长盛安逸纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛安逸纯债 基金主代码 007744 交易代码 007744 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 报告期末基金份额总额 69,120,187.43 份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 （一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产 估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大 类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调 投资策略 整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资 组合回报。 （二）债券组合管理策略 本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信用 策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策 略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期 风险收益特征 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货 币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 下属分级基金的交易代码 007744 007745 报告期末下属分级基金的 62,413,572.61 份 6,706,614.82 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 1．本期已实现收益 1,685,788.11 296,805.72 2．本期利润 261,451.12 48,387.16 3．加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0028 4．期末基金资产净值 62,202,132.78 6,675,296.88 5．期末基金份额净值 0.9966 0.9953 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020 年 6 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛安逸纯债 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.88% 0.17% -1.04% 0.12% 0.16% 0.05% 自基金合同 -0.34% 0.13% 0.62% 0.12% -0.96% 0.01% 生效起至今 长盛安逸纯债 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.96% 0.17% -1.04% 0.12% 0.08% 0.05% 自基金合同 -0.47% 0.13% 0.62% 0.12% -1.09% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，截至本报告期末 本基金自合同生效未满一年。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。 3、本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 本基金基金经理，长盛 蔡宾先生，硕士，特许金融分 盛康纯债债券型证券 析师 CFA。历任宝盈基金管理有 投资基金基金经理，长 2020 年 1 限公司研究员、基金经理助理。 蔡宾 盛稳怡添利债券型证 月 20 日 - 17 年 2006 年 2 月加入长盛基金管理 券投资基金基金经理， 有限公司，曾任研究员、社保 长盛基金管理有限公 组合助理，投资经理，基金经 司副总经理。 理，公司总经理助理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，经济和市场的重心逐步从国内外疫情的进展转向复产复工复市，4-6 月制造业 PMI连续处在荣枯线之上，经济进入疫后渐进修复的阶段。结构上，工业生产、投资尤其是地产的恢复较快；必选消费维持了相对较高的景气程度，但可选消费以及服务性消费恢复较为滞后；4-5月出口下降幅度低于市场预期。货币政策方面，5 月份以来，受经济边际恢复、资金出现空转套利等因素影响，银行间市场资金价格较一季度边际收紧。 报告期内，债券收益率先下后上。4 月初，央行定向降准的同时下调超额准备金利率，超出市场预期，资金面宽松的背景下中短端下行幅度较大；5 月以来，资金面边际收紧、利率债放量发行、经济边际改善以及财政刺激政策逐步落地等多种因素扰动下，收益率快速单向反弹至接近疫情前水平。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，本基金根据基本面、资金面、政策面等变动积极调整组合，控制流动性、利率等风险，实现优化配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛安逸纯债 A 基金份额净值为 0.9966 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.88%；截至本报告期末长盛安逸纯债 C 基金份额净值为 0.9953 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.96%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,572,000.00 98.27 其中：债券 80,572,000.00 98.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 452,492.30 0.55 8 其他资产 965,043.17 1.18 9 合计 81,989,535.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,572,000.00 116.98 其中：政策性金融债 80,572,000.00 116.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,572,000.00 116.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190305 19 进出 05 300,000 30,330,000.00 44.03 2 200203 20 国开 03 200,000 20,282,000.00 29.45 3 160210 16 国开 10 200,000 19,946,000.00 28.96 4 200201 20 国开 01 100,000 10,014,000.00 14.54 注：本基金本报告期末仅持有上述四只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,298.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 946,544.20 5 应收申购款 1,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 965,043.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 报告期期初基金份额总额 152,978,691.87 30,822,595.20 报告期期间基金总申购份额 1,403,855.43 13,426,515.60 减:报告期期间基金总赎回份额 91,968,974.69 37,542,495.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 62,413,572.61 6,706,614.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日