民生加银鹏程混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56 7.12 投资组合报告附注 ...... 56 §8 基金份额持有人信息 ...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情 况...... 59 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况 ...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 §12 备查文件目录 ...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银鹏程混合型证券投资基金 基金简称 民生加银鹏程混合 基金主代码 004710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 1,793,952,947.45 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银鹏程混合 A 民生加银鹏程混合 C 金简称 下属分级基金的交 004710 007749 易代码 报告期末下属分级 378,675,083.80 份 1,415,277,863.65 份 基金的份额总额 注：本基金于 2019 年 7 月 29 日增加 C 类份额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各 行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和 “自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流 动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资 组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中债总指数收益率×60%+一年期定 期存款基准利率（税后）×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中 的中高预期风险和中高预期收益基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 姓名 邢颖 林兴盛 露负责 联系电话 010-88566571 021-52629999-213707 人 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn linxingsheng@cib.com.cn 客户服务电话 400-8888-388 95561 传真 0755-23999800 021-62159217 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 福州市湖东路 154 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 上海市银城路 167 号兴业大厦 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 4 楼 邮政编码 518038 200120 法定代表人 张焕南 陶以平（代为履行法定代表人 职权） 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 民生加银鹏程混合 A 民生加银鹏程混合 C 本期已实现收益 20,116,799.62 49,655,127.88 本期利润 6,462,045.41 14,800,866.04 加权平均基金份 0.0134 0.0104 额本期利润 本期加权平均净 1.02% 0.85% 值利润率 本期基金份额净 1.36% 1.23% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 92,545,693.07 250,317,956.75 润 期末可供分配基 0.2444 0.1769 金份额利润 期末基金资产净 497,828,583.86 1,732,431,230.00 值 期末基金份额净 1.3147 1.2241 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 37.75% 22.41% 值增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银鹏程混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.27% 0.06% -0.36% 0.13% 0.63% -0.07% 过去三个月 1.41% 0.07% 0.92% 0.15% 0.49% -0.08% 过去六个月 1.36% 0.16% 0.50% 0.21% 0.86% -0.05% 过去一年 9.92% 0.21% 3.67% 0.20% 6.25% 0.01% 过去三年 35.96% 0.22% 11.10% 0.20% 24.86% 0.02% 自基金合同生效 37.75% 0.21% 11.51% 0.19% 26.24% 0.02% 起至今 民生加银鹏程混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.25% 0.06% -0.36% 0.13% 0.61% -0.07% 过去三个月 1.34% 0.07% 0.92% 0.15% 0.42% -0.08% 过去六个月 1.23% 0.16% 0.50% 0.21% 0.73% -0.05% 过去一年 9.65% 0.21% 3.67% 0.20% 5.98% 0.01% 自基金合同生效 22.41% 0.24% 6.65% 0.19% 15.76% 0.05% 起至今 注：注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×15%＋中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率（税后）×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2018 年 2 月 13 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 截至 2021 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 88 只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健 养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金 、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银康利混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票 型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银汇利混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银润利混合型证券投资基金、民生加银兴利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，14 年证券从业经 历，曾就职于安信证券，北京鸿道投资， 担任宏观、金融及地产研究员。2013 年加 入民生加银基金管理有限公司。曾任地产 及家电行业研究员、基金经理助理，现担 任投资部总监、权益资产条线投资决策委 员会联席主席、公司投资决策委员会成 员、基金经理。自 2016 年 8 月至今担任 民生加银新战略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；自 2016 年 11 月至今担 本基金基 任民生加银内需增长混合型证券投资基 柳 世 金经理、 2021 年 4 金基金经理；自 2017 年 3 月至今担任民 庆 投资部总 月 14 日 - 14.0年 生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 监 基金基金经理；自 2019 年 9 月至今担任 民生加银持续成长混合型证券投资基金 基金经理；自 2020 年 12 月至今担任民生 加银质量领先混合型证券投资基金基金 经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银 价值发现一年持有期混合型证券投资基 金基金经理；自 2021 年 4 月至今担任民 生加银鹏程混合型证券投资基金基金经 理；自 2021 年 5 月至今担任民生加银内 核驱动混合型证券投资基金基金经理；自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担任民生加银 鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。 本基金基 中央财经大学硕士，12 年证券从业经历。 金 经 理 2021 年 4 自 2009 年 7 月至 2014 年 11 月在中国农 关键 （兼任投 月 14 日 - 12.0年 业银行股份有限公司金融市场部担任高 资经理） 级投资经理；2014 年 11 月至 2015 年 8 月在中国人寿养老保险股份有限公司投 资中心担任固定收益投资经理；自 2015 年 8 月至 2016 年 6 月，在景顺长城基金 管理有限公司专户投资部担任固定收益 投资经理。2016 年 9 月加入民生加银基 金管理有限公司，曾任基金经理助理，现 任投资经理兼任基金经理。自 2021 年 2 月至今担任民生加银信用双利债券型证 券投资基金、民生加银转债优选债券型证 券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至 今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至 今担任民生加银鹏程混合型证券投资基 金基金经理；自 2021 年 4 月至今担任民 生加银增强收益债券型证券投资基金基 金经理。 中国人民大学管理学本科、硕士，11 年证 券从业经历，曾就职于海通证券债券部担 任高级经理，在渤海证券资管部担任高级 研究员，在东兴证券资管部担任高级投资 经理。2015 年 4 月加入民生加银基金管 理有限公司，曾担任固定收益部基金经理 助理，现任基金经理。自 2016 年 1 月至 2016 年 6 月担任民生加银新动力灵活配 置定期开放混合型证券投资基金基金经 理；自 2016 年 6 月至 2017 年 4 月担任民 生加银新动力灵活配置混合型证券投资 基金（由民生加银新动力灵活配置定期开 放混合型证券投资基金转型而来）基金经 理；自 2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任 邱 世 已离任 2018 年 3 2021 年 6 11 年 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证 磊 月 7 日 月 1 日 券投资基金基金经理，自 2018 年 9 月至 2020 年 7 月担任民生加银汇鑫一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理；自 2016 年 1 月至 2020 年 7 月担任民生加银 新战略灵活配置混合型证券投资基金经 理；自 2016 年 12 月至 2021 年 3 月担任 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；自 2016 年 8 月至 2021 年 3 月担任民生加银鑫福灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；自 2018 年 3 月 至 2021 年 6 月担任民生加银鹏程混合型 证券投资基金、民生加银转债优选债券型 证券投资基金基金经理；自 2019 年 8 月 至 2021 年 6 月担任民生加银增强收益债 券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 11 月至 2021 年 6 月担任民生加银信用双 利债券型证券投资基金基金经理；自 2020 年 5 月至 2021 年 6 月担任民生加银 聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金 基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 5 5,642,623,718.40 2021 年 02 月 22 日 私募资产管 4 6,672,094,701.65 2018 年 06 月 25 日 关键 理计划 其他组合 - - - 合计 9 12,314,718,420.05 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球市场仍处于新冠疫情的影响之下，尽管疫苗的推出加快了经济的修复进 度，但疫苗分布的不平衡，各国抗疫措施的差异等因素决定了全球在后疫情时期，经济复苏的差异较大。发达经济体整体控制得当，经济正在逐步走出低谷。其中美国较为突出，出现了经济和通胀的双回升，宽松的货币政策继续维持了美股的估值水平，而美债收益率则对基本面做出了较为明显的反映。 国内经济在上半年继续边际改善，尽管 PPI 出现大幅上行，但由于结构性和供给侧的原因， 并未导致货币政策的相应收紧。整体上半年，流动性都保持了较为平稳的态势，一方面支持了国内经济的进一步修复，另一方面也有利于实施结构性的融资支持政策。整体货币政策的稳定程度超出了市场预期，且并没有发生超预期的风险处置事件，这构成了上半年股市和债市的最大支撑。 股市方面，春节之后的快速调整尤其自身合理性，一是优质资产的估值普遍较高，在流动性预期较为谨慎的情况下，估值的脆弱性明显上升，短期的估值回归不可避免，但这种回归并非一定回到历史均值，这一点需要从更长维度和更高层面的大类资产比价、居民可配置资产以及广义流动性来考虑；二是工业品价格上升，带动了短期周期股的一轮修复，出现了风格的明显轮动，尽管这种轮动的持续性不强，但短期内仍会带来资金的再配置结果。5 月份之后，以上两种效应的影响明显减退，市场风格更趋均衡化，对于确定性的要求和对于景气度的追逐都出现了阶段性的表现机会。 债券方面，尽管货币政策没有进一步的收紧，无风险利率也出现了一轮小幅下行，但始终没有趋势性的机会，主要源于几个方面：1、市场前期对于流动性再收紧始终有所担忧；2、结构性的通胀让市场有所忌惮，尽管后期证明此类通胀并不会对政策和流动性带来威胁；3、经济边际仍在改善情况下，制约了短端利率的空间；4、美债收益率快速反弹，使得市场担忧中美利差收窄。上述因素有的已经证伪，而有的仍然存在。上半年表现最好当属信用债中的城投品种，一方面受益于机构配置行为的进一步集中化和趋同化；另一方面受益于信用风险担忧的暂时缓和。 操作方面，债券方面，考虑到全年紧信用的大环境，在新增配置上始终坚持谨慎为上，战略性放弃了地产债的配置，继续以中高等级城投为主。此外始终保持一定的长久期利率债仓位，不做过多择时，从结果来看，也取得了一定效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银鹏程混合 A 的基金份额净值为 1.3147 元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.36%，同期业绩比较基准收益率为 0.50%；截至本报告期末民生加银鹏程混合 C 的基金份额净值为 1.2241 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.50%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年市场，整体流动性预计仍将维持相对平稳，基本面修复接近尾声，但下行压力预计有限，也难以出现政策基于基本面因素的再度相应调整。外围市场面临一定的流动性压力，主要来自于美联储逐步开展的边际收紧操作，尽管可以通过人民币汇率方式进行一定缓冲，但在海外资产出现大幅调整的情况下，仍可能对国内造成短期的情绪性冲击。此外在全年信用收缩的环境下，仍然不能排除发生超预期的风险事件，也可能会影响短期流动性和风险偏好，造成估值层面的扰动。 从自下而上的角度来看，目前市场普遍面临估值优势与优质标的不可兼得的冲突，而我们相信这种问题的存在可能并不是短期的。2018 年之后的市场环境，最大的变化在于房地产，作为国内居民参与大类资产配置的重要方向，或出于严格的限购限贷措施，或出于对房价的严格限制，都使其在居民作为投资性目的的选择中，失去了配置作用。作为过去吸收非政府部门流动性最有效的大类资产，这种作用的丧失，让其他类资产直接受益，这其中包括股票和债券，包括银行理财。因此这些资产的估值水平抬升可能是一次性的。同时考虑到经济周期弹性下降后，导致的投资增速趋势性下降，供给侧改革后的工业品价格和周期股弹性普遍下降，因此过去的风格在周期与成长或者价值之间的显著切换，正在逐步变成价值与成长的二元轮动。但这两者都受益于上文所述的整体估值提升。 从选股逻辑上，我们仍将坚持对于估值的严格控制，但基于以上因素的系统性影响，我们接受部分优质个股的估值中枢提升的趋势，但不同个股的提升可接受度，需要具体分析。仅仅从估值的角度，我们也不试图期待股价在短期能够回到一个绝对的底部区域。我们坚持从三个方向去选择个股：一是确定性较高，且估值回到了与目前的流动性相匹配，或者相对而言合理的位置；二是以年度为单位，可以维持较高景气度的行业龙头，包括医药、新能源车、光伏、互联网、部分新消费等；三是中国从制造业大国迈向强国的过程中，很多细分领域涌现的隐形冠军，他们或 可以逐步脱颖而出，打破国外技术垄断，逐步形成国产替代。或可以受益于国内市场的需求爆发，或行业集中度的进一步提升。或可以受益于国内需求升级带来的单位毛利率提升。我们认为在机械、化工、电气设备等诸多制造业领域，都存在这较多机会有待挖掘，我们将非常重视对于细分龙头的挖掘，尤其是新上市公司的机会。 债券市场我们仍难以看到明确的机会出现，市场近期讨论较多关于长期利率下行的问题，但要防止将长期因素短期化，更不应就此认为利率一定没有大的风险。和国外长期利率持续下行的经济体相比，国内缺少两个重要基础，一是庞大的内部债务没有过出清；二是资产价格没有短期大幅下跌的风险。这都决定了债务资源的再配置仍需要较长的一段时间调整，以增长消化债务，实现温和去杠杆的前提下，利率的下行也将是较为缓慢的一个过程。 下半年债务滚续的压力仍然较大，且地方债供给预计堆积在三季度，尽管流动性预计继续平稳，但也基本封堵了短期利率进一步下行的空间。全年债市都将受制于短端利率的坚如磐石，可做的交易基本都在于曲线的陡峭或平坦。而对于长端利率影响最大因素中，即使不考虑 PPI 的高位运行，除非疫情再度超预期，否则经济不具备大幅下行的条件。货币政策全年最大的特点在于，对于全年增长目标淡化的背景下，货币基本不会对短期的经济起伏予以快速明显的响应，那么以经济强弱为基础所推断的政策走势，也就很难实现。当然，长端难以大幅上行，依然源于短端利率的稳定、经济增速的前高后低以及相对稳定的政策环境，在此不多赘述。 下半年对于信用风险需要提高警惕，社融增速快速下降，持续紧信用的环境下，不排除信用资质最为边缘的主体，可能出现意外风险。在上半年风险偏好修复，信用利差被显著压缩的情况下，我们认为信用债的风险收益比在快速恶化，需要谨慎参与。 转债市场尽管存量品种较多，但作为弹性品种可供选择的优秀标的相对不多，我们坚持宁缺毋滥的标准，，转债选择上，主要以关注正股为主要方式，以优质正股的上涨和低溢价率共同推动转债的获利。同时也将积极关注一级新发品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公 司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银鹏程混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,876,411.06 26,322,654.60 结算备付金 2,378,737.06 198,717.32 存出保证金 270,882.40 226,569.48 交易性金融资产 6.4.7.2 2,234,172,316.57 1,691,208,751.48 其中：股票投资 136,149,229.87 303,574,934.76 基金投资 - - 债券投资 2,042,015,886.70 1,244,466,316.72 资产支持证券投资 56,007,200.00 143,167,500.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 54,000,147.00 300,200,270.10 应收证券清算款 9,920,981.98 - 应收利息 6.4.7.5 35,335,551.64 19,671,643.47 应收股利 - - 应收申购款 11,659,189.81 12,686,906.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,359,614,217.52 2,050,515,512.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 105,000,000.00 - 应付证券清算款 - 5,941,180.59 应付赎回款 21,904,489.40 29,779,356.44 应付管理人报酬 1,114,782.00 1,008,319.50 应付托管费 185,796.98 168,053.30 应付销售服务费 354,655.56 280,005.47 应付交易费用 6.4.7.7 517,600.91 267,481.11 应交税费 163,091.99 111,033.74 应付利息 10,149.80 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,837.02 179,000.00 负债合计 129,354,403.66 37,734,430.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,793,952,947.45 1,629,959,523.08 未分配利润 6.4.7.10 436,306,866.41 382,821,559.74 所有者权益合计 2,230,259,813.86 2,012,781,082.82 负债和所有者权益总计 2,359,614,217.52 2,050,515,512.97 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,793,952,947.45 份，其中民生加银鹏程混 合 A 的基金份额净值为 1.3147 元，份额总额为 378,675,083.80 份；其中民生加银鹏程混合 C 的 基金份额净值为 1.2241 元，份额总额为 1,415,277,863.65 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银鹏程混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 34,030,873.72 42,113,499.11 1.利息收入 36,034,582.65 9,742,313.68 其中：存款利息收入 6.4.7.11 127,332.36 267,432.31 债券利息收入 29,847,901.51 8,315,698.86 资产支持证券利息 3,190,725.43 925,080.61 收入 买入返售金融资产 2,868,623.35 234,101.90 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 45,825,396.35 21,869,480.15 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 46,115,214.98 21,021,702.73 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -890,984.22 56,288.79 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 601,165.59 791,488.63 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -48,509,016.05 10,389,987.52 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 679,910.77 111,717.76 号填列） 减：二、费用 12,767,962.27 3,410,092.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,060,192.05 1,886,585.58 2．托管费 6.4.10.2.2 1,176,698.60 314,430.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,155,435.58 272,105.16 4．交易费用 6.4.7.19 1,842,196.60 756,669.95 5．利息支出 312,550.08 39,738.01 其中：卖出回购金融资产 312,550.08 39,738.01 支出 6．税金及附加 94,499.25 23,977.19 7．其他费用 6.4.7.20 126,390.11 116,585.50 三、利润总额（亏损总额 21,262,911.45 38,703,406.85 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 21,262,911.45 38,703,406.85 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银鹏程混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权 益 （ 基 金 净 1,629,959,523.08 382,821,559.74 2,012,781,082.82 值） 二、本期经营活 动 产 生 的 基 金 - 21,262,911.45 21,262,911.45 净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 163,993,424.37 32,222,395.22 196,215,819.59 数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,401,619,467.25 325,367,104.46 1,726,986,571.71 购款 2. 基 金 -1,237,626,042.88 -293,144,709.24 -1,530,770,752.12 赎回款 四、本期向基金 份 额 持 有 人 分 - - - 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 五、期末所有者 权 益 （ 基 金 净 1,793,952,947.45 436,306,866.41 2,230,259,813.86 值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权 益 （ 基 金 净 372,470,445.88 43,486,444.43 415,956,890.31 值） 二、本期经营活 动 产 生 的 基 金 - 38,703,406.85 38,703,406.85 净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 495,853,691.25 65,367,245.24 561,220,936.49 数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 742,689,800.48 93,630,982.75 836,320,783.23 购款 2. 基 金 -246,836,109.23 -28,263,737.51 -275,099,846.74 赎回款 四、本期向基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - - 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 五、期末所有者 权 益 （ 基 金 净 868,324,137.13 147,557,096.52 1,015,881,233.65 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 李操纲 朱永明 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银鹏程混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“中国证监会”)《关于核准民生加银鹏程混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2017] 707 号文) 核准，由民生加银基金管理有限公司依照国家相关法律法规的规定、《民生 加银鹏程混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银鹏程混合型证券投资基金招募说明书》及《民 生加银鹏程混合型证券投资基金份额发售公告》的规定发售，基金合同于 2018 年 2 月 13 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 229,903,643.44 份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银基金公司”)，基金托管人为兴业银行股份有限公司 (以下简称“兴业银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银鹏程混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为： 股票等权益类资产占基金资产的 0% - 30%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约所 需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银鹏程混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与本基金托管人兴业银行协商一致，并报证监会备案， 本基金于 2019 年 7 月 29 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时按照中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》进行了信息披露。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况、2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政 策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税 率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对 资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以 内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 11,876,411.06 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 11,876,411.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 136,888,912.39 136,149,229.87 -739,682.52 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 263,037,677.81 263,128,386.70 90,708.89 券 银行间市场 1,772,808,135.15 1,778,887,500.00 6,079,364.85 合计 2,035,845,812.96 2,042,015,886.70 6,170,073.74 资产支持证券 56,000,000.00 56,007,200.00 7,200.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,228,734,725.35 2,234,172,316.57 5,437,591.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 54,000,147.00 - 合计 54,000,147.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,053.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,070.40 应收债券利息 33,712,453.25 应收资产支持证券利息 1,605,863.02 应收买入返售证券利息 7,989.99 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 121.90 合计 35,335,551.64 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 507,528.65 银行间市场应付交易费用 10,072.26 合计 517,600.91 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,576.87 应付证券出借违约金 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 59,507.37 预提银行间账户维护费 9,000.00 合计 103,837.02 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银鹏程混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 476,917,708.03 476,917,708.03 本期申购 215,262,727.55 215,262,727.55 本期赎回（以“-”号填列） -313,505,351.78 -313,505,351.78 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 378,675,083.80 378,675,083.80 民生加银鹏程混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,153,041,815.05 1,153,041,815.05 本期申购 1,186,356,739.70 1,186,356,739.70 本期赎回（以“-”号填列） -924,120,691.10 -924,120,691.10 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,415,277,863.65 1,415,277,863.65 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银鹏程混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 96,866,040.71 44,787,382.22 141,653,422.93 本期利润 20,116,799.62 -13,654,754.21 6,462,045.41 本期基金份额 交易产生的变 -24,437,147.26 -4,524,821.02 -28,961,968.28 动数 其中：基金申 48,921,164.94 17,258,170.34 66,179,335.28 购款 基金赎 -73,358,312.20 -21,782,991.36 -95,141,303.56 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 92,545,693.07 26,607,806.99 119,153,500.06 民生加银鹏程混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 161,307,248.83 79,860,887.98 241,168,136.81 本期利润 49,655,127.88 -34,854,261.84 14,800,866.04 本期基金份额 交易产生的变 39,355,580.04 21,828,783.46 61,184,363.50 动数 其中：基金申 191,492,299.15 67,695,470.03 259,187,769.18 购款 基金赎 -152,136,719.11 -45,866,686.57 -198,003,405.68 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 250,317,956.75 66,835,409.60 317,153,366.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 89,223.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,318.44 其他 1,790.86 合计 127,332.36 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 46,115,214.98 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 46,115,214.98 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 645,535,588.57 减：卖出股票成本总额 599,420,373.59 买卖股票差价收入 46,115,214.98 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -890,984.22 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -890,984.22 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 999,153,737.54 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 983,780,199.25 成本总额 减：应收利息总额 16,264,522.51 买卖债券差价收入 -890,984.22 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 90,947,622.00 减：卖出资产支持证券成本总额 87,000,000.00 减：应收利息总额 3,947,622.00 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 601,165.59 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 601,165.59 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -48,509,016.05 股票投资 -59,200,136.55 债券投资 10,851,420.50 资产支持证券投资 -160,300.00 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -48,509,016.05 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 679,250.77 其他 660.00 合计 679,910.77 注：其他为债券结算过户费减免收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,827,734.10 银行间市场交易费用 14,462.50 合计 1,842,196.60 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 18,529.96 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 126,390.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,060,192.05 1,886,585.58 其中：支付销售机构的客户维护 2,296,245.48 261,743.67 费 注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,176,698.60 314,430.87 注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银鹏程混合 A 民生加银鹏程混合 C 合计 中国民生银行 - 7,076.24 7,076.24 民生加银基金公司 - 1,430.18 1,430.18 合计 - 8,506.42 8,506.42 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银鹏程混合 A 民生加银鹏程混合 C 合计 民生加银基金公司 - 3,480.50 3,480.50 合计 - 3,480.50 3,480.50 注：民生加银鹏程混合基金 A 类份额不收取销售服务费，自 2019 年 7 月 29 日起新增 C 类份额， C 类份额支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额的基金净资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 民生加银鹏程混合基金 C 类份额日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年 天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 11,876,411.06 89,223.06 51,646,026.53 259,445.96 注：本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 2,378,737.06 元（2020 年 12 月 3 1 日：198,717.32 人民币元）。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金在本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 2021 年 2021 300614 百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 2020 年 2021 300926 博俊 12 月 年 07 新股流 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 科技 29 日 月 12 通受限 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927 化学 12 月 年 7 月 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 29 日 7 日 2021 年 2021 300929 华骐 1 月 12 年 07 新股流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 日 月 21 通受限 日 屹通 2021 年 2021 新股流 300930 新材 1 月 13 年 7 月 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 通用 2021 年 2021 新股流 300931 电梯 1 月 13 年 7 月 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932 联众 1 月 15 年 7 月 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 22 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940 光 1 月 27 年 8 月 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941 科技 2 月 2 年 8 月 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 9 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942 生物 2 月 2 年 8 月 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 9 日 春晖 2021 年 2021 新股流 300943 智控 2 月 3 年 8 月 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 10 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945 龙 2 月 3 年 8 月 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 10 日 2021 年 2021 300948 冠中 2 月 18 年 08 新股流 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 生态 日 月 25 通受限 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950 特 2 月 24 年 9 月 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 恒辉 2021 年 2021 新股流 300952 安防 3 月 3 年 9 月 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 13 日 震裕 2021 年 2021 新股流 300953 科技 3 月 11 年 9 月 通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 22 日 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955 家化 3 月 16 年 9 月 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 建工 2021 年 2021 新股流 300958 修复 3 月 18 年 9 月 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960 科技 3 月 22 年 9 月 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961 海纳 3 月 23 年 9 月 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 2021 年 2021 300962 中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300963 中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300966 共同 3 月 31 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300968 格林 4 月 6 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 日 月 15 通受限 日 2021 年 2021 300971 博亚 4 月 7 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 日 月 15 通受限 日 2021 年 2021 300972 万辰 4 月 8 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 日 月 19 通受限 日 2021 年 2021 300973 立高 4 月 8 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 日 月 15 通受限 日 2021 年 2021 300978 东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 华利 2021 年 2021 新股流 300979 集团 4 月 15 年 10 通受限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 日 月 26 日 2021 年 2021 300982 苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300985 致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986 新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月 1 日 2021 年 2021 300991 创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300993 玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 2021 年 2021 300995 奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 普联 2021 年 2021 新股流 300996 软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月 3 日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998 方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月 2 日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002 股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月 7 日 2021 年 2021 301004 嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 301007 德迈 6 月 4 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 日 月 16 通受限 日 可靠 2021 年 2021 新股流 301009 股份 6 月 8 年 12 通受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 月 17 日 2021 年 2021 301011 华立 6 月 9 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 日 月 17 通受限 日 2021 年 2021 301012 扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 301013 利和 6 月 21 年 12 新股流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 2021 年 2021 301015 百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 301016 雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162 港 6 月 29 年 7 月 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股流 605287 股份 6 月 28 年 7 月 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 2021 年 2021 688076 诺泰 5 月 12 年 11 新股流 15.57 48.55 4,984 77,600.88241,973.20 - 生物 日 月 22 通受限 日 皓元 2021 年 2021 新股流 688131 医药 6 月 1 年 12 通受限 64.99 247.10 1,955127,055.45483,080.50 - 日 月 8 日 昀冢 2021 年 2021 新股流 688260 科技 3 月 25 年 10 通受限 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 日 月 8 日 欧林 2021 年 2021 新股流 688319 生物 5 月 31 年 12 通受限 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 日 月 8 日 2021 年 2021 688345 博力 6 月 3 年 12 新股流 25.91 55.53 2,332 60,422.12129,495.96 - 威 日 月 13 通受限 日 2021 年 2021 688565 力源 5 月 6 年 11 新股流 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 科技 日 月 15 通受限 日 2021 年 2021 688681 科汇 6 月 4 年 12 新股流 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 股份 日 月 16 通受限 日 2020 年 2021 300919 中伟 12 月 年 07 新股流 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 15 日 月 02 通受限 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 张） 南银 2021 年 2021 新债未 113050 转债 6 月 16 年 7 月 上市 100.00 100.00 4,650465,000.00465,000.00 - 日 1 日 注：①根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。②上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期以证券解禁上市流通的公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 105,000,000.00 元，分别于 2021 年 07 月 01 日、2021 年 07 月 06 日到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：于 2021 年 06 月 30 日，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 412,028,000.00 319,240,000.00 A-1 以下 - - 未评级 290,945,000.00 292,170,118.00 合计 702,973,000.00 611,410,118.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 67,274,900.00 合计 - 67,274,900.00 注：未评级资产支持证券的评级为 AAA。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 145,080,000.00 98,680,000.00 合计 145,080,000.00 98,680,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 501,773,063.10 315,084,846.10 AAA 以下 382,194,931.80 69,929,804.62 未评级 309,994,891.80 149,361,548.00 合计 1,193,962,886.70 534,376,198.72 注：未评级债券为国债、政策性金融债及中期票据等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 56,007,200.00 75,892,600.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 56,007,200.00 75,892,600.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 11,876,411. - - - - - 11,876,411 06 .06 结算备付金 2,378,737.0 - - - - - 2,378,737. 6 06 存出保证金 270,882.40 - - - - - 270,882.40 交易性金融 389,025,040 203,346,6 554,872,225 898,208, 52,570,95 136,149,2 2,234,172, 资产 .60 19.30 .60 245.00 6.20 29.87 316.57 买入返售金 54,000,147. - - - - - 54,000,147 融资产 00 .00 应收利息 - - - - - 35,335,55 35,335,551 1.64 .64 应收申购款 - - - - - 11,659,18 11,659,189 9.81 .81 应收证券清 - - - - - 9,920,981 9,920,981. 算款 .98 98 资产总计 457,551,218 203,346,6 554,872,225 898,208, 52,570,95 193,064,9 2,359,614, .12 19.30 .60 245.00 6.20 53.30 217.52 负债 应付赎回款 - - - - - 21,904,48 21,904,489 9.40 .40 应付管理人 - - - - - 1,114,782 1,114,782. 报酬 .00 00 应付托管费 - - - - - 185,796.9 185,796.98 8 卖出回购金 105,000,000 - - - - - 105,000,00 融资产款 .00 0.00 应付销售服 - - - - - 354,655.5 354,655.56 务费 6 应付交易费 - - - - - 517,600.9 517,600.91 用 1 应付利息 - - - - - 10,149.80 10,149.80 应交税费 - - - - - 163,091.9 163,091.99 9 其他负债 - - - - - 103,837.0 103,837.02 2 负债总计 105,000,000 - - - - 24,354,40 129,354,40 .00 3.66 3.66 利率敏感度 352,551,218 203,346,6 554,872,225 898,208, 52,570,95 168,710,5 2,230,259, 缺口 .12 19.30 .60 245.00 6.20 49.64 813.86 上年度末 2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 26,322,654. - - - - - 26,322,654 60 .60 结算备付金 198,717.32 - - - - - 198,717.32 存出保证金 226,569.48 - - - - - 226,569.48 交易性金融 50,375,922. 132,173,6 831,807,082 352,327, 20,949,32 303,574,9 1,691,208, 资产 50 28.00 .40 858.20 5.62 34.76 751.48 买入返售金 300,200,270 - - - - - 300,200,27 融资产 .10 0.10 应收利息 - - - - - 19,671,64 19,671,643 3.47 .47 应收申购款 - - - - - 12,686,90 12,686,906 6.52 .52 资产总计 377,324,134 132,173,6 831,807,082 352,327, 20,949,32 335,933,4 2,050,515, .00 28.00 .40 858.20 5.62 84.75 512.97 负债 应付赎回款 - - - - - 29,779,35 29,779,356 6.44 .44 应付管理人 - - - - - 1,008,319 1,008,319. 报酬 .50 50 应付托管费 - - - - - 168,053.3 168,053.30 0 应付证券清 - - - - - 5,941,180 5,941,180. 算款 .59 59 应付销售服 - - - - - 280,005.4 280,005.47 务费 7 应付交易费 - - - - - 267,481.1 267,481.11 用 1 应交税费 - - - - - 111,033.7 111,033.74 4 其他负债 - - - - - 179,000.0 179,000.00 0 负债总计 - - - - - 37,734,43 37,734,430 0.15 .15 利率敏感度 377,324,134 132,173,6 831,807,082 352,327, 20,949,32 298,199,0 2,012,781, 缺口 .00 28.00 .40 858.20 5.62 54.60 082.82 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合 假设 理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产 生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市 场 利 率 下 降 6,469,020.38 3,108,696.62 25 个基点 分析 2.市 场 利 率 上 升 -6,438,556.44 -3,097,573.32 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于报告期末，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 136,149,229.87 6.10 303,574,934.76 15.08 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 136,149,229.87 6.10 303,574,934.76 15.08 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 假设 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.沪深 300 指数上 11,656,776.95 16,749,451.07 升 5% 分析 2.沪深 300 指数下 -11,656,776.95 -16,749,451.07 降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 143,118,621.44 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 303,228,827.28 元），划分为第二层次的余额为人民币 2,091,053,695.13元(2020年 12月 31日：1,387,979,924.20 元），无划分为第三层次余额(2020 年 12 月 31 日：无）。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 136,149,229.87 5.77 其中：股票 136,149,229.87 5.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,098,023,086.70 88.91 其中：债券 2,042,015,886.70 86.54 资产支持证券 56,007,200.00 2.37 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 54,000,147.00 2.29 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 14,255,148.12 0.60 8 其他各项资产 57,186,605.83 2.42 9 合计 2,359,614,217.52 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 4,906,308.00 0.22 C 制造业 96,439,253.73 4.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 36,613.67 0.00 F 批发和零售业 39,367.94 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 20,720.04 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,281,376.19 0.10 J 金融业 31,789,127.43 1.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 483,080.50 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 96,262.48 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,660.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,149,229.87 6.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 234,000 12,680,460.00 0.57 2 002648 卫星石化 312,060 12,229,631.40 0.55 3 000725 京东方Ａ 1,720,000 10,732,800.00 0.48 4 000661 长春高新 24,800 9,597,600.00 0.43 5 300776 帝尔激光 62,600 9,349,936.00 0.42 6 603338 浙江鼎力 152,100 8,926,749.00 0.40 7 603833 欧派家居 56,100 7,963,956.00 0.36 8 002142 宁波银行 196,000 7,638,120.00 0.34 9 601398 工商银行 1,302,103 6,731,872.51 0.30 10 300601 康泰生物 44,175 6,582,075.00 0.30 11 300415 伊之密 288,800 6,209,200.00 0.28 12 000333 美的集团 69,100 4,931,667.00 0.22 13 600028 中国石化 1,125,300 4,906,308.00 0.22 14 002078 太阳纸业 333,870 4,457,164.50 0.20 15 000001 平安银行 145,316 3,287,047.92 0.15 16 600309 万华化学 30,000 3,264,600.00 0.15 17 000807 云铝股份 198,132 2,357,770.80 0.11 18 601600 中国铝业 429,300 2,275,290.00 0.10 19 600570 恒生电子 23,600 2,200,700.00 0.10 20 000933 神火股份 181,000 1,710,450.00 0.08 21 601577 长沙银行 162,300 1,450,962.00 0.07 22 600219 南山铝业 399,300 1,437,480.00 0.06 23 000932 华菱钢铁 191,200 1,261,920.00 0.06 24 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02 25 688606 奥泰生物 2,703 402,747.00 0.02 26 688135 利扬芯片 5,658 318,998.04 0.01 27 300122 智飞生物 1,600 298,768.00 0.01 28 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01 29 002507 涪陵榨菜 4,800 180,768.00 0.01 30 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01 31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 32 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00 33 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 34 600183 生益科技 3,200 74,912.00 0.00 35 688215 瑞晟智能 1,229 51,445.94 0.00 36 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 37 605337 李子园 788 46,886.00 0.00 38 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 39 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 40 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 41 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.00 42 300347 泰格医药 200 38,660.00 0.00 43 603218 日月股份 1,300 35,204.00 0.00 44 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00 45 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.00 46 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 47 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 48 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.00 49 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 50 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00 51 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 52 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 53 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.00 54 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 55 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00 56 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00 57 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 58 605122 四方新材 703 18,770.10 0.00 59 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00 60 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 61 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 62 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 63 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 64 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00 65 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00 66 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00 67 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 68 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 69 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 70 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 71 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 72 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00 73 002997 瑞鹄模具 751 13,487.96 0.00 74 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00 75 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00 76 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 78 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 79 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 80 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 81 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 82 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00 83 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00 84 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 85 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 86 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 87 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00 88 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 89 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00 90 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 91 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00 92 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 93 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00 94 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 95 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00 96 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 97 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 98 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 99 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00 100 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 101 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 102 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 103 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 104 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 105 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 106 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 107 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 108 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 109 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 110 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00 111 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 112 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 113 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 114 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 115 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 116 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 117 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 118 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 119 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00 120 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 121 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 122 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 123 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 124 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 125 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 126 605089 味知香 70 6,091.40 0.00 127 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 128 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 129 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 130 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 131 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 132 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 133 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 134 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 135 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 136 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 137 002624 完美世界 100 2,391.00 0.00 138 601939 建设银行 100 665.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 31,030,336.00 1.54 2 300059 东方财富 22,026,287.88 1.09 3 002078 太阳纸业 21,770,391.95 1.08 4 000661 长春高新 19,964,153.00 0.99 5 600519 贵州茅台 19,189,195.00 0.95 6 000333 美的集团 18,732,694.18 0.93 7 603338 浙江鼎力 17,912,121.00 0.89 8 603833 欧派家居 17,724,053.89 0.88 9 300776 帝尔激光 17,364,737.00 0.86 10 000858 五 粮 液 14,276,681.48 0.71 11 603369 今世缘 13,361,811.00 0.66 12 002142 宁波银行 13,265,647.00 0.66 13 300601 康泰生物 13,199,693.00 0.66 14 002648 卫星石化 13,003,349.00 0.65 15 603345 安井食品 12,826,264.80 0.64 16 000725 京东方 A 10,496,831.00 0.52 17 600486 扬农化工 10,097,454.00 0.50 18 600036 招商银行 10,070,280.00 0.50 19 600809 山西汾酒 9,290,147.00 0.46 20 300750 宁德时代 9,271,113.42 0.46 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 42,551,741.00 2.11 2 000858 五 粮 液 24,869,447.00 1.24 3 600519 贵州茅台 24,690,463.37 1.23 4 300059 东方财富 24,523,283.54 1.22 5 603369 今世缘 23,869,369.76 1.19 6 600031 三一重工 20,936,398.24 1.04 7 000333 美的集团 20,088,621.31 1.00 8 601318 中国平安 19,812,894.60 0.98 9 601100 恒立液压 19,635,921.60 0.98 10 603218 日月股份 19,043,794.00 0.95 11 603345 安井食品 17,911,640.00 0.89 12 000661 长春高新 16,064,009.00 0.80 13 300750 宁德时代 14,841,212.00 0.74 14 002078 太阳纸业 13,780,317.00 0.68 15 600809 山西汾酒 12,835,670.72 0.64 16 600486 扬农化工 11,354,225.32 0.56 17 002142 宁波银行 10,337,964.00 0.51 18 002304 洋河股份 10,116,836.36 0.50 19 600036 招商银行 9,856,014.22 0.49 20 300274 阳光电源 9,762,150.00 0.49 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 491,194,805.25 卖出股票收入（成交）总额 645,535,588.57 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 41,308,000.00 1.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 258,983,891.80 11.61 其中：政策性金融债 218,684,891.80 9.81 4 企业债券 164,712,193.70 7.39 5 企业短期融资券 682,909,000.00 30.62 6 中期票据 729,511,500.00 32.71 7 可转债（可交换债） 9,407,301.20 0.42 8 同业存单 145,080,000.00 6.51 9 其他 10,104,000.00 0.45 10 合计 2,042,015,886.70 91.56 注：其他为地方政府债。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 112183585 21 邯郸银行 1,000,000 96,720,000.00 4.34 CD456 2 175173 G20 洪轨 1 600,000 60,612,000.00 2.72 3 042000325 20 潞安 600,000 60,216,000.00 2.70 CP002 4 012100662 21 中电投 600,000 60,114,000.00 2.70 SCP008 5 101900112 19 开滦 600,000 60,066,000.00 2.69 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 168677 惠盈 2A 300,000 29,994,000.00 1.34 2 165992 链融优 200,000 19,982,000.00 0.90 3 137168 20 阳城优 60,000 6,031,200.00 0.27 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因涉嫌违反法律法规被银保监会处罚（银保监罚决字(2020)67 号，作出处罚决 定日期：2020 年 12 月 25 日）。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 270,882.40 2 应收证券清算款 9,920,981.98 3 应收股利 - 4 应收利息 35,335,551.64 5 应收申购款 11,659,189.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,186,605.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 110055 伊力转债 2,195,609.20 0.10 2 113011 光大转债 2,153,255.40 0.10 3 128074 游族转债 1,164,900.00 0.05 4 110059 浦发转债 865,533.50 0.04 5 113044 大秦转债 514,550.00 0.02 6 132021 19 中电 EB 344,636.60 0.02 7 128136 立讯转债 189,225.10 0.01 8 127012 招路转债 67,428.90 0.00 9 113534 鼎胜转债 62,241.80 0.00 10 128075 远东转债 53,154.00 0.00 11 127013 创维转债 41,047.50 0.00 12 110053 苏银转债 37,621.60 0.00 13 128064 司尔转债 36,054.00 0.00 14 113030 东风转债 30,878.40 0.00 15 113024 核建转债 30,741.00 0.00 16 110058 永鼎转债 22,781.00 0.00 17 123023 迪森转债 18,800.50 0.00 18 113021 中信转债 17,946.90 0.00 19 127011 中鼎转 2 9,700.00 0.00 20 127006 敖东转债 1,014.70 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 机构投资者 个人投资者 额 持有人户数 户均持有的 级 （户） 基金份额 占总份 占总份额比 别 持有份额 额比例 持有份额 例（%） （%） 民 生 加 银 鹏 1,915 197,741.56 214,044,937.54 56.52 164,630,146.26 43.48 程 混 合 A 民 生 加 银 鹏 400,450.00 3,534.22 413,204.12 0.03 1,414,864,659.53 99.97 程 混 合 C 合 402,365 4,458.52 214,458,141.66 11.95 1,579,494,805.79 88.05 计 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 民生加银鹏程混合 A 12,894.62 0.0034 理人所 有从业 人员持 民生加银鹏程混合 C 124,187.28 0.0088 有本基 金 合计 137,081.90 0.0076 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 民生加银鹏程混合 A 0~10 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 民生加银鹏程混合 C 0 放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 民生加银鹏程混合 A 0 本开放式基金 民生加银鹏程混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银鹏程混合 A 民生加银鹏程混合 C 基金合同生效日 （2018 年 2 月 13 229,903,643.44 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 476,917,708.03 1,153,041,815.05 份额总额 本报告期基金总申 215,262,727.55 1,186,356,739.70 购份额 减：本报告期基金 313,505,351.78 924,120,691.10 总赎回份额 本报告期基金拆分 变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 本报告期期末基金 378,675,083.80 1,415,277,863.65 份额总额 注：本基金自 2019 年 7 月 29 日起，增加民生加银鹏程混合 C 类基金份额类别。增加基金份额类 别后，本基金将分设 A 类、C 类两类基金份额，详情请参阅相关公告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略中增加了存托凭证投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 东兴证券 1 538,593,671.92 47.79% 501,584.82 47.79% - 兴业证券 1 316,998,173.66 28.13% 295,221.00 28.13% - 中信证券 1 235,667,174.94 20.91% 219,477.67 20.91% - 华创证券 1 35,839,318.20 3.18% 33,377.28 3.18% - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东兴证券 76,188,417.73 87.26% 3,395,000,000.00 89.90% - - 兴业证券 - - 316,373,000.00 8.38% - - 中信证券 10,024,088.89 11.48% 35,000,000.00 0.93% - - 华创证券 - - 30,000,000.00 0.79% - - 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 1,100,000.00 1.26% - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协 议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手 续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等 方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营 部通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用 的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 民生加银基金管理有限公司关于提 中国证券报、上海证券 1 醒投资者谨防金融诈骗的风险提示 报、证券时报、证券日 2021-01-15 公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 民生加银基金管理有限公司关于暂 中国证券报、上海证券 2 停使用招商银行卡办理网上直销部 报、证券时报、证券日 2021-01-20 分业务的公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 3 分基金 2020 年第四季度报告提示性 报、证券时报、证券日 2021-01-21 公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 4 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-01-21 2020 年第四季度报告 电子披露网站 民生加银基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 下部分开放式基金增加东方财富证 报、证券时报、公司网 5 券股份有限公司并开通基金定期定 站、证监会基金电子披 2021-03-19 额投资和转换业务、同时参加费率 露网站 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 6 民生加银基金管理有限公司旗下部 报、证券时报、证券日 2021-03-30 分基金 2020 年年度报告提示性公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 7 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-03-30 2020 年年度报告 电子披露网站 民生加银鹏程混合型证券投资基金 中国证券报、公司网 8 基金经理变更的公告 站、证监会基金电子披 2021-04-14 露网站 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 9 （民生加银鹏程混合 A 份额）基金 电子披露网站 2021-04-16 产品资料概要（更新） 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 10 （民生加银鹏程混合 C 份额）基金 电子披露网站 2021-04-16 产品资料概要（更新） 11 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-04-16 更新招募说明书(2021 年第 1 号) 电子披露网站 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 12 分基金 2021 年第一季度报告提示性 报、证券时报、证券日 2021-04-21 公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 13 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-04-21 2021 年第一季度报告 电子披露网站 民生加银基金管理有限公司关于提 中国证券报、上海证券 14 醒投资者及时更新身份资料信息的 报、证券时报、证券日 2021-04-30 公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 民生加银鹏程混合型证券投资基金 中国证券报、公司网 15 基金经理变更公告 站、证监会基金电子披 2021-06-01 露网站 16 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-06-04 更新招募说明书(2021 年第 2 号) 电子披露网站 17 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-06-04 (A 类份额)基金产品资料概要更新 电子披露网站 18 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-06-04 (C 类份额)基金产品资料概要更新 电子披露网站 中国证券报、上海证券 关于民生加银基金管理有限公司旗 报、证券时报、证券日 19 下部分基金修订基金合同、托管协 报、公司网站、证监会 2021-06-30 议的公告 基金电子披露网站、深 圳证券交易所网站、上 海证券交易所网站 20 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-06-30 基金合同 电子披露网站 21 民生加银鹏程混合型证券投资基金 公司网站、证监会基金 2021-06-30 托管协议 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银鹏程混合型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银鹏程混合型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银鹏程混合型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日