华商计算机行业量化股票型发起式证券投 资基金招募说明书 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二零一九年九月  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 重要提示 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会2019年7月26日证监许可[2019]1405号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资 中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 积极管理风险，本基金的特定风险等。 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型证 券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。本基金采用量化模型构建 投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进行高频交易。在实际 运作过程中，本基金通过量化模型选择股票并构建股票投资组合，存在失效并 导致基金亏损的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重 大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书 和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的 风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言............................................................................................................................................1 二、释义............................................................................................................................................1 三、基金管理人................................................................................................................................6 四、基金托管人..............................................................................................................................19 五、相关服务机构..........................................................................................................................22 六、基金的募集..............................................................................................................................24 七、基金备案..................................................................................................................................27 八、基金份额的申购、赎回与转换..............................................................................................28 九、基金的投资..............................................................................................................................38 十、基金的财产..............................................................................................................................45 十一、基金资产的估值..................................................................................................................46 十二、基金的收益与分配..............................................................................................................52 十三、基金的费用与税收..............................................................................................................53 十四、基金的会计与审计..............................................................................................................54 十五、基金的信息披露..................................................................................................................55 十六、风险揭示..............................................................................................................................62 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................67 十八、基金合同的内容摘要..........................................................................................................69 十九、基金托管协议的内容摘要..................................................................................................93 二十、对基金份额持有人的服务................................................................................................109 二十一、招募说明书存放及查阅方式........................................................................................111 二十二、备查文件........................................................................................................................111 1  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 一、绪言 《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露 办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险管理规定》” ）及其他有关规定以及《华商计算机行业量化股 票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的 涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资 者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份 额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金 合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1、基金或本基金：指华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指华商基金管理有限公司 3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司 4、基金合同：指《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华商计算机行 业量化股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华商计算机行业量化股票型发起式证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基 金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基 金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 2  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指华商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 3  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华商基金管理 有限公司或接受华商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正 常交易日 35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 4  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 5  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 披露网站）等媒介 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 55、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募 集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金 经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 56、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理 人高级管理人员、基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金 额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 57、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的 基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高 级管理人员或基金经理等人员 58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华商基金管理有限公司 2、住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 3、办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 4、法定代表人：陈牧原 5、成立时间：2005 年 12 月 20 日 6  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 6、注册资本：壹亿元人民币 7、电话：010－58573600 传真：010－58573520 8、联系人：高敏 9、股权结构 股东名称 出资比例 华龙证券股份有限公司 46％ 深圳市五洲协和投资有限公司 34％ 济钢集团有限公司 20％ 10、客户服务电话：010-58573300 400-700-8880（免长途费） 11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、 华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商 动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、 华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、 华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资 基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券 投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵 活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华 商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混 合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商健康生活灵活配 置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商稳固添利债 券型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平 衡混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常 态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证 券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报 1 号混合 型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期 开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商 7  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、 华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费行业股票型证券投资基金、华商 研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基 金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华 商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基 金。 （二）基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 陈牧原：董事长。男，硕士。现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书 记，甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记。曾就职于甘南州财政局， 甘肃省财政厅，历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控 制社会集团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采 购中主任、经济建设处处长、行政政法处处长，甘肃省国土资源厅副巡视员、 副厅长、党组成员，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼），甘肃 省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼），甘肃省财政厅副厅长、党组 成员。 韩鹏：董事。男，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理，甘 肃金融控股集团有限公司副总经理，曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信 托上海武昌路营业部、闽发证券公司，历任华龙证券股份有限公司资产管理部 总经理、总裁助理兼投资总监。 徐国兴：董事。男，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理， 曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团，历任华龙证券股 份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。 徐丹：董事。女，法律硕士。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙 人。曾任江西豫章律师事务所律师，上海恒建律师事务所律师。 曹铁宁：董事。男，硕士。现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。 曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师，北京矿产地质研究院地 质工程师技术负责人，深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理，禄存资产管 8  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 理（香港）有限公司副总经理。 曹孟博：董事。男，工业工程硕士，高级经济师。现任济钢集团有限公司 财务部部长，曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员，济钢集团有限公司财务处 科长、副处长，济南钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济 南分公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司财务部部长。 王小刚：董事。男，理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司， 现任华商基金管理有限公司总经理。曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有 限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务 管理总部总经理、公司总经理助理，华龙证券股份有限公司副总经理、党委委 员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。 曲飞：独立董事。男，清华大学工商管理硕士，高级工程师。现任亿阳信 通股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子 学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事 长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究 型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科 技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳交通总裁，亿阳 信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。 马光远：独立董事。男，经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公 司首席经济学家，战略顾问，中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市 乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 戚向东：独立董事。男，本科学历，研究员、高级会计师。现已退休。曾 就职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅，任经济研究室 主任；冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司，任副司长； 中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记。 殷长龙：独立董事。男，经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人。 曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师。 9  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 2、监事会成员 苏金奎：监事。男，本科学历，会计师。现任华龙证券股份有限公司副总 经理兼总会计师，金城资本管理有限公司董事长。曾就职于金昌市农业银行、化 工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份有限公司投 资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。 陈美羡：监事。女，会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限 公司财务总监。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。 宋锋：监事。男，硕士研究生学历，高级会计师。现任济钢集团有限公司 财务部副部长。曾任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公 司财务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。 3、总经理及其他高级管理人员 王小刚：董事、总经理。男，理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有 限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营 业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经 理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公 司固定收益总部总经理。 高敏：督察长、董事会秘书。女，会计专业硕士。2007 年 5 月加入华商基 金管理有限公司，曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理； 曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计 师事务所任审计主管，兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份 有限公司计划财务总部任副总经理。 王华：副总经理、深圳分公司总经理。男，工商管理硕士。2007 年 4 月加 入华商基金管理有限公司，历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经 理、投资经理，公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易 部投资分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总 监，中国经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理， 中海基金筹备组成员，北京华商投资有限公司副总经理。 吴林谦：副总经理。男，大学本科。2019 年 1 月加入华商基金管理有限公 司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所，任助理研究员；上海新兰德证券投 10  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司，从事投资管理工作；新 疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司乌鲁 木齐黄河路营业部，从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司乌 鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬 子江路证券营业部，任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任总经理。 4、基金经理 邓默：男，中国籍，数学博士，具有基金从业资格。2011 年 6 月加入华商 基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作；2015 年 1 月 6 日至 2015 年 6 月 30 日担任公司量化投资部总经理助理；2015 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 10 日担任产品创新部副总经理；2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年 9 月 9 日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2015 年 9 月 9 日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经 理；2018 年 2 月 23 日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基 金基金经理；2019 年 3 月 8 日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2019 年 9 月 17 日起至今担任华商电子行业量化股票型发起 式证券投资基金基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、 公司公募业务权益投资决策委员会委员。 艾定飞：男，中国籍，应用物理博士，具有基金从业资格。2014 年 7 月至 2017 年 6 月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017 年 7 月加入华商基金管 理有限公司，曾任量化研究员；2017 年 9 月 13 日起至今担任华商量化进取灵 活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2018 年 11 月 26 日起至今担任华商 动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 9 月 17 日起至今 担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： （1）权益投资决策委员会 王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。 11  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理。 周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世 成长混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合 型开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型 证券投资基金基金经理。 邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商电子行业量化股票型发起式证券 投资基金基金经理。 童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型 证券投资基金基金经理。 张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 （2）固收投资决策委员会 王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。 陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。 张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债 券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华 商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资 基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券 型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商 双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基 12  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 金经理。 李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。 张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确 定基金份额申购、赎回的价格； 9、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 10、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 11、编制季度、中期和年度基金报告； 12、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 13、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 14、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相 关资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、建立并保存基金份额持有人名册； 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 24、执行生效的基金份额持有人大会决议； 25、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 26、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 14  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； 15  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为 基金份额持有人谋取最大利益； 2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易， 不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； 16  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部风险控制制度 1、内部控制制度 （1）内部控制的原则 1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资 产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （2）内部控制的主要内容 1）控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通 过营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、 岗位和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公 司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监 事会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生， 建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 17  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策 程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和 反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严 格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正 直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2）风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程 度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3）组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： ①第一层次风险控制 在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运 作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预 测报告进行审议，提出相应的意见和建议。 公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构，对董事会负责， 按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小 组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况 提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各 机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检 查和控制。 18  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作 流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4）制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息 披露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政 管理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、 资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5）信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证 信息及时送达适当的人员进行处理。 2、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任，董事会承担最终责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 法定代表人：沈仁康 联系人：邵骏超 19  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 电话：0571-87659865 传真：0571-88268688 成立时间：1993 年 04 月 16 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 18,718,696,778 元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 〔2004〕91 号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基 金托管资格的批复》；证监许可〔2013〕1519 号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服 务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经国家外汇管理局批 准，可以经营结汇、售汇业务。 2、主要人员情况 沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先 生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽 水市副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省 丽水市委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢 州市委副书记、代市长、市长。 徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计 师、注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、 科长、会计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长， 中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长。 （二）发展概况及财务状况 浙商银行是中国银保监会批准的 12 家全国性股份制商业银行之一，总行设 在浙江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，2004 年 8 月 18 日正式开业，2016 年 3 月 30 日在香港联交所上市（股份代号：2016）。 20  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 截至 2018 年末，浙商银行在全国 16 个省（直辖市）和香港特别行政区设立了 242 家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有 效覆盖。2017 年 4 月 21 日，首家控股子公司－浙银租赁正式开业。2018 年 4 月 10 日，香港分行正式开业，国际化战略布局进一步提速。 开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优 良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至 2019 年 6 月 30 日，浙商银行 总资产 17372.69 亿元，客户存款余额 10499.45 亿元，客户贷款及垫款总额 9327.02 亿元，较上年末分别增长 5.50%、7.71%、7.80%；不良贷款率 1.37%， 资产质量保持同业领先水平。在英国《银行家》 （The Banker）杂志“2018 年 全球银行 1000 强（Top 1000 World Banks 2018）”榜单上，按一级资本位列第 111 位，较上年上升 20 位；按总资产位列第 100 位，较上年上升 9 位。中诚信 国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级 AAA 主体信用评级。 2019 年上半年，本集团紧紧围绕“两最”总目标，转变发展方式、调整优 化结构、强化客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019 年上半年，本集 团实现归属于本行股东的净利润 75.28 亿元，同比增长 16.07%，年化平均总资 产收益率 0.91%，年化平均权益回报率 16.03%。营业收入 225.74 亿元，同比增 长 21.39%，其中：利息净收入 159.51 亿元，同比增长 37.10%；非利息净收入 66.23 亿元，同比下降 4.87%。营业费用 60.64 亿元，同比增长 8.84%，成本收 入比 25.80%。计提信用减值损失 77.65 亿元，同比增长 52.90%。所得税费用 11.20 亿元，同比下降 22.03%。 （三）托管业务部的部门设置及员工情况 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务 管理中心、营销中心、运营中心（外包业务中心）、监督中心，保证了托管业 务前、中、后台的完整与独立。截至 2019 年 6 月 30 日,资产托管部从业人员共 38 名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式 以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理 制度，包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部 稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况 21  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 报告及应急处理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效 地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。 （四）证券投资基金托管业务经营情况 中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金 托管业务，批准文号：证监许可〔2013〕1519 号。 截至 2019 年 6 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 73 只，规模合计 1499.94 亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 （五）基金托管人内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则 和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行， 保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基 金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理 和运营部门，专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托 管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制 度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺 利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度， 授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 4、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 22  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：华商基金管理有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人：陈牧原 直销中心：华商基金管理有限公司 电话：010-58573768 传真：010-58573737 网址：www.hsfund.com 2、其他代销机构： 23  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 其他代销机构情况详见本基金的《基金份额发售公告》。 （二）登记机构 名称：华商基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人：陈牧原 电话：010-58573571 传真：010-58573580 联系人：董士伟 网址：www.hsfund.com （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：刘佳、姜亚萍 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：陈熹、俞伟敏 联系人：俞伟敏 24  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 六、基金的募集 （一）募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定，已于2019年7月26日获得中国证监会证监许可 〔2019〕1405号文，完成募集注册。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：股票型证券投资基金。 2、基金的运作方式：契约型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代 销机构的代销网点，具体名单见本基金份额发售公告以及基金管理人届时相关 公告）向投资者公开发售。 （四）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。具体发 售时间见基金份额发售公告。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （六）募集场所 直销机构的直销中心和代销机构的代销网点。 上述销售机构办理开放式基金业务的城市（网点）的具体情况和联系方法， 请参见本基金之基金份额发售公告以及基金代销机构在当地以各类形式发布的 公告。 （七）投资人对基金份额的认购 1、认购时间：本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的 手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。 25  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 2、认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开 立华商基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只 能开立和使用一个基金账户，已经开立华商基金管理有限公司基金账户的投资 者可免予申请开立基金账户。 3、认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规 定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，每次认购金额 不得低于1.00元（含认购费）。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 4、认购申请的确认：销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为 准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 5、认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金 管理人应当将无效申请部分对应的认购款项本金退还给投资者。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售 机构约定，请投资者参阅本基金发售公告。 6、发起资金的认购 基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员出资认购的金额不少于 1,000 万元，且发起资金认购的基金 份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年。期间上述基金份额不能赎回。 认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限 的承诺不受影响。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 （八）认购费用 本基金采用金额认购方法，认购采用前端收费模式，费率按认购金额采用 比例费率，投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费 率表如下： 认购金额区间 认购费率 50万元以下 1.2％ 50万元（含）以上200万元以下 1.0％ 200万元（含）以上500万元以下 0.5％ 500万元（含）以上 1000元/笔 26  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项 费用。 （九）募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （十）认购份额的计算 本基金采用金额认购、全额预缴的原则，认购金额包括认购费用和净认购 金额。其中： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额初始发售面值 对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用 上述计算结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到小数点 后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000 元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利 息为5元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1＋1.2％）＝9,881.42 元 认购费用=10,000－9,881.42＝118.58 元 认购份额=（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42 份 即投资人投资 10,000 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利 息，可得到 9,886.42 份基金份额。 （十一）募集期间的资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基 金财产中列支。 27  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 七、基金备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额 不少于 1000 万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于 3 年 的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定 停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。验资报告需对发起资金的持有人及 其持有份额进行专门说明。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元， 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 28  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理 人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 29  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 日基金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限制及余额的处理方式 1. 在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费， 下同），超过部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1.00元， 超过1.00元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录 的基金投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制； 在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分 不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分 不设最低级差限制； 2. 赎回的最低份额为1.00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时， 余额部分基金份额必须一并赎回； 3. 单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为1.00份； 4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 30  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 予以控制。具体见基金管理人相关公告； 5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告； 6. 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的 基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担； 7. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值，并扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产 承担。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 31  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易 的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合 法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。 （六）申购和赎回费率 1、申购费率 申购采用前端收费模式，投资人缴纳申购费用时，按单次申购金额采用比 例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体 费率如下： 申购金额区间 申购费率 50 万元以下 1.5％ 50 万元（含）以上 200 万元以下 1.2％ 200 万元（含）以上 500 万元以 0.8％ 下 500 万元（含）以上 1000 元/笔 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各 项费用，不列入基金资产。 2、赎回费率 投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对于持有期少于30日的基金份 额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的 基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少 于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期不少于 6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分 用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而 递减。具体费率如下： 32  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 持有基金份额期限（T） 赎回费率 T ＜ 7 日 1.5% 7 日≤ T ＜ 30 日 0.75％ 30 日≤ T ＜ 1 年 0.5％ 1 年≤ T ＜ 2 年 0.25% T≥2年 0 注：1年指365日，1个月指30日，以此类推。 3、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、赎回费率 或收费方式，最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书（更新）或 相关公告中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率 或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： 申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率） 申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 例：某投资人投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22元 申购费用=10,000－9,852.22=147.78元 33  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份 即：投资人投资10,000元申购本基金，其对应费率为1.5％，假设申购当日 基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,383.07份基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：某投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年三个月，对 应的赎回费率为0.25％，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到 的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0.25％=26.25元 赎回金额=10,500-26.25=10,473.75元 即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为10,473.75元。 3、T日基金份额净值的计算 T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金份额总数。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，精确到0.0001元，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况， 经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 34  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 35  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个 账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能 赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 36  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总 份额 30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理该基金份额持有人 的赎回申请。当办理延期赎回时，基金管理人对于其超过基金总份额 30%以上 部分的赎回申请，自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申 请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申 请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值； 如发生暂停的时间超过 1 日，则基金管理人可以根据需要增加公告次数，但基 金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新 开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎 回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 37  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或 者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述 何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实 施相应的业务规则。 38  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转 让业务。 （十八）在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安 排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金重点投资于计算机行业上市公司，在严格控制投资风险的前提下， 构建量化投资组合，力求为基金份额持有人获取长期稳定超过业绩比较基准的 收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、 政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可 分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议 存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资 于计算机行业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交 易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 39  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金投资于计算机行业上市公司，使用量化策略对计算机行业界定内的 股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪计算机行业整体市场表现的同时， 获得相对于业绩比较基准的长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略作为股票投资策略的辅助手段，通过对宏观经济数 据、资本市场数据等因子构建量化模型，判断当前时点的市场风险，适当调整 各类资产的比例，适度降低组合系统性投资风险，提升本基金的风险调整后收 益。 2、计算机行业的界定 本基金界定的计算机行业包括但不限于计算机硬件、PC 及服务器硬件、 专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT 外包服务、系统集 成及 IT 咨询等领域。 一般情况下，本基金将按照中信行业分类体系对计算机行业股票进行界定， 包括属于中信计算机一级行业分类的成分股的上市公司。随着中国经济结构调 整及产业升级的加快，计算机行业包括的公司将发生变化，本基金将视实际情 况将其纳入计算机行业。 如果未来基金管理人认为有更适当的计算机行业界定标准，在履行必要的 程序后，基金管理人有权对计算机行业的界定方法进行变更。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略，以基金管理人量化团队自主开发的多因子选股模 型为核心，投资策略将人工智能算法与基于大数据的量化策略相结合，采用完 全遵循模型、严守投资纪律性、除极端情况不进行人为干预的方式进行股票投 资。本基金的多因子选股模型，采用经典多因子选股模型与人工智能算法相结 合的方式进行构建，以经典多因子模型为基础，依靠人工智能算法的强大学习 40  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 能力与自适应性，跟随市场变化动态实时有效地调整因子选择与因子权重，充 分发挥机器学习算法的非线性性，学习性与应变能力，优化多因子模型的捕捉 非线性关系能力、适应性、风险控制能力与收益能力。 （1）因子库的建立 本基金管理人量化团队根据对中国证券市场运行特征的长期研究，目前主 要选取估值、成长、盈利、流动性和波动性等五大类因子构建本基金的因子库。 未来，本基金管理人也将基于证券市场的发展变化以及信息科技技术的进步， 挖掘更多长期有效的因子纳入因子库。 1）估值因子：如市值、PE、PB 等指标； 2）成长因子：净利润增长率、主营业务利润增长率、总资产增长率等指标； 3）盈利能力因子：如 ROE、ROIC、销售毛利率、销售净利率、净利润/营 业收入等指标； 4）流动性因子：成交额、换手率等指标； 5）波动性因子：振幅、涨跌幅及年化波动率等指标。 （2）人工智能算法 本基金在传统多因子模型的基础上引入人工智能算法（目前主要为自适应 增强分类器算法），通过不断对历史数据的训练学习，充分发挥机器学习在非 线性和自适应性等方面的计算能力，寻找有效因子并根据有效性的置信度赋予 因子权重，产生新的适应性更强并能捕捉股票收益与因子间非线性关系的多因 子模型，增强传统多因子模型的有效性。 具体构建方式如下： 1）以股票的单个因子来定义和构筑弱分类器。 2）通过不断自适应地循环构筑一系列弱分类器区分涨跌幅靠前的股票来优 选，劣选股票分类。 3）在循环构筑弱分类器过程中通过提高权重的方式来着重强调上个循环分 类错误的股票以达到纠正上期分类错误的目的。 4）综合所有的弱分类器来构筑最终的强分类器。 同时本基金将在运作过程中定期优化与检验机器学习算法的有效性，适当 41  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 调整算法细节，提高模型与机器学习算法的有效性与极端条件下的表现性。 （3）股票筛选及投资组合构建 基于上述方法得到有效因子以及因子权重，对股票在各个因子上进行总打 分，选择综合得分靠前的股票构建本基金的投资组合。 4、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和 结构分析策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定 收益的债券和货币市场工具组合。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原 则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面 分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。 6、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在 对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面 优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 7、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，以套期保值为目的，采用流动 性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性 特征。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于计 算机行业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%； 42  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 30%； （13）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 43  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例 为 80%～95%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例 进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 44  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （五）业绩比较基准 45  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 本基金的业绩比较基准是： 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金股票部分主要投资于计算机行业上市公司相关的股票。中信计算机 指数反应了沪深 A 股中计算机行业公司股票的整体表现，具有较强的代表性， 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制 的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合 理地反映本基金的风险收益特征。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法 规发生变化、或有更适当的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场 上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以根据本 基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管 人同意后报中国证监会备案，并及时公告，且无须召开基金份额持有人大会审 议。 （六）风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型证 券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和。 46  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投 资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 47  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确 定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入 值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估 值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 48  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对 于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回 售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按监管机构或行业协会有关规定确 49  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 定 公允价值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最 近 交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细 则》 为准。 7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规 定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 50  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值 51  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 52  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送 给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其 他 不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施 进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取 必要的措 施减轻或消除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 53  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需 召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在 指定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法，依照《业务规则》执行。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国 证监会另有规定的除外； 54  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）证券账户、期货账户开户费用，银行账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 55  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（9）项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （二）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会 计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 56  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按规定在指定媒介公告。 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律 法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联 网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金 合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券、期货投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 57  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 5、登载任何自然人、法人和非法人的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披 露与更新基金产品资料概要。 基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料 概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点。其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金招募说明 书、基金产品资料概要。 基金终止运作后，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资 料概要。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 58  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应 当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》 、基金托管协议登载在指定网站上。 关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日 起开始执行。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并 将年度报告正文登载于指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。 59  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 并将中期报告正文登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报 刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报 刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （6）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 60  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实 际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十； （11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； （12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为 受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基 金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （15）基金收益分配事项； （16）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （18）本基金开始办理申购、赎回； （19）本基金发生巨额赎回并延期办理； （20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时； （23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 61  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （24）本基金推出新业务或服务； （25）调整基金份额类别设置； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害 基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公 开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 10、清算报告 《基金合同》出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小 组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、投资股指期货的信息披露 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标 等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 12、投资资产支持证券的信息披露 基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资产支持证券明细。 13、发起资金认购份额报告 基金管理人应当按照相关法律法规的规定，在基金合同生效公告、基金年 62  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 报、中期报告、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人 员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动 情况。 14、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露 的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监 会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影 响的信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从 基金财产中列支。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 63  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关 信息： （1）不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； （2）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； （3）发生暂停估值的情形； （4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 十六、风险揭示 （一）投资于本基金的主要风险 基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因 素都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具，科学严谨的风 险管理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中，对风险 的识别、评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分 为市场风险、管理风险、流动性风险、股指期货等金融衍生品投资风险、本基 金特有的风险和其他风险。 1、市场风险 金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响，资产价格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。 （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对 64  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 （2）利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动，同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变 化的影响。 （3）信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金 资产损失和收益变化。 （4）通货膨胀风险 由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。 （5）再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进 行再投资时，将获得比以前少的收益率。 （6）法律风险 由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行， 导致了基金资产损失的风险。 2、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收 益水平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术 等因素影响基金收益水平。 3、流动性风险 （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金是股票型基金，与此同时，本基金严格控制流动性受限资产的投资 比例。 按照基金合同中投资限制部分约定，本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的15%，整体资产流动性状况良好，可以满足本 65  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金的日常运作需求。 （2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回 申请时，按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困 难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 此外，连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理该基金份额持有人的赎回 申请。当办理延期赎回时，基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎 回申请，自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当 按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的 比例，确定当日受理的赎回份额。 （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金的备用流动性风险管理工具包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受 赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等。 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的 情形、程序见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”之“（九） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“（十）巨额赎回的情形及处理方式” 的相关规定。若本基金延期办理巨额赎回申请，投资者被延期办理的基金份额 将面临基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停 接受赎回申请，投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回 款项，赎回款到账时间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率为 66  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1.5%。短期赎回费由上述投资者承担，在赎回基金份额时收取，并全额计入基 金财产。短期赎回费将增加持续持有期少于7天投资者的投资成本，对其可获取 得赎回款项造成不利影响。 暂停基金估值适用于前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的情形，届 时基金管理人与基金托管人协商确认后，将暂停基金估值，并采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值，一方面 投资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将延缓支付赎 回款项或暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的 资金安排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则规定。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购 或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 4、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受 市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常 具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担 更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产 面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按 规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 5、资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动 性 风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证 券 67  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃 程 度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降 低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 6、本基金特有的风险 （1）量化模型构建投资组合的投资风险 本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量 化模型进行高频交易。在实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票并构 建股票投资组合，存在失效并导致基金亏损的风险，同时宏观经济环境、股票 市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预 期的投资效果。 （2）行业配置风险本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为80%- 95%，其中投资于计算机行业上市公司相关股票不低于非现金基金资产的80%。 该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素 的影响。 因此本基金需承担股票市场的下跌风险；本基金坚持价值和长期投资理念， 重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股 票市场和债券市场的下跌风险。 7、其他风险 （1）技术风险 计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。 （2）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运 行，可能导致基金资产的损失。 68  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （3）金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益 受损。 （二）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售， 但是，本基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书， 代销机构并不能保证其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后按规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》生效满三年之日，基金资产净值低于 2 亿元的； 69  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 70  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十八、基金合同的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的 权利包括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； 71  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的 义务包括但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年； 10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利 包括但不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 72  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； 14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； 16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务 包括但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 73  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度、中期和年度基金报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 74  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利 包括但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务 包括但不限于： 75  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等 外部专业顾问提供的情况除外； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、资金份额净值、基金份额 申购、赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 76  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有 人利益向基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 1、召开事由 （1）除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的外，当出现 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 77  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改，不需召开基金份额持有人大会： 1）调低管理费、托管费或其他应由基金承担的费用； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或增加、减少或调整基金份额 类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整； 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 6）基金管理人、登记机构、基金销售机构在调整有关申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管等业务规则； 7）基金推出新业务或服务； 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集 78  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要 求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或 合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至 少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒 介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 79  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则 应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份 额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金 总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 80  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或大会通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会通知载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） ；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持 有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三 分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代 表出具表决意见； 4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电 话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 81  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 82  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证 监会另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或 者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金 管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任 监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 83  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重 新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一 致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有人大会审议。 （三）基金收益分配原则、执行方式 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 84  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 3、基金收益分配原则 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多 为 4 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需 召开基金份额持有人大会。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 5、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在 指定媒介公告。 6、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法，依照《业务规则》执行。 85  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国 证监会另有规定的除外； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）证券账户、期货账户开户费用，银行账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 86  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（9）项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 （五）基金财产的投资方向和投资限制 1、投资目标 本基金重点投资于计算机行业上市公司，在严格控制投资风险的前提下， 构建量化投资组合，力求为基金份额持有人获取长期稳定超过业绩比较基准的 收益。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 87  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 债券（包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、 政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可 分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议 存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资 于计算机行业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交 易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 3、投资限制 （1）组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于计算 机行业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的 10％； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； 88  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； 12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 13）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的 10%； 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%； ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 89  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例 为 80%～95%； 14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； 15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例 进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险； 16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资 范围保持一致； 17）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述 2）、9）、14）、16）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 （2）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 90  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （六）基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 91  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； ④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； ⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； ⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日 的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术 确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使 回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差 异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 92  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按监管机构或行业协会有关规定确 定 公允价值。 （5）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估 值。 （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用 最近 交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算 细则》 为准。 （7）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估 值 价格数据。 （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 3、基金净值的公告 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 93  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执 行，自决议生效后按规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； （3）《基金合同》生效满三年之日，基金资产净值低于 2 亿元的； （4）《基金合同》约定的其他情形； （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 94  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 （八）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸 易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁 裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 95  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 十九、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人 名称：华商基金管理有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人：陈牧原 成立时间：2005 年 12 月 20 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】160 号 注册资本：壹亿元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 电话：010-58573600 传真：010－58573520 联系人：高敏 2、基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 法定代表人：沈仁康 联系人：邵骏超 电话：0571-87659865 96  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 传真：0571-88268688 成立时间：1993 年 04 月 16 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 18,718,696,778 元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 【2004】91 号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基 金托管资格的批复》；证监许可【2013】1519 号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服 务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准， 可以经营结汇、售汇业务。 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 （1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、 政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可 分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议 存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 97  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资 于计算机行业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交 易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金界定的计算机行业包括但不限于计算机硬件、PC 及服务器硬件、 专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT 外包服务、系统集 成及 IT 咨询等领域。 一般情况下，本基金将按照中信行业分类体系对计算机行业股票进行界定， 包括属于中信计算机一级行业分类的成分股的上市公司。随着中国经济结构调 整及产业升级的加快，计算机行业包括的公司将发生变化，本基金将视实际情 况将其纳入计算机行业。 如果未来基金管理人认为有更适当的计算机行业界定标准，在履行必要的 程序后，基金管理人有权对计算机行业的界定方法进行变更。 （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基 金投融资比例进行监督： 1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于计算 机行业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的 10％； 98  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； 12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 13）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的 10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%； 99  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例 为 80%～95%； 14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； 15）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的 15%；本基金持有的单只流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产 净值的 5%；经基金管理人和基金托管人协商一致，可对以上比例进行调整； 因流通受限证券价格波动、基金规模变动、上市公司合并等基金管理人无法控 制的因素导致上述比例被动超标的，基金管理人应当停止主动买入流通受限证 券并在流通受限期结束后尽快卖出流通受限证券； 16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 17）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述 2）、9）、14）、16）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 100  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 根据《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易 所债券质押式回购交易结算风险控制指引》要求，基金托管人应对以下投资比 例进行监控： 1）本基金开展交易所债券质押式回购的，融资回购交易未到期金额与其证 券账户中的债券托管量的比例不得高于 80%。 2）本基金开展交易所债券质押式回购的，其持有的债券主体评级为 AA+级、AA 级的信用债入库集中度占比不得超过 10%。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，应当在发生后的五个交 易日内调整完毕。若经基金托管人书面提示，本基金仍未在五个交易日内调整 完毕的，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所或深圳证券交易所 因此对基金托管人采取自律监管措施或纪律处分措施的，应由基金管理人负责 向中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所或深圳证券交易所进行解 释，基金托管人保留向基金管理人追究责任的权利。如果法律法规对上述投资 组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上 述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再 受相关限制。 （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基 金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 101  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资 信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托 管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金 托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人 在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视 为基金管理人认可全市场交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易 对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行 交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金 托管人有权报告中国证监会。 2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 102  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基 金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基 金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损 失的，基金托管人不承担责任。 3）基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况调整交易 对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与交易对手名单以 外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人 承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据 已提供的名单进行事后监督，审核交易对手是否在名单内列明。 （5）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金投资银行存款的，基金管 理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行 的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的 交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向 基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。基金管理人 在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核存款银行是否在名单内 列明。 （6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控 制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批 准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的 103  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有 足够的时间进行审核。 4）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金 管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险 的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有 关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任， 并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人 没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人 限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式 向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 104  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金 合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定 的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定 的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间 内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监 105  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银 行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得 自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与 独立。 （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财 产没有到达基金资产托管专户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取 措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人 在具有托管资格的商业银行开设的华商计算机行业量化股票型发起式证券投资 基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，发起资金提 供方认购本基金的金额及其承诺持有本基金的期限符合《基金法》、《运作办 106  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基 金托管人为基金开立的基金资产托管专户中，由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告需对发起资金的 持有人及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金托管人在收到资金当日 出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人 按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金资产托管专户，保管基 金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收 支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结 算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 （1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进 入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人 107  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股 份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金 的债券的后台匹配及资金的清算。 （2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券 市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和管理， 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定， 开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间 的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与原件 核对一致后加盖授权业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同 约定范围内，合同原件不得转移。 （五）基金资产净值的计算和会计核算 108  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是 按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》及其他法律、 法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基 金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净 值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审 查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就 与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法 规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估 值。 （六）基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内 容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，保存期限为自基金账户销户之日起不得少于 20 年，法律法规或监管部门 另有规定的除外。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金 份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 109  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效 日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年，法律法规或监管部门另有规定的除外。基金托管人不 得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵 守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 （七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更与终止 （1）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 报中国证监会备案。 （2）基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： 1）《基金合同》终止； 2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其 他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其 他事由造成其他基金管理人接管基金管理权； 4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规规定 的终止事项。 2、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 110  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （6）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （7）基金财产按下列顺序清偿： 1）支付清算费用； 2）交纳所欠税款； 3）清偿基金债务； 4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)－3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 3、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 4、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 111  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 （八）争议解决方式 各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性 的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，本协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 二十、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据 基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如 下： （一）资料发送 1、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录，持有 人可通过本公司提供的网站、微信、APP等查询方式，快速获取交易信息； 2、基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍 持有本公司基金份额的基金份额持有人以电子邮件、微信、APP等形式定期或不 定期发送对账单，但由于基金份额持有人在本公司未详实填写电子邮箱或未通 过微信绑定个人基金账户导致基金管理人无法发送的除外； 3、其他相关的信息资料。 （二）直销电子（网上交易、微信、APP）业务 本基金管理人已开通个人投资者直销电子交易业务。个人投资者通过基金 管理人网站、微信及APP可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户 资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。 （三）红利再投资 本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）的 112  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 （四）定期定额投资 本基金管理人为基金投资人提供普通定期定额投资计划和网上直销智能定 投服务，投资人可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。定期定额投资 计划的有关规则另行公告。 （五）在线客服 基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供在线交流咨询与留言服务。 （六）信息定制服务 本基金管理人通过手机短信、Email、微信、APP等方式为定制客户提供信 息服务，内容包括：交易确认、基金净值、最新产品及公司公告、生日祝福等 信息。 （七）资讯服务 投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服 务等信息，可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站。 1、客户服务中心 电话热线：4007008880（免长途费），010－58573300 传真：010-58573737 2、公司网站 公司网址：www.hsfund.com 网上交易：https：//trade.hsfund.com 电子信箱：services@hsfund.com 3、电子数据服务 微信公众号、APP客户端：华商基金 （八）客户投诉和建议受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话热线、在线客服、书信、 电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出 建议。 113  华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书 二十一、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书公布后，置备于基金管理人的住所，供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十二、备查文件 (一) 中国证监会注册华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的文件。 (二) 《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》。 (三) 《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金托管协议》。 (四) 法律意见书。 (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照。 (六) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 (七) 中国证监会要求的其他文件。 114