南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人： 南方基金管理股份有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期： 2020 年 8 月 31 日 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 1 页 共 47 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.........................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 1.2 目录....................................................................................................................................2 §2 基金简介.....................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................5 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................6 3.2 基金净值表现....................................................................................................................7 §4 管理人报告.................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......................................................13 §5 托管人报告...............................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................13 §6 中期财务会计报告（未经审计） ...........................................................................................13 6.1 资产负债表......................................................................................................................14 6.2 利润表..............................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................17 6.4 报表附注..........................................................................................................................17 §7 投资组合报告...........................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................41 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 47 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................41 7.12 投资组合报告附注........................................................................................................41 §8 基金份额持有人信息...............................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................43 §9 开放式基金份额变动...............................................................................................................43 §10 重大事件揭示.........................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................44 10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................44 10.8 其他重大事件................................................................................................................45 §11 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................46 §12 备查文件目录.........................................................................................................................46 12.1 备查文件目录................................................................................................................46 12.2 存放地点........................................................................................................................46 12.3 查阅方式........................................................................................................................46 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 47 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方梦元短债债券型证券投资基金 基金简称 南方梦元短债债券 基金主代码 007790 交易代码 007790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 508,969,562.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方梦元短债债券 A 类 南方梦元短债债券 C 类 下属分级基金的交易代码 007790 007791 报告期末下属分级基金的份 额总额 306,158,404.67 份 202,811,158.00 份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方梦元”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期债券， 力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相 对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源， 本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架 下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同 久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的 收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目 标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次， 通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜 和凸度变化的交易。 3、放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购 等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债 券，以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 47 页 量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值 为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和 期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性 特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合 的整体风险的目的。 业绩比较基准 中债综合 (1 年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 常克川 胡波 联系电话 0755-82763888 021-61618888 电子邮箱 manager@southernfund. com hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95528 传真 0755-82763889 021-63602540 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 上海市中山东一路 12 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 上海市北京东路 689 号 邮政编码 518017 200001 法定代表人 张海波 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 47 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方梦元短债债券 A 类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,981,286.50 本期利润 1,837,099.12 加权平均基金份额本期利润 0.0103 本期加权平均净值利润率 1.01% 本期基金份额净值增长率 1.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 5,988,406.80 期末可供分配基金份额利润 0.0195 期末基金资产净值 312,146,811.47 期末基金份额净值 1.0196 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 1.96% 2、南方梦元短债债券 C 类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,944,376.77 本期利润 707,352.76 加权平均基金份额本期利润 0.0052 本期加权平均净值利润率 0.52% 本期基金份额净值增长率 1.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,563,947.59 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 47 页 期末可供分配基金份额利润 0.0175 期末基金资产净值 206,375,105.59 期末基金份额净值 1.0176 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 1.76% 注： 1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方梦元短债债券 A 类 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.04% 0.02% -0.17% 0.03% 0.13% -0.01% 过去三个月 0.43% 0.02% 0.01% 0.02% 0.42% 0.00% 过去六个月 1.49% 0.02% 0.67% 0.02% 0.82% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.96% 0.02% 1.12% 0.02% 0.84% 0.00% 南方梦元短债债券 C 类 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.07% 0.03% -0.17% 0.03% 0.10% 0.00% 过去三个月 0.36% 0.02% 0.01% 0.02% 0.35% 0.00% 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页 共 47 页 过去六个月 1.34% 0.02% 0.67% 0.02% 0.67% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.76% 0.02% 1.12% 0.02% 0.64% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 47 页 注：本基金合同于 2019 年11 月 5 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。 2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有 限合伙） 2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 2.20%。目前，公司总部设在深 圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 47 页 公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。 其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000 亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金 和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李慧鹏 本基金 基金经 理 2019年11 月 5 日 - 13 年 首都经济贸易大学产业经济学硕士，具 有基金从业资格。曾就职于联合资信评 估有限公司、银华基金管理有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、民生加银 基金管理有限公司，历任分析师、研究 员、信用评级分析师、基金经理。 2014 年 2 月 24 日至 2015 年 4 月 10 日，任泰 达宏利收益增强基金经理； 2015 年 7 月 30 日至 2018 年 10 月 17 日，任民生加银 平稳增利、民生加银平稳添利基金经理； 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 8 月 21 日， 任民生加银新收益基金经理； 2016 年 4 月 15 日至 2017 年 9 月 29 日，任民生加 银家盈理财基金经理； 2016 年 6 月 17 日至 2017 年 8 月 21 日，任民生加银鑫 瑞基金经理； 2016 年 7 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日，任民生加银鑫盈基金经理； 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 11 月 24 日， 任民生加银鑫安基金经理； 2016 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 17 日，任民生 加银鑫享基金经理； 2016 年 12 月 27 日 至 2018 年 3 月 22 日，任民生加银岁岁 增利基金经理； 2017 年 3 月 7 日至 2018 年 8 月 21 日，任民生加银鑫益基金经理； 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 10 月 17 日， 任民生加银汇鑫基金经理； 2017 年 6 月 21 日至 2018 年 10 月 17 日，任民生加银 鑫元基金经理； 2017 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 5 日，任民生加银鑫成基金经理； 2017 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 7 日， 任民生加银鑫兴基金经理； 2017 年 7 月 24 日至 2017 年 12 月 8 日，任民生加银 鑫智基金经理； 2017 年 7 月 28 日至 2017 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 47 页 年 12 月 6 日，任民生加银鑫华基金经理； 2017 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 29 日， 任民生加银鑫信基金经理。 2018 年 10 月加入南方基金； 2019年2月 26 日至今， 任南方聚利、南方交元基金经理； 2019 年 6 月 21 日至今，任南方国利基金经理； 2019 年 7 月 5 日至今，任南方初元中短 债基金经理； 2019 年 11 月 5 日至今，任 南方梦元短债、南方定元中短债基金经 理； 2019 年 11 月 28 日至今，任南方皓 元短债基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3 次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 47 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券市场波动较大，一季度疫情引发经济衰退和流动性泛滥，债券市场大幅上 涨；二季度债券市场迎来剧烈调整，信用债收益率已回升至年初水平，具有一定的配置价 值。本基金维持较短久期，以高等级信用债为主，策略上以获取票息为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0196 元，报告期内，份额净值增长率为 1.49%， 同期业绩基准增长率为 0.67%；本基金 C 份额净值为 1.0176 元，报告期内，份额净值增长 率为 1.34%，同期业绩基准增长率为 0.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前债券收益率已经回升至年初水平，配置价值出现，本基金下半年仍维持短久期， 重点获取票息收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术； 建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情 况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告， 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人 可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 47 页 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或 监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对南方梦元 短债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议的规定，对南方梦元短债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认 真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未 进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由南方基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 § 6 中期财务会计报告（未经审计） 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 47 页 6.1 资产负债表 会计主体：南方梦元短债债券型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 10,788,968.88 53,072,684.34 结算备付金 154,257.55 4,292,498.44 存出保证金 5,031.04 4,092.52 交易性金融资产 6.4.7.2 642,037,275.00 238,167,520.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 634,019,675.00 225,162,020.20 资产支持证券投资 8,017,600.00 13,005,500.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 19,950,229.93 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 8,402,345.65 2,997,723.66 应收股利 - - 应收申购款 7,753,668.32 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 669,141,546.44 318,484,749.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 128,091,735.95 42,000,000.00 应付证券清算款 - 6,918.26 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 47 页 应付赎回款 22,066,678.78 - 应付管理人报酬 144,459.10 58,590.88 应付托管费 28,891.84 11,718.19 应付销售服务费 86,417.37 37,968.39 应付交易费用 6.4.7.7 25,832.74 2,392.70 应交税费 61,800.93 18,733.26 应付利息 21,320.27 -3,459.13 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 92,492.40 - 负债合计 150,619,629.38 42,132,862.55 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 508,969,562.67 275,156,127.18 未分配利润 6.4.7.10 9,552,354.39 1,195,759.36 所有者权益合计 518,521,917.06 276,351,886.54 负债和所有者权益总计 669,141,546.44 318,484,749.09 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，南方梦元短债债券 A 类份额净值 1.0196 元，基金份额 总额 306,158,404.67 份；南方梦元短债债券 C 类份额净值 1.0176 元，基金份额总额 202,811,158.00 份；总份额合计 508,969,562.67 份。 6.2 利润表 会计主体：南方梦元短债债券型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 3,739,514.23 1.利息收入 5,439,149.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,453.44 债券利息收入 5,115,814.94 资产支持证券利息收 入 162,437.06 买入返售金融资产收 102,444.07 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 47 页 入 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-” 填 列） 248,311.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 205,137.58 资产支持证券投资收 益 6.4.7.14 43,173.97 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-” 号填列） 6.4.7.18 -2,381,211.39 4.汇兑收益（损失以“－” 号 填列） - 5.其他收入（损失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 433,264.56 减：二、费用 1,195,062.35 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 394,183.18 2.托管费 6.4.10.2.2 78,836.59 3.销售服务费 6.4.10.2.3 201,246.70 4.交易费用 6.4.7.20 17,727.89 5.利息支出 365,932.83 其中：卖出回购金融资产支 出 365,932.83 6.税金及附加 17,913.10 7.其他费用 6.4.7.21 119,222.06 三、利润总额（亏损总额以 “-” 号填列） 2,544,451.88 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 2,544,451.88 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 47 页 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方梦元短债债券型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 275,156,127.18 1,195,759.36 276,351,886.54 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 2,544,451.88 2,544,451.88 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “－”号填列） 233,813,435.49 5,812,143.15 239,625,578.64 其中： 1.基金申购款 1,486,066,666.41 26,096,512.92 1,512,163,179.33 2.基金赎回款 -1,252,253,230.92 -20,284,369.77 -1,272,537,600.69 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 508,969,562.67 9,552,354.39 518,521,917.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 47 页 南方梦元短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )证监许可[2019]1265 号《关于准予南方梦元短债债券型证券投 资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 275,046,769.11 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0643 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案，《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 275,156,127.18份基金份额，其 中认购资金利息折合 109,358.07 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有 限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收 取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金 不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：投 资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产 的 80%(本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产)。本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合(1 年以下)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监会颁布 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 47 页 的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方 梦元短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 11 月 5 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 11 月 5 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 11 月 5 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投 资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 47 页 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用 计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同 权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格 确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特 征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 47 页 中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察 输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对 估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份 额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期 末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投 资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 47 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基 金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实 现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的 金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部 为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能 够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够 取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营 分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 47 页 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下 类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品 种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如 下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 47 页 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 10,788,968.88 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 10,788,968.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,817,128.54 2,770,075.00 -47,053.54 银行间市场 633,454,105.29 631,249,600.00 -2,204,505.29 合计 636,271,233.83 634,019,675.00 -2,251,558.83 资产支持证券 8,000,000.00 8,017,600.00 17,600.00 基金 - - - 其他 - - - 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 47 页 合计 644,271,233.83 642,037,275.00 -2,233,958.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 294.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 69.40 应收债券利息 8,242,866.92 应收资产支持证券利息 159,112.77 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.20 合计 8,402,345.65 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 25,832.74 合计 25,832.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 47 页 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 92,492.40 其他 - 合计 92,492.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方梦元短债债券 A 类 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 126,543,513.41 126,543,513.41 本期申购 621,084,882.82 621,084,882.82 本期赎回（以“-”号填列） -441,469,991.56 -441,469,991.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 306,158,404.67 306,158,404.67 南方梦元短债债券 C 类 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 148,612,613.77 148,612,613.77 本期申购 864,981,783.59 864,981,783.59 本期赎回（以“-”号填列） -810,783,239.36 -810,783,239.36 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 202,811,158.00 202,811,158.00 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 南方梦元短债债券 A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 513,786.76 67,732.54 581,519.30 本期利润 2,981,286.50 -1,144,187.38 1,837,099.12 本期基金份额交易产 生的变动数 3,196,367.14 373,421.24 3,569,788.38 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 47 页 其中：基金申购款 10,141,478.99 590,835.69 10,732,314.68 基金赎回款 -6,945,111.85 -217,414.45 -7,162,526.30 本期已分配利润 - - - 本期末 6,691,440.40 -703,033.60 5,988,406.80 南方梦元短债债券 C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 534,720.04 79,520.02 614,240.06 本期利润 1,944,376.77 -1,237,024.01 707,352.76 本期基金份额交易产 生的变动数 1,544,202.43 698,152.34 2,242,354.77 其中：基金申购款 14,815,945.53 548,252.71 15,364,198.24 基金赎回款 -13,271,743.10 149,899.63 -13,121,843.47 本期已分配利润 - - - 本期末 4,023,299.24 -459,351.65 3,563,947.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,379.89 定期存款利息收入 31,947.16 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,073.14 其他 53.25 合计 58,453.44 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 474,660,197.76 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 468,255,565.74 减：应收利息总额 6,199,494.44 买卖债券差价收入 205,137.58 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出资产支持证券成交总额 5,104,669.86 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 47 页 减：卖出资产支持证券成本总额 5,000,000.00 减：应收利息总额 61,495.89 资产支持证券投资收益 43,173.97 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,381,211.39 ——股票投资 - ——债券投资 -2,393,311.39 ——资产支持证券投资 12,100.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -2,381,211.39 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 422,109.27 基金转换费收入 11,155.29 合计 433,264.56 6.4.7.20 交易费用 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 47 页 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,010.39 银行间市场交易费用 16,717.50 合计 17,727.89 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 32,820.06 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 12,400.00 银行费用 14,329.66 合计 119,222.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金” ) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行” ) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 47 页 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 394,183.18 其中：支付销售机构的客户维护费 37,449.33 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 78,836.59 注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方梦元短债债券 A 类 南方梦元短债债券 C 类 合计 华泰证券 - 113,749.75 113,749.75 南方基金 - 983.55 983.55 浦发银行 - 49,996.07 49,996.07 兴业证券 - 49.82 49.82 合计 - 164,779.19 164,779.19 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 47 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借 业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出 借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 南方梦元短债债券 A 类 南方梦元短债债券 C 类 基金合同生效日（2019 年 11 月 5 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 205,960,183.76 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 205,960,183.76 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 40.47% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 10,788,968.88 15,379.89 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 47 页 注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行约定利 率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 128,091,735.95 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总额 01200008 2 20 中化工 SCP001 2020 年 7 月 1 日 100.29 200,000 20,058,000.00 01200083 2 20 冀东水 泥 SCP001 2020 年 7 月 1 日 100.04 100,000 10,004,000.00 01200088 5 20 中国铜 业 SCP004 2020 年 7 月 1 日 100.06 33,000 3,301,980.00 01200125 7 20 中建材 SCP003 2020 年 7 月 1 日 100.06 94,000 9,405,640.00 04200016 2 20 天津轨 交 CP001 2020 年 7 月 1 日 99.76 300,000 29,928,000.00 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 47 页 10175904 4 17 金茂控 股 MTN002 2020 年 7 月 1 日 100.98 100,000 10,098,000.00 10180001 6 18 中化工 MTN001 2020 年 7 月 1 日 102.03 100,000 10,203,000.00 10180023 8 18 兖矿 MTN004 2020 年 7 月 1 日 100.14 100,000 10,014,000.00 10180062 9 18 河钢集 MTN005 2020 年 7 月 1 日 101.99 300,000 30,597,000.00 合计 - - - 1,327,000 133,609,620.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 47 页 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应 决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人上海浦东发展银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2020 年 6 月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资 产支持证券占基金资产净值的比例为 117.99%(2019 年 12 月 31 日： 79.52%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方 式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 47 页 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 128,091,735.95 元将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因 此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2020 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认 的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根 据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 47 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,788,968.8 8 - - - 10,788,968.8 8 结算备付金 154,257.55 - - - 154,257.55 存出保证金 5,031.04 - - - 5,031.04 交易性金融 资产 642,037,275. 00 - - - 642,037,275. 00 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 8,402,345.65 8,402,345.65 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,753,668.32 7,753,668.32 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 652,985,532. 47 - - 16,156,013.9 7 669,141,546. 44 负债 应付赎回款 - - - 22,066,678.7 8 22,066,678.7 8 应付管理人 报酬 - - - 144,459.10 144,459.10 应付托管费 - - - 28,891.84 28,891.84 应付证券清 算款 - - - - - 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 47 页 卖出回购金 融资产款 128,091,735. 95 - - - 128,091,735. 95 应付销售服 务费 - - - 86,417.37 86,417.37 应付交易费 用 - - - 25,832.74 25,832.74 应付利息 - - - 21,320.27 21,320.27 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 61,800.93 61,800.93 其他负债 - - - 92,492.40 92,492.40 负债总计 128,091,735. 95 - - 22,527,893.4 3 150,619,629. 38 利率敏感度 缺口 524,893,796. 52 - - -6,371,879.46 518,521,917. 06 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 53,072,684.3 4 - - - 53,072,684.3 4 结算备付金 4,292,498.44 - - - 4,292,498.44 存出保证金 4,092.52 - - - 4,092.52 交易性金融 资产 238,167,520. 20 - - - 238,167,520. 20 买入返售金 融资产 19,950,229.9 3 - - - 19,950,229.9 3 应收利息 - - - 2,997,723.66 2,997,723.66 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 315,487,025. 43 - - 2,997,723.66 318,484,749. 09 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 58,590.88 58,590.88 应付托管费 - - - 11,718.19 11,718.19 应付证券清 算款 - - - 6,918.26 6,918.26 卖出回购金 融资产款 42,000,000.0 0 - - - 42,000,000.0 0 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 47 页 应付销售服 务费 - - - 37,968.39 37,968.39 应付交易费 用 - - - 2,392.70 2,392.70 应付利息 - - - -3,459.13 -3,459.13 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 18,733.26 18,733.26 其他负债 - - - - - 负债总计 42,000,000.0 0 - - 132,862.55 42,132,862.5 5 利率敏感度 缺口 273,487,025. 43 - - 2,864,861.11 276,351,886. 54 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -1,018,451.57 -511,385.01 2.市场利率平行下降 25 个基点 1,024,194.46 514,604.77 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 47 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 642,037,275.00 95.95 其中：债券 634,019,675.00 94.75 资产支持证券 8,017,600.00 1.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,943,226.43 1.64 8 其他资产 16,161,045.01 2.42 9 合计 669,141,546.44 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无买入股票。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 47 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金报告期内无股票投资变动。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,236,000.00 5.83 其中：政策性金融债 30,236,000.00 5.83 4 企业债券 100,898,675.00 19.46 5 企业短期融资券 309,741,000.00 59.74 6 中期票据 193,144,000.00 37.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 634,019,675.00 122.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101800629 18 河钢集 MTN005 300,000 30,597,000.00 5.90 2 011902437 19 洪市政 SCP007 300,000 30,135,000.00 5.81 3 042000162 20 天津轨交 CP001 300,000 29,928,000.00 5.77 4 012001338 20 金融街 SCP003 300,000 29,889,000.00 5.76 5 012001342 20 日照港 SCP003 300,000 29,871,000.00 5.76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 165172 19 绿城 A2 80,000 8,017,600.00 1.55 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 47 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 47 页 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,031.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,402,345.65 5 应收申购款 7,753,668.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,161,045.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数（户） 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方梦元 短债债券 A 类 3,071 99,693.39 206,146,89 2.04 67.33% 100,011,51 2.63 32.67% 南方梦元 短债债券 C 类 15,418 13,154.18 57,489,379. 65 28.35% 145,321,77 8.35 71.65% 合计 18,489 27,528.24 263,636,27 1.69 51.80% 245,333,29 0.98 48.20% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 47 页 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方梦元短债债券 A 类 169,801.26 0.0555% 南方梦元短债债券 C 类 36,142.69 0.0178% 合计 205,943.95 0.0405% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 南方梦元短债债券 A 类 10~50 南方梦元短债债券 C 类 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 式基金 南方梦元短债债券 A 类 0 南方梦元短债债券 C 类 0 合计 0 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方梦元短债债 券 A 类 南方梦元短债 债券 C 类 基金合同生效日(2019 年 11 月 5 日)基金份额总额 126,543,513.41 148,612,613.77 本报告期期初基金份额总额 126,543,513.41 148,612,613.77 本报告期基金总申购份额 621,084,882.82 864,981,783.59 减：报告期基金总赎回份额 441,469,991.56 810,783,239.36 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - - 本报告期期末基金份额总额 306,158,404.67 202,811,158.00 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 47 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 - - - - - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页 共 47 页 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 81,091,366.20 100.00% 804,500,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方梦元短债债券型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换及定投业务的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-03 2 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-10 3 南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销 售机构的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-02-13 4 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-02-27 5 南方基金关于旗下部分基金增加晋中银行为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-04-16 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页 共 47 页 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200204- 20200429 - 49,592,342.78 49,592,342.78 - - 机构 2 20200605- 20200630 - 205,960,183.76 - 205,960,183.76 40.47% 个人 1 20200514- 20200517 - 143,474,842.76 143,474,842.76 - - 个人 2 20200430- 20200513 - 58,904,378.55 58,904,378.55 - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方梦元短债债券型证券投资基金的文件； 2、《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《南方梦元短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站： http://www.nffund.com 南方梦元短债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页 共 47 页