鹏华稳利短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华稳利短债 基金主代码 007515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10 月 30 日 报告期末基金份额总额 6,232,463,275.14 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重 点投资短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经 济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括 财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前 的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资 产的风险和预期收益率进行分析评估，制定债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、 债券投资策略 本基金以短债为主要投资标的。本基金 债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素， 本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合 久期管理策略。如果预期利率下降，本基金将增加组合 的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价 格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金 将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价 格下降带来的风险 。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、哑铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债-综合财富（1 年以下）指数收益率*80%+一年期定 期存款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华稳利短债 A 鹏华稳利短债 C 下属分级基金的交易代码 007515 007956 报告期末下属分级基金的份额总额 4,133,990,523.86 份 2,098,472,751.28 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） 鹏华稳利短债 A 鹏华稳利短债 C 1.本期已实现收益 23,817,980.41 13,986,616.32 2.本期利润 27,439,362.70 16,336,601.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0073 4.期末基金资产净值 4,454,668,568.16 2,241,644,106.64 5.期末基金份额净值 1.0776 1.0682 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华稳利短债 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.79% 0.01% 0.56% 0.01% 0.23% 0.00% 过去六个月 1.66% 0.01% 1.19% 0.01% 0.47% 0.00% 过去一年 3.46% 0.01% 2.58% 0.01% 0.88% 0.00% 自基金合同 7.76% 0.02% 5.51% 0.01% 2.25% 0.01% 生效起至今 鹏华稳利短债 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.68% 0.01% 0.56% 0.01% 0.12% 0.00% 过去六个月 1.45% 0.01% 1.19% 0.01% 0.26% 0.00% 过去一年 3.04% 0.01% 2.58% 0.01% 0.46% 0.00% 自基金合同 6.82% 0.02% 5.51% 0.01% 1.31% 0.01% 生效起至今 注：业绩比较基准=中债-综合财富（1 年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2019 年 10 月 30 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13 年证券从业经验。曾任职于招商银行 总行，从事本外币资金管理相关工作； 2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司， 从事货币基金管理工作，现担任现金投资 部总经理、基金经理。2014 年 02 月至今 担任鹏华增值宝货币市场基金基金经 叶朝明 基金经理 2019-10-30 - 13 年 理,2015 年 01 月至今担任鹏华安盈宝货 币市场基金基金经理,2015 年 07 月至今 担任鹏华添利宝货币市场基金基金经 理,2016 年 01 月至今担任鹏华添利交易 型货币市场基金基金经理,2017 年 05 月 至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场 基金基金经理,2017年06月至2021年08 月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经 理,2017 年 06 月至今担任鹏华金元宝货 币市场基金基金经理,2018 年 08 月至 2021年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月 至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场 基金基金经理,2018年09月至2021年08 月担任鹏华货币市场证券投资基金基金 经理,2018 年 11 月至 2021 年 08 月担任 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2018 年 12 月至 2021 年 10 月 担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2019 年 08 月至今担任鹏 华浮动净值型发起式货币市场基金基金 经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳利短 债债券型证券投资基金基金经理,2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金 经理,2021 年 12 月至今担任鹏华稳瑞中 短债债券型证券投资基金基金经理,2021 年12月至今担任鹏华稳华90天滚动持有 债券型证券投资基金基金经理,2021 年 12 月至今担任鹏华中证同业存单 AAA 指 数 7 天持有期证券投资基金基金经理,叶 朝明先生具备基金从业资格。本报告期内 本基金基金经理未发生变动。 王康佳女士，国籍中国，金融硕士，4 年 证券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任固定收益部助理债 券研究员、债券研究员，现金投资部高级 债券研究员、基金经理助理。现任职于现 金投资部，从事投研相关工作。2021 年 06 月至今担任鹏华稳利短债债券型证券 王康佳 基金经理 2021-06-04 - 4 年 投资基金基金经理,2021 年 08 月至今担 任鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理,2021 年 10 月至今 担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2021 年 12 月至今担任鹏 华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金 经理,王康佳女士具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度，债券市场先跌后涨，整体震荡偏强。具体来看，10 月中上旬，大宗商品价格 快速上涨，二次降准落空，中长端国开债收益率上行 15-20BP，利率曲线熊陡，3 年 AAA 中票收益率上行 12BP；10 月下旬，发改委对大宗商品进行行政性限价，央行加大公开市场投放，债券收益率转为下行，11 月、12 月央行在跨月、缴税和政府债发行节点及时投放流动性，并在货币政策执行报告中删掉“不搞大水漫灌”、增加“更加主动有为”表述，12 月再次全面降准释放 1.2 万亿，与此同时，宽信用效果欠佳、社融反弹力度不及预期，多重利好下，中长端国开债收益率下行 25-30BP，利率曲线牛平，3 年 AAA 中票收益率下行 40BP。 本组合四季度灵活调整杠杆和久期，10 月中下旬加大配置力度，提升组合久期和杠杆水平， 年末增加存单和利率交易部位仓位，增厚组合收益。信用债择券方面，规避民企地产债，注重城投债品种挖掘，净值表现相对平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 类份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准增长率为 0.56%，C 类份额净值增 长率为 0.68%，同期业绩比较基准增长率为 0.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,040,756,800.00 96.01 其中：债券 7,880,196,100.00 94.10 资产支持证券 160,560,700.00 1.92 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 207,640,831.47 2.48 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,626,553.99 0.09 8 其他资产 118,662,181.11 1.42 9 合计 8,374,686,366.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,095,048,700.00 16.35 其中：政策性金融债 1,095,048,700.00 16.35 4 企业债券 20,082,000.00 0.30 5 企业短期融资券 4,429,686,800.00 66.15 6 中期票据 1,311,348,600.00 19.58 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,024,030,000.00 15.29 9 其他 - - 10 合计 7,880,196,100.00 117.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 210216 21 国开 16 2,000,000 199,920,000.00 2.99 2 112104048 21 中国银行 2,000,000 194,820,000.00 2.91 CD048 3 210211 21 国开 11 1,500,000 149,865,000.00 2.24 4 190214 19 国开 14 1,300,000 130,728,000.00 1.95 5 012103840 21 南航股 1,170,000 117,093,600.00 1.75 SCP030 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 136538 绿金 18A1 300,000 30,057,000.00 0.45 2 137094 厚德 05A 200,000 20,070,000.00 0.30 3 136009 21 融惠 4A 190,000 19,093,100.00 0.29 4 136063 瑞新 28A1 190,000 19,087,400.00 0.29 5 136042 21 睿成 05 180,000 18,081,000.00 0.27 6 136054 永熙优 37 150,000 15,061,500.00 0.22 7 136055 21 瑞链 07 120,000 12,055,200.00 0.18 8 136420 永熙优 40 100,000 10,024,000.00 0.15 9 LST5A1 高投 5A1 100,000 10,000,000.00 0.15 10 136037 链融 45A1 70,000 7,031,500.00 0.11 注：截至本报告披露日，本基金持有的高投 5A1 优尚未有正式证券代码，本报告披露的证券代码为管理人自编证券代码。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行 2021 年 3 月 3 日，国家外汇管理局海南省分局针对国家开发银行海南省分行擅自提供对外担 保的违法违规行为，对其给予警告并处罚款 4266.16 万元。 广州农村商业银行股份有限公司 2021 年 04 月 08 日，中国银保监会广东监管局针对广州农村商业银行股份有限公司的贷款业 务严重违反审慎经营规则的违规行为，对公司罚款 50 万元。 上海浦东发展银行股份有限公司 2021 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限 公司信用卡中心的主要违法违规事实：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款人民币 40 万元。 2021 年 10 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有 限公司信用卡中心的主要违法违规事实：2018 年 5 月至 2019 年 2 月，该中心信息安全和员工行 为管理严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款 50 万元。 2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如 下主要违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则罚款 6920 万元。 主要违法行为： 一、监管发现的问题屡查屡犯 二、配合现 场检查不力 三、内部控制制度修订不及时 四、信息系统管控有效性不足 五、未向监管部门真实反映业务数据 六、净值型理财产品估值方法使用不准确 七、未严格执行理财投资合作机 构名单制管理 八、理财产品相互交易调节收益 九、使用理财资金偿还本行贷款 十、理财产 品发行审批管理不到位 十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例 十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例 十三、投资集合资金信托计划人数超限 十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券 十五、出具与事实不符的理财产品投资清单 十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期 十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符 十九、理财产品信息披露不合规 二十、理财产品信息登记不规范 二十一、理财业务流动性风险管理不审慎 二十二、理财投资股票类业务 管理不审慎 二十三、同业存款记入其他企业存款核算 二十四、同业投资投后检查流于形式 二 十五、风险加权资产计量不准确 二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品 二十八、未落实委托贷款专户管理要求 二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险 三十、委托贷款投向不合规 三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费 2021 年 4 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有 限公司的主要违法违规事实：2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定开展代销业务，依据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九）责令改正，并处罚款共计 760 万元。 2021 年 11 月 15 日，国家外汇管理局上海市分局针对其的如下的违法违规行为，依据《中华 人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，责令改正，给予警告、处 6 万元人民币的罚款 主要违法行为： 银行卡境外交易信息报送错误。 中国进出口银行 2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国进出口银行的以下违法违规行为： 一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未获国务院批准的项目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保理业务基础交 易不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；十七、突破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；十九、贷款风险分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎；二十四、对以往监管通报问题整改不到位，对公司处以罚款 7345.6 万元。 中国南方航空股份有限公司 2021 年 5 月 20 日，国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所针对中国南方航空股份有 限公司未按照规定期限办理 2016 年、2017 年、2020 年车船税纳税申报和报送纳税资料的违法 违规行为，对公司处罚款 2000 元 2021 年 3 月 12 日，中国民用航空中南地区管理局针对中国南方航空股份有限公司的涉嫌违 反法律法规的行为，对公司处以警告的处罚。 中国银行股份有限公司 2021 年 5 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对其的如下的违法违规行为，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则决定罚没 8761.355 万元。 主要违法行为： 一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 二、违规向关系人发放信用贷款 三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 四、存款月末冲时点 五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票 六、贷款管理不严，信贷资金被挪用 七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户 八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足 九、超比例发放并购贷款 十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款 十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款 十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务 十三、与名单外交易对手开展同业业务 十四、违规为他行开立投融资性同业账户 十五、以同业返存方式不当吸收存款 十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离 十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票 十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况 十九、违规向四证不全房地产项目提供融资 二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款 二十一、理财资金违规用于土地储备项目 二十二、理财非标融资入股商业银行 二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资 二十四、超授信额度提供理财非标融资 二十五、买入返售业务标的资产不合规 二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品 二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品 二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置 二十九、通过平移贷款延缓风险暴露 三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备 三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产 三十二、迟报案件信息 三十三、案件问责不到位 三十四、提供质价不符的服务 三十五、违规收取福费廷风险承担费 三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费 中国银行股份有限公司上海市分行 2021 年 10 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国银行股份有限公司上 海市分行如下主要违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（一）项、第（七）项，《商业银行法》第七十四条 第（三）项，责令改正，并处罚款 540 万元。 主要违法行为： 1.2017 年至 2020 年，该分行 个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则。 2.2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款 比例不符合条件的个人住房贷款。 3.2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金违规用于购 房或违规流入资本市场。 4.2019 年 1 月至 9 月，该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违 规行为。 5.2020 年 6 月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场。 中国农业发展银行 2021 年 1 月 29 日，乌审旗住房和城乡建设局针对中国农业发展银行乌审旗支行未办理建筑 工程施工许可证进行建设的违法违规行为，对其罚款 2479.3 元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 85,679,671.87 5 应收申购款 32,982,509.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,662,181.11 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华稳利短债 A 鹏华稳利短债 C 报告期期初基金份额总额 2,436,861,677.35 2,379,909,701.10 报告期期间基金总申购份额 2,702,744,461.94 280,063,935.53 减:报告期期间基金总赎回份额 1,005,615,615.43 561,500,885.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 4,133,990,523.86 2,098,472,751.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华稳利短债债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华稳利短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日