上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 招募说明书 注册文号：中国证监会证监许可[2019]759 号、中国证监会 证监许可[2020]493 号 注册日期：[2020 年 3 月 6 日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二〇年五月  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 【重要提示】 本基金于【2019】年【4】月【16】日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]759 号文注册，并经中国证监会证监许可[2020]493 号文准予延期募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等。 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投 资者关注。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品 资料概要及《基金合同》。  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言........................................................................................................................ 1 二、释义........................................................................................................................ 1 三、基金管理人............................................................................................................ 6 四、基金托管人.......................................................................................................... 15 五、相关服务机构...................................................................................................... 20 六、基金的募集.......................................................................................................... 28 七、基金合同的生效.................................................................................................. 31 八、基金份额的申购、赎回和转换.......................................................................... 32 九、基金的投资.......................................................................................................... 42 十、基金的财产.......................................................................................................... 49 十一、基金资产的估值.............................................................................................. 50 十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 50 十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 58 十四、基金的会计与审计.......................................................................................... 60 十五、基金的信息披露.............................................................................................. 61 十六、风险揭示.......................................................................................................... 68 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 73 十八、基金合同的内容摘要...................................................................................... 75 十九、基金托管协议的内容摘要............................................................................ 100 二十、对基金份额持有人的服务............................................................................ 118 二十一、招募说明书的存放及查阅方式................................................................ 119 二十二、备查文件.................................................................................................... 119  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的 规定，以及《上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合 同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了上投摩根研究驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基 金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部 必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载 明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金合同》及对 5-1  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根研究 驱动股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《上投摩根研究驱动股票型证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要：指《上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信 息披露办法》实施之日起一年后开始执行 8、基金份额发售公告：指《上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金份 额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 5-2  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管 理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 5-3  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正 常交易日 34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 5-4  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、基金份额的分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别 53、A 类份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用，并不再 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 54、C 类份额：指不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额 55、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 5-5  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件。 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人：陈兵 总经理：王大智 成立日期：2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前 的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 5-6  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富 管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球 投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事：Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理 运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册 登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚 太管理团队成员。 董事：Richard Titherington 牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 董事：王大智 5-7  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管 理集团台湾区负责人。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银 行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事：林仪桥 硕士研究生、会计师、经济师。 曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融 市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理 助理。 现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银 万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银 国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。 独立董事：汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州 注册会计师执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙 5-8  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产 保险有限公司及 51 信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限 公司监事。 独立董事：曾翀 英国特许公认会计师公会资深会员。 曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名 誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教 育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金 管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会 成员。 现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香 港有限公司兼职顾问。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金（QDII）。 监事：万隽宸 5-9  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席 风险官，尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 王大智先生，总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管 理集团台湾区负责人。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总 监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金 经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘鲁旦先生，副总经理。 5-10  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 博士研究生。 历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产 管理部固定收益总监/董事总经理。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5．本基金基金经理 朱晓龙先生，自 2007 年 7 月至 2011 年 8 月在平安资产管理有限责任公司担 任研究员；自 2011 年 8 月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、 研究部副总监兼基金经理助理，现任研究部总监兼基金经理。自 2018 年 11 月起 担任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 7 月 起同时担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，自 2019 年 8 月起 同时担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总 经理兼债券投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼 高级基金经理；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监 兼基金经理；聂曙光，债券投资部总监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/货 币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固收研究部总监兼基金经理；钟维伦， 资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基金投 资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶承焘，投资经 理；陈晨，投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 5-11  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略 及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及 其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、 担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的 除外； （2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； （3） 从事证券承销行为； （4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 5-12  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金 份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它 第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机 构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 5-13  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互 制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章 和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节， 不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出 发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金 管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的 修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监 督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国 证监会直接报告。 （3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认， 评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作 等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范， 5-14  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 并进行及时控制和采取应急措施。 （4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况 进行检查，并适时提出修改建议。 （5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 （6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部 门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控 管，并提出内控建议。 上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图 股东会 董事会 风险控制委员会 督察长 经营管理层 风险评估联席会议 监察稽核部 风险管理部 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 5-15  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 5-16  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 5-17  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 5-18  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 5-19  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 一、基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客户服务统一咨询电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 5-20  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 网址：www.ccb.com (3) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：郑杨 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (4) 江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 电话：95319 网址：www.jsbchina.cn (5) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 客户服务统一咨询电话：95511 转 3 网址：www.bank.pingan.com (6) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523 网址: www.swhysc.com (7) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002） 5-21  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (8) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址：www.shzq.com (9) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈共炎 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (10) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com (11) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (12) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 5-22  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 法定代表人：翁振杰 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (13) 国金证券股份有限公司 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (14) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn (15) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 客服热线：95525 网址：www.ebscn.com (16) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (17) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 5-23  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 网址：www.newone.com.cn (18) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址: www.stock.pingan.com (19) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (20) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (21) 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人: 赵学军 客服电话: 400-021-8850 公司网址: www.harvestwm.cn (22) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 5-24  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (23) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (24) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：祖国明 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (25) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (26) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (27) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 5-25  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (28) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网站： www.hongdianfund.com (29) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (30) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人： 李昭琛 客服电话：010-62675369 网站：www.xincai.com (31) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人： 王苏宁 5-26  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 客服电话：95118 网址： kenterui.jd.com (32) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (33) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn (34) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址： 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层（电梯楼层） 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线：400-1599-288 公司网站：danjuanapp.com (35) 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人：葛新 客户服务热线：95055 公司网站：www.baiyingfund.com 5-27  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 六、基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风 险管理规定》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，于 2019 年 4 月 16 日 经中国证监会证监许可[2019]759 号注册，并经中国证监会证监许可[2020]493 号 于 2020 年 3 月 6 日准予延期。 5-28  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 二、基金存续期间及基金类型 1、基金存续期间：不定期 2、基金类别：股票型证券投资基金 3、运作方式：契约型开放式 三、基金募集的基本信息 1、募集方式：直销及代销 2、募集期限： 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 3、募集对象： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 4、募集场所： 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及其他相关公告。 5、基金的面值：每基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元。 6、认购费率：本基金采取金额认购方式，具体认购费率如下： A 类基金份额： 认购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.2％ 人民币 100 万以上（含），500 万以下 0.8％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 C类基金份额不收取认购费。 7、基金认购份额的计算： 本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算， 计算公式如下： 认购费用＝（认购金额×认购费率）/（1+认购费率），或认购费用＝固定认 购费金额 5-29  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额面值 上述计算结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到小数点后 两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 8、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认 购申请和认购份额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。 四、基金的认购 1、认购时间安排： 自 2020 年 5 月 27 日到 2020 年 6 月 9 日，本基金向境内个人投资者、机构 投资者和合格境外机构投资者同时发售。如遇突发事件，发售时间可适当调整。 其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。 根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，基金 合同经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售， 直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。 具体发售方案以发售公告为准，请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本 基金的发售公告。 2、认购手续： 基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管 理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时 为基金投资者办理开户和认购手续。 在发售期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网 点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。 3、认购的方式及确认： 基金投资者认购时，需按基金销售机构规定的方式全额缴款； 基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，每笔认购费用单独计算。 5-30  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 认购申请一经受理不得撤销； 投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客户服务电话或其 认购网点查询确认情况。 4、认购的限额： 基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币 10 元（含认购费），追加认 购的最低金额为每次人民币 10 元（含认购费）。 5、募集资金利息的处理方式： 有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者 的账户，具体利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 6、基金募集期间募集的资金将存入专门账户，在基金募集行为结束之前，任何 人不得动用。 七、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿 份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计约定银 5-31  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 行活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。基金管理人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回和转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在本招募说明书第五章或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办 5-32  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 5-33  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申 购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业 务办理时间进行调整，并提前公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的数量限制 1.首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费，下同)、追加申购的单 笔最低金额为 10 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2.基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回， 申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 10 份，基金账户余 额不得低于 10 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份，应 一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原 因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部 赎回。 3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参 5-34  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 见更新的招募说明书或相关公告。 5.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购费用=固定申 购费金额 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示： A 类基金份额 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5％ 人民币 100 万以上（含），500 万以下 1.0％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 C 类基金份额不收取申购费。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： A 类基金份额： 持有期限 费率 7 日以内 1.5% 7 日以上（含），30 日以内 0.75% 30 日以上（含），一年以内 0.50% 一年以上(含) ，两年以内 0.25% 5-35  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 两年以上(含) 0% C 类基金份额： 持有期限 费率 7 日以内 1.5% 7 日以上（含），30 日 0.5% 以内 30 日以上（含） 0% 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.8%。 4、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基 金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按规定公告。遇特殊情况，经履 行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 5、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以 当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。对于本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额，对持续持有期 少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不 少于 30 日但少于 3 个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额持有人收取 的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 6 个月的基 5-36  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；其余用于支付 登记费和其他必要的手续费。 9、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对现有持有 人无不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基 金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金 管理人可以适当调低基金的销售费率。 11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值； 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益或可 能对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时； 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措 施； 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 5-37  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时； 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措 施； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据 计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 5-38  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请实施延期办理，基金管理人只接受其基金总份额 20%部分 作为当日有效赎回申请，而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回 申请与当日其他投资者的赎回申请，当基金管理人认为有能力支付投资人的全部 赎回申请时，按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有 困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对单个基金份额持有人超过基金 总份额 20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 5-39  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的，基金管理人应提前在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放日公布最近 1 个开放日的基 金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登 暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在 指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份 额净值。 十一、基金转换 在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对现有持有人无不利影响的情形 下，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 5-40  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 5-41  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 九、基金的投资 一、投资目标 充分利用公司内部研究成果，通过深入的行业策略研究和公司基本面研究， 在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易 可转债）、短期融资券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；每个交易日日 终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析， 重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合 适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的 调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资 5-42  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 组合。 在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金 资产的比例为 80%-95%，其中投资于内部研究池中的股票的资产不低于股票资 产的 80%。 2、股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长 期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点， 挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个股选 择，获取超越业绩比较基准的超额收益。 （1）行业配置 基金管理人根据投研团队的宏观策略与行业观点，自上而下地确定本基金的 行业配置比例，并定期进行调整。在宏观策略方面，基金管理人对宏观经济发展 趋势进行前瞻性的研究与分析；在行业观点方面，基金管理人通过包括但不限于 业绩增速、估值、主题、政策等维度对不同行业进行评估，同时从行业生命周期、 行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值。基金经理 参照对行业的判断和评分得出对行业的配置观点，并相应确定不同行业的配置权 重。 （2）个股选择 基金管理人依托本公司研究平台，基于公司的股票研究池，通过系统、全面、 细致的上市公司基本面研究，形成对研究池中个股的策略分类和战术评级。在具 体操作上，综合运用定量分析与定性分析的手段，获取个股的超额收益。 研究池是由研究部针对研究员覆盖行业的个股而确定的覆盖池，包括研究员 认为具有投资价值的个股，以及行业优质龙头或权重股。研究池是公司的研究成 果，是公司投资研究能力的体现。研究员负责对池内个股给出评级，并积极跟踪 和维护。 1）定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方 面的综合评估，选择财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况：评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力， 5-43  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等； ②盈利质量：评估公司持续发展能力，主要考察近三年平均净资产收益率 (ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)； ③成长能力：评估公司未来发展趋势与发展速度，成长能力是随着市场环境 的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企业未 来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务 利润增长率； ④估值分析：评估公司相对市场和行业的相对投资价值，选择价格低于价值 的上市公司，或是比较企业动态市盈率等指标，选择目前估值水平明显较低或估 值合理的上市公司，主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA 等。 2）定性分析 在定量分析的基础上，本基金将从以下几个方面，对公司基本面做进一步的 定性分析，选择具备投资潜力的个股。 ①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头，具有较高的市场占有率， 对产品定价具有较强的影响力。 ②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或 多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势，从而能够获得超越行业 平均的盈利水平和增长速度。 ③主营业务突出，具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高，盈利能力 高于行业平均水平，未来盈利具有可持续性。 ④公司治理结构规范，管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经 营机制，管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流 动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、 可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲 线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 5-44  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要 目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资 组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 5、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要 从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方 式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控 制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以 期获得长期稳定收益。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值 合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关 要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识 和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以 防范期权投资的风险。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的 80%-95%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 5-45  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％； （4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不超该公司可流通股票的 15%； （5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不超过该公司可流通股票的 30％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%； 5-46  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束； （16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （19）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的 10%； （20）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物； （21）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （22）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在开始进行股指期货或股票期权投资之前，应与基金托管人就股指期 货或股票期权开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商； （23）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （25）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 5-47  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述（10）、（13）、（22）、 （24）条所述情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规、 中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制或依变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 5-48  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 中证500指数由中证指数有限公司编制，综合反映沪深市场中小市值公司的 整体状况。选择中证500指数作为业绩基准能够客观、合理的反映本基金长期动 态的资产配置目标和风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比 例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予 以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公 告，但无需召开基金份额持有人大会审议。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 5-49  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十一、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、股票期权、 其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企 业会计准则》、监管部门有关规定。 5-50  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响 证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另 有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； 5-51  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （3）交易所上市未实行净价交易或挂牌转的固定收益品种按估值日收盘价 减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固 定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得 到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3） 在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间市场上不含权债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收 益品种，以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净 价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止 日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格数据估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本 估值。 4、对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报 价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公 5-52  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定 其公允价值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 6、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 5-53  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 5-54  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时；经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值。 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 5-55  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所、期货公司及其登记结算公司发送的数据错误，或 由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 5-56  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 十二、基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对 A 类、 C 类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权 日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 5-57  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 5-58  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.8%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.8%年费率 计提，计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财 务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 5-59  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费和 基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在指定媒介上刊登 公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 5-60  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十五、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息 披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规 定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 5-61  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理 人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披 露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发 生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登 载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生 5-62  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新 基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在指定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 5-63  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 度报告登载于指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度 报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 5-64  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 15、基金收益分配事项； 16、基金管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 18、本基金开始办理申购、赎回； 19、本基金发生巨额赎回并延期办理； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请 22、本基金推出新业务或新服务； 23、本基金调整基金份额类别设置； 24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项； 25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 5-65  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （十一）投资股指期货信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 （十二）投资股票期权信息披露 在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金 总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十三）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支持证券明细。 （十四） 投资证券公司短期公司债券的信息披露 5-66  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证 监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息，并在季度 报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露证 券 公司短期公司债券的投资情况。 （十五）投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 （十六）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金基金信 息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的 信息。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 5-67  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： （1）不可抗力； （2）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； （3）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他情况。 十六、风险揭示 一、投资本基金的风险 1、市场风险 基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生 变化，产生风险。主要的风险因素包括： （1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家 宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期 5-68  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变 化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 （4）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理 能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发 生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分 散这种非系统风险，但不能完全避免。 （5）购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现 金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 （1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技 能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响 基金收益水平。 （2）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影 响基金收益水平。 3、流动性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或为实现投资 收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的 价格将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差 时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净 值受到不利影响。 （1）基金申购、赎回安排 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，开放 日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日，具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 5-69  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 公告暂停申购、赎回时除外。根据法规，当极端情况下需要暂定基金资产估值等 情况时，基金公司可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请。所以投资者可能 面临基金暂停申购及赎回的风险。此外，在本基金发生巨额赎回情形时，基金持 有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。 （2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于股票市场，投资比例限制采用分散投资原则，股票市场容 量较大，能够满足本基金日常运作要求，不会对市场造成冲击。股票的市场价格 受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，虽然可以通 过投资组合多样化来分散非系统风险，但不能完全规避。综合评估在正常市场环 境下本基金的流动性风险适中。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全部赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金 份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基 金管理人有权对其赎回申请实施部分延期办理。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金 合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为 辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序 并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎 回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 4、特定风险 本基金的股票资产占基金资产的 80%-95%，存在基金经理的预判与市场实 际表现存在较大差异，导致资产配置不合理，进而影响基金收益的风险。 5、股指期货投资风险 5-70  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： （1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 （2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风 险。 （3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生品，或因指数波动 导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。 （4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。 （5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 （6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间 所导致的损失。 6、股票期权投资风险 本基金投资于股票期权，因此存在因投资股票期权而带来的风险： （1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 （2）流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。 （3）保证金风险：由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头 寸所要求的保证金而带来的风险。 （4）基差风险：指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所 造成的风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 （6）操作风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间 所导致的损失。 7、证券公司短期公司债券风险 本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主 体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能 无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或 损失。 8、资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性 5-71  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券 的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程 度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现 违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证 券价格下降，造成基金财产损失。 9、流通受限证券的风险 本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流 动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 10、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、 交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结 算机构等等。 11、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 12、其他风险 （1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； （2）因基金业务快速发展而在制度工商、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险； （3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； （4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机 构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 5-72  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本 基金，须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代 理销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构 担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后按规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 5-73  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 5-74  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 十八、基金合同的内容摘要 一、基金的基本情况 基金名称：上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 基金的类别：股票型证券投资基金 基金的运作方式：契约型开放式 注册文号：中国证监会证监许可[2019]759 号、中国证监会证监许可[2020]493 号 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 （一）基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 5-75  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 5-76  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 5-77  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 5-78  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计约定银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户及投 资所需的其他账户、为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 5-79  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的 其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清 算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； 5-80  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当 根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； 5-81  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内，履行适当程序，且对 基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托 管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低除基金管理费、基金托管费以外其他应由基金承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收费方式或调整本基金 份额类别的设置； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规 定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务 的规则； （7）推出新业务或新服务； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 5-82  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； 5-83  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到 5-84  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金 在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的，基 金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 5-85  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 5-86  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定 外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 5-87  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规修改 导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告 后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金收益分配原则、执行方式 （一）收益分配原则 5-88  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对 A 类、 C 类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权 日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过 15 个工作日。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 5-89  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。 5-90  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.8%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.8%年费率 计提，计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财 务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费和 基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在指定媒介上刊登 公告。 5-91  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 六、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 充分利用公司内部研究成果，通过深入的行业策略研究和公司基本面研究， 在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易 可转债）、短期融资券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；每个交易日日终 在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的 80%-95%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％； 5-92  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不超该公司可流通股票的 15%； （5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不超过该公司可流通股票的 30％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 5-93  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束； （16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （19）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的 10%； （20）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物； （21）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （22）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在开始进行股指期货或股票期权投资之前，应与基金托管人就股指期 货或股票期权开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商； （23）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （25）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述（10）、（13）、（22）、（24）条所述情况外，因证券/期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述 5-94  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规、中 国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制或依变更后的规定执行。 七、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响 证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格； 5-95  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （2）交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另 有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； （3）交易所上市未实行净价交易或挂牌转让的固定收益品种按估值日收盘 价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估 值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易 日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3） 在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间市场上不含权债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收 益品种，以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净 价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止 日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格数据估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本 估值。 5-96  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 4、对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报 价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公 允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定 其公允价值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 6、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （二）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 5-97  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后按规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 5-98  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 5-99  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 九、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点 为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受 中国法律管辖。 十、基金合同的存放地及投资者取得方式 1、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理 人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 2、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 十九、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1、基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书第 三章） 2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：陈四清 5-100  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政 府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见 证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国 5-101  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易 可转债）、短期融资券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；每个交易日日终 在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的 投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货及股 票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理 人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有 规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调 整投资范围。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1）股票资产占基金资产的 80%-95%； 2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 3）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行 5-102  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 的证券，不超过该证券的 10％； 4）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上 市公司发行的可流通股票，不超该公司可流通股票的 15%； 5）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的 30％； 6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； 7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％； 9）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； 13）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； 14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%； 15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 5-103  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束； 16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述 10）、13）、17）、19）条 所述情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规、中国证 监会规定的特殊情形除外。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外 部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的 合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管 人实施交易监督。 除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生 效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 5-104  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制或依变更后的规定执行。 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监 督。 基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手 资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙 类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人， 基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明 内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质 审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的， 基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的 交易结算方式进行交易。 5、关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估 存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成 的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管 理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅 限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 5-105  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进 行审核。 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报 告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 5-106  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基 金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内 答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 5-107  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有 5-108  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由 此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托 管人对此不承担责任。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理 人在具有托管资格的商业银行开设的上投摩根基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基 金管理人聘请具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资 报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字 有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托 管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金 的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 5-109  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账 户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买 和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金 托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承 担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内 通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应 5-110  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保 留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证 券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管 理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查 基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本 基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监 管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 2、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、股票期权、 其它投资等资产及负债。 3、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 5-111  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化 且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格； ②交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； ③交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收 益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没有 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品种 收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进 行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所 上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以 第三方估值机构提供的价格数据估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，按成本估值。 （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 5-112  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确 定其公允价值。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。 （6）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 （7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （三）估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对 不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成 5-113  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就 实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率 和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后 仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者 或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延 错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可 抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方 应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理 人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延 错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的 账册为准。 （五）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 5-114  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 《基金合同》生效后，基金管理人应对招募说明书及基金产品资料概要每年 至少更新一次并登载在指定媒介上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工 作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告 编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加 盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个 工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个 工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提 供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为 准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确 认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基 金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 5-115  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有 人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经 友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有 约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的变更、终止 （一）托管协议的变更与终止 5-116  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报 中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 5-117  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报告中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配； 6、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）资料寄送 1、基金投资者对账单： 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 5-118  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 不定期寄送对账单。 2、其他相关的信息资料。 （二）多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足 基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。 （三）基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人 的网站(www.cifm.com)查询详情。 （四）联系方式 上投摩根基金管理有限公司 咨询电话：400 889 4888 网址：www.cifm.com 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基 金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 二十二、备查文件 (一)中国证监会准予上投摩根研究驱动股票型证券投资基金募集注册的文 件 (二)上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金合同 (三)上投摩根研究驱动股票型证券投资基金托管协议 (四)法律意见书 5-119  上投摩根研究驱动股票型证券投资基金－招募说明书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基 金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 5-120