南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48 7.10 本报告期投资基金情况......48 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.13 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51 §9 开放式基金份额变动......51 §10 重大事件揭示......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......54 §12 备查文件目录......54 12.1 备查文件目录......54 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方上证 380ETF 联接 基金主代码 202025 前端交易代码 202025 后端交易代码 202026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 80,316,040.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方上证 380ETF 联接 A 南方上证 380ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 202025 007571 报告期末下属分级基金的份 70,405,910.84 份 9,910,129.79 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011 年 11 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于上证 380 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资标的，方便特 定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF 的管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 风险收益特征 币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 投资策略 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监 会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采 用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进 行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基 上证 380 指数，简称 380 指数 准 风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637103 电子邮箱 manager@southernfund. wangxiaofei.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637228 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方上证 380ETF 联接 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 746,033.13 本期利润 3,277,157.12 加权平均基金份额本期利润 0.0462 本期加权平均净值利润率 2.40% 本期基金份额净值增长率 2.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 56,597,261.91 期末可供分配基金份额利润 0.8038 期末基金资产净值 132,493,367.99 期末基金份额净值 1.8819 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 88.19% 2、南方上证 380ETF 联接 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 64,019.73 本期利润 534,150.28 加权平均基金份额本期利润 0.0534 本期加权平均净值利润率 2.82% 本期基金份额净值增长率 2.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 7,662,627.76 期末可供分配基金份额利润 0.7732 期末基金资产净值 18,362,997.02 期末基金份额净值 1.8530 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 42.07% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2019 年 7 月 12 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 7 月 15 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方上证 380ETF 联接 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.07% 0.74% -0.26% 0.74% 1.33% 0.00% 过去三个月 -3.39% 0.68% -4.90% 0.68% 1.51% 0.00% 过去六个月 2.36% 0.67% 0.87% 0.67% 1.49% 0.00% 过去一年 -5.59% 0.83% -7.56% 0.83% 1.97% 0.00% 过去三年 19.74% 1.07% 7.41% 1.06% 12.33% 0.01% 自基金合同 88.19% 1.47% 53.88% 1.48% 34.31% -0.01% 生效起至今 南方上证 380ETF 联接 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.04% 0.74% -0.26% 0.74% 1.30% 0.00% 过去三个月 -3.48% 0.68% -4.90% 0.68% 1.42% 0.00% 过去六个月 2.16% 0.67% 0.87% 0.67% 1.29% 0.00% 过去一年 -5.96% 0.83% -7.56% 0.83% 1.60% 0.00% 过去三年 18.33% 1.07% 7.41% 1.06% 10.92% 0.01% 自基金合同 42.07% 1.11% 22.90% 1.10% 19.17% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2019 年 7 月 12 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 7 月 15 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士，特许金融分析 师（CFA）、注册会计师（CPA），具有 基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限 公司投资并购部、德勤华永会计师事务 所深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南 方基金，历任运作保障部基金会计、数 量化投资部量化投资研究员、基金经理 助理；2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日，任南方 500 工业 ETF、南方 500 本基金 原材料 ETF 基金经理；2015 年 7 月 2 日 孙伟 基金经 2019 年 7 - 13 年 至 2020 年 12 月 1 日，任改革基金、高 理 月 12 日 铁基金基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业 ETF 基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年1月14日，任南方中证500原材料ETF 基金经理；2020 年 12 月 1 日至 2021 年 4 月 19 日，任改革基金基金经理；2015 年 7 月 10 日至今，任 500 信息基金经理； 2016 年 5 月 13 日至今，任南方创业板 ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今， 任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016 年 8 月 17 日至今，任 500 信息联接基金 经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、 南方深成基金经理；2017 年 3 月 8 日至 今，任南方全指证券 ETF 联接基金经理； 2017 年 3 月 10 日至今，任南方中证全指 证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月 28 日 至今，任南方中证银行 ETF 基金经理； 2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行联接 基金经理；2018 年 2 月 8 日至今，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 今，任南方 H 股联接基金经理；2019 年 7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、南 方上证380ETF联接基金经理；2020年12 月 1 日至今，任高铁基金基金经理；2022 年 3 月 3 日至今，任南方上海金 ETF 基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内上证 380 指数上涨 0.90%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）本基金换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对； （3）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离； （4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内； （5）新股上市初期涨幅较大的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.8819 元，报告期内，份额净值增长率为 2.36%， 同期业绩基准增长率为 0.87%；本基金 C 份额净值为 1.8530 元，报告期内，份额净值增长 率为 2.16%，同期业绩基准增长率为 0.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年以来，国内经济整体呈现弱复苏态势，A 股市场行业和风格间的结构分化剧烈，市场整体存量博弈特征仍然明显。 展望下半年，市场有望迎来向上拐点，主要基于以下三点判断：1、房地产行业将在政策调整下，走出周期性复苏；2、上市公司盈利有望随经济复苏转好，流动性整体维持充裕，风险偏好有望提升；3、股债收益差指标显示权益资产相比固收类资产更具性价比，且权益市场整体估值处于历史相对低位，向上修复空间较大。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运 作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 7,334,647.44 6,230,183.65 结算备付金 7,116.69 2,046.82 存出保证金 2,621.00 3,338.78 交易性金融资产 6.4.3.2 143,682,691.09 146,142,768.91 其中：股票投资 5,488,430.21 1,632,818.27 基金投资 137,280,381.73 142,779,720.47 债券投资 913,879.15 1,730,230.17 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 194,892.55 268,532.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 105.00 105.00 资产总计 151,222,073.77 152,646,975.22 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 200,039.12 - 应付清算款 - - 应付赎回款 67,786.15 331,559.72 应付管理人报酬 5,621.97 4,123.27 应付托管费 1,124.41 824.64 应付销售服务费 6,032.14 7,010.11 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 85,104.97 151,094.36 负债合计 365,708.76 494,612.10 净资产： 实收基金 6.4.3.7 80,316,040.63 82,908,977.28 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 70,540,324.38 69,243,385.84 净资产合计 150,856,365.01 152,152,363.12 负债和净资产总计 151,222,073.77 152,646,975.22 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方上证 380ETF 联接 A 份额净值 1.8819 元，基金份额 总额 70,405,910.84 份；南方上证 380ETF 联接 C 份额净值 1.8530 元，基金份额总额 9,910,129.79 份；总份额合计 80,316,040.63 份。 6.2 利润表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 3,970,233.90 -13,302,423.82 1.利息收入 13,269.39 11,223.60 其中：存款利息收入 6.4.3.9 13,269.39 11,223.60 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 936,749.39 2,102,557.56 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 160,924.98 -836,814.68 基金投资收益 6.4.3.11 679,813.91 2,865,143.41 债券投资收益 6.4.3.12 6,594.99 42,997.89 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.13 - - 股利收益 6.4.3.14 89,415.51 31,230.94 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.15 3,001,254.54 -15,445,543.49 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.16 18,960.58 29,338.51 号填列） 减：二、营业总支出 158,926.50 210,676.58 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 28,340.63 36,919.57 2.托管费 6.4.6.2.2 5,668.16 7,383.91 3.销售服务费 6.4.6.2.3 37,602.61 57,691.76 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 1,764.09 23,084.75 其中：卖出回购金融资产 1,764.09 23,084.75 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 308.45 - 8.其他费用 6.4.3.17 85,242.56 85,596.59 三、利润总额（亏损总额 3,811,307.40 -13,513,100.40 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 3,811,307.40 -13,513,100.40 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 3,811,307.40 -13,513,100.40 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 82,908,977.28 - 69,243,385.84 152,152,363.12 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 82,908,977.28 - 69,243,385.84 152,152,363.12 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -2,592,936.65 - 1,296,938.54 -1,295,998.11 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 3,811,307.40 3,811,307.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -2,592,936.65 - -2,514,368.86 -5,107,305.51 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 13,725,507.98 - 12,545,430.64 26,270,938.62 购款 2.基金赎 -16,318,444.63 - -15,059,799.50 -31,378,244.13 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 80,316,040.63 - 70,540,324.38 150,856,365.01 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 67,035,195.50 - 78,376,429.95 145,411,625.45 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 67,035,195.50 - 78,376,429.95 145,411,625.45 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 15,933,589.08 - 3,747,214.35 19,680,803.43 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -13,513,100.40 -13,513,100.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 15,933,589.08 - 17,260,314.75 33,193,903.83 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 50,556,978.29 - 47,913,732.56 98,470,710.85 购款 2.基金赎 -34,623,389.21 - -30,653,417.81 -65,276,807.02 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 82,968,784.58 - 82,123,644.30 165,092,428.88 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.1.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 7,334,647.44 等于：本金 7,333,957.64 加：应计利息 689.80 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,334,647.44 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,734,051.56 - 5,488,430.21 -245,621.35 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 899,449.00 14,019.15 913,879.15 411.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 899,449.00 14,019.15 913,879.15 411.00 资产支持证券 - - - - 基金 132,413,780.04 - 137,280,381.73 4,866,601.69 其他 - - - - 合计 139,047,280.60 14,019.15 143,682,691.09 4,621,391.34 注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场买卖的方式进行目标ETF份额的交易。6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 105.00 应收退补款 - 合计 105.00 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 41.21 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 761.20 其中：交易所市场 761.20 银行间市场 - 应付利息 - 应退退补款 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 - 可退替代款 - 其他 - 合计 85,104.97 注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。 2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方上证 380ETF 联接 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,740,599.74 71,740,599.74 本期申购 8,814,723.40 8,814,723.40 本期赎回（以“-”号填列） -10,149,412.30 -10,149,412.30 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 70,405,910.84 70,405,910.84 南方上证 380ETF 联接 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,168,377.54 11,168,377.54 本期申购 4,910,784.58 4,910,784.58 本期赎回（以“-”号填列） -6,169,032.33 -6,169,032.33 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 9,910,129.79 9,910,129.79 注： 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方上证 380ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,913,306.12 3,240,616.17 60,153,922.29 本期利润 746,033.13 2,531,123.99 3,277,157.12 本期基金份额交易产 -1,062,077.34 -281,544.92 -1,343,622.26 生的变动数 其中：基金申购款 7,046,301.38 1,123,666.40 8,169,967.78 基金赎回款 -8,108,378.72 -1,405,211.32 -9,513,590.04 本期已分配利润 - - - 本期末 56,597,261.91 5,490,195.24 62,087,457.15 南方上证 380ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,561,362.86 528,100.69 9,089,463.55 本期利润 64,019.73 470,130.55 534,150.28 本期基金份额交易产 -962,754.83 -207,991.77 -1,170,746.60 生的变动数 其中：基金申购款 3,787,464.99 587,997.87 4,375,462.86 基金赎回款 -4,750,219.82 -795,989.64 -5,546,209.46 本期已分配利润 - - - 本期末 7,662,627.76 790,239.47 8,452,867.23 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,136.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 80.41 其他 52.17 合计 13,269.39 6.4.3.10 股票投资收益 6.4.3.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 160,924.98 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 160,924.98 6.4.3.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 9,314,024.14 减：卖出股票成本总额 9,141,245.48 减：交易费用 11,853.68 买卖股票差价收入 160,924.98 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.3.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.3.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.3.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 9,424,836.19 减：卖出/赎回基金成本总额 8,742,233.42 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 2,570.43 减：交易费用 218.43 基金投资收益 679,813.91 注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。 6.4.3.12 债券投资收益 6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 8,882.33 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,287.34 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,594.99 6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,329,893.18 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,304,880.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 27,300.41 减：交易费用 0.11 买卖债券差价收入 -2,287.34 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.3.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.3.13 衍生工具收益 6.4.3.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 89,415.51 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 89,415.51 6.4.3.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,001,254.54 ——股票投资 -246,313.14 ——债券投资 4,673.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 3,242,894.68 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 3,001,254.54 6.4.3.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 18,379.77 基金转换费收入 580.81 合计 18,960.58 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类份额将赎回费全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类份额将不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，C 类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。 6.4.3.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 940.00 合计 85,242.56 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金("目标 本基金的基金管理人管理的其他基金 ETF") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.6.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 28,340.63 36,919.57 理费 其中：支付销售机构的客户 137,377.25 136,017.14 维护费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X0.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 5,668.16 7,383.91 管费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方上证 380ETF 联接 南方上证 380ETF 联接 A C 合计 南方基金 - 1,233.30 1,233.30 合计 - 1,233.30 1,233.30 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方上证 380ETF 联接 南方上证 380ETF 联接 A C 合计 南方基金 - 1,118.50 1,118.50 合计 - 1,118.50 1,118.50 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,334,647.44 13,136.81 8,099,693.39 9,469.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 113066 平煤转债 配债 10 1,000.00 兴业证券,华 601916 浙商银行 配股 4,920 9,938.40 泰联合 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 113055 成银转债 配债 200 20,000.00 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基 金，成本总额为人民币 132,413,780.04 元，估值总额为人民币 137,280,381.73 元，占本基 金基金资产净值的比例为 91.00%（于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人南方基金 所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币 141,156,013.46 元，估值总额为人民 币 142,779,720.47 元，占本基金基金资产净值的比例为 93.84%）。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2023 1 个月 配股未 601916 浙商银行 年 6 月 内（含） 上市 2.02 2.64 4,920 9,938.40 12,988.80 - 27 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） - - - - - - - - - - - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 601298 青岛 2023 年 6 重大 6.97 2023 7.40 1,000 6,768.18 6,970.00 - 港 月 28 日 事项 年 7 停牌 月 3 日 本基金截至 2023 年 06 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 200,039.12 元，截至 2023 年 7 月 5 日先后到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 7,334,647.44 - - - 7,334,647.44 结算备付金 7,116.69 - - - 7,116.69 存出保证金 2,621.00 - - - 2,621.00 交易性金融 913,879.15 - - 142,768,811. 143,682,691. 资产 94 09 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 558.00 - - 194,334.55 194,892.55 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 105.00 105.00 资产总计 8,258,822.28 - - 142,963,251. 151,222,073. 49 77 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 200,039.12 - - - 200,039.12 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 67,786.15 67,786.15 应付管理人 - - - 5,621.97 5,621.97 报酬 应付托管费 - - - 1,124.41 1,124.41 应付销售服 - - - 6,032.14 6,032.14 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 85,104.97 85,104.97 负债总计 200,039.12 - - 165,669.64 365,708.76 利率敏感度 8,058,783.16 - - 142,797,581. 150,856,365. 缺口 85 01 上年度末 2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 6,230,183.65 - - - 6,230,183.65 结算备付金 2,046.82 - - - 2,046.82 存出保证金 3,338.78 - - - 3,338.78 交易性金融 1,730,230.17 - - 144,412,538. 146,142,768. 资产 74 91 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 902.00 - - 267,630.06 268,532.06 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 105.00 105.00 资产总计 7,966,701.42 - - 144,680,273. 152,646,975. 80 22 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 331,559.72 331,559.72 应付管理人 - - - 4,123.27 4,123.27 报酬 应付托管费 - - - 824.64 824.64 应付销售服 - - - 7,010.11 7,010.11 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 151,094.36 151,094.36 负债总计 - - - 494,612.10 494,612.10 利率敏感度 7,966,701.42 - - 144,185,661. 152,152,363. 缺口 70 12 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -421.04 -650.27 2.市场利率平行下降 25 个基点 422.39 652.57 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 5,488,430.21 3.64 1,632,818.27 1.07 股票投资 交易性金融资产- 137,280,381.73 91.00 142,779,720.47 93.84 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 142,768,811.94 94.64 144,412,538.74 94.91 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 7,117,463.33 7,191,990.58 2.组合自身基准下降 5% -7,117,463.33 -7,191,990.58 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 142,748,853.14 第二层次 933,837.95 第三层次 - 合计 143,682,691.09 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票、债券和基金，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和基金的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,488,430.21 3.63 其中：股票 5,488,430.21 3.63 2 基金投资 137,280,381.73 90.78 3 固定收益投资 913,879.15 0.60 其中：债券 913,879.15 0.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,341,764.13 4.85 8 其他资产 197,618.55 0.13 9 合计 151,222,073.77 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 13,330.00 0.01 B 采矿业 311,595.97 0.21 C 制造业 2,765,463.37 1.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 235,603.46 0.16 E 建筑业 153,288.24 0.10 F 批发和零售业 230,172.94 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 301,377.14 0.20 H 住宿和餐饮业 17,813.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,509.65 0.32 J 金融业 583,844.10 0.39 K 房地产业 152,664.80 0.10 L 租赁和商务服务业 75,612.30 0.05 M 科学研究和技术服务业 52,011.22 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 48,141.22 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 52,285.00 0.03 S 综合 15,717.80 0.01 合计 5,488,430.21 3.64 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601229 上海银行 14,600 83,950.00 0.06 2 601006 大秦铁路 8,700 64,641.00 0.04 3 688036 传音控股 400 58,800.00 0.04 4 601916 浙商银行 21,320 56,284.80 0.04 5 600845 宝信软件 1,104 56,094.24 0.04 6 600015 华夏银行 9,300 50,313.00 0.03 7 600372 中航电子 3,300 50,094.00 0.03 8 600674 川投能源 3,300 49,665.00 0.03 9 603444 吉比特 100 49,111.00 0.03 10 600256 广汇能源 6,700 45,962.00 0.03 11 600079 人福医药 1,700 45,798.00 0.03 12 688536 思瑞浦 200 43,600.00 0.03 13 601058 赛轮轮胎 3,624 41,277.36 0.03 14 601555 东吴证券 5,900 40,946.00 0.03 15 600885 宏发股份 1,272 40,513.20 0.03 16 600536 中国软件 858 40,223.04 0.03 17 601901 方正证券 6,000 39,240.00 0.03 18 601825 沪农商行 7,100 38,695.00 0.03 19 688516 奥特维 200 37,680.00 0.02 20 600039 四川路桥 3,840 37,670.40 0.02 21 688777 中控技术 580 36,412.40 0.02 22 600233 圆通速递 2,500 36,400.00 0.02 23 600415 小商品城 4,200 35,826.00 0.02 24 688598 金博股份 200 34,300.00 0.02 25 601077 渝农商行 9,100 32,669.00 0.02 26 688017 绿的谐波 200 32,480.00 0.02 27 603596 伯特利 400 31,704.00 0.02 28 688200 华峰测控 200 30,600.00 0.02 29 600862 中航高科 1,200 30,372.00 0.02 30 600705 中航产融 7,800 29,874.00 0.02 31 601168 西部矿业 2,800 29,428.00 0.02 32 601699 潞安环能 1,800 29,376.00 0.02 33 688099 晶晨股份 344 29,006.08 0.02 34 688083 中望软件 200 28,978.00 0.02 35 603833 欧派家居 300 28,740.00 0.02 36 600563 法拉电子 200 27,460.00 0.02 37 603816 顾家家居 716 27,315.40 0.02 38 601128 常熟银行 4,000 27,280.00 0.02 39 600879 航天电子 3,200 27,168.00 0.02 40 600061 国投资本 3,800 27,056.00 0.02 41 600559 老白干酒 1,102 27,010.02 0.02 42 601865 福莱特 700 26,957.00 0.02 43 601998 中信银行 4,500 26,910.00 0.02 44 688002 睿创微纳 600 26,880.00 0.02 45 603939 益丰药房 718 26,566.00 0.02 46 600392 盛和资源 2,050 26,383.50 0.02 47 600486 扬农化工 300 26,226.00 0.02 48 600177 雅戈尔 4,100 25,871.00 0.02 49 600803 新奥股份 1,350 25,623.00 0.02 50 603198 迎驾贡酒 400 25,520.00 0.02 51 603613 国联股份 683 25,223.19 0.02 52 601799 星宇股份 200 24,720.00 0.02 53 600325 华发股份 2,500 24,625.00 0.02 54 600170 上海建工 9,100 24,479.00 0.02 55 600183 生益科技 1,700 24,140.00 0.02 56 600153 建发股份 2,200 24,002.00 0.02 57 603000 人民网 800 23,360.00 0.02 58 600549 厦门钨业 1,200 22,836.00 0.02 59 601898 中煤能源 2,700 22,788.00 0.02 60 600704 物产中大 4,600 22,724.00 0.02 61 601577 长沙银行 2,900 22,504.00 0.01 62 601198 东兴证券 2,800 22,456.00 0.01 63 600481 双良节能 1,600 22,368.00 0.01 64 600711 盛屯矿业 4,600 22,356.00 0.01 65 603899 晨光股份 500 22,320.00 0.01 66 601997 贵阳银行 4,300 22,188.00 0.01 67 688082 盛美上海 200 22,080.00 0.01 68 600529 山东药玻 800 21,776.00 0.01 69 600546 山煤国际 1,500 21,705.00 0.01 70 600998 九州通 2,086 21,652.68 0.01 71 600018 上港集团 4,100 21,525.00 0.01 72 600380 健康元 1,671 21,238.41 0.01 73 603712 七一二 700 21,147.00 0.01 74 601016 节能风电 5,700 20,919.00 0.01 75 603728 鸣志电器 260 20,878.00 0.01 76 603737 三棵树 315 20,607.30 0.01 77 600348 华阳股份 2,600 20,566.00 0.01 78 600498 烽火通信 1,000 20,370.00 0.01 79 600580 卧龙电驱 1,388 20,278.68 0.01 80 601216 君正集团 4,900 20,090.00 0.01 81 603927 中科软 520 20,051.20 0.01 82 688385 复旦微电 400 20,040.00 0.01 83 600655 豫园股份 2,900 19,894.00 0.01 84 601677 明泰铝业 1,400 19,432.00 0.01 85 600338 西藏珠峰 1,060 19,355.60 0.01 86 600236 桂冠电力 3,460 19,272.20 0.01 87 600820 隧道股份 3,200 19,232.00 0.01 88 603456 九洲药业 700 19,166.00 0.01 89 600970 中材国际 1,500 19,125.00 0.01 90 603233 大参林 676 18,934.76 0.01 91 600008 首创环保 6,500 18,720.00 0.01 92 600583 海油工程 3,200 18,720.00 0.01 93 603338 浙江鼎力 334 18,707.34 0.01 94 600329 达仁堂 415 18,629.35 0.01 95 600363 联创光电 500 18,550.00 0.01 96 688116 天奈科技 400 18,300.00 0.01 97 603127 昭衍新药 446 18,241.40 0.01 98 688639 华恒生物 200 18,096.00 0.01 99 600452 涪陵电力 848 18,045.44 0.01 100 600641 万业企业 940 17,944.60 0.01 101 603027 千禾味业 849 17,930.88 0.01 102 600258 首旅酒店 940 17,813.00 0.01 103 603179 新泉股份 400 17,556.00 0.01 104 601717 郑煤机 1,400 17,430.00 0.01 105 605499 东鹏饮料 100 17,290.00 0.01 106 600985 淮北矿业 1,500 17,280.00 0.01 107 600435 北方导航 1,500 17,235.00 0.01 108 605111 新洁能 396 17,233.92 0.01 109 601222 林洋能源 2,100 17,199.00 0.01 110 601880 辽港股份 11,000 17,160.00 0.01 111 688066 航天宏图 280 17,052.00 0.01 112 603279 景津装备 540 16,934.40 0.01 113 603588 高能环境 1,804 16,903.48 0.01 114 688630 芯碁微装 200 16,804.00 0.01 115 600848 上海临港 1,400 16,730.00 0.01 116 600422 昆药集团 800 16,576.00 0.01 117 603858 步长制药 800 16,472.00 0.01 118 603129 春风动力 100 16,190.00 0.01 119 688568 中科星图 200 16,116.00 0.01 120 600667 太极实业 2,200 15,972.00 0.01 121 600673 东阳光 2,180 15,717.80 0.01 122 603979 金诚信 500 15,550.00 0.01 123 688779 长远锂科 1,378 15,530.06 0.01 124 603658 安图生物 300 15,519.00 0.01 125 600755 厦门国贸 2,000 15,480.00 0.01 126 603305 旭升集团 552 15,384.24 0.01 127 600895 张江高科 1,100 15,312.00 0.01 128 600728 佳都科技 2,200 15,246.00 0.01 129 601666 平煤股份 2,018 15,215.72 0.01 130 603218 日月股份 800 15,192.00 0.01 131 601000 唐山港 4,298 15,171.94 0.01 132 600282 南钢股份 4,500 15,165.00 0.01 133 600378 昊华科技 400 15,056.00 0.01 134 601231 环旭电子 1,000 14,960.00 0.01 135 603005 晶方科技 740 14,948.00 0.01 136 688556 高测股份 280 14,879.20 0.01 137 600057 厦门象屿 1,700 14,790.00 0.01 138 600596 新安股份 1,348 14,733.64 0.01 139 603599 广信股份 540 14,623.20 0.01 140 600171 上海贝岭 800 14,600.00 0.01 141 603893 瑞芯微 200 14,570.00 0.01 142 600446 金证股份 1,000 14,540.00 0.01 143 600566 济川药业 500 14,520.00 0.01 144 600110 诺德股份 2,000 14,480.00 0.01 145 601866 中远海发 5,800 14,326.00 0.01 146 600131 国网信通 700 14,133.00 0.01 147 600316 洪都航空 600 14,070.00 0.01 148 688239 航宇科技 200 13,990.00 0.01 149 600582 天地科技 2,398 13,980.34 0.01 150 600612 老凤祥 200 13,976.00 0.01 151 688139 海尔生物 271 13,948.37 0.01 152 603678 火炬电子 400 13,784.00 0.01 153 688778 厦钨新能 275 13,612.50 0.01 154 603568 伟明环保 774 13,552.74 0.01 155 600598 北大荒 1,000 13,330.00 0.01 156 601665 齐鲁银行 3,400 13,328.00 0.01 157 600373 中文传媒 1,000 13,320.00 0.01 158 601992 金隅集团 6,100 13,298.00 0.01 159 600323 瀚蓝环境 700 13,251.00 0.01 160 603690 至纯科技 380 13,239.20 0.01 161 600395 盘江股份 1,900 13,205.00 0.01 162 600273 嘉化能源 1,400 13,188.00 0.01 163 603228 景旺电子 512 13,132.80 0.01 164 603267 鸿远电子 200 13,060.00 0.01 165 603565 中谷物流 1,197 12,927.60 0.01 166 688700 东威科技 129 12,865.17 0.01 167 603883 老百姓 430 12,835.50 0.01 168 603236 移远通信 222 12,811.62 0.01 169 601098 中南传媒 1,100 12,760.00 0.01 170 600116 三峡水利 1,400 12,712.00 0.01 171 600483 福能股份 1,100 12,705.00 0.01 172 601908 京运通 2,100 12,705.00 0.01 173 601567 三星医疗 1,000 12,630.00 0.01 174 601928 凤凰传媒 1,100 12,540.00 0.01 175 603300 华铁应急 2,300 12,535.00 0.01 176 600850 电科数字 530 12,502.70 0.01 177 605168 三人行 145 12,461.30 0.01 178 600155 华创云信 2,000 12,440.00 0.01 179 601965 中国汽研 600 12,390.00 0.01 180 603298 杭叉集团 525 12,363.75 0.01 181 600801 华新水泥 1,000 12,350.00 0.01 182 688707 振华新材 400 12,316.00 0.01 183 688518 联赢激光 441 12,286.26 0.01 184 600750 江中药业 560 12,280.80 0.01 185 600663 陆家嘴 1,240 12,238.80 0.01 186 688208 道通科技 400 12,124.00 0.01 187 600967 内蒙一机 1,200 12,120.00 0.01 188 600179 安通控股 4,300 11,997.00 0.01 189 603225 新凤鸣 1,076 11,889.80 0.01 190 600211 西藏药业 200 11,880.00 0.01 191 603026 胜华新材 200 11,850.00 0.01 192 600206 有研新材 900 11,826.00 0.01 193 600916 中国黄金 1,000 11,810.00 0.01 194 688278 特宝生物 266 11,680.06 0.01 195 600185 格力地产 1,700 11,662.00 0.01 196 600933 爱柯迪 500 11,645.00 0.01 197 600586 金晶科技 1,500 11,580.00 0.01 198 600120 浙江东方 3,010 11,528.30 0.01 199 601018 宁波港 3,400 11,526.00 0.01 200 603876 鼎胜新材 600 11,514.00 0.01 201 600064 南京高科 1,740 11,501.40 0.01 202 603888 新华网 350 11,487.00 0.01 203 603866 桃李面包 1,130 11,435.60 0.01 204 600556 天下秀 1,600 11,344.00 0.01 205 600562 国睿科技 700 11,340.00 0.01 206 603529 爱玛科技 350 11,277.00 0.01 207 600285 羚锐制药 700 11,242.00 0.01 208 601001 晋控煤业 1,200 11,232.00 0.01 209 605090 九丰能源 500 11,165.00 0.01 210 603108 润达医疗 600 11,148.00 0.01 211 600993 马应龙 400 11,124.00 0.01 212 601611 中国核建 1,300 10,985.00 0.01 213 600459 贵研铂业 716 10,954.80 0.01 214 600216 浙江医药 1,000 10,950.00 0.01 215 605123 派克新材 100 10,865.00 0.01 216 688559 海目星 231 10,859.31 0.01 217 603197 保隆科技 200 10,850.00 0.01 218 601598 中国外运 2,300 10,718.00 0.01 219 603505 金石资源 459 10,717.65 0.01 220 600123 兰花科创 1,300 10,634.00 0.01 221 603128 华贸物流 1,160 10,567.60 0.01 222 600248 陕建股份 2,200 10,494.00 0.01 223 600597 光明乳业 1,000 10,400.00 0.01 224 600782 新钢股份 2,800 10,388.00 0.01 225 600389 江山股份 435 10,331.25 0.01 226 600720 祁连山 900 10,233.00 0.01 227 600095 湘财股份 1,300 10,140.00 0.01 228 600477 杭萧钢构 2,478 10,135.02 0.01 229 600577 精达股份 2,400 10,128.00 0.01 230 600428 中远海特 1,600 10,080.00 0.01 231 600776 东方通信 700 9,975.00 0.01 232 603801 志邦家居 300 9,906.00 0.01 233 603393 新天然气 368 9,877.12 0.01 234 603650 彤程新材 300 9,840.00 0.01 235 603489 八方股份 140 9,816.80 0.01 236 600409 三友化工 1,800 9,810.00 0.01 237 600507 方大特钢 2,090 9,676.70 0.01 238 603707 健友股份 716 9,666.00 0.01 239 603043 广州酒家 340 9,608.40 0.01 240 600210 紫江企业 1,800 9,576.00 0.01 241 601187 厦门银行 1,900 9,538.00 0.01 242 600917 重庆燃气 1,400 9,520.00 0.01 243 600888 新疆众和 1,200 9,504.00 0.01 244 600740 山西焦化 1,850 9,490.50 0.01 245 603881 数据港 420 9,487.80 0.01 246 600167 联美控股 1,360 9,479.20 0.01 247 600502 安徽建工 1,792 9,461.76 0.01 248 600729 重庆百货 300 9,432.00 0.01 249 601952 苏垦农发 800 9,312.00 0.01 250 601311 骆驼股份 1,000 9,280.00 0.01 251 600968 海油发展 3,000 9,210.00 0.01 252 601156 东航物流 700 9,100.00 0.01 253 603906 龙蟠科技 500 9,075.00 0.01 254 688298 东方生物 240 9,052.80 0.01 255 600808 马钢股份 3,500 8,995.00 0.01 256 603713 密尔克卫 100 8,909.00 0.01 257 603283 赛腾股份 200 8,900.00 0.01 258 600366 宁波韵升 1,000 8,870.00 0.01 259 603008 喜临门 351 8,838.18 0.01 260 688006 杭可科技 290 8,836.30 0.01 261 600773 西藏城投 700 8,820.00 0.01 262 688166 博瑞医药 400 8,796.00 0.01 263 603348 文灿股份 200 8,762.00 0.01 264 603612 索通发展 500 8,665.00 0.01 265 603018 华设集团 980 8,575.00 0.01 266 600811 东方集团 3,800 8,512.00 0.01 267 603187 海容冷链 420 8,395.80 0.01 268 603556 海兴电力 330 8,329.20 0.01 269 601019 山东出版 900 8,253.00 0.01 270 600531 豫光金铅 1,300 8,190.00 0.01 271 600328 中盐化工 910 8,190.00 0.01 272 600764 中国海防 300 8,166.00 0.01 273 688690 纳微科技 200 7,770.00 0.01 274 603056 德邦股份 500 7,710.00 0.01 275 688388 嘉元科技 280 7,537.60 0.00 276 600340 华夏幸福 3,400 7,514.00 0.00 277 603985 恒润股份 356 7,465.32 0.00 278 601869 长飞光纤 200 7,402.00 0.00 279 688575 亚辉龙 400 7,380.00 0.00 280 688295 中复神鹰 200 7,336.00 0.00 281 600295 鄂尔多斯 812 7,283.64 0.00 282 603915 国茂股份 340 7,201.20 0.00 283 600223 福瑞达 700 7,182.00 0.00 284 600966 博汇纸业 1,200 7,104.00 0.00 285 600075 新疆天业 1,500 7,065.00 0.00 286 603919 金徽酒 300 7,044.00 0.00 287 600787 中储股份 1,300 7,007.00 0.00 288 603738 泰晶科技 420 6,976.20 0.00 289 601298 青岛港 1,000 6,970.00 0.00 290 600377 宁沪高速 700 6,881.00 0.00 291 603920 世运电路 350 6,835.50 0.00 292 688289 圣湘生物 403 6,786.52 0.00 293 601882 海天精工 200 6,660.00 0.00 294 600987 航民股份 800 6,584.00 0.00 295 603786 科博达 100 6,570.00 0.00 296 600927 永安期货 400 6,504.00 0.00 297 603113 金能科技 800 6,472.00 0.00 298 603317 天味食品 440 6,428.40 0.00 299 600350 山东高速 1,000 6,370.00 0.00 300 603868 飞科电器 100 6,309.00 0.00 301 603229 奥翔药业 300 6,294.00 0.00 302 605376 博迁新材 200 6,276.00 0.00 303 603733 仙鹤股份 300 6,255.00 0.00 304 600639 浦东金桥 500 6,205.00 0.00 305 601139 深圳燃气 850 6,196.50 0.00 306 603281 江瀚新材 200 6,176.00 0.00 307 600284 浦东建设 959 5,869.08 0.00 308 600955 维远股份 300 5,829.00 0.00 309 603399 吉翔股份 500 5,785.00 0.00 310 600662 外服控股 1,000 5,720.00 0.00 311 603387 基蛋生物 440 5,671.60 0.00 312 600648 外高桥 500 5,655.00 0.00 313 600007 中国国贸 300 5,556.00 0.00 314 603730 岱美股份 351 5,545.80 0.00 315 603383 顶点软件 100 5,542.00 0.00 316 601702 华峰铝业 400 5,472.00 0.00 317 603010 万盛股份 500 5,435.00 0.00 318 601015 陕西黑猫 1,200 5,304.00 0.00 319 603708 家家悦 400 5,016.00 0.00 320 603520 司太立 300 5,004.00 0.00 321 603583 捷昌驱动 232 4,997.28 0.00 322 688800 瑞可达 80 4,972.00 0.00 323 603032 德新科技 140 4,835.60 0.00 324 605009 豪悦护理 100 4,800.00 0.00 325 600299 安迪苏 600 4,782.00 0.00 326 688526 科前生物 200 4,758.00 0.00 327 688317 之江生物 200 4,740.00 0.00 328 600746 江苏索普 700 4,571.00 0.00 329 688131 皓元医药 80 4,558.40 0.00 330 603609 禾丰股份 500 4,550.00 0.00 331 603060 国检集团 427 4,466.42 0.00 332 603025 大豪科技 360 4,449.60 0.00 333 601158 重庆水务 800 4,448.00 0.00 334 601330 绿色动力 600 4,434.00 0.00 335 603429 集友股份 480 4,252.80 0.00 336 603916 苏博特 320 4,236.80 0.00 337 603989 艾华集团 200 4,212.00 0.00 338 605222 起帆电缆 200 4,132.00 0.00 339 603416 信捷电气 100 4,131.00 0.00 340 605399 晨光新材 230 4,094.00 0.00 341 603515 欧普照明 200 4,060.00 0.00 342 605089 味知香 100 3,930.00 0.00 343 605337 李子园 212 3,875.36 0.00 344 603357 设计总院 360 3,780.00 0.00 345 600032 浙江新能 300 3,768.00 0.00 346 601512 中新集团 400 3,732.00 0.00 347 603601 再升科技 860 3,672.20 0.00 348 600510 黑牡丹 600 3,642.00 0.00 349 600548 深高速 400 3,592.00 0.00 350 603938 三孚股份 180 3,562.20 0.00 351 603327 福蓉科技 299 3,552.12 0.00 352 600956 新天绿能 400 3,488.00 0.00 353 603180 金牌厨柜 100 3,352.00 0.00 354 603071 物产环能 200 3,318.00 0.00 355 603355 莱克电气 120 3,049.20 0.00 356 600370 三房巷 1,100 2,948.00 0.00 357 603681 永冠新材 200 2,856.00 0.00 358 601811 新华文轩 200 2,832.00 0.00 359 603230 内蒙新华 200 2,580.00 0.00 360 605099 共创草坪 100 2,233.00 0.00 361 603170 宝立食品 100 2,126.00 0.00 362 601022 宁波远洋 200 2,078.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601229 上海银行 64,283.00 0.04 2 601916 浙商银行 54,710.40 0.04 3 688390 固德威 53,298.00 0.04 4 603444 吉比特 53,200.00 0.03 5 600372 中航电子 49,889.00 0.03 6 601138 工业富联 47,989.00 0.03 7 688536 思瑞浦 47,958.00 0.03 8 601006 大秦铁路 46,063.00 0.03 9 600256 广汇能源 44,785.00 0.03 10 601901 方正证券 44,689.00 0.03 11 688036 传音控股 41,294.00 0.03 12 600015 华夏银行 37,745.00 0.02 13 600674 川投能源 37,104.00 0.02 14 688598 金博股份 34,950.00 0.02 15 603605 珀莱雅 34,531.00 0.02 16 688516 奥特维 34,424.00 0.02 17 601699 潞安环能 33,265.00 0.02 18 688200 华峰测控 32,800.00 0.02 19 600079 人福医药 31,784.00 0.02 20 688099 晶晨股份 31,342.00 0.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601138 工业富联 240,511.00 0.16 2 601229 上海银行 130,883.00 0.09 3 603605 珀莱雅 106,745.00 0.07 4 600256 广汇能源 97,771.00 0.06 5 601006 大秦铁路 90,695.00 0.06 6 688122 西部超导 90,439.00 0.06 7 600754 锦江酒店 88,351.00 0.06 8 603444 吉比特 87,930.00 0.06 9 688036 传音控股 86,452.00 0.06 10 600332 白云山 81,539.00 0.05 11 600563 法拉电子 79,469.00 0.05 12 688516 奥特维 79,060.00 0.05 13 600160 巨化股份 76,661.00 0.05 14 600015 华夏银行 74,698.00 0.05 15 688099 晶晨股份 72,904.80 0.05 16 600027 华电国际 71,657.00 0.05 17 603688 石英股份 71,423.00 0.05 18 600026 中远海能 69,172.00 0.05 19 600233 圆通速递 69,145.00 0.05 20 600079 人福医药 66,260.00 0.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,915,479.56 卖出股票收入（成交）总额 9,314,024.14 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 913,879.15 0.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 913,879.15 0.61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019688 22 国债 23 5,000 505,596.30 0.34 2 019638 20 国债 09 2,000 204,687.07 0.14 3 019679 22 国债 14 2,000 203,595.78 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比 元） 例（%） 南方上证 交易型开 南方基金 137,280,38 1 380ETF 股票型 放式 管理股份 1.73 91.00 有限公司 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.13.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,621.00 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 194,892.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 105.00 9 合计 197,618.55 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 601916 浙商银行 12,988.80 0.01 配股未上市 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方上证 70,405,326. 380ETF 联 14,067 5,005.04 584.31 0.00% 53 100.00% 接 A 南方上证 9,910,129.7 380ETF 联 2,240 4,424.17 - - 9 100.00% 接 C 合计 16,307 4,925.25 584.31 0.00% 80,315,456. 100.00% 32 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方上证 380ETF 联 10,202.78 0.0145% 基金管理人所有从业 接 A 人员持有本基金 南方上证 380ETF 联 5.30 0.0001% 接 C 合计 10,208.08 0.0127% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方上证 380ETF 联接 A 0 投资和研究部门负责人持有 南方上证 380ETF 联接 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 南方上证 380ETF 联接 A 0~10 式基金 南方上证 380ETF 联接 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方上证 380ETF 南方上证 联接 A 380ETF 联接 C 基金合同生效日(2011 年 9 月 20 日)基金份额总额 324,134,578.45 - 本报告期期初基金份额总额 71,740,599.74 11,168,377.54 本报告期基金总申购份额 8,814,723.40 4,910,784.58 减：报告期基金总赎回份额 10,149,412.30 6,169,032.33 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 70,405,910.84 9,910,129.79 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 海通证券 1 14,200,915.30 100.00% 1,420.21 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 招商证券 国泰君安 中信证券 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 海通证券 500,950.1 100.00% 3,260,000. 100.00% - - 9,424,836. 100.00% 8 00 19 国泰君安 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-18 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行 中国证券报、基金管 2 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-18 会基金电子披露网站 3 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金参与 中国证券报、基金管 2023-06-28 浙商银行股份有限公司配股的关联交易公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件； 2、《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com