诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基 金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德研发创新 100 场内简称 - 基金主代码 007737 交易代码 007737 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 378,882,490.29 份 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证研发创新 100 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正 投资目标 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年 跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 中证研发创新 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税后）*5% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指 数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 51,750,637.97 2.本期利润 20,369,341.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0515 4.期末基金资产净值 565,057,626.18 5.期末基金份额净值 1.4914 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 3.18% 1.82% 5.59% 1.74% -2.41% 0.08% 过去六个月 29.54% 1.60% 28.98% 1.53% 0.56% 0.07% 过去一年 47.23% 1.70% 44.22% 1.64% 3.01% 0.06% 自基金合同 49.14% 1.66% 48.97% 1.60% 0.17% 0.06% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2019 年 8 月 26 日，图示时间段为 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日。 本基金建仓期间自 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 2 月 25 日，报告期结束资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金基 2019 年 8 月 上海对外经贸大学金融学 潘永昌 金经理、 26 日 - 4 硕士。2011 年 9 月至 2013 诺德新生 年8月任职于上海汇麟投资 活混合型 有限公司，担任投资研究部 证券投资 数量研究员职务。2016 年 4 基金的基 月加入诺德基金管理有限 金经理 公司，先后担任投资研究部 宏观策略研究员、量化投资 部量化研究员职务。潘永昌 先生具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度，市场面临较多的外围不确定性因素和内部流动性冲击，步入震荡行情。从外围风险因素来看，部分经济体的疫情还在蔓延，财政刺激方案一直悬而未决，叠加周边地缘政治摩擦加大了外围因素对市场情绪的扰动。从内部资金面来看，货币政策回归稳健，宽信用进入末端，另外巨型 IPO 上市的“虹吸效应”对短期市场的资金面形成了冲击。 本基金成立于 2019 年 8 月 26 日，在操作中，我们按照基金合同，紧密跟踪中证研发创新 100 指数，坚持既定的指数化的组合复制策略以及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 展望 2020 年四季度，整体保持相对乐观的态度。原因：（1）美国大选水落石出后对市场风险偏好的压制很可能会解除。此外，新的财政刺激计划尽管一波三折，但推出只是时间和规模问题，在政策宽裕和业绩向好的支撑下，美股当前基本不具备拐点向下的条件。（2）内部经济复苏趋势确定，流动性中性不会对 A 股造成拖累。（3）改革开放提速，政策积极有为。十四五规划建议公布在即，大概率将会抬升整体市场风险偏好。 作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略和组合复制策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证研发创新 100 指数的有效跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.4914 元，累计净值为 1.4914 元。本报告期份 额净值增长率为 3.18%，同期业绩比较基准增长率为 5.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 525,758,427.38 92.73 其中：股票 525,758,427.38 92.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 33,312,200.00 5.88 其中：债券 33,312,200.00 5.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,914,027.03 1.22 8 其他资产 994,926.13 0.18 9 合计 566,979,580.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 443,699,848.74 78.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 80,614,446.50 14.27 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 524,314,295.24 92.79 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,444,132.14 0.26 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,444,132.14 0.26 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 595,836 53,517,989.52 9.47 2 300750 宁德时代 184,300 38,555,560.00 6.82 3 601012 隆基股份 428,800 32,164,288.00 5.69 4 600031 三一重工 955,100 23,772,439.00 4.21 5 300760 迈瑞医疗 56,400 19,627,200.00 3.47 6 000661 长春高新 48,400 17,890,576.00 3.17 7 002594 比亚迪 146,400 17,017,536.00 3.01 8 002415 海康威视 429,600 16,372,056.00 2.90 9 000063 中兴通讯 340,000 11,254,000.00 1.99 10 002410 广联达 153,450 11,194,177.50 1.98 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 25,278 1,444,132.14 0.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 33,312,200.00 5.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,312,200.00 5.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019627 20 国债 01 308,000 30,769,200.00 5.45 2 010107 21 国债⑺ 25,000 2,543,000.00 0.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 113,251.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 522,034.25 5 应收申购款 359,640.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 994,926.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 420,210,255.84 报告期期间基金总申购份额 61,377,811.03 减:报告期期间基金总赎回份额 102,705,576.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 378,882,490.29 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日