 5.02 383 603010 万盛股份 7,607,369.00 5.01 384 002337 赛象科技 7,523,355.00 4.96 385 002546 新联电子 7,508,913.00 4.95 386 603496 恒为科技 7,499,839.31 4.94 387 300119 瑞普生物 7,475,948.50 4.93 388 300010 豆神教育 7,457,273.00 4.91 389 000661 长春高新 7,436,245.00 4.90 390 688661 和林微纳 7,392,303.98 4.87 391 300593 新雷能 7,346,781.99 4.84 392 000729 燕京啤酒 7,314,651.00 4.82 393 000970 中科三环 7,274,737.00 4.79 394 600392 盛和资源 7,255,350.00 4.78 395 600657 信达地产 7,249,781.00 4.78 396 000988 华工科技 7,187,741.00 4.74 397 603786 科博达 7,076,892.00 4.66 398 601718 际华集团 7,032,952.00 4.63 399 600763 通策医疗 7,027,848.62 4.63 400 603338 浙江鼎力 7,003,462.24 4.61 401 300831 派瑞股份 6,951,830.00 4.58 402 600050 中国联通 6,912,362.00 4.55 403 600717 天津港 6,868,370.92 4.53 404 002116 中国海诚 6,865,742.00 4.52 405 600823 世茂股份 6,799,128.54 4.48 406 603801 志邦家居 6,762,081.80 4.46 407 603037 凯众股份 6,710,022.10 4.42 408 603978 深圳新星 6,695,083.00 4.41 409 600867 通化东宝 6,665,548.00 4.39 410 688689 银河微电 6,629,778.59 4.37 411 000045 深纺织 A 6,618,817.00 4.36 412 300799 左江科技 6,564,539.64 4.33 413 603039 泛微网络 6,496,136.00 4.28 414 003016 欣贺股份 6,402,998.00 4.22 415 603982 泉峰汽车 6,395,337.00 4.21 416 002311 海大集团 6,359,283.36 4.19 417 600699 均胜电子 6,354,181.00 4.19 418 300725 药石科技 6,323,848.00 4.17 419 603566 普莱柯 6,322,701.00 4.17 420 000573 粤宏远 A 6,290,615.00 4.14 421 002690 美亚光电 6,209,996.74 4.09 422 600985 淮北矿业 6,164,691.00 4.06 423 300789 唐源电气 6,137,802.60 4.04 424 600737 中粮糖业 6,126,269.00 4.04 425 002081 金螳螂 6,122,675.00 4.03 426 603416 信捷电气 6,085,645.96 4.01 427 688558 国盛智科 6,070,592.86 4.00 428 002347 泰尔股份 6,058,275.00 3.99 429 601003 柳钢股份 6,006,944.00 3.96 430 002836 新宏泽 6,006,788.00 3.96 431 600171 上海贝岭 5,971,578.22 3.93 432 300760 迈瑞医疗 5,938,670.97 3.91 433 688288 鸿泉物联 5,911,166.68 3.89 434 688667 菱电电控 5,853,581.23 3.86 435 600315 上海家化 5,852,611.00 3.86 436 002693 双成药业 5,839,098.00 3.85 437 600497 驰宏锌锗 5,837,642.00 3.85 438 002318 久立特材 5,833,675.01 3.84 439 603317 天味食品 5,830,471.00 3.84 440 300357 我武生物 5,802,471.46 3.82 441 688191 智洋创新 5,685,197.52 3.75 442 300672 国科微 5,656,435.00 3.73 443 601969 海南矿业 5,639,674.00 3.72 444 600778 友好集团 5,610,560.00 3.70 445 603269 海鸥股份 5,490,259.00 3.62 446 601101 昊华能源 5,462,991.00 3.60 447 000738 航发控制 5,452,243.00 3.59 448 600958 东方证券 5,424,345.60 3.57 449 300972 万辰生物 5,398,325.04 3.56 450 600962 国投中鲁 5,396,674.00 3.56 451 000997 新大陆 5,356,471.89 3.53 452 601169 北京银行 5,331,024.00 3.51 453 600258 首旅酒店 5,315,861.68 3.50 454 300271 华宇软件 5,303,344.95 3.49 455 688626 翔宇医疗 5,297,280.96 3.49 456 300193 佳士科技 5,265,017.40 3.47 457 688630 芯碁微装 5,264,241.30 3.47 458 300034 钢研高纳 5,243,488.00 3.45 459 002871 伟隆股份 5,230,492.00 3.45 460 300407 凯发电气 5,184,565.00 3.42 461 002801 微光股份 5,175,478.00 3.41 462 300390 天华超净 5,171,563.20 3.41 463 688006 杭可科技 5,166,471.81 3.40 464 603328 依顿电子 5,122,861.88 3.38 465 002705 新宝股份 5,092,523.00 3.36 466 600749 西藏旅游 5,066,116.50 3.34 467 600645 中源协和 5,065,156.92 3.34 468 000581 威孚高科 5,045,604.56 3.32 469 603185 上机数控 5,043,826.00 3.32 470 600597 光明乳业 5,019,407.61 3.31 471 605003 众望布艺 4,998,109.79 3.29 472 600665 天地源 4,984,210.00 3.28 473 000537 广宇发展 4,959,519.35 3.27 474 300515 三德科技 4,931,675.00 3.25 475 300462 华铭智能 4,914,433.00 3.24 476 603773 沃格光电 4,896,549.58 3.23 477 600661 昂立教育 4,890,408.59 3.22 478 600429 三元股份 4,881,670.00 3.22 479 601991 大唐发电 4,751,498.00 3.13 480 603551 奥普家居 4,747,790.96 3.13 481 688301 奕瑞科技 4,742,301.77 3.12 482 600388 龙净环保 4,740,463.00 3.12 483 002199 东晶电子 4,737,150.00 3.12 484 300922 天秦装备 4,690,188.88 3.09 485 300529 健帆生物 4,676,557.00 3.08 486 002129 中环股份 4,642,487.00 3.06 487 688202 美迪西 4,526,798.61 2.98 488 600377 宁沪高速 4,507,987.92 2.97 489 002566 益盛药业 4,456,684.00 2.94 490 603365 水星家纺 4,448,841.00 2.93 491 688315 诺禾致源 4,445,044.64 2.93 492 688519 南亚新材 4,334,140.58 2.86 493 603565 中谷物流 4,324,794.50 2.85 494 000892 欢瑞世纪 4,310,241.00 2.84 495 000811 冰轮环境 4,295,116.00 2.83 496 603063 禾望电气 4,294,717.00 2.83 497 688395 正弦电气 4,293,766.58 2.83 498 603669 灵康药业 4,268,156.90 2.81 499 600188 兖矿能源 4,250,411.00 2.80 500 600031 三一重工 4,249,928.00 2.80 501 002968 新大正 4,151,082.50 2.74 502 600316 洪都航空 4,114,871.00 2.71 503 600660 福耀玻璃 4,061,565.00 2.68 504 600858 银座股份 4,039,957.60 2.66 505 603183 建研院 4,036,903.56 2.66 506 603861 白云电器 4,031,659.00 2.66 507 600640 新国脉 3,977,559.16 2.62 508 603868 飞科电器 3,934,387.00 2.59 509 002810 山东赫达 3,907,478.10 2.57 510 688002 睿创微纳 3,883,352.19 2.56 511 600191 *ST 华资 3,823,744.00 2.52 512 601865 福莱特 3,813,539.20 2.51 513 601966 玲珑轮胎 3,786,365.14 2.49 514 603813 原尚股份 3,769,053.73 2.48 515 601616 广电电气 3,752,004.00 2.47 516 002417 深南股份 3,697,388.00 2.44 517 688108 赛诺医疗 3,695,103.25 2.43 518 603886 元祖股份 3,665,766.00 2.42 519 002271 东方雨虹 3,654,723.00 2.41 520 002353 杰瑞股份 3,633,172.00 2.39 521 688138 清溢光电 3,631,146.34 2.39 522 002762 金发拉比 3,627,155.00 2.39 523 603379 三美股份 3,588,626.00 2.36 524 300900 广联航空 3,588,303.00 2.36 525 600575 淮河能源 3,572,838.00 2.35 526 000848 承德露露 3,550,276.00 2.34 527 002850 科达利 3,538,602.00 2.33 528 600711 盛屯矿业 3,526,232.00 2.32 529 002402 和而泰 3,516,738.44 2.32 530 300324 旋极信息 3,516,011.66 2.32 531 300583 赛托生物 3,511,366.00 2.31 532 603101 汇嘉时代 3,502,705.92 2.31 533 002494 华斯股份 3,469,672.00 2.29 534 300212 易华录 3,458,340.20 2.28 535 603186 华正新材 3,455,998.00 2.28 536 300084 海默科技 3,446,163.00 2.27 537 600372 中航电子 3,439,338.00 2.27 538 002779 中坚科技 3,360,652.50 2.21 539 002375 亚厦股份 3,320,416.00 2.19 540 300356 ST 光一 3,313,739.00 2.18 541 000090 天健集团 3,305,237.00 2.18 542 300915 海融科技 3,286,476.50 2.17 543 000733 振华科技 3,285,307.00 2.16 544 600176 中国巨石 3,282,437.00 2.16 545 000889 中嘉博创 3,273,802.00 2.16 546 600269 赣粤高速 3,270,554.00 2.15 547 002861 瀛通通讯 3,227,764.00 2.13 548 688235 百济神州 3,171,528.91 2.09 549 600035 楚天高速 3,171,485.80 2.09 550 300162 雷曼光电 3,113,390.00 2.05 551 688536 思瑞浦 3,101,603.99 2.04 552 603733 仙鹤股份 3,065,715.00 2.02 553 002020 京新药业 3,060,284.00 2.02 554 688081 兴图新科 3,041,664.45 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,007,206,082.88 卖出股票收入（成交）总额 12,489,505,605.24 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,564,726.80 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,564,726.80 0.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 110082 宏发转债 11,270 1,564,726.80 0.05 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖）（手） （元） （元） 买入股指期货合 中证500股指 约的目的是进行 IC2203 期货 IC2203 32 46,757,120.00 2,775,800.00 更有效地流动性 合约 管理，实现投资 目标。 公允价值变动总额合计（元） 2,775,800.00 股指期货投资本期收益（元） 6,342,834.95 股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,705,320.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数增强型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,442,326.24 2 应收证券清算款 72,205.52 3 应收股利 - 4 应收利息 56,162.20 5 应收申购款 9,430,473.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,001,167.23 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏中证 500 指 136,472 10,051.10 412,217,008.75 30.05% 959,476,223.92 69.95% 数增强 A 华夏中证 500 指 99,041 3,602.21 52,363,078.21 14.68% 304,403,051.83 85.32% 数增强 C 合计 235,513 7,339.13 464,580,086.96 26.88% 1,263,879,275.75 73.12% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华夏中证 500 指数增强 786,001.29 0.06% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 华夏中证 500 指数增强 333,978.86 0.09% C 合计 1,119,980.15 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华夏中证 500 指数增强 10~50 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责 华夏中证 500 指数增强 0 人持有本开放式基金 C 合计 10~50 华夏中证 500 指数增强 0 本基金基金经理持有本 A 开放式基金 华夏中证 500 指数增强 C 0~10 合计 0~10 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 基金经理姓名 产品类型 份） 公募基金 0~10 张弘弢 私募资产管理计划 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C 基金合同生效日（2020 年 3 月 25 708,992,340.49 7,726,982.27 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 92,814,713.57 15,568,852.86 本报告期基金总申购份额 2,208,012,297.49 1,041,241,629.56 减：本报告期基金总赎回份额 929,133,778.39 700,044,352.38 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,371,693,232.67 356,766,130.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 4 月 9 日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本基金管理人于 2021 年 11 月 2 日发布公告，蔡向阳先生不再担任华夏基金管理有限公司高级 管理人员。 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 2021 年 8 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 80,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 方正证券 2 13,333,673,726.52 48.56% 2,103,496.18 54.84% - 东北证券 1 7,151,019,060.03 26.05% 928,414.29 24.21% - 国信证券 2 5,612,479,205.66 20.44% 599,262.17 15.62% - 东吴证券 2 1,359,058,307.95 4.95% 204,232.95 5.32% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、渤海证券、财信证券、长江证券、东方财富证券、高华证券、光大证券、广发证券、国金证券、国盛证券、国泰君安证券、海通证券、华创证券、华泰证券、华西证券、申万宏源证券、西部证券、新时代证券、粤开证券、中国银河证券、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，长江证券的部分交易单元、东方财富证券、国盛证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 占当期债券成 占当期债券 成交金额 交总额的比例 成交金额 回购成交总 额的比例 方正证券 15,972,732.18 94.06% - - 东北证券 920,830.20 5.42% - - 国信证券 - - - - 东吴证券 88,499.60 0.52% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-04 联方承销证券的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-09 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 中国证监会指定报刊及 2021-01-20 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-27 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-01 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-24 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证 中国证监会指定报刊及 9 券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》 网站 2021-03-29 修订旗下部分公募基金基金合同的公告 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-07 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证 中国证监会指定报刊及 14 500 指数增强型证券投资基金申购、定期定额 网站 2021-04-13 申购业务上限的公告 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-21 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-08 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-13 联方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-19 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 中国证监会指定报刊及 2021-05-25 场所变更的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 联方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 联方承销证券的公告 网站 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-09 联方承销证券的公告 网站 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-17 联方承销证券的公告 网站 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 联方承销证券的公告 网站 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-19 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证 中国证监会指定报刊及 27 500 指数增强型证券投资基金申购、定期定额 网站 2021-06-23 申购业务上限的公告 28 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-30 联方承销证券的公告 网站 29 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-07-03 联方承销证券的公告 网站 30 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-07-14 联方承销证券的公告 网站 31 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-07-23 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏中证 500 指 中国证监会指定报刊及 32 数增强型证券投资基金限制申购、定期定额申 网站 2021-07-24 购及转换转入业务的公告 33 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-07-24 联方承销证券的公告 网站 34 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-07-26 联方承销证券的公告 网站 35 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-08-05 联方承销证券的公告 网站 36 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-08-07 联方承销证券的公告 网站 37 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-08-13 联方承销证券的公告 网站 38 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-10-13 联方承销证券的公告 网站 39 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-10-15 联方承销证券的公告 网站 40 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-10-20 联方承销证券的公告 网站 41 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-10-22 联方承销证券的公告 网站 42 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-10-23 联方承销证券的公告 网站 43 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2021-11-02 网站 44 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-11-10 联方承销证券的公告 网站 45 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-11-22 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏中证 500 指 中国证监会指定报刊及 46 数增强型证券投资基金调整申购、定期定额申 网站 2021-12-04 购及转换转入业务限额的公告 47 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-12-04 联方承销证券的公告 网站 48 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-12-08 联方承销证券的公告 网站 49 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-12-10 联方承销证券的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日