南方致远混合型证券投资基金 2024 年 第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方致远混合 基金主代码 007415 交易代码 007415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日 报告期末基金份额总额 920,310,798.52 份 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主 投资目标 要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股 票，力求实现基金资产长期稳定增值。 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理 的配置,将“优化的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出 投资策略 发点，在风险与收益的匹配方面，将信用风险降到最低，并 在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定 的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币） 收益率×5%＋上证国债指数收益率×80% 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本 风险收益特征 基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇 率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投 资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方致远混合 A 南方致远混合 C 下属分级基金的交易代码 007415 007416 报告期末下属分级基金的份 621,205,823.25 份 299,104,975.27 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 南方致远混合 A 南方致远混合 C 1.本期已实现收益 5,036,059.46 1,615,847.48 2.本期利润 18,502,257.32 8,311,264.57 3.加权平均基金份额本期利 0.0289 0.0277 润 4.期末基金资产净值 866,540,092.22 404,061,987.84 5.期末基金份额净值 1.3949 1.3509 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方致远混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 2.24% 0.31% 4.11% 0.26% -1.87% 0.05% 过去六个月 4.35% 0.26% 5.92% 0.22% -1.57% 0.04% 过去一年 5.29% 0.25% 7.22% 0.20% -1.93% 0.05% 过去三年 8.15% 0.25% 8.43% 0.22% -0.28% 0.03% 过去五年 36.96% 0.28% 20.71% 0.23% 16.25% 0.05% 自基金合同 39.49% 0.27% 23.31% 0.23% 16.18% 0.04% 生效起至今 南方致远混合 C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 2.09% 0.31% 4.11% 0.26% -2.02% 0.05% 过去六个月 4.04% 0.26% 5.92% 0.22% -1.88% 0.04% 过去一年 4.67% 0.25% 7.22% 0.20% -2.55% 0.05% 过去三年 6.23% 0.25% 8.43% 0.22% -2.20% 0.03% 过去五年 32.91% 0.28% 20.71% 0.23% 12.20% 0.05% 自基金合同 35.09% 0.27% 23.31% 0.23% 11.78% 0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行，2003 年 4 月加入南方基金，历任 行业研究员、南方高增和南方隆元的基 本基金 金经理助理、专户投资管理部总监助理、 孙鲁闽 基金经 2019 年 5 - 21 年 权益投资部副总监，现任公司副总经理、 理 月 30 日 联席首席投资官、董事总经理、投顾业 务投资决策委员会主席等职务；2007 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 14 日，任投 资经理。2011 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 15 日，任南方保本基金经理；2015 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 30 日，任 南方瑞利保本基金经理；2015 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 5 日，任南方丰合保本 基金经理；2016 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方益和保本基金经理； 2010 年 12 月 14 日至 2019 年 5 月 30 日， 任南方避险基金经理；2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基 金经理；2017 年 12 月 30 日至 2019 年 9 月23日，任南方瑞利混合基金经理；2018 年 6 月 5 日至 2019 年 9 月 23 日，任南 方新蓝筹混合基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方改革机 遇基金经理；2019 年 1 月 18 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方益和混合基金经理； 2018 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 1 日， 任南方固胜定期开放混合基金经理； 2015 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 15 日， 任南方利淘基金经理；2015 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 15 日，任南方利鑫基金 经理；2017年 7月 13日至 2020年 5 月15 日，任南方安睿混合基金经理；2018年 1 月 29 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方 融尚再融资基金经理；2019 年 7 月 5 日 至 2020 年 5 月 15 日，任南方甑智混合 基金经理；2016 年 11 月 15 日至 2021 年 2 月 26 日，任南方安裕混合基金经理；2020 年 3 月 5 日至 2023 年 8 月 18 日，任南 方宝丰混合基金经理；2016 年 9 月 22 日 至今，任南方安泰混合基金经理；2019 年 5 月 30 日至今，任南方致远混合基金 经理；2020 年 9 月 11 日至今，兼任投资 经理；2021 年 1 月 6 日至今，任南方宁 悦一年持有期混合基金经理；2021 年 6 月 8 日至今，任南方宝恒混合基金经理； 2021年6月21日至今，任南方佳元6个 月持有债券基金经理；2022 年 2 月25日 至今，任南方宝裕混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 6 7,513,772,558.11 2010 年 12 月 14 日 私募资产管理计 - - - 孙鲁闽 划 其他组合 37 129,337,901,075. 2007 年 12 月 27 57 日 合计 43 136,851,673,633. - 68 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济平稳偏弱，稳增长政策加码。PMI 持续低于临界值。7-9 月 PMI 分别为 49.4%、49.1%和 49.8%。三季度政府债支撑社融，M1 持续转弱。三季度信贷偏弱，政府债支撑社融，7-9 月 M1 分别为-5%、-6.6%和-7.3%。经济整体平稳，环比偏弱，结构分化加剧。8 月工增、固投、社零累计同比分别为 5.8%、3.4%和 3.4%，生产、制造业和基建投资维持韧性，地产投资拖累加大，消费平稳转弱。出口韧性。7-8 月出口同比分别为 7%、8.7%。通胀分化。CPI 低位回升，PPI 降幅走阔。9 月政治局会议和国新办发布会一系列稳增长政策加码，有效提振市场预期和信心。海外方面，美国 9 月降息落地，全球制造业景气延续放缓。 9 月 FOMC 会议超预期降息 50bp。美国就业延续放缓。7-8 月新增非农就业分别为 8.9 万人、 14.2 万人，失业率分别为 4.3%、4.2%。美国通胀整体下行。三季度美国 CPI 和核心 CPI 整 体延续二季度以来回落态势。 三季度市场波动巨大，前期持续阴跌，最后五个交易日暴力拉升，创业板指、科创 50等高成长板块反弹强劲，分别上涨 29.21%、22.51%，上证 50、沪深 300 涨幅相对较小，分别上涨 15.05%、16.07%。行业层面全部录得正收益且分化明显，体现超跌反弹属性，非银金融、房地产这类弹性品种涨幅居前，分别上涨 41.67%、33.05%，煤炭、石油石化、公用事业等红利品种涨幅最少，分别上涨 1.24%、2%、2.95%。情绪方面，三季度全 A 日均成交6775.76 亿，季度环比边际下行，但最后五个交易日日均成交突破万亿。两融方面，两融余额 14401.43 亿，较上季度降低，融资买入占比明显上升。固收方面， 7 月资金面较为宽松， 全月 DR007 均值 1.83%，较 6 月下行 7bp。经济金融数据指向经济处于弱修复状态；长期限 国债发行节奏较为均匀，供给冲击影响因素低于市场预期。月内央行对 OMO 和 MLF 利率分别降息 10bp 和 20bp，前期信用债涨幅明显高于利率债，使得本月利率债尤其是长端利率债出 现补涨行情。8 月资金面延续宽松，全月 DR007 均值 1.79%，较 7 月下行 4bp。固定资产投 资中基建投资增速有所提升，消费和出口数据小幅转弱，社融同比有所企稳但 M1 数据再度走弱。基本面对债券市场影响力度有所减弱，收益率主要受到理财赎回和央行指导影响。虽然面临跨月跨季因素，9 月资金面较为平稳，全月 DR007 均值 1.79%，与上月持平。收益率主要受到宽信用相关政策主导。全季度看，债券收益率走势分化，信用债上行而利率债下行： 其中 3 年期 AAA 评级信用债收益率上行 19bp，3、5、10 年期国债收益率分别下行 23bp、14bp 和 5bp。 报告期内本基金权益仓位维持在25%的中枢水平，在方向配置上我们坚持一贯投资思路，大体保持不变，主要集中在公共事业、生物医药、汽车、家用电器、电力设备等业绩增长稳定或低估值相关的行业。港股方面，港股市场先于 A 股市场筑底反弹，恒生指数年初至 9月 30 日上涨 25.88%，三季度上涨 19.27%，组合对于一些优质的港股标的亦适度进行了部分配置。固收方面，主要增持 3 年期产业债和 10 年期政策债，止盈部分银行和公用事业行业转债，同时加仓部分前期跌幅较大、信用资质较好的转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.3949 元，报告期内，份额净值增长率为 2.24%， 同期业绩基准增长率为 4.11%；本基金 C 份额净值为 1.3509 元，报告期内，份额净值增长 率为 2.09%，同期业绩基准增长率为 4.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 302,580,938.09 18.30 其中：股票 302,580,938.09 18.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,267,098,261.19 76.65 其中：债券 1,267,098,261.19 76.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,700,000.00 0.22 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,788,208.13 1.02 8 其他资产 62,830,741.03 3.80 9 合计 1,652,998,148.44 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 3,767,498.26 元，占基金资产净值比例0.30%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币13,039,554.24元，占基金资产净值比例 1.03%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,506,370.00 0.75 C 制造业 168,087,797.37 13.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,098,265.00 2.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,668,771.58 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 10,050,123.00 0.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,975,755.35 1.18 J 金融业 21,458,315.00 1.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,250,391.00 0.89 M 科学研究和技术服务业 535,969.85 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 17,142,127.44 1.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 285,773,885.59 22.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 1,611,174.09 0.13 材料 - - 工业 3,422,640.24 0.27 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 科技 308,141.64 0.02 通讯 4,148,513.55 0.33 公用事业 7,316,582.98 0.58 房地产 - - 政府 - - 合计 16,807,052.50 1.32 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 59,140 14,896,774.60 1.17 2 000333 美的集团 179,400 13,645,164.00 1.07 3 600690 海尔智家 389,940 12,536,571.00 0.99 4 601877 正泰电器 505,127 11,486,587.98 0.90 5 002027 分众传媒 1,590,900 11,247,663.00 0.89 6 600323 瀚蓝环境 510,000 11,143,500.00 0.88 7 000001 平安银行 874,500 10,677,645.00 0.84 8 002648 卫星化学 491,424 9,174,886.08 0.72 9 600941 中国移动 44,782 4,912,585.40 0.39 10 00941 中国移动 59,000 3,907,952.05 0.31 11 603195 公牛集团 93,055 7,747,759.30 0.61 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 472,453,624.94 37.18 其中：政策性金融债 218,261,961.67 17.18 4 企业债券 545,699,493.90 42.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 216,566,861.37 17.04 7 可转债（可交换债） 32,378,280.98 2.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,267,098,261.19 99.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 240205 24 国开 05 1,160,000 121,844,783.61 9.59 2 185325 22 新际 02 400,000 41,679,675.62 3.28 3 2128025 21 建设银行二级 400,000 41,049,282.19 3.23 01 4 149865 22 广晟 03 400,000 40,769,413.70 3.21 5 185402 22 沪电 01 398,000 40,475,662.25 3.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,739.22 2 应收证券清算款 62,496,206.93 3 应收股利 157,920.06 4 应收利息 - 5 应收申购款 144,874.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,830,741.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 13,860,193.62 1.09 2 113042 上银转债 4,457,420.14 0.35 3 113056 重银转债 3,791,166.47 0.30 4 113052 兴业转债 3,567,279.08 0.28 5 132026 G 三峡 EB2 1,679,427.62 0.13 6 110073 国投转债 1,252,407.15 0.10 7 118024 冠宇转债 1,214,565.89 0.10 8 113024 核建转债 965,364.92 0.08 9 113054 绿动转债 494,742.32 0.04 10 128048 张行转债 491,485.84 0.04 11 127026 超声转债 379,804.27 0.03 12 128142 新乳转债 224,423.66 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方致远混合 A 南方致远混合 C 报告期期初基金份额总额 658,953,735.75 358,577,102.69 报告期期间基金总申购份额 5,204,921.32 5,368,813.98 减：报告期期间基金总赎回 42,952,833.82 64,840,941.40 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 621,205,823.25 299,104,975.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 66,487,151.67 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 66,487,151.67 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.22 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金 类别 序号 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 达到或者 比 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20240701- 406,142,835.54 - 6,443,236.33 399,699,599.21 43.43% 20240930 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方致远混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方致远混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方致远混合型证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com