嘉合基金管理有限公司 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新) (2024年第1号) 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:徽商银行股份有限公司 二○二四年六月 【重要提示】 一、嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(“本基金”)经2019年4月8日 中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金注 册的批复》(证监许可[2019]655号)注册,进行募集。本基金的基金合同于2019 年11月15日正式生效。 二、嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”) 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场 前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 三、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中可能 出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风 险及其他风险等。 四、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混 合型基金、股票型基金。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出 投资决策,并自行承担投资风险。 五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行 相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 六、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 七、本基金本次招募说明书更新了基金管理人信息、基金托管人信息、相关 服务机构、基金投资组合报告、基金的业绩及其他应披露事项等。除非另有说明, 本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日,有关财务数据和净值表现数据 截止日为2024年3月31日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。本招募说明 书已经基金托管人复核。 目 录 第一部分 绪言...............................................................................................................................1 第二部分 释义...............................................................................................................................2 第三部分 基金管理人...................................................................................................................7 第四部分 基金托管人.................................................................................................................16 第五部分 相关服务机构.............................................................................................................20 第六部分 基金的募集.................................................................................................................22 第七部分 基金合同的生效.........................................................................................................23 第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................24 第九部分 基金的投资.................................................................................................................35 第十部分 基金的业绩.................................................................................................................44 第十一部分 基金的财产.............................................................................................................47 第十二部分 基金资产估值.........................................................................................................48 第十三部分 基金的收益与分配.................................................................................................53 第十四部分 基金费用与税收.....................................................................................................55 第十五部分 基金的会计与审计.................................................................................................58 第十六部分 基金的信息披露.....................................................................................................59 第十七部分 侧袋机制.................................................................................................................65 第十八部分 风险揭示.................................................................................................................68 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................73 第二十部分 《基金合同》摘要.................................................................................................75 第二十一部分 《托管协议》摘要.............................................................................................92 第二十二部分 对基金份额持有人的服务...............................................................................108 第二十三部分 其他应披露事项...............................................................................................110 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................113 第二十五部分 备查文件...........................................................................................................114 第一部分 绪言 《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 法规以及《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。 本招募说明书的内容涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及 认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的 更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅 基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人或管理人:指嘉合基金管理有限公司 3、基金托管人或托管人:指徽商银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》:指《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说 明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金份额发售公 告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订、自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运 用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指嘉合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉合基金管理有限 公司或接受嘉合基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《嘉合基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和 投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金的基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害 并得到公平对待 55、基金份额类别:指本基金将基金份额分为A类和C类不同的基金份额类别。 在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购 费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站) 等媒介 58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账 户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为 侧袋账户 59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:嘉合基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人:魏超 成立日期:2014年7月30日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可[2014]621号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期间:永久存续 联系人:陈晓瑜 联系电话:021-60168300 股权结构:中航信托股份有限公司占27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占 27.27%、福建圣农控股集团有限公司占18.18%、广东万和集团有限公司占17.83%、 山东通汇资本投资集团有限公司占 4.90%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占 4.55%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 金川先生,浙江大学管理学学士,杜伦大学财务管理硕士。曾任中国航油集团 北京石油有限公司企划财务部经理,大成基金管理有限公司机构业务部银行业务北 方区负责人,嘉合基金管理有限公司机构业务部总经理、公司总经理助理、首席市 场官、总经理、董事、代董事长,现任嘉合基金管理有限公司董事长。 刘燕女士,江西省教育学院学士。曾就职于中国农业银行、江南证券有限责任 公司、江西江南信托投资股份有限公司等单位,现任中航信托股份有限公司计划财 务部总经理兼工会副主席,兼任嘉合基金管理有限公司董事。 朱秋燕女士,江西财经大学硕士。曾担任中航信托股份有限公司投资管理部投 资经理助理、投资经理,现任中航信托股份有限公司投资管理部高级投资经理,兼 任嘉合基金管理有限公司董事。 卢础其先生,现任广东万和集团有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有 限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件 有限公司监事、万和国际(香港)有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董 事长,兼任嘉合基金管理有限公司董事。 廖俊杰先生,硕士研究生学历。曾任圣农发展证券部业务经理,圣农发展证券 事务代表、证券部副总监,现任福建圣农控股集团有限公司副总经理、董事会秘书。 魏超先生,对外经济贸易大学管理学硕士。曾任新华基金管理有限公司市场部 高级渠道经理,国投瑞银基金管理有限公司市场部北方区高级渠道经理,大成基金 管理有限公司渠道部北方区域总监助理,中融基金管理有限公司总裁助理,嘉合基 金管理有限公司总经理助理、副总经理,现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。 黄宪先生,武汉大学经济学博士。曾任武汉大学经济与管理学院教研室主任、 金融系副主任、副院长,武汉大学金融发展与政策研究中心主任等职务。现兼任嘉 合基金管理有限公司独立董事。 张金清先生,山东大学经济学博士。曾任复旦大学金融研究院博士生导师、副 院长等职务。现任复旦大学经济学院副院长,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 赵万一先生,西南政法大学法学硕士。曾任西南政法大学法律系教授,西南政 法大学研究生部副主任,西南政法大学民商法学院院长。现任西南政法大学《现代 法学》主编,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 郝艳芬女士,监事长,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾 就职于中国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单位,现任嘉合基金 管理有限公司监事长。 卢宇凡先生,监事,英国伯恩茅斯大学硕士。曾就职于格兰仕集团、佛山市宏 图中宝电缆有限公司等单位,现任广东万和新电气股份有限公司副总裁、董事会秘 书。 洪友森先生,法学学士。曾就职于融信租赁股份有限公司、福州市金控融资租 赁有限公司等单位,现任福建圣农发展股份有限公司高级法务经理。 李国林先生,职工监事,河北工程大学工学学士、浙江工商大学经济学硕士。 现任嘉合基金管理有限公司权益投资部总监。 蔡文婷女士,职工监事,华东理工大学学士。现任嘉合基金管理有限公司基金 运营部总监助理。 刘歆茹女士,职工监事,武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金管理有限公司风 险管理部副总监。 3、高级管理人员 金川先生,简历同上,现任嘉合基金管理有限公司董事长。 魏超先生,简历同上,现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。 崔为中先生,武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员 资金主管,中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任,长城证券 公司信息技术部总助,英大证券公司IT技术总监,嘉合基金管理有限公司副总经理, 现任嘉合基金管理有限公司督察长。 沈珂先生,南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金管理有限公司信息技术 部高级工程师,国联安基金管理有限公司信息技术部总监助理,嘉合基金管理有限 公司信息技术部总监、总经理助理等职务,现任嘉合基金管理有限公司副总经理、 首席信息官。 罗瑾先生,哈尔滨工业大学管理科学与工程专业学士、硕士,美国南方理工州 立大学工商管理硕士。曾任鹏华基金管理有限公司金融工程部研究员、大成基金管 理有限公司金融工程部高级产品设计师、大成国际资产管理有限公司(香港)业务 发展部总监、融通基金管理有限公司产品研发部总监、大成基金管理有限公司产品 研发与金融工程部总监及市场营销管理部总监、嘉合基金管理有限公司首席市场官, 现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 季慧娟女士,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,曾任华宝信托 有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理 有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日 至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1 月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2018 年11月22日至2023年9月8日期间任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经 理,2020年8月5日至2023年9月8日期间任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,2021年4月14日至2024年1月24日期间任嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市 场基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的 基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理, 2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理, 2022年8月16日至今任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月7 日至今任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 于启明先生,2019年11月15日至2023年9月8日期间任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 魏超先生,现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事职务。 于启明先生,现任嘉合基金管理有限公司固定收益公募投资部总监职务。 李国林先生,现任嘉合基金管理有限公司权益投资部总监职务。 李超先生,现任嘉合基金管理有限公司固定收益研究部总监职务。 付祥先生,现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监职务。 朱萍女士,现任嘉合基金管理有限公司中央交易室总监职务。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金 份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金在募集期间未能达到备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全 内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信 息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰 乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发 展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实 施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况,建立了科学 合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守 法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级 人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序, 维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资 产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提 高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任 制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风 险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规 性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。 内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计 系统控制以及内部稽核控制等。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 (一)基金托管人概况 名称:徽商银行股份有限公司(简称“徽商银行”) 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 法定代表人:严琛 成立时间:1997年4月4日 批准设立文号:银复[1997]70号 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]63号 组织形式:股份有限公司 注册资本:1,388,980.1211万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖 政府债券、金融债券;从事同行业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委 托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准, 经营结汇、售汇业务。 客服电话:96588 (二)资产托管部门及主要人员情况 徽商银行自2014年初取得证券投资基金托管资格。资产托管部下设市场营销团 队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队和外包业务团队。通过部门单设、 团队分工、岗位职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡,确保基金托管业 务运营的完整与独立。 徽商银行资产托管部拥有一支高素质人才队伍,人员100%具有本科及以上学历, 其中研究生占90%以上。人员知识构成中,涉及证券、基金、银行、会计、计算机、 法律、国际金融等专业,能够为托管业务提供全方位的知识支持,从事清算,核算, 投资监督,信息披露等核心业务人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务 培训和从业道德操守教育,徽商银行资产托管业务人员能够适应银行理财资产以及 其他各类证券化资金托管业务发展和市场的需要。 (三)证券投资基金托管情况 截至2023年12月31日,徽商银行托管运作中共计35只证券投资基金,其中 境内基金35只,公募基金托管余额1049.39亿元。 二、托管业务的内部控制制度 (一)基金托管人的内部控制组织结构 徽商银行为确保所托管资产安全,切实履行托管人职责,有效防范和化解托管 业务风险,在充分考虑内外部环境的基础上,通过制定和实施一系列制度、程序和 办法,对托管业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机 制。徽商银行托管业务内部控制管理体系主要由全行各分支机构、总行资产托管部、 合规部、风险管理部和审计部构成。 全行各分支机构是托管业务内部控制的执行单位,主要职责包括:根据法律法 规、监管规定、业务管理办法和操作规程,以及托管业务内控实施细则,开展托管 业务;对本单位内部控制的有效性进行自查、自评,及时发现和反馈本单位内部控 制存在的问题,并采取有效措施进行改进和完善;报告内部控制活动中发现的重大 信息和存在的问题并组织落实整改。 总行资产托管部主要职责包括:制定托管业务内部控制实施细则、内部控制管 理措施,促进托管业务内部控制管理的一致性和有效性;组织和指导托管业务内部 控制的实施;制定业务检查计划,就内控建设、执行情况开展自查和检查并督促整 改;建立内部控制信息收集、分析和报告机制,监督各分支机构内部控制状况;开 展内部控制有效性自评工作,并根据监管要求和本行规定,定期或不定期报告托管 业务内部控制状况。 总行合规部、风险管理部以及审计部根据全行内部控制情况,对托管业务内部 控制的有效性进行监督检查与评价。 (二)内部控制制度及措施 徽商银行资产托管部具备系统、完善的内部控制体系。建立了较为完备的业务 管理和操作制度以及规范的业务操作流程,可以保证托管业务处理顺利进行;同时 建立授权和经办、复核双人工作岗责体系,并通过部门单设、团队分工及专门的监 督检查,实现前、中、后三位一体全过程的监督制衡。 在业务开办前,为每只托管产品设立独立的账户,单独核算,分账管理,实现 不同资产之间在账户设置、资金划拨、账册登记等方面完全独立,实现专户、专人 管理,并同时保证托管账户的开立和使用只限于满足开展业务的需要。业务开办过 程中进行资金清算时,严格按照相关规定和资产管理人的有效指令办理资金划拨和 支付,同时不断加强资金头寸管理,防范资金头寸不足风险;此外,对产品印章、 产品财务专用章、业务章等印章以及开户资料、预留印鉴、实物证券凭证等重要文 件的保管和使用,实行双人双责,严格按照印章和重要档案管理制度执行,防范操 作风险。 徽商银行对于资产托管部托管运营室实行封闭式管理、音像监控;托管信息技 术系统完整、独立,业务处理最大程度地实现电子操作,防止手工操作事故的发生。 (三)建立证券投资基金托管风险准备金制度 为弥补操作错误或因技术故障等原因给基金财产或基金份额持有人造成的损 失,徽商银行根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》,建立 本行证券投资基金托管风险准备金制度,是对风险发生后的一种补救措施,切实减 少当事人损失。 (四)异常情况下的应急处理预案 针对托管业务可能遇到的由于系统、故障及各类突发事件导致的危机,徽商银 行制定了完善的突发事件应急处理制度。首先,为有效处理突发事件,防止损失扩 大,成立托管业务运营危机处理工作小组,为处理突发事件提供组织保障;其次, 为提高危机处理的可操作性,对于结算业务过程中的异常情况,徽商银行制定了托 管业务运营危机处理实施细则,明确和细化清算业务系统危机处理、人民币资金结 算过程危机的处理以及资金清算业务骤增等应急处理措施,及时和迅速解决问题, 防止损失发生和扩大。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规的规定,对基 金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关证券法律法规规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通 知后应及时核对确认并对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对 通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉合基金管理有限公司直销中心 名称:嘉合基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人:魏超 电话:021-60168270 传真:021-65015087 联系人:陈晓瑜 客户服务电话:400-060-3299 网址:www.haoamc.com (2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址:https://trade.haoamc.com/etrading/ (3)嘉合基金管理有限公司微信交易平台 微信公众号:嘉合基金 2、其他销售机构 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金, 并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:嘉合基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人:魏超 电话:021-60168300 传真:021-65015080 联系人:蔡文婷 网址:www.haoamc.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号毕马威大楼八层 办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼 合伙人:邹俊 电话:021-22124056 传真:021-62881889 联系人:叶凯韵 经办注册会计师:叶凯韵、欧梦溦 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同及其他有关规定募集,经2019年4月8日中国证监会证监许可[2019]655号文注 册。 本基金为契约型开放式债券型基金。基金存续期间为不定期。 本基金的募集期限为2019年9月18日至2019年11月12日,募集对象为符合 法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人。 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,基金募集期有效认购份额 212,741,806.12份,利息结转的份额3,714.28份,共计212,745,520.40份基金份额, 有效认购户数为244户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金的基金合同于2019年11月15日正式生效。自基金合同生效日起,本基 金管理人正式开始管理本基金。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期 活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在 相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回或转换的价格。 本基金已于2019年12月16日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账, 则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在 发生巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款 顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划往投资人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还 给投资人。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构 确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进 行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过本基金基金管理人网上交易平台、微信交易平台或其他销售机构 申购本基金份额的首次最低限额为10元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1 元(含申购费),各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以 各销售机构的业务规定为准。投资者通过基金管理人直销中心申购本基金份额的首 次最低限额为5万元(含申购费),追加申购单笔金额不低于10元(含申购费)。 2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 0.01 份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务 (如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 0.01 份(含0.01份)时,余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回限额有其 他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参 照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。单一投资者累计持 有的基金份额占基金份额总数的最高比例为不超过50%(不包括50%)。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体 规定请参见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费率 (1)本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费 用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减, 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下: 申购金额(M) A类基金份额申购费率 M<100万元 0.80% 100万元≤M<300万元 0.50% 300万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 (2)本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列 入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。本基金A类、C类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持 有期限的增加而递减,具体费率如下: 份额类别 持有期限(N为日历日) 赎回费率 1日≤N<7日 1.50% A类基金份 7日≤N<30日 0.10% 额 N≥30日 0.00% C类基金份 1日≤N<7日 1.50% 额 N≥7日 0.00% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持续持有期少于7日的投 资者,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,赎 回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基 金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算: (1)若投资者选择A类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费 金额) 申购费用=申购金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额) 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例:某投资人投资50,000元申购本基金A类基金份额,对应费率为0.80%,假 设申购当日A 类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的A类基金份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元 申购费用=50,000-49,603.17=396.83元 申购份额=49,603.17/1.0160=48,822.02份 即:投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额,对应费率为0.80%,假设 申购当日A 类基金份额净值为1.0160元,则可得到48,822.02份A类基金份额。 (2)若投资人选择申购C类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基 金份额净值为1.0160元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份 即:投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金 份额净值为1.0160元,则可得到49,212.60份C类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回“方式,赎回价格以T日该类基金份额的基金份额净值为基准 进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例:某投资者赎回10万份A类基金份额,份额持有期限100天,对应赎回费率 为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2130元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0%=0元 净赎回金额=121,300.00-0=121,300.00元 即:投资者赎回本基金10万份A类基金份额,份额持有期限100天,假设赎回 当日A类基金份额净值是1.2130元,则其可得到的净赎回金额为121,300.00元。 例:某投资者赎回10万份C类基金份额,份额持有期限6天,对应赎回费率为 1.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000×1.1000=110,000.00元 赎回费用=110,000.00×1.50%=1650.00元 净赎回金额=110,000.00-1650.00=108,350.00元 即:投资者赎回10万份C类基金份额,份额持有期限6天,对应赎回费率为 1.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元,则其可得到的赎回金额为 108,350.00元。 3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基 金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,保留到小 数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的两类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存 量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致 基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致变相规避前述50%比 例要求的情形时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基 金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4、7、8项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基金 管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致 基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统等系统无法正常运行。 6、接受某笔或某些赎回申请将影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓 支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基 金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所 述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 按本基金两类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申 请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一开放日 基金总份额 20%的,基金管理人有权采取如下措施:对于该基金份额持有人超出该 比例的赎回申请实施延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基 金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与 其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如果该基金份额持有人在当日选 择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、刊登公 告等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在 指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在指定媒介上 刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的两类基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信 息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回 的时间,届时不再另行发布重新开放的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放 日公告最近一个工作日的两类基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知 基金托管人与相关机构。 本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 本基金已于2019年12月16日起开始办理基金转换业务。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规或国家有权机关要求的其它非 交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基 金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 本基金已于2019年12月16日起开始办理定期定额投资业务。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益 按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十八、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,办理基 金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,届时须报 中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 部分的规定或相关公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,在合理充分的定量分析 及定性研究基础上,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越业绩比较基准 的稳健回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及其他货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例 限额,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,或可以调整上述投 资品种的投资比例。 三、投资策略 1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势、估值水平、市场风险及金融市场运 行趋势的基础上,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债 券类资产和类固定收益资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化, 动态调整大类资产的投资比例。 2、债券投资策略 (1)久期策略 久期策略是指根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周 期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当 拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平, 以此提高债券组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组 合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限 结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风 险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行 间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆投资策略 杠杆投资策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓 位,以期获取超额收益的操作方式。对资金面进行判断分析后,比较债券收益率和 融资成本,预测利差套利空间,通过杠杆操作获取债券票息收益和回购利率成本之 间的利差以此增加组合收益。杠杆比例根据市场利率水平调整,合理控制杠杆水平, 当流动性紧张或回购价格高企时,可降低甚至取消杠杆来控制风险。 (5)信用债投资策略 本基金“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、分析发行主体的行业的发展前 景,“自下而上”地分析发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后, 对信用债券进行信用评级。本基金将分析判断信用利差的变化来进一步做好信用债 投资。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是信用利差曲线变化。信用利差曲 线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分 析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市 场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因 素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 二是债券本身的信用变化。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着 力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态 的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素, 进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券 的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资 产支持证券。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%; (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于主体信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用级别评级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%,在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回 购到期后不得展期; (11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述投资限制第(2)、(9)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程 序后,本基金可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的 范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场 等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好 地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合全价指数各项指标值的时 间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性 和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认同 度较高的中债综合全价指数收益率作为业绩比较基准。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据 本基金的投资范围和投资策略,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行 适当程序后调整本基金的业绩比较基准并及时公告。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基 金、股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持 有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所 意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 九、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2024年6月21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日。所列财务数据未经审计。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 926,325,993.61 96.71 其中:债券 926,325,993.61 96.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,900,718.35 0.20 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 6,149,344.49 0.64 合计 8 其他资产 23,419,715.22 2.45 9 合计 957,795,771.67 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,691,242.16 8.75 其中:政策性金融债 51,083,688.74 5.47 4 企业债券 456,874,992.35 48.93 5 企业短期融资券 121,564,685.85 13.02 6 中期票据 266,195,073.25 28.51 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 926,325,993.61 99.20 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 240423 23招证12 600,000 60,703,265.75 6.50 2 188701 国电投11 500,000 50,869,509.59 5.45 3 149729 21广金06 500,000 50,614,057.54 5.42 4 148547 23申证D4 500,000 50,468,328.77 5.40 5 012384526 23电网SCP011 500,000 50,342,415.30 5.39 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.3本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 注:本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 197,445.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,222,269.32 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,419,715.22 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2024年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 1、嘉合磐昇纯债A 业绩比 净值增 净值增 业绩比较 较基准 阶段 长率① 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 标准差 ④ 2019年11月15日 (基金合同生效 0.53% 0.02% 0.76% 0.04% -0.23% -0.02% 日)至2019年12月3 1日 2020年1月1日至 3.73% 0.13% -0.06% 0.09% 3.79% 0.04% 2020年12月31日 2021年1月1日至 4.74% 0.04% 2.10% 0.05% 2.64% -0.01% 2021年12月31日 2022年1月1日至 2.78% 0.05% 0.51% 0.06% 2.27% -0.01% 2022年12月31日 2023年1月1日至 3.64% 0.02% 2.06% 0.04% 1.58% -0.02% 2023年12月31日 2024年1月1日至 1.18% 0.02% 1.35% 0.06% -0.17% -0.04% 2024年3月31日 2019年11月15日 (基金合同生效 17.72% 0.07% 6.89% 0.06% 10.83% 0.01% 日)至2024年3月31 日 2、嘉合磐昇纯债C 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比 ①-③ ②-④ 长率① 长率标 基准收益 较基准 准差② 率③ 收益率 标准差 ④ 2019年11月15日 (基金合同生效 0.50% 0.02% 0.76% 0.04% -0.26% -0.02% 日)至2019年12月3 1日 2020年1月1日至 3.54% 0.13% -0.06% 0.09% 3.60% 0.04% 2020年12月31日 2021年1月1日至 4.55% 0.04% 2.10% 0.05% 2.45% -0.01% 2021年12月31日 2022年1月1日至 2.56% 0.05% 0.51% 0.06% 2.05% -0.01% 2022年12月31日 2023年1月1日至 3.43% 0.02% 2.06% 0.04% 1.37% -0.02% 2023年12月31日 2024年1月1日至 1.14% 0.02% 1.35% 0.06% -0.21% -0.04% 2024年3月31日 2019年11月15日 (基金合同生效 16.72% 0.07% 6.89% 0.06% 9.83% 0.01% 日)至2024年3月31 日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:截至本报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注:截至本报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外), 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估值,具体估值机 构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方 估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估 值价格的债券,按成本估值。 3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 4、本基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日 确认利息收入。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体适用情形及具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金份额净值及基金份额累计净值,经基金托管人 复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将两类 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根据 基金合同的约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时, 视为基金份额净值估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值 错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应 赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总 和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告 并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定处理。如果行业 有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原 则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、监管机构和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第6项进行估值时,所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或由于证券交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误等 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值,估值安排详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管 人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付 方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不 得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算 方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关 协议规定支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应 待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费, 详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴 义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披 露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 双方认可的方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关 业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会 计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、 报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以 下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)《基金合同》、招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大 变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站 上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监 督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将 基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人 应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明两类基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度 报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中 期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变 更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基 金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、调整本基金份额类别设置; 24、基金推出新业务或服务; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十一)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十二)基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、两类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所 意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础, 确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请 并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换; 同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回 外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账 户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋 账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值 并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核 算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费、托管费、销售服务费按主袋账 户基金资产净值作为基数计提;侧袋账户的托管费、销售服务费根据法律法规按侧 袋账户资产净值为基数计提,法律法规对侧袋账户的计提基数等另有规定的,从其 规定。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方 可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当 按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时 向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当 及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及 时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披 露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户 相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事 务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算 和年度报告披露等发表审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来 法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致 并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分 风险揭示 本基金投资运作中可能出现的风险包括:系统性风险、非系统性风险、管理风 险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 一、系统性风险 本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险 和购买力风险等。 1、政策风险 政策风险是因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的 基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影 响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司 的盈利水平。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不 能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而 造成基金资产损失,从而产生风险。 5、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀 的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决 策出现偏差。 7、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升 带来的价格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险 加大。当利率上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。 8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的 不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营 收入越稳定,经营风险就越小。 9、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财 务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 10、债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在 一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险, 其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或 价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于 债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风 险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进 行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险 将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性 也就越大。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险,对本基金产品而言,主要是指债券的 信用风险。债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。 这种风险主要表现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和 利息,则债券投资就会承受较大的亏损。 广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信用 评级下降的风险。 三、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较 大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 四、流动性风险 基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出 现的投资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市 场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流 动性,从而在收益性方面可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在 开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓 位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金单位净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散 投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本 基金的流动性风险适中。 2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或延期赎回,具体措施请见基金合同及招募说明 书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。基金份额持有人存 在不能及时赎回基金份额的风险。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回申请、暂停基金 估值等措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (2)本基金A、C类基金份额,对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或 者赎回产生的交易成本及其他成本的风险。 4、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔 离并化解风险,但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份 额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现 价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在 基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资 产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理 人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考 虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业 绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 五、本基金特定风险 1、本基金是债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的 特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可 能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的 风险。 2、本基金投资资产支持证券,而资产支持证券蕴含的风险包括: (1)信用风险:指基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过 程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基 金财产损失; (2)利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一 般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失 的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险; (3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持 证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风 险; (4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,使资产 池出现现金流不稳定的风险及再投资风险。 六、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险; 2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平, 从而带来风险; 3、其他意外导致的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并自 决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限可相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定 的从其规定。 第二十部分 《基金合同》摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和 接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持 有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金 份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财 产分配的数量将可能有所不同。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向 他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金在募集期间未能达到备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结 束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为 基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审计、法律等外部专业 顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)根据法律法规的规定从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基 金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并配合基金管理人的对账需求进行核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律 法规、中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召 开基金份额持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)调整本基金的申购费率,调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式, 增加、减少或调整基金份额类别设置,对基金份额分类办法及规则进行调整; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业 务规则; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基 金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金 份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国 证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定 地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效 力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表 出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大 会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若 到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式 在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通 知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式 开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在法律法规和监管机构允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会 议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法 律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管 理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托 管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基 金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金 份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与 基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的, 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每 份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决 权。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分 内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金 合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并 自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限可相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定 的从其规定。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局 的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 《托管协议》摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 法定代表人:魏超 设立日期:2014年7月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2014】621号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期限:永久存续 联系电话:021-60168300 (二)基金托管人 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 法定代表人:严琛 成立时间:1997年4月4日 批准设立文号:银复[1997]70号 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]63号 组织形式:股份有限公司 注册资本:1,388,980.1211万元人民币 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投 资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及其他货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例 限额,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,或可以调整上述投 资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投 资比例、投资限制进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%; (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于主体信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用级别评级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%,在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回 购到期后不得展期; (11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述投资限制第(2)、(9)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管 协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准 的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债 券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市 场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单 及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的 交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债 券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发 生交易前与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。法律法规或基金合同另有规定的,从其规 定。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款兑付)的交易 结算方式进行交易。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基 金管理人投资银行存款进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支 付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银 行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失, 基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先 行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金 管理人履行先行赔付责任。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金净 值计算、两类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核 查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人 按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理 人,并有权向中国证监会报告。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正。 (十一)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特 定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照 相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他 账户、复核基金管理人计算的基金份额净值和基金份额累计净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料 以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并 改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手 段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产,不对处于基金托管人实际控制之外的账户 或财产承担责任。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账 户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,与基金托管 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与 独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、 分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产和基金认(申)购过程中产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财 产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由 此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任何责任,但应当予以必要的协助和配合。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基 金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数 符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券、 期货业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加 验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,基金托管人 在收到资金当日出具确认文件。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金资金账户的开立和管理。 2.基金托管人应以本基金的名义开立基金的资金账户,并根据基金管理人合法 合规的指令办理资金收付。 3.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 金开立证券账户,证券账户名称以中登公司开立名称为准。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担,若因基金银行存款余额不足导致证券账户 开户费无法扣收,由基金管理人先行垫付,法律法规另有规定的除外。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许本基金从事其他 投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司、银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金 结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,按有关 规则进行开立和使用。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或 票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款 证实书等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金 托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。 除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真件或原件扫描件发送给基金 托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同 传真件或扫描件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。 重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业 务章的合同传真件或原件扫描件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件 不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值 是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金份额净值及基金份额累计净值,经基金托管人 复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基 金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将两 类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根 据基金合同的约定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 (1)交易所市场交易的固定收益品种的估值 1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外), 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估值,具体估值机 构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; 2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三 方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供 估值价格的债券,按成本估值。 (3)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (4)本基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐 日确认利息收入。 (5)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体适用情形及具体处理原则与操作规范遵循相关 法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法第(6)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力,或由于证券交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误 等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值 错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值 的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以 下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行, 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且 造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各 自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算 和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管 理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理 人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基 金管理人负责赔付。 3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以 基金管理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。如果行业另有通 行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基金托 管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人 对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的 账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对 不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度 结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内 完成基金中期报告报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编 制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度 报告、中期报告或者年度报告。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信 息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再 更新基金招募说明书。 基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站 或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一 次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管 人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查 明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管期限自 基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人、基金托管人应保管基金份额持有人 名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送 交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要求。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据 该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当 事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律(为本托管协议之目的,不含港澳台立法)管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立 基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限可相应顺延。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证 监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在 指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定 的从其规定。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供全面和可靠的服务。基金管理人将根据 基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目,并另行公告。基金管 理人主要服务内容如下: 一、公开信息披露服务 1、披露基金管理人信息; 2、披露基金信息; 3、法律法规、基金合同规定的其他信息的披露。 二、投资者对账服务 基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单: 1、基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过网站、客服电话、在线客服等方式向本基金管理人定 制电子对账单服务。 电子对账单服务形式:基金管理人每月度、季度、年度结束后15个工作日内向 所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。但由于基金份额持有 人未详实填写或未及时更新相关信息(电子邮箱等)导致基金管理人无法送达的除 外。 3、基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线查询账单信息,亦可通过销售 机构网点进行查询。 三、查询服务 1、账户信息查询 本基金的基金份额持有人,都有基金管理人给予的基金账户及初始密码。基金 份额持有人通过基金管理人客户服务电话和网站都可以凭借本人基金账户或身份证 号进入本人的账户,了解账户信息,包括本人的基本资料、基金品种、基金份额及 基金市值等。 2、账户信息的修改 基金份额持有人可以通过登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系 地址、电话等等,也可以到基金管理人直销中心或致电客户服务中心,由服务人员 提供相关服务。为了保障基金份额持有人的账户安全,基金份额持有人姓名、身份 证号码、登记银行卡信息等重要信息的更改需由基金份额持有人到指定的基金销售 网点办理。 3、信息公开 基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息,包括基金管理 人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。 四、基金投资的服务 1、基金间转换服务 投资者可在基金管理人指定的旗下不同开放式基金间转换基金份额。具体开放 时间和规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。 2、定期定额投资计划服务 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则由基金 管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。 五、投诉管理服务 基金份额持有人可以拨打基金管理人客户服务电话或致函,投诉销售机构的人 员和服务。基金份额持有人也可通过以下方式反映投诉和提出建议: 1、拨打基金管理人全国统一客户服务电话400-060-3299; 2、登陆基金管理人网址www.haoamc.com进行在线提问; 3、基金管理人网站 www.haoamc.com 或嘉合基金微信公众号的在线客服; 4、向基金管理人客服邮箱services@haoamc.com发送电子邮件。 六、投资者对本招募说明书存在任何疑问或无法理解的内容,均可通过上述方 式联系基金管理人。 第二十三部分 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公 告。 以下为本基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 序号 公告事项 披露方式 法定披露日期 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 《上海证券报》、基金管理 1 暂停大额申购(含转换转入、定期 人网站、中国证监会基金电 2023-06-09 定额投资)业务的公告 子披露网站 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 《上海证券报》、基金管理 2 2023年度第一次分红公告 人网站、中国证监会基金电 2023-06-10 子披露网站 嘉合基金管理有限公司旗下部分基 《上海证券报》、《中国证 3 金2023年第二季度报告提示性公告 券报》、《证券时报》、《证2023-07-21 券日报》、基金管理人网站 4 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-07-21 2023年第2季度报告 会基金电子披露网站 5 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-07-29 (A类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 6 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-07-29 (C类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 7 招募说明书(更新)(2023年第1 会基金电子披露网站 2023-07-29 号) 《上海证券报》、《中国证 嘉合基金管理有限公司关于提醒投 券报》、《证券时报》、《证 8 资者防范不法分子以退费等名义诈 券日报》、基金管理人网站、2023-08-29 骗的公告 中国证监会基金电子披露 网站 嘉合基金管理有限公司关于基金经 《上海证券报》、《中国证 9 理恢复履行职责的公告 券报》、《证券时报》、《证2023-08-30 券日报》、基金管理人网站、 中国证监会基金电子披露 网站 嘉合基金管理有限公司旗下部分基 《上海证券报》、《中国证 10 金2023年中期报告提示性公告 券报》、《证券时报》、《证2023-08-31 券日报》、基金管理人网站 11 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-08-31 2023年中期报告 会基金电子披露网站 《上海证券报》、《中国证 嘉合基金管理有限公司关于高级管 券报》、《证券时报》、《证 12 理人员变更的公告 券日报》、基金管理人网站、2023-09-05 中国证监会基金电子披露 网站 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 《上海证券报》、基金管理 13 基金经理变更公告 人网站、中国证监会基金电 2023-09-09 子披露网站 嘉合基金管理有限公司关于终止旗 《上海证券报》、《中国证 下基金在凤凰金信(海口)基金销 券报》、《证券时报》、《证 14 售有限公司办理相关销售业务的公 券日报》、基金管理人网站、2023-09-12 告 中国证监会基金电子披露 网站 15 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-09-13 (A类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 16 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-09-13 (C类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 17 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-09-13 招募说明书(更新)(2023年第2号)会基金电子披露网站 嘉合基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《中国证 18 2023年第3季度报告提示性公告 券报》、《证券时报》、《证2023-10-25 券日报》、基金管理人网站 19 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2023-10-25 2023年第3季度报告 会基金电子披露网站 嘉合基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《中国证 20 2023年第4季度报告提示性公告 券报》、《证券时报》、《证2024-01-22 券日报》、基金管理人网站 21 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2024-01-22 2023年第4季度报告 会基金电子披露网站 《上海证券报》、《中国证 嘉合基金管理有限公司关于提醒投 券报》、《证券时报》、《证 22 资者防范不法分子冒用本公司名义 券日报》、基金管理人网站、2024-01-30 从事诈骗活动的公告 中国证监会基金电子披露 网站 《上海证券报》、《中国证 嘉合基金管理有限公司关于终止旗 券报》、《证券时报》、《证 23 下基金在部分销售机构办理相关销 券日报》、基金管理人网站、2024-02-27 售业务的公告 中国证监会基金电子披露 网站 嘉合基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《中国证 24 2023年年度报告提示性公告 券报》、《证券时报》、《证2024-03-29 券日报》、基金管理人网站 25 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2024-03-29 2023年年度报告 会基金电子披露网站 嘉合基金管理有限公司旗下部分基 《上海证券报》、《中国证 26 金2024年第1季度报告提示性公告 券报》、《证券时报》、《证2024-04-22 券日报》、基金管理人网站 27 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监 2024-04-22 2024年第1季度报告 会基金电子披露网站 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得 上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进 行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人 应保证与所公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 1、中国证监会准予嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金注册的文件 2、《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处。 查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 嘉合基金管理有限公司 2024年6月