景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数 型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪港深红利成长低波指数 基金主代码 007751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 报告期末基金份 79,168,567.10 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 金简称 下属分级基金的交 007751 007760 易代码 报告期末下属分级 73,268,830.95 份 5,899,736.15 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得 与标的指数收益相似的回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或者因法律法规限制 时，或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时，基金管理人 可以根据市场情况，采取合理措施，对投资组合管理进行适当性变 更和调整，力争降低跟踪误差。在正常情况下，本基金力争将基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。 业绩比较基准 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预收益水高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金 还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 朱志明 负责人 联系电话 0755-82370388 4008-888-108 电子邮箱 investor@igwfmc.com service@csc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95587 传真 0755-22381339 010-85130975 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 建设广场第一座 21 层 楼 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒 建设广场第一座 21 层 中心 B 座 10 层 邮政编码 518048 100010 法定代表人 李进 王常青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城沪港深红利成长低波 景顺长城沪港深红利成长低 指数 A 类 波指数 C 类 本期已实现收益 2,034,361.11 158,867.95 本期利润 2,185,712.93 106,380.81 加权平均基金份额本期利润 0.0322 0.0182 本期加权平均净值利润率 2.97% 1.68% 本期基金份额净值增长率 2.92% 2.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 7,108,434.39 547,987.96 期末可供分配基金份额利润 0.0970 0.0929 期末基金资产净值 80,433,527.80 6,451,975.90 期末基金份额净值 1.0977 1.0936 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 15.88% 15.09% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.04% 0.61% 0.08% 0.69% 0.96% -0.08% 过去三个月 2.02% 1.04% 0.33% 1.04% 1.69% 0.00% 过去六个月 2.92% 1.15% 1.25% 1.20% 1.67% -0.05% 过去一年 12.47% 1.06% 9.53% 1.10% 2.94% -0.04% 自基金合同生效起 15.88% 1.07% 6.17% 1.09% 9.71% -0.02% 至今 景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.03% 0.62% 0.08% 0.69% 0.95% -0.07% 过去三个月 1.96% 1.04% 0.33% 1.04% 1.63% 0.00% 过去六个月 2.80% 1.15% 1.25% 1.20% 1.55% -0.05% 过去一年 12.19% 1.05% 9.53% 1.10% 2.66% -0.05% 自基金合同生效起 15.09% 1.06% 6.17% 1.09% 8.92% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净值的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整，存在不对港股进行投资的可 能。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。本 基金的建仓期为自 2019 年 9 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达 到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司 信息安全部产品策略岗。2014 年 8 月加入 曾理 本基金的 2019 年 9 - 8 年 本公司，担任量化及指数投资部量化程序 基金经理 月 6 日 员，自 2018 年 10 月起担任量化及指数投 资部基金经理。具有 8 年证券、基金行业 从业经验。 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2019 年 9 2022 年 2 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 6 日 月 18 日 12 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 6 月工业增加值当月同比增速 3.9%，前值 0.7，环比增速持续改善。6 月 PMI 指数 50.2， 重新回到荣枯线上方，6 月 PPI 同比增速 6.1%，同比增速下降；6 月 CPI 同比增速 2.5%，前值 2.1%， 环比增速持平。6 月 M2 同比增速 11.4%，M1 同比增速 5.8%，社会融资规模存量同比增长 10.8%。 6 月末外汇储备 3.07 万亿美元。今年一季度以来受到外围环境如俄乌冲突、美联储加息等影响， 叠加国内疫情反复，对经济形成负面冲击，整体市场风险偏好迅速下降，加上热门赛道微观层面筹码拥挤，年初到 4 月末的市场出现明显下跌，在下跌过程中上游周期和稳增长板块表现较好。从 4 月下旬以来，受到疫情后复工复产、刺激消费和稳增长政策的陆续出台，及流动性持续宽裕，情绪面改善明显，投资者风险偏好上升，市场进入了快速上行阶段，市场短期内快速切换到成长风格，以科创板、创业板和专精特新等为代表的成长个股反弹明显。港股方面，受俄乌危机发生后投资者对中美关系的担忧、中概股退市以及对部分行业监管的担忧等，港股市场情绪悲观，出现较大幅度下跌，后续随着国内复工复产和供应链的恢复及对平台经济监管政策风险的释放，港股市场也迎来小幅反弹。上半年上证指数、沪深 300、创业板、科创 50、恒生指数和恒生科技指数的收益率分别为-6.63%、-9.22%、-15.41%、-20.92%、-6.57%和-14.12%。 本基金采用完全复制中证沪港深红利成长低波动指数的方法进行组合管理，严格按照最小化跟踪偏离的策略，力争使基金收益和指数收益一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，景顺长城沪港深红利成长低波动指数基金 A 类份额净值增长率为 2.92%，业 绩比较基准收益率为 1.25%； 2022 年上半年，景顺长城沪港深红利成长低波动指数基金 C 类份额净值增长率为 2.80%，业 绩比较基准收益率为 1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外方面，六月以来美国经济通胀数据持续超预期，经济数据全面走弱，市场开始担心流动性快速收紧，进而担心经济硬着陆。后续海外市场波动可能会加大。国内经济方面，从 5 月开始复工复产得到明显恢复，企业生产步入正常，现在政策上对稳定经济大盘诉求非常明显。虽然近期全国多地出现散发疫情，也并没有引起封控等措施，我们预期常态化防控越来越普遍，后续对工业生产和经济状况的扰动越来越小。我们关注到 6 月金融数据，总量和结构均得到明显改善，剩余流动性依然很宽松，但预计边际将缓慢收敛，关注中长期贷款的持续性改善。考虑国外高通胀、高利率，对国内的政策有一定程度牵制，国内大力度宽松可能性较低，政策目标以稳为主，流动性依然比较宽裕。A 股市场方面，市场在 6 月份反弹较快，短期内市场震荡可能性较大。下半年整体来看，我们看好经济修复和信用扩张，对市场持乐观看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了两次利润分配。（1）截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额可供 分配利润为 6,093,770.48 元，根据基金合同约定 A 类份额本次应分配金额为 1,218,754.10 元； 本基金 C 类份额可供分配利润为 463,335.35 元，根据基金合同约定 C 类份额本次应分配金额为 92,667.07 元。本基金的基金管理人已于 2022 年 1 月 10 日完成权益登记，本基金 A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.207 元，本基金 C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.199 元。（2）截至 2022 年 3 月 31 日，本基金 A 类份额可供分配利润为 5,991,520.65 元，根据基金合同约定 A 类份 额本次应分配金额为 1,198,304.13 元；本基金 C 类份额可供分配利润为 476,706.88 元，根据基 金合同约定 C 类份额本次应分配金额为 95,341.38 元。本基金的基金管理人已于 2022 年 4 月 11 日完成权益登记，本基金 A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.172 元，本基金 C 类份额每 10 份 基金份额派发红利 0.163 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管基金过程中，严格遵守了基金合同、托管协议（如有）的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，托管人按照基金合同，托管协议（如有）的有关规定，对本基金的资产净值计算、基金费用进行了认真的复核；托管人按照基金合同或托管协议（如有）中约定的托管人应承担的投资监督职责，根据基金管理人向托管人提供的基金投资相关文件及基金托管账户显示的基金投资信息，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有明显损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现的相关内容，所复核内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,266,241.78 6,558,182.92 结算备付金 6,941.48 532.79 存出保证金 22,726.25 15,774.85 交易性金融资产 6.4.7.2 80,016,071.49 63,864,798.28 其中：股票投资 80,016,071.49 63,864,798.28 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 693,815.13 - 应收申购款 111,485.93 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 3,064.70 资产总计 89,117,282.06 70,442,353.54 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,563,523.91 5.97 应付赎回款 346,906.80 26,267.30 应付管理人报酬 35,352.15 29,202.17 应付托管费 10,605.64 8,760.67 应付销售服务费 1,338.91 1,080.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 274,050.95 261,268.63 负债合计 2,231,778.36 326,585.42 净资产： 实收基金 6.4.7.7 79,168,567.10 63,558,662.29 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 7,716,936.60 6,557,105.83 净资产合计 86,885,503.70 70,115,768.12 负债和净资产总计 89,117,282.06 70,442,353.54 注： （1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 79,168,567.10 份，其中景顺长城中证 沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 1.0977 元，份额总额73,268,830.95 份；景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.0936 元，份额总额 5,899,736.15 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项 目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上 年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列 示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 2,738,489.57 3,979,376.82 1.利息收入 65,091.22 52,857.46 其中：存款利息收入 6.4.7.9 65,091.22 52,857.46 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,539,268.50 4,095,023.76 其中：股票投资收益 6.4.7.10 608,820.32 2,841,412.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 15,035.91 - 股利收益 6.4.7.13 1,915,412.27 1,253,610.77 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.14 98,864.68 -204,172.13 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 35,265.17 35,667.73 减：二、营业总支出 446,395.83 597,160.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 198,425.36 175,616.28 2．托管费 6.4.10.2.2 59,527.66 52,684.88 3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,830.84 10,073.51 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 54.24 - 8．其他费用 6.4.7.16 180,557.73 358,785.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,292,093.74 3,382,216.76 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,292,093.74 3,382,216.76 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 2,292,093.74 3,382,216.76 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项 目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金净值） 63,558,662.29 - 6,557,105.83 70,115,768.12 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金净值） 63,558,662.29 - 6,557,105.83 70,115,768.12 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 15,609,904.81 - 1,159,830.77 16,769,735.58 （一）、综合收益总额 - - 2,292,093.74 2,292,093.74 （二）、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数 15,609,904.81 - 1,490,383.94 17,100,288.75 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,011,714.43 - 2,225,280.75 27,236,995.18 2.基金赎回款 -9,401,809.62 - -734,896.81 -10,136,706.43 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - - -2,622,646.91 -2,622,646.91 列） （四）、其他综合收益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金净值） 79,168,567.10 - 7,716,936.60 86,885,503.70 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金净值） 76,373,160.32 - -1,587,131.11 74,786,029.21 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金净值） 76,373,160.32 - -1,587,131.11 74,786,029.21 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -1,769,259.55 - 3,452,559.90 1,683,300.35 （一）、综合收益总额 - - 3,382,216.76 3,382,216.76 （二）、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数 -1,769,259.55 - 70,343.14 -1,698,916.41 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,543,826.67 - 129,175.43 13,673,002.10 2.基金赎回款 -15,313,086.22 - -58,832.29 -15,371,918.51 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金净值） 74,603,900.77 - 1,865,428.79 76,469,329.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1263 号文《关于准予景顺长城 中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证 券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，基金合同于 2019 年 9 月 6 日生效。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币262,106,467.04 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 144,482.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 262,250,949.41 元，折合 262,250,949.41 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。 根据《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》和《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资。 本基金的投资组合比例为：本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净值的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未 分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 6,558,182.92元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,902.88 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 6,561,085.80 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 532.79 元，自 应收利息转入的重分类金额为人民币 154.72元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 687.51 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 15,774.85 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 7.10元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 15,781.95 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,064.70 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 2,902.88 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币154.72 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 7.10 元，转出至交易性金融资产的重分类 金额为人民币 0.00 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （6）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 8,266,241.78 等于：本金 8,263,386.01 加：应计利息 2,855.77 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 8,266,241.78 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 78,450,208.19 - 80,016,071.49 1,565,863.30 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 78,450,208.19 - 80,016,071.49 1,565,863.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 434.37 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 94,273.42 其中：交易所市场 94,273.42 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 79,343.16 应付指数使用费 100,000.00 合计 274,050.95 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 58,882,817.90 58,882,817.90 本期申购 20,755,970.02 20,755,970.02 本期赎回（以“-”号填列） -6,369,956.97 -6,369,956.97 本期末 73,268,830.95 73,268,830.95 景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,675,844.39 4,675,844.39 本期申购 4,255,744.41 4,255,744.41 本期赎回（以“-”号填列） -3,031,852.65 -3,031,852.65 本期末 5,899,736.15 5,899,736.15 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 6,322,158.47 -228,387.99 6,093,770.48 本期利润 2,034,361.11 151,351.82 2,185,712.93 本期基金份额交易产 1,183,953.64 133,298.63 1,317,252.27 生的变动数 其中：基金申购款 1,686,494.67 115,946.52 1,802,441.19 基金赎回款 -502,541.03 17,352.11 -485,188.92 本期已分配利润 -2,432,038.83 - -2,432,038.83 本期末 7,108,434.39 56,262.46 7,164,696.85 景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 481,482.60 -18,147.25 463,335.35 本期利润 158,867.95 -52,487.14 106,380.81 本期基金份额交易产 98,245.49 74,886.18 173,131.67 生的变动数 其中：基金申购款 339,777.77 83,061.79 422,839.56 基金赎回款 -241,532.28 -8,175.61 -249,707.89 本期已分配利润 -190,608.08 - -190,608.08 本期末 547,987.96 4,251.79 552,239.75 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 62,888.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,785.75 其他 416.98 合计 65,091.22 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 51,135,890.41 减：卖出股票成本总额 50,320,471.89 减：交易费用 206,598.20 买卖股票差价收入 608,820.32 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.12 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出权证成交总额 15,520.62 减：卖出权证成本总额 - 减：交易费用 32.65 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 452.06 买卖权证差价收入 15,035.91 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,915,412.27 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,915,412.27 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 98,864.68 股票投资 98,864.68 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 98,864.68 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 34,132.90 基金转换费收入 1,132.27 合计 35,265.17 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 证券组合费 1,214.57 合计 180,557.73 6.4.7.17 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 1、本基金 A 类份额于 2022 年 7 月 7 日对本基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币 0.195 元进行分红；C 类份额于 2022 年 7 月 7 日对本基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民 币 0.186 元进行分红。 2、截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司(“中信建投 基金托管人、基金销售机构 证券”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 中信建投证券 117,247,271.34 100.00 111,975,262.57 100.00 6.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期权证 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 中信建投证券 15,520.62 100.00 - - 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中信建投证券 104,335.16 100.00 94,273.42 100.00 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中信建投证券 102,274.10 100.00 94,452.93 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 198,425.36 175,616.28 其中：支付销售机构的客户维护费 13,265.89 6,716.49 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 59,527.66 52,684.88 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城沪港深红利成 景顺长城沪港深红利成 合计 长低波指数 A 类 长低波指数 C 类 景顺长城基金管理有限公司 - 251.08 251.08 中信建投证券 - 3,867.85 3,867.85 长城证券 - - - 合计 - 4,118.93 4,118.93 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城沪港深红利成 景顺长城沪港深红利成 合计 长低波指数 A 类 长低波指数 C 类 景顺长城基金管理有限公司 - 406.50 406.50 中信建投证券 - 7,848.10 7,848.10 长城证券 - - - 合计 - 8,254.60 8,254.60 注：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法 如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均未将银行存款保管于关联方。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类 除息日 每 10 份 序号 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 1 2022 年 1 月 10 日 - 2022 年 1 月 10 日 0.2070 1,144,148.62 80,918.29 1,225,066.91 - 2 2022 年 4 月 11 日 - 2022 年 4 月 11 日 0.1720 1,094,554.77 112,417.15 1,206,971.92 - 合计 - - - 0.3790 2,238,703.39 193,335.44 2,432,038.83 - 景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 除息日 每 10 份 序号 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 1 2022 年 1 月 10 日 - 2022 年 1 月 10 日 0.1990 85,831.85 7,309.60 93,141.45 - 2 2022 年 4 月 11 日 - 2022 年 4 月 11 日 0.1630 86,442.31 11,024.32 97,466.63 - 合计 - - - 0.3620 172,274.16 18,333.92 190,608.08 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 8,266,241.78 - - - - - 8,266,241.78 结算备付金 6,941.48 - - - - - 6,941.48 存出保证金 22,726.25 - - - - - 22,726.25 交易性金融资产 - - - - - 80,016,071.49 80,016,071.49 应收股利 - - - - - 693,815.13 693,815.13 应收申购款 - - - - - 111,485.93 111,485.93 资产总计 8,295,909.51 - - - - 80,821,372.55 89,117,282.06 负债 应付赎回款 - - - - - 346,906.80 346,906.80 应付管理人报酬 - - - - - 35,352.15 35,352.15 应付托管费 - - - - - 10,605.64 10,605.64 应付证券清算款 - - - - - 1,563,523.91 1,563,523.91 应付销售服务费 - - - - - 1,338.91 1,338.91 其他负债 - - - - - 274,050.95 274,050.95 负债总计 - - - - - 2,231,778.36 2,231,778.36 利率敏感度缺口 8,295,909.51 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,558,182.92 - - - - - 6,558,182.92 结算备付金 532.79 - - - - - 532.79 存出保证金 15,774.85 - - - - - 15,774.85 交易性金融资产 - - - - - 63,864,798.28 63,864,798.28 应收利息 - - - - - 3,064.70 3,064.70 资产总计 6,574,490.56 - - - - 63,867,862.98 70,442,353.54 负债 应付赎回款 - - - - - 26,267.30 26,267.30 应付管理人报酬 - - - - - 29,202.17 29,202.17 应付托管费 - - - - - 8,760.67 8,760.67 应付证券清算款 - - - - - 5.97 5.97 应付销售服务费 - - - - - 1,080.68 1,080.68 应付交易费用 - - - - - 91,266.75 91,266.75 其他负债 - - - - - 170,001.88 170,001.88 负债总计 - - - - - 326,585.42 326,585.42 利率敏感度缺口 6,574,490.56 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 16,138,666.77 - 16,138,666.77 资产合计 - 16,138,666.77 - 16,138,666.77 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞 - 16,138,666.77 - 16,138,666.77 口净额 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 27,389,975.27 - 27,389,975.27 资产合计 - 27,389,975.27 - 27,389,975.27 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞 - 27,389,975.27 - 27,389,975.27 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021 年 12 月 31 日） 所有外币相对人民币升值 5% 806,933.34 1,369,498.76 分析 所有外币相对人民币贬值 5% -806,933.34 -1,369,498.76 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 80,016,071.49 92.09 63,864,798.28 91.08 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 80,016,071.49 92.09 63,864,798.28 91.08 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021 年 12 月 31 日） 沪深300 指数上升 5% 1,976,664.39 1,222,571.98 分析 沪深300 指数下降 5% -1,976,664.39 -1,222,571.98 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 80,016,071.49 63,859,293.79 第二层次 - 5,504.49 第三层次 - - 合计 80,016,071.49 63,864,798.28 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 80,016,071.49 89.79 其中：股票 80,016,071.49 89.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,273,183.26 9.28 8 其他各项资产 828,027.31 0.93 9 合计 89,117,282.06 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,138,666.77 元，占基金资产净值的比例为 18.57%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,268,291.24 25.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,409,428.00 3.92 E 建筑业 2,698,022.00 3.11 F 批发和零售业 4,505,636.00 5.19 G 交通运输、仓储和邮政业 3,592,794.00 4.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 541,490.00 0.62 J 金融业 18,846,819.00 21.69 K 房地产业 2,446,668.00 2.82 L 租赁和商务服务业 1,079,412.00 1.24 M 科学研究和技术服务业 780,235.00 0.90 N 水利、环境和公共设施管理业 326,427.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,370,845.00 3.88 S 综合 - - 合计 63,866,067.24 73.51 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,337.48 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,337.48 0.01 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 482,737.65 0.56 综合 - - 能源 1,404,649.58 1.62 金融 12,538,693.15 14.43 基金 - - 工业 671,922.78 0.77 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 1,040,663.61 1.20 合计 16,138,666.77 18.57 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600873 梅花生物 192,800 2,174,784.00 2.50 2 03988 中国银行 581,000 1,555,188.67 1.79 3 002328 新朋股份 252,000 1,479,240.00 1.70 4 01288 农业银行 571,000 1,445,407.93 1.66 5 00998 中信银行 472,000 1,416,810.38 1.63 6 01088 中国神华 73,000 1,404,649.58 1.62 7 03328 交通银行 301,000 1,395,174.07 1.61 8 600325 华发股份 182,400 1,380,768.00 1.59 9 601169 北京银行 296,300 1,345,202.00 1.55 10 601098 中南传媒 141,500 1,335,760.00 1.54 11 603699 纽威股份 155,500 1,307,755.00 1.51 12 01398 工商银行 328,000 1,307,140.81 1.50 13 601818 光大银行 434,100 1,306,641.00 1.50 14 06881 中国银河 335,000 1,297,793.58 1.49 15 600177 雅戈尔 194,500 1,289,535.00 1.48 16 600901 江苏租赁 248,700 1,275,831.00 1.47 17 00939 建设银行 282,000 1,270,932.07 1.46 18 601229 上海银行 192,800 1,262,840.00 1.45 19 03360 远东宏信 202,000 1,136,684.34 1.31 20 600919 江苏银行 157,500 1,121,400.00 1.29 21 600057 厦门象屿 122,800 1,079,412.00 1.24 22 600373 中文传媒 106,700 1,065,933.00 1.23 23 600064 南京高科 96,900 1,065,900.00 1.23 24 600273 嘉化能源 96,800 1,051,248.00 1.21 25 00762 中国联通 328,000 1,040,663.61 1.20 26 601298 青岛港 185,500 1,014,685.00 1.17 27 002441 众业达 106,000 998,520.00 1.15 28 600008 首创环保 343,130 995,077.00 1.15 29 600461 洪城环境 120,000 970,800.00 1.12 30 000156 华数传媒 121,600 969,152.00 1.12 31 600015 华夏银行 183,700 957,077.00 1.10 32 002958 青农商行 287,600 954,832.00 1.10 33 002867 周大生 60,808 944,348.24 1.09 34 601166 兴业银行 47,100 937,290.00 1.08 35 601577 长沙银行 117,000 927,810.00 1.07 36 01658 邮储银行 171,000 911,059.56 1.05 37 600153 建发股份 68,900 900,523.00 1.04 38 601997 贵阳银行 153,700 892,997.00 1.03 39 600755 厦门国贸 115,800 868,500.00 1.00 40 601598 中国外运 223,200 866,016.00 1.00 41 600908 无锡银行 146,000 821,980.00 0.95 42 600710 苏美达 139,100 820,690.00 0.94 43 601009 南京银行 77,500 807,550.00 0.93 44 06030 中信证券 53,500 802,501.74 0.92 45 600761 安徽合力 65,900 784,210.00 0.90 46 603018 华设集团 81,700 780,235.00 0.90 47 600036 招商银行 18,200 768,040.00 0.88 48 600449 宁夏建材 62,600 761,842.00 0.88 49 600018 上港集团 130,500 760,815.00 0.88 50 600820 隧道股份 124,100 759,492.00 0.87 51 002690 美亚光电 35,000 758,800.00 0.87 52 002839 张家港行 141,700 749,593.00 0.86 53 600867 通化东宝 72,200 746,548.00 0.86 54 601860 紫金银行 250,200 718,074.00 0.83 55 601838 成都银行 42,900 711,282.00 0.82 56 601668 中国建筑 133,300 709,156.00 0.82 57 002372 伟星新材 29,100 699,564.00 0.81 58 300033 同花顺 7,000 673,050.00 0.77 59 00390 中国中铁 162,000 671,922.78 0.77 60 601128 常熟银行 87,500 668,500.00 0.77 61 000333 美的集团 10,800 652,212.00 0.75 62 601231 环旭电子 45,100 647,636.00 0.75 63 603323 苏农银行 125,000 637,500.00 0.73 64 600926 杭州银行 42,200 632,156.00 0.73 65 300453 三鑫医疗 62,800 624,232.00 0.72 66 600299 安迪苏 64,500 617,910.00 0.71 67 600667 太极实业 83,300 614,754.00 0.71 68 601186 中国铁建 77,800 614,620.00 0.71 69 002054 德美化工 75,300 605,412.00 0.70 70 600900 长江电力 26,100 603,432.00 0.69 71 002001 新和成 25,500 581,655.00 0.67 72 600050 中国联通 156,500 541,490.00 0.62 73 601018 宁波港 130,900 510,510.00 0.59 74 002788 鹭燕医药 59,100 507,669.00 0.58 75 00322 康师傅控股 42,000 482,737.65 0.56 76 002595 豪迈科技 20,700 462,438.00 0.53 77 601138 工业富联 45,200 444,768.00 0.51 78 600380 健康元 35,800 442,130.00 0.51 79 000582 北部湾港 56,800 440,768.00 0.51 80 300196 长海股份 22,900 432,581.00 0.50 81 000598 兴蓉环境 84,200 430,262.00 0.50 82 002415 海康威视 11,800 427,160.00 0.49 83 600332 白云山 13,100 413,829.00 0.48 84 600874 创业环保 60,900 409,857.00 0.47 85 600511 国药股份 15,300 409,734.00 0.47 86 002461 珠江啤酒 43,100 365,488.00 0.42 87 002142 宁波银行 10,000 358,100.00 0.41 88 600690 海尔智家 13,000 356,980.00 0.41 89 600929 雪天盐业 37,300 346,144.00 0.40 90 002152 广电运通 36,700 340,209.00 0.39 91 002332 仙琚制药 34,600 339,772.00 0.39 92 603043 广州酒家 13,100 330,382.00 0.38 93 002034 旺能环境 15,900 326,427.00 0.38 94 600528 中铁工业 40,500 326,025.00 0.38 95 002281 光迅科技 18,300 321,714.00 0.37 96 000001 平安银行 21,300 319,074.00 0.37 97 002465 海格通信 35,100 319,059.00 0.37 98 000823 超声电子 30,600 316,404.00 0.36 99 600597 光明乳业 22,900 289,227.00 0.33 100 002138 顺络电子 9,800 267,050.00 0.31 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600873 梅花生物 2,010,626.00 2.87 2 01088 中国神华 1,939,474.45 2.77 3 06881 中国银河 1,470,100.61 2.10 4 601098 中南传媒 1,400,741.00 2.00 5 601818 光大银行 1,370,320.00 1.95 6 603699 纽威股份 1,334,603.00 1.90 7 600177 雅戈尔 1,275,086.00 1.82 8 00762 中国联通 1,192,640.80 1.70 9 600057 厦门象屿 1,110,244.00 1.58 10 600273 嘉化能源 1,091,093.00 1.56 11 600064 南京高科 1,047,416.00 1.49 12 002328 新朋股份 978,215.00 1.40 13 601166 兴业银行 939,940.00 1.34 14 600755 厦门国贸 932,387.00 1.33 15 601598 中国外运 879,824.00 1.25 16 002867 周大生 835,560.60 1.19 17 600710 苏美达 822,826.00 1.17 18 600820 隧道股份 778,345.00 1.11 19 600449 宁夏建材 770,701.00 1.10 20 603018 华设集团 758,938.00 1.08 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 06818 中国光大银行 2,769,813.85 3.95 2 01186 中国铁建 2,147,714.52 3.06 3 02328 中国财险 2,015,744.57 2.87 4 600502 安徽建工 1,742,133.00 2.48 5 01099 国药控股 1,731,882.26 2.47 6 03328 交通银行 1,629,010.95 2.32 7 00390 中国中铁 1,528,825.75 2.18 8 02666 环球医疗 1,429,595.15 2.04 9 002244 滨江集团 1,400,286.00 2.00 10 01288 农业银行 1,288,281.60 1.84 11 03988 中国银行 1,259,311.84 1.80 12 02607 上海医药 1,248,038.17 1.78 13 601928 凤凰传媒 1,142,145.00 1.63 14 01816 中广核电力 1,137,102.96 1.62 15 600479 千金药业 1,105,967.00 1.58 16 01398 工商银行 1,097,883.56 1.57 17 00552 中国通信服务 1,094,906.60 1.56 18 000778 新兴铸管 1,092,407.00 1.56 19 00998 中信银行 1,008,248.24 1.44 20 600048 保利发展 971,132.00 1.39 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 66,372,880.42 卖出股票收入（成交）总额 51,135,890.41 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，股票代码：601988,3988.HK）于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕13 号)。 其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等多项违法违 规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 480 万元罚款。 2022 年 5 月 26 日，中国银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕29 号)。其因老产品规模在部分时点出现反弹违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 200 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国银行进行了投资。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2021 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕38号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 150 万元。 农业银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据 等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 480 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行进行了投资。 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”，股票代码：601998）因漏报抵押物价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监 督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保 险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕17 号)，被处以 290 万元罚款。 2021 年 11 月 15 日，国家市场监督管理总局对福建百度博瑞网络科技有限公司与中信银行股 份有限公司新设合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，出具行政处罚决定书(国市监处罚〔2021〕79 号)，中信银行因违反 《反垄断法》被处以 50 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中信银行进行了投资。 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，股票代码：601328、3328.HK）于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕28 号)。其因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 4100 万元罚款。 2021 年 8 月 13 日，交通银行收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕23 号），其因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 62 万元。 2021 年 10 月 20 日，交通银行因未按规定办理内存外贷业务等违法违规事项，被国家外 汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号）责令改正，给予警告，处罚款 340万元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，交通银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕15 号），其因漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差等违法违规行为，被处以罚款人民币 420 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对交通银行进行了投资。 北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”，股票代码：601169）于 2021 年 9 月 26 日收 到北京银保监局出具的行政处罚决定书(京银保监罚决字〔2021〕26 号)。其因服务收费管理不力，违规收费等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条等规定，被处以 820 万元罚款。 北京银行于 2021 年 11 月 24 日收到北京银保监局出具的行政处罚决定书(京银保监罚决字 〔2021〕30 号)。其因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，被处以 40 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对北京银行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,726.25 2 应收清算款 - 3 应收股利 693,815.13 4 应收利息 - 5 应收申购款 111,485.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 828,027.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 景顺长城沪港深红利成长低波 1,908 38,400.85 60,439,331.49 82.49 12,829,499.46 17.51 指数 A 类 景顺长城沪港深红利成长低波 863 6,836.31 0.00 0.00 5,899,736.15 100.00 指数 C 类 合计 2,771 28,570.40 60,439,331.49 76.34 18,729,235.61 23.66 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份 额比例（%） 基金管理人所有 景顺长城沪港深红利成长低波指数 A 类 1,015.61 0.001386 从业人员持有本 景顺长城沪港深红利成长低波指数 C 类 5,477.81 0.092848 基金 合计 6,493.42 0.008202 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城沪港深红利成长低 景顺长城沪港深红利成长低 波指数 A 类 波指数 C 类 基金合同生效日（2019年 9月 6日） 114,199,406.37 148,051,543.04 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 58,882,817.90 4,675,844.39 本报告期基金总申购份额 20,755,970.02 4,255,744.41 减：本报告期基金总赎回份额 6,369,956.97 3,031,852.65 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 73,268,830.95 5,899,736.15 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 中信建投证券股份有限公司 2 117,247,271.34 100.00 104,335.16 100.00 - 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的 例(%) (%) 比例(%) 中信建投证券股份有限公司 - - - - 15,520.62 100.00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 1 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022-01-01 具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金 2022 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2022-01-04 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增东方财富证券为销售机 中国证监会指定报刊及 3 构并开通基金“定期定额投资业务”、 网站 2022-01-07 基金转换业务及参加申购、定期定额 投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-07 停机维护的公告 网站 关于景顺长城中证沪港深红利成长低 5 波动指数型证券投资基金暂停接受伍 中国证监会指定报刊及 2022-01-07 佰万元以上申购（含日常申购和定期 网站 定额申购）及转换转入业务的公告 6 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 2022-01-07 指数型证券投资基金分红公告 网站 关于旗下部分基金新增汇成基金为销 7 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-01-10 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 8 关于景顺长城中证沪港深红利成长低 中国证监会指定报刊及 2022-01-11 波动指数型证券投资基金恢复接受伍 网站 佰万元以上申购（含日常申购和定期 定额投资）及转换转入业务的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-20 停机维护的公告 网站 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 10 指数型证券投资基金2021年第4季度 网站 2022-01-24 报告 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 基金2021年第4季度报告提示性公告 网站 关于旗下部分基金参加中国人寿保险 中国证监会指定报刊及 12 股份有限公司基金申购及定期定额投 网站 2022-01-25 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 13 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-01-26 赎回等业务安排的提示性公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及 2022-01-27 旗下偏股型公募基金的公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-18 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及 16 长城中证沪港深红利成长低波动指数 网站 2022-02-19 型证券投资基金基金经理变更公告 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 17 指数型证券投资基金2022年第1号更 网站 2022-02-23 新招募说明书 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 18 指数型证券投资基金基金产品资料概 网站 2022-02-23 要更新 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-25 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-03-04 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中植基金为销 21 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-03-04 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金参加西部证券股份 中国证监会指定报刊及 22 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 2022-03-10 购费率优惠活动的公告 关于景顺长城中证沪港深红利成长低 波动指数型证券投资基金新增华泰证 中国证监会指定报刊及 23 券为销售机构并开通基金定期定额投 网站 2022-03-10 资业务、基金转换业务及参加申购、 定期定额投资申购费率优惠的公告 24 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 基金 2021 年年度报告提示性公告 网站 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 25 指数型证券投资基金 2021 年年度报 网站 2022-03-28 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 26 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-03-29 赎回等业务安排的提示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 27 北京晟视天下基金销售有限公司和北 中国证监会指定报刊及 2022-04-01 京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗 网站 下基金相关销售业务的公告 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 停机升级的公告 网站 关于景顺长城中证沪港深红利成长低 29 波动指数型证券投资基金暂停接受伍 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 佰万元以上申购（含日常申购和定期 网站 定额申购）及转换转入业务的公告 30 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 指数型证券投资基金分红公告 网站 31 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022-04-12 完善客户身份信息的提示 网站 关于景顺长城中证沪港深红利成长低 32 波动指数型证券投资基金恢复接受伍 中国证监会指定报刊及 2022-04-12 佰万元以上申购（含日常申购和定期 网站 定额投资）及转换转入业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 33 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-13 赎回等业务安排的提示性公告 34 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-16 停机维护的公告 网站 35 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 基金2022年第1季度报告提示性公告 网站 36 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 37 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 网站 2022-04-22 理旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 38 指数型证券投资基金2022年第1季度 网站 2022-04-22 报告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 39 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-26 赎回等业务安排的提示性公告 40 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-29 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 41 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-05-05 赎回等业务安排的提示性公告 42 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-05-06 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增泰信财富为销 43 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-10 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 44 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2022-05-12 告 关于旗下部分基金新增浦领基金为销 45 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-16 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销 46 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 47 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 网站 公告 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 48 指数型证券投资基金2022年第2号更 网站 2022-05-27 新招募说明书 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增新浪仓石为销售机构并 中国证监会指定报刊及 49 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2022-05-27 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 景顺长城中证沪港深红利成长低波动 中国证监会指定报刊及 50 指数型证券投资基金基金产品资料概 网站 2022-05-27 要更新 51 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-10 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增泛华普益为销售机构并 中国证监会指定报刊及 52 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2022-06-13 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增长城证券为销 53 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-06-22 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中信百信银行为销售机 中国证监会指定报刊及 54 构并开通基金“定期定额投资业务” 网站 2022-06-23 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 55 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增诺亚正行为销 56 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-06-29 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 57 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-06-29 赎回等业务安排的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额比 份额 类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机构 1 20220101-20220630 50,016,500.00 0.00 0.00 50,016,500.00 63.18 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金募集注册的文 件； 2、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日