易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联 接基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 期末投资目标基金明细......46 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......54 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......56 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.13 投资组合报告附注......57 §8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......58 §9 开放式基金份额变动 ......59 §10 重大事件揭示 ......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 10.4 基金投资策略的改变......60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8 其他重大事件......64 §11 备查文件目录 ......65 11.1 备查文件目录......65 11.2 存放地点......65 11.3 查阅方式......65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 联接基金 基金简称 易方达沪深 300ETF 联接 基金主代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,239,537,579.65 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达沪深 易方达沪深 易方达沪深 300ETF 联接 A 300ETF 联接 C 300ETF 联接 Y 下属分级基金的交易代码 110020 007339 022928 报告期末下属分级基金的份额总额 8,278,580,439.14 3,932,575,511.87 份 份 28,381,628.64 份 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 2.自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比 投资策略 较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因 素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回 之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资存托凭证。此外，为更好地 实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金 融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份 股相关的衍生工具。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含 存托凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导 致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标 投资策略 的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常 范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品。 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采 用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的 市场组合相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区闹市口大街1号 广东省珠海市横琴新区荣粤道 院1号楼 188号6层 邮政编码 510620；519031 100033 法定代表人 吴欣荣 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 联接 A 联接 C 联接 Y 本期已实现收益 132,422,391.97 55,780,667.88 336,807.21 本期利润 163,863,479.30 143,214,038.00 1,401,177.99 加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0352 0.0725 本期加权平均净值利润率 1.25% 2.33% 4.74% 本期基金份额净值增长率 1.26% 1.15% 1.26% 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达沪深 300ETF 联 易方达沪深 300ETF 联 易方达沪深 300ETF 联 接 A 接 C 接 Y 期末可供分配利润 4,734,431,722.34 2,172,999,265.47 16,231,018.09 期末可供分配基金份额利润 0.5719 0.5526 0.5719 期末基金资产净值 13,013,012,161.48 6,105,574,777.34 44,612,646.73 期末基金份额净值 1.5719 1.5526 1.5719 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 联接 A 联接 C 联接 Y 基金份额累计净值增长率 57.19% 15.25% 1.38% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300ETF 联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.12% 0.55% 2.37% 0.55% 0.75% 0.00% 过去三个月 2.22% 1.05% 1.21% 1.04% 1.01% 0.01% 过去六个月 1.26% 0.97% 0.07% 0.97% 1.19% 0.00% 过去一年 15.83% 1.28% 13.12% 1.32% 2.71% -0.04% 过去三年 -5.20% 1.03% -11.43% 1.05% 6.23% -0.02% 自基金合同生 57.19% 1.28% 27.72% 1.32% 29.47% -0.04% 效起至今 易方达沪深 300ETF 联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.11% 0.55% 2.37% 0.55% 0.74% 0.00% 过去三个月 2.16% 1.05% 1.21% 1.04% 0.95% 0.01% 过去六个月 1.15% 0.97% 0.07% 0.97% 1.08% 0.00% 过去一年 15.60% 1.28% 13.12% 1.32% 2.48% -0.04% 过去三年 -5.76% 1.03% -11.43% 1.05% 5.67% -0.02% 自基金合同生 15.25% 1.13% 0.49% 1.14% 14.76% -0.01% 效起至今 易方达沪深 300ETF 联接 Y 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.12% 0.55% 2.37% 0.55% 0.75% 0.00% 过去三个月 2.22% 1.05% 1.21% 1.04% 1.01% 0.01% 过去六个月 1.26% 0.97% 0.07% 0.97% 1.19% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 1.38% 0.94% 0.11% 0.94% 1.27% 0.00% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达沪深 300ETF 联接 A （2009 年 8 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300ETF 联接 C （2019 年 4 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300ETF 联接 Y （2024 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 30 日） 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 57.19%，同期业绩比较基准收益率 为 27.72%；C 类基金份额净值增长率为 15.25%，同期业绩比较基准收益率为 0.49%；Y 类基金份额 净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.11%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达沪深300 医药 ETF、易方达沪深 300 非银 ETF、易方达沪深 300 非银 ETF 联 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 接、易方达沪深 300ETF、易方达中 任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信 证 500ETF、易方达中证海外中国互 用风险分析师，华宝兴业基金管理有 联网 50（QDII-ETF）、易方达沪深 限公司分析师、基金经理助理、基金 300 医药 ETF 联接、易方达恒生国 经理，易方达基金管理有限公司投资 余 企 ETF 联接（QDII）、易方达恒生 发展部产品经理，易方达上证 50 分 海 国企（QDII-ETF）、易方达中证海 2016- - 20 年 级、易方达国企改革分级、易方达军 燕 外中国互联网 50ETF 联接（QDII）、 04-16 工分级、易方达证券公司分级、易方 易方达中证 500ETF 联接、易方达 达中证军工 ETF、易方达中证全指证 日兴资管日经 225ETF（QDII）、易 券公司 ETF、易方达黄金 ETF 联接、 方达上证 50ETF、易方达上证 易方达黄金 ETF、易方达中证港股通 50ETF 联接、易方达中证军工指数 互联网 ETF、易方达中证港股通互联 （LOF）、易方达中证全指证券公 网 ETF 联接发起式的基金经理。 司指数（LOF）、易方达中证军工 ETF 的基金经理，指数投资部副总 经理、指数投资决策委员会委员 庞 本基金的基金经理，易方达沪深 2022- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 亚 300ETF、易方达中证 500ETF 联接、 12-15 - 16 年 任中证指数有限公司研发部研究员、 平 易方达中证 500ETF、易方达北证 市场部主管，华夏基金管理有限公司 50 成份指数、易方达中证 1000ETF 研究员、投资经理、基金经理、数量 联接、易方达中证 1000ETF、易方 投资部总监，易方达基金管理有限公 达中证国新央企科技引领 ETF、易 司易方达中证上海环交所碳中和 方达中证 A100ETF、易方达上证科 ETF、易方达标普生物科技指数 创板成长 ETF、易方达中证家电龙 （QDII-LOF）、易方达中证光伏产业 头 ETF 联接发起式、易方达上证科 指数发起式、易方达中证港股通互联 创板 100ETF、易方达中证国新央企 网 ETF、易方达中证港股通互联网 科技引领 ETF 联接、易方达中证 ETF 联接发起式的基金经理。 A500ETF 联接、易方达中证 A500ETF、易方达上证科创板综合 ETF 联接的基金经理，指数研究部 总经理、指数投资决策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，其中 31 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达沪深 300ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达沪深 300ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深 300ETF 跟踪沪深 300 指数，该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具有代表性的 300 只证券组成，以综合反映沪深市场上市公司证券的整体表现。 2025 年上半年，国际环境复杂多变，国际经贸秩序遭受重创，不稳定性、不确定性增加。面对复杂局面，中国政府实施了更加积极有为的宏观政策，中国宏观经济在颇具挑战的国内外环境中展现出一定的韧性，中国经济整体呈现温和复苏态势。随着一揽子存量政策和增量政策继续发力显效，稳经济促发展效果显现，工业生产保持较快增长态势，国内需求稳步扩大，消费支撑作用显著，投资需求稳中有升，净出口延续平稳增长态势，新质生产力培育壮大，助推经济高质量发展。中国主要经济指标好于预期，高质量发展扎实推进，经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势，充分展 现了我国经济的韧性和活力。上半年我国 GDP 为 660536 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%， 其中一季度增长 5.4%，二季度增长 5.2%，上半年的增速比去年同期和全年均提升了 0.3 个百分点，反映了今年以来中国经济保持平稳向好的态势。上半年中国经济的稳步向好为股市提供了基本面支撑，增强了投资者信心，推动了 A 股市场震荡上行。此外年初以来 DeepSeek 在全球人工智能领域的脱颖而出，让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识，也带动了中国资产的价值重估。 资本市场方面，A 股市场整体表现受到宏观经济和政策环境的影响，呈现出较大的波动态势以及明显的结构性行情。一季度聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异，代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。二季度受“关税风暴”冲击，4 月初全球股市普遍大幅下跌，A 股市场在中央汇金公司增持稳市之后，迅速止跌回稳。随后整体市场呈现震荡分化格局，临近季末时市场情绪有所回暖，在大金融等板块带动下，上证指数一度创出年内新高。报告期内从市场主流指数的表现来看，代表小盘成长风格的北证 50、中证 2000等指数表现较好，而代表大盘价值风格的沪深 300 指数、上证 50 指数表现相对较为平淡。受益于行业景气度改善的有色金属、军工、以及低估值的银行等板块表现优异，此外新消费、创新药板块表现抢眼，受益于出海等因素，创新药板块业绩增长潜力被市场看好。而煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、证券等行业表现相对较落后。 沪深 300 指数作为 A 股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数，聚集 A 股最核心的权益资产，涵盖 了各行业龙头，指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关，与A 股大盘走势基本保持一致。报告期内指数中的银行、有色金属、通信、医药生物等行业的成份股 涨幅居前，对沪深 300 指数收益贡献较大，而食品饮料、电力设备、煤炭、石油化工等行业的成份股表现落后，拖累了指数表现。报告期内沪深 300 指数上涨 0.03%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5719 元，本报告期份额净值增长率为 1.26%，同 期业绩比较基准收益率为 0.07%；C 类基金份额净值为 1.5526 元，本报告期份额净值增长率为 1.15%， 同期业绩比较基准收益率为 0.07%；Y 类基金份额净值为 1.5719 元，本报告期份额净值增长率为 1.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.07%。年化跟踪误差 0.36%，在合同规定的目标控制范围之内。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济稳中有进的发展态势和成效，为完成全年目标打下了较好基础。上半年中国经济顶住压力、稳定增长，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，充分展示了中国经济的抗压能力和强大韧性。展望下一阶段，这种发展态势会得以保持，中国经济仍将迎来较好的发展机遇，2025 年中国经济增速将继续在全球主要经济体中保持领先，并有望走出价格收缩区间。同时我们也看到中国新质生产力在加快发展，不断创造更多新经济增长点。经济转型升级和产业结构优化也在持续推进。尽管外部环境的挑战仍存，但国内一系列逆周期调节政策能有效对冲外部的不确定性，宏观政策协同发力，将为经济稳定运行保驾护航。今年以来，我国实行了更加积极有为的宏观政策，发挥了托底作用。中国的政策“工具箱”丰富，预计下半年宏观政策也会加快推出，会继续为经济稳定运行发挥关键支撑作用。基于以上的这些支撑因素，我们判断中国经济下半年会继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。A 股在多重政策红利与产业升级动能的共振下有望企稳向上。在宏观经济政策支持、流动性充裕和利率低位的背景下，A 股市场或将呈现结构性上涨特征。 指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况，沪深 300 指数作为 A 股市场的核心 宽基指数，涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业，这些企业的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。长期来看沪深 300 指数表现与 GDP 增速基本一致，是分享中国经济增长的有效工具。在稳字当头、政策托底的宏观背景下，A 股上市公司中符合国家发展战略和市场需求的各行业龙头优质企业有望保持良好的成长性和稳健的财务业绩，作为 A 股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数，沪深 300指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。 作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达沪深 300ETF 联接 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深 300ETF 联接 C:本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深 300ETF 联接 Y:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 1,070,579,139.23 1,219,818,790.84 结算备付金 34,283,181.05 27,921,266.11 存出保证金 19,491,159.95 24,123,633.89 交易性金融资产 6.4.7.2 18,020,322,378.75 19,235,054,170.91 其中：股票投资 132,115,702.74 149,698,325.51 基金投资 17,888,206,676.01 19,085,355,845.40 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 37,705,766.63 53,880,525.45 应收股利 - - 应收申购款 37,651,539.39 38,785,492.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 19,220,033,165.00 20,599,583,879.30 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 160,729.24 应付赎回款 54,650,013.93 117,490,690.44 应付管理人报酬 155,778.44 177,898.64 应付托管费 51,926.14 59,299.54 应付销售服务费 974,327.64 1,234,410.07 应付投资顾问费 - - 应交税费 756,432.21 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 245,101.09 352,988.40 负债合计 56,833,579.45 119,476,016.33 净资产： 实收基金 6.4.7.7 12,239,537,579.65 13,243,005,490.72 未分配利润 6.4.7.8 6,923,662,005.90 7,237,102,372.25 净资产合计 19,163,199,585.55 20,480,107,862.97 负债和净资产总计 19,220,033,165.00 20,599,583,879.30 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.5719 元，C 类基金份额净值 1.5526 元， Y 类基金份额净值 1.5719 元；基金份额总额 12,239,537,579.65 份，下属分级基金的份额总额分别为： A 类基金份额总额 8,278,580,439.14 份，C 类基金份额总额 3,932,575,511.87 份，Y 类基金份额总额 28,381,628.64 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 316,332,383.43 258,716,381.92 1.利息收入 2,290,029.20 955,841.17 其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,290,029.20 955,841.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 191,562,594.33 -238,956,948.29 其中：股票投资收益 6.4.7.10 6,153,568.40 7,889,173.72 基金投资收益 6.4.7.11 86,449,212.11 -253,528,922.79 债券投资收益 6.4.7.12 3,486.59 3,498,381.85 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 6,884,148.51 1,676,276.99 股利收益 6.4.7.15 92,072,178.72 1,508,141.94 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 119,938,828.23 495,509,614.39 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,540,931.67 1,207,874.65 减：二、营业总支出 7,853,688.14 5,155,655.86 1．管理人报酬 967,249.07 691,188.71 2．托管费 322,416.39 230,396.26 3．销售服务费 6,118,376.36 4,128,320.45 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 336,608.73 - 8．其他费用 6.4.7.19 109,037.59 105,750.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 308,478,695.29 253,560,726.06 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 308,478,695.29 253,560,726.06 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 308,478,695.29 253,560,726.06 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 13,243,005,490.72 7,237,102,372.25 20,480,107,862.97 产 二、本期期初净资 13,243,005,490.72 7,237,102,372.25 20,480,107,862.97 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -1,003,467,911.07 -313,440,366.35 -1,316,908,277.42 号填列） （一）、综合收益 - 308,478,695.29 308,478,695.29 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -1,003,467,911.07 -621,919,061.64 -1,625,386,972.71 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 4,492,180,687.67 2,242,245,034.89 6,734,425,722.56 款 2.基金赎回 -5,495,648,598.74 -2,864,164,096.53 -8,359,812,695.27 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 12,239,537,579.65 6,923,662,005.90 19,163,199,585.55 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 10,410,179,339.34 3,429,770,068.66 13,839,949,408.00 产 二、本期期初净资 10,410,179,339.34 3,429,770,068.66 13,839,949,408.00 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 133,097,119.27 295,552,068.85 428,649,188.12 号填列） （一）、综合收益 - 253,560,726.06 253,560,726.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 133,097,119.27 41,991,342.79 175,088,462.06 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 4,246,043,888.75 1,412,385,794.51 5,658,429,683.26 款 2.基金赎回 -4,112,946,769.48 -1,370,394,451.72 -5,483,341,221.20 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 10,543,276,458.61 3,725,322,137.51 14,268,598,596.12 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深 300 指数证 券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 646 号《关于核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》公 开募集。经向中国证监会备案，《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 16,746,252,366.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,539,280.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 9 月 17 日下发的《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持 有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]812 号），易方达沪深 300 指数证券投资基金自 2013 年 9 月 17 日起变更为易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合 同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会等条款。 自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 1,070,579,139.23 等于：本金 1,070,479,099.42 加：应计利息 100,039.81 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,070,579,139.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 125,124,168.23 - 132,115,702.74 6,991,534.51 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 17,157,390,359.4 基金 - 17,888,206,676.01 730,816,316.54 7 其他 - - - - 17,282,514,527.7 合计 - 18,020,322,378.75 737,807,851.05 0 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 151,777,680.00 - - - IF2509 78,508,260.00 - - - IF2512 73,269,420.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 151,777,680.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF2509 IF2509 69 80,460,900.00 1,952,640.00 IF2512 IF2512 65 75,203,700.00 1,934,280.00 合计 - - - 3,886,920.00 减：可抵销期货暂收款 - - - 3,886,920.00 净额 - - - - 注：1. 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度 下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2. 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 57,028.55 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 113,688.78 其中：交易所市场 113,688.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 74,383.76 合计 245,101.09 6.4.7.7 实收基金 易方达沪深 300ETF 联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,742,266,267.54 8,742,266,267.54 本期申购 1,180,522,391.87 1,180,522,391.87 本期赎回（以“-”号填列） -1,644,208,220.27 -1,644,208,220.27 本期末 8,278,580,439.14 8,278,580,439.14 易方达沪深 300ETF 联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,494,387,857.70 4,494,387,857.70 本期申购 3,287,073,977.88 3,287,073,977.88 本期赎回（以“-”号填列） -3,848,886,323.71 -3,848,886,323.71 本期末 3,932,575,511.87 3,932,575,511.87 易方达沪深 300ETF 联接 Y 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,351,365.48 6,351,365.48 本期申购 24,584,317.92 24,584,317.92 本期赎回（以“-”号填列） -2,554,054.76 -2,554,054.76 本期末 28,381,628.64 28,381,628.64 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达沪深 300ETF 联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,095,567,380.49 -2,265,948,581.24 4,829,618,799.25 本期期初 7,095,567,380.49 -2,265,948,581.24 4,829,618,799.25 本期利润 132,422,391.97 31,441,087.33 163,863,479.30 本期基金份额交易产生的 -380,434,251.02 121,383,694.81 -259,050,556.21 变动数 其中：基金申购款 964,070,745.91 -350,639,996.42 613,430,749.49 基金赎回款 -1,344,504,996.93 472,023,691.23 -872,481,305.70 本期已分配利润 - - - 本期末 6,847,555,521.44 -2,113,123,799.10 4,734,431,722.34 易方达沪深 300ETF 联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,564,415,022.12 -1,160,440,185.72 2,403,974,836.40 本期期初 3,564,415,022.12 -1,160,440,185.72 2,403,974,836.40 本期利润 55,780,667.88 87,433,370.12 143,214,038.00 本期基金份额交易产生的 -447,015,392.41 72,825,783.48 -374,189,608.93 变动数 其中：基金申购款 2,624,250,588.95 -1,008,133,241.46 1,616,117,347.49 基金赎回款 -3,071,265,981.36 1,080,959,024.94 -1,990,306,956.42 本期已分配利润 - - - 本期末 3,173,180,297.59 -1,000,181,032.12 2,172,999,265.47 易方达沪深 300ETF 联接 Y 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,154,973.22 -1,646,236.62 3,508,736.60 本期期初 5,154,973.22 -1,646,236.62 3,508,736.60 本期利润 336,807.21 1,064,370.78 1,401,177.99 本期基金份额交易产生的 17,983,700.15 -6,662,596.65 11,321,103.50 变动数 其中：基金申购款 20,078,617.02 -7,381,679.11 12,696,937.91 基金赎回款 -2,094,916.87 719,082.46 -1,375,834.41 本期已分配利润 - - - 本期末 23,475,480.58 -7,244,462.49 16,231,018.09 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,947,708.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 262,226.15 其他 80,094.77 合计 2,290,029.20 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,752,880.11 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 7,906,448.51 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 6,153,568.40 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 178,629,673.71 减：卖出股票成本总额 180,038,400.82 减：交易费用 344,153.00 买卖股票差价收入 -1,752,880.11 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 1,916,123,220.00 减：现金支付申购款总额 685,420,512.04 减：申购股票成本总额 1,222,796,259.45 减：交易费用 - 申购差价收入 7,906,448.51 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 3,316,894,585.41 减：卖出/赎回基金成本总额 3,227,692,589.36 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 2,598,116.38 减：交易费用 154,667.56 基金投资收益 86,449,212.11 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 2.78 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 3,483.81 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,486.59 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 36,888.05 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 33,400.00 成本总额 减：应计利息总额 2.78 减：交易费用 1.46 买卖债券差价收入 3,483.81 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股指期货投资收益 6,884,148.51 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,867,073.46 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 90,205,105.26 合计 92,072,178.72 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 122,780,248.23 ——股票投资 7,265,418.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 115,514,829.61 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -2,841,420.00 ——权证投资 - ——期货投资 -2,841,420.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 119,938,828.23 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 2,540,931.67 合计 2,540,931.67 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 银行汇划费 16,053.83 其他 600.00 合计 109,037.59 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 294,513.45 0.02% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 29.45 0.02% 5.69 0.01% 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。 2.2024 年 7 月 1 日前，本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为基金提供的证券交易服务 及研究服务。自 2024 年 7 月 1 日起，本基金佣金协议约定的服务仅包括证券交易服务，不包括研究 服务。 3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 967,249.07 691,188.71 其中：应支付销售机构的客户维护费 5,381,011.34 3,713,943.50 应支付基金管理人的净管理费 -4,413,762.27 -3,022,754.79 注：1.本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2.对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 322,416.39 230,396.26 注：本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2025年1月1日至2025年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF 合计 联接A 联接C 联接Y 易方达基金管理有限 - 1,450,839.41 - 1,450,839.41 公司 中国建设银行 - 24,808.86 - 24,808.86 广发证券 - 6,115.34 - 6,115.34 合计 - 1,481,763.61 - 1,481,763.61 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF 合计 联接A 联接C 联接Y 易方达基金管理有限 - 1,296,740.47 - 1,296,740.47 公司 广发证券 - 4,538.36 - 4,538.36 合计 - 1,301,278.83 - 1,301,278.83 注：本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.2%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基 金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达沪深 300ETF 联接 A 无。 易方达沪深 300ETF 联接 C 无。 易方达沪深 300ETF 联接 Y 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 1,070,579,13 1,947,708.28 513,756,144. 806,748.22 9.23 28 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301662 宏工科技 新股发行 1,429 38,011.40 份有限公司 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 万联证券股 837023 芭薇股份 新股发行 200 1,154.00 份有限公司 注：万联证券股份有限公司为本基金管理人股东的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 4,592,607,619 份和 4,938,763,028 份目标 ETF 基金 份额，占其总份额的比例分别为 6.71%和 7.71%。本基金在报告期内因赎回目标 ETF 基金份额而持 有托管人建设银行发行的 A 股建设银行。于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有建设银行发行的 A 股建设银行（2024 年 12 月 31 日：无）。 6.4.11 利润分配情况 易方达沪深 300ETF 联接 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达沪深 300ETF 联接 C 本报告期内未发生利润分配。 易方达沪深 300ETF 联接 Y 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80 00 00 - 受限 00135 富岭 2025-0 新股 3,757. 10,237 6 股份 1-16 6 个月 流通 5.30 14.44 709 70 .96 - 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 以内 流通 16.42 16.42 843 .06 .06 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94 48 48 - 受限 00139 亚联 2025-0 新股 1,526. 3,780. 5 机械 1-20 6 个月 流通 19.08 47.25 80 40 00 - 受限 30117 毓恬 2025-0 6 个月 新股 28.33 44.98 173 4,901. 7,781. - 3 冠佳 2-24 流通 09 54 受限 30127 汉朔 2025-0 新股 10,917 22,307 5 科技 3-04 6 个月 流通 27.50 56.19 397 .50 .43 - 受限 30145 钧崴 2025-0 新股 7,290. 23,911 8 电子 1-02 6 个月 流通 10.40 34.11 701 40 .11 - 受限 30147 弘景 2025-0 新股 5,447. 14,172 9 光电 3-06 6 个月 流通 41.90 77.87 182 00 .34 - 受限 30150 恒鑫 2025-0 新股 9,620. 15,827 1 生活 3-11 6 个月 流通 39.92 45.22 350 72 .00 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734 28 .66 - 受限 30156 众捷 2025-0 新股 3,135. 5,215. 0 汽车 4-17 6 个月 流通 16.50 27.45 190 00 50 - 受限 30159 优优 2025-0 新股 6,540. 10,182 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 73 80 .04 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196 80 60 - 受限 30160 超研 2025-0 新股 4,408. 16,318 2 股份 1-15 6 个月 流通 6.70 24.80 658 60 .40 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128 68 88 - 受限 30165 首航 2025-0 新股 5,156. 10,042 8 新能 3-26 6 个月 流通 11.80 22.98 437 60 .26 - 受限 30166 宏工 2025-0 新股 3,803. 11,797 2 科技 4-10 6 个月 流通 26.60 82.50 143 80 .50 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393 11 27 - 受限 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382 60 .28 - 受限 60301 威高 2025-0 新股 5,432. 6,699. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 205 50 40 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 12,305 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 54.45 226 80 .70 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 95 - 受限 60320 天有 2025-0 新股 15,521 15,049 2 为 4-16 6 个月 流通 93.50 90.66 166 .00 .56 - 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105 50 95 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57 16 17 - 受限 68841 海博 2025-0 新股 10,852 46,754 1 思创 1-20 6 个月 流通 19.38 83.49 560 .80 .40 - 受限 68854 兴福 2025-0 新股 11,609 26,788 5 电子 1-15 6 个月 流通 11.68 26.95 994 .92 .30 - 受限 68858 思看 2025-0 新股 5,855. 18,087 3 科技 1-08 6 个月 流通 33.46 79.68 227 50 .36 - 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203 31 99 - 受限 68875 赛分 2025-0 新股 3,356. 13,185 8 科技 1-02 6 个月 流通 4.32 16.97 777 64 .69 - 受限 68877 影石 2025-0 新股 27,085 71,143 5 创新 6-04 6 个月 流通 47.27 124.16 573 .71 .68 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为沪深 300ETF 的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2024 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 1,070,579,139.23 - - -1,070,579,139. 23 结算备付金 34,283,181.05 - - - 34,283,181.05 存出保证金 19,491,159.95 - - - 19,491,159.95 交易性金融资产 - - - 18,020,322,378.7 18,020,322,37 5 8.75 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 37,705,766.63 37,705,766.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 37,651,539.39 37,651,539.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,124,353,480.23 - - 18,095,679,684.7 19,220,033,16 7 5.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 54,650,013.93 54,650,013.93 应付管理人报酬 - - - 155,778.44 155,778.44 应付托管费 - - - 51,926.14 51,926.14 应付销售服务费 - - - 974,327.64 974,327.64 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 756,432.21 756,432.21 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 245,101.09 245,101.09 负债总计 - - - 56,833,579.45 56,833,579. 45 利率敏感度缺口 1,124,353,480.23 - - 18,038,846,105.3 19,163,199,58 2 5.55 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,219,818,790.84 - - -1,219,818,790. 84 结算备付金 27,921,266.11 - - - 27,921,266.11 存出保证金 24,123,633.89 - - - 24,123,633.89 交易性金融资产 - - - 19,235,054,170.9 19,235,054,17 1 0.91 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 53,880,525.45 53,880,525.45 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 38,785,492.10 38,785,492.10 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,271,863,690.84 - 19,327,720,188.4 20,599,583,87 - 6 9.30 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 160,729.24 160,729.24 应付赎回款 - - - 117,490,690.44 117,490,690.4 4 应付管理人报酬 - - - 177,898.64 177,898.64 应付托管费 - - - 59,299.54 59,299.54 应付销售服务费 - - - 1,234,410.07 1,234,410.07 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 352,988.40 352,988.40 负债总计 - - - 119,476,016.33 119,476,016.3 3 利率敏感度缺口 1,271,863,690.84 19,208,244,172.1 20,480,107,86 - - 3 2.97 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于跟踪的目标 ETF、证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管 理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 132,115,702.74 0.69 149,698,325.51 0.73 交易性金融资产－基金投资 17,888,206,676.01 93.35 19,085,355,845.40 93.19 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 18,020,322,378.75 94.04 19,235,054,170.91 93.92 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 1,047,378,902.63 1,071,144,153.70 2.业绩比较基准下降 5% -1,047,378,902.63 -1,071,144,153.70 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 18,019,876,626.29 第二层次 15,385.54 第三层次 430,366.92 合计 18,020,322,378.75 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 132,115,702.74 0.69 其中：股票 132,115,702.74 0.69 2 基金投资 17,888,206,676.01 93.07 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,104,862,320.28 5.75 8 其他各项资产 94,848,465.97 0.49 9 合计 19,220,033,165.00 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例 （%） 易方达沪深 交易型开 300 交易型 放式 易方达基金管理 17,888,206,676.0 1 开放式指数 股票型 （ETF）、 有限公司 1 93.35 发起式证券 发起式 投资基金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,910,806.00 0.01 B 采矿业 5,320,673.90 0.03 C 制造业 74,310,617.43 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,849,222.04 0.02 E 建筑业 1,911,226.60 0.01 F 批发和零售业 408,327.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 4,300,615.20 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,730,273.96 0.03 J 金融业 30,035,917.85 0.16 K 房地产业 1,082,850.00 0.01 L 租赁和商务服务业 1,260,605.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 1,454,183.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 540,384.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,115,702.74 0.69 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 300750 宁德时代 24,500 6,179,390.00 0.03 2 600519 贵州茅台 3,600 5,074,272.00 0.03 3 000333 美的集团 45,600 3,292,320.00 0.02 4 601318 中国平安 52,487 2,911,978.76 0.02 5 002594 比亚迪 8,400 2,788,044.00 0.01 6 600036 招商银行 60,430 2,776,758.50 0.01 7 300059 东方财富 117,200 2,710,836.00 0.01 8 601166 兴业银行 94,500 2,205,630.00 0.01 9 000858 五粮液 18,000 2,140,200.00 0.01 10 000651 格力电器 41,600 1,868,672.00 0.01 11 600900 长江电力 59,736 1,800,443.04 0.01 12 002475 立讯精密 47,100 1,633,899.00 0.01 13 601899 紫金矿业 80,300 1,565,850.00 0.01 14 000725 京东方 A 340,500 1,358,595.00 0.01 15 002371 北方华创 3,000 1,326,630.00 0.01 16 600030 中信证券 47,600 1,314,712.00 0.01 17 601398 工商银行 170,700 1,295,613.00 0.01 18 300760 迈瑞医疗 5,700 1,281,075.00 0.01 19 300308 中际旭创 8,300 1,210,638.00 0.01 20 601328 交通银行 147,003 1,176,024.00 0.01 21 300502 新易盛 9,200 1,168,584.00 0.01 22 600276 恒瑞医药 21,779 1,130,330.10 0.01 23 300124 汇川技术 17,500 1,129,975.00 0.01 24 002352 顺丰控股 22,400 1,092,224.00 0.01 25 000001 平安银行 90,000 1,086,300.00 0.01 26 002714 牧原股份 25,400 1,067,054.00 0.01 27 601211 国泰海通 55,064 1,055,026.24 0.01 28 603259 药明康德 14,300 994,565.00 0.01 29 002230 科大讯飞 20,700 991,116.00 0.01 30 000063 中兴通讯 29,900 971,451.00 0.01 31 002415 海康威视 34,300 951,139.00 0.00 32 300274 阳光电源 13,500 914,895.00 0.00 33 601288 农业银行 155,500 914,340.00 0.00 34 600887 伊利股份 30,893 861,296.84 0.00 35 600919 江苏银行 71,600 854,904.00 0.00 36 688981 中芯国际 9,678 853,309.26 0.00 37 300498 温氏股份 49,400 843,752.00 0.00 38 002142 宁波银行 30,700 839,952.00 0.00 39 601816 京沪高铁 143,000 822,250.00 0.00 40 600000 浦发银行 57,301 795,337.88 0.00 41 000568 泸州老窖 6,900 782,460.00 0.00 42 000338 潍柴动力 50,300 773,614.00 0.00 43 000100 TCL 科技 174,150 754,069.50 0.00 44 688256 寒武纪 1,161 698,341.50 0.00 45 002027 分众传媒 93,800 684,740.00 0.00 46 601088 中国神华 16,200 656,748.00 0.00 47 688041 海光信息 4,526 639,478.54 0.00 48 601601 中国太保 16,743 628,029.93 0.00 49 000425 徐工机械 76,300 592,851.00 0.00 50 000625 长安汽车 46,100 588,236.00 0.00 51 000792 盐湖股份 34,400 587,552.00 0.00 52 601728 中国电信 75,711 586,760.25 0.00 53 600309 万华化学 10,712 581,233.12 0.00 54 601668 中国建筑 100,700 581,039.00 0.00 55 600016 民生银行 120,900 574,275.00 0.00 56 002050 三花智控 20,800 548,704.00 0.00 57 300033 同花顺 2,000 546,020.00 0.00 58 300015 爱尔眼科 43,300 540,384.00 0.00 59 002463 沪电股份 12,500 532,250.00 0.00 60 002241 歌尔股份 22,700 529,364.00 0.00 61 300014 亿纬锂能 11,400 522,234.00 0.00 62 600031 三一重工 28,930 519,293.50 0.00 63 601229 上海银行 48,500 514,585.00 0.00 64 600941 中国移动 4,500 506,475.00 0.00 65 601169 北京银行 72,200 493,126.00 0.00 66 000977 浪潮信息 9,600 488,448.00 0.00 67 002179 中航光电 11,800 476,248.00 0.00 68 601857 中国石油 55,300 472,815.00 0.00 69 601127 赛力斯 3,500 470,120.00 0.00 70 000538 云南白药 8,300 463,057.00 0.00 71 601919 中远海控 30,780 462,931.20 0.00 72 601006 大秦铁路 69,900 461,340.00 0.00 73 603019 中科曙光 6,500 457,600.00 0.00 74 002311 海大集团 7,800 457,002.00 0.00 75 688008 澜起科技 5,572 456,904.00 0.00 76 603986 兆易创新 3,600 455,508.00 0.00 77 600690 海尔智家 18,300 453,474.00 0.00 78 603501 豪威集团 3,515 448,689.75 0.00 79 600660 福耀玻璃 7,853 447,699.53 0.00 80 000938 紫光股份 18,600 446,214.00 0.00 81 601688 华泰证券 25,000 445,250.00 0.00 82 601012 隆基绿能 29,600 444,592.00 0.00 83 600809 山西汾酒 2,500 440,975.00 0.00 84 600406 国电南瑞 19,660 440,580.60 0.00 85 002028 思源电气 5,800 422,878.00 0.00 86 002049 紫光国微 6,400 421,504.00 0.00 87 000166 申万宏源 83,600 419,672.00 0.00 88 300408 三环集团 12,500 417,500.00 0.00 89 601766 中国中车 59,300 417,472.00 0.00 90 300433 蓝思科技 18,500 412,550.00 0.00 91 600050 中国联通 76,200 406,908.00 0.00 92 000002 万科 A 63,100 405,102.00 0.00 93 600028 中国石化 71,100 401,004.00 0.00 94 601988 中国银行 69,800 392,276.00 0.00 95 601138 工业富联 18,300 391,254.00 0.00 96 601009 南京银行 33,500 389,270.00 0.00 97 688012 中微公司 2,130 388,299.00 0.00 98 600999 招商证券 21,500 378,185.00 0.00 99 601818 光大银行 90,500 375,575.00 0.00 100 601985 中国核电 40,100 373,732.00 0.00 101 002422 科伦药业 10,400 373,568.00 0.00 102 600926 杭州银行 22,200 373,404.00 0.00 103 601225 陕西煤业 19,000 365,560.00 0.00 104 600104 上汽集团 22,600 362,730.00 0.00 105 002304 洋河股份 5,600 361,480.00 0.00 106 688111 金山办公 1,289 360,984.45 0.00 107 600150 中国船舶 11,000 357,940.00 0.00 108 600111 北方稀土 14,300 356,070.00 0.00 109 002460 赣锋锂业 10,500 354,585.00 0.00 110 300394 天孚通信 4,420 352,892.80 0.00 111 000768 中航西飞 12,900 352,686.00 0.00 112 002252 上海莱士 49,300 338,691.00 0.00 113 601628 中国人寿 8,200 337,758.00 0.00 114 000157 中联重科 46,100 333,303.00 0.00 115 000963 华东医药 8,200 330,952.00 0.00 116 002074 国轩高科 10,100 327,846.00 0.00 117 600760 中航沈飞 5,500 322,410.00 0.00 118 603288 海天味业 8,248 320,929.68 0.00 119 300442 润泽科技 6,400 316,992.00 0.00 120 000408 藏格矿业 7,300 311,491.00 0.00 121 002736 国信证券 26,800 308,736.00 0.00 122 000807 云铝股份 19,300 308,414.00 0.00 123 600938 中国海油 11,800 308,098.00 0.00 124 002466 天齐锂业 9,600 307,584.00 0.00 125 688271 联影医疗 2,407 307,470.18 0.00 126 000661 长春高新 3,100 307,458.00 0.00 127 002001 新和成 14,300 304,161.00 0.00 128 601888 中国中免 4,900 298,753.00 0.00 129 600905 三峡能源 69,700 296,922.00 0.00 130 001979 招商蛇口 33,600 294,672.00 0.00 131 601658 邮储银行 53,800 294,286.00 0.00 132 600089 特变电工 24,630 293,835.90 0.00 133 000975 山金国际 15,500 293,570.00 0.00 134 002236 大华股份 18,400 292,192.00 0.00 135 300661 圣邦股份 4,010 291,807.70 0.00 136 603993 洛阳钼业 34,300 288,806.00 0.00 137 601838 成都银行 14,300 287,430.00 0.00 138 600048 保利发展 35,100 284,310.00 0.00 139 600547 山东黄金 8,900 284,177.00 0.00 140 600019 宝钢股份 42,770 281,854.30 0.00 141 601390 中国中铁 50,100 281,061.00 0.00 142 600415 小商品城 13,400 277,112.00 0.00 143 300418 昆仑万维 8,200 275,766.00 0.00 144 600893 航发动力 7,100 273,634.00 0.00 145 002648 卫星化学 15,700 272,081.00 0.00 146 601600 中国铝业 38,600 271,744.00 0.00 147 002916 深南电路 2,490 268,446.90 0.00 148 003816 中国广核 73,000 265,720.00 0.00 149 002920 德赛西威 2,600 265,538.00 0.00 150 603799 华友钴业 7,100 262,842.00 0.00 151 300896 爱美客 1,500 262,215.00 0.00 152 301269 华大九天 2,100 260,148.00 0.00 153 601989 中国重工 55,600 257,984.00 0.00 154 300347 泰格医药 4,800 255,936.00 0.00 155 600585 海螺水泥 11,800 253,346.00 0.00 156 600570 恒生电子 7,500 251,550.00 0.00 157 002601 龙佰集团 15,500 251,255.00 0.00 158 300782 卓胜微 3,500 249,795.00 0.00 159 601916 浙商银行 73,500 249,165.00 0.00 160 000786 北新建材 9,400 248,912.00 0.00 161 600958 东方证券 25,500 246,840.00 0.00 162 600015 华夏银行 31,100 246,001.00 0.00 163 600584 长电科技 7,100 239,199.00 0.00 164 000630 铜陵有色 71,200 237,808.00 0.00 165 000895 双汇发展 9,700 236,777.00 0.00 166 002493 荣盛石化 28,200 233,496.00 0.00 167 601998 中信银行 27,400 232,900.00 0.00 168 002129 TCL 中环 30,000 230,400.00 0.00 169 600009 上海机场 7,200 228,744.00 0.00 170 001965 招商公路 19,000 228,000.00 0.00 171 002709 天赐材料 12,500 226,500.00 0.00 172 600438 通威股份 13,304 222,842.00 0.00 173 300122 智飞生物 11,100 217,449.00 0.00 174 002180 纳思达 9,300 213,342.00 0.00 175 000596 古井贡酒 1,600 213,040.00 0.00 176 600795 国电电力 43,600 211,024.00 0.00 177 300832 新产业 3,700 209,864.00 0.00 178 601377 兴业证券 33,810 209,283.90 0.00 179 002938 鹏鼎控股 6,500 208,195.00 0.00 180 600489 中金黄金 14,200 207,746.00 0.00 181 601995 中金公司 5,800 205,088.00 0.00 182 601669 中国电建 42,100 205,027.00 0.00 183 000301 东方盛虹 24,600 204,918.00 0.00 184 601336 新华保险 3,500 204,750.00 0.00 185 300759 康龙化成 8,300 203,682.00 0.00 186 600160 巨化股份 7,100 203,628.00 0.00 187 600010 包钢股份 110,300 197,437.00 0.00 188 000876 新希望 21,000 196,980.00 0.00 189 000999 华润三九 6,240 195,187.20 0.00 190 601100 恒立液压 2,700 194,400.00 0.00 191 601788 光大证券 10,700 192,386.00 0.00 192 002459 晶澳科技 18,480 184,430.40 0.00 193 601881 中国银河 10,600 181,790.00 0.00 194 600183 生益科技 6,000 180,900.00 0.00 195 600196 复星医药 7,200 180,648.00 0.00 196 688169 石头科技 1,152 180,345.60 0.00 197 601186 中国铁建 22,500 180,225.00 0.00 198 688036 传音控股 2,221 177,013.70 0.00 199 600066 宇通客车 7,100 176,506.00 0.00 200 601360 三六零 17,100 174,420.00 0.00 201 600989 宝丰能源 10,800 174,312.00 0.00 202 600886 国投电力 11,800 173,932.00 0.00 203 600674 川投能源 10,700 171,628.00 0.00 204 000617 中油资本 23,500 171,550.00 0.00 205 601066 中信建投 7,100 170,755.00 0.00 206 601058 赛轮轮胎 12,900 169,248.00 0.00 207 000983 山西焦煤 26,400 168,960.00 0.00 208 600115 中国东航 41,700 168,051.00 0.00 209 300316 晶盛机电 6,100 165,615.00 0.00 210 300999 金龙鱼 5,600 165,368.00 0.00 211 300628 亿联网络 4,700 163,372.00 0.00 212 601901 方正证券 20,104 159,022.64 0.00 213 600426 华鲁恒升 7,300 158,191.00 0.00 214 601689 拓普集团 3,300 155,925.00 0.00 215 600029 南方航空 26,300 155,170.00 0.00 216 601800 中国交建 17,400 154,686.00 0.00 217 601633 长城汽车 7,200 154,656.00 0.00 218 600011 华能国际 21,500 153,510.00 0.00 219 300413 芒果超媒 7,000 152,740.00 0.00 220 688126 沪硅产业 8,024 150,209.28 0.00 221 600346 恒力石化 10,400 148,304.00 0.00 222 601878 浙商证券 13,400 146,194.00 0.00 223 601111 中国国航 18,300 144,387.00 0.00 224 600372 中航机载 11,865 143,091.90 0.00 225 600460 士兰微 5,700 141,474.00 0.00 226 601868 中国能建 63,200 140,936.00 0.00 227 601021 春秋航空 2,500 139,125.00 0.00 228 600741 华域汽车 7,800 137,670.00 0.00 229 601117 中国化学 17,900 137,293.00 0.00 230 603369 今世缘 3,500 136,255.00 0.00 231 601319 中国人保 15,600 135,876.00 0.00 232 600588 用友网络 10,100 135,037.00 0.00 233 600176 中国巨石 11,800 134,520.00 0.00 234 688506 百利天恒 447 132,365.64 0.00 235 600219 南山铝业 34,000 130,220.00 0.00 236 600085 同仁堂 3,600 129,816.00 0.00 237 600482 中国动力 5,600 129,192.00 0.00 238 600039 四川路桥 12,824 126,957.60 0.00 239 600600 青岛啤酒 1,800 125,028.00 0.00 240 603392 万泰生物 2,000 122,000.00 0.00 241 688396 华润微 2,585 121,908.60 0.00 242 601877 正泰电器 5,300 120,151.00 0.00 243 600362 江西铜业 5,100 119,493.00 0.00 244 600161 天坛生物 5,840 112,069.60 0.00 245 000708 中信特钢 9,400 110,544.00 0.00 246 600233 圆通速递 8,500 109,565.00 0.00 247 600061 国投资本 14,300 107,536.00 0.00 248 600188 兖矿能源 8,770 106,730.90 0.00 249 601825 沪农商行 11,000 106,700.00 0.00 250 600023 浙能电力 19,700 104,410.00 0.00 251 601618 中国中冶 34,900 104,002.00 0.00 252 688223 晶科能源 19,481 101,106.39 0.00 253 600845 宝信软件 4,268 100,810.16 0.00 254 600875 东方电气 6,000 100,440.00 0.00 255 605117 德业股份 1,900 100,054.00 0.00 256 601872 招商轮船 15,800 98,908.00 0.00 257 600515 海南机场 27,900 98,766.00 0.00 258 600027 华电国际 18,000 98,460.00 0.00 258 601898 中煤能源 9,000 98,460.00 0.00 260 600332 白云山 3,600 94,896.00 0.00 261 688599 天合光能 6,365 92,483.45 0.00 262 600918 中泰证券 13,700 88,091.00 0.00 263 601077 渝农商行 12,200 87,108.00 0.00 264 600803 新奥股份 4,600 86,940.00 0.00 265 600025 华能水电 8,900 84,995.00 0.00 266 603260 合盛硅业 1,775 84,135.00 0.00 267 601059 信达证券 4,900 83,790.00 0.00 268 601238 广汽集团 10,900 81,641.00 0.00 269 300979 华利集团 1,500 78,855.00 0.00 270 600018 上港集团 13,700 78,227.00 0.00 271 601607 上海医药 4,202 75,131.76 0.00 272 600026 中远海能 7,100 73,343.00 0.00 273 601698 中国卫通 3,500 71,645.00 0.00 274 688775 影石创新 573 71,143.68 0.00 275 688303 大全能源 3,133 66,795.56 0.00 276 603806 福斯特 5,140 66,614.40 0.00 277 688472 阿特斯 7,181 65,706.15 0.00 278 688009 中国通号 12,589 64,707.46 0.00 279 000800 一汽解放 9,200 63,112.00 0.00 280 601699 潞安环能 5,900 62,245.00 0.00 281 688187 时代电气 1,450 61,842.50 0.00 282 601236 红塔证券 7,100 60,137.00 0.00 283 688082 盛美上海 491 55,944.54 0.00 284 601136 首创证券 2,800 55,664.00 0.00 285 601865 福莱特 3,500 53,235.00 0.00 286 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 287 601808 中海油服 2,900 39,904.00 0.00 288 600377 宁沪高速 2,500 38,350.00 0.00 289 001289 龙源电力 1,700 27,506.00 0.00 290 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 291 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 292 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 293 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 294 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 295 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 296 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 297 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 298 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 299 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 300 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 301 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 302 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 303 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 304 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 305 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 306 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 307 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 308 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 309 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 310 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 311 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 312 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 313 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 314 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 315 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 316 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 317 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 318 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 89,354,074.00 0.44 2 601318 中国平安 57,690,835.00 0.28 3 600036 招商银行 54,900,797.90 0.27 4 600900 长江电力 36,470,420.50 0.18 5 601166 兴业银行 32,954,082.00 0.16 6 601899 紫金矿业 28,936,600.00 0.14 7 600030 中信证券 26,173,598.00 0.13 8 601398 工商银行 25,231,330.00 0.12 9 600276 恒瑞医药 23,245,512.20 0.11 10 688041 海光信息 18,761,847.24 0.09 11 600887 伊利股份 18,732,648.00 0.09 12 601328 交通银行 18,521,622.00 0.09 13 601211 国泰海通 18,032,903.88 0.09 14 688981 中芯国际 17,798,291.24 0.09 15 601288 农业银行 17,629,965.00 0.09 16 601816 京沪高铁 17,490,412.00 0.09 17 600919 江苏银行 15,530,942.00 0.08 18 601088 中国神华 14,112,887.00 0.07 19 600941 中国移动 13,420,466.00 0.07 20 603259 药明康德 13,339,107.11 0.07 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 8,828,751.20 0.04 2 002594 比亚迪 5,106,193.00 0.02 3 000333 美的集团 4,886,644.00 0.02 4 300059 东方财富 3,757,195.20 0.02 5 000858 五粮液 3,530,495.00 0.02 6 688981 中芯国际 2,818,028.26 0.01 7 600519 贵州茅台 2,786,166.00 0.01 8 000651 格力电器 2,776,457.00 0.01 9 688256 寒武纪 2,695,505.13 0.01 10 601318 中国平安 2,589,563.00 0.01 11 600036 招商银行 2,519,500.00 0.01 12 002371 北方华创 2,508,568.00 0.01 13 688041 海光信息 2,483,083.55 0.01 14 002475 立讯精密 2,266,675.00 0.01 15 000725 京东方 A 2,041,589.00 0.01 16 300124 汇川技术 2,025,307.00 0.01 17 300760 迈瑞医疗 1,782,004.00 0.01 18 688012 中微公司 1,681,997.89 0.01 19 603259 药明康德 1,588,152.00 0.01 20 688008 澜起科技 1,572,046.49 0.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,377,986,618.88 卖出股票收入（成交）总额 178,629,673.71 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。紫金矿业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到福建省上杭县住房和城乡建设局的处罚。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,491,159.95 2 应收清算款 37,705,766.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 37,651,539.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,848,465.97 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达沪深 7,951,195,429. 546,230 15,155.85 327,385,009.33 3.95% 96.05% 300ETF 联接 A 81 易方达沪深 1,469,399,126. 2,463,176,384. 369,111 10,654.18 37.36% 62.64% 300ETF 联接 C 94 93 易方达沪深 100.00 6,615 4,290.50 0.00 0.00% 28,381,628.64 300ETF 联接 Y % 合计 1,796,784,136. 10,442,753,443 921,956 13,275.62 14.68% 85.32% 27 .38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达沪深 300ETF 联 4,507,016.54 0.0544% 接 A 基金管理人所有从业人 易方达沪深 300ETF 联 2,526,421.51 0.0642% 员持有本基金 接 C 易方达沪深 300ETF 联 50,627.24 0.1784% 接 Y 合计 7,084,065.29 0.0579% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达沪深 300ETF 联 10~50 金投资和研究部门负责人 接 A 持有本开放式基金 易方达沪深 300ETF 联 0~10 接 C 易方达沪深 300ETF 联 0 接 Y 合计 10~50 易方达沪深 300ETF 联 50~100 接 A 易方达沪深 300ETF 联 0 本基金基金经理持有本开 接 C 放式基金 易方达沪深 300ETF 联 0 接 Y 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达沪深 300ETF 联 易方达沪深 300ETF 联 易方达沪深 300ETF 联 接 A 接 C 接 Y 基 金 合 同 生 效 日 （2009年8月26日） 16,746,252,366.35 - - 基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 8,742,266,267.54 4,494,387,857.70 6,351,365.48 本报告期基金总申 购份额 1,180,522,391.87 3,287,073,977.88 24,584,317.92 减：本报告期基金总 赎回份额 1,644,208,220.27 3,848,886,323.71 2,554,054.76 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 8,278,580,439.14 3,932,575,511.87 28,381,628.64 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董 事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经 理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官， 管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月 15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 294,513.45 0.02% 29.45 0.02% - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰海通 4 64,901,721.68 4.18% 6,490.41 4.18% - 国投证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 华源证券 1 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 690,821.85 0.04% 69.15 0.04% - 中金财富 2 1,314,468,814.93 84.59% 131,448.57 84.59% - 中信建投 1 173,596,955.58 11.17% 17,359.76 11.17% - 中信证券 2 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为中银国际证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为华源证券股份有限公司。国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准有调整，调整后的标准如下： 1）财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉； 2）具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行； 3）具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要； 4）具有较强的研究、交易服务能力； 5）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。 c）本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 财通 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 东方 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - 449,293,6 13.55% 海通 66.02 国投 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 华源 - - - - - - - - 证券 汇丰 - - - - - - - - 前海 民生 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 - - - - - - - - 证券 万联 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中金 36,888.05 100.00 - - - - 1,517,562 45.75% 财富 % ,736.32 中信 - - - - - - 1,350,038 40.70% 建投 ,183.07 中信 - - - - - - - - 证券 中邮 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 上海证券报 2025-01-21 4 季度报告提示性公告 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数 上海证券报、基金管理人 2 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修 网站及中国证监会基金 2025-03-20 订基金合同、托管协议的公告 电子披露网站 上海证券报、基金管理人 3 易方达基金管理有限公司董事长变更公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 4 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 5 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 6 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 7 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2025-03-25 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过 基金管理人网站及中国 8 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年 证监会基金电子披露网 2025-03-31 度） 站 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年 上海证券报 2025-03-31 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 上海证券报、基金管理人 10 交易事项的公告 网站及中国证监会基金 2025-04-11 电子披露网站 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 上海证券报 2025-04-22 1 季度报告提示性公告 12 易方达基金管理有限公司关于恢复北京加和 上海证券报、基金管理人 2025-05-10 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 网站及中国证监会基金 务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 13 公告 网站及中国证监会基金 2025-05-17 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 上海证券报、基金管理人 14 基金估值调整情况的公告 网站及中国证监会基金 2025-06-06 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》； 3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日