长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023年 06 月 30 日 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录 ...... 2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净 值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 明......12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分 配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（ 未经审计）......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证 券投资明细......40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细...... 41 7.10 本基金投资股指期货的 投资政策......41 7.11 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说明......41 7.12 投资组合报告附注......41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示......43 10.1 基金份额持有人大会决 议...... 43 10.2 基金管理人、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金 财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变...... 43 10.5 为基金进行审计的会计 师事务所情况......43 10.6 管理人、托管人及其高 级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易 单元的有关情况...... 44 10.8 其他重大事件......45 §11 影响投资者决策的其他 重要信息......46 11.1 报告期内单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46 11.2 影响投资者决策的其他 重要信息......46 §12 备查文件目录......46 12.1 备查文件目录......47 12.2 存放地点......47 12.3 查阅方式......47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长江安盈中短债六个月定开 基金主代码 007414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月25日 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 256,675,155.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制 投资目标 风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。 本基金的投资策略主要包括： （1）资产配置策略； 投资策略 （2）债券投资策略； （3）资产支持证券投资策略； （4）开放期投资策略。 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债 业绩比较基准 综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款 利率（税后）*20% 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高 风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长江证券（上海）资产管理有 中国农业银行股份有限公司 限公司 信息披 姓名 高杨 秦一楠 露负责 联系电话 4001-166-866 010-66060069 人 电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001-166-866 95599 传真 021-80301393 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 世纪大道1198号世纪汇一座27 层 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198 北京市西城区复兴门内大街28 号世纪汇一座27层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 高占军 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪 汇一座27层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 长江证券（上海）资产管理有 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 注册登记机构 限公司 道1198号世纪汇一座27层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 （2023年01月01日- 2023年06月30日） 本期已实现收益 4,197,406.34 本期利润 6,948,255.73 加权平均基金份额本期利润 0.0324 本期加权平均净值利润率 3.03% 本期基金份额净值增长率 3.08% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 （2023年06月30日） 期末可供分配利润 17,718,153.31 期末可供分配基金份额利润 0.0690 期末基金资产净值 278,339,770.61 期末基金份额净值 1.0844 报告期末 3.1.3 累计期末指标 （2023年06月30日） 基金份额累计净值增长率 13.71% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.17% 0.01% 0.21% 0.01% -0.04% 0.00% 过去三个月 1.10% 0.02% 0.76% 0.01% 0.34% 0.01% 过去六个月 3.08% 0.02% 1.45% 0.01% 1.63% 0.01% 过去一年 3.63% 0.03% 2.36% 0.02% 1.27% 0.01% 过去三年 10.60% 0.03% 7.78% 0.01% 2.82% 0.02% 自基金合同 生效起至今 13.71% 0.04% 10.09% 0.02% 3.62% 0.02% 注：本基金基金合同于2019年9月25日生效，业绩比较基准为中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海，注册资本23亿元人民币。 公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 漆志伟 基金经理 2019-09-25 - 14年 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江丰瑞3个月 持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 长江证券（上海）资产管 理有限公司私募固定收益 投资部投资经理助理、投 资经理，公募固定收益投 戚彧 基金经理 2021-04-06 - 6年 资部基金经理助理。现任 长江安盈中短债六个月定 期开放债券型证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江惠盈9个月 持有期债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年，国内经济运行维持修复态势，基建投资发挥了重要的托底作用，但需求驱动有所减弱，房地产投资和制造业投资小幅回落，与此同时发达经济体处于复苏周期的回落阶段，对国内出口带来一定影响。CPI同比增速平稳，通胀压力较小。流动性总体上保持合理充裕，7天逆回购、MLF、LPR等政策利率先后下调，带来企业融资 和居民信贷成本稳中有降，债券市场的回购利率亦因此维持宽松，给债券类资产的收益率下行提供了良好的货币宽松环境。 上半年，利率债到期收益率震荡下行，十年国债YTM下行幅度超过20BP，至半年末重新回到了2.6%左右的历史低点，整体表现较强。 信用债表现相比利率债更加强劲，信用利差修复行情在上半年持续演绎，伴随着货币宽松的大环境，结构性资产荒再现，当前1年期中高等级信用债的信用利差处在历史极低分位数，3年期品种的信用利差处在历史中低分位数。与此同时，市场整体的信用资质出现了一定程度的改善，但与此同时也出现了一定程度的分化。在2023年上半年，评级被上调主体数量相比2022年上半年有所上升，评级被下调主体数量相比2022年上半年大幅减少。新增违约债券规模显著下降，但新增展期债券规模同比保持增加，违约及展期仍集中于房地产行业，新增实质违约主体1家，为房地产行业相关主体。 整体而言，报告期内，市场对于宏观基本面以及货币政策的预期均经历了一定程度的转向。国内经济在一季度脉冲式反弹后，二季度的各项数据在低基数下依然超预期下行，随后稳增长的财政与货币政策预期在6月逐步升温，债券市场和权益市场的投资者的整体预期转向表现都可以描述为：由“国内经济修复+流动性难进一步宽松”转向为“弱修复+全面降息”。管理人认为，宏观经济与货币政策的这种预期变化对市场趋势的影响是决定性的。因此，我们没有过多的纠结市场短期的波动而忽视对核心因素的判断，坚持了对本基金所属的中短期信用债这一领域资产的高仓位配置，优选中短期限，低信用风险，高性价比的资产，叠加适当的利率债交易策略以增厚收益。在报告期末，由于本基金恰逢半年末迎来开放期，故对基金资产进行了大幅减仓，在防范流动性风险的同时，尝试平抑净值波动，以求实现给投资者带来稳健的净值回报和良好的持有体验的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0844元。本报告期内，基金份额净值增长率为3.08%，同期业绩比较基准收益率为1.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下一阶段，海外经济体增速或将进一步回落，国内宏观政策或会加强逆周期调节，货币政策精准施策，财政政策加力提效。预计经济将延续弱复苏态势，而通胀压力不会明显增大。宽信用的效果或会成为下半年市场博弈的主题，但宽信用还需宽货币助力，因此流动性预期会维持上半年的宽松，特别值得注意的是，接下来短期内很可能处于宽货币助力已达，宽信用真实效果却存在不确定性的情况。今年以来的信用投放存在流向实体经济的低息贷款回流金融体系的现象，这可能是上半年信用投放虽然放量，但企业 和居民部门预期偏弱现状仍未得以根本性扭转的重要原因，但与此同时这种现象也为债券市场提供了资金宽松的利好条件。 对于债券市场，中长期来看，信用扩张乏力和资产荒问题没有办法得到根本性解决，利率下行方向大势不可更改，坚定看好债券市场中长期格局，但短期而言基本面虽弱但政治局会议后市场对政策发力预期较高，因此以防范波动为主，稳健的票息资产尤为难得。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长江证券（上海）资产管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 长江证券（上海）资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长江证券（上海）资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,108,717.59 457,275.06 结算备付金 905,532.65 1,885,127.15 存出保证金 898.93 3,629.13 交易性金融资产 6.4.7.2 262,340,420.25 235,440,652.29 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 262,340,420.25 235,440,652.29 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,600,000.00 - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 10,075,451.95 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 289,031,021.37 237,786,683.63 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 12,004,714.53 应付清算款 10,125,989.84 - 应付赎回款 292,665.31 - 应付管理人报酬 112,523.37 107,155.49 应付托管费 28,130.83 26,788.88 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 26,030.57 11,179.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 105,910.84 214,306.00 负债合计 10,691,250.76 12,364,144.44 净资产： 实收基金 6.4.7.7 256,675,155.05 214,282,575.99 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 21,664,615.56 11,139,963.20 净资产合计 278,339,770.61 225,422,539.19 负债和净资产总计 289,031,021.37 237,786,683.63 注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.0844元，基金份额总额256,675,155.05 份。 6.2 利润表 会计主体：长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日 2022年01月01日 至2023年06月30日 至2022年06月30日 一、营业总收入 8,635,277.58 3,988,504.41 1.利息收入 32,436.81 33,951.78 其中：存款利息收入 6.4.7.9 21,060.90 14,736.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 11,375.91 19,215.69 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,850,316.54 4,111,942.76 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 5,850,316.54 4,013,020.77 资产支持证券投资收 益 - 98,921.99 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 - - 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生 - - 的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.14 2,750,849.39 -163,293.74 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.15 1,674.84 5,903.61 列） 减：二、营业总支出 1,687,021.85 1,197,805.48 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 680,821.33 524,619.50 2．托管费 6.4.10.2.2 170,205.35 131,154.85 3．销售服务费 - - 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 700,750.93 404,002.15 其中：卖出回购金融资产支出 700,750.93 404,002.15 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 19,212.33 12,511.95 8．其他费用 6.4.7.17 116,031.91 125,517.03 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,948,255.73 2,790,698.93 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 6,948,255.73 2,790,698.93 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 6,948,255.73 2,790,698.93 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 214,282,575.99 - 11,139,963.20 225,422,539.19 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产（基金净值） 214,282,575.99 - 11,139,963.20 225,422,539.19 三、本期增减变动 额（减少以“-” 42,392,579.06 - 10,524,652.36 52,917,231.42 号填列） （一）、综合收益 总额 - - 6,948,255.73 6,948,255.73 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 42,392,579.06 - 3,576,396.63 45,968,975.69 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 146,571,864.84 - 12,308,103.54 158,879,968.38 款 2.基金赎回款 -104,179,285.78 - -8,731,706.91 -112,910,992.69 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填 列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 产（基金净值） 256,675,155.05 - 21,664,615.56 278,339,770.61 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产（基金净值） 165,622,299.32 - 4,875,523.24 170,497,822.56 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 165,622,299.32 - 4,875,523.24 170,497,822.56 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 27,863,437.57 - 4,095,758.37 31,959,195.94 号填列） （一）、综合收益 - - 2,790,698.93 2,790,698.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 27,863,437.57 - 1,305,059.44 29,168,497.01 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 74,814,827.63 - 3,490,255.31 78,305,082.94 款 2.基金赎回款 -46,951,390.06 - -2,185,195.87 -49,136,585.93 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填 列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 193,485,736.89 - 8,971,281.61 202,457,018.50 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高占军 杨忠 何永生 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]664号文《关于准予长江 安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上 海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江安盈中短债六 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金以六个月为一个封闭期，在封闭期内， 本基金不接受基金份额的申购和赎回。本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金 合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至六个月后的对日的前一日止。 如该对日不存在，则对日调整至该对应月度的最后一个工作日；如该对日为非工作日， 则顺延至下一工作日。开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封 闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、 不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最 迟应于开放期开始的2日前进行公告。本基金存续期限为不定期，首次设立募集资金为 849,630,325.83元，认购资金在募集期间产生的利息为402,462.29元，合计为 850,032,788.12元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为 850,032,788.12份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2019）010062 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江安盈中短债六个月定期开放债券型 证券投资基金基金合同》于2019年9月25日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受前述投资组合比例的限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金 2023年6月30日的财务状况、自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营 业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 （2）对基金在2018年1月1日 （含） 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证 券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 （6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 活期存款 11,108,717.59 等于：本金 11,107,300.30 加：应计利息 1,417.29 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,108,717.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 60,307,657.05 751,309.73 60,976,059.73 -82,907.05 债 银行间市场 197,108,626.87 2,913,060.52 201,364,360.52 1,342,673.13 券 合计 257,416,283.92 3,664,370.25 262,340,420.25 1,259,766.08 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 257,416,283.92 3,664,370.25 262,340,420.25 1,259,766.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,600,000.00 - 银行间市场 - - 合计 4,600,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,942.55 其中：交易所市场 - 银行间市场 3,942.55 应付利息 - 预提费用 101,968.29 合计 105,910.84 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 214,282,575.99 214,282,575.99 本期申购 146,571,864.84 146,571,864.84 本期赎回（以“-”号填列） -104,179,285.78 -104,179,285.78 本期末 256,675,155.05 256,675,155.05 注：上述“申购”含红利再投、转换入份额，“赎回”含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 10,571,579.14 568,384.06 11,139,963.20 本期利润 4,197,406.34 2,750,849.39 6,948,255.73 本期基金份额交易产 生的变动数 2,949,167.83 627,228.80 3,576,396.63 其中：基金申购款 9,990,409.57 2,317,693.97 12,308,103.54 基金赎回款 -7,041,241.74 -1,690,465.17 -8,731,706.91 本期已分配利润 - - - 本期末 17,718,153.31 3,946,462.25 21,664,615.56 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 6,734.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,314.69 其他 12.20 合计 21,060.90 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 5,545,074.32 债券投资收益——买卖债券（债转股 305,242.22 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,850,316.54 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 206,002,856.82 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成本总额 202,821,928.74 减：应计利息总额 2,870,195.86 减：交易费用 5,490.00 买卖债券差价收入 305,242.22 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益—买卖权证差价收入。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益—其他投资收益。 6.4.7.13 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 2,750,849.39 ——股票投资 - ——债券投资 2,750,849.39 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 2,750,849.39 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 1,674.84 合计 1,674.84 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 33,160.92 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 5,063.62 账户维护费 18,300.00 合计 116,031.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人母公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 名称 占当期债券买卖 占当期债券买卖 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 长江证券 47,358,424.54 100.00% 34,121,680.00 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 长江证券 1,127,300,000.00 100.00% 1,221,800,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 680,821.33 524,619.50 其中：支付销售机构的客户维护费 117,897.00 175,014.19 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 170,205.35 131,154.85 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 报告期初持有的基金份额 20,219,693.32 20,219,693.32 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 20,219,693.32 20,219,693.32 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 7.88% 10.45% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金，适用费率符合基金合同和招募说明书的相关约定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 名称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 11,108,717.59 6,734.01 113,185.47 5,779.92 有限公司 注：上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2023年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险控制委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业 务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险控制委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人已制定交易对手管理办法，在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，并在对交易对手资质进行分层的基础上针对业务类型加以分级管控。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所场内进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在交易所场外及银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年06月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 61,216,426.02 73,504,318.08 合计 61,216,426.02 73,504,318.08 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截至报告期末，本基金持有的未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的国债、短期融资券和超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年06月30日 2022年12月31日 AAA 35,040,617.62 24,987,909.59 AAA以下 94,340,905.57 57,413,617.49 未评级 71,742,471.04 79,534,807.13 合计 201,123,994.23 161,936,334.21 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截至报告期末，本基金持有的未评级的债券包括债券期限在一年以上的中期票据或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。当在基金运作过程中遇到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所协议回购和银行间回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年 2023 年 0 1 年以内 1-5 年 以上 不计息 合计 6月30 日 资产 银行存款 11,108,717.59 - - - 11,108,717.59 结算备付 905,532.65 - - - 905,532.65 金 存出保证 898.93 - - - 898.93 金 交易性金 190,488,448.94 71,851,971.31 - - 262,340,420.2 融资产 5 买入返售 4,600,000.00 - - - 4,600,000.00 金融资产 应收申购 - - - 10,075,451.9 10,075,451.95 款 5 资产总计 207,103,598.11 71,851,971.31 - 10,075,451.9 289,031,021.3 5 7 负债 应付清算 - - - 10,125,989.8 10,125,989.84 款 4 应付赎回 - - - 292,665.31 292,665.31 款 应付管理 - - - 112,523.37 112,523.37 人报酬 应付托管 - - - 28,130.83 28,130.83 费 应交税费 - - - 26,030.57 26,030.57 其他负债 - - - 105,910.84 105,910.84 负债总计 - - - 10,691,250.7 10,691,250.76 6 利率敏感 207,103,598.11 71,851,971.31 - -615,798.81 278,339,770.6 度缺口 1 上年度末 5 年 2022 年 1 1 年以内 1-5 年 以上 不计息 合计 2月31 日 资产 银行存款 457,275.06 - - - 457,275.06 结算备付 1,885,127.15 - - - 1,885,127.15 金 存出保证 3,629.13 - - - 3,629.13 金 交易性金 128,772,913.65 106,667,738.6 - - 235,440,652.2 融资产 4 9 资产总计 131,118,944.99 106,667,738.6 - - 237,786,683.6 4 3 负债 卖出回购 金融资产 12,004,714.53 - - - 12,004,714.53 款 应付管理 - - - 107,155.49 107,155.49 人报酬 应付托管 - - - 26,788.88 26,788.88 费 应交税费 - - - 11,179.54 11,179.54 其他负债 - - - 214,306.00 214,306.00 负债总计 12,004,714.53 - - 359,429.91 12,364,144.44 利率敏感 119,114,230.46 106,667,738.6 - -359,429.91 225,422,539.1 度缺口 4 9 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 假设 除利率之外的其他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理 活动 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计 假设 息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重 大影响；买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在 交易时已确定，不受利率变化影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023年06月30日 2022年12月31日 市场利率上升25个基点 -504,282.25 -614,214.43 市场利率下降25个基点 504,282.25 614,214.43 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 - - 第二层次 262,340,420.25 235,440,652.29 第三层次 - - 合计 262,340,420.25 235,440,652.29 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 262,340,420.25 90.77 其中：债券 262,340,420.25 90.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,600,000.00 1.59 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,014,250.24 4.16 8 其他各项资产 10,076,350.88 3.49 9 合计 289,031,021.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入股票成本及卖出股票收入。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 23,696,598.63 8.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 37,279,461.10 13.39 5 企业短期融资券 37,519,827.39 13.48 6 中期票据 163,844,533.13 58.86 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 262,340,420.25 94.25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 101900065 19宜春城投 200,000 20,464,372.60 7.35 MTN001 2 019694 23国债01 125,000 12,638,705.48 4.54 3 019703 23国债10 110,000 11,057,893.15 3.97 4 102380030 23南昌金开 100,000 10,588,876.71 3.80 MTN001 5 102102237 21宁经开 100,000 10,501,156.16 3.77 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 根据基金合同约定，本基金不得直接投资于股票。本基金本报告期末未持有股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 898.93 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,075,451.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,076,350.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数 （户） 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,905 134,737.61 112,040,987.59 43.65% 144,634,167.46 56.35% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 367,254.34 0.14% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019年09月25日）基金份额总额 850,032,788.12 本报告期期初基金份额总额 214,282,575.99 本报告期基金总申购份额 146,571,864.84 减：本报告期基金总赎回份额 104,179,285.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 256,675,155.05 注：总申购份额含红利再投资份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，自2023年3月27日起，吴迪先生担任长江证券（上海）资产管理有限公司董事会秘书。 2、本报告期内，自2023年3月27日起，陆大明先生担任长江证券（上海）资产管理有限公司财务负责人。 3、本报告期内，自2023年4月7日起，张耘女士担任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 4、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未改变投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 备 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 注 交总额的比例 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： 我司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；组织相关研讨会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。 3、本报告期内，本基金新增租用上海证券交易所交易单元1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 交总额的比例 成交总额的比例 安信证券 - - - - 财通证券 - - - - 华创证券 - - - - 长江证券 47,358,424.54 100.00% 1,127,300,000.00 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投规定网站 1 资基金2022年第四季度报告 2023-01-20 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分规定报刊 2 基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20 长江证券（上海）资产管理有限公司关于防范 3 不法分子冒用公司员工名义进行非法活动的重 规定报刊、网站 2023-03-22 要提示 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级 规定报刊、网站 4 管理人员变更的公告 2023-03-29 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级 5 管理人员变更的公告 规定报刊、网站 2023-03-29 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投 6 资基金2022年年度报告 规定网站 2023-03-31 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分 7 基金2022年年度报告提示性公告 规定报刊、网站 2023-03-31 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投 8 资基金基金产品资料概要更新 规定网站 2023-03-31 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投 9 资基金招募说明书（更新）（2023年03月31日 规定网站 2023-03-31 更新） 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级 10 管理人员变更的公告 规定报刊、网站 2023-04-08 11 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投规定网站 2023-04-21 资基金2023年第一季度报告 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部规定报刊、网站 12 基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江 13 安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基规定报刊、网站 2023-05-17 金第七个开放期开放申购与赎回业务的公告 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司规定报刊、网站 14 董事变更的公告 2023-06-03 长江证券（上海）资产管理有限公司关于开展规定报刊、网站 15 网上服务系统应急演练的公告 2023-06-15 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者序 类号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过20%的 时间区间 机 20230101- 47,586,370. 47,586,37 构 1 20230628 99 0.00 0.00 0.99 18.54% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇二三年八月三十一日