华夏基金管理有限公司关于修订 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及相关法律法规和华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金合同的规定,经协商基金托管人中国建设银行股份有限公司同意,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金基金合同中“基金的信息披露”相关内容进行修订。现将主要修订内容公告如下(具体修订详见附件《基金合同修订说明》): 一、将本基金基金合同中的公募基金信息披露法律法规名称修订为《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。 二、由于《信息披露办法》新增“基金产品资料概要”为公开披露的基金信息,相应在本基金基金合同中增加“基金产品资料概要”释义及相关披露要求。 三、由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整,即招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内进行更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。基于此,相应修订本基金基金合同中“招募说明书”释义及相关披露要求。 四、由于《信息披露办法》取消部分信息披露文件的备案,相应修订本基金基金合同中有关“信息披露文件备案”的描述。 五、由于《信息披露办法》取消开放式基金基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前披露基金资产净值,以及半年度和年度末披露基金资产净值的要求,相应修订本基金基金合同中有关“基金净值披露”的描述。 六、由于《信息披露办法》将“基金半年度报告”名称调整为“基金中期报告”,相应修订本基金基金合同中有关描述。 七、将“指定媒介”修订为“规定媒介”,将基金管理人聘请的“具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师”修订为“符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师”。 八、对本基金基金合同“基金的信息披露”章节进行整体修订,修订内容涉及信息披露义务人、公开披露的基金信息、信息披露事务管理、信息披露文件的存放与查阅等。 本次系根据法律法规对基金合同进行修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。投资者可登录基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金修订后的基金合同及招募说明书(更新)。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年七月十一日 附件:基金合同修订说明 附件:基金合同修订说明 章节 标题 修订前 修订后 全文 半年度报告 中期报告 全文 指定媒介 规定媒介 一、订立本 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是《中 基金合同 《中华人民共和国合同法》(以 华人民共和国合同法》(以下简称 的目的、依 下简称“《合同法》”)、《中华 “《合同法》”)、《中华人民共和 据和原则 人民共和国证券投资基金法》 国证券投资基金法》(以下简称 第2点 (以下简称“《基金法》”)、《公 “《基金法》”)、《公开募集证券 开募集证券投资基金运作管 投资基金运作管理办法》(以下简 理办法》(以下简称“《运作办 称“《运作办法》”)、《证券投资 法》”)、《证券投资基金销售管基金销售管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办 “《销售办法》”)、《公开募集证 法》”)、《证券投资基金信息披券投资基金信息披露管理办法》 露管理办法》(以下简称“《信 (以下简称“《信息披露办法》”)、 息披露办法》”)、《公开募集证《公开募集证券投资基金运作 第一部分 前言 券投资基金运作指引第1号 指引第1号——商品期货交易型 ——商品期货交易型开放式 开放式基金指引》、《公开募集开 基金指引》、《公开募集开放式放式证券投资基金流动性风险 证券投资基金流动性风险管 管理规定》(以下简称“《流动性 理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关 风险管理规定》”)和其他有 法律法规。 关法律法规。 第三节 …… …… 投资者应当认真阅读基 投资者应当认真阅读基金 金招募说明书、基金合同等信 招募说明书、基金合同、基金产 息披露文件,自主判断基金的 品资料概要等信息披露文件,自 投资价值,自主做出投资决 主判断基金的投资价值,自主做 策,自行承担投资风险。 出投资决策,自行承担投资风 险。 本基金合同约定的基金产品资 料概要编制、披露与更新要求, 自《信息披露办法》实施之日起 一年后开始执行。 在本基金合同中,除非文意另 在本基金合同中,除非文意另有 有所指,下列词语或简称具有 所指,下列词语或简称具有如下 如下含义: 含义: …… …… 8、招募说明书:指《华夏饲 8、招募说明书:指《华夏饲料 料豆粕期货交易型开放式证 豆粕期货交易型开放式证券投 券投资基金发起式联接基金 资基金发起式联接基金招募说 招募说明书》及其定期的更新 明书》及其更新 …… …… 13、《信息披露办法》:指《证13、《信息披露办法》:指《公开 券投资基金信息披露管理办 募集证券投资基金信息披露管 法》及颁布机关对其不时做出 理办法》及颁布机关对其不时做 第二部分 释义 的修订 出的修订 …… …… 54、指定媒介:指中国证监会 54、规定媒介:指符合中国证监 指定的用以进行信息披露的 会规定条件的用以进行信息披 报刊、互联网网站及其他媒介 露的全国性报刊及《信息披露办 法》规定的互联网网站(包括基 金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网 站)等媒介 …… 59、基金产品资料概要:指《华 夏饲料豆粕期货交易型开放式 证券投资基金发起式联接基金 基金产品资料概要》及其更新。 一、申购和 本基金的申购与赎回将通过 本基金的申购与赎回将通过销 赎回场所 销售网点进行。具体的销售网 售机构进行。具体的销售机构将 点将由基金管理人在招募说 由基金管理人在招募说明书或 明书或其他相关公告中列明。 其他相关公告中列明。基金管理 基金管理人可根据情况变更 人可根据情况变更或增减销售 或增减销售机构,并予以公 机构,并在基金管理人网站公 告。基金投资者应当在销售机 示。基金投资者应当在销售机构 构办理基金销售业务的营业 办理基金销售业务的营业场所 场所或按销售机构提供的其 或按销售机构提供的其他方式 他方式办理基金份额的申购 办理基金份额的申购与赎回。 与赎回。 五、申购和 …… …… 赎回的数 5、基金管理人可在法律法规 5、基金管理人可在法律法规允 第六部分 基金份额的申购与赎回 量限制 第 允许的情况下,调整上述规定 许的情况下,调整上述规定申购 5点 申购金额和赎回份额的数量 金额和赎回份额的数量限制。基 限制。基金管理人必须在调整 金管理人必须在调整前依照《信 前依照《信息披露办法》的有 息披露办法》的有关规定在规定 关规定在指定媒介上公告并 媒介上公告。 报中国证监会备案。 九、巨额赎 当发生上述巨额赎回并延期 当发生上述巨额赎回并延期办 回的情形 办理时,基金管理人应当通过 理时,基金管理人应当通过邮 及处理方 邮寄、传真或者招募说明书规 寄、传真或者招募说明书规定的 式 3、巨额 定的其他方式在3个交易日内 其他方式在3个交易日内通知基 赎回的公 通知基金份额持有人,说明有 金份额持有人,说明有关处理方 告 关处理方法,同时在指定媒介 法,并在2日内在规定媒介上刊 上刊登公告。 登公告。 十、暂停申 1、发生上述暂停申购或赎回 1、发生上述暂停申购或赎回情 购或赎回 情况的,基金管理人当日应立 况的,基金管理人应在规定期限 的公告和 即向中国证监会备案,并在规 内在规定媒介上刊登暂停公告。 重新开放 定期限内在指定媒介上刊登 申购或赎 暂停公告。 回的公告 第1点 一、基金管 2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办法》 理人 法》及其他有关规定,基金管 及其他有关规定,基金管理人的 (二)基金 理人的义务包括但不限于: 义务包括但不限于: 管理人的 …… …… 权利与义 (8)采取适当合理的措施使 (8)采取适当合理的措施使计 务 第2点 计算基金份额认购、申购、赎 算基金份额认购、申购、赎回和 回和注销价格的方法符合《基 注销价格的方法符合《基金合 第七部分 基金合同当事人及权利义 金合同》等法律文件的规定, 同》等法律文件的规定,按有关 务 按有关规定计算并公告基金 规定计算并公告基金净值信息, 资产净值,确定基金份额申 确定基金份额申购、赎回的价 购、赎回的价格; 格; …… …… (10)编制季度、半年度和年 (10)编制季度、中期和年度基 度基金报告; 金报告; …… …… 二、基金托 2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办法》 管人(二) 法》及其他有关规定,基金托 及其他有关规定,基金托管人的 基金托管 管人的义务包括但不限于: 义务包括但不限于: 人的权利 …… …… 与义务 第 (8)复核、审查基金管理人 (8)复核、审查基金管理人计 2点 计算的基金资产净值、基金份 算的基金资产净值、基金份额净 额申购、赎回价格; 值、基金份额申购、赎回价格; …… …… (10)对基金财务会计报告、 (10)对基金财务会计报告、季 季度、半年度和年度基金报告 度、中期和年度报告出具意见, 出具意见,说明基金管理人在 说明基金管理人在各重要方面 各重要方面的运作是否严格 的运作是否严格按照《基金合 按照《基金合同》的规定进行;同》的规定进行;如果基金管理 如果基金管理人有未执行《基 人有未执行《基金合同》规定的 金合同》规定的行为,还应当 行为,还应当说明基金托管人是 说明基金托管人是否采取了 否采取了适当的措施; 适当的措施; 四、估值方 …… …… 法 根据有关法律法规,基金资产 根据有关法律法规,基金资产净 净值计算和基金会计核算的 值计算和基金会计核算的义务 义务由基金管理人承担。本基 由基金管理人承担。本基金的基 金的基金会计责任方由基金 金会计责任方由基金管理人担 管理人担任,因此,就与本基 任,因此,就与本基金有关的会 金有关的会计问题,如经相关 计问题,如经相关各方在平等基 各方在平等基础上充分讨论 础上充分讨论后,仍无法达成一 后,仍无法达成一致的意见, 致的意见,按照基金管理人对基 按照基金管理人对基金资产 金净值信息的计算结果对外予 第十四部分 基金资产估值 净值的计算结果对外予以公 以公布。 布。 八、基金净 用于基金信息披露的基金资 用于基金信息披露的基金净值 值的确认 产净值和基金份额净值由基 信息由基金管理人负责计算,基 金管理人负责计算,基金托管 金托管人负责进行复核。基金管 人负责进行复核。基金管理人 理人应于每个工作日交易结束 应于每个工作日交易结束后 后计算当日的基金资产净值和 计算当日的基金资产净值和 基金份额净值并发送给基金托 基金份额净值并发送给基金 管人。基金托管人对净值计算结 托管人。基金托管人对净值计 果复核确认后发送给基金管理 算结果复核确认后发送给基 人,由基金管理人对基金净值予 金管理人,由基金管理人对基 以公布。 金净值予以公布。 五、收益分 本基金收益分配方案由基金 本基金收益分配方案由基金管 配方案的 管理人拟定,并由基金托管人 理人拟定,并由基金托管人复 第十六部分 基金的收益与分配 确定、公告 复核,在2日内在指定媒介公 核,依照《信息披露办法》的有 与实施 告并报中国证监会备案。 关规定在规定媒介公告。 …… …… 二、基金的 1、基金管理人聘请与基金管 1、基金管理人聘请与基金管理 年度审计 理人、基金托管人相互独立的 人、基金托管人相互独立的符合 具有证券从业资格的会计师 《证券法》规定的会计师事务所 事务所及其注册会计师对本 及其注册会计师对本基金的年 基金的年度财务报表进行审 度财务报表进行审计。 计。 2、会计师事务所更换经办注册 2、会计师事务所更换经办注 会计师,应事先征得基金管理人 第十七部分 基金的会计与审计 册会计师,应事先征得基金管 同意。 理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由 3、基金管理人认为有充足理 更换会计师事务所,须通报基金 由更换会计师事务所,须通报 托管人。更换会计师事务所需按 基金托管人。更换会计师事务 照《信息披露办法》的有关规定 所需在2日内在指定媒介公告 在规定媒介公告。 并报中国证监会备案。 一、本基金的信息披露应 一、本基金的信息披露应符 符合《基金法》、《运作办法》、合《基金法》、《运作办法》、《信 《信息披露办法》、《流动性风息披露办法》、《流动性风险管理 第十八部分 基金的信息披露 险管理规定》、《基金合同》及规定》、《基金合同》及其他有关 其他有关规定。 规定。 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人 本基金信息披露义务人包 包括基金管理人、基金托管 括基金管理人、基金托管人、召 人、召集基金份额持有人大会 集基金份额持有人大会的基金 的基金份额持有人等法律法 份额持有人等法律、行政法规和 规和中国证监会规定的自然 中国证监会规定的自然人、法人 人、法人和其他组织。 和非法人组织。 本基金信息披露义务人 本基金信息披露义务人应 按照法律法规和中国证监会 当以保护基金份额持有人利益 的规定披露基金信息,并保证 为根本出发点,按照法律、行政 所披露信息的真实性、准确性 法规和中国证监会的规定披露 和完整性。 基金信息,并保证所披露信息的 本基金信息披露义务人 真实性、准确性、完整性、及时 应当在中国证监会规定时间 性、简明性和易得性。 内,将应予披露的基金信息通 本基金信息披露义务人应 过指定媒介披露,并保证基金 当在中国证监会规定时间内,将 投资者能够按照《基金合同》 应予披露的基金信息通过中国 约定的时间和方式查阅或者 证监会规定媒介披露,并保证基 复制公开披露的信息资料。 金投资者能够按照《基金合同》 三、本基金信息披露义务 约定的时间和方式查阅或者复 人承诺公开披露的基金信息, 制公开披露的信息资料。 不得有下列行为: 三、本基金信息披露义务人 1、虚假记载、误导性陈 承诺公开披露的基金信息,不得 述或者重大遗漏; 有下列行为: 2、对证券投资业绩进行 1、虚假记载、误导性陈述 预测; 或者重大遗漏; 3、违规承诺收益或者承 2、对证券投资业绩进行预 担损失; 测; 4、诋毁其他基金管理人、 3、违规承诺收益或者承担 基金托管人或者基金销售机 损失; 构; 4、诋毁其他基金管理人、 5、登载任何自然人、法 基金托管人或者基金销售机构; 人或者其他组织的祝贺性、恭 5、登载任何自然人、法人 维性或推荐性的文字; 和非法人组织的祝贺性、恭维性 6、中国证监会禁止的其 或推荐性文字; 他行为。 6、中国证监会禁止的其他 四、本基金公开披露的信 行为。 息应采用中文文本。如同时采 四、本基金公开披露的信息 用外文文本的,基金信息披露 应采用中文文本。如同时采用外 义务人应保证两种文本的内 文文本的,基金信息披露义务人 容一致。两种文本发生歧义 应保证不同文本的内容一致。不 的,以中文文本为准。 同文本之间发生歧义的,以中文 本基金公开披露的信息 文本为准。 采用阿拉伯数字;除特别说明 本基金公开披露的信息采 外,货币单位为人民币元。 用阿拉伯数字;除特别说明外, 五、公开披露的基金信息 货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包 五、公开披露的基金信息 括: 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 (一)基金招募说明书、《基 《基金合同》、基金托管协议 金合同》、基金托管协议、基金 1、《基金合同》是界定《基产品资料概要 金合同》当事人的各项权利、 1、《基金合同》是界定《基 义务关系,明确基金份额持有 金合同》当事人的各项权利、义 人大会召开的规则及具体程 务关系,明确基金份额持有人大 序,说明基金产品的特性等涉 会召开的规则及具体程序,说明 及基金投资者重大利益的事 基金产品的特性等涉及基金投 项的法律文件。 资者重大利益的事项的法律文 2、基金招募说明书应当 件。 最大限度地披露影响基金投 2、基金招募说明书应当最 资者决策的全部事项,说明基 大限度地披露影响基金投资者 金认购、申购和赎回安排、基 决策的全部事项,说明基金认 金投资、基金产品特性、风险 购、申购和赎回安排、基金投资、 揭示、信息披露及基金份额持 基金产品特性、风险揭示、信息 有人服务等内容。《基金合同》披露及基金份额持有人服务等 生效后,基金管理人在每6个 内容。《基金合同》生效后,基 月结束之日起 45 日内,更新 金招募说明书的信息发生重大 招募说明书并登载在网站上, 变更的,基金管理人应当在三个 将更新后的招募说明书摘要 工作日内,更新基金招募说明书 登载在指定媒介上;基金管理 并登载在规定网站上;基金招募 人在公告的 15 日前向主要办 说明书其他信息发生变更的,基 公场所所在地的中国证监会 金管理人至少每年更新一次。基 派出机构报送更新的招募说 金终止运作的,基金管理人不再 明书,并就有关更新内容提供 更新基金招募说明书。 书面说明。 3、基金托管协议是界定基 3、基金托管协议是界定 金托管人和基金管理人在基金 基金托管人和基金管理人在 财产保管及基金运作监督等活 基金财产保管及基金运作监 动中的权利、义务关系的法律文 督等活动中的权利、义务关系 件。 的法律文件。 4、基金产品资料概要是基 基金募集申请经中国证 金招募说明书的摘要文件,用于 监会注册后,基金管理人在基 向投资者提供简明的基金概要 金份额发售的3日前,将基金 信息。《基金合同》生效后,基 招募说明书、《基金合同》摘 金产品资料概要的信息发生重 要登载在指定媒介上;基金管 大变更的,基金管理人应当在三 理人、基金托管人应当将《基 个工作日内,更新基金产品资料 金合同》、基金托管协议登载 概要,并登载在规定网站及基金 在网站上。 销售机构网站或营业网点;基金 (二)基金份额发售公告 产品资料概要其他信息发生变 基金管理人应当就基金 更的,基金管理人至少每年更新 份额发售的具体事宜编制基 一次。基金合同终止的,基金管 金份额发售公告,并在披露招 理人不再更新基金产品资料概 募说明书的当日登载于指定 要。 媒介上。 关于基金产品资料概要编 (三)《基金合同》生效 制、披露与更新的要求,自中国 公告 证监会规定之日起开始执行。 基金管理人应当在收到 (二)基金份额发售公告 中国证监会确认文件的次日 基金管理人应当就基金份 在指定媒介上登载《基金合 额发售的具体事宜编制基金份 同》生效公告。 额发售公告,并在披露招募说明 (四)基金资产净值、基 书的当日登载于规定媒介上。 金份额净值 (三)《基金合同》生效公 《基金合同》生效后,在 告 开始办理基金份额申购或者 基金管理人应当在收到中 赎回前,基金管理人应当至少 国证监会确认文件的次日在规 每周公告一次基金资产净值 定媒介上登载《基金合同》生效 和基金份额净值。 公告。 在开始办理基金份额申 (四)基金净值信息 购或者赎回后,基金管理人应 基金管理人应当在不晚于 当在每个开放日的次日,通过 每个开放日的次日,通过规定网 网站、基金份额发售网点以及 站、基金销售机构网站或者营业 其他媒介,披露开放日的基金 网点,披露开放日的基金份额净 份额净值和基金份额累计净 值和基金份额累计净值。 值。 基金管理人应当在不晚于 基金管理人应当公告半 半年度和年度最后一日的次日, 年度和年度最后一个市场交 在规定网站披露半年度和年度 易日基金资产净值和基金份 最后一日的基金份额净值和基 额净值。基金管理人应当在前 金份额累计净值。 款规定的市场交易日的次日, (五)基金份额申购、赎回 将基金资产净值、基金份额净 价格 值和基金份额累计净值登载 基金管理人应当在《基金合 在指定媒介上。 同》、招募说明书等信息披露文 (五)基金份额申购、赎 件上载明基金份额申购、赎回价 回价格 格的计算方式及有关申购、赎回 基金管理人应当在《基金 费率,并保证投资者能够在基金 合同》、招募说明书等信息披 销售机构网站或营业网点查阅 露文件上载明基金份额申购、 或者复制前述信息资料。 赎回价格的计算方式及有关 (六)基金定期报告,包括 申购、赎回费率,并保证投资 基金年度报告、基金中期报告和 者能够在基金份额发售网点 基金季度报告(含资产组合季度 查阅或者复制前述信息资料。 报告) (六)基金定期报告,包 基金管理人应当在每年结 括基金年度报告、基金半年度 束之日起三个月内,编制完成基 报告和基金季度报告 金年度报告,将年度报告登载在 基金管理人应当在每年 规定网站上,并将年度报告提示 结束之日起 90 日内,编制完 性公告登载在规定报刊上。基金 成基金年度报告,并将年度报 年度报告中的财务会计报告应 告正文登载于网站上,将年度 当经过符合《证券法》规定的会 报告摘要登载在指定媒介上。 计师事务所审计。 基金年度报告的财务会计报 基金管理人应当在上半年 告应当经过审计。 结束之日起两个月内,编制完成 基金管理人应当在上半 基金中期报告,将中期报告登载 年结束之日起 60 日内,编制 在规定网站上,并将中期报告提 完成基金半年度报告,并将半 示性公告登载在规定报刊上。 年度报告正文登载在网站上, 基金管理人应当在季度结 将半年度报告摘要登载在指 束之日起15个工作日内,编制 定媒介上。 完成基金季度报告,将季度报告 基金管理人应当在每个 登载在规定网站上,并将季度报 季度结束之日起 15 个工作日 告提示性公告登载在规定报刊 内,编制完成基金季度报告, 上。 并将季度报告登载在指定媒 《基金合同》生效不足2个 介上。 月的,基金管理人可以不编制当 《基金合同》生效不足 2 期季度报告、中期报告或者年度 个月的,基金管理人可以不编 报告。 制当期季度报告、半年度报告 如报告期内出现单一投资 或者年度报告。 者持有基金份额达到或超过基 基金定期报告在公开披 金总份额20%的情形,为保障其 露的第2个工作日,分别报中 他投资者的权益,基金管理人至 国证监会和基金管理人主要 少应当在定期报告“影响投资者 办公场所所在地中国证监会 决策的其他重要信息”项下披露 派出机构备案。报备应当采用 该投资者的类别、报告期末持有 电子文本或书面报告方式。 份额及占比、报告期内持有份额 如报告期内出现单一投 变化情况及本基金的特有风险, 资者持有基金份额达到或超 中国证监会认定的特殊情形除 过基金总份额20%的情形,为 外。 保障其他投资者的权益,基金 基金管理人应当在基金年 管理人至少应当在定期报告 度报告和中期报告中披露基金 “影响投资者决策的其他重要 组合资产情况及其流动性风险 信息”项下披露该投资者的类 分析等。 别、报告期末持有份额及占 (七)临时报告 比、报告期内持有份额变化情 本基金发生重大事件,有关 况及本基金的特有风险,中国 信息披露义务人应当在2日内编 证监会认定的特殊情形除外。 制临时报告书,并登载在规定报 基金管理人应当在基金 刊和规定网站上。 年度报告和半年度报告中披 前款所称重大事件,是指可 露基金组合资产情况及其流 能对基金份额持有人权益或者 动性风险分析等。 基金份额的价格产生重大影响 (七)临时报告 的下列事件: 本基金发生重大事件,有 1、基金份额持有人大会的 关信息披露义务人应当在2日 召开及决定的事项; 内编制临时报告书,予以公 2、《基金合同》终止、基金 告,并在公开披露日分别报中 清算; 国证监会和基金管理人主要 3、转换基金运作方式、基 办公场所所在地的中国证监 金合并; 会派出机构备案。 4、更换基金管理人、基金 前款所称重大事件,是指 托管人、基金份额登记机构,基 可能对基金份额持有人权益 金改聘会计师事务所; 或者基金份额的价格产生重 5、基金管理人、委托基金 大影响的下列事件: 服务机构代为办理基金的份额 1、基金份额持有人大会 登记、核算、估值等事项,基金 的召开; 托管人委托基金服务机构代为 2、终止《基金合同》; 办理基金的核算、估值、复核等 3、转换基金运作方式; 事项; 4、更换基金管理人、基 6、基金管理人、基金托管 金托管人; 人的法定名称、住所发生变更; 5、基金管理人、基金托 7、基金管理公司变更持有 管人的法定名称、住所发生变 百分之五以上股权的股东、变更 更; 公司的实际控制人; 6、基金管理人股东及其 8、基金管理人高级管理人 出资比例发生变更; 员、基金经理和基金托管人专门 7、基金募集期延长; 基金托管部门负责人发生变动; 8、基金管理人的董事长、 9、基金管理人的董事在最 总经理及其他高级管理人员、 近12个月内变更超过百分之五 基金经理和基金托管人基金 十,基金管理人、基金托管人专 托管部门负责人发生变动; 门基金托管部门的主要业务人 9、基金管理人的董事在 员在最近12个月内变动超过百 一年内变更超过百分之五十; 分之三十; 10、基金管理人、基金托 10、涉及基金财产、基金管 管人基金托管部门的主要业 理业务、基金托管业务的诉讼或 务人员在一年内变动超过百 仲裁; 分之三十; 11、基金管理人或其高级管 11、涉及基金管理人、基 理人员、基金经理因基金管理业 金财产、基金托管业务的诉 务相关行为受到重大行政处罚、 讼; 刑事处罚,基金托管人或其专门 12、基金管理人、基金托 基金托管部门负责人因基金托 管人受到监管部门的调查; 管业务相关行为受到重大行政 13、基金管理人及其董 处罚、刑事处罚; 事、总经理及其他高级管理人 12、基金管理人运用基金财 员、基金经理受到严重行政处 产买卖基金管理人、基金托管人 罚,基金托管人及其基金托管 及其控股股东、实际控制人或者 部门负责人受到严重行政处 与其有重大利害关系的公司发 罚; 行的证券或者承销期内承销的 14、重大关联交易事项; 证券,或者从事其他重大关联交 15、基金收益分配事项; 易事项,中国证监会另有规定的 16、管理费、托管费、销 情形除外; 售服务费等费用计提标准、计 13、基金收益分配事项; 提方式和费率发生变更; 14、管理费、托管费、销售 17、基金份额净值计价错 服务费、申购费、赎回费等费用 误达基金份额净值百分之零 计提标准、计提方式和费率发生 点五; 变更; 18、基金改聘会计师事务 15、基金份额净值计价错误 所; 达基金份额净值百分之零点五; 19、变更基金销售机构; 16、本基金开始办理申购、 20、更换基金登记机构; 赎回; 21、本基金开始办理申 17、本基金发生巨额赎回并 购、赎回; 延期办理; 22、本基金申购、赎回费 18、本基金连续发生巨额赎 率及其收费方式发生变更; 回并暂停接受赎回申请或延缓 23、本基金发生巨额赎回 支付赎回款项; 并延期办理; 19、本基金暂停接受申购、 24、本基金连续发生巨额 赎回申请或重新接受申购、赎回 赎回并暂停接受赎回申请; 申请; 25、本基金暂停接受申 20、发生涉及基金申购、赎 购、赎回申请后重新接受申 回事项调整或潜在影响投资者 购、赎回; 赎回等重大事项时; 26、发生涉及基金申购、 21、基金变更标的指数; 赎回事项调整或潜在影响投 22、基金份额的拆分; 资者赎回等重大事项时; 23、基金管理人采用摆动定 27、基金变更标的指数; 价机制进行估值; 28、基金份额的拆分; 24、新增或变更基金份额类 29、基金管理人采用摆动 别的设置; 定价机制进行估值; 25、基金信息披露义务人认 30、新增或变更基金份额 为可能对基金份额持有人权益 类别的设置; 或者基金份额的价格产生重大 31、中国证监会规定的其 影响的其他事项或中国证监会 他事项。 规定的其他事项。 (八)澄清公告 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限 在《基金合同》存续期限内, 内,任何公共媒介中出现的或 任何公共媒介中出现的或者在 者在市场上流传的消息可能 市场上流传的消息可能对基金 对基金份额价格产生误导性 份额价格产生误导性影响或者 影响或者引起较大波动的,相 引起较大波动,以及可能损害基 关信息披露义务人知悉后应 金份额持有人权益的,相关信息 当立即对该消息进行公开澄 披露义务人知悉后应当立即对 清,并将有关情况立即报告中 该消息进行公开澄清,并将有关 国证监会。 情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大 (九)清算报告 会决议 基金合同终止的,基金管理 基金份额持有人大会决 人应当依法组织基金财产清算 定的事项,应当依法报中国证 小组对基金财产进行清算并作 监会备案,并予以公告。 出清算报告。基金财产清算小组 (十)中国证监会规定的 应当将清算报告登载在规定网 其他信息。 站上,并将清算报告提示性公告 1、投资豆粕期货的相关 登载在规定报刊上。 公告 (十)基金份额持有人大会 本基金应在季度报告、半 决议 年度报告、年度报告等定期报 基金份额持有人大会决定 告和招募说明书(更新)等文 的事项,应当依法报中国证监会 件中披露豆粕期货交易情况, 备案,并予以公告。 包括投资政策、持仓情况、损 (十一)中国证监会规定的 益情况、风险指标等,并在销 其他信息。 售文件中充分揭示相关风险 1、投资豆粕期货的相关公 2、投资资产支持证券的 告 相关公告 本基金应在季度报告、中期 基金管理人应在基金年 报告、年度报告等定期报告和招 报及半年报中披露其持有的 募说明书(更新)等文件中披露 资产支持证券总额、资产支持 豆粕期货交易情况,包括投资政 证券市值占基金净资产的比 策、持仓情况、损益情况、风险 例和报告期内所有的资产支 指标等,并在销售文件中充分揭 持证券明细。基金管理人应在 示相关风险 基金季度报告中披露其持有 2、投资资产支持证券的相 的资产支持证券总额、资产支 关公告 持证券市值占基金净资产的 基金管理人应在基金年报 比例和报告期末按市值占基 及中期报告中披露其持有的资 金净资产比例大小排序的前 产支持证券总额、资产支持证券 10名资产支持证券明细。 市值占基金净资产的比例和报 3、投资国债期货的相关 告期内所有的资产支持证券明 公告 细。基金管理人应在基金季度报 本基金应在季度报告、半 告中披露其持有的资产支持证 年度报告、年度报告等定期报 券总额、资产支持证券市值占基 告和招募说明书(更新)等文 金净资产的比例和报告期末按 件中披露的国债期货交易情 市值占基金净资产比例大小排 况,应当包括投资政策、持仓 序的前10名资产支持证券明细。 情况、损益情况、风险指标等, 3、投资国债期货的相关公 并充分揭示国债期货交易对 告 本基金总体风险的影响以及 本基金应在季度报告、中期 是否符合既定的投资政策和 报告、年度报告等定期报告和招 投资目标。 募说明书(更新)等文件中披露 六、信息披露事务管理 的国债期货交易情况,应当包括 基金管理人、基金托管人 投资政策、持仓情况、损益情况、 应当建立健全信息披露管理 风险指标等,并充分揭示国债期 制度,指定专人负责管理信息 货交易对本基金总体风险的影 披露事务。 响以及是否符合既定的投资政 基金信息披露义务人公 策和投资目标。 开披露基金信息,应当符合中 六、信息披露事务管理 国证监会相关基金信息披露 基金管理人、基金托管人应 内容与格式准则的规定。 当建立健全信息披露管理制度, 基金托管人应当按照相 指定专门部门及高级管理人员 关法律法规、中国证监会的规 负责管理信息披露事务。 定和《基金合同》的约定,对 基金信息披露义务人公开 基金管理人编制的基金资产 披露基金信息,应当符合中国证 净值、基金份额净值、基金份 监会相关基金信息披露内容与 额申购赎回价格、基金定期报 格式准则等法规的规定。 告和定期更新的招募说明书 基金托管人应当按照相关 等公开披露的相关基金信息 法律法规、中国证监会的规定和 进行复核、审查,并向基金管 《基金合同》的约定,对基金管 理人出具书面文件或者盖章 理人编制的基金资产净值、基金 或者进行XBRL电子确认。 份额净值、基金份额申购赎回价 基金管理人、基金托管人 格、基金定期报告、更新的招募 应当在指定媒介中选择披露 说明书、基金产品资料概要、基 信息的媒介。 金清算报告等公开披露的相关 基金管理人、基金托管人 基金信息进行复核、审查,并向 除依法在指定媒介上披露信 基金管理人进行书面或电子确 息外,还可以根据需要在其他 认。 公共媒介披露信息,但是其他 基金管理人、基金托管人应 公共媒介不得早于指定媒介 当在规定报刊中选择一家报刊 披露信息,并且在不同媒介上 披露本基金信息。基金管理人、 披露同一信息的内容应当一 基金托管人应当向中国证监会 致。 基金电子披露网站报送拟披露 为基金信息披露义务人 的基金信息,并保证相关报送信 公开披露的基金信息出具审 息的真实、准确、完整、及时。 计报告、法律意见书的专业机 基金管理人、基金托管人除 构,应当制作工作底稿,并将 依法在规定媒介上披露信息外, 相关档案至少保存到《基金合 还可以根据需要在其他公共媒 同》终止后10年。 介披露信息,但是其他公共媒介 七、信息披露文件的存放 不得早于规定媒介披露信息,并 与查阅 且在不同媒介上披露同一信息 招募说明书公布后,应当 的内容应当一致。 分别置备于基金管理人、基金 基金管理人、基金托管人除 托管人和基金销售机构的住 按法律法规要求披露信息外,也 所,供公众查阅、复制。 可着眼于为投资者决策提供有 基金定期报告公布后,应 用信息的角度,在保证公平对待 当分别置备于基金管理人和 投资者、不误导投资者、不影响 基金托管人的住所,以供公众 基金正常投资操作的前提下,自 查阅、复制。 主提升信息披露服务的质量。具 八、法律法规或监管部门 体要求应当符合中国证监会及 对信息披露另有规定的,从其 自律规则的相关规定。前述自主 规定。 披露如产生信息披露费用,该费 用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公 开披露的基金信息出具审计报 告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案 至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与 查阅 依法必须披露的信息发布 后,基金管理人、基金托管人应 当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,供社会公众 查阅、复制。 八、法律法规或监管部门对 信息披露另有规定的,从其规 定。 六、基金财 清算过程中的有关重大 清算过程中的有关重大事 产清算的 事项须及时公告;基金财产清 项须及时公告;基金财产清算报 第十九部分 基金合同的变更、终止 公告 算报告经会计师事务所审计 告经符合《证券法》规定的会计 与基金财产的清算 并由律师事务所出具法律意 师事务所审计并由律师事务所 见书后报中国证监会备案并 出具法律意见书后报中国证监 公告。基金财产清算公告于基 会备案并公告。基金财产清算公 金财产清算报告报中国证监 告于基金财产清算报告报中国 会备案后5个工作日内由基金 证监会备案后5个工作日内由基 财产清算小组进行公告。 金财产清算小组进行公告。