招商瑞文混合型证券投资基金 2021 年 年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计 ，德勤华 永会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基 金出具了2021 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告...... 15 6.1 审计报告的基本内容...... 15 §7 年度财务报表...... 17 7.1 资产负债表...... 17 7.2 利润表...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 7.4 报表附注...... 21 §8 投资组合报告...... 50 8.1 期末基金资产组合情况...... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58 8.12 投资组合报告附注...... 58 §9 基金份额持有人信息...... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 61 §10 开放式基金份额变动 ...... 61 §11 重大事件揭示...... 61 11.1 基金份额持有人大会决议...... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 11.4 基金投资策略的改变...... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8 其他重大事件...... 66 §12 备查文件目录...... 70 12.1 备查文件目录...... 70 12.2 存放地点...... 70 12.3 查阅方式...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商瑞文混合型证券投资基金 基金简称 招商瑞文混合 基金主代码 007725 交易代码 007725 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 11 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,463,628,076.02 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商瑞文混合 A 招商瑞文混合 C 下属分级基金的交易代码 007725 007726 报告期末下属分级基金的份 14,656,171,047.16 份 7,807,457,028.86 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力 争实现基金资产长期稳健增值。 1、大类资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股 市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP 增速、固定资产投 资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等 因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本 市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划。 2、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合 投资策略 的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选 择策略和信用策略等，对于可转换债券等特殊品种，将根据其特点采取 相应的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选 择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因 素、税收因素和提前还款因素。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实 现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基 金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提 高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观 经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久 期，降低投资组合的整体风险。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、招商瑞文混合 A 2019 年 9 月 11 日 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 -2019 年 12 月 31 日 本期已实现收益 406,402,606.49 133,257,835.13 21,625,168.55 本期利润 467,285,805.37 125,177,024.31 45,787,589.20 加权平均基金份额本期利润 0.0786 0.1202 0.0198 本期加权平均净值利润率 6.31% 11.03% 1.97% 本期基金份额净值增长率 8.61% 14.45% 2.03% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 3,542,125,419.60 202,966,876.39 19,988,710.64 期末可供分配基金份额利润 0.2417 0.1601 0.0095 期末基金资产净值 18,586,853,675.88 1,480,529,571.18 2,149,521,206.69 期末基金份额净值 1.2682 1.1677 1.0203 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 26.82% 16.77% 2.03% 2、招商瑞文混合 C 2019 年 9 月 11 日 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 -2019 年 12 月 31 日 本期已实现收益 150,347,463.93 34,277,709.75 1,964,486.66 本期利润 177,489,640.39 30,048,347.76 4,329,256.75 加权平均基金份额本期利润 0.0710 0.0927 0.0178 本期加权平均净值利润率 5.73% 8.23% 1.77% 本期基金份额净值增长率 8.29% 14.10% 1.94% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 1,819,733,442.07 88,403,723.54 1,654,316.97 期末可供分配基金份额利润 0.2331 0.1555 0.0086 期末基金资产净值 9,833,367,976.74 661,130,732.48 196,792,225.97 期末基金份额净值 1.2595 1.1631 1.0194 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 25.95% 16.31% 1.94% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商瑞文混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.33% 0.15% 1.45% 0.23% -0.12% -0.08% 过去六个月 3.77% 0.17% 0.71% 0.31% 3.06% -0.14% 过去一年 8.61% 0.20% 2.63% 0.35% 5.98% -0.15% 自基金合同 生效起至今 26.82% 0.23% 15.46% 0.37% 11.36% -0.14% 招商瑞文混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.26% 0.15% 1.45% 0.23% -0.19% -0.08% 过去六个月 3.62% 0.17% 0.71% 0.31% 2.91% -0.14% 过去一年 8.29% 0.20% 2.63% 0.35% 5.66% -0.15% 自基金合同 生效起至今 25.95% 0.23% 15.46% 0.37% 10.49% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2019 年 9 月 11 日成立，截至 2019 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立 当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2019 年 9 月 11 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2010 年 3 月加入华夏基金管 理有限公司机构投资部，先后任研究员、 投资经理助理、投资经理。2017 年 3 月 加入招商基金管理有限公司投资管理一 部，曾任招商安益灵活配置混合型证券 投资基金、招商康泰灵活配置混合型证 券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型 本基金 2019 年 9 发起式证券投资基金基金经理，现任招 王垠 基金经 月 11 日 - 11 商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金、 理 招商瑞文混合型证券投资基金、招商瑞 恒一年持有期混合型证券投资基金、招 商瑞信稳健配置混合型证券投资基金、 招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基 金、招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券 投资基金、招商瑞泰 1 年持有期混合型 证券投资基金、招商瑞鸿 6 个月持有期 混合型证券投资基金基金经理。 女，博士。2012 年 7 月加入华创证券有 限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏 观分析师，对国内宏观经济有较全面的 本基金 研究经验；2016 年 4 月加入招商基金管 余芽芳 基金经 2019 年 9 理有限公司，曾任固定收益投资部高级 月 11 日 - 9 研究员、招商丰和灵活配置混合型证券 理 投资基金、招商丰乐灵活配置混合型证 券投资基金、招商丰源灵活配置混合型 证券投资基金、招商丰达灵活配置混合 型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，现任招商 瑞庆灵活配置混合型证券投资基金、招 商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资 基金、招商瑞文混合型证券投资基金、 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基 金、招商瑞信稳健配置混合型证券投资 基金、招商瑞安 1 年持有期混合型证券 投资基金、招商瑞乐 6 个月持有期混合 型证券投资基金、招商瑞泰 1 年持有期 混合型证券投资基金、招商瑞鸿 6 个月 持有期混合型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实 施投资决策方面享有公 平的机会，基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构，建立了科学 的投资决策体系，加强交易执行环 节的内部控 制，并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。同时，通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年权益市场相比过去两年赚钱难度明显提升，市场风格切换频繁、行业轮动速度 加快。回顾全年，成长、 周期、价值 都出现过阶段性的上涨，但持续性较差，其 中成长在2、3 月份，周期在 9、10 月份均出现明显调整，这对机构投资者熟悉的买入并长期持有的策略提出了严峻考验。在 过去的一年 里，本组合坚持了“在 控回撤、控波动的基 础上实现绝对正收益”的目标，没 有随市场风 格的频繁变化而改变我 们的选股理念，坚持 从基本面和估值两个角度选择有高安 全边际的个 股，并根据市场的变 化动态评估持仓品种的 性价比、及时止盈。全年看这样的 操作思路在 震荡市中取得了较好的 结果，尤其在前三季 度组合净值表现更为突出。 对于债券市场来说，2021 年可以算得上是一个小牛市。主要的推动力在于：经济基本 面不及市场预 期、货币政 策宽松叠加 机构欠配 的力量。全 年下来，10 年国债从高 点接近3.3%下行至年底的 2.7%附近，是较为典型的牛市行情。在投资的过程中，组合的固定收益 部分取得了不错的收益，不过投资框架中还是需要有不断完善的地方，特别是经历了 2021年的行情，我们在今后的投资生涯里会更加重视投资者行为对债券市场的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 8.61%，同期业绩基准增长率为 2.63%，C 类 份额净值增长率为 8.29%，同期业绩基准增长率为 2.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年第四季度在地产调控压力增大、宏观基本面下行矛盾凸显的背景下，A 股市场 进入了调整期。尽管政府从 四季度开始 逐步开启稳增长相关 的调控政策，但海外通 胀升温、发达国家货币政策紧缩预期发酵又给市场带来了新的下行风险点。展望 2022 年，由于中国与主要发达经济体在经济 增速、通胀 等经济基本面出现的背 离走势，资本市场会 持续面临内热外冷的货币政策环境 ，A 股预计会在两种不 同力量的作 用下表现出更大的震 荡，赚钱难度相比2021年有增无减。在202 2年 A股盈利增速整体下行的背景下，本组合力争通过更加严格和高标准的选股来 获取超额正 收益。同时在市场的大 幅震荡中，尽量在下 跌阶段减小回撤，保留组合的进攻 实力，避免 出现在市场相对底部区 域止损减仓的被动局 面。展望2022 年，全年处于“经济走 向小周期复 苏+全球 流动性盛宴 的尾部”阶段，对债 券市场而言，我们认为整体的环境并不坏，但是我们需要降低固定收益资产的整体收益率预期。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、 合规，基金的投资、交 易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门 依据独立、客观、公正 的原则，主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期 推送，定期或不定期组 织法规考试，不定期 开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控 制制度的健全性和有效 性，进一步完善了公 司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异 常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形，均在 法规规定的 时间内完成了调整，符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因 权证未行权、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制风 险的基 础上， 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规 部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商瑞文混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协 议的有关规 定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商瑞文混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了招商瑞文混合型证券投资基金的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商瑞文混合型证券 投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于招商瑞文混合型证券投 资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商瑞文混合型证券投资 基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商瑞文 责任 混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理层计划清算招商瑞文混合型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商瑞文混合型证券投资基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 责任 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商瑞 文混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致招商瑞文混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 刘典昆 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商瑞文混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 304,827,315.13 74,495,504.19 结算备付金 475,158,142.16 12,208,595.19 存出保证金 1,590,492.51 159,733.69 交易性金融资产 7.4.7.2 25,210,473,446.63 2,178,523,078.13 其中：股票投资 5,752,947,144.23 304,879,575.36 基金投资 - - 债券投资 19,407,531,302.40 1,873,643,502.77 资产支持证券投资 49,995,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,360,378,571.32 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 209,002,549.89 21,782,520.67 应收股利 - - 应收申购款 199,241,938.98 4,396,328.35 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 28,760,672,456.62 2,291,565,760.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 81,800,000.00 应付证券清算款 216,194,551.29 39,599,389.66 应付赎回款 84,101,506.29 24,925,881.62 应付管理人报酬 27,075,562.88 2,252,659.04 应付托管费 4,512,593.79 375,443.18 应付销售服务费 2,151,467.80 186,678.57 应付交易费用 7.4.7.7 5,614,522.94 357,880.33 应交税费 472,135.37 187,881.78 应付利息 - -7,702.57 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 328,463.64 227,344.95 负债合计 340,450,804.00 149,905,456.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 22,463,628,076.02 1,836,379,793.97 未分配利润 7.4.7.10 5,956,593,576.60 305,280,509.69 所有者权益合计 28,420,221,652.62 2,141,660,303.66 负债和所有者权益总计 28,760,672,456.62 2,291,565,760.22 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，招商瑞文混合 A 份额净 值 1.2682 元，基金份额总额 14,656,171,047.16 份 ； 招 商 瑞 文 混 合 C 份 额 净 值 1.2595 元 ， 基 金 份 额 总 额 7,807,457,028.86 份；总份额合计 22,463,628,076.02 份。 7.2 利润表 会计主体：招商瑞文混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 814,789,365.75 183,003,730.29 1.利息收入 246,600,210.79 44,919,694.38 其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,794,960.15 387,535.09 债券利息收入 170,125,834.04 41,602,199.62 资产支持证券利息 收入 341,449.70 - 买入返售金融资产 收入 55,337,966.90 2,929,959.67 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 469,108,772.94 146,154,616.72 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 449,904,497.01 115,049,198.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 5,850,095.35 27,554,421.48 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 13,354,180.58 3,550,996.79 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.17 88,025,375.34 -12,310,172.81 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 11,055,006.68 4,239,592.00 号填列） 减：二、费用 170,013,919.99 27,778,358.22 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 124,387,437.90 18,094,117.46 2.托管费 7.4.10.2.2 20,731,239.64 3,015,686.24 3.销售服务费 7.4.10.2.3 9,183,909.67 1,090,494.19 4.交易费用 7.4.7.19 14,491,865.86 4,730,322.50 5.利息支出 545,812.77 404,104.92 其中：卖出回购金融资产 支出 545,812.77 404,104.92 6.税金及附加 326,880.90 138,673.39 7.其他费用 7.4.7.20 346,773.25 304,959.52 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 644,775,445.76 155,225,372.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 644,775,445.76 155,225,372.07 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商瑞文混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,836,379,793.97 305,280,509.69 2,141,660,303.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 644,775,445.76 644,775,445.76 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 20,627,248,282.05 5,006,537,621.15 25,633,785,903.20 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 25,999,279,907.27 6,289,484,665.02 32,288,764,572.29 2.基金赎回款 -5,372,031,625.22 -1,282,947,043.87 -6,654,978,669.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 22,463,628,076.02 5,956,593,576.60 28,420,221,652.62 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,299,744,629.94 46,568,802.72 2,346,313,432.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 155,225,372.07 155,225,372.07 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -463,364,835.97 103,486,334.90 -359,878,501.07 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 2,163,859,713.29 298,963,996.53 2,462,823,709.82 2.基金赎回款 -2,627,224,549.26 -195,477,661.63 -2,822,702,210.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,836,379,793.97 305,280,509.69 2,141,660,303.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商瑞文混合型证券投资 基金(以下简称“本 基金”)系 由基金管理人招商基 金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商瑞文混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定 ，经中国证 券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会 ”)证监许可[2019]1258 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 2,666,654,195.64 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第 00323 号验资报告。 《招商瑞文混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2019 年 9 月 11 日正 式生效。本基金的基金管 理人为招商 基金管理有限公司，基 金托管人为中国银行 股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商 瑞文混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超 短期融资券、次级债券 、政府支持机构债、 政府支持债券、地方政府债、可转 换债券、可 分离交易可转债、可交 换债券及其他经中国 证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律 法规或中国 证监会允许基金投资的 其他金融工具，但须 符合中国 证监会的相关规定。本基 金投资组合中股票、存托凭证 投资比例为基金资产 的 0-45%。本基金每个交易日日终在扣 除股指期货 合约和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等 。股指期货、国债期货 的投资比例遵循国家 相关法律法规。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将所持 有的金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产和贷 款及应收款项，暂无 金融资产划分为可供出售金融资产 或持有至到 期投资。除衍生工具所 产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外 ，其他以公 允价值计量且其公允价 值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示 。本基金持有的各类应 收款项、买入返售金 融资产等在活 跃市场 中没 有报价 、回收金 额固定 或可确定 的非衍 生金融 资产分类 为贷款 及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将持有 的金融负债在初始确 认时划分为以公允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债和其他 金融负债。本基金暂 无分类为 以公允价值计量且其变动 计入当期损 益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付 款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为 金融工具合同的一方 时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款 中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或债券 起息日或上次除息日至购买日止的 利息，单独 确认为应收项目。贷款 及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后续计量， 贷款及应收 款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊 余成本进行后续计量。当收取某项 金融资产现 金流量的合同权利已终 止、该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬已转移 或虽然既没 有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该 金融资产的 控制，终止确认该金融 资产。终止确认的金 融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转 。金融负债的现时义务 全部或部分已经解除 的，才能终止确认该金融负债或其 一部分。金 融负债全部或部分终止 确认的， 将终止确认 部分的账面价值与支付的对价(包括 转出的非现金资产或 承担的新金 融负债)之 间的差额， 计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金 对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具有重大意 义的最低层 次的输入值确定公允价 值计量层次。第一层 次输入值是在计量日能够取得的相 同资产或负 债在活跃市场上未经调 整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次输入 值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的 固定收益 品种，以及交易所上 市交易或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允 价值；估值日无市价，且最近交易 日后经济环 境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，采用最 近交易市价 确定公允价值；对于发 行时明确一定期限限 售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、 首次公开发行时股票公 司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日无市价且 最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响 证券价格的重大事件或 基金管理人估值委员 会认为必 要时，应参考类似投资品 种的现行市 价及重大变化等因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活 跃市场， 基金管理人估值委员 会认为必要时，采用 市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易价 格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当 前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产 和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易 确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、 转出及红利再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本 金与适用 利率逐日计提。除贴 息债外的债券利息收 入在持有债券期内，按债券的票面 价值和票面 利率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净 额，逐日确 认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其发行价、到 期价和发行 期限推算内含票面利 率后，逐日确认债券利 息收入。资产支持证券利息收入在 持有期内， 按资产支持证券的票面 价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在 收到资产支持证券支付 的款项时，其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有)后的差额，确 认资产支持证券利息收入。买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为 卖出资产 支持证券交易日的成 交总额扣除应结转的 资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投 资收益 为交 易日的 成交总 额扣除 应结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额确认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息 比例计算 的金额确认，由上市 公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值 日按以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬 、基金托 管费和销售服务费按 基金合同及相关公告 约定的费率和计算方法逐日计提。 以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资产的交 易费用发生时按照确定的金额计入 交易费用。 卖出回购金融资产支出 按卖出回购金融资产 款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分 两种：现 金分红与红利再投资 ，投资者可 选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份 额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后各类基 金份额净 值不能低于面值；即 基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售 服务费将导致在可供分配 利润上有所 不同；本基金同一类别 的每份基金份额享有 同等分配权； 5)基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点 后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报 表时的会计政策与计 量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监 会允许的基金行业估 值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定 期限限售 期的股票，包括但不 限于非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份 、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知 》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税 项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 304,827,315.13 74,495,504.19 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 304,827,315.13 74,495,504.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,763,267,869.27 5,752,947,144.23 -10,320,725.04 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 2,629,454,210.25 2,650,297,302.40 20,843,092.15 债券 银行间市场 16,665,512,086.17 16,757,234,000.00 91,721,913.83 合计 19,294,966,296.42 19,407,531,302.40 112,565,005.98 资产支持证券 49,996,887.67 49,995,000.00 -1,887.67 基金 - - - 其他 - - - 合计 25,108,231,053.36 25,210,473,446.63 102,242,393.27 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 293,844,513.81 304,879,575.36 11,035,061.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 849,282,859.50 850,670,502.77 1,387,643.27 债券 银行间市场 1,021,178,686.89 1,022,973,000.00 1,794,313.11 合计 1,870,461,546.39 1,873,643,502.77 3,181,956.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,164,306,060.20 2,178,523,078.13 14,217,017.93 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 699,500,000.00 - 银行间市场 1,660,878,571.32 - 合计 2,360,378,571.32 - 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 37,774.30 2,441.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 475,054.04 5,493.90 应收债券利息 206,152,360.29 21,774,513.81 应收资产支持证券利息 354,805.48 - 应收买入返售证券利息 1,981,839.98 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 715.80 71.90 合计 209,002,549.89 21,782,520.67 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 5,521,786.20 353,930.33 银行间市场应付交易费用 92,736.74 3,950.00 合计 5,614,522.94 357,880.33 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 128,463.64 27,344.95 应付证券出借违约金 - - 预提费用 200,000.00 200,000.00 合计 328,463.64 227,344.95 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商瑞文混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,267,953,689.36 1,267,953,689.36 本期申购 15,944,809,228.68 15,944,809,228.68 本期赎回（以“-”号填列） -2,556,591,870.88 -2,556,591,870.88 基金份额折算变动份额 - - 本期末 14,656,171,047.16 14,656,171,047.16 招商瑞文混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 568,426,104.61 568,426,104.61 本期申购 10,054,470,678.59 10,054,470,678.59 本期赎回（以“-”号填列） -2,815,439,754.34 -2,815,439,754.34 基金份额折算变动份额 - - 本期末 7,807,457,028.86 7,807,457,028.86 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商瑞文混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 202,966,876.39 9,609,005.43 212,575,881.82 本期利润 406,402,606.49 60,883,198.88 467,285,805.37 本期基金份额交易产 生的变动数 2,932,755,936.72 318,065,004.81 3,250,820,941.53 其中：基金申购款 3,495,624,612.32 371,438,016.64 3,867,062,628.96 基金赎回款 -562,868,675.60 -53,373,011.83 -616,241,687.43 本期已分配利润 - - - 本期末 3,542,125,419.60 388,557,209.12 3,930,682,628.72 招商瑞文混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 88,403,723.54 4,300,904.33 92,704,627.87 本期利润 150,347,463.93 27,142,176.46 177,489,640.39 本期基金份额交易产 生的变动数 1,580,982,254.60 174,734,425.02 1,755,716,679.62 其中：基金申购款 2,191,033,907.76 231,388,128.30 2,422,422,036.06 基金赎回款 -610,051,653.16 -56,653,703.28 -666,705,356.44 本期已分配利润 - - - 本期末 1,819,733,442.07 206,177,505.81 2,025,910,947.88 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,715,960.91 245,408.18 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 18,072,451.68 138,110.78 其他 6,547.56 4,016.13 合计 20,794,960.15 387,535.09 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 449,904,497.01 115,049,198.45 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 449,904,497.01 115,049,198.45 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 3,222,418,607.51 1,575,843,129.30 减：卖出股票成本总额 2,772,514,110.50 1,460,793,930.85 买卖股票差价收入 449,904,497.01 115,049,198.45 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券（、 债转股及债券到期兑付）差价收 5,850,095.35 27,554,421.48 入 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 5,850,095.35 27,554,421.48 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 3,392,770,045.29 1,820,161,221.42 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 3,341,192,011.88 1,765,698,612.94 减：应收利息总额 45,727,938.06 26,908,187.00 买卖债券差价收入 5,850,095.35 27,554,421.48 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 13,354,180.58 3,550,996.79 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 13,354,180.58 3,550,996.79 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 88,025,375.34 -12,310,172.81 ——股票投资 -21,355,786.59 -4,023,055.62 ——债券投资 109,383,049.60 -8,287,117.19 ——资产支持证券投资 -1,887.67 - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 88,025,375.34 -12,310,172.81 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 11,055,006.68 4,239,162.69 其他 - 429.31 合计 11,055,006.68 4,239,592.00 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 14,383,515.86 4,709,422.50 银行间市场交易费用 108,350.00 20,900.00 合计 14,491,865.86 4,730,322.50 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 109,873.25 67,759.52 其他 36,900.00 37,200.00 合计 346,773.25 304,959.52 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 574,053,383.36 5.09% 510,135,125.33 17.26% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 20,114,100.00 1.25% 50,215,822.82 5.98% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 356,400,000.00 0.11% 3,116,000,000.00 20.05% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 534,616.98 5.33% - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 475,086.84 17.52% 100,456.70 28.38% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 124,387,437.90 18,094,117.46 其中：支付销售机构的客户 维护费 57,104,002.25 9,518,720.72 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 20,731,239.64 3,015,686.24 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商瑞文混合 A 招商瑞文混合 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 155,324.55 155,324.55 招商银行 - 6,445,799.80 6,445,799.80 招商证券 - 157.06 157.06 中国银行 - 532,086.68 532,086.68 合计 - 7,133,368.09 7,133,368.09 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商瑞文混合 A 招商瑞文混合 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 9,670.01 9,670.01 招商银行 - 620,407.80 620,407.80 招商证券 - - - 中国银行 - 7,350.54 7,350.54 合计 - 637,428.35 637,428.35 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.30%，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.30%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 中国 银行 40,003,824.66 - - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 - - - - - - - 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 招商瑞文混合 A 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 招商财富资产管理有限 公司 14,350,980.70 0.10% - - 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 304,827,315.13 2,715,960.91 74,495,504.19 245,408.18 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688206 概伦电子 网下申购 6,000 169,680.00 招商证券 301193 家联科技 网下申购 2,970 91,268.10 招商证券 001288 运机集团 网下申购 537 7,813.35 招商证券 688739 成大生物 网下申购 9,882 1,087,020.00 招商证券 301083 百胜智能 网下申购 4,160 37,772.80 招商证券 688772 珠海冠宇 网下申购 12,960 187,012.80 招商证券 688103 国力股份 网下申购 1,595 19,203.80 招商证券 605069 正和生态 网下申购 608 9,199.04 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 招商证券、中 中国移动 网下申购 银国际证券 600941 124,803 7,186,156.74 招商证券、中 中国电信 网下申购 银国际证券 601728 562,873 2,549,814.69 中银国际证 正元地信 网下申购 券 688509 15,433 30,403.01 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认购 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 备 码 证券名称 日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 期末估值总额 注 单价 泰慕士 2021 年 12 2022年1 新股流 001234 月 31 日 月 11 日 通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 倍杰特 2021 年 7 2022年2 新股流 300774 月 26 日 月 7 日 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 中富电路 2021 年 8 2022年2 新股流 300814 月 4 日 月 14 日 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 中兰环保 2021 年 9 2022年3 新股流 300854 月 8 日 月 16 日 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 申菱环境 2021 年 6 2022年1 新股流 301018 月 28 日 月 7 日 通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 密封科技 2021 年 6 2022年1 新股流 301020 月 28 日 月 6 日 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301021 英诺激光 2021 年 6 2022年1 新股流 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 月 28 日 月 6 日 通受限 读客文化 2021 年 7 2022年1 新股流 301025 月 6 日 月 19 日 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 浩通科技 2021 年 7 2022年1 新股流 301026 月 8 日 月 17 日 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 华蓝集团 2021 年 7 2022年1 新股流 301027 月 8 日 月 17 日 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 东亚机械 2021 年 7 2022年1 新股流 301028 月 12 日 月 20 日 通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 怡合达 2021 年 7 2022年1 新股流 301029 月 14 日 月 24 日 通受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 仕净科技 2021 年 7 2022年1 新股流 301030 月 15 日 月 24 日 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 新柴股份 2021 年 7 2022年1 新股流 301032 月 15 日 月 24 日 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 迈普医学 2021 年 7 2022年1 新股流 301033 月 15 日 月 26 日 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 润丰股份 2021 年 7 2022年1 新股流 301035 月 21 日 月 28 日 通受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 双乐股份 2021 年 7 2022年2 新股流 301036 月 21 日 月 7 日 通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 保立佳 2021 年 7 2022年2 新股流 301037 月 21 日 月 7 日 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 深水规院 2021 年 7 2022年2 新股流 301038 月 22 日 月 7 日 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 中环海陆 2021 年 7 2022年2 新股流 301040 月 26 日 月 7 日 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 金百泽 2021 年 8 2022年2 新股流 301041 月 2 日 月 11 日 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 天禄科技 2021 年 8 2022年2 新股流 301045 月 6 日 月 14 日 通受限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 能辉科技 2021 年 8 2022年2 新股流 301046 月 10 日 月 17 日 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 金鹰重工 2021 年 8 2022年2 新股流 301048 月 11 日 月 18 日 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 超越科技 2021 年 8 2022年2 新股流 301049 月 17 日 月 24 日 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 雷电微力 2021 年 8 2022年2 新股流 234.7 301050 月 17 日 月 24 日 通受限 60.64 4 233 14,129.12 54,694.42 - 果麦文化 2021 年 8 2022年3 新股流 301052 月 23 日 月 1 日 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 远信工业 2021 年 8 2022年3 新股流 301053 月 25 日 月 1 日 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 张小泉 2021 年 8 2022年3 新股流 301055 月 26 日 月 7 日 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 森赫股份 2021 年 8 2022年3 新股流 301056 月 27 日 月 7 日 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 汇隆新材 2021 年 8 2022年3 新股流 301057 月 31 日 月 9 日 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 中粮工科 2021 年 9 2022年3 新股流 301058 月 1 日 月 9 日 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 金三江 2021 年 9 2022年3 新股流 301059 月 3 日 月 14 日 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 上海艾录 2021 年 9 2022年3 新股流 301062 月 7 日 月 14 日 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 海锅股份 2021 年 9 2022年3 新股流 301063 月 9 日 月 24 日 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 万事利 2021 年 9 2022年3 新股流 301066 月 13 日 月 22 日 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 大地海洋 2021 年 9 2022年3 新股流 301068 月 16 日 月 28 日 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 凯盛新材 2021 年 9 2022年3 新股流 301069 月 16 日 月 28 日 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 中捷精工 2021 年 9 2022年3 新股流 301072 月 22 日 月 29 日 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 君亭酒店 2021 年 9 2022年3 新股流 301073 月 22 日 月 30 日 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 孩子王 2021 年 9 2022年4 新股流 301078 月 30 日 月 14 日 通受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 邵阳液压 2021 年 10 2022年4 新股流 301079 月 11 日 月 19 日 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 严牌股份 2021 年 10 2022年4 新股流 301081 月 13 日 月 20 日 通受限 12.95 17.44 380 4,921.00 6,627.20 - 百胜智能 2021 年 10 2022年4 新股流 301083 月 13 日 月 21 日 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 可孚医疗 2021 年 10 2022年4 新股流 301087 月 15 日 月 25 日 通受限 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 - 戎美股份 2021 年 10 2022年4 新股流 301088 月 19 日 月 28 日 通受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 拓新药业 2021 年 10 2022年4 新股流 301089 月 20 日 月 27 日 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 华润材料 2021 年 10 2022年4 新股流 301090 月 19 日 月 26 日 通受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 争光股份 2021 年 10 2022年5 新股流 301092 月 21 日 月 5 日 通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 华兰股份 2021 年 10 2022年5 新股流 301093 月 21 日 月 5 日 通受限 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 百诚医药 2021 年 12 2022年6 新股流 301096 月 13 日 月 20 日 通受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 金埔园林 2021 年 11 2022年5 新股流 301098 月 4 日 月 12 日 通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 雅创电子 2021 年 11 2022年5 新股流 301099 月 10 日 月 23 日 通受限 21.99 71.36 310 6,816.90 22,121.60 - 明月镜片 2021 年 12 2022年6 新股流 301101 月 9 日 月 16 日 通受限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 洁雅股份 2021 年 11 2022年6 新股流 301108 月 25 日 月 6 日 通受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 粤万年青 2021 年 11 2022年6 新股流 301111 月 30 日 月 7 日 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 恒光股份 2021 年 11 2022年5 新股流 301118 月 9 日 月 18 日 通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 达嘉维康 2021 年 11 2022年6 新股流 301126 月 30 日 月 7 日 通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 金钟股份 2021 年 11 2022年5 新股流 301133 月 19 日 月 26 日 通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 招标股份 2021 年 12 2022年1 新股流 301136 月 31 日 月 11 日 通受限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 华研精机 2021 年 12 2022年6 新股流 301138 月 8 日 月 15 日 通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 海力风电 2021 年 11 2022年5 新股流 301155 月 17 日 月 24 日 通受限 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 优宁维 2021 年 12 2022年6 新股流 301166 月 21 日 月 28 日 通受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 迪阿股份 2021 年 12 2022年6 新股流 116.8 116.0 301177 月 8 日 月 15 日 通受限 8 8 792 92,568.96 91,935.36 - 泽宇智能 2021 年 12 2022年6 新股流 301179 月 1 日 月 8 日 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 凯旺科技 2021 年 12 2022年6 新股流 301182 月 16 日 月 23 日 通受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 鸥玛软件 2021 年 11 2022年5 新股流 301185 月 11 日 月 19 日 通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 力诺特玻 2021 年 11 2022年5 新股流 301188 月 4 日 月 11 日 通受限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 奥尼电子 2021 年 12 2022年6 新股流 301189 月 21 日 月 28 日 通受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 善水科技 2021 年 12 2022年6 新股流 301190 月 17 日 月 24 日 通受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 家联科技 2021 年 12 2022年6 新股流 301193 月 2 日 月 9 日 通受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 喜悦智行 2021 年 11 2022年6 新股流 301198 月 25 日 月 2 日 通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 迈赫股份 2021 年 11 2022年6 新股流 301199 月 30 日 月 7 日 通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 亨迪药业 2021 年 12 2022年6 新股流 301211 月 14 日 月 22 日 通受限 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 首旅酒店 2021 年 12 2022年6 自愿锁 6,390,50 142,699,99 600258 月 20 日 月 16 日 定 22.33 24.23 6 8.98 154,841,960.38 - 中国移动 2021 年 12 2022年7 新股流 5,030,361.5 600941 月 24 日 月 5 日 通受限 57.58 57.58 87,363 4 5,030,361.54 - 中国移动 2021 年 12 2022年1 新股流 2,155,795.2 600941 月 24 日 月 5 日 通受限 57.58 57.58 37,440 0 2,155,795.20 - 中原证券 2021 年 8 2022年2 大宗交 1,500,00 6,105,000.0 601375 月 3 日 月 7 日 易锁定 4.07 4.86 0 0 7,290,000.00 - 中国电信 2021 年 8 2022年2 新股流 1,784,869.8 601728 月 11 日 月 21 日 通受限 4.53 4.27 394,011 3 1,682,426.97 - 华荣股份 2021 年 9 2022年3 大宗交 1,781,90 35,638,000. 603855 月 27 日 月 28 日 易锁定 20.00 24.33 0 00 43,353,627.00 - 威腾电气 2021 年 6 2022年1 新股流 688226 月 28 日 月 7 日 通受限 6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 - 品高股份 2021 年 12 2022年6 新股流 688227 月 23 日 月 30 日 通受限 37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 - 芯导科技 2021 年 11 2022年6 新股流 134.8 130.3 688230 月 24 日 月 1 日 通受限 1 1 2,594 349,697.14 338,024.14 - 国芯科技 2021 年 12 2022年1 新股流 688262 月 28 日 月 6 日 通受限 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 中自科技 2021 年 10 2022年4 新股流 688737 月 14 日 月 22 日 通受限 70.90 55.06 485 34,386.50 26,704.10 - 普冉股份 2021 年 8 2022年2 新股流 148.9 342.7 688766 月 12 日 月 23 日 通受限 0 3 704 104,825.60 241,281.92 - 珠海冠宇 2021 年 9 2022年4 新股流 688772 月 30 日 月 15 日 通受限 14.43 39.09 12,960 187,012.80 506,606.40 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认购 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 备 码 证券名称 日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 期末估值总额 注 单价 - - - - - - - - - - - 注：以上“可流通日”中 ，部分证券 的日期是根据公告的限 售期限估算的流通日 期，最终 日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 重大 2022 广东 2021年12 事项 年 1 002683 宏大 月 20 日 30.12 月 4 31.00 513,960 15,051,604.86 15,480,475.20 - 停牌 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的， 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的 基金托管人，与银行 存款相关的信用风险 不重大。 本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项 清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对 手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年末本基金所持有的债券投资及资产支持 证券投资的 信用评级，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 9,702,896,000.00 1,724,957,983.57 AAA 以下 40,372,000.00 40,452,000.00 未评级 202,005,000.00 - 合计 9,945,273,000.00 1,765,409,983.57 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 49,995,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 49,995,000.00 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 4,886,910,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 4,886,910,000.00 - 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同 业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的 合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 304,827,315.13 - - - 304,827,315.13 结算备付金 475,158,142.16 - - - 475,158,142.16 存出保证金 1,590,492.51 - - - 1,590,492.51 交易性金融资产 6,914,243,302.40 10,827,895,000.00 1,715,388,000.00 5,752,947,144.23 25,210,473,446.63 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 2,360,378,571.32 - - - 2,360,378,571.32 应收利息 - - - 209,002,549.89 209,002,549.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 199,241,938.98 199,241,938.98 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 10,056,197,823.52 10,827,895,000.00 1,715,388,000.00 6,161,191,633.10 28,760,672,456.62 负债 应付赎回款 - - - 84,101,506.29 84,101,506.29 应付管理人报酬 - - - 27,075,562.88 27,075,562.88 应付托管费 - - - 4,512,593.79 4,512,593.79 应付证券清算款 - - - 216,194,551.29 216,194,551.29 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 2,151,467.80 2,151,467.80 应付交易费用 - - - 5,614,522.94 5,614,522.94 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 472,135.37 472,135.37 其他负债 - - - 328,463.64 328,463.64 负债总计 - - - 340,450,804.00 340,450,804.00 利率敏感度缺口 10,056,197,823.52 10,827,895,000.00 1,715,388,000.00 5,820,740,829.10 28,420,221,652.62 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 74,495,504.19 - - - 74,495,504.19 结算备付金 12,208,595.19 - - - 12,208,595.19 存出保证金 159,733.69 - - - 159,733.69 交易性金融资产 189,554,519.20 1,662,643,000.00 21,445,983.57 304,879,575.36 2,178,523,078.13 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 21,782,520.67 21,782,520.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,396,328.35 4,396,328.35 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 276,418,352.27 1,662,643,000.00 21,445,983.57 331,058,424.38 2,291,565,760.22 负债 应付赎回款 - - - 24,925,881.62 24,925,881.62 应付管理人报酬 - - - 2,252,659.04 2,252,659.04 应付托管费 - - - 375,443.18 375,443.18 应付证券清算款 - - - 39,599,389.66 39,599,389.66 卖出回购金融资 产款 81,800,000.00 - - - 81,800,000.00 应付销售服务费 - - - 186,678.57 186,678.57 应付交易费用 - - - 357,880.33 357,880.33 应付利息 - - - -7,702.57 -7,702.57 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 187,881.78 187,881.78 其他负债 - - - 227,344.95 227,344.95 负债总计 81,800,000.00 - - 68,105,456.56 149,905,456.56 利率敏感度缺口 194,618,352.27 1,662,643,000.00 21,445,983.57 262,952,967.82 2,141,660,303.66 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -223,285,083.49 -44,865,651.32 2. 市场利率平行下降 50 个基点 227,882,324.86 46,645,078.14 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量，所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价 值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上， 通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 5,752,947,144.23 20.24 304,879,575.36 14.24 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,752,947,144.23 20.24 304,879,575.36 14.24 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 287,647,357.21 15,243,978.77 2. 权益性投资的市场价格下降 -287,647,357.21 -15,243,978.77 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于本报告期末的账面价值。 单位：人民币元 资产 本期末(2021 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 5,520,299,835.88 232,647,308.35 - 5,752,947,144.23 债券投资 - 19,457,526,302.40 - 19,457,526,302.40 基金投资 - - - - 合计 5,520,299,835.88 19,690,173,610.75 - 25,210,473,446.63 资产 上年度末(2020 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 298,935,721.65 5,943,853.71 - 304,879,575.36 债券投资 - 1,873,643,502.77 - 1,873,643,502.77 基金投资 - - - - 合计 298,935,721.65 1,879,587,356.48 - 2,178,523,078.13 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出 现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间根据估值 调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金银行间市场交易的固定收益品种、以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,752,947,144.23 20.00 其中：股票 5,752,947,144.23 20.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,457,526,302.40 67.65 其中：债券 19,407,531,302.40 67.48 资产支持证券 49,995,000.00 0.17 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,360,378,571.32 8.21 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 779,985,457.29 2.71 8 其他资产 409,834,981.38 1.42 9 合计 28,760,672,456.62 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 244,914,575.20 0.86 C 制造业 4,426,613,271.21 15.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 127,265,306.19 0.45 F 批发和零售业 188,493,409.62 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 154,846,568.38 0.54 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,364,192.25 0.04 J 金融业 531,776,933.12 1.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,293,472.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 312,739.12 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 65,049,785.22 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 5,752,947,144.23 20.24 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000012 南玻 A 83,514,806 829,302,023.58 2.92 2 000902 新洋丰 44,257,026 747,501,169.14 2.63 3 002698 博实股份 22,971,483 299,548,138.32 1.05 4 601899 紫金矿业 23,653,000 229,434,100.00 0.81 5 600690 海尔智家 7,172,014 214,371,498.46 0.75 6 002925 盈趣科技 6,280,739 213,733,548.17 0.75 7 603883 老百姓 3,810,291 188,152,169.58 0.66 8 002938 鹏鼎控股 4,184,800 177,561,064.00 0.62 9 300122 智飞生物 1,419,864 176,915,054.40 0.62 10 600958 东方证券 11,589,000 170,821,860.00 0.60 11 000333 美的集团 2,304,232 170,075,363.92 0.60 12 601688 华泰证券 9,499,637 168,713,553.12 0.59 13 300529 健帆生物 2,946,435 157,044,985.50 0.55 14 600258 首旅酒店 6,390,506 154,841,960.38 0.54 15 000921 海信家电 9,730,825 147,421,998.75 0.52 16 600582 天地科技 30,051,801 131,626,888.38 0.46 17 601668 中国建筑 25,451,700 127,258,500.00 0.45 18 601878 浙商证券 9,396,900 123,851,142.00 0.44 19 002508 老板电器 3,369,375 121,364,887.50 0.43 20 603668 天马科技 8,972,680 112,607,134.00 0.40 21 002677 浙江美大 5,942,858 103,108,586.30 0.36 22 000768 中航西飞 2,566,300 93,669,950.00 0.33 23 002064 华峰化学 8,665,900 90,471,996.00 0.32 24 600019 宝钢股份 11,600,804 83,061,756.64 0.29 25 600309 万华化学 811,400 81,951,400.00 0.29 26 600516 方大炭素 7,452,800 80,639,296.00 0.28 27 003012 东鹏控股 5,634,881 77,310,567.32 0.27 28 000683 远兴能源 10,423,900 76,094,470.00 0.27 29 605288 凯迪股份 1,151,240 74,312,542.00 0.26 30 000967 盈峰环境 8,864,289 64,975,238.37 0.23 31 600282 南钢股份 15,664,100 57,957,170.00 0.20 32 600919 江苏银行 7,532,200 43,912,726.00 0.15 33 603855 华荣股份 1,781,900 43,353,627.00 0.15 34 300870 欧陆通 475,100 39,794,376.00 0.14 35 600409 三友化工 1,912,659 16,640,133.30 0.06 36 002683 广东宏大 513,960 15,480,475.20 0.05 37 601169 北京银行 2,348,700 10,428,228.00 0.04 38 601375 中原证券 1,500,000 7,290,000.00 0.03 39 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.03 40 601009 南京银行 754,400 6,759,424.00 0.02 41 002889 东方嘉盛 121,800 3,293,472.00 0.01 42 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.01 43 300308 中际旭创 49,355 2,097,587.50 0.01 44 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01 45 688232 新点软件 18,893 820,900.85 0.00 46 688739 成大生物 9,882 752,316.66 0.00 47 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.00 48 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.00 49 688211 中科微至 4,501 337,575.00 0.00 50 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00 51 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.00 52 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.00 53 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.00 54 301093 华兰股份 4,088 212,432.45 0.00 55 688161 威高骨科 3,069 195,556.68 0.00 56 688257 新锐股份 2,899 191,913.80 0.00 57 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.00 58 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.00 59 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.00 60 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.00 61 600989 宝丰能源 6,200 107,632.00 0.00 62 600426 华鲁恒升 3,400 106,420.00 0.00 63 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 64 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.00 65 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 66 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 67 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 68 300854 中兰环保 2,026 58,735.01 0.00 69 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 70 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00 71 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 72 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 73 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 74 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 75 688737 中自科技 485 26,704.10 0.00 76 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 77 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 78 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 79 301099 雅创电子 310 22,121.60 0.00 80 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 81 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 82 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 83 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 84 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 85 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 86 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 87 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 88 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 89 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 90 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 91 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 92 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 93 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 94 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 95 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 96 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 97 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 98 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 99 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 100 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 101 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 102 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 103 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 104 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 105 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 106 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 107 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 108 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 109 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 110 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 111 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 112 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 113 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 114 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 115 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 116 301081 严牌股份 380 6,627.20 0.00 117 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 118 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 119 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 120 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 121 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 122 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 123 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 124 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 125 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 126 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 127 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 128 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 129 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 130 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 131 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 132 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 133 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 134 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 135 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000012 南玻 A 1,012,806,116.54 47.29 2 000902 新洋丰 944,708,497.32 44.11 3 600690 海尔智家 334,302,402.29 15.61 4 601688 华泰证券 314,477,676.19 14.68 5 601899 紫金矿业 262,079,350.45 12.24 6 002698 博实股份 260,431,502.34 12.16 7 002925 盈趣科技 216,265,363.99 10.10 8 600582 天地科技 196,295,689.83 9.17 9 600958 东方证券 181,024,766.32 8.45 10 300122 智飞生物 178,362,924.71 8.33 11 603883 老百姓 174,057,000.81 8.13 12 002683 广东宏大 173,385,081.53 8.10 13 002064 华峰化学 171,982,014.98 8.03 14 000333 美的集团 170,983,660.66 7.98 15 002938 鹏鼎控股 169,743,510.81 7.93 16 002385 大北农 164,418,029.86 7.68 17 000921 海信家电 157,752,740.89 7.37 18 300529 健帆生物 155,729,344.15 7.27 19 600258 首旅酒店 142,699,998.98 6.66 20 000932 华菱钢铁 130,339,734.09 6.09 21 601878 浙商证券 126,401,269.94 5.90 22 601668 中国建筑 125,416,543.80 5.86 23 002508 老板电器 119,297,823.82 5.57 24 600516 方大炭素 100,479,543.48 4.69 25 002677 浙江美大 99,096,782.05 4.63 26 600989 宝丰能源 96,098,283.48 4.49 27 603668 天马科技 95,261,970.40 4.45 28 000768 中航西飞 92,465,083.00 4.32 29 002273 水晶光电 88,719,583.93 4.14 30 600019 宝钢股份 88,404,898.35 4.13 31 600309 万华化学 88,226,727.30 4.12 32 003012 东鹏控股 85,197,683.47 3.98 33 000683 远兴能源 79,673,308.25 3.72 34 605288 凯迪股份 79,398,029.20 3.71 35 603855 华荣股份 78,748,888.54 3.68 36 000967 盈峰环境 72,890,843.61 3.40 37 601717 郑煤机 60,186,805.90 2.81 38 600282 南钢股份 56,429,600.00 2.63 39 000001 平安银行 56,197,575.00 2.62 40 600188 兖矿能源 52,894,149.48 2.47 41 300308 中际旭创 50,612,571.57 2.36 42 002557 洽洽食品 50,426,228.08 2.35 43 601601 中国太保 48,891,141.64 2.28 44 601058 赛轮轮胎 47,683,922.91 2.23 45 600919 江苏银行 45,909,743.03 2.14 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000902 新洋丰 263,639,146.78 12.31 2 000012 南玻 A 257,377,077.82 12.02 3 002385 大北农 168,176,220.88 7.85 4 002683 广东宏大 166,258,336.72 7.76 5 601688 华泰证券 160,046,948.23 7.47 6 000932 华菱钢铁 150,279,625.52 7.02 7 600690 海尔智家 147,786,820.00 6.90 8 002273 水晶光电 114,337,298.16 5.34 9 600989 宝丰能源 107,427,599.83 5.02 10 603855 华荣股份 90,237,286.40 4.21 11 601717 郑煤机 71,855,965.74 3.36 12 600582 天地科技 69,367,299.77 3.24 13 600188 兖矿能源 63,783,392.80 2.98 14 002064 华峰化学 63,277,147.00 2.95 15 000001 平安银行 62,294,293.00 2.91 16 601058 赛轮轮胎 58,505,257.80 2.73 17 002557 洽洽食品 57,704,634.60 2.69 18 300308 中际旭创 54,158,529.06 2.53 19 601369 陕鼓动力 51,438,266.20 2.40 20 601601 中国太保 50,501,260.06 2.36 21 002013 中航机电 46,857,841.00 2.19 22 601166 兴业银行 44,304,991.00 2.07 23 601128 常熟银行 43,985,340.72 2.05 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,241,937,465.96 卖出股票收入（成交）总额 3,222,418,607.51 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 31,017,302.40 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,667,765,000.00 26.98 其中：政策性金融债 4,544,331,000.00 15.99 4 企业债券 2,417,030,000.00 8.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,771,417,000.00 9.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 4,886,910,000.00 17.20 9 其他 1,633,392,000.00 5.75 10 合计 19,407,531,302.40 68.29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 号 例（％） 1 112108168 21 中信银行 13,000,000 1,266,330,000.00 4.46 CD168 2 210203 21 国开 03 11,700,000 1,194,687,000.00 4.20 21 成都农商银行 3 112175207 CD256 11,000,000 1,078,000,000.00 3.79 4 210208 21 国开 08 8,900,000 892,759,000.00 3.14 19 农业银行永续 5 1928021 债 01 5,400,000 559,278,000.00 1.97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 193400 GC 电建 A1 500,000 49,995,000.00 0.18 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 19 农业银行永续债 01（证券代码 1928021）、20 国 开 03（证券代码 200203）、21 成都农商银行 CD256（证券代码 112175207）、21 工商银行 永续债 02（证券代码 2128044）、21 国开 03（证券代码 210203）、21 国开 08（证券代码 210208）、21 国开 11（证券代码 210211）、21 中信银行 CD168（证券代码 112108168）、 新洋丰（证券代码 000902）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19 农业银行永续债 01（证券代码 1928021） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、20 国开 03（证券代码 200203） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 3、21 成都农商银行 CD256（证券代码 112175207） 根据2021年 8月12日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宜宾银保监分局处 以罚款。 4、21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、21 国开 03（证券代码 210203） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 6、21 国开 08（证券代码 210208） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 7、21 国开 11（证券代码 210211） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期 内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 8、21 中信银行 CD168（证券代码 112108168） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、新洋丰（证券代码 000902） 根据2021年 4月14日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被荆门市生态环境局 责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,590,492.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209,002,549.89 5 应收申购款 199,241,938.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 409,834,981.38 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 占总 占总份 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 招商瑞文混 合 A 182,944 80,112.88 1,227,217,174.24 8.37% 13,428,953,872.92 91.63% 招商瑞文混 合 C 155,057 50,352.17 300,133,641.82 3.84% 7,507,323,387.04 96.16% 合计 338,001 66,460.24 1,527,350,816.06 6.80% 20,936,277,259.96 93.20% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商瑞文混合 A 3,793,205.02 0.0259% 人员持有本基金 招商瑞文混合 C 1,186,258.65 0.0152% 合计 4,979,463.67 0.0222% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商瑞文混合 A >100 投资和研究部门负责人持有 招商瑞文混合 C 0~10 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 招商瑞文混合 A 10~50 式基金 招商瑞文混合 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商瑞文混合 A 招商瑞文混合 C 基金合同生效日(2019 年 9 月 11 日)基金份额总额 2,383,911,201.64 282,742,994.00 本报告期期初基金份额总额 1,267,953,689.36 568,426,104.61 本报告期基金总申购份额 15,944,809,228.68 10,054,470,678.59 减：报告期基金总赎回份额 2,556,591,870.88 2,815,439,754.34 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 14,656,171,047.16 7,807,457,028.86 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 根据本基金管理人 2021 年 9 月 25 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第七次 会议审议通 过，王小青 先生离任公 司总经理职 务、代为履 行公司总经理职务。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 3 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 80,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣金 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信建投 证券 6 1,309,307,990.19 11.61% 1,219,360.48 12.15% - 长江证券 4 1,115,380,898.04 9.89% 1,038,757.93 10.35% - 华西证券 3 1,085,279,374.83 9.62% 888,873.93 8.86% - 海通证券 4 818,100,887.80 7.26% 761,905.45 7.59% - 广发证券 3 781,389,347.29 6.93% 571,437.07 5.69% - 招商证券 2 574,053,383.36 5.09% 534,616.98 5.33% - 东兴证券 3 531,036,955.51 4.71% 494,555.28 4.93% - 天风证券 2 495,820,053.36 4.40% 461,757.29 4.60% - 中金公司 3 452,657,330.42 4.01% 421,560.80 4.20% - 光大证券 3 394,004,507.29 3.49% 326,728.76 3.26% - 华创证券 4 366,442,134.04 3.25% 341,275.65 3.40% - 银河证券 1 338,072,629.11 3.00% 314,933.37 3.14% - 中信证券 3 327,103,880.52 2.90% 304,631.39 3.04% - 国泰君安 证券 3 299,764,087.79 2.66% 279,172.35 2.78% - 安信证券 2 295,710,444.50 2.62% 275,393.28 2.74% - 华泰证券 5 279,720,992.72 2.48% 258,754.02 2.58% - 东方财富 3 279,469,656.72 2.48% 204,377.25 2.04% - 中泰证券 3 256,456,777.12 2.27% 187,548.36 1.87% - 申万宏源 4 241,372,126.02 2.14% 224,791.02 2.24% - 平安证券 3 210,791,165.51 1.87% 196,310.17 1.96% - 长城证券 3 178,363,417.84 1.58% 155,113.47 1.55% - 开源证券 2 166,452,723.69 1.48% 155,019.07 1.54% - 国信证券 3 133,238,378.92 1.18% 103,912.11 1.04% - 东北证券 3 130,386,371.53 1.16% 121,429.70 1.21% - 信达证券 5 91,918,516.28 0.82% 86,126.24 0.86% - 中航证券 2 39,683,309.60 0.35% 36,956.16 0.37% - 湘财证券 2 35,818,574.95 0.32% 26,194.45 0.26% - 方正证券 7 23,833,305.63 0.21% 22,196.85 0.22% - 中银国际 证券 4 15,905,228.98 0.14% 14,811.90 0.15% - 西部证券 1 6,388,521.47 0.06% 5,949.58 0.06% - 粤开证券 1 2,276,909.64 0.02% 2,120.43 0.02% - 财通证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信建投 证券 159,616,499.60 9.94% 3,513,600,000.00 1.07% - - 长江证券 3,802,964.30 0.24% - - - - 华西证券 50,084,400.00 3.12% - - - - 海通证券 221,774,400.00 13.82% 33,015,000,000.00 10.07% - - 广发证券 335,202,406.40 20.88% 100,800,000,000.00 30.76% - - 招商证券 20,114,100.00 1.25% 356,400,000.00 0.11% - - 东兴证券 61,659,270.70 3.84% 4,198,300,000.00 1.28% - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 19,933,800.00 1.24% - - - - 光大证券 254,991,900.00 15.88% 26,580,000,000.00 8.11% - - 华创证券 100,317,600.00 6.25% 22,850,000,000.00 6.97% - - 银河证券 40,551,000.00 2.53% 29,469,500,000.00 8.99% - - 中信证券 - - 1,330,000,000.00 0.41% - - 国泰君安 证券 - - 700,000,000.00 0.21% - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 100,936,100.00 6.29% 36,730,000,000.00 11.21% - - 东方财富 - - - - - - 中泰证券 283,070.00 0.02% 2,100,000,000.00 0.64% - - 申万宏源 10,235,800.00 0.64% 13,700,000,000.00 4.18% - - 平安证券 - - - - - - 长城证券 - - 380,700,000.00 0.12% - - 开源证券 41,601,275.70 2.59% 16,970,000,000.00 5.18% - - 国信证券 59,943,600.00 3.73% 7,170,000,000.00 2.19% - - 东北证券 - - - - - - 信达证券 41,470,200.00 2.58% 22,400,000,000.00 6.83% - - 中航证券 1,105,548.10 0.07% 3,330,000,000.00 1.02% - - 湘财证券 10,036,200.00 0.63% - - - - 方正证券 - - 148,300,000.00 0.05% - - 中银国际 证券 69,842,300.00 4.35% 1,990,000,000.00 0.61% - - 西部证券 1,790,014.29 0.11% - - - - 粤开证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 中国证券报、基金管 1 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 中国证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商瑞文混合型证券投资基金2020年第4季度 中国证券报、基金管 3 报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 4 上海中欧财富为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-27 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管 5 中正达广为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-04 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国金 中国证券报、基金管 6 证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 7 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机 中国证券报、基金管 8 构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-11 会基金电子披露网站 关于招商瑞文混合型证券投资基金增加国泰君 中国证券报、基金管 9 安证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-18 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元 中国证券报、基金管 10 证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与 理人网站及中国证监 2021-03-22 其费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 11 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-03-24 会基金电子披露网站 12 招商瑞文混合型证券投资基金 2020 年年度报 中国证券报、基金管 2021-03-30 告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 中国证券报及基金管 13 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 14 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 15 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1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商瑞文混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商瑞文混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商瑞文混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商瑞文混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日