申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（申万菱信中证研发创新100交易型开 放式指数联接C）基金产品资料概要更新 编制日期：2020年11月26日 送出日期：2020年12月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 申万菱信中证研发创新 基金简称 100交易型开放式指数 基金代码 007983 联接 申万菱信中证研发创新 下属基金简称 100交易型开放式指数 下属基金代码 007984 联接C 基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2019-11-21 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-11-21 龚丽丽 基金经理的日期 证券从业日期 2011-05-01 基金经理 开始担任本基金 2020-07-22 王赟杰 基金经理的日期 证券从业日期 2011-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。 投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发 行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上 市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、 投资范围 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及 分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债 券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交 易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。本基金投资股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金为目标ETF的联接基金，而目标ETF是采用完全复制法实现对标 的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股 和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟 主要投资策略 踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值 的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 本基金以中证研发创新100指数为标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证研发创新100指数收益率×95%+银行 活期存款利率(税后) ×5% 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本 风险收益特征 基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金的过往业绩不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） N < 7天 1.50% 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 申购费： 不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 销售服务费 0.30% 注：1、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金资产中列支的其他费用。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有： 1、本基金特有的风险 （1）联接基金的特有风险：本基金为目标ETF的联接基金，由于标的ETF与标的指数的偏离、基金买卖目标ETF所产生的价差和成本、调整资产配置结构、申赎等各种因素而存在一定的跟踪偏离风险。因投资运作策略、运作机制方面、投资限制方面等不同而使得本基金存在与目标ETF业绩差异的风险。因标的指数或目标ETF标的指数发生变更或停止，以及基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成分股的指数基金，可能会对本基金的投资运作产生不利影响，从而来带一定的风险。 （2）本基金可投资于金融期货，投资过程中因采取保证金交易，风险较现货市场更高，极端情况下期货市场波动可能对基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因市况急剧走向某个极端或进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本提高、临近交割期最便宜可交割券流动性不足或卖方未能在规定时间内如数交付而带来交割风险； （3）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、标的物或市场等多个因素的影响，在极端情况下可能会给基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因未能及时准备好足额的资金或者证券，构成行权资金交收违约或者行权证券交割违约而存在一定的行权风险；因无法及时建立或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等 （4）本基金可投资资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。 （5）本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资损失，且市场利率的变动、外部监管等均会对融资业务造成影响，因此存在一定的市场风险；因基金不能按照约定的期限清偿债务或不能按照约定的时间追加担保物时将会面临强制平仓，因而存在一定的流动性风险；因对手方证券公司因各种原因而没有或无法履行融资合同义务，可能会给基金资产造成不良影响，因此存在一定的信用风险。 （6）本基金可参与转融通业务。主要将面临因证券出借而无法及时变现支付赎回款项的流动性风险；因证券出借对手方无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的信用风险；以及因证券出街后可能面临证券出借期无法及时处置证券的市场风险。 （7）本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先通知的方式即对基金生效，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、再投资风险等。 3、流动性风险，由于目标ETF暂停交易、申赎或个股流动性不足而无法及时低成本的调整基金投资组合，或为应对投资者的赎回，基金被迫以不适当的价格变现资产，从而引发流动性风险。 4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险和因基金信用评级机构调低债券信用级别时债券价格下跌致使本基金遭受损失的风险。 5、管理风险，包括基金管理人的专业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合规性风险的风险。 6、其他还包括本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负增加风险、基金进入清算期的风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。 （二）重要提示 1、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 5、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料