长盛安逸纯债债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛安逸纯债债券型证券投资基金 基金简称 长盛安逸纯债 基金主代码 007744 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 8,342,569,907.39 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E 金简称 下属分级基金的交 007744 007745 013456 015439 易代码 报告期末下属分级 2,751,021,229.38 份 825,717,115.78 份 0.00 份 4,765,831,562.23 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类 资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内 的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及 时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升 投资组合回报。 （二）债券组合管理策略 本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、 信用策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投 资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E 本期已实现收益 58,364,885.07 16,380,203.40 - 85,287,767.87 本期利润 82,492,043.20 23,235,982.18 - 120,977,029.48 加权平均基金份额本期利润 0.0339 0.0313 - 0.0336 本期加权平均净值利润率 2.94% 2.74% - 2.91% 本期基金份额净值增长率 3.08% 2.94% 3.08% 3.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 185,063,668.64 43,927,135.32 - 319,925,779.10 期末可供分配基金份额利润 0.0673 0.0532 - 0.0671 期末基金资产净值 3,214,150,235.92 952,460,980.91 - 5,567,752,677.56 期末基金份额净值 1.1683 1.1535 1.1683 1.1683 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 16.83% 15.35% 11.03% 6.16% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 4、本基金自 2021 年 09 月 02 日起增加 D 类基金份额，并自该日起接受投资者对 D 类基金份额的 申购和赎回。自 2021 年 09 月 02 日至 2023 年 06 月 30 日期间 D 类基金份额未发生申购业务，D 类基金份额为 0，D 类基金份额净值参考 A 类基金份额净值披露。 5、本基金自 2022 年 03 月 18 日起增加 E 类基金份额，并自该日起接受投资者对 E 类基金份额的 申购和赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛安逸纯债 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.26% 0.03% 0.18% 0.05% 0.08% -0.02% 过去三个月 1.30% 0.03% 0.94% 0.04% 0.36% -0.01% 过去六个月 3.08% 0.03% 1.22% 0.04% 1.86% -0.01% 过去一年 4.42% 0.04% 1.35% 0.05% 3.07% -0.01% 过去三年 17.23% 0.07% 2.99% 0.05% 14.24% 0.02% 自基金合同生效起 16.83% 0.08% 3.63% 0.06% 13.20% 0.02% 至今 长盛安逸纯债 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.23% 0.03% 0.18% 0.05% 0.05% -0.02% 过去三个月 1.23% 0.03% 0.94% 0.04% 0.29% -0.01% 过去六个月 2.94% 0.03% 1.22% 0.04% 1.72% -0.01% 过去一年 4.12% 0.04% 1.35% 0.05% 2.77% -0.01% 过去三年 15.89% 0.07% 2.99% 0.05% 12.90% 0.02% 自基金合同生效起 15.35% 0.08% 3.63% 0.06% 11.72% 0.02% 至今 长盛安逸纯债 D 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.26% 0.03% 0.18% 0.05% 0.08% -0.02% 过去三个月 1.30% 0.03% 0.94% 0.04% 0.36% -0.01% 过去六个月 3.08% 0.03% 1.22% 0.04% 1.86% -0.01% 过去一年 4.42% 0.04% 1.35% 0.05% 3.07% -0.01% 自基金新增本类份 11.03% 0.04% 2.12% 0.05% 8.91% -0.01% 额起至今 长盛安逸纯债 E 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.27% 0.03% 0.18% 0.05% 0.09% -0.02% 过去三个月 1.31% 0.03% 0.94% 0.04% 0.37% -0.01% 过去六个月 3.09% 0.03% 1.22% 0.04% 1.87% -0.01% 过去一年 4.42% 0.04% 1.35% 0.05% 3.07% -0.01% 自基金新增本类份 6.16% 0.04% 1.72% 0.05% 4.44% -0.01% 额起至今 注：本基金业绩比较基准的构建： 本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价）收益率。 中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。 本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数(全价)能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于 北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行（DBS）有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募 资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证 （助理）期 券 姓 职务 限 从 说明 名 离 业 任职 任 年 日期 日 限 期 本基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证 王贵君先生，硕士。曾任中 券投资基金基金经理，长盛盛和纯债债券 债资信评估有限责任公司 王 型证券投资基金基金经理，长盛稳益 6 个 2021 评级分析师，上投摩根基金 贵 月定期开放债券型证券投资基金基金经 年1月 - 11 管理有限公司债券研究 君 理，长盛全债指数增强型债券投资基金基 13 日 年 员，2017 年 6 月加入长盛基 金经理，长盛稳鑫 63 个月定期开放债券型 金管理有限公司，历任投资 证券投资基金基金经理，长盛盛逸 9 个月 经理、专户理财部副总监、 持有期债券型证券投资基金基金经理。 基金经理等。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，债市收益率先上后下，整体震荡走强，基本分为三个阶段： 第一阶段：春节前，受资金面边际收紧和经济复苏预期的压制，收益率震荡上行； 第二阶段：春节后至一季度末，经济复苏斜率不及预期，欠配压力普遍存在，债市收益率见顶回落，但仍处于窄幅震荡行情； 第三阶段：二季度市场环境整体有利于债市。宏观方面，PMI 连续低于荣枯线，社融、CPI 等数据接连低于预期，显示内生需求明显转弱；同时，人民币汇率贬值压力有所加大，压制市场风险偏好。流动性方面，货币政策维持合理充裕的基调，狭义流动性中枢相比于一季度边际有所改善。政策方面，国有大行牵头下调存款挂牌利率，6 月央行行长重提“逆周期调节”后降息快速落地。期间，收益率快速下行，10 年国债收益率最低触及 2.6%整数关口，期限利差温和走扩。 信用债方面，一季度信用债市场呈现较明显的修复行情，信用利差大幅压缩，信用债表现好于利率债。二季度信用利差略有上行，整体处于低位水平，市场走势相对均衡。 报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合。一季度，考虑到信用债配置和交易价值增加，组合持续增加中短久期高等级信用债的配置，压降利率债仓位。二季度，组合久期、杠杆基本维持稳定，维持高等级信用债的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛安逸纯债 A 的基金份额净值为 1.1683 元，本报告期基金份额净值增长率 为 3.08%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%；截至本报告期末长盛安逸纯债 C 的基金份额净值为1.1535 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.94%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%；截至本 报告期末长盛安逸纯债 D 的基金份额净值为 1.1683 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.08%， 同期业绩比较基准收益率为 1.22%；截至本报告期末长盛安逸纯债 E 的基金份额净值为 1.1683元，本报告期基金份额净值增长率为 3.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 月政治局会议基调整体略超市场预期，地产、资本市场、地方债务等问题受到市场广泛关注，将密切关注政策后续落地情况。 短期看，由于股市信心提振、对地产政策预期的担忧，债市有一定调整压力。考虑到经济基本面是否出现实质扭转仍待观察，货币政策层面大概率稳中偏松，同时考虑到防风险方面，地方政府债务防范化解也需要低利率环境配合，债市趋势走熊的概率不高。 信用债方面，本次政治局会议提及“制定实施一揽子化债方案”，有望出台再融资债发行、存量债务展期降息、贷款置换等政策，城投债短期的风险大概率得到一定缓解。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2023 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 548,916,583.06 元，其中长盛安逸纯债 A 期末可供分配利润为 185,063,668.64 元（长盛安逸纯债 A 的未分配利润已实现部分为 185,063,668.64 元，未分配利润未实现部分为 278,065,337.90 元）；长盛安逸纯债 C 期末可供分 配利润 43,927,135.32 元（长盛安逸纯债 C 的未分配利润已实现部分为 43,927,135.32 元，未分 配利润未实现部分为 82,816,729.81 元）；长盛安逸纯债 D 期末可供分配利润 0.00 元（长盛安逸 纯债 D 的未分配利润已实现部分为 0.00 元，未分配利润未实现部分为 0.00 元）；长盛安逸纯债 E 期末可供分配利润 319,925,779.10 元（长盛安逸纯债 E 的未分配利润已实现部分为319,925,779.10 元，未分配利润未实现部分为 481,995,336.23 元）。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛安逸纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛安逸纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,679,979.74 16,947,126.52 结算备付金 50,682,724.37 42,973,458.99 存出保证金 3,480,241.84 3,423,274.22 交易性金融资产 6.4.7.2 11,152,392,443.56 6,379,310,731.78 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,152,392,443.56 6,379,310,731.78 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 51,765,434.44 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 14,034,445.48 应收股利 - - 应收申购款 12,257,278.87 14,492,423.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 250.00 250.00 资产总计 11,236,492,918.38 6,522,947,144.78 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,472,634,991.67 1,198,521,949.95 应付清算款 - 7,012,734.36 应付赎回款 21,835,660.63 7,996,613.66 应付管理人报酬 4,849,092.86 2,885,901.81 应付托管费 1,616,364.30 961,967.25 应付销售服务费 258,354.29 138,849.65 应付投资顾问费 - - 应交税费 774,478.37 616,128.46 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 160,081.87 288,771.37 负债合计 1,502,129,023.99 1,218,422,916.51 净资产： 实收基金 6.4.7.10 8,342,569,907.39 4,685,134,304.18 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,391,793,987.00 619,389,924.09 净资产合计 9,734,363,894.39 5,304,524,228.27 负债和净资产总计 11,236,492,918.38 6,522,947,144.78 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，长盛安逸纯债 A 的基金份额净值为 1.1683 元，份额总额为 2,751,021,229.38 份;长盛安逸纯债 C 的基金份额净值为 1.1535 元，份额总额为 825,717,115.78 份;长盛安逸纯债 D 的基金份额净值为 1.1683 元，份额总额为 0.00 份;长盛安逸纯债 E 的基金份 额净值为 1.1683 元，份额总额为 4,765,831,562.23 份。基金份额总额 8,342,569,907.39 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛安逸纯债债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 273,969,184.26 58,653,561.12 1.利息收入 638,997.90 123,947.59 其中：存款利息收入 6.4.7.13 437,989.24 115,340.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 201,008.66 8,607.52 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 202,707,868.94 38,101,304.70 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 205,846,101.37 38,101,304.70 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -3,138,232.43 - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 66,672,198.52 20,068,446.73 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 3,950,118.90 359,862.10 号填列） 减：二、营业总支出 47,264,129.40 9,968,867.48 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,124,473.00 5,500,545.00 2．托管费 6.4.10.2.2 7,708,157.68 1,833,514.96 3．销售服务费 1,248,317.45 602,760.78 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 14,588,278.05 1,771,759.66 其中：卖出回购金融资产 14,588,278.05 1,771,759.66 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 442,108.03 116,758.50 8．其他费用 6.4.7.23 152,795.19 143,528.58 三、利润总额（亏损总额 226,705,054.86 48,684,693.64 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 226,705,054.86 48,684,693.64 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 226,705,054.86 48,684,693.64 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长盛安逸纯债债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,685,134,304. 5,304,524,228.2 资产（基金净值） - 619,389,924.09 18 7 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,685,134,304. 5,304,524,228.2 资产（基金净值） - 619,389,924.09 18 7 三、本期增减变 3,657,435,603. 4,429,839,666.1 动额（减少以“-” - 772,404,062.91 号填列） 21 2 （一）、综合收益 - - 226,705,054.86 226,705,054.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 3,657,435,603. 4,203,134,611.2 基金净值变动数 - 545,699,008.05 （ 净 值 减 少 以 21 6 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,112,471,775. - 766,854,071.37 5,879,325,846.7 购款 37 4 2.基金赎 -1,455,036,172 -221,155,063.3 -1,676,191,235. 回款 - .16 2 48 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 8,342,569,907. 1,391,793,987. 9,734,363,894.3 资产（基金净值） - 39 00 9 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 841,381,231.88 - 70,412,418.95 911,793,650.83 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 841,381,231.88 - 70,412,418.95 911,793,650.83 资产（基金净值） 三、本期增减变 2,366,394,396. 2,671,373,126.4 动额（减少以“-” - 304,978,730.41 号填列） 03 4 （一）、综合收益 - - 48,684,693.64 48,684,693.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 2,366,394,396. 2,622,688,432.8 基金净值变动数 - 256,294,036.77 （ 净 值 减 少 以 03 0 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,945,170,740. 3,258,550,196.7 购款 - 313,379,456.00 70 0 2.基金赎 -578,776,344.6 - -57,085,419.23 -635,861,763.90 回款 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 3,207,775,627. 3,583,166,777.2 资产（基金净值） - 375,391,149.36 91 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1144 号《关于准予长盛安逸纯债债券型证券投资基金注 册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 1 月 15 日向社会公 开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具（2020）验字 60468688_A01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 1 月 20 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2020 年 1 月 17 日止，本基金 A 类基金份额已 收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 188,255,013.34 元，折合 188,255,013.34 份 A 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 56,255.95 元，折合 56,255.95 份 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 188,311,269.29 元，折合 188,311,269.29 份 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 63,699,447.14 元，折合 63,699,447.14 份 C 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息 为人民币 13,050.13 元，折合 13,050.13 份 C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 63,712,497.27 元，折合 63,712,497.27 份 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 收到的实收基金合计人民币 252,023,766.56 元，分别折合成 A 类及 C 类基金份额，合计折合 252,023,766.56 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，包括 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算并公告基 金份额净值。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括债券（包括国债、金融债（含政策性金融债、商业银行金融债以及其他金融机构发行的金融债等）、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金等固定收益类金融工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关 规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 17,679,979.74 等于：本金 17,671,632.07 加：应计利息 8,347.67 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 17,679,979.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 1,960,527,928.70 33,686,811.48 2,007,509,172.68 13,294,432.50 债 市场 券 银行间 8,954,941,464.67 130,490,420.88 9,144,883,270.88 59,451,385.33 市场 合计 10,915,469,393.37 164,177,232.36 11,152,392,443.56 72,745,817.83 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,915,469,393.37 164,177,232.36 11,152,392,443.56 72,745,817.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 -97,263,666.67 - - - 生工具 其中：国 -97,263,666.67 - - - 债期货 投资 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 - - - - 生工具 其他衍 - - - - 生工具 合计 -97,263,666.67 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 TL2309 30 年期国债期 -100.00 -98,060,000.00 -796,333.33 货 2309 合约 合计 -796,333.33 减：可抵销期货 -796,333.33 暂收款 净额 - 注：衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 250.00 待摊费用 - 合计 250.00 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,280.51 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 35,705.42 其中：交易所市场 - 银行间市场 35,705.42 应付利息 - 预提费用 118,095.94 合计 160,081.87 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 长盛安逸纯债 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,682,372,763.89 1,682,372,763.89 本期申购 1,552,261,743.93 1,552,261,743.93 本期赎回（以“-”号填列） -483,613,278.44 -483,613,278.44 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,751,021,229.38 2,751,021,229.38 长盛安逸纯债 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 418,501,590.92 418,501,590.92 本期申购 778,414,463.07 778,414,463.07 本期赎回（以“-”号填列） -371,198,938.21 -371,198,938.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 825,717,115.78 825,717,115.78 长盛安逸纯债 E 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,584,259,949.37 2,584,259,949.37 本期申购 2,781,795,568.37 2,781,795,568.37 本期赎回（以“-”号填列） -600,223,955.51 -600,223,955.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,765,831,562.23 4,765,831,562.23 注：申购含转换入，赎回含转换出。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 长盛安逸纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,986,077.16 151,423,907.59 224,409,984.75 本期利润 58,364,885.07 24,127,158.13 82,492,043.20 本期基金份额交易产生 53,712,706.41 102,514,272.18 156,226,978.59 的变动数 其中：基金申购款 82,026,558.18 149,972,889.52 231,999,447.70 基金赎回款 -28,313,851.77 -47,458,617.34 -75,772,469.11 本期已分配利润 - - - 本期末 185,063,668.64 278,065,337.90 463,129,006.54 长盛安逸纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,100,186.91 37,388,589.71 50,488,776.62 本期利润 16,380,203.40 6,855,778.78 23,235,982.18 本期基金份额交易产生 14,446,745.01 38,572,361.32 53,019,106.33 的变动数 其中：基金申购款 31,658,341.41 74,886,145.59 106,544,487.00 基金赎回款 -17,211,596.40 -36,313,784.27 -53,525,380.67 本期已分配利润 - - - 本期末 43,927,135.32 82,816,729.81 126,743,865.13 长盛安逸纯债 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 111,751,495.80 232,739,666.92 344,491,162.72 本期利润 85,287,767.87 35,689,261.61 120,977,029.48 本期基金份额交易产生 122,886,515.43 213,566,407.70 336,452,923.13 的变动数 其中：基金申购款 156,235,013.02 272,075,123.65 428,310,136.67 基金赎回款 -33,348,497.59 -58,508,715.95 -91,857,213.54 本期已分配利润 - - - 本期末 319,925,779.10 481,995,336.23 801,921,115.33 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 49,859.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 387,605.46 其他 524.14 合计 437,989.24 6.4.7.14 股票投资收益 无。 6.4.7.15 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 171,807,040.43 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 34,039,060.94 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 205,846,101.37 6.4.7.15.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,231,283,789.67 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,135,972,889.61 本总额 减：应计利息总额 61,232,751.62 减：交易费用 39,087.50 买卖债券差价收入 34,039,060.94 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 国债期货投资收益 -3,138,232.43 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 66,516,556.85 股票投资 - 债券投资 66,516,556.85 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 155,641.67 权证投资 - 期货投资 155,641.67 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 66,672,198.52 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,947,443.32 基金转换费收入 2,675.58 合计 3,950,118.90 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 29,149.25 账户维护费 13,950.00 其他 600.00 合计 152,795.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 长盛创富资产管理有限公司（“长盛创 基金管理人的全资子公司 富”） 国元期货有限公司（“国元期货”） 基金管理人股东的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 23,124,473.00 5,500,545.00 其中：支付销售机构的客户维护费 6,579,727.38 1,045,644.65 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,708,157.68 1,833,514.96 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D长盛安逸纯债 E 合计 长盛基金公司 - 910.96 - - 910.96 中国银行 - 15,402.21 - - 15,402.21 国元证券 - 155.64 - - 155.64 合计 - 16,468.81 - - 16,468.81 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D长盛安逸纯债 E 合计 长盛基金公司 - 881.78 - - 881.78 中国银行 - 8,461.50 - - 8,461.50 国元证券 - 168.85 - - 168.85 合计 - 9,512.13 - - 9,512.13 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本 基金 A 类、D 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 90,007,573.77 - - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 2023 年 1 月 1 2023 年 1 月 1 2023 年 1 月 1 日至 2023 日至 2023 年 6 日至 2023 年 6 日至 2023 年 6 年 6 月 30 日 月 30 日 月 30 日 月 30 日 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E 基金合同生效日 （ 2020 年 1 月 - - - - 20 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 - - - - 基金份额 报告期间申购/ - - - 111,652,501.99 买入总份额 报告期间因拆分 - - - - 变动份额 减：报告期间赎 - - - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 - - - 111,652,501.99 基金份额 报告期末持有的 基金份额 - - - 2.3428% 占基金总份额比 例 上年度可比期 上年度可比期 上年度可比期 上年度可比期间 间 间 间 2022 年 3 月 18 日（基金 项目 2022 年 1 月 1 2022 年 1 月 1 2022 年 1 月 1 合同生效日）至 2022 年 日至 2022 年 6 日至 2022 年 6 日至 2022 年 6 6 月 30 日 月 30 日 月 30 日 月 30 日 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E 基金合同生效日 （ 2020 年 1 月 - - - - 20 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 - - - - 基金份额 报告期间申购/ - - - - 买入总份额 报告期间因拆分 - - - - 变动份额 减：报告期间赎 - - - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 - - - - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 - - - - 占基金总份额比 例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付，计算比例的分母为所持份额对应级别的总份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 长盛安逸纯债 E 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 长盛创富 25,719,211.13 0.5397 - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定，计算比例的分母为所持份额对应级别的总份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 17,679,979.74 49,859.64 15,027,591.21 48,291.68 合计 17,679,979.74 49,859.64 15,027,591.21 48,291.68 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付 金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2023 年 6 月 30 日，本基金存放于国元期货的结 算备付金余额为 17,851,371.94 元，存出保证金余额 3,432,100.00 元 (2022 年 6 月 30 日：结算 备付金和存出保证金余额均为 0.00 元)。于 2023 上半年本基金当期结算备付金利息收入185,988.46 元(2022 上半年度：0.00 元)。 本基金报告期内通过国元期货有限公司买卖国债期货成交额为 4,442,784,050.00 元（2022 上半年度：0.00 元），支付给国元期货的留存手续费为 340.76 元（上半年度可比期间：0.00 元）。6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 519,314,906.11 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 190305 19 进出 05 2023 年 7 月 3 101.90 800,000 81,518,465.75 日 210303 21 进出 03 2023 年 7 月 3 101.53 1,500,000 152,298,196.72 日 190305 19 进出 05 2023 年 7 月 5 101.90 200,000 20,379,616.44 日 210002 21 附息国债 2023 年 7 月 5 103.11 3,000 309,321.64 02 日 220308 22 进出 08 2023 年 7 月 5 101.22 370,000 37,452,160.27 日 092218001 22 农发清发 2023 年 7 月 6 100.91 200,000 20,181,698.63 01 日 220308 22 进出 08 2023 年 7 月 6 101.22 2,129,000 215,501,754.66 日 102103181 21 河钢集 2023 年 7 月 7 103.74 430,000 44,608,270.68 MTN007 日 合计 5,632,000 572,249,484.79 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 953,320,085.56 元,于 2023 年 7 月 3 日和 2023 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 50,988,542.47 65,279,526.03 A-1 以下 - - 未评级 1,416,435,915.56 781,970,835.34 合计 1,467,424,458.03 847,250,361.37 注：未评级部分为政策性金融债、企业短期融资券和企业超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 197,295,398.90 - 合计 197,295,398.90 - 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 5,851,463,005.23 3,396,636,747.11 AAA 以下 1,474,841,433.86 1,270,387,237.28 未评级 2,161,368,147.54 865,036,386.02 合计 9,487,672,586.63 5,532,060,370.41 注：未评级部分为国债、政策性金融债、公司债和中期票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,671,632.07 - - 8,347.67 17,679,979.74 结算备付金 50,584,913.28 - - 97,811.09 50,682,724.37 存出保证金 3,480,222.31 - - 19.53 3,480,241.84 交易性金融资产 4,195,626,271.204,187,982,940.00 2,604,606,000.00164,177,232.36 11,152,392,443.56 应收申购款 - - - 12,257,278.87 12,257,278.87 其他资产 - - - 250.00 250.00 资产总计 4,267,363,038.864,187,982,940.00 2,604,606,000.00176,540,939.52 11,236,492,918.38 负债 应付赎回款 - - - 21,835,660.63 21,835,660.63 应付管理人报酬 - - - 4,849,092.86 4,849,092.86 应付托管费 - - - 1,616,364.30 1,616,364.30 卖出回购金融资 1,472,189,461.21 - - 445,530.46 1,472,634,991.67 产款 应付销售服务费 - - - 258,354.29 258,354.29 应交税费 - - - 774,478.37 774,478.37 其他负债 - - - 160,081.87 160,081.87 负债总计 1,472,189,461.21 - - 29,939,562.78 1,502,129,023.99 利率敏感度缺口2,795,173,577.654,187,982,940.00 2,604,606,000.00146,601,376.74 9,734,363,894.39 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 16,945,493.57 - - 1,632.95 16,947,126.52 结算备付金 42,719,395.36 - - 254,063.63 42,973,458.99 存出保证金 3,423,181.12 - - 93.10 3,423,274.22 交易性金融资产 2,798,606,831.20 2,624,356,650.30 845,215,000.00111,132,250.28 6,379,310,731.78 买入返售金融资 51,750,637.63 - - 14,796.81 51,765,434.44 产 应收申购款 - - - 14,492,423.35 14,492,423.35 应收清算款 - - - 14,034,445.48 14,034,445.48 其他资产 - - - 250.00 250.00 资产总计 2,913,445,538.88 2,624,356,650.30 845,215,000.00 139,929,955.60 6,522,947,144.78 负债 应付赎回款 - - - 7,996,613.66 7,996,613.66 应付管理人报酬 - - - 2,885,901.81 2,885,901.81 应付托管费 - - - 961,967.25 961,967.25 应付清算款 - - - 7,012,734.36 7,012,734.36 卖出回购金融资 1,198,498,269.75 - - 23,680.20 1,198,521,949.95 产款 应付销售服务费 - - - 138,849.65 138,849.65 应交税费 - - - 616,128.46 616,128.46 其他负债 - - - 288,771.37 288,771.37 负债总计 1,198,498,269.75 - - 19,924,646.76 1,218,422,916.51 利率敏感度缺口1,714,947,269.13 2,624,356,650.30 845,215,000.00 120,005,308.84 5,304,524,228.27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -33,357,294.75 -23,904,947.18 基点 市场利率下降 25 个 33,357,294.75 23,904,947.18 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 11,152,392,443.56 6,379,310,731.78 第三层次 - - 合计 11,152,392,443.56 6,379,310,731.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本报告 期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,152,392,443.56 99.25 其中：债券 11,152,392,443.56 99.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 68,362,704.11 0.61 8 其他各项资产 15,737,770.71 0.14 9 合计 11,236,492,918.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,031,072.13 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,736,349,636.99 38.38 其中：政策性金融债 557,705,662.48 5.73 4 企业债券 1,647,315,939.84 16.92 5 企业短期融资券 1,214,369,321.04 12.48 6 中期票据 4,356,031,074.66 44.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 197,295,398.90 2.03 9 其他 - - 10 合计 11,152,392,443.56 114.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 2028013 20 农业银行二 3,500,000 354,093,087.43 3.64 级 01 2 2128002 21 工商银行二 2,700,000 283,430,983.56 2.91 级 01 3 2128025 21 建设银行二 2,500,000 261,118,835.62 2.68 级 01 4 220308 22 进出 08 2,500,000 253,055,136.99 2.60 5 102282240 22 海淀国资 2,300,000 236,365,328.77 2.43 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资，投资以套期保值为主要目的，参与流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，根据基金组合的实际情况及估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 7.10.2 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金运用国债期货工具调节组合的期限机构以及久期水平。报告期内，产品根据市场环境，择机通过国债期货交易，管理产品的利率风险，符合既定的投资策略和投资目标。7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 20 农业银行二级 01： 2022 年 10 月 28 日，银保监罚决字(2022)52 号显示，中国农业银行股份有限公司存在未及时 发现理财产品投资集中度超标情况等 2 项违法违规事实，被处罚款 150 万元。对以上事件，本基金判断，中国农业银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 21 建设银行二级 01、23 建设银行 CD018： 2022 年 10 月 28 日，银保监罚决字(2022)51 号显示，中国建设银行股份有限公司理财业务存 在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规事实，被处罚款 200 万元。2022 年 11 月 4 日，银 保监罚决字(2022)44 号显示，中国建设银行股份有限公司存在个人经营贷款“三查”不到位等 3 项违法违规事实，被处罚款 260 万元。2023 年 2 月 17 日，银保监罚决字(2023)10 号显示，中国 建设银行股份有限公司存在公司治理和内部控制制度与监管规定不符等 38 项违法违规事实，被处没收违法所得并处罚款合计 19,891.5626 万元。对以上事件，本基金判断，中国建设银行股份有 限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 20 民生银行二级： 2023 年 2 月 17 日，银保监罚决字(2023)2 号显示，中国民生银行股份有限公司存在小微企业 贷款风险分类不准确等 14 项违法违规事实，被处罚款合计 8,970 万元，没收违法所得 2.462 万元。 对以上事件，本基金判断，中国民生银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 22 交通银行二级 01： 2022 年 11 月 4 日，银保监罚决字〔2022〕46 号显示，交通银行股份有限公司存在个人经营 贷款挪用至房地产市场等 3 项违法违规事实，被处罚款 500 万元。2023 年 1 月 18 日，中国银行 间市场交易商协会自律处分信息显示，交通银行股份有限公司存在多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响等 2 项违法违规事实，被处警告，责令整改。对以上事件，本基金判断，交通银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,480,241.84 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,257,278.87 6 其他应收款 250.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,737,770.71 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 长盛安逸 96,002 28,655.87 468,969,501.89 17.05 2,282,051,727.49 82.95 纯债 A 长盛安逸 99,297 8,315.63 109,603.46 0.01 825,607,512.32 99.99 纯债 C 长盛安逸 - - - - - - 纯债 D 长盛安逸 30,577 155,863.28 2,843,575,107.30 59.67 1,922,256,454.93 40.33 纯债 E 合计 225,876 36,934.29 3,312,654,212.65 39.71 5,029,915,694.74 60.29 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 长盛安逸纯债 A 669,129.80 0.0243 人所有从 长盛安逸纯债 C 53,416.36 0.0065 业人员持 长盛安逸纯债 D 0.00 0.0000 有本基金 长盛安逸纯债 E 6,375,141.85 0.1338 合计 7,097,688.01 0.0851 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 长盛安逸纯债 A 0 本公司高级管理人员、基长盛安逸纯债 C 0~10 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 长盛安逸纯债 D 0 长盛安逸纯债 E 50~100 合计 50~100 长盛安逸纯债 A 0 本基金基金经理持有本 长盛安逸纯债 C 0 开放式基金 长盛安逸纯债 D 0 长盛安逸纯债 E 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E 基金合同 生效日 （2020年1 188,311,269.29 63,712,497.27 - - 月 20 日） 基金份额 总额 本报告期 期初基金 1,682,372,763.89 418,501,590.92 - 2,584,259,949.37 份额总额 本报告期 基金总申 1,552,261,743.93 778,414,463.07 - 2,781,795,568.37 购份额 减：本报告 期基金总 483,613,278.44 371,198,938.21 - 600,223,955.51 赎回份额 本报告期 基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期 期末基金 2,751,021,229.38 825,717,115.78 - 4,765,831,562.23 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超 6 个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管 提出整改意见） 控流程等 其他 - 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 安信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 券商 券 占当期债券回购 成交 证 名称 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例 金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 安信 - - - - - - 证券 长江 - - - - - - 证券 第一 - - - - - - 创业 光大 170,200,780.00 23.54 5,912,000,000.00 21.41 - - 证券 国金 20,000,000.00 2.77 - - - - 证券 华创 532,764,443.00 73.69 21,702,500,000.00 78.59 - - 证券 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 平安证券 上海 1 2 天风证券 上海 1 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛安逸纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 2022 年第 4 季度报告 介 2 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 年 4 季度报告提示性公告 介 3 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 2 日 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 4 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 2023 年 3 月 8 日 优惠活动的公告 5 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 6 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调 中国证监会指定披露媒 7 整暂停大额申购、转换转入、定期定 介 2023 年 3 月 20 日 额投资业务金额的公告 8 长盛安逸纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 2022 年年度报告 介 9 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 年年度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 10 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 31 日 的公告 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调 中国证监会指定披露媒 11 整暂停大额申购、转换转入、定期定 介 2023 年 4 月 14 日 额投资业务金额的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 12 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 4 月 17 日 活动的公告 13 长盛安逸纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 2023 年第 1 季度报告 介 14 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于增加兴业 15 证券为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 28 日 及开通基金定投业务与转换业务的公 介 告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 16 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 5 月 5 日 活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加东方 17 证券为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 2 日 及开通基金定投业务与转换业务的公 介 告 18 长盛基金管理有限公司关于部分基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 16 日 增加代销机构的公告 介 19 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 20 日 整暂停大额申购、转换转入、定期定 介 额投资业务金额的公告 关于长盛基金管理有限公司全资子公 20 司长盛创富资产管理有限公司使用固 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 21 日 有资金申购长盛安逸纯债证券投资基 介 金的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛安逸纯债债券型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日