景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数 型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城沪港深红利成长低波指数 基金主代码 007751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日 报告期末基金份额总额 75,829,904.89 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 以期获得与标的指数收益相似的回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或者因法律法规限制时，或其他原因导致 无法有效负责和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据 市场情况，采取合理措施，对投资组合管理进行适当性 变更和调整，力争降低跟踪误差。在正常情况下，本基 金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。 业绩比较基准 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期 存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预收益水高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标 的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城沪港深红利成长低 景顺长城沪港深红利成长低 波指数 A 类 波指数 C 类 下属分级基金的交易代码 007751 007760 报告期末下属分级基金的份额总额 69,971,364.20 份 5,858,540.69 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 1.本期已实现收益 -67,770.22 -9,724.54 2.本期利润 645,391.70 -23,259.25 3.加权平均基金份额 0.0103 -0.0041 本期利润 4.期末基金资产净值 76,469,504.47 6,377,299.18 5.期末基金份额净值 1.0928 1.0885 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.88% 1.26% 0.91% 1.34% -0.03% -0.08% 过去六个月 3.68% 1.03% 3.71% 1.09% -0.03% -0.06% 过去一年 9.97% 0.96% 6.95% 1.01% 3.02% -0.05% 自基金合同 13.59% 1.07% 5.82% 1.09% 7.77% -0.02% 生效起至今 景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.82% 1.26% 0.91% 1.34% -0.09% -0.08% 过去六个月 3.55% 1.03% 3.71% 1.09% -0.16% -0.06% 过去一年 9.71% 0.96% 6.95% 1.01% 2.76% -0.05% 自基金合同 12.88% 1.07% 5.82% 1.09% 7.06% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净值的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整，存在不对港股进行投资的可能。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。本 基金的建仓期为自 2019 年 9 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达 到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司 信息安全部产品策略岗。2014 年 8 月加 曾理 本基金的 2019 年 9 月 6 - 8 年 入本公司，担任量化及指数投资部量化程 基金经理 日 序员，自 2018 年 10 月起担任量化及指数 投资部基金经理。具有 8 年证券、基金行 业从业经验。 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理 部风险管理专员。2012 年 3 月加入本公 徐喻军 本基金的 2019 年 9 月 6 2022年2月 12 年 司，担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 基金经理 日 18 日 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基 金经理。具有 12 年证券、基金行业从业 经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 2 月工业增加值当月同比增长 12.8%，前值 3.86。3 月 PMI 指数 49.5，低于市场预期， 且出现较大幅度边际下滑，2 月 PPI 同比增长 8.8%，小幅下降；2 月 CPI 同比增长 0.9%，前值 0.9%， 环比 0.6%。2 月 M2 同比增速 9.2%，M1 同比增速 4.7%，社会融资规模存量同比增长 10.2%。3 月 末外汇储备 3.19 万亿美元，维持平稳。今年以来外围环境受到如俄乌冲突、美联储加息等事件影响，叠加国内疫情反复对经济形成负面冲击，整体市场风险偏好迅速下降，叠加微观层面热门赛道筹码拥挤，导致市场明显下跌，且在下跌过程发生了市场风格的切换，在此期间上证指数、沪深 300 指数以及创业板指数分别下跌 10.65%、14.53%和 19.96%。从港股方面来看，受俄乌危机发生后投资者对中美关系的担忧、中概股退市以及对部分行业监管的担忧等，港股市场情绪悲观，出现较大幅度下跌，尤其在科技板块。在此期间上证指数、沪深 300 指数以及创业板指数分别下跌 10.65%、14.53%和 19.96%，恒生指数和恒生科技指数分别下跌 5.99%和 19.63% 展望二季度，先从海外来看，随着美联储第一次加息靴子落地、市场对俄乌危机情绪的钝化，短期避险情绪得到缓解、风险偏好有所回升，大宗商品、美元等都有所回落。从国内来看，3 月份统计局公布 1-2 月经济宏观数据与微观数据有多处背离，可能来源于口径的不一致。3 月 PMI低于市场预期，出现比较大幅度边际下降，近期疫情的扩散对经济造成冲击，经济下行压力加大。从近期央行、国常会表态来看，当前政策重点还是强调稳增长。下半年二十大将召开，今年 5.5%的经济目标必然能实现，因此，我们认为政策层面还会有较大发力空间，预测二季度将会有越来越多的政策落地实施，我们看好房地产领域“因城施策”的边际宽松、新老基建加速推进、疫情后消费领域的刺激以及新材料、芯片和软件为代表的国产化等方向带来的投资机会。风险方面，考虑 2022 年是世界选举大年，如美国的中期选举、西方国家陆续进入了选举时间，中国和西方关系存在波动的可能，关注可能对部分板块的不利影响。 本基金采用完全复制中证沪港深红利成长低波动指数的方法进行组合管理，严格按照最小化跟踪偏离的策略，力争使基金收益和指数收益一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 1 季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数基金 A 类份额净值增长率为 0.88%，业绩 比较基准收益率为 0.91%； 2022 年 1 季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数基金 C 类份额净值增长率为 0.82%，业绩 比较基准收益率为 0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,634,339.23 90.85 其中：股票 75,634,339.23 90.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,373,484.73 8.86 8 其他资产 245,254.96 0.29 9 合计 83,253,078.92 100.00 注：1、权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 32,746,771.19 元，占基金资产净值的比例为 39.53%。 2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,824,470.00 11.86 D 电力、热力、燃气及水生产和 4,001,977.50 4.83 供应业 E 建筑业 3,636,923.00 4.39 F 批发和零售业 2,985,872.00 3.60 G 交通运输、仓储和邮政业 2,790,848.00 3.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 734,335.00 0.89 务业 J 金融业 12,209,122.90 14.74 K 房地产业 3,850,795.00 4.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,838,436.00 3.43 S 综合 - - 合计 42,872,779.40 51.75 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,788.64 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,788.64 0.02 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 1,334,841.36 1.61 非周期性消费品 1,508,089.32 1.82 综合 - - 能源 - - 金融 24,315,928.90 29.35 工业 4,520,541.35 5.46 信息科技 - - 公用事业 1,067,370.26 1.29 通讯 - - 合计 32,746,771.19 39.53 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 06818 中国光大银行 1,185,000 2,854,309.14 3.45 2 03328 交通银行 619,000 2,821,325.37 3.41 3 03988 中国银行 982,000 2,508,697.23 3.03 4 01288 农业银行 1,005,000 2,453,345.80 2.96 5 00998 中信银行 722,000 2,324,630.40 2.81 6 01398 工商银行 565,000 2,204,041.33 2.66 7 00939 建设银行 444,000 2,120,920.91 2.56 8 01186 中国铁建 470,500 1,827,769.18 2.21 9 02328 中国财险 272,000 1,769,169.65 2.14 10 00390 中国中铁 483,000 1,719,641.27 2.08 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2022〕18 号)。 其因逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为， 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被 处以 490 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。 2、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，股票代码：601988,3988.HK）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕11号)。其因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款、向无资金缺口企业发放流动资金贷款、存款月末冲时点等三十六项违反违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则，被处以 8761.355 万元罚款。 中国银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕13 号)。其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 480 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国银行进行了投资。 3、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2021 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕 38 号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 150 万元。 农业银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据 等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 480 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行进行了投资。 4、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”，股票代码：601998）因漏报抵押物价值EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022 年 3 月 21 日收到中国 银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕17 号)，被处以 290 万元 罚款。 2021 年 11 月 15 日，国家市场监督管理总局对福建百度博瑞网络科技有限公司与中信银行股 份有限公司新设合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，出具行政处罚决定书(国市监处罚〔2021〕79 号)，中信银行因违反 《反垄断法》被处以 50 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中信银行进行了投资。 5、中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398），其私人银行部于 2021 年 5 月 10 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监 罚决字〔2021〕54 号)。其因部分理财产品交易存在利益输送，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 50 万元罚款。 2022 年 3 月 21 日，工商银行收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2022〕11 号），其因抵押物价值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据 等违法违规行为，被处以罚款人民币 360 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。 6、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕22 号)，其因占压财 政存款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388 万元。 建设银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在 偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 7、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，股票代码：601328、3328.HK）于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕28号)。其因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 4100 万元罚款。 2021 年 8 月 13 日，交通银行收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕23 号），其因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 62 万元。 2022 年 3 月 21 日，交通银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕15 号），其因漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差等违法违规行为，被处以罚款人民币 420 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对交通银行进行了投资。 8、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,836.55 2 应收证券清算款 185,691.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 39,726.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 245,254.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会 计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财 会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕 22 号），并经与托管人协商一致，自 2022 年 1 月 1 日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金开 始执行新金融工具相关会计准则。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城沪港深红利成长 景顺长城沪港深红利成长 低波指数 A 类 低波指数 C 类 报告期期初基金份额总额 58,882,817.90 4,675,844.39 报告期期间基金总申购份额 12,942,163.19 3,001,071.22 减:报告期期间基金总赎回份额 1,853,616.89 1,818,374.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 69,971,364.20 5,858,540.69 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20220101-2022033150,016,500.00 - -50,016,500.00 65.96 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日