中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 联接基金更新招募说明书摘要 （2020年2月27日更新） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 重要提示 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简 称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】889号文注册，进行 募集。本基金基金合同于2019年9月24日正式生效。 基金管理人保证《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真 实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包 括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个 别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金的特定风 险。 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 本基金为中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简 称“中证长三角一体化发展主题ETF”或“目标ETF”)的联接基金，通过投资于目 标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相 似的风险收益特征。同时，本基金为中证长三角一体化发展主题ETF的联接基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他 销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售 机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金 的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需 按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书更新截止日为2020年2月27日。有关财务数据和净值表现截止日 为2019年12月31日，本招募说明书所载的财务数据未经审计。 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 第一部分 基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5 号 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核 处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国 人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金 财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总 部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管 理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任 公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副 总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、 副总经理。 程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理 硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化 产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上 海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总 裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科 技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主 任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司 党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经 理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公 司党委书记、董事长。 张晖先生，2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大学 经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司 董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究主管和 基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中国证券监 督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学经 济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校 长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，五大国 际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计 员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利 诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福 大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会 计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济学 博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实 验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财经 频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏目资深评 论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美国， 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大 学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行顾 问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会主 席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团 上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主 管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会计 师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证 券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总 经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究 员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。现 任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有 限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商管 理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方 航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法学 硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有 限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询 有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介 绍） 雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。历 任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营 业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份有 限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。曾 在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公 司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表 处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工 作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历任 华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金 经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督 管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入汇添富基金 管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会 主席。 李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕 士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信 息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专 员（副总经理级）。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富 基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济学 博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇 添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份 有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 吴振翔先生，国籍：中国。中国科学技术大学管理学博士，14 年证券从业经 验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品 开发高级经理。2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高 级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、中 证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基金经理，2013 年 11 月 6 日至今任 汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理，2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多 因子股票基金的基金经理，2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消费 ETF 联接基 金的基金经理，2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理， 2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理，2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中证互联网医疗指数（LOF）的基金经理，2017 年 8 月 10 日至今任汇添 富中证 500 指数（LOF）的基金经理，2018 年 3 月 23 日至今任添富价值多因子股 票的基金经理，2019 年 7 月 26 日至今任添富中证长三角 ETF 的基金经理，2019 年 9 月 24 日至今任汇添富中证长三角 ETF 联接的基金经理，2019 年 11 月 6 日任 添富中证国企一带一路 ETF 的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文 磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：郑杨 成立时间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务 主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外 汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的 承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币 有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行 业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中 国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52 亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服 务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一 直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管 部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并 更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保 障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金 托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托 管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产 品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客 户、境内外市场的资产托管需求。 第三部分 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035 或（021）50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com 邮箱：guitai@htffund.com （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 2、销售机构： 本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人 可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管 理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932876 联系人：韩从慧 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 传真： 010-85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 第四部分 基金的名称 本基金名称：中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接 基金。 第五部分 基金的类型 本基金为契约型开放式基金。 第六部分 基金的投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 第七部分 基金的投资方向 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现 投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存 款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净 值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。 本基金不参与目标 ETF 的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业 债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分 离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期 存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期 货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标 ETF 的投资策略 （1）日常运作期 本基金投资目标 ETF 有如下两种方式： 1）申购和赎回：以组合证券进行申购赎回； 2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份 额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF；在目标 ETF 二级 市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的 变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。 （2）投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，来 决定对目标 ETF 的操作方式和数量。 1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况， 确定是否需要买入成份股，并申购目标 ETF 的操作； 2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况， 确定是否需要对目标 ETF 进行赎回，并卖出赎回所得成份股； 3）在部分情况下，本基金将会根据目标 ETF 二级市场交易情况，适时选择对 目标 ETF 进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即 完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得 足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、债券投资策略 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好 的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基 金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合 债券定价技术，进行个券选择。 5、可转换债券投资策略 本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析 策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向， 选择相应券种。其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素 （包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等）进行综合分析，形成对基础股票 的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在 一起，最终确定投资的品种。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量 和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相 对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的 收益。在资产支持证券的选择上，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结 合的策略。 7、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工 具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟 踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风 险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，结合对宏观经济形势和政策趋势 的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流 动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基 金资产的中长期稳定增值。 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、风险 收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投 资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规 定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金 投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。 未来，随着投资工具的发展和丰富和基金管理运作的需要，本基金可在不改变 投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明 更新中公告。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金以中证长三角一体化发展主题指数为标的指数。 本基金业绩比较基准为：中证长三角一体化发展主题指数收益率×95%+银行 人民币活期存款利率（税后）×5% 如果指数编制单位变更或停止中证长三角一体化发展主题指数的编制、发布或 授权，或中证长三角一体化发展主题指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的 重大变更等事项导致中证长三角一体化发展主题指数不宜继续作为标的指数，或证 券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应 调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变 更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基 金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份 额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投 资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事 项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为中证长三角一体化发展主题 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密 跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §1 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额（元） （%） 1 权益投资 20,728,871.99 2.39 其中：股票 20,728,871.99 2.39 2 基金投资 752,464,800.00 86.79 3 固定收益投资 18,000.00 0.00 其中：债券 18,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 72,788,272.13 8.40 8 其他资产 21,016,743.14 2.42 9 合计 867,016,687.26 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,984.00 0.00 C 制造业 8,315,334.95 1.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 167,593.00 0.02 E 建筑业 259,735.00 0.03 F 批发和零售业 667,190.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 1,121,027.00 0.14 H 住宿和餐饮业 45,936.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,551,022.00 0.19 J 金融业 6,539,551.00 0.80 K 房地产业 687,446.00 0.08 L 租赁和商务服务业 165,008.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 294,784.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 73,308.00 0.01 Q 卫生和社会工作 633,990.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 184,385.00 0.02 S 综合 - - 合计 20,728,871.99 2.53 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 股票代 占基金资产净值比例 序号 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 码 （%） 1 600585 海螺水泥 20,700 1,134,360.00 0.14 2 601601 中国太保 28,300 1,070,872.00 0.13 3 600276 恒瑞医药 11,371 995,189.92 0.12 4 600000 浦发银行 61,100 755,807.00 0.09 5 002415 海康威视 19,400 635,156.00 0.08 6 601328 交通银行 99,400 559,622.00 0.07 7 600837 海通证券 34,500 533,370.00 0.07