长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第三季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江安盈中短债六个月定开 基金主代码 007414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 09 月 25 日 报告期末基金份额总额 394,981,045.67 份 本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制风险 投资目标 和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金的投资策略主要包括： （1）资产配置策略； 投资策略 （2）债券投资策略； （3）资产支持证券投资策略； （4）开放期投资策略。 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*60%+中债综合 业绩比较基准 财富（1-3 年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率 （税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江安盈中短债六个月 长江安盈中短债六个月定 定开 A 开 C 下属分级基金的交易代码 007414 020526 报告期末下属分级基金的份额 390,981,330.34 份 3,999,715.33 份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日） 主要财务指标 长江安盈中短债六个月 长江安盈中短债六个月定 定开 A 开 C 1.本期已实现收益 3,839,878.10 108,788.73 2.本期利润 152,263.63 64,185.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.0053 4.期末基金资产净值 436,896,913.49 4,464,469.09 5.期末基金份额净值 1.1174 1.1162 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江安盈中短债六个月定开 A 净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.03% 0.05% 0.44% 0.01% -0.47% 0.04% 过去六个月 1.08% 0.04% 1.12% 0.01% -0.04% 0.03% 过去一年 2.50% 0.03% 2.56% 0.01% -0.06% 0.02% 过去三年 9.41% 0.03% 7.51% 0.01% 1.90% 0.02% 过去五年 17.14% 0.04% 13.35% 0.02% 3.79% 0.02% 自基金合同 17.17% 0.04% 13.40% 0.02% 3.77% 0.02% 生效起至今 注：（1）本基金业绩比较基准为中债综合财富（1 年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3 年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20%；（2）本基金 A 类份额 “自基金合同生效起至今”的报告期为 2019 年 09 月 25 日至 2024 年 09 月 30 日。 长江安盈中短债六个月定开 C 净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.07% 0.05% 0.44% 0.01% -0.51% 0.04% 过去六个月 0.98% 0.04% 1.12% 0.01% -0.14% 0.03% 自基金合同 1.78% 0.04% 1.76% 0.01% 0.02% 0.03% 生效起至今 注：（1）本基金业绩比较基准为中债综合财富（1 年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3 年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20%；（2）本基金 C 类份额 “自基金合同生效起至今”的报告期为 2024 年 01 月 15 日至 2024 年 09 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金 A 类份额“自基金合同生效以来”的报告期为 2019 年 09 月 25 日至 2024 年 09 月 30 日。 注：本基金 C 类份额“自基金合同生效以来”的报告期为 2024 年 01 月 15 日至 2024 年 09 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任东 兴证券股份有限公司客服经 理、华农财产保险股份有限 公司投资经理。现任长江证 券（上海）资产管理有限公 司公募固定收益投资部总经 漆志伟 基金经理 2019-09-25 - 15年 理，长江收益增强债券型证 券投资基金、长江乐盈定期 开放债券型发起式证券投资 基金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基金、 长江可转债债券型证券投资 基金、长江安盈中短债六个 月定期开放债券型证券投资 基金、长江添利混合型证券 投资基金、长江致惠 30 天滚 动持有短债债券型发起式证 券投资基金、长江丰瑞 3 个 月持有期债券型证券投资基 金、长江 90 天持有期债券型 证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，宏观经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。季度末，经济政策的宏观调控力度加大，着力扩大内需、提振信心、推动经济持续回升向好。原央行行长易纲在外滩金融峰会提及抵挡通缩压力，国新办新闻发布会上央行推出系列货币政策组合拳，政治局会议聚焦于地产、资本市场、就业的增量政策。各地地产政策陆续放松，限购和按揭政策进一步放宽。货币政策应出尽出，央行调降了存款准备金率、公开市场操作利率，并预告 10 月存量房贷调降落地、年内存款准备金率或将进一步下调。1 年期 国债震荡下行，在 9 月初利率最低逼近 1.3%，1 月期国债在 1.3%-1.5%区间低位震荡； AAA 评级 1 月-1 年期银行同业存单总体在 1.7%-2.0%区间内震荡。 市场来看，三季度，债券市场收益率先下后上，各收益率曲线出现陡峭化。10 年期国债最低触及 2.0%整数关口，随后在预期转变中转为上行；短端国债维持利率低位，国债收益率曲线整体保持相对稳定、健康的状态。资金面保持合理充裕，AAA 评级 1 月-1年期银行同业存单总体在 1.7%-2.0%区间内震荡。信用利差在季度内先延续上半年的低位震荡格局，而后在预期转变、资管类产品赎回抛售中快速走阔。 报告期内，本基金在债券部分保持较低的久期，寻求通过利率债和高等级信用债的交易来获取超额收益，同时也进行短期信用债券的配置，获取较为稳定的票息收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1174 元，C 类基金份额净值为 1.1162 元。本报告期内，A 类基金份额净值增长率为-0.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；C 类基金份额净值增长率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 571,593,375.50 99.77 其中：债券 561,528,008.38 98.02 资产支持证券 10,065,367.12 1.76 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,290,698.85 0.23 8 其他资产 580.63 0.00 9 合计 572,884,654.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 115,262,767.17 26.12 其中：政策性金融债 30,701,592.93 6.96 4 企业债券 38,664,666.70 8.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 387,972,407.50 87.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,628,167.01 4.45 9 其他 - - 10 合计 561,528,008.38 127.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 220203 22 国开 03 200,000 20,690,579.23 4.69 2 102280665 22 常德经建 200,000 20,616,597.26 4.67 MTN001 3 102103361 21 渭南城投 200,000 20,610,338.80 4.67 MTN001 4 102280129 22 南京浦口 200,000 20,570,885.25 4.66 MTN001 5 102280104 22 宜春创业 200,000 20,555,062.30 4.66 MTN001 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 143559 招实 02 优 100,000 10,065,367.12 2.28 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局浙江监管局处以罚款。 本基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 580.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 580.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江安盈中短债六个 长江安盈中短债六个 月定开 A 月定开 C 报告期期初基金份额总额 450,791,273.03 20,357,387.66 报告期期间基金总申购份额 30,896,722.72 1,622,893.54 减：报告期期间基金总赎回份额 90,706,665.41 17,980,565.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 390,981,330.34 3,999,715.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江安盈中短 长江安盈中短 债六个月定开 债六个月定开 A C 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,219,693.32 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,219,693.32 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.17 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 申 者 序 达到或者超过 20% 期初份额 购 赎回 持有份额 份额占 类 号 的时间区间 份 份额 比 别 额 机 1 20240701-20240930 182,247,129.58 - - 182,247,129.58 46.14% 构 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为 www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇二四年十月二十五日