易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末投资目标基金明细......41 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.13 投资组合报告附注......53 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9 开放式基金份额变动......55 §10 重大事件揭示......55 10.1 基金份额持有人大会决议......55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.8 其他重大事件......60 §11 备查文件目录......63 11.1 备查文件目录......63 11.2 存放地点......63 11.3 查阅方式......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 联接基金 基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式联接 基金主代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,824,123,791.72 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达沪深300ETF发起式 易方达沪深 300ETF 发起 联接 A 式联接 C 下属分级基金的交易代码 110020 007339 报告期末下属分级基金的份额总额 3,355,758,702.45 份 468,365,089.27 份 注：自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基 投资策略 金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。在综合考虑合规、 风险、效率、成本等因素的基础上，本基金决定采用申赎的方式或证券二 级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。在正常市场情 况下，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X95%+活期存款利率(税后)X5% 本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完 全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资 投资策略 技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正 常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表 的市场组合相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-85104666 021-60635778 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 区） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达沪深 300ETF 发 易方达沪深 300ETF 发起 起式联接 A 式联接 C 本期已实现收益 292,151,771.93 41,314,772.44 本期利润 210,981,686.42 5,122,232.37 加权平均基金份额本期利润 0.0530 0.0084 本期加权平均净值利润率 3.84% 0.61% 本期基金份额净值增长率 2.87% 2.76% 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达沪深 300ETF 发起 易方达沪深 300ETF 发起式 式联接 A 联接 C 期末可供分配利润 1,560,564,138.41 216,165,279.17 期末可供分配基金份额利润 0.4650 0.4615 期末基金资产净值 4,916,322,840.86 684,530,368.44 期末基金份额净值 1.4650 1.4615 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 易方达沪深 300ETF 发 易方达沪深 300ETF 发起 起式联接 A 式联接 C 基金份额累计净值增长率 46.50% 8.49% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.90% 0.85% 7.29% 0.85% 0.61% 0.00% 过去三个月 13.31% 0.85% 12.29% 0.85% 1.02% 0.00% 过去六个月 2.87% 1.43% 1.64% 1.45% 1.23% -0.02% 过去一年 10.68% 1.15% 8.50% 1.16% 2.18% -0.01% 过去三年 19.78% 1.18% 13.21% 1.19% 6.57% -0.01% 自基金合同生 46.50% 1.36% 34.07% 1.40% 12.43% -0.04% 效起至今 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.88% 0.85% 7.29% 0.85% 0.59% 0.00% 过去三个月 13.26% 0.85% 12.29% 0.85% 0.97% 0.00% 过去六个月 2.76% 1.43% 1.64% 1.45% 1.12% -0.02% 过去一年 10.48% 1.15% 8.50% 1.16% 1.98% -0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 8.49% 1.20% 5.49% 1.22% 3.00% -0.02% 效起至今 注：自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A （2009 年 8 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C （2019 年 4 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 46.50%，同期业绩比较基准收益率 为 34.07%。C 类基金份额净值增长率为 8.49%，同期业绩比较基准收益率为 5.49%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设 在广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特 定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、 量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化 公募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达沪深300 医药卫生交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达沪深300 非银行金融交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 理、易方达上证 50 指数分级证券投 任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信 余 资基金的基金经理、易方达国企改 2016- 用风险分析师，华宝兴业基金管理有 海 革指数分级证券投资基金的基金经 04-16 - 15 年 限公司分析师、基金经理助理、基金 燕 理、易方达证券公司指数分级证券 经理，易方达基金管理有限公司投资 投资基金的基金经理、易方达军工 发展部产品经理。 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金的基金经 理、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达中证海外中国互联网 50 交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达中证军工交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300 医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达黄金交易型 开放式证券投资基金的基金经理、 易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达中证海外中国互联网 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、易方达日 兴资管日经 225 交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）的基金经理、 易方达上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 上证 50 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基金经 理、指数投资部副总经理、指数投 资决策委员会委员 本基金的基金经理、易方达中证500 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理（自 2017 年 06 月 23 日至 2020 年 03 月 17 日）、易方达国企 改革指数分级证券投资基金的基金 经理（自 2017 年 06 月 23 日至 2020 年 03 月 17 日）、易方达沪深 300 交 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 易型开放式指数发起式证券投资基 任易方达基金管理有限公司北京分 杨 金的基金经理（自 2017 年 06 月 23 2017- 2020- 11 年 公司渠道经理、指数与量化投资部高 俊 日至 2020 年 03 月 17 日）、易方达 06-23 03-18 级账户经理、解决方案部总经理助 中证 500 交易型开放式指数证券投 理。 资基金发起式联接基金的基金经理 （自 2019 年 03 月 20 日至 2020 年 03 月 25 日）、易方达中证国企一带 一路交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理、 易方达中证浙江新动能交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、指数增强投资部总经理助 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年国内宏观经济面临新冠疫情的明显冲击，整体经济增速受到较大挑战。一季度企业复工复产进度明显放缓，生产、销售受阻，导致一季度全国规模以上工业增加值同比下降 8.4%， 实际 GDP 同比增速从 2019 年四季度的 6.0%大幅下挫至-6.8%。自 3 月份开始国内疫情防控形势持 续向好，我国本土疫情传播基本阻断，复工复产加快推进，生产需求持续改善，二季度经济增长超 预期修复，最终二季度实际 GDP 同比增长 3.2%，6 月规模以上工业增加值同比增长 4.8%，6 月份 PMI 为 50.9%，比上月提升 0.3 个百分点，已连续 4 个月处于荣枯分界线以上，预示经济已经进入快 速复苏通道。面对疫情对经济信心的冲击，全球各主要经济体自一季度先后采取大力度的货币宽松政策加以对冲，疫情所带来的现实性冲击和政策性对冲的较量是上半年主导全球乃至国内经济走向的关键力量。在宏观政策方面，中国央行货币政策坚持总量政策适度，促进金融和实体经济的良性循环，强调政策对冲疫情的有效性和直达性。资本市场方面，全球疫情的超预期发展引起了金融市场巨震，美股在 3 月份出现创纪录的 4 次熔断。相比之下国内资产在全球金融动荡中表现出了韧性。在流动性得到缓解后，全球股市明显反弹，A 股也随之结束自 3 月初的剧烈下跌并开始反弹，上半年上证综指以下跌 2.15%收官。风格主题方面，结构分化显著，在科技类板块表现领先的背景下，以创业板指为代表的成长风格表现更为强劲，创业板表现显著优于主板，创业板指大幅上涨 35.60%， 上证 50 指数下跌 3.95%，沪深 300 指数上涨 1.64%；行业方面，医药生物、休闲服务、电子、食品 饮料、计算机等板块表现强势，采掘、保险、银行、交通运输、钢铁、房地产等板块跌幅较大。 本基金是易方达沪深 300ETF 的联接基金，主要投资于沪深 300ETF。报告期内本基金为正常运 作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，依据基金申购赎回变动的情况进行日常操作，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.4650 元，本报告期份额净值增长率为 2.87%，同 期业绩比较基准收益率为 1.64%；C 类基金份额净值为 1.4615 元，本报告期份额净值增长率为 2.76%， 同期业绩比较基准收益率为 1.64%。 报告期内本基金日跟踪偏离度的均值为 0.02%，年化跟踪误差为 0.517%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，逆周期调控措施和需求释放有助于中国宏观经济延续复苏态势，但回升速度可能趋缓。国内政策方面，宽松的财政政策将继续落实，多目标的货币政策重心随着经济复苏，由之前的宽松稳增长转为更加注重可持续发展以及金融风险防范。下半年的流动性仍然将是以服务实体经济为主的结构性宽松，市场流动性相对充足，无风险利率也大概率维持在一个相对稳定的区间内。本次疫情是一场对不同经济体的大考，中国从社会管理、社会组织、资源动员、制度等方面到目前为止都经受起了考验，领先全球，这一因素可能会在未来逐步体现到中国资产的风险溢价中。资本市场在近年持续改革之后与新经济领域正在形成相互促进的良性互动，资本市场也在进入快速发展的新阶段。改革与开放继续落地，中国资本市场正在经历新的大发展，股市流动性相对充裕。中国经济依然具有较强的内生动力，中长期乐观趋势不改。改革与创新仍然值得期待，中国新老经济的结构转换仍在深化中，消费升级、产业升级依然是中国经济未来主要的增长点，A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地。通过资本市场把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业升级，改善上市公司业绩，实现 A 股市场和产业发展的正反馈。 目前以沪深 300 指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于相对低位，具有中长期投资价值。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A：本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C：本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 191,466,436.67 222,073,288.46 结算备付金 7,255,831.80 6,799,850.24 存出保证金 1,864,774.25 775,813.77 交易性金融资产 6.4.7.2 5,399,265,074.68 6,859,573,077.93 其中：股票投资 109,718,823.07 41,083,544.08 基金投资 5,189,954,551.61 6,586,728,551.80 债券投资 99,591,700.00 231,760,982.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,829,067.46 2,112,880.20 应收利息 6.4.7.5 453,367.28 4,961,529.49 应收股利 - - 应收申购款 32,581,106.74 14,014,216.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 3,687,791.40 资产总计 5,640,715,658.88 7,113,998,448.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,312,399.52 76,501,432.74 应付赎回款 30,216,500.81 26,351,595.58 应付管理人报酬 52,205.91 61,461.17 应付托管费 17,401.96 20,487.08 应付销售服务费 108,963.28 112,975.37 应付交易费用 6.4.7.7 1,290,582.95 1,756,224.68 应交税费 597,380.54 67,444.52 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 267,014.61 328,031.34 负债合计 39,862,449.58 105,199,652.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,824,123,791.72 4,922,561,619.28 未分配利润 6.4.7.10 1,776,729,417.58 2,086,237,176.24 所有者权益合计 5,600,853,209.30 7,008,798,795.52 负债和所有者权益总计 5,640,715,658.88 7,113,998,448.00 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.4650 元，C 类基金份额净值 1.4615 元； 基金份额总额 3,824,123,791.72 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 3,355,758,702.45 份，C 类基金份额总额 468,365,089.27 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 222,150,986.88 1,270,513,632.29 1.利息收入 2,972,732.46 2,983,713.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 849,490.55 1,013,061.92 债券利息收入 2,123,241.91 1,970,652.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 331,774,165.26 221,607,702.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,855,215.68 -892,209.42 基金投资收益 6.4.7.13 326,420,061.94 222,148,470.65 债券投资收益 6.4.7.14 -450,853.48 30,142.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 351,657.45 -216,240.00 股利收益 6.4.7.16 598,083.67 537,539.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 填列） -117,362,625.58 1,040,746,920.06 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,766,714.74 5,175,295.61 减：二、费用 6,047,068.09 9,195,530.01 1．管理人报酬 320,048.94 390,646.27 2．托管费 106,682.94 183,704.53 3．销售服务费 844,767.33 1,728,157.40 4．交易费用 6.4.7.19 4,453,204.34 6,778,852.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 204,570.31 0.06 7．其他费用 6.4.7.20 117,794.23 114,169.33 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 216,103,918.79 1,261,318,102.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 216,103,918.79 1,261,318,102.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,922,561,619.28 2,086,237,176.24 7,008,798,795.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 216,103,918.79 216,103,918.79 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -1,098,437,827.56 -525,611,677.45 -1,624,049,505.01 其中：1.基金申购款 3,261,978,221.71 1,163,697,740.66 4,425,675,962.37 2.基金赎回款 -4,360,416,049.27 -1,689,309,418.11 -6,049,725,467.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,824,123,791.72 1,776,729,417.58 5,600,853,209.30 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,633,161,319.15 225,202,728.40 4,858,364,047.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,261,318,102.28 1,261,318,102.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 1,444,311,868.78 480,001,359.86 1,924,313,228.64 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,706,609,308.62 1,290,878,706.46 5,997,488,015.08 2.基金赎回款 -3,262,297,439.84 -810,877,346.60 -4,073,174,786.44 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 6,077,473,187.93 1,966,522,190.54 8,043,995,378.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深 300 指数证 券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 646 号《关于核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》公 开募集。经向中国证监会备案，《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 16,746,252,366.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,539,280.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 9 月 17 日下发的《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持 有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]812 号），易方达沪深 300 指数证券投资基金自 2013 年 9 月 17 日起变更为易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合 同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会等条款。 自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 191,466,436.67 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 191,466,436.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 105,001,362.28 109,718,823.07 4,717,460.79 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,700.00 1,700.00 - 债券 银行间市场 99,940,700.00 99,590,000.00 -350,700.00 合计 99,942,400.00 99,591,700.00 -350,700.00 资产支持证券 - - - 基金 4,437,919,079.47 5,189,954,551.61 752,035,472.14 其他 - - - 合计 4,642,862,841.75 5,399,265,074.68 756,402,232.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 9,193,547.17 - - - IF2007 4,659,827.17 - - - IF2009 4,533,720.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 9,193,547.17 - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的股指期货情况如下： 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） IF2007 IF2007 4 4,941,600.00 281,772.83 IF2009 IF2009 4 4,881,120.00 347,400.00 总额合计 629,172.83 减：可抵销期货暂收款 629,172.83 股指期货投资净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 34,573.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,161.28 应收债券利息 415,315.28 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 317.61 合计 453,367.28 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,290,182.95 银行间市场应付交易费用 400.00 合计 1,290,582.95 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 87,451.49 应付证券出借违约金 - 预提费用 179,563.12 合计 267,014.61 6.4.7.9 实收基金 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,098,234,319.37 4,098,234,319.37 本期申购 2,326,923,330.29 2,326,923,330.29 本期赎回（以“-”号填列） -3,069,398,947.21 -3,069,398,947.21 本期末 3,355,758,702.45 3,355,758,702.45 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 824,327,299.91 824,327,299.91 本期申购 935,054,891.42 935,054,891.42 本期赎回（以“-”号填列） -1,291,017,102.06 -1,291,017,102.06 本期末 468,365,089.27 468,365,089.27 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,930,400,510.24 -192,157,953.31 1,738,242,556.93 本期利润 292,151,771.93 -81,170,085.51 210,981,686.42 本期基金份额交易产生的 -387,784,593.74 -875,511.20 -388,660,104.94 变动数 其中：基金申购款 1,168,185,286.68 -351,250,136.80 816,935,149.88 基金赎回款 -1,555,969,880.42 350,374,625.60 -1,205,595,254.82 本期已分配利润 - - - 本期末 1,834,767,688.43 -274,203,550.02 1,560,564,138.41 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 386,686,502.47 -38,691,883.16 347,994,619.31 本期利润 41,314,772.44 -36,192,540.07 5,122,232.37 本期基金份额交易产生的 -173,548,170.52 36,596,598.01 -136,951,572.51 变动数 其中：基金申购款 469,319,096.28 -122,556,505.50 346,762,590.78 基金赎回款 -642,867,266.80 159,153,103.51 -483,714,163.29 本期已分配利润 - - - 本期末 254,453,104.39 -38,287,825.22 216,165,279.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 781,990.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,827.39 其他 6,672.38 合计 849,490.55 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 11,104,541.29 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -6,249,325.61 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,855,215.68 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,784,991,535.54 减：卖出股票成本总额 1,773,886,994.25 买卖股票差价收入 11,104,541.29 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 1,291,405,600.00 减：现金支付申购款总额 454,207,765.87 减：申购股票成本总额 843,447,159.74 申购差价收入 -6,249,325.61 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 2,944,861,051.16 减：卖出/赎回基金成本总额 2,618,440,989.22 基金投资收益 326,420,061.94 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 239,133,030.97 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 232,652,502.05 成本总额 减：应收利息总额 6,931,382.40 买卖债券差价收入 -450,853.48 6.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股指期货投资收益 351,657.45 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 598,083.67 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 598,083.67 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -117,991,798.41 ——股票投资 1,678,428.54 ——债券投资 -245,880.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -119,424,346.95 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 629,172.83 ——权证投资 - ——期货投资 629,172.83 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -117,362,625.58 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 4,766,714.74 其他 - 合计 4,766,714.74 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,375,661.21 银行间市场交易费用 400.00 交易基金产生的费用 77,143.13 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 77,143.13 合计 4,453,204.34 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 19,631.11 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 117,794.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达海外投资（深圳）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 320,048.94 390,646.27 其中：支付销售机构的客户维护费 1,032,216.67 729,876.93 注：本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 106,682.94 183,704.53 注：本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达沪深 300ETF易方达沪深 300ETF 发起 合计 发起式联接 A 式联接 C 易方达基金管理有限 - 745,971.32 745,971.32 公司 合计 - 745,971.32 745,971.32 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF发起 合计 发起式联接A 式联接C 易方达基金管理有限 960,051.82 1,278.82 961,330.64 公司 中国建设银行 102,868.58 - 102,868.58 广发证券 3,788.87 - 3,788.87 合计 1,066,709.27 1,278.82 1,067,988.09 注：本基金 A 类基金份额自 2019 年 4 月 25 日起不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 费年费率为 0.2%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基 金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 易方达海外投资（深 - - 1,038,656.96 0.0253% 圳）有限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 191,466,436. 781,990.78 221,187,938. 951,714.88 67 66 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 2,782,220,731 份和 3,630,651,831 份目标 ETF 基金 份额，占其总份额的比例分别为 66.21%和 71.10%。 本基金在报告期内因赎回目标 ETF 基金份额而持有基金托管人发行的股票建设银行。 6.4.11 利润分配情况 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 60181 京沪 2020-0 2020-0 新股 906,53 4,423, 5,593, 6 高铁 1-08 7-16 流通 4.88 6.17 6 895.68 327.12 - 受限 68802 国盾 2020-0 2020-0 新股 102,38 102,38 7 量子 6-30 7-09 流通 36.18 36.18 2,830 9.40 9.40 - 受限 68818 广大 2020-0 2020-0 新股 137,84 274,32 6 特材 1-23 8-11 流通 17.16 34.15 8,033 6.28 6.95 - 受限 68827 天智 2020-0 2020-0 新股 106,07 106,07 7 航 6-24 7-07 流通 12.04 12.04 8,810 2.40 2.40 - 受限 68829 东方 2020-0 2020-0 新股 112,32 762,08 8 生物 1-20 8-05 流通 21.25 144.17 5,286 7.50 2.62 - 受限 68836 光云 2020-0 2020-1 新股 89,089 356,52 5 科技 4-22 0-29 流通 10.80 43.22 8,249 .20 1.78 - 受限 68837 迪威 2020-0 2020-0 新股 129,61 129,61 7 尔 6-29 7-08 流通 16.42 16.42 7,894 9.48 9.48 - 受限 68856 中科 2020-0 2020-0 新股 178,63 178,63 8 星图 6-30 7-08 流通 16.21 16.21 11,020 4.20 4.20 - 受限 68860 皖仪 2020-0 2020-0 新股 84,754 84,754 0 科技 6-23 7-03 流通 15.50 15.50 5,468 .00 .00 - 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 12811 正邦 2020-0 2020-0 新发 1,700. 1,700. 4 转债 6-17 7-15 流通 100.00 100.00 17 00 00 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于沪深 300ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：0.02%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 100,005,315.07 235,586,039.67 合计 100,005,315.07 235,586,039.67 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 168,005.16 AAA 以下 1,700.21 940,111.80 未评级 0.00 0.00 合计 1,700.21 1,108,116.96 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 191,466,436.67 - - - 191,466,436.6 7 结算备付金 7,255,831.80 - - - 7,255,831.80 存出保证金 1,864,774.25 - - - 1,864,774.25 交易性金融资产 99,590,000.00 - 1,700.00 5,299,673,374.685,399,265,074. 68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 7,829,067.46 7,829,067.46 应收利息 - - - 453,367.28 453,367.28 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 32,581,106.74 32,581,106.74 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 300,177,042.72 - 1,700.00 5,340,536,916.165,640,715,658. 88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 7,312,399.52 7,312,399.52 应付赎回款 - - - 30,216,500.81 30,216,500.81 应付管理人报酬 - - - 52,205.91 52,205.91 应付托管费 - - - 17,401.96 17,401.96 应付销售服务费 - - - 108,963.28 108,963.28 应付交易费用 - - - 1,290,582.95 1,290,582.95 应交税费 - - - 597,380.54 597,380.54 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 267,014.61 267,014.61 负债总计 - - - 39,862,449.58 39,862,449. 58 利率敏感度缺口 300,177,042.72 - 1,700.00 5,300,674,466.585,600,853,209. 30 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 222,073,288.46 - - - 222,073,288.4 6 结算备付金 6,799,850.24 - - - 6,799,850.24 存出保证金 775,813.77 - - - 775,813.77 交易性金融资产 230,653,000.00 - 1,107,982.05 6,627,812,095.886,859,573,077. 93 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 2,112,880.20 2,112,880.20 应收利息 - - - 4,961,529.49 4,961,529.49 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,014,216.51 14,014,216.51 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 3,687,791.40 3,687,791.40 资产总计 460,301,952.47 - 6,652,588,513.48 7,113,998,448. 1,107,982.05 00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 76,501,432.74 76,501,432.74 应付赎回款 - - - 26,351,595.58 26,351,595.58 应付管理人报酬 - - - 61,461.17 61,461.17 应付托管费 - - - 20,487.08 20,487.08 应付销售服务费 - - - 112,975.37 112,975.37 应付交易费用 - - - 1,756,224.68 1,756,224.68 应交税费 - - - 67,444.52 67,444.52 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 328,031.34 328,031.34 负债总计 - - - 105,199,652.48 105,199,652.4 8 利率敏感度缺口 460,301,952.47 7,008,798,795. - 1,107,982.05 6,547,388,861.00 52 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 183,582.79 143,616.16 2.市场利率上升25个基点 -182,908.41 -143,393.26 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 公允价值 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 109,718,823.07 1.96 41,083,544.08 0.59 交易性金融资产－基金投资 5,189,954,551.61 92.66 6,586,728,551.80 93.98 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,299,673,374.68 94.62 6,627,812,095.88 94.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 274,481,857.93 332,029,857.40 2.业绩比较基准下降 5% -274,481,857.93 -332,029,857.40 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 5,292,087,346.73 元，属于第二层次的余额为 107,177,727.95 元，无属于第三层次 的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 6,624,365,855.09 元，第二层次 235,207,222.84 元，无属于第 三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF，若本基金因上述事项在目标 ETF 当日份额净值的基础上，对目标 ETF 的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标 ETF 的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 109,718,823.07 1.95 其中：股票 109,718,823.07 1.95 2 基金投资 5,189,954,551.61 92.01 3 固定收益投资 99,591,700.00 1.77 其中：债券 99,591,700.00 1.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 198,722,268.47 3.52 8 其他各项资产 42,728,315.73 0.76 9 合计 5,640,715,658.88 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例 （%） 易方达沪深 交易型开 300 交易型 放式 易方达基金管理 1 开放式指数 股票型 （ETF）、 有限公司 5,189,954,551.61 92.66 发起式证券 发起式 投资基金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,552,680.00 0.03 B 采矿业 2,511,557.00 0.04 C 制造业 50,375,287.65 0.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,203,839.32 0.04 E 建筑业 1,983,106.00 0.04 F 批发和零售业 982,211.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 8,469,545.12 0.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,967,776.98 0.09 J 金融业 28,377,204.00 0.51 K 房地产业 3,778,342.00 0.07 L 租赁和商务服务业 1,704,183.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 763,140.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 144,300.00 0.00 Q 卫生和社会工作 1,206,643.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 699,008.00 0.01 S 综合 - - 合计 109,718,823.07 1.96 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.10 2 601318 中国平安 77,300 5,519,220.00 0.10 3 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 0.07 4 600276 恒瑞医药 26,800 2,473,640.00 0.04 5 600036 招商银行 71,800 2,421,096.00 0.04 6 000858 五粮液 13,700 2,344,344.00 0.04 7 000333 美的集团 33,500 2,002,965.00 0.04 8 000651 格力电器 33,200 1,878,124.00 0.03 9 601166 兴业银行 102,000 1,609,560.00 0.03 10 002475 立讯精密 29,260 1,502,501.00 0.03 11 600030 中信证券 59,000 1,422,490.00 0.03 12 600887 伊利股份 42,700 1,329,251.00 0.02 13 601888 中国中免 8,300 1,278,449.00 0.02 14 000002 万科 A 46,900 1,225,966.00 0.02 15 600900 长江电力 61,200 1,159,128.00 0.02 16 000661 长春高新 2,500 1,088,250.00 0.02 17 603288 海天味业 8,300 1,032,520.00 0.02 18 600016 民生银行 177,200 1,004,724.00 0.02 19 601328 交通银行 194,300 996,759.00 0.02 20 601288 农业银行 272,300 920,374.00 0.02 21 300059 东方财富 44,400 896,880.00 0.02 22 002714 牧原股份 10,800 885,600.00 0.02 23 600000 浦发银行 82,700 874,966.00 0.02 24 000725 京东方 A 187,100 873,757.00 0.02 25 000001 平安银行 66,600 852,480.00 0.02 26 600570 恒生电子 7,800 840,060.00 0.01 27 600031 三一重工 42,600 799,176.00 0.01 28 002415 海康威视 25,400 770,890.00 0.01 29 603259 药明康德 7,900 763,140.00 0.01 30 000063 中兴通讯 19,000 762,470.00 0.01 31 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.01 32 601012 隆基股份 18,500 753,505.00 0.01 33 600048 保利地产 50,600 747,868.00 0.01 34 601398 工商银行 146,700 730,566.00 0.01 35 603501 韦尔股份 3,600 727,020.00 0.01 36 600837 海通证券 56,000 704,480.00 0.01 37 600585 海螺水泥 13,200 698,412.00 0.01 38 601668 中国建筑 146,100 696,897.00 0.01 39 300498 温氏股份 30,600 667,080.00 0.01 40 603986 兆易创新 2,700 636,957.00 0.01 41 300015 爱尔眼科 13,900 603,955.00 0.01 42 600009 上海机场 8,300 598,181.00 0.01 43 601688 华泰证券 31,400 590,320.00 0.01 44 000100 TCL 科技 93,500 579,700.00 0.01 45 601601 中国太保 21,200 577,700.00 0.01 46 300142 沃森生物 10,900 570,724.00 0.01 47 002142 宁波银行 21,500 564,805.00 0.01 48 601211 国泰君安 32,100 554,046.00 0.01 49 600309 万华化学 10,600 529,894.00 0.01 50 002304 洋河股份 5,000 525,700.00 0.01 51 601988 中国银行 149,000 518,520.00 0.01 52 300122 智飞生物 5,100 510,765.00 0.01 53 601169 北京银行 103,800 508,620.00 0.01 54 000568 泸州老窖 5,400 492,048.00 0.01 55 002352 顺丰控股 8,800 481,360.00 0.01 56 002241 歌尔股份 16,200 475,632.00 0.01 57 600999 招商证券 21,500 471,925.00 0.01 58 600588 用友网络 10,700 471,870.00 0.01 59 600690 海尔智家 26,400 467,280.00 0.01 60 000338 潍柴动力 33,100 454,132.00 0.01 61 600436 片仔癀 2,600 442,650.00 0.01 62 300601 康泰生物 2,700 437,832.00 0.01 63 002594 比亚迪 5,900 423,620.00 0.01 64 000876 新希望 14,200 423,160.00 0.01 65 601899 紫金矿业 95,500 420,200.00 0.01 66 002410 广联达 5,900 411,230.00 0.01 67 601229 上海银行 49,500 410,850.00 0.01 68 002371 北方华创 2,400 410,184.00 0.01 69 002230 科大讯飞 10,900 407,987.00 0.01 70 600104 上汽集团 23,900 406,061.00 0.01 71 002007 华兰生物 8,100 405,891.00 0.01 72 002555 三七互娱 8,600 402,480.00 0.01 73 600703 三安光电 16,000 400,000.00 0.01 74 601818 光大银行 111,700 399,886.00 0.01 75 002027 分众传媒 71,300 397,141.00 0.01 76 600809 山西汾酒 2,700 391,500.00 0.01 77 601766 中国中车 68,100 379,317.00 0.01 78 600028 中国石化 92,900 363,239.00 0.01 79 600919 江苏银行 63,900 362,313.00 0.01 80 001979 招商蛇口 22,000 361,680.00 0.01 81 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.01 82 000895 双汇发展 7,700 354,893.00 0.01 83 300413 芒果超媒 5,400 352,080.00 0.01 84 601088 中国神华 24,200 347,512.00 0.01 85 000938 紫光股份 7,800 335,244.00 0.01 86 002271 东方雨虹 8,100 329,103.00 0.01 87 600438 通威股份 18,900 328,482.00 0.01 88 300347 泰格医药 3,200 326,016.00 0.01 89 600050 中国联通 66,800 323,312.00 0.01 90 600406 国电南瑞 15,900 321,975.00 0.01 91 000166 申万宏源 62,900 317,645.00 0.01 92 300003 乐普医疗 8,600 314,072.00 0.01 93 601009 南京银行 42,700 312,991.00 0.01 94 002129 中环股份 13,800 309,948.00 0.01 95 000977 浪潮信息 7,800 305,604.00 0.01 96 000538 云南白药 3,200 300,192.00 0.01 97 300124 汇川技术 7,900 300,121.00 0.01 98 601006 大秦铁路 42,600 299,904.00 0.01 99 300136 信维通信 5,600 296,912.00 0.01 100 600547 山东黄金 8,100 296,622.00 0.01 101 002460 赣锋锂业 5,500 294,635.00 0.01 102 002624 完美世界 5,100 293,964.00 0.01 103 300033 同花顺 2,200 292,776.00 0.01 104 600019 宝钢股份 64,100 292,296.00 0.01 105 002050 三花智控 13,300 291,270.00 0.01 106 601628 中国人寿 10,700 291,147.00 0.01 107 601857 中国石油 69,400 290,786.00 0.01 108 300014 亿纬锂能 6,000 287,100.00 0.01 109 601390 中国中铁 56,400 283,128.00 0.01 110 002044 美年健康 19,200 276,672.00 0.00 111 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.00 112 600196 复星医药 8,000 270,800.00 0.00 113 002311 海大集团 5,600 266,504.00 0.00 114 601186 中国铁建 31,700 265,646.00 0.00 115 601939 建设银行 41,900 264,389.00 0.00 116 600015 华夏银行 42,800 261,936.00 0.00 117 002602 世纪华通 17,000 260,270.00 0.00 118 002236 大华股份 13,300 255,493.00 0.00 119 601989 中国重工 63,800 255,200.00 0.00 120 002001 新和成 8,600 250,260.00 0.00 121 002456 欧菲光 13,500 248,265.00 0.00 122 601933 永辉超市 26,400 247,632.00 0.00 123 300433 蓝思科技 8,700 243,948.00 0.00 124 601336 新华保险 5,400 239,112.00 0.00 125 600352 浙江龙盛 18,500 236,615.00 0.00 126 600183 生益科技 8,000 234,160.00 0.00 127 000157 中联重科 35,800 230,194.00 0.00 128 600958 东方证券 23,900 226,811.00 0.00 129 600346 恒力石化 16,200 226,800.00 0.00 130 002024 苏宁易购 25,300 221,881.00 0.00 131 600741 华域汽车 10,600 220,374.00 0.00 132 600660 福耀玻璃 10,500 219,135.00 0.00 133 300408 三环集团 7,900 218,830.00 0.00 134 601377 兴业证券 31,800 217,830.00 0.00 135 600383 金地集团 15,800 216,460.00 0.00 136 601788 光大证券 13,300 213,598.00 0.00 137 601727 上海电气 42,100 212,184.00 0.00 138 601225 陕西煤业 29,400 211,974.00 0.00 139 002463 沪电股份 8,400 209,832.00 0.00 140 601901 方正证券 29,500 208,860.00 0.00 141 002008 大族激光 5,800 208,510.00 0.00 142 601877 正泰电器 7,900 208,165.00 0.00 143 603799 华友钴业 5,300 205,958.00 0.00 144 601138 工业富联 13,300 201,495.00 0.00 145 002120 韵达股份 8,200 200,490.00 0.00 146 603019 中科曙光 5,100 195,840.00 0.00 147 000425 徐工机械 32,800 193,848.00 0.00 148 601108 财通证券 18,900 193,725.00 0.00 149 002202 金风科技 19,300 192,421.00 0.00 150 603260 合盛硅业 7,000 191,380.00 0.00 151 300144 宋城演艺 11,000 190,300.00 0.00 152 600886 国投电力 24,200 190,212.00 0.00 153 002736 国信证券 16,800 189,840.00 0.00 154 603993 洛阳钼业 50,500 185,335.00 0.00 155 601669 中国电建 53,300 184,418.00 0.00 156 000783 长江证券 27,200 183,328.00 0.00 157 600522 中天科技 16,000 183,200.00 0.00 158 600867 通化东宝 10,500 183,015.00 0.00 159 600340 华夏幸福 8,000 182,880.00 0.00 160 600109 国金证券 16,000 182,560.00 0.00 161 000860 顺鑫农业 3,200 182,336.00 0.00 162 600089 特变电工 26,800 181,436.00 0.00 163 600487 亨通光电 11,000 180,510.00 0.00 164 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 165 600118 中国卫星 5,700 175,731.00 0.00 166 601985 中国核电 42,400 173,416.00 0.00 167 601555 东吴证券 21,200 172,992.00 0.00 168 600010 包钢股份 159,700 172,476.00 0.00 169 000069 华侨城 A 27,900 169,074.00 0.00 170 601155 新城控股 5,400 168,696.00 0.00 171 002493 荣盛石化 13,500 166,050.00 0.00 172 600606 绿地控股 26,800 165,624.00 0.00 173 300628 亿联网络 2,400 163,824.00 0.00 174 002422 科伦药业 7,800 163,800.00 0.00 175 000768 中航飞机 8,900 157,886.00 0.00 176 600498 烽火通信 5,300 153,223.00 0.00 177 000066 中国长城 11,600 153,120.00 0.00 178 600795 国电电力 82,300 152,255.00 0.00 179 600111 北方稀土 16,300 151,916.00 0.00 180 000625 长安汽车 13,800 151,800.00 0.00 181 600029 南方航空 29,200 150,964.00 0.00 182 002157 正邦科技 8,600 150,328.00 0.00 183 002841 视源股份 1,500 149,280.00 0.00 184 000963 华东医药 5,900 149,270.00 0.00 185 600176 中国巨石 16,200 148,230.00 0.00 186 603899 晨光文具 2,700 147,420.00 0.00 187 601607 上海医药 8,000 147,040.00 0.00 188 600705 中航资本 37,000 146,520.00 0.00 189 002601 龙蟒佰利 7,800 144,300.00 0.00 189 002607 中公教育 5,200 144,300.00 0.00 191 600926 杭州银行 15,900 141,828.00 0.00 192 601111 中国国航 21,100 139,471.00 0.00 193 002179 中航光电 3,400 139,434.00 0.00 194 600061 国投资本 10,700 136,211.00 0.00 195 600115 东方航空 32,100 135,462.00 0.00 196 600018 上港集团 32,200 135,240.00 0.00 197 600011 华能国际 32,000 135,040.00 0.00 198 601997 贵阳银行 18,600 133,176.00 0.00 199 600066 宇通客车 10,900 132,980.00 0.00 200 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 201 600637 东方明珠 13,400 129,310.00 0.00 202 600271 航天信息 7,900 128,296.00 0.00 203 601618 中国中冶 50,600 127,006.00 0.00 204 600674 川投能源 13,700 126,999.00 0.00 205 600893 航发动力 5,400 126,792.00 0.00 206 601600 中国铝业 45,400 125,304.00 0.00 207 000703 恒逸石化 13,400 122,342.00 0.00 208 003816 中国广核 41,200 121,952.00 0.00 209 002466 天齐锂业 5,300 121,635.00 0.00 210 000786 北新建材 5,700 121,581.00 0.00 211 600489 中金黄金 13,200 120,648.00 0.00 212 600004 白云机场 7,900 120,396.00 0.00 213 002938 鹏鼎控股 2,400 120,144.00 0.00 214 601198 东兴证券 11,000 119,900.00 0.00 215 600221 海航控股 79,700 119,550.00 0.00 216 000961 中南建设 13,400 119,260.00 0.00 217 002773 康弘药业 2,400 119,040.00 0.00 218 002252 上海莱士 14,000 118,440.00 0.00 219 600233 圆通速递 8,100 117,936.00 0.00 220 000728 国元证券 14,000 117,600.00 0.00 221 000656 金科股份 14,300 116,688.00 0.00 222 601800 中国交建 15,500 113,770.00 0.00 223 600177 雅戈尔 18,600 110,856.00 0.00 224 600068 葛洲坝 18,600 110,670.00 0.00 225 601066 中信建投 2,800 110,264.00 0.00 226 601998 中信银行 21,200 109,180.00 0.00 227 601878 浙商证券 10,900 108,019.00 0.00 228 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 229 601838 成都银行 13,500 107,460.00 0.00 230 600038 中直股份 2,600 106,782.00 0.00 231 600362 江西铜业 7,900 106,334.00 0.00 232 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 233 601117 中国化学 18,800 103,024.00 0.00 234 600219 南山铝业 50,600 102,718.00 0.00 235 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 236 002153 石基信息 2,600 101,478.00 0.00 237 600516 方大炭素 15,900 99,852.00 0.00 238 600170 上海建工 32,100 98,547.00 0.00 239 002508 老板电器 3,100 96,441.00 0.00 240 601021 春秋航空 2,700 95,148.00 0.00 241 002673 西部证券 11,600 94,656.00 0.00 242 601018 宁波港 26,500 94,605.00 0.00 243 002146 荣盛发展 11,600 93,960.00 0.00 244 600655 豫园股份 10,600 93,916.00 0.00 245 601881 中国银河 8,100 92,907.00 0.00 246 601919 中远海控 26,300 91,261.00 0.00 247 600332 白云山 2,800 90,524.00 0.00 248 600760 中航沈飞 2,700 88,614.00 0.00 249 002739 万达电影 5,700 87,039.00 0.00 250 600208 新湖中宝 29,200 87,016.00 0.00 251 002558 巨人网络 5,000 87,000.00 0.00 252 002958 青农商行 19,300 85,499.00 0.00 253 600369 西南证券 18,600 85,374.00 0.00 254 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 255 002916 深南电路 500 83,760.00 0.00 256 600027 华电国际 24,100 82,422.00 0.00 257 002468 申通快递 5,000 82,050.00 0.00 258 600482 中国动力 5,200 81,640.00 0.00 259 600085 同仁堂 2,800 75,936.00 0.00 260 600297 广汇汽车 23,800 75,922.00 0.00 261 002939 长城证券 6,100 75,152.00 0.00 262 000596 古井贡酒 500 75,120.00 0.00 263 601808 中海油服 5,700 74,898.00 0.00 264 601992 金隅集团 24,200 74,052.00 0.00 265 000627 天茂集团 13,800 71,898.00 0.00 266 600583 海油工程 15,800 71,890.00 0.00 267 000671 阳光城 11,300 71,642.00 0.00 268 600977 中国电影 5,300 69,589.00 0.00 269 600398 海澜之家 10,900 63,438.00 0.00 270 601577 长沙银行 7,900 62,726.00 0.00 271 601633 长城汽车 8,000 61,760.00 0.00 272 601216 君正集团 24,200 61,468.00 0.00 273 000709 河钢股份 29,900 60,996.00 0.00 274 603156 养元饮品 2,800 60,200.00 0.00 275 000723 美锦能源 8,400 52,584.00 0.00 276 601236 红塔证券 2,700 52,380.00 0.00 277 600848 上海临港 2,400 51,528.00 0.00 278 601319 中国人保 7,800 50,232.00 0.00 279 601898 中煤能源 13,200 50,160.00 0.00 280 002032 苏泊尔 700 49,700.00 0.00 281 600025 华能水电 13,100 49,649.00 0.00 282 601238 广汽集团 5,500 49,500.00 0.00 283 601698 中国卫通 2,700 48,627.00 0.00 284 600188 兖州煤业 5,400 47,304.00 0.00 285 600998 九州通 2,500 46,550.00 0.00 286 000708 中信特钢 2,700 46,143.00 0.00 287 600989 宝丰能源 5,400 45,468.00 0.00 288 603160 汇顶科技 200 44,580.00 0.00 289 601360 三六零 2,200 40,282.00 0.00 290 600372 中航电子 2,800 37,296.00 0.00 291 002945 华林证券 2,400 33,144.00 0.00 292 603658 安图生物 200 32,488.00 0.00 293 600299 安迪苏 2,600 31,772.00 0.00 294 600968 海油发展 13,300 30,989.00 0.00 295 601828 美凯龙 2,700 28,593.00 0.00 296 601162 天风证券 4,600 27,876.00 0.00 297 601212 白银有色 10,600 27,030.00 0.00 298 603833 欧派家居 200 23,180.00 0.00 299 601298 青岛港 2,500 14,200.00 0.00 300 600928 西安银行 2,500 13,150.00 0.00 301 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 302 600390 五矿资本 1,800 12,708.00 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 97,598,826.71 1.39 2 600519 贵州茅台 55,065,720.39 0.79 3 600036 招商银行 42,570,377.08 0.61 4 600276 恒瑞医药 32,801,303.13 0.47 5 601166 兴业银行 29,602,908.54 0.42 6 600030 中信证券 23,982,864.27 0.34 7 600887 伊利股份 22,299,113.10 0.32 8 600900 长江电力 18,889,603.33 0.27 9 600016 民生银行 17,882,228.80 0.26 10 601328 交通银行 17,773,586.00 0.25 11 601288 农业银行 16,434,298.00 0.23 12 600000 浦发银行 15,462,888.62 0.22 13 601398 工商银行 14,202,772.32 0.20 14 601668 中国建筑 13,855,660.00 0.20 15 600048 保利地产 13,838,820.69 0.20 16 600585 海螺水泥 13,334,194.58 0.19 17 600837 海通证券 13,188,674.97 0.19 18 600031 三一重工 12,942,459.28 0.18 19 601888 中国中免 11,508,704.00 0.16 20 603288 海天味业 11,469,289.86 0.16 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 167,590,518.33 2.39 2 600519 贵州茅台 96,501,404.78 1.38 3 600036 招商银行 71,490,323.49 1.02 4 600276 恒瑞医药 56,121,038.97 0.80 5 601166 兴业银行 48,345,465.94 0.69 6 600030 中信证券 38,769,853.00 0.55 7 600887 伊利股份 36,013,702.04 0.51 8 600900 长江电力 30,697,973.53 0.44 9 600016 民生银行 28,722,650.15 0.41 10 601328 交通银行 28,670,204.28 0.41 11 601288 农业银行 26,278,604.00 0.37 12 600000 浦发银行 25,310,690.25 0.36 13 601398 工商银行 22,848,847.17 0.33 14 600048 保利地产 22,284,798.99 0.32 15 600031 三一重工 21,910,298.07 0.31 16 601668 中国建筑 21,862,946.40 0.31 17 600585 海螺水泥 21,444,062.26 0.31 18 600837 海通证券 21,166,029.86 0.30 19 603288 海天味业 21,060,277.36 0.30 20 603986 兆易创新 21,029,058.25 0.30 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,093,376,726.44 卖出股票收入（成交）总额 1,784,991,535.54 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,590,000.00 1.78 其中：政策性金融债 99,590,000.00 1.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,700.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,591,700.00 1.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例(％) 1 200306 20 进出 06 1,000,000 99,590,000.00 1.78 2 128114 正邦转债 17 1,700.00 0.00 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） 在本报告期内，基金利 用股指期货进行套期 保值操作，以应对基金 由于大额净申赎等需 要及时调整组合市场 暴露情况时，通过股指 IF2007 IF2007 4 4,941,600.00 281,772.83 期货套保交易满足基 金的投资替代需求和 风险对冲需求，利用股 指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误 差，达到有效跟踪标的 指数的目的。 在本报告期内，基金利 用股指期货进行套期 保值操作，以应对基金 由于大额净申赎等需 要及时调整组合市场 暴露情况时，通过股指 IF2009 IF2009 4 4,881,120.00 347,400.00 期货套保交易满足基 金的投资替代需求和 风险对冲需求，利用股 指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误 差，达到有效跟踪标的 指数的目的。 公允价值变动总额合计（元） 629,172.83 股指期货投资本期收益（元） 351,657.45 股指期货投资本期公允价值变动（元） 629,172.83 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有限公 司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行政处罚决定：1、2016 年 1 月至 2018 年 1 月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的违法违规行为。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司信用卡 中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。 2019 年 11 月 18 日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限运输车辆行驶 公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处罚决定。 2019 年 12 月 4 日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限运输车辆行驶 公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处罚决定。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、兴业银行、格力电器外，本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除招商银行、兴业银行、格力电器外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,864,774.25 2 应收证券清算款 7,829,067.46 3 应收股利 - 4 应收利息 453,367.28 5 应收申购款 32,581,106.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,728,315.73 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 0.10 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达沪深 3,131,692,771. 300ETF发起式联 258,783 12,967.46 224,065,930.64 6.68% 93.32% 81 接 A 易方达沪深 300ETF发起式联 11,405 41,066.65 332,059,622.14 70.90% 136,305,467.13 29.10% 接 C 合计 3,267,998,238. 270,188 14,153.57 556,125,552.78 14.54% 85.46% 94 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达沪深 300ETF 发 821,060.83 0.0245% 基金管理人所有从业人 起式联接 A 员持有本基金 易方达沪深 300ETF 发 55,655.73 0.0119% 起式联接 C 合计 876,716.56 0.0229% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达沪深 300ETF 发 0 本公司高级管理人员、基 起式联接 A 金投资和研究部门负责人 易方达沪深 300ETF 发 0 持有本开放式基金 起式联接 C 合计 0 易方达沪深 300ETF 发 0 起式联接 A 本基金基金经理持有本开 易方达沪深 300ETF 发 0 放式基金 起式联接 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达沪深 300ETF 发起式联 易方达沪深 300ETF 发起式联 接 A 接 C 基金合同生效日（2009 年 8 月 26 16,746,252,366.35 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 4,098,234,319.37 824,327,299.91 本报告期基金总申购份额 2,326,923,330.29 935,054,891.42 减：本报告期基金总赎回份额 3,069,398,947.21 1,291,017,102.06 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,355,758,702.45 468,365,089.27 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华西证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 招商证券 1 37,842,445.00 1.32% 35,242.59 1.53% - 中信建投 3 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 中信证券 3 1,954,353,466.56 68.20% 1,563,482.81 68.06% - 国信证券 2 859,340,104.57 29.99% 687,471.99 29.93% - 天风证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 方正证券 2 13,895,922.33 0.48% 11,116.84 0.48% - 西南证券 1 - - - - - 中信证券华南 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华西证券股份有限公司各一个交易单元。西藏东方财富证券股份有限公司更名为东方财富证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 华西 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 招商 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 东方 - - - - - - - - 财富 中信 - - - - - - 281,491,5 51.05% 证券 89.77 国信 459,501.9 20.87 - - - - 269,960,3 48.95% 证券 0 % 80.98 天风 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 东吴 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 国海 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 国盛 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 方正 1,742,529. 79.13 - - - - - - 证券 07 % 西南 - - - - - - - - 证券 中信 证券 - - - - - - - - 华南 华创 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 1 金参加中国农业银行费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-01-06 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 上海证券报 2020-01-18 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 3 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-01-23 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 上海证券报、基金管理人 4 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 网站及中国证监会基金 2020-01-30 定额投资等业务的提示性公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 上海证券报、基金管理人 5 旗下基金相关事宜的公告 网站及中国证监会基金 2020-02-04 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 6 金增加德邦证券为销售机构、参加德邦证券费 网站及中国证监会基金 2020-02-27 率优惠活动的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 7 金增加好买基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-03-02 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 8 金参加中金公司费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-03-05 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 9 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-03-10 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 上海证券报、基金管理人 10 式基金参加腾安基金费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-03-17 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 11 券投资基金联接基金基金经理变更公告 网站及中国证监会基金 2020-03-18 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 12 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 网站及中国证监会基金 2020-03-23 险销售费率优惠活动的公告 电子披露网站 13 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 上海证券报 2020-03-31 度报告提示性公告 14 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 2020-04-08 金参加恒泰证券费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 15 券投资基金联接基金 A 类基金份额参加招商 网站及中国证监会基金 2020-04-10 银行费率优惠活动的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 16 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 17 金增加海通证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 18 券投资基金联接基金 C 类基金份额增加销售 网站及中国证监会基金 2020-04-14 机构的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 19 金增加银河证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-14 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 20 券投资基金联接基金 A 类基金份额参加中国 网站及中国证监会基金 2020-04-17 建设银行费率优惠活动的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 21 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-17 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 22 金参加中国国际期货费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-17 电子披露网站 23 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2020-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 24 金参加国联证券费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-22 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 25 券投资基金联接基金 C 类基金份额增加东北 网站及中国证监会基金 2020-04-23 证券为销售机构的公告 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 26 券投资基金联接基金 C 类基金份额增加华鑫 网站及中国证监会基金 2020-04-23 证券为销售机构的公告 电子披露网站 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 上海证券报、基金管理人 27 券投资基金联接基金 C 类基金份额增加长江 网站及中国证监会基金 2020-04-24 证券为销售机构的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 28 金增加中泰证券为销售机构、参加中泰证券费 网站及中国证监会基金 2020-04-24 率优惠活动的公告 电子披露网站 29 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 2020-04-27 金增加青岛农商银行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 30 金增加东莞农村商业银行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-29 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 31 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易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 43 金增加国联证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-06-08 电子披露网站 44 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 2020-06-22 公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日