申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......19 6.4.1 基金基本情况......19 6.4.2 会计报表的编制基础......20 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......21 6.4.4 重要会计政策和会计估计......21 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明......21 6.4.6 税项......21 6.4.7 重要财务报表项目的说明......22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明......27 6.4.9 关联方关系......27 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易......28 6.4.11 利润分配情况......31 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券......31 6.4.13 金融工具风险及管理......31 6.4.14 公允价值......38 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项......39 7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12 本报告期投资基金情况......41 7.13 投资组合报告附注......41 8 基金份额持有人信息 ......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 9 开放式基金份额变动 ......43 10 重大事件揭示 ......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......44 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 11 备查文件目录......46 11.1 备查文件目录......46 11.2 存放地点......47 11.3 查阅方式......47 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 基金主代码 007983 交易代码 007983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 84,681,149.34 份 基金合同存续期 不定期 申万菱信中证研发创新 下属分级基金的基金简称 申万菱信中证研发创新100 100 交易型开放式指数联 交易型开放式指数联接 A 接 C 下属分级基金的交易代码 007983 007984 报告期末下属分级基金的份额总额 71,044,412.28 份 13,636,737.06 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资 基金 基金主代码 515200 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019 年 11 月 15 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，而目标 ETF 是采用完全复制法实现对标 的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备 选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常 情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金以中证研发创新 100 指数为标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证研发创新 100 指数收益率×95%+银行活期 存款利率(税后) ×5% 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本 风险收益特征 基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与 标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法有效复制和跟踪标的 投资策略 指数时，基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包 括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本 基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证研发创新 100 指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 任航 联系电话 021-23261188 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008808588 95599 传真 021-23261199 010-68121816 注册地址 北京市东城区建国门内大街69 上海市中山南路100号11层 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28 上海市中山南路100号11层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200010 100031 法定代表人 陈晓升 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人 www.swsmu.com 互联网网址 基金中期报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司、中国农业银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100 号 10、11 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 申万菱信中证研发创新 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数 100 交易型开放式指数 联接 A 联接 C 本期已实现收益 -792,352.85 -176,248.00 本期利润 -10,091,644.05 -2,001,106.09 加权平均基金份额本期利润 -0.1410 -0.1442 本期加权平均净值利润率 -11.26% -11.67% 本期基金份额净值增长率 -10.38% -10.51% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 申万菱信中证研发创新 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联 100 交易型开放式指数联 接 A 接 C 期末可供分配利润 14,416,284.19 2,541,332.54 期末可供分配基金份额利润 0.2029 0.1864 期末基金资产净值 85,460,696.47 16,178,069.60 期末基金份额净值 1.2029 1.1864 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 申万菱信中证研发创新 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数 100 交易型开放式指数 联接 A 联接 C 基金份额累计净值增长率 20.29% 18.64% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易 基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要 低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -2.61% 0.83% -2.94% 0.86% 0.33% -0.03% 过去三个月 -5.06% 1.04% -5.72% 1.07% 0.66% -0.03% 过去六个月 -10.38% 1.36% -11.00% 1.40% 0.62% -0.04% 过去一年 -24.34% 1.17% -25.06% 1.21% 0.72% -0.04% 过去三年 -38.45% 1.27% -42.00% 1.31% 3.55% -0.04% 自基金合同生 20.29% 1.40% 2.50% 1.45% 17.79% -0.05% 效起至今 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -2.63% 0.83% -2.94% 0.86% 0.31% -0.03% 过去三个月 -5.13% 1.04% -5.72% 1.07% 0.59% -0.03% 过去六个月 -10.51% 1.36% -11.00% 1.40% 0.49% -0.04% 过去一年 -24.56% 1.17% -25.06% 1.21% 0.50% -0.04% 过去三年 -38.99% 1.27% -42.00% 1.31% 3.01% -0.04% 自基金合同生 18.64% 1.40% 2.50% 1.45% 16.14% -0.05% 效起至今 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本基金业绩比较基准为：中证研发创新 100 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 11 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日） 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 A 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 C 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金 81 只， 资产管理规模 1128.23 亿元，公募产品累计分红 213.53 亿元。（数据截至 2024 年 6 月 30 日） 近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform），推动“研究数字化”； 通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（Excellent Strategy & Product）、卓越品牌与客户服务体系（Excellent Branding & Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。 申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份，日本三 菱 UFJ 信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构！ (注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度) 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 王赟杰先生，博士研究生。2011 年起从事金融相关工作，曾任职于 海通期货、华鑫证券、海富通基金、 中信建投证券等，2020 年 3 月加 入申万菱信基金，曾任申万菱信中 证申万医药生物指数型证券投资 基金、申万菱信上证 G60 战略新 兴产业成份交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，现任申万菱 信深证成份指数型证券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数 证券投资基金、申万菱信中小企业 本基金基金经 2020-07-2 100 指数证券投资基金（LOF）、 王赟杰 理 2 - 12 年 申万菱信中证环保指数型证券投 资基金（LOF）、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投 资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资 基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、申万菱信中证内地新能 源主题交易型开放式指数证券投 资基金、申万菱信中证内地新能源 主题交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、申万菱信沪 深 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年上半年，受微观流动性、风险偏好、稳增长政策、出口数据等因素影响，宽幅震荡成了权益市场的主旋律。当然，透过震荡的表象，我们也应看到，越来越多的利好因素正逐步向我们呈现，例如：经济的逐步企稳、内外部环境的相对改善、政策的持续落地，虽然可能还只是处于弱复苏、弱改善阶段。 市场方面，上证综指、深证成指报告期内跌幅分别为-0.25%、-7.10%，内部分化相对显著，近年来持续占优的小微盘风格表现较弱，中证 1000、中证 2000 跌幅在-15%以上，而大盘价值、红利类指数表现相对较好，受市场关注，沪深 300 价值、中证红利上半年涨幅在 7%以上。行业方面，价值、红利策略敞口暴露较大的银行、煤炭、公用事业等行业表现相对占优，报告期上述行业涨幅在10%以上，而综合、计算机、商贸零售、社会服务等行业表现相对偏弱，跌幅在-24%以上。 操作上，本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和目标 ETF 跟踪偏离。 作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类产品报告期内净值表现为-10.38%,同期业绩基准表现为-11.00%。 本基金 C 类产品报告期内净值表现为-10.51%,同期业绩基准表现为-11.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，虽然短期国内经济仍处于低位震荡期，国内投资、消费增长压力犹在，外需不确定性仍存，但中长期看，随着稳增长政策的积极推进及美联储进入降息周期后对国内货币政策放松空间的提升，经济基本面的回升仍是值得期待的。另一方面，目前上市公司整体估值相对偏低，当前市况下权益类资产的相对较高性价比值得关注。 。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值政策及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括分管基金运营的高级管理人员、督察长、分管基金投资研究的高级管理人员、基金研究部门负责人、基金运营部门负责人、法律合规与审计部门负责人、风险管理部门负责人。以上成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规、基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与最终决策和日常估值的执行。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所债券市场的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—申 万菱信基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,676,700.24 7,704,998.68 结算备付金 1,601.50 1,568.61 存出保证金 1,369.21 3,222.11 交易性金融资产 6.4.7.2 95,087,646.45 109,655,931.10 其中：股票投资 - - 基金投资 95,087,646.45 109,655,931.10 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 42,436.50 69,239.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 101,809,753.90 117,434,960.10 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 76,524.29 141,658.37 应付管理人报酬 2,781.27 3,217.32 应付托管费 556.24 643.47 应付销售服务费 4,099.44 4,788.23 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 87,026.59 176,159.05 负债合计 170,987.83 326,466.44 净资产： 实收基金 6.4.7.7 84,681,149.34 87,425,699.86 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 16,957,616.73 29,682,793.80 净资产合计 101,638,766.07 117,108,493.66 负债和净资产总计 101,809,753.90 117,434,960.10 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 84,681,149.34 份。A 类基金份额净值 1.2029 元， 份额总额 71,044,412.28 份；C 类基金份额净值 1.1864 元，份额总额 13,636,737.06 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -11,958,769.12 11,211,151.64 1.利息收入 25,692.31 32,703.80 其中：存款利息收入 6.4.7.9 25,692.31 32,703.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -861,307.23 1,020,697.31 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 6.4.7.11 -861,307.23 1,020,697.31 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -11,124,149.29 10,155,349.09 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 995.09 2,401.44 减：二、营业总支出 133,981.02 148,837.94 1．管理人报酬 17,100.69 21,699.22 2．托管费 3,420.11 4,339.81 3．销售服务费 25,548.74 31,233.81 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - 3,676.09 8．其他费用 6.4.7.20 87,911.48 87,889.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -12,092,750.14 11,062,313.70 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,092,750.14 11,062,313.70 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -12,092,750.14 11,062,313.70 6.3 净资产变动表 会计主体：申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 87,425,699.86 - 29,682,793.80 117,108,493. 产 66 二、本期期初净资 87,425,699.86 - 29,682,793.80 117,108,493.6 产 6 三、本期增减变动 -15,469,727.5 额（减少以“-” -2,744,550.52 - -12,725,177.07 9 号填列） （一）、综合收益 - - -12,092,750.14 -12,092,750.1 总额 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -2,744,550.52 - -632,426.93 -3,376,977.45 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 5,798,177.67 - 1,408,623.21 7,206,800.88 款 2.基金赎回 -8,542,728.19 - -2,041,050.14 -10,583,778.3 款 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 84,681,149.34 - 16,957,616.73 101,638,766.0 产 7 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 87,230,362.44 - 40,571,179.00 127,801,541. 产 44 二、本期期初净资 87,230,362.44 - 40,571,179.00 127,801,541. 产 44 三、本期增减变动 额（减少以“-” -4,239,388.54 - 8,159,498.68 3,920,110.14 号填列） （一）、综合收益 - - 11,062,313.70 11,062,313.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -4,239,388.54 - -2,902,815.02 -7,142,203.56 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 8,608,105.80 - 5,021,304.83 13,629,410.63 款 2.基金赎回 -12,847,494.34 - -7,924,119.85 -20,771,614.1 款 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 82,990,973.90 - 48,730,677.68 131,721,651.5 产 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：汪涛，主管会计工作负责人：汪涛，会计机构负责人：徐越 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1603 号《关于准予申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 578,283,367.80 元。经向中国证监会备案，《申万菱信中证 研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 11 月 21 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 578,450,556.19 份基金份额，认购资金利息折合 167,188.39 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和最新公布的《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终，应当保持现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证研发创新 100 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税 的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 6,676,700.24 等于：本金 6,675,330.03 加：应计利息 1,370.21 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 6,676,700.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 118,238,252.99 - 95,087,646.45 -23,150,606.54 其他 - - - - 合计 118,238,252.99 - 95,087,646.45 -23,150,606.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.11 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费用 27,349.14 预提信息披露费用 59,672.34 合计 87,026.59 6.4.7.7 实收基金 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 73,140,184.79 73,140,184.79 本期申购 4,313,804.40 4,313,804.40 本期赎回（以“-”号填列） -6,409,576.91 -6,409,576.91 本期末 71,044,412.28 71,044,412.28 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 14,285,515.07 14,285,515.07 本期申购 1,484,373.27 1,484,373.27 本期赎回（以“-”号填列） -2,133,151.28 -2,133,151.28 本期末 13,636,737.06 13,636,737.06 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 53,395,365.07 -28,365,595.74 25,029,769.33 本期期初 53,395,365.07 -28,365,595.74 25,029,769.33 本期利润 -792,352.85 -9,299,291.20 -10,091,644.05 本期基金份额交易产生的 -1,520,740.61 998,899.52 -521,841.09 变动数 其中：基金申购款 3,117,965.04 -2,064,509.48 1,053,455.56 基金赎回款 -4,638,705.65 3,063,409.00 -1,575,296.65 本期已分配利润 - - - 本期末 51,082,271.61 -36,665,987.42 14,416,284.19 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,121,246.75 -5,468,222.28 4,653,024.47 本期期初 10,121,246.75 -5,468,222.28 4,653,024.47 本期利润 -176,248.00 -1,824,858.09 -2,001,106.09 本期基金份额交易产生的 -456,914.32 346,328.48 -110,585.84 变动数 其中：基金申购款 1,038,533.35 -683,365.70 355,167.65 基金赎回款 -1,495,447.67 1,029,694.18 -465,753.49 本期已分配利润 - - - 本期末 9,488,084.43 -6,946,751.89 2,541,332.54 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,647.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24.69 其他 20.03 合计 25,692.31 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 4,440,120.00 减：卖出/赎回基金成本总额 5,301,175.36 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 251.87 基金投资收益 -861,307.23 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -11,124,149.29 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -11,124,149.29 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -11,124,149.29 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 957.69 基金转换费收入 37.40 合计 995.09 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 27,349.14 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 890.00 合计 87,911.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信”） 基金管理人、基金销售机构、基金注册 登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银 基金托管人、基金销售机构 行”） 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资 本基金是该基金的联接基金 基金（以下简称“申万菱信中证研发创新 100ETF”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 占当期基 占当期基 关联方名称 金交易成 成交金额 金交易成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 申万宏源 596,250.00 9.47% 2,589,057.00 23.70% 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 17,100.69 21,699.22 其中：支付销售机构的客户维护费 113,794.64 144,314.31 应支付基金管理人的净管理费 -96,693.95 -122,615.09 注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基 金资产后的余额(若为负数，则取 0)的 0.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为 负数，则取 0) 基金管理费每日计提，按月支付。 （2）由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，故扣除客户维护费后，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,420.11 4,339.81 注：基金托管费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数，则取 0)的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数，则取 0) 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 申万菱信中证研发 申万菱信中证研发创新 创新100交易型开放100 交易型开放式指数联 合计 式指数联接 A 接 C 申万菱信 0.00 417.30 417.30 中国农业银行 0.00 4,606.24 4,606.24 申万宏源 0.00 316.74 316.74 合计 - 5,340.28 5,340.28 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信中证研发 申万菱信中证研发创新 创新100交易型开放 100交易型开放式指数联 合计 式指数联接A 接C 中国农业银行 - 6,197.76 6,197.76 申万宏源 - 468.96 468.96 申万菱信 - 481.20 481.20 合计 - 7,147.92 7,147.92 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，销售 服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 6,676,700.24 25,647.59 8,750,330.75 32,657.31 司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 73,728,500.00 份目标 ETF 基金份额（上年度末 75,593,500.00 份）， 占其总份额的比例为 63.59%（上年度末 64.09%）。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为目标 ETF 的联接基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资等。与这 些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标 ETF 的联接基金， 而目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全 被动股票指数基金，因此本基金属于中高风险品种。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于本期末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占净资产的比例为 0%（上期末：0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过净资产的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过净资产的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。于本期末，除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购证券款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于本期末，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2024 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 6,676,70 - - - - - 6,676,700.24 0.24 结算备付 1,601.50 - - - - - 1,601.50 金 存出保证 1,369.21 - - - - - 1,369.21 金 交易性金 - - - - - 95,087,64 95,087,646.45 融资产 6.45 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - - - 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 42,436.50 42,436.50 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 6,679,67 - - - - 95,130,08 0.95 2.95 101,809,753.90 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金 - - - - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - 76,524.29 76,524.29 款 应付管理 - - - - - 2,781.27 2,781.27 人报酬 应付托管 - - - - - 556.24 556.24 费 应付销售 - - - - - 4,099.44 4,099.44 服务费 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 87,026.59 87,026.59 负债总计 - 170,987.8 - - - - 3 170,987.83 利率敏感 6,679,67 - - - - 94,959,09 101,638,766.07 度缺口 0.95 5.12 上年度末 2023 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 货币资金 7,704,99 - - - - - 7,704,998.68 8.68 结算备付 1,568.61 - - - - - 1,568.61 金 存出保证 3,222.11 - - - - - 3,222.11 金 交易性金 - - - - - 109,655,9 109,655,931.10 融资产 31.10 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - - - 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 69,239.60 69,239.60 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 7,709,78 - - - - 109,725,1 117,434,960.10 9.40 70.70 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金 - - - - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - 141,658.3 141,658.37 款 7 应付管理 - - - - - 3,217.32 3,217.32 人报酬 应付托管 - - - - - 643.47 643.47 费 应付销售 - - - - - 4,788.23 4,788.23 服务费 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 176,159.0 176,159.05 5 负债总计 - - - - - 326,466.4 326,466.44 4 利率敏感 7,709,78 - - - - 109,398,7 117,108,493.66 度缺口 9.40 04.26 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占净资产的比例为 0%（上期末：0%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF份额以及证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 95,087,646.45 93.55 109,655,931.10 93.64 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 95,087,646.45 93.55 109,655,931.10 93.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（见附注 6.4.1）中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 4,000,000.00 增加约 4,130,000.00 基准下降 5% 减少约 4,000,000.00 减少约 4,130,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一层次 95,087,646.45 109,655,931.10 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 95,087,646.45 109,655,931.10 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2023 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 95,087,646.45 93.40 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 6,678,301.74 6.56 8 其他各项资产 43,805.71 0.04 9 合计 101,809,753.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内无买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内无卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内无股票投资变动。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占资金资 是否属于基金 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理 (份) (元) 例(%) 人关联方所管 理的基金 申万菱信 1 515200 中证研发 交易型开 73,728,50 95,087,64 93.55% 是 创新 放式 0.00 6.45 100ETF 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,369.21 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,436.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,805.71 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 申万菱信中证研 发创新 100 交易 9,138 7,774.61 0.00 0.00% 71,044,412.28 100.00% 型开放式指数联 接 A 申万菱信中证研 发创新 100 交易 6,267 2,175.96 32,475.97 0.24% 13,604,261.09 99.76% 型开放式指数联 接 C 合计 15,208 5,568.20 32,475.97 0.04% 84,648,673.37 99.96% 注：（1）机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 （2）若同一持有人同时持有多个类别基金份额，会存在持有人户数合计数小于各份额类别持有人户 数总和的情形。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数 53,211.35 0.07% 联接 A 基金管理人所有从业人员持 申万菱信中证研发创新 有本基金 100 交易型开放式指数 0.00 0.00% 联接 C 合计 53,211.35 0.06% 分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自 级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9 开放式基金份额变动 单位：份 申万菱信中证研发创新 100 交 申万菱信中证研发创新 100 交 项目 易型开放式指数联接 A 易型开放式指数联接 C 基金合同生效日（2019 年 11 月 21 419,117,852.94 159,332,703.25 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 73,140,184.79 14,285,515.07 本报告期基金总申购份额 4,313,804.40 1,484,373.27 减：本报告期基金总赎回份额 6,409,576.91 2,133,151.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 71,044,412.28 13,636,737.06 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经基金管理人股东会决议，同意免去安田敬之先生、福井雄介先生董事职务，由川上丰先生、四宫大辅先生继任公司董事会董事，并授权川上丰先生履行股东代表相应职责。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华福证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 野村东方国际 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 中信 - - - - - - 672,700.0 10.68% 证券 0 中金 662,500.0 财富 - - - - - - 0 10.52% 证券 国盛 - - - - - - 281,800.0 4.48% 证券 0 海通 - - - - - - 214,350.0 3.40% 证券 0 国泰 413,690.0 君安 - - - - - - 0 6.57% 证券 东北 - - - - - - 761,500.0 12.09% 证券 0 长江 - - - - - - 2,503,420 39.75% 证券 .00 开源 - - - - - - 190,950.0 3.03% 证券 0 申万 596,250.0 宏源 - - - - - - 0 9.47% 证券 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 11.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日