长盛安逸纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.11 市场中性策略执行情况...... 42 7.12 投资组合报告附注...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4 基金投资策略的改变...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点...... 52 12.3 查阅方式...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛安逸纯债债券型证券投资基金 基金简称 长盛安逸纯债 基金主代码 007744 交易代码 007744 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,775,194.58 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 下属分级基金的交易代码： 007744 007745 报告期末下属分级基金的份额总额 11,714,713.72 份 2,060,480.86 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力 争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 （一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对 比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券 投资策略 类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风 险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。 （二）债券组合管理策略 本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对 价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风 险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张利宁 许俊 信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-66594319 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、 95566 010-86497888 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 1 路诺德金融中心主楼 10D 号 北京市朝阳区安定路 5 号 北京市西城区复兴门内大街 1 办公地址 院 3 号楼中建财富国际中 号 心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 周兵 刘连舸 注：长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021 年 7 月 21 日变更为高民和。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -499,217.63 -62,159.88 本期利润 313,882.29 21,249.10 加权平均基金份额本期利润 0.0189 0.0039 本期加权平均净值利润率 1.88% 0.39% 本期基金份额净值增长率 2.57% 2.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -164,771.12 -40,499.61 期末可供分配基金份额利润 -0.0141 -0.0197 期末基金资产净值 11,995,059.93 2,097,786.42 期末基金份额净值 1.0239 1.0181 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 2.39% 1.81% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛安逸纯债 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.41% 0.07% -0.04% 0.03% 0.45% 0.04% 过去三个月 2.09% 0.06% 0.45% 0.03% 1.64% 0.03% 过去六个月 2.57% 0.07% 0.65% 0.04% 1.92% 0.03% 过去一年 2.74% 0.10% -0.20% 0.06% 2.94% 0.04% 自基金合同 2.39% 0.11% 0.41% 0.08% 1.98% 0.03% 生效起至今 长盛安逸纯债 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.27% 0.06% -0.04% 0.03% 0.31% 0.03% 过去三个月 1.91% 0.06% 0.45% 0.03% 1.46% 0.03% 过去六个月 2.27% 0.06% 0.65% 0.04% 1.62% 0.02% 过去一年 2.29% 0.10% -0.20% 0.06% 2.49% 0.04% 自基金合同 1.81% 0.11% 0.41% 0.08% 1.40% 0.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建： 本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价）收益率。 中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。 本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数(全价)能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至建仓期结束日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理 人等业务资格。截至 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十七只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职 离任 日期 日期 王贵君先生，硕士。曾任 本基金基金经理，长盛盛裕纯 中债资信评估有限责任公 债债券型证券投资基金基金经 2021 司评级分析师，上投摩根 王贵君 理，长盛盛和纯债债券型证券 年 1 - 9 年 基金管理有限公司债券研 投资基金基金经理，长盛稳益 月 13 究员，2017 年 6 月加入长 6 个月定期开放债券型证券投 日 盛基金管理有限公司，历 资基金基金经理。 任投资经理、专户理财部 副总监等。 蔡宾先生，硕士，特许金 融分析师 CFA。历任宝盈 2020 2021 基金管理有限公司研究 本基金基金经理，公司副总经 年 1 年 1 员、基金经理助理。2006 蔡宾 理。 月 20 月 25 18 年 年 2 月加入长盛基金管理 日 日 有限公司，曾任研究员、 社保组合助理，投资经理， 基金经理，公司总经理助 理等职务。目前已离任。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 上半年宏观经济平稳运行、复苏趋缓，结构性特征明显，生产端好于需求端，投资依然好于消费，地产销售和投资、出口增速出现筑顶迹象，消费和制造业投资仍待恢复。 今年上半年，货币政策稳中偏暖，二季度以来地方债供给延后、非银资金供给增加等因素叠加，资金面持续超预期宽松。大宗商品上涨推动 PPI 大幅上行，但猪肉等食品项拖累 CPI 增速仍保持低位，当前通胀水平尚未对货币政策形成制约。 整体而言，上半年债券市场收益率呈震荡下行走势。市场对下半年经济基本面相对谨慎, 市场收益率易下难上，尤其二季度以来，参与基本面回落的交易力量推动了市场利率震荡下行。上半年地方债发行延后，导致利率债供给不足，城投和地产融资受限，拖累信用债供给，债券市场逐渐演绎成小型“资产荒”，与此同时，去年年底的信用事件集中爆发导致机构偏好高等级信用债，弱资质主体信用债需求疲弱，供需结构性失衡严重，这一局面驱动了上半年信用债走势明显分化。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，根据组合以及市场的情况在保证流动性的前提下继续优化组合结构，面对信用债市场的剧烈波动，积极优化信用债持仓结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛安逸纯债 A 基金份额净值为 1.0239 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.57%；截至本报告期末长盛安逸纯债 C 基金份额净值为 1.0181 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.27%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济将保持平稳，消费和制造业投资的恢复有望对冲出口和地产链条的回落压力，货币政策或将延续“宽货币、稳信用”的政策组合，经济和政策环境对债市仍然偏暖。 风险方面，下半年通胀走势值得重点关注，海外复苏动能依然强势，货币超发后的通胀风险也在逐步累积，在基数影响下，明年上半年猪油共振可能推高通胀，因此，今年四季度开始，通胀走势值得关注，如果通胀超预期升温可能对债市形成较大的冲击。 信用债方面，目前信用利差处于低位，方向性机会空间有限，下半年或以结构性机会为主。近期国企产业债收益率持续下降，在地方政府较强信用背书下，国企信仰短期有所强化，信用利差有望延续下行趋势。地产和弱资质城投风险在下半年值得关注，城投企业融资政策收紧，不排 除下半年债券市场的城投刚兑被打破，个体层面的风险传导可能会对城投债板块估值形成较大冲击，由此可能出现错杀机会，值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2021 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为-205,270.73 元，其中长盛安逸纯债 A 期末可供分配利润为-164,771.12 元（长盛安逸纯债 A 的未分配利润已实现部分为-164,771.12 元，未分配利润未实现部分为 445,117.33 元）；长盛安逸纯债 C 期末可供分配利润-40,499.61 元 （长盛安逸纯债C的未分配利润已实现部分为-40,499.61元，未分配利润未实现部分为77,805.17元）。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 3 月 18 日、自 2021 年 3 月 26 日至 2021 年 6 月 17 日期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛安逸纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛安逸纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 117,023.21 106,069.79 结算备付金 10,480.05 - 存出保证金 3,037.14 - 交易性金融资产 6.4.7.2 13,785,628.00 40,049,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 13,785,628.00 40,049,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 200,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 353,245.37 1,050,449.51 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 330.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 14,470,413.77 41,205,849.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 200,000.00 10,734,874.63 应付证券清算款 - - 应付赎回款 122,739.46 53,825.46 应付管理人报酬 11,714.46 19,372.42 应付托管费 3,904.81 6,457.47 应付销售服务费 2,877.86 2,729.75 应付交易费用 6.4.7.7 1,342.74 6,030.47 应交税费 1,187.43 - 应付利息 - 590.15 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 33,800.66 54,036.63 负债合计 377,567.42 10,877,916.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 13,775,194.58 30,391,122.33 未分配利润 6.4.7.10 317,651.77 -63,190.01 所有者权益合计 14,092,846.35 30,327,932.32 负债和所有者权益总计 14,470,413.77 41,205,849.30 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，长盛安逸纯债 A 基金份额净值 1.0239 元，基金份额总额 11,714,713.72 份；长盛安逸纯债 C 基金份额净值 1.0181 元，基金份额总额 2,060,480.86 份。 长盛安逸纯债份额总额合计为 13,775,194.58 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛安逸纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 20 日(基金 2021 年 6 月 30 日 合同生效日)至2020年6 月 30 日 一、收入 502,589.26 2,258,270.12 1.利息收入 589,368.71 2,177,549.90 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,199.49 193,016.70 债券利息收入 569,822.94 1,200,027.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,346.28 784,505.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,002,287.32 1,388,388.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,002,287.32 1,388,388.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 896,508.90 -1,342,940.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 18,998.97 35,271.69 列） 减：二、费用 167,457.87 795,435.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 65,120.48 457,478.73 2．托管费 6.4.10.2.2 21,706.84 152,492.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,752.40 48,283.84 4．交易费用 6.4.7.19 5,335.80 5,015.86 5．利息支出 18,449.29 85,644.84 其中：卖出回购金融资产支出 18,449.29 85,644.84 6．税金及附加 1,562.50 3,191.21 7．其他费用 6.4.7.20 47,530.56 43,327.91 三、利润总额 （亏损总额以“-” 335,131.39 1,462,834.78 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 335,131.39 1,462,834.78 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛安逸纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 30,391,122.33 -63,190.01 30,327,932.32 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 335,131.39 335,131.39 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -16,615,927.75 45,710.39 -16,570,217.36 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 73,975,580.37 597,419.81 74,573,000.18 2.基金赎回款 -90,591,508.12 -551,709.42 -91,143,217.54 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 13,775,194.58 317,651.77 14,092,846.35 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、基金合同生效日所 252,023,766.56 - 252,023,766.56 有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,462,834.78 1,462,834.78 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -182,903,579.13 -1,705,592.55 -184,609,171.68 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 14,931,226.28 270,369.66 15,201,595.94 2.基金赎回款 -197,834,805.41 -1,975,962.21 -199,810,767.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 69,120,187.43 -242,757.77 68,877,429.66 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1144 号《关于准予长盛安逸纯债债券型证券投资基金注 册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 1 月 15 日向社会公 开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具（2020）验字 60468688_A01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 1 月 20 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2020 年 1 月 17 日止，本基金 A 类基金份额已 收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 188,255,013.34 元，折合 188,255,013.34 份 A 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 56,255.95 元，折合 56,255.95 份 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 188,311,269.29 元，折合 188,311,269.29 份 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 63,699,447.14 元，折合 63,699,447.14 份 C 类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息 为人民币 13,050.13 元，折合 13,050.13 份 C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 63,712,497.27 元，折合 63,712,497.27 份 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 收到的实收基金合计人民币 252,023,766.56 元，分别折合成 A 类及 C 类基金份额，合计折合 252,023,766.56 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金 A 类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，C 类基金份额在投资 者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金管理人对持有 C 类基金份额期限少于 30 日的，该类别基金份额的赎回收取赎回费，对持有期限不少于 30 日的该类别基金份额不收取赎回费。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括债券（包括国债、金融债（含政策性金融债、商业银行金融债以及其他金融机构发行的金融债等）、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金等固定收益类金融工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 117,023.21 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 117,023.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 6,401,011.19 6,423,748.00 22,736.81 银行间市场 7,210,967.91 7,361,880.00 150,912.09 合计 13,611,979.10 13,785,628.00 173,648.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,611,979.10 13,785,628.00 173,648.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,090.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.40 应收债券利息 352,149.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 353,245.37 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,342.74 合计 1,342.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.47 应付证券出借违约金 - 预提费用 33,795.19 合计 33,800.66 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 长盛安逸纯债 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,874,313.20 26,874,313.20 本期申购 13,238,197.45 13,238,197.45 本期赎回(以"-"号填列) -28,397,796.93 -28,397,796.93 本期末 11,714,713.72 11,714,713.72 金额单位：人民币元 长盛安逸纯债 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,516,809.13 3,516,809.13 本期申购 60,737,382.92 60,737,382.92 本期赎回(以"-"号填列) -62,193,711.19 -62,193,711.19 本期末 2,060,480.86 2,060,480.86 注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 长盛安逸纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,413.01 -110,694.50 -47,281.49 本期利润 -499,217.63 813,099.92 313,882.29 本期基金份额交易 271,033.50 -257,288.09 13,745.41 产生的变动数 其中：基金申购款 -290,615.48 308,486.45 17,870.97 基金赎回款 561,648.98 -565,774.54 -4,125.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -164,771.12 445,117.33 280,346.21 单位：人民币元 长盛安逸纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,275.98 -14,632.54 -15,908.52 本期利润 -62,159.88 83,408.98 21,249.10 本期基金份额交易 22,936.25 9,028.73 31,964.98 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,303,663.23 1,883,212.07 579,548.84 基金赎回款 1,326,599.48 -1,874,183.34 -547,583.86 本期已分配利润 - - - 本期末 -40,499.61 77,805.17 37,305.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,223.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 956.83 其他 18.69 合计 6,199.49 6.4.7.12 股票投资收益 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,002,287.32 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,002,287.32 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 155,729,125.13 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 153,662,646.01 成本总额 减：应收利息总额 3,068,766.44 买卖债券差价收入 -1,002,287.32 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 注：无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 896,508.90 ——股票投资 - ——债券投资 896,508.90 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 896,508.90 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 18,998.97 基金转换费收入 - 合计 18,998.97 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 399.80 银行间市场交易费用 4,936.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,335.80 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 - 证券出借违约金 - 上清所账户维护费 9,000.00 银行汇划费 4,135.37 其他 600.00 中债账户维护费 9,000.00 合计 47,530.56 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年1月20日(基金合同生效日) 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 65,120.48 457,478.73 的管理费 其中：支付销售机构的客 25,257.63 268,006.94 户维护费 注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年1月20日(基金合同生效日) 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 21,706.84 152,492.95 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 合计 长盛基金公司 - 3,592.98 3,592.98 中国银行 - 2,006.11 2,006.11 国元证券 - 257.43 257.43 合计 - 5,856.52 5,856.52 上年度可比期间 2020 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 合计 长盛基金公司 - 5,170.67 5,170.67 中国银行 - 30,707.51 30,707.51 国元证券 - 10,533.31 10,533.31 合计 - 46,411.49 46,411.49 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及 基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净 值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 名称 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 117,023.21 5,223.97 315,257.88 49,180.53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 200,000.00 元, 于 2021 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 1,001,700.00 - A-1 以下 - - 未评级 2,069,884.60 10,001,000.00 合计 3,071,584.60 10,001,000.00 注：表中所列示的未评级债券投资为国债、政策性金融债、企业超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 8,834,263.40 - AAA 以下 1,879,780.00 - 未评级 - 30,048,000.00 合计 10,714,043.40 30,048,000.00 注：表中所列示的未评级债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注 6.4.12(如有）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 117,023.21 - - - 117,023.21 结算备付金 10,480.05 - - - 10,480.05 存出保证金 3,037.14 - - - 3,037.14 交易性金融资产 8,558,214.60 5,227,413.40 - - 13,785,628.00 应收证券清算款 - - - 200,000.00 200,000.00 应收利息 - - - 353,245.37 353,245.37 应收申购款 - - - 1,000.00 1,000.00 资产总计 8,688,755.00 5,227,413.40 - 554,245.37 14,470,413.77 负债 卖出回购金融资产款 200,000.00 - - - 200,000.00 应付赎回款 - - - 122,739.46 122,739.46 应付管理人报酬 - - - 11,714.46 11,714.46 应付托管费 - - - 3,904.81 3,904.81 应付销售服务费 - - - 2,877.86 2,877.86 应付交易费用 - - - 1,342.74 1,342.74 应交税费 - - - 1,187.43 1,187.43 其他负债 - - - 33,800.66 33,800.66 负债总计 200,000.00 - - 177,567.42 377,567.42 利率敏感度缺口 8,488,755.00 5,227,413.40 - 376,677.95 14,092,846.35 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 106,069.79 - - - 106,069.79 交易性金融资产 10,001,000.0020,092,000.00 9,956,000.00 - 40,049,000.00 应收利息 - - - 1,050,449.51 1,050,449.51 应收申购款 - - - 330.00 330.00 资产总计 10,107,069.7920,092,000.00 9,956,000.00 1,050,779.51 41,205,849.30 负债 卖出回购金融资产款 10,734,874.63 - - - 10,734,874.63 应付赎回款 - - - 53,825.46 53,825.46 应付管理人报酬 - - - 19,372.42 19,372.42 应付托管费 - - - 6,457.47 6,457.47 应付销售服务费 - - - 2,729.75 2,729.75 应付交易费用 - - - 6,030.47 6,030.47 应付利息 - - - 590.15 590.15 其他负债 - - - 54,036.63 54,036.63 负债总计 10,734,874.63 - - 143,042.35 10,877,916.98 利率敏感度缺口 -627,804.8420,092,000.00 9,956,000.00 907,737.16 30,327,932.32 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 个 24,152.27 - 基点 市场利率上升 25 个 -24,152.27 - 基点 注：于上年度报告期末，本基金成立未满一年，无充足的经验数据。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 13,785,628.00 元，无属于第一层次、第三层次的余额。(2020 年 12 月 31 日：本基金本报告期末 持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 40,049,000.00 元，无属于第一层次、第三层次的余额。)。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,785,628.00 95.27 其中：债券 13,785,628.00 95.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 127,503.26 0.88 8 其他各项资产 557,282.51 3.85 9 合计 14,470,413.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内投资股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 866,764.60 6.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,556,983.40 39.43 5 企业短期融资券 2,204,820.00 15.64 6 中期票据 5,157,060.00 36.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,785,628.00 97.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 143709 18 诚通 01 20,000 2,000,600.00 14.20 2 112423 16 株国投 13,000 1,300,650.00 9.23 3 102000331 20 海淀国资 13,000 1,255,540.00 8.91 MTN002 4 101763011 17 长发集团 12,000 1,219,320.00 8.65 MTN002 5 012101165 21 邯郸交建 12,000 1,203,120.00 8.54 SCP001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 市场中性策略执行情况 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,037.14 2 应收证券清算款 200,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 353,245.37 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 557,282.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 长 盛 安 逸 106 110,516.17 - - 11,714,713.72 100.00% 纯债 A 长 盛 安 逸 809 2,546.95 - - 2,060,480.86 100.00% 纯债 C 合计 915 15,054.86 - - 13,775,194.58 100.00% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 长盛安逸 0.00 0.0000% 纯债 A 基金管理人所有从业人员 长盛安逸 0.00 0.0000% 持有本基金 纯债 C 合计 0.00 0.0000% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 长盛安逸纯债 A 0 投资和研究部门负责人持 长盛安逸纯债 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 长盛安逸纯债 A 0 放式基金 长盛安逸纯债 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 基金合同生效日（2020 年 1 月 20 日）基金份 188,311,269.29 63,712,497.27 额总额 本报告期期初基金份额总额 26,874,313.20 3,516,809.13 本报告期基金总申购份额 13,238,197.45 60,737,382.92 减:本报告期基金总赎回份额 28,397,796.93 62,193,711.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 11,714,713.72 2,060,480.86 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 我公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年 6 月 6 日，我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为新任董事，蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。 根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任周兵同志担任公司总经理，林培富同志不再担任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。 原董事会秘书孙杰同志退休，根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任刁俊东同志担任财务负责人兼董事会秘书。 10.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自 2021 年 1 月 13 日起，王贵君同志担任长盛安逸纯债 债券型证券投资基金基金经理。自 2021 年 1 月 25 日起，蔡宾同志不再担任长盛安逸纯债债券型 证券投资基金基金经理。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 安信证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 安信证券 986,057.53 0.72% - - - - 国金证券 123,754,918.58 90.39% 170,700,000.00 98.84% - - 光大证券 12,176,262.23 8.89% 2,000,000.00 1.16% - - 第一创业 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 1 增加华西证券为旗下部分开 网站、中国证监会基 2021 年 6 月 29 日 放式基金代销机构及开通基 金信息披露网站 金定投和转换业务的公告 长盛基金管理有限公司高级 上海证券报、本公司 2 管理人员总经理变更的公告 网站、中国证监会基 2021 年 6 月 18 日 金信息披露网站 关于长盛安逸纯债债券型证 上海证券报、本公司 3 券投资基金基金资产净值连 网站、中国证监会基 2021 年 6 月 16 日 续低于 5000 万元的提示性公 金信息披露网站 告 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 4 旗下基金增加销售机构并开 网站、中国证监会基 2021 年 6 月 10 日 通定投和转换业务及参加费 金信息披露网站 率优惠活动的公告 5 关于长盛安逸纯债债券型证 上海证券报、本公司 2021 年 6 月 8 日 券投资基金基金资产净值连 网站、中国证监会基 续低于 5000 万元的提示性公 金信息披露网站 告 关于长盛安逸纯债债券型证 上海证券报、本公司 6 券投资基金基金资产净值连 网站、中国证监会基 2021 年 5 月 25 日 续低于 5000 万元的提示性公 金信息披露网站 告 长盛基金管理有限公司旗下 上海证券报、本公司 7 全部基金 2021 年 1 季度报告 网站、中国证监会基 2021 年 4 月 22 日 提示性公告 金信息披露网站 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 8 资基金 2021 年第 1 季度报告 监会基金信息披露 2021 年 4 月 22 日 网站 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 9 增加中国中金财富证券为旗 网站、中国证监会基 2021 年 4 月 12 日 下部分开放式基金代销机构 金信息披露网站 及开通基金定投的公告 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 10 旗下基金增加销售机构并开 网站、中国证监会基 2021 年 4 月 6 日 通定投和转换业务及参加费 金信息披露网站 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司旗下 上海证券报、本公司 11 全部基金 2020 年年度报告提 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 31 日 示性公告 金信息披露网站 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 12 资基金 2020 年年度报告 监会基金信息披露 2021 年 3 月 31 日 网站 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 13 增加长盛安逸纯债债券型证 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 18 日 券投资基金代销机构的公告 金信息披露网站 关于长盛安逸纯债债券型证 上海证券报、本公司 14 券投资基金基金资产净值连 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 17 日 续低于 5000 万元的提示性公 金信息披露网站 告 关于长盛安逸纯债债券型证 上海证券报、本公司 15 券投资基金基金资产净值连 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 10 日 续低于 5000 万元的提示性公 金信息披露网站 告 关于长盛安逸纯债债券型证 上海证券报、本公司 16 券投资基金基金资产净值连 网站、中国证监会基 2021 年 2 月 24 日 续低于 5000 万元的提示性公 金信息披露网站 告 17 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 2021 年 1 月 28 日 资基金（长盛安逸纯债 A 份 监会基金信息披露 额）基金产品资料概要（更新） 网站 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 18 资基金招募说明书（更新） 监会基金信息披露 2021 年 1 月 28 日 网站 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 19 调整长盛安逸纯债债券型证 网站、中国证监会基 2021 年 1 月 27 日 券投资基金基金经理的公告 金信息披露网站 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 20 资基金 2020 年第 4 季度报告 监会基金信息披露 2021 年 1 月 22 日 网站 长盛基金管理有限公司关于 增加恒天明泽为旗下部分开 上海证券报、本公司 21 放式基金代销机构并推出定 网站、中国证监会基 2021 年 1 月 20 日 期定额投资业务及费率优惠 金信息披露网站 活动的公告 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 22 资基金招募说明书（更新） 监会基金信息披露 2021 年 1 月 16 日 网站 长盛安逸纯债债券型证券投 本公司网站、中国证 23 资基金（长盛安逸纯债 A 份 监会基金信息披露 2021 年 1 月 16 日 额）基金产品资料概要（更新） 网站 长盛基金管理有限公司关于 上海证券报、本公司 24 调整长盛安逸纯债债券型证 网站、中国证监会基 2021 年 1 月 15 日 券投资基金基金经理的公告 金信息披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 额 比 的时间区间 机构 1 20210318~20210325 - 20,040,080.16 20,040,080.16 - - 2 20210618~20210624 - 19,696,671.26 19,696,671.26 - - 3 20210618~20210624 - 19,696,671.26 19,696,671.26 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛安逸纯债债券型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日