南方致远混合型证券投资基金 2021 年 中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52 §9 开放式基金份额变动 ...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录 ...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方致远混合型证券投资基金 基金简称 南方致远混合 基金主代码 007415 交易代码 007415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 940,226,583.45 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方致远混合 A 南方致远混合 C 下属分级基金的交易代码 007415 007416 报告期末下属分级基金的份 788,511,019.01 份 151,715,564.44 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方致远混合”。 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资于债 投资目标 券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，力求实现基金资产 长期稳定增值。 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,将 投资策略 “优化的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，在风险与收益的 匹配方面，将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的 基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% ＋上证国债指数收益率×80% 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100140 法定代表人 杨小松（代为履行法定 陈四清 代表人职责） 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方致远混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 37,837,141.84 本期利润 32,256,861.10 加权平均基金份额本期利润 0.0432 本期加权平均净值利润率 3.44% 本期基金份额净值增长率 3.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 170,541,958.95 期末可供分配基金份额利润 0.2162 期末基金资产净值 1,005,434,901.04 期末基金份额净值 1.2751 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 27.51% 2、南方致远混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 8,189,660.09 本期利润 7,509,483.12 加权平均基金份额本期利润 0.0429 本期加权平均净值利润率 3.46% 本期基金份额净值增长率 3.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 30,447,401.59 期末可供分配基金份额利润 0.2006 期末基金资产净值 191,031,477.70 期末基金份额净值 1.2591 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 25.91% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方致远混合 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.37% 0.20% -0.22% 0.16% 0.59% 0.04% 过去三个月 1.87% 0.21% 1.28% 0.18% 0.59% 0.03% 过去六个月 3.50% 0.31% 1.81% 0.25% 1.69% 0.06% 过去一年 15.28% 0.34% 6.70% 0.25% 8.58% 0.09% 自基金合同 27.51% 0.31% 14.33% 0.24% 13.18% 0.07% 生效起至今 南方致远混合 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.32% 0.20% -0.22% 0.16% 0.54% 0.04% 过去三个月 1.71% 0.21% 1.28% 0.18% 0.43% 0.03% 过去六个月 3.19% 0.31% 1.81% 0.25% 1.38% 0.06% 过去一年 14.59% 0.34% 6.70% 0.25% 7.89% 0.09% 自基金合同 25.91% 0.31% 14.33% 0.24% 11.58% 0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行，2003 年 4 月加入南方基金，历任 行业研究员、南方高增和南方隆元的基 金经理助理、专户投资管理部总监助理、 本基金 权益投资部副总监，现任联席首席投资 孙鲁闽 基金经 2019 年 5 - 18 年 官、董事总经理；2007 年 12 月 17 日至 理 月 30 日 2010 年 12 月 14 日，任投资经理。2011 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 15 日，任南 方保本基金经理；2015 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 30 日，任南方瑞利保本基 金经理；2015 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 5 日，任南方丰合保本基金经理；2016 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 18 日，任南 方益和保本基金经理；2010 年 12 月 14 日至 2019 年 5 月 30 日，任南方避险基 金经理；2018 年 6 月 15 日至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基金经理；2017 年 12 月 30 日至 2019 年 9 月 23 日，任 南方瑞利混合基金经理；2018 年 6 月 5 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方新蓝筹 混合基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方改革机遇基金经理； 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 9 月 23 日， 任南方益和混合基金经理；2018 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 1 日，任南方固胜 定期开放混合基金经理；2015 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方利淘基 金经理；2015 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方利鑫基金经理；2017 年 7 月 13 日至 2020 年 5 月 15 日，任南 方安睿混合基金经理；2018 年 1 月 29 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方融尚再 融资基金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方甑智混合基金经理； 2016 年 11 月 15 日至 2021 年 2 月 26 日， 任南方安裕混合基金经理；2016 年 9 月 22 日至今，任南方安泰混合基金经理； 2019 年 5 月 30 日至今，任南方致远混合 基金经理；2020 年 3 月 5 日至今，任南 方宝丰混合基金经理；2020 年 9 月 11 日至今，兼任投资经理；2021 年 1 月 6 日至今，任南方宁悦一年持有期混合基 金经理；2021 年 6 月 8 日至今，任南方 宝恒混合基金经理；2021 年 6 月 21 日至 今，任南方佳元 6 个月持有债券基金经 理。 厦门大学金融学硕士，具有基金从业资 本基金 2020 年 7 格。2016 年 7 月加入南方基金，任权益 绳友波 基金经 月 27 日 - 4 年 投资部账户助理。2020年7月27日至今， 理助理 任南方安泰混合、南方致远混合基金经 理助理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 6 21,388,117,152.9 2010 年 12 月 14 3 日 私募资产管理计 1 862,713,028.92 2020 年 9 月 11 孙鲁闽 划 日 其他组合 14 66,663,547,065.7 2007 年 12 月 27 8 日 合计 21 88,914,377,247.6 - 3 基金经理报告期内兼任私募资产管理计划投资经理但报告期末已离任的产品情况如下： 姓名：孙鲁闽，产品类型：其他组合，产品数量：1，离任时间：2021-02-24 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济环境整体保持平稳，经济复苏趋势良好，PPI 持续上行并维持高位。同期虽然市场担心经济恢复及通胀升温会造成流动性收缩，但流动性并未收紧，甚至呈现明显宽松趋势，十年国债收益率由年初的近3.3%回落到6月底的3.08%。国内新冠疫情基本上得到控制，部分地方零散有所反复，但对国内经济活动和居民生活影响较小。受益于经济复苏及流动性的宽松，上半年 A 股整体上震荡上行，主要指数均录得正收益。与此同时，由于经济复苏的不均衡以及政策上对新兴科技的支持，A 股结构上分化明显。创业板指大幅跑赢，上半年涨幅达到 17.22%；相比之下，上证综指涨幅仅 3.40%，沪深 300 涨幅仅0.24%。行业方面，受益于景气向上及政策扶持的半导体、新能源相关板块取得不错的收益；经济复苏相关的顺周期行业，例如化工、采掘、有色金属等，涨幅也比较靠前。 固收方面，1月份央行MLF续作规模低于到期量，公开市场操作净投放量难以抵补春节前资金缺口，叠加年初公布的经济数据多空因素交织影响，债券市场以震荡为主。2 月央 行等量续作 2000 亿元 MLF，而 7 天、14 天期逆回购操作则表现为全月净回笼，信贷社融数 据表观走弱但结构良好且增长质量较高，收益率呈现上行趋势。3 月央行公开市场净回笼300 亿元，由于当月缴税压力较小，资金面较 1、2 月份明显宽松，月内各品种、各期限收益率普遍下行。4 月市场普遍担心的债券供给量提高和资金面可能转紧因素均未出现，全月资金面延续了 3 月的宽松局面。5 月 PMI和社融同比进一步走弱，出口依旧向好，宏观经济基本面整体对债券利多，叠加之前市场普遍担心地方债净增量达到全年高点、通胀可能进一步高企这两个利空预期并未兑现，伴随月中大宗商品期货行情经历较为明显跌幅，债券收益率有所下行。6月经济数据指示性不强，其中PPI环比仍维持高位，同比略超市场预期（9%），连同资金价格较 5 月提高，共同构成债券市场主要利空因素。与此同时，社融同比进一步走弱，但贷款相关数据尤其是企业中长期贷款仍维持强势，对债市利多因素有限。工业增加值、投资、消费、进出口数据较为中性。上半年整体来看，3年AAA评级信用债收 益率下行 13bp，3、5、10 年期国债收益率分别下行 10bp、4bp 和 10bp。 本基金上半年权益仓位在 25%左右，保持稳定。本基金在股票选择上始终坚持通过自下而上精选增长确定高、估值较为合理、具有一定安全边际的优质板块或个股，期望通过上市公司稳定的业绩增长来获取长期可持续收益，上半年主要配置在食品饮料、银行、化工汽车、电气设备等业绩增长稳定或低估值相关的行业。固收方面，本基金上半年增持 CD和2-3年期信用类债券，同时对长久期利率债进行波段操作，组合久期在1.5左右，杠杆率维持在 110%左右。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.2751 元，报告期内，份额净值增长率为 3.50%， 同期业绩基准增长率为 1.81%；本基金 C 份额净值为 1.2591 元，报告期内，份额净值增长 率为 3.19%，同期业绩基准增长率为 1.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，年内国内经济增长动能随地产调控和出口走弱将开始回落。今年以来地产调控已部分体现为贷款利率上行，地产销售和新开工面积已有回落，预计回落趋势仍将延续。海外复工叠加补贴削减，出口预计也将逐步走弱。同时， PPI 高位震荡，预计高点已现，后期将趋势下行。从政策上看，今年政策最大的基调是“不急转弯”，“不急”表征宽货币，“转弯”表征紧信用。这一基调决定了市场难以出现大的单边行情。 当前 A 股核心资产估值仍然相对较高；但同时由于债券收益率下行、银行理财收益率降低、房地产投资回报下降等问题的存在，市场出现资产荒，仍有一些资金会倾向配置股市。因此，我们认为下半年 A 股市场仍然会是震荡格局，仍是以结构性行情为主。与此同时，我们也比较关注海外风险，尤其是受经济复苏、通胀高企影响，美联储货币政策的变化可能对市场带来的冲击。 在操作层面上，我们对流动性比较敏感的高估值行业和个股继续保持谨慎，坚持自下而上精选业绩确定性高、估值合理及受益于景气提升的个股，主要在以下三个方向：第一，高股息类固收品种，例如银行、保险等；第二，业绩稳定增长板块，例如食品饮料、医药、轻工、家电等业绩稳定增长行业的龙头企业；第三，优质制造业，主要包括化工、汽车、机械、电力设备与新能源等行业中具备全球竞争力的公司。固收方面， PPI 同比磨顶，地方债供给压力在财政部对落实实物工作量要求提高后可能低于市场预期。更为值得关注的是央行的跨周期调节可能促使资金面持续较为宽松，不排除下半年进一步放宽货币条件，债券收益率可能有所下行。组合将适度提高久期和杠杆率水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方致远混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方致远混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方致远混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方致远混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方致远混合型证券投资基 金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方致远混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 11,350,771.91 5,819,131.31 结算备付金 6,634,941.45 3,011,778.76 存出保证金 88,459.70 72,003.50 交易性金融资产 6.4.3.2 1,361,390,123.92 1,317,615,776.36 其中：股票投资 300,626,516.12 292,929,148.06 基金投资 - - 债券投资 1,060,763,607.80 1,024,686,628.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 7,206,480.06 应收利息 6.4.3.5 16,568,156.91 12,999,081.90 应收股利 48,320.00 - 应收申购款 1,936,437.77 1,393,368.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,398,017,211.66 1,348,117,620.05 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 190,000,000.00 100,000,000.00 应付证券清算款 4,012,319.37 10,176,834.60 应付赎回款 5,794,204.10 4,064,432.04 应付管理人报酬 1,156,747.63 1,231,875.89 应付托管费 192,791.26 205,312.67 应付销售服务费 91,634.36 169,555.73 应付交易费用 6.4.3.7 119,864.62 155,647.28 应交税费 66,333.80 76,627.20 应付利息 - -32,909.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 116,937.78 194,363.75 负债合计 201,550,832.92 116,241,739.44 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 940,226,583.45 1,002,438,702.41 未分配利润 6.4.3.10 256,239,795.29 229,437,178.20 所有者权益合计 1,196,466,378.74 1,231,875,880.61 负债和所有者权益总计 1,398,017,211.66 1,348,117,620.05 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，南方致远混合 A 份额净值 1.2751 元，基金份额总额 788,511,019.01 份；南方致远混合 C 份额净值 1.2591 元，基金份额总额 151,715,564.44 份；总份额合计 940,226,583.45 份。 6.2 利润表 会计主体：南方致远混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 2021 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 50,900,715.08 31,754,494.77 1.利息收入 16,331,588.21 10,052,921.25 其中：存款利息收入 6.4.3.11 75,313.11 115,159.16 债券利息收入 16,240,411.96 9,883,375.71 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 15,863.14 54,386.38 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 39,483,035.11 34,112,201.85 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 37,094,930.38 30,721,238.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -1,084,363.78 2,059,323.27 资产支持证券投资 6.4.3.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 3,472,468.51 1,331,640.52 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 -6,260,457.71 -13,211,771.98 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 1,346,549.47 801,143.65 号填列） 减：二、费用 11,134,370.86 5,964,859.61 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 6,879,547.20 2,918,526.49 2.托管费 6.4.6.2.2 1,146,591.17 486,421.08 3.销售服务费 6.4.6.2.3 650,631.45 288,337.46 4.交易费用 6.4.3.20 556,768.48 473,740.14 5.利息支出 1,726,450.23 1,643,955.99 其中：卖出回购金融资产 1,726,450.23 1,643,955.99 支出 6.税金及附加 47,070.31 29,817.45 7.其他费用 6.4.3.21 127,312.02 124,061.00 三、利润总额（亏损总额 39,766,344.22 25,789,635.16 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 39,766,344.22 25,789,635.16 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方致远混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,002,438,702.41 229,437,178.20 1,231,875,880.61 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 39,766,344.22 39,766,344.22 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -62,212,118.96 -12,963,727.13 -75,175,846.09 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 427,163,720.22 108,117,595.75 535,281,315.97 2.基金赎回款 -489,375,839.18 -121,081,322.88 -610,457,162.06 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 940,226,583.45 256,239,795.29 1,196,466,378.74 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 832,643,850.38 36,928,186.92 869,572,037.30 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 25,789,635.16 25,789,635.16 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -565,497,325.86 -34,713,885.94 -600,211,211.80 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 59,937,245.53 5,397,373.92 65,334,619.45 2.基金赎回款 -625,434,571.39 -40,111,259.86 -665,545,831.25 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 267,146,524.52 28,003,936.14 295,150,460.66 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 11,350,771.91 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 11,350,771.91 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 260,098,147.84 300,626,516.12 40,528,368.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 438,509,218.92 439,004,607.80 495,388.88 债券 银行间市场 623,731,983.17 621,759,000.00 -1,972,983.17 合计 1,062,241,202.09 1,060,763,607.80 -1,477,594.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,322,339,349.93 1,361,390,123.92 39,050,773.99 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,614.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,735.58 应收债券利息 16,563,787.03 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.53 合计 16,568,156.91 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 117,589.62 银行间市场应付交易费用 2,275.00 合计 119,864.62 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,799.43 应付证券出借违约金 - 预提费用 104,138.35 合计 116,937.78 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方致远混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 737,283,430.28 737,283,430.28 本期申购 352,620,605.29 352,620,605.29 本期赎回（以“-”号填列） -301,393,016.56 -301,393,016.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 788,511,019.01 788,511,019.01 南方致远混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 265,155,272.13 265,155,272.13 本期申购 74,543,114.93 74,543,114.93 本期赎回（以“-”号填列） -187,982,822.62 -187,982,822.62 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 151,715,564.44 151,715,564.44 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 南方致远混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 122,195,568.77 48,847,819.57 171,043,388.34 本期利润 37,837,141.84 -5,580,280.74 32,256,861.10 本期基金份额交易产 10,509,248.34 3,114,384.25 13,623,632.59 生的变动数 其中：基金申购款 65,758,832.82 24,239,125.98 89,997,958.80 基金赎回款 -55,249,584.48 -21,124,741.73 -76,374,326.21 本期已分配利润 - - - 本期末 170,541,958.95 46,381,923.08 216,923,882.03 南方致远混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,946,875.31 17,446,914.55 58,393,789.86 本期利润 8,189,660.09 -680,176.97 7,509,483.12 本期基金份额交易产 -18,689,133.81 -7,898,225.91 -26,587,359.72 生的变动数 其中：基金申购款 12,951,966.46 5,167,670.49 18,119,636.95 基金赎回款 -31,641,100.27 -13,065,896.40 -44,706,996.67 本期已分配利润 - - - 本期末 30,447,401.59 8,868,511.67 39,315,913.26 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,021.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,820.99 其他 2,470.59 合计 75,313.11 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 180,891,465.48 减：卖出股票成本总额 143,796,535.10 买卖股票差价收入 37,094,930.38 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 407,490,498.01 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 400,549,588.80 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 8,025,272.99 买卖债券差价收入 -1,084,363.78 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,472,468.51 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,472,468.51 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -6,260,457.71 ——股票投资 -8,054,955.39 ——债券投资 1,794,497.68 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -6,260,457.71 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,247,146.67 基金转换费收入 99,402.80 合计 1,346,549.47 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 551,218.48 银行间市场交易费用 5,550.00 合计 556,768.48 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 4,573.67 合计 127,312.02 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 313,048,637.87 95.45% 227,421,192.58 100.00% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 282,964.56 95.47% 104,164.07 88.58% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 205,497.74 100.13% 49,882.38 100.53% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 6,879,547.20 2,918,526.49 理费 其中：支付销售机构的客户 1,415,467.08 1,022,523.00 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 1,146,591.17 486,421.08 管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方致远混合 A 南方致远混合 C 合计 工商银行 - 73,673.54 73,673.54 华泰证券 - 5,879.73 5,879.73 南方基金 - 30,387.50 30,387.50 合计 - 109,940.77 109,940.77 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方致远混合 A 南方致远混合 C 合计 华泰证券 - 7,738.91 7,738.91 南方基金 - 1,668.55 1,668.55 中国工商银行 - 230,969.06 230,969.06 合计 - 240,376.52 240,376.52 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 南方致远混合 A 南方致远混合 C 报告期初持有的基金份额 44,028,707.29 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 44,028,707.29 - 报告期末持有的基金份额占 4.68% - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 南方致远混合 A 南方致远混合 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 11,350,771.91 27,021.53 4,150,060.93 48,558.49 注：本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合证 113050 南银转债 优先配售 29,970 2,997,000.00 券 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 华泰联合证 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 券 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 华泰联合证 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 券 华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 券 华泰联合证 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 券 华泰联合证 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 券 华泰联合证 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 券 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 华泰联合证 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 券 华泰联合证 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 券 华泰联合证 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 券 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 华泰联合证 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 券 华泰联合证 688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96 券 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59 华泰联合证 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 券 兴业证券 300979 华利集团 网下申购 9,246 307,152.12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合证 - - - - - 券 兴业证券 - - - - - 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2020 年 2022 年 非公开 3,999,985.2 4,125,770.9 000063 中兴通讯 2 月 3 2 月 4 发行锁 30.21 31.16 132,406 6 6 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 锁定期 2,319,286.7 300762 上海瀚讯 6 月 3 11月15 转增 - 26.66 86,995 - 0 - 日 日 2021 年 2021 年 非公开 4,712,207.5 3,865,460.0 300762 上海瀚讯 4 月 29 11月15 发行锁 32.50 26.66 144,991 0 6 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300930 屹通新材 1 月 13 7 月 21 新股锁 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300937 药 易 购 1 月 20 7 月 27 新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 新股锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 定期 300945 曼 卡 龙 2021 年 2021 年 创业板 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 2 月 3 8 月 10 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 锁定期 300948 冠中生态 6 月 4 8 月 25 转增 - 27.42 108 - 2,961.36 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 新股锁 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 新股锁 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 251.9 300957 贝 泰 妮 3 月 18 9 月 27 新股锁 47.33 6 853 40,372.49 214,921.88 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 新股锁 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300966 共同药业 3 月 31 10月11 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300975 商络电子 4 月 14 10月21 新股锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300979 华利集团 4 月 15 10月26 新股锁 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 新股锁 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 定期 300985 致远新能 2021 年 2021 年 创业板 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 4 月 21 10月29 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300987 川网传媒 4 月 28 11月11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 新股锁 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300997 欢 乐 家 5 月 26 12 月 2 新股锁 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301007 德 迈 仕 6 月 4 12月16 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301009 可靠股份 6 月 8 12月17 新股锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301011 华立科技 6 月 9 12月17 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301013 利 和 兴 6 月 21 12月29 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605162 新 中 港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688087 英科再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688239 航宇科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688316 青云科技 3 月 5 9 月 16 新股锁 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688323 瑞 华 泰 4 月 21 10月28 新股锁 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688345 博 力 威 6 月 3 12月13 新股锁 25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688350 富淼科技 1 月 21 7 月 28 新股锁 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688367 工大高科 6 月 21 12月28 新股锁 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688456 有研粉材 3 月 10 9 月 17 新股锁 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 日 日 定期 300919 中伟股份 2020 年 2021 年 创业板 24.60 163.0 610 15,006.00 99,430.00 - 12月15 7 月 2 新股锁 0 日 日 定期 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 配债未 100.0 100.0 127037 银轮转债 6 月 7 7 月 9 上市 0 0 2,899 289,900.00 289,900.00 - 日 日 2021 年 2021 年 配债未 100.0 100.0 127038 国微转债 6 月 10 7 月 14 上市 0 0 79 7,900.00 7,900.00 - 日 日 2021 年 2021 年 配债未 100.0 100.0 2,997,000.0 2,997,000.0 113050 南银转债 6 月 16 7 月 1 上市 0 0 29,970 0 0 - 日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股 份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总 数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基 金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股 东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额190,000,000.00元，截至2021年7月7日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 190,000,000.00 元将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 11,350,771.91 - - - 11,350,771.91 结算备付金 6,634,941.45 - - - 6,634,941.45 存出保证金 88,459.70 - - - 88,459.70 交易性金融 821,252,689. 193,874,815. 45,636,103.6 300,626,516. 1,361,390,12 资产 20 00 0 12 3.92 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 16,568,156.9 16,568,156.9 1 1 应收股利 - - - 48,320.00 48,320.00 应收申购款 350,659.71 - - 1,585,778.06 1,936,437.77 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 839,677,521. 193,874,815. 45,636,103.6 318,828,771. 1,398,017,211 97 00 0 09 .66 负债 应付赎回款 - - - 5,794,204.10 5,794,204.10 应付管理人 - - - 1,156,747.63 1,156,747.63 报酬 应付托管费 - - - 192,791.26 192,791.26 应付证券清 - - - 4,012,319.37 4,012,319.37 算款 卖出回购金 190,000,000. - - - 190,000,000. 融资产款 00 00 应付销售服 - - - 91,634.36 91,634.36 务费 应付交易费 - - - 119,864.62 119,864.62 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 66,333.80 66,333.80 其他负债 - - - 116,937.78 116,937.78 负债总计 190,000,000. - - 11,550,832.92 201,550,832. 00 92 利率敏感度 649,677,521. 193,874,815. 45,636,103.6 307,277,938. 1,196,466,37 缺口 97 00 0 17 8.74 上年度末 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 5,819,131.31 - - - 5,819,131.31 结算备付金 3,011,778.76 - - - 3,011,778.76 存出保证金 72,003.50 - - - 72,003.50 交易性金融 721,623,208. 239,755,497. 63,307,922.4 292,929,148. 1,317,615,77 资产 90 00 0 06 6.36 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 12,999,081.9 12,999,081.9 0 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 150,430.65 - - 1,242,937.51 1,393,368.16 应收证券清 - - - 7,206,480.06 7,206,480.06 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 730,676,553. 239,755,497. 63,307,922.4 314,377,647. 1,348,117,620 12 00 0 53 .05 负债 应付赎回款 - - - 4,064,432.04 4,064,432.04 应付管理人 - - - 1,231,875.89 1,231,875.89 报酬 应付托管费 - - - 205,312.67 205,312.67 应付证券清 - - - 10,176,834.6 10,176,834.6 算款 0 0 卖出回购金 100,000,000. - - - 100,000,000. 融资产款 00 00 应付销售服 - - - 169,555.73 169,555.73 务费 应付交易费 - - - 155,647.28 155,647.28 用 应付利息 - - - -32,909.72 -32,909.72 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 76,627.20 76,627.20 其他负债 - - - 194,363.75 194,363.75 负债总计 100,000,000. - - 16,241,739.4 116,241,739.4 00 4 4 利率敏感度 630,676,553. 239,755,497. 63,307,922.4 298,135,908. 1,231,875,88 缺口 12 00 0 09 0.61 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -3,377,796.22 -3,415,953.52 2.市场利率平行下降 25 个基点 3,420,615.84 3,460,377.49 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 交易性金 - 17,661,480. - - - 17,661,480. 融资产 46 46 资产合计 - 17,661,480. - - - 17,661,480. 46 46 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 - 17,661,480. - - - 17,661,480. 表外汇风 46 46 险敞口净 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 交易性金 - 4,823,098.8 - - - 4,823,098.8 融资产 2 2 资产合计 - 4,823,098.8 - - - 4,823,098.8 2 2 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 - 4,823,098.8 - - - 4,823,098.8 险敞口净 2 2 额 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 883,074.02 241,154.94 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -883,074.02 -241,154.94 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围 0-30%(其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%)。债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 300,626,516.12 25.13 292,929,148.06 23.78 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 300,626,516.12 25.13 292,929,148.06 23.78 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 13,405,446.15 14,033,018.79 2.沪深 300 下降 5% -13,405,446.15 -14,033,018.79 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 300,626,516.12 21.50 其中：股票 300,626,516.12 21.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,060,763,607.80 75.88 其中：债券 1,060,763,607.80 75.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,985,713.36 1.29 8 其他资产 18,641,374.38 1.33 9 合计 1,398,017,211.66 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 9,855,488.36 元，占基金资产净值比例0.82%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币7,805,992.10元，占基金资产净值比例 0.65%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,370,777.90 0.20 C 制造业 195,547,080.82 16.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,473,284.39 0.62 E 建筑业 1,885,371.37 0.16 F 批发和零售业 3,027,783.70 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,807,937.70 0.49 J 金融业 46,587,765.10 3.89 K 房地产业 4,495,360.00 0.38 L 租赁和商务服务业 8,569,275.00 0.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,484,029.68 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,716,370.00 0.31 S 综合 - - 合计 282,965,035.66 23.65 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费 - - 必需消费品 1,391,237.76 0.12 医疗保健 1,411,207.68 0.12 金融 - - 科技 6,674,862.55 0.56 通讯 7,108,126.61 0.59 公用事业 1,076,045.86 0.09 房地产 - - 政府 - - 合计 17,661,480.46 1.48 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 880,700 18,098,385.00 1.51 2 601009 南京银行 1,500,000 15,780,000.00 1.32 3 000333 美的集团 180,000 12,846,600.00 1.07 4 601877 正泰电器 370,527 12,368,191.26 1.03 5 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 1.03 6 603589 口 子 窖 175,200 11,859,288.00 0.99 7 600887 伊利股份 300,000 11,049,000.00 0.92 8 00763 中兴通讯 330,800 6,674,862.55 0.56 9 000063 中兴通讯 132,412 4,125,970.34 0.34 10 600741 华域汽车 400,405 10,518,639.35 0.88 11 600060 海信视像 502,400 8,490,560.00 0.71 12 600176 中国巨石 470,620 7,299,316.20 0.61 13 002027 分众传媒 765,000 7,198,650.00 0.60 14 000338 潍柴动力 371,561 6,639,795.07 0.55 15 002258 利尔化学 245,228 6,326,882.40 0.53 16 300762 上海瀚讯 231,986 6,184,746.76 0.52 17 600886 国投电力 630,800 6,061,988.00 0.51 18 00700 腾讯控股 12,300 5,976,997.06 0.50 19 300750 宁德时代 10,400 5,561,920.00 0.46 20 601169 北京银行 1,100,400 5,358,948.00 0.45 21 000001 平安银行 230,100 5,204,862.00 0.44 22 603730 岱美股份 268,269 4,887,861.18 0.41 23 600383 金地集团 439,000 4,495,360.00 0.38 24 601966 玲珑轮胎 96,315 4,212,818.10 0.35 25 002867 周 大 生 211,050 4,172,458.50 0.35 26 600549 厦门钨业 200,000 4,166,000.00 0.35 27 002597 金禾实业 114,000 3,955,800.00 0.33 28 600309 万华化学 35,000 3,808,700.00 0.32 29 601928 凤凰传媒 520,500 3,716,370.00 0.31 30 002979 雷赛智能 122,825 3,521,392.75 0.29 31 600323 瀚蓝环境 158,100 3,444,999.00 0.29 32 002126 银轮股份 328,000 3,411,200.00 0.29 33 000568 泸州老窖 14,400 3,397,536.00 0.28 34 603733 仙鹤股份 87,600 3,328,800.00 0.28 35 688111 金山办公 8,370 3,304,476.00 0.28 36 002511 中顺洁柔 118,700 3,270,185.00 0.27 37 000739 普洛药业 103,500 3,042,900.00 0.25 38 000858 五 粮 液 10,000 2,978,900.00 0.25 39 002475 立讯精密 60,500 2,783,000.00 0.23 40 603368 柳药股份 139,220 2,748,202.80 0.23 41 002439 启明星辰 81,200 2,355,612.00 0.20 42 300957 贝 泰 妮 8,523 2,298,784.18 0.19 43 600111 北方稀土 110,000 2,277,000.00 0.19 44 000513 丽珠集团 42,905 2,146,108.10 0.18 45 688076 诺泰生物 30,996 2,114,237.16 0.18 46 601668 中国建筑 400,000 1,860,000.00 0.16 47 603806 福 斯 特 16,600 1,745,158.00 0.15 48 300463 迈克生物 40,000 1,683,600.00 0.14 49 000651 格力电器 30,000 1,563,000.00 0.13 50 301002 崧盛股份 18,921 1,544,749.62 0.13 51 002984 森 麒 麟 42,300 1,541,835.00 0.13 52 02607 上海医药 100,000 1,411,207.68 0.12 53 600461 洪城环境 192,600 1,398,276.00 0.12 54 00168 青岛啤酒股 20,000 1,391,237.76 0.12 份 55 600057 厦门象屿 219,300 1,370,625.00 0.11 56 300132 青松股份 60,600 1,278,660.00 0.11 57 002008 大族激光 30,000 1,211,700.00 0.10 58 000983 山西焦煤 144,990 1,204,866.90 0.10 59 000976 华铁股份 200,000 1,174,000.00 0.10 60 601318 中国平安 17,800 1,144,184.00 0.10 61 00941 中国移动 28,000 1,131,129.55 0.09 62 000959 首钢股份 199,600 1,121,752.00 0.09 63 00836 华润电力 122,000 1,076,045.86 0.09 64 601899 紫金矿业 100,300 971,907.00 0.08 65 002948 青岛银行 194,500 966,665.00 0.08 66 000895 双汇发展 28,700 912,660.00 0.08 67 300601 康泰生物 6,000 894,000.00 0.07 68 300138 晨光生物 55,600 850,680.00 0.07 69 300595 欧普康视 8,120 840,826.00 0.07 70 300114 中航电测 53,600 814,720.00 0.07 71 605180 华生科技 19,984 739,408.00 0.06 72 002049 紫光国微 3,200 493,408.00 0.04 73 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03 74 000672 上峰水泥 16,700 291,916.00 0.02 75 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 76 000975 银泰黄金 20,400 194,004.00 0.02 77 688345 博 力 威 2,332 129,495.96 0.01 78 688323 瑞 华 泰 4,513 102,806.14 0.01 79 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 80 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01 81 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 82 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 83 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00 84 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 85 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 86 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 87 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 88 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 89 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 90 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 91 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 92 300941 创识科技 489 24,552.06 0.00 93 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 94 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 95 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 96 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 97 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 98 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 99 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 100 300937 药 易 购 244 13,105.24 0.00 101 301013 利 和 兴 471 12,768.81 0.00 102 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 103 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00 104 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 105 300997 欢 乐 家 928 12,110.40 0.00 106 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 107 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00 108 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 109 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 110 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 111 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00 112 300945 曼 卡 龙 474 8,949.12 0.00 113 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 114 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 115 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 116 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 117 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 118 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 119 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 120 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 121 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 122 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 123 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 124 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 125 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 126 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 127 301007 德 迈 仕 303 4,375.32 0.00 128 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 129 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 130 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600741 华域汽车 6,759,644.52 0.55 2 00700 腾讯控股 6,631,290.62 0.54 3 600060 海信视像 6,465,590.00 0.52 4 00763 中兴通讯 6,400,766.20 0.52 5 002129 中环股份 5,413,635.00 0.44 6 600383 金地集团 5,096,883.01 0.41 7 600323 瀚蓝环境 4,765,765.32 0.39 8 601009 南京银行 4,719,792.00 0.38 9 300762 上海瀚讯 4,712,207.50 0.38 10 601169 北京银行 4,430,187.00 0.36 11 601838 成都银行 4,422,867.00 0.36 12 600549 厦门钨业 4,097,892.50 0.33 13 002258 利尔化学 3,992,107.24 0.32 14 300750 宁德时代 3,971,442.00 0.32 15 600309 万华化学 3,814,865.00 0.31 16 603733 仙鹤股份 3,483,557.68 0.28 17 000001 平安银行 3,424,386.00 0.28 18 603801 志邦家居 2,896,796.00 0.24 19 000983 山西焦煤 2,791,981.30 0.23 20 000739 普洛药业 2,688,585.00 0.22 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601966 玲珑轮胎 10,679,128.56 0.87 2 000001 平安银行 6,713,460.00 0.54 3 002637 赞宇科技 6,307,415.62 0.51 4 002129 中环股份 5,497,536.75 0.45 5 688526 科前生物 5,343,807.74 0.43 6 002381 双箭股份 5,109,270.53 0.41 7 002511 中顺洁柔 5,034,883.16 0.41 8 002138 顺络电子 4,789,571.32 0.39 9 601838 成都银行 4,606,073.00 0.37 10 601318 中国平安 4,492,765.00 0.36 11 300132 青松股份 4,404,200.00 0.36 12 603801 志邦家居 4,238,712.00 0.34 13 603866 桃李面包 4,234,615.08 0.34 14 601577 长沙银行 4,117,876.24 0.33 15 000063 中兴通讯 4,075,282.00 0.33 16 002459 晶澳科技 4,070,281.00 0.33 17 002353 杰瑞股份 4,021,770.69 0.33 18 002080 中材科技 3,721,417.51 0.30 19 000338 潍柴动力 3,226,525.00 0.26 20 002142 宁波银行 2,998,539.81 0.24 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 159,548,858.55 卖出股票收入（成交）总额 180,891,465.48 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,006,000.00 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 145,585,000.00 12.17 其中：政策性金融债 100,558,000.00 8.40 4 企业债券 340,911,000.00 28.49 5 企业短期融资券 40,068,000.00 3.35 6 中期票据 383,973,000.00 32.09 7 可转债（可交换债） 50,060,607.80 4.18 8 同业存单 97,160,000.00 8.12 9 其他 - - 10 合计 1,060,763,607.80 88.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112106118 21交通银行CD118 500,000 48,575,000.00 4.06 2 210205 21 国开 05 400,000 40,500,000.00 3.38 3 101801218 18 中铝集 MTN004 400,000 40,416,000.00 3.38 4 101652036 16 华润水泥 400,000 40,280,000.00 3.37 MTN001 5 136722 16 石化 02 300,000 30,021,000.00 2.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21 国开 05（证券代码 210205）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银保监会公告，2020 年 12 月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24 项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 88,459.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 48,320.00 4 应收利息 16,568,156.91 5 应收申购款 1,936,437.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,641,374.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132007 16 凤凰 EB 17,993,433.00 1.50 2 132011 17 浙报 EB 11,841,915.00 0.99 3 132004 15 国盛 EB 10,722,063.00 0.90 4 132008 17 山高 EB 3,333,193.20 0.28 5 110077 洪城转债 1,839,840.00 0.15 6 128083 新北转债 1,033,900.00 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方致远 115,797 6,809.43 270,354,27 34.29% 518,156,74 65.71% 混合 A 2.26 6.75 南方致远 5,566 27,257.56 35,321,035. 23.28% 116,394,52 76.72% 混合 C 68 8.76 合计 121,363 7,747.23 305,675,30 32.51% 634,551,27 67.49% 7.94 5.51 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方致远混合 A 31,046,795.22 3.9374% 人员持有本基金 南方致远混合 C 2,758,727.89 1.8184% 合计 33,805,523.11 3.5955% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方致远混合 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 南方致远混合 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 南方致远混合 A 50~100 式基金 南方致远混合 C 0 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方致远混合 A 南方致远混合 C 基金合同生效日(2019 年 5 月 30 日)基金份额总额 1,427,995,511.16 475,884,777.36 本报告期期初基金份额总额 737,283,430.28 265,155,272.13 本报告期基金总申购份额 352,620,605.29 74,543,114.93 减：报告期基金总赎回份额 301,393,016.56 187,982,822.62 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 788,511,019.01 151,715,564.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 2 313,048,637.87 95.45% 282,964.56 95.47% - 海通证券 1 14,916,668.40 4.55% 13,425.55 4.53% - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 32,509,370.50 43.76% 6,124,800,000.00 89.83% - - 海通证券 41,782,300.00 56.24% 693,500,000.00 10.17% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天泽 证券时报、基金管理 1 基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基 人网站、中国证监会 2021-01-07 金的公告 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢 证券时报、基金管理 2 通为销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2021-01-15 基金电子披露网站 关于南方致远混合型证券投资基金 2021 年非 证券时报、基金管理 3 港股通交易日申购赎回安排的公告 人网站、中国证监会 2021-01-20 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 4 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-01-25 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 5 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-02-04 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 6 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-02-23 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 7 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-03-02 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 8 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-03-08 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 9 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-03-16 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 10 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-03-19 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 11 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-03-22 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销 证券时报、基金管理 12 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2021-03-24 基金电子披露网站 13 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 证券时报、基金管理 2021-03-26 为销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 14 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2021-03-29 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收 证券时报、基金管理 15 及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公 人网站、中国证监会 2021-04-08 告 基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 证券时报、基金管理 16 购费率优惠标准的公告 人网站、中国证监会 2021-04-08 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 17 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-04-13 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 18 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-04-16 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 19 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-04-16 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 20 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-04-19 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理 21 上海瀚讯（300762）非公开发行 A 股的公告 人网站、中国证监会 2021-05-01 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 22 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-05-01 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 23 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 24 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-05-15 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 25 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-05-21 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 26 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-06-11 基金电子披露网站 南方致远混合型证券投资基金恢复大额申购、 证券时报、基金管理 27 定投和转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2021-06-11 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 28 关联方承销可转换公司债券的公告 人网站、中国证监会 2021-06-18 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 证券时报、基金管理 29 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 人网站、中国证监会 2021-06-18 公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 30 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2021-06-25 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加万得基金为销 证券时报、基金管理 31 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2021-06-30 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210101- 248,525,232.86 1,194,747.45 75,714,410.83 174,005,569.48 18.51% 20210329 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方致远混合型证券投资基金的文件； 2、《南方致远混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方致远混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方致远混合型证券投资基金 2021 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com