大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月3日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成有色金属期货ETF联接 基金代码 007910 下属基金简称 大成有色金属期货ETF联接 下属基金交易代码 007911 C 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年10月30日 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年10月30日 基金经理 李绍 金经理的日期 证券从业日期 2000年4月1日 开始担任本基金基 2023年03月20日 基金经理 刘淼 金经理的日期 证券从业日期 2008年04月01日 本基金的基金类型具体为商品基金。 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 其他 资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》第八部分“基金的投 资”。 投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数 的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金跟踪标的指数为:上海期货交易所有色金属期货价格指数。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法 投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净 值的90%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管 理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。 本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比 主要投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 风险收益特征 因此,本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标ETF的表现密 切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.1% N≥30天 0.0 注:本基金份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.6% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销 售 服 0.4% 销售机构 务费 审 计 费 40,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的 其 他 费 证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规 用 定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。管理费、托管费按照基金资产净值 扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分计提,若为负数,则计提基数为0。 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 大成有色金属期货ETF联接C 基金运作综合费率(年化) 1.22% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 (1)投资期货合约的风险。 (2)商品期货基金跟踪标的的特有风险。 (3)逐日盯市风险。 (4)合约展期风险。 (5)持仓上限风险。 (6)强制平仓风险。 (7)期限结构风险。 (8)涨跌停板风险。 (9)持仓上限风险。 (10)指数投资特有风险。 2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、不可抗力风险、其他风险等。 (二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年8月22日证监许可【2019】1528号文予以注册。 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料