华夏鼎淳债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏鼎淳债券 基金主代码 007282 交易代码 007282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日 报告期末基金份额总额 302,253,175.96 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久 期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转 投资策略 换债券及可交换债券投资策略、股票投资策略、国债期货 投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 收益率×20%。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 风险收益特征 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏鼎淳债券 A 华夏鼎淳债券 C 下属分级基金的交易代码 007282 007283 报告期末下属分级基金的份 278,172,626.05 份 24,080,549.91 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 华夏鼎淳债券 A 华夏鼎淳债券 C 1.本期已实现收 -43,586.80 27,647.11 益 2.本期利润 3,384,824.89 436,098.08 3.加权平均基金 0.0107 0.0144 份额本期利润 4.期末基金资产 311,920,244.17 26,682,032.41 净值 5.期末基金份额 1.1213 1.1080 净值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏鼎淳债券A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.41% 0.21% 1.55% 0.28% -0.14% -0.07% 过去六个月 -2.44% 0.26% -1.42% 0.29% -1.02% -0.03% 过去一年 3.37% 0.27% -1.29% 0.25% 4.66% 0.02% 自基金合同 17.37% 0.36% 6.70% 0.25% 10.67% 0.11% 生效起至今 华夏鼎淳债券C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.30% 0.21% 1.55% 0.28% -0.25% -0.07% 过去六个月 -2.64% 0.26% -1.42% 0.29% -1.22% -0.03% 过去一年 2.95% 0.27% -1.29% 0.25% 4.24% 0.02% 自基金合同 16.03% 0.36% 6.70% 0.25% 9.33% 0.11% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏鼎淳债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 8 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日) 华夏鼎淳债券 A： 华夏鼎淳债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中 国国际金融有 限公司投行业 务 部 经 理 。 2009 年 8 月加 入华夏基金管 理有限公司。 历任研究员、 基 金 经 理 助 理、投资经理、 华夏蓝筹核心 混合型证券投 资基金（LOF） 基 金 经 理 （2013 年 3 月 11日至2017年 本基金 2 月 24 日期 的基金 间)、华夏磐晟 董阳阳 经理、投 2021-02-22 - 14 年 定期开放灵活 委会成 配置混合型证 员 券 投 资 基 金 （LOF）基金经 理（2018 年 1 月17日至2018 年 12 月 13 日 期间)、华夏圆 和灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2016年12月 29日至2020年 5月7日期间)、 华夏鼎沛债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2018 年 6 月 26日至2020年 5月7日期间)、 华夏产业升级 混合型证券投 资基金基金经 理（2018 年 8 月24日至2020 年 6 月 18 日期 间)、华夏成长 证券投资基金 基 金 经 理 （2015 年 1 月 7 日至 2021 年 2月22日期间) 等。 硕士。2009 年 6 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任机 构债券投资部 研究员、投资 经理助理、投 资经理、华夏 鼎实债券型证 券投资基金基 金经理（2017 本基金 年 12 月 19 日 的基金 至 2018 年 3 月 经理、公 14 日期间)、华 刘明宇 募固定 2019-08-21 - 13 年 夏鼎盛债券型 收益投 证券投资基金 资总监、 基 金 经 理 投委会 （2017年12月 成员 19日至2019年 1月7日期间)、 华夏稳定双利 债券型证券投 资基金基金经 理（2018 年 12 月17日至2020 年 3 月 24 日期 间)、华夏鼎祥 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年12月 11日至2020年 6 月 23 日期 间)、华夏鼎隆 债券型证券投 资基金基金经 理（2017 年 12 月11日至2021 年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎诺 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年12月 11日至2021年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎瑞 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年12月 11日至2021年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎智 债券型证券投 资基金基金经 理（2017 年 12 月11日至2021 年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎兴 债券型证券投 资基金基金经 理（2018 年 2 月12日至2021 年 1 月 27 日期 间)、华夏上证 3-5 年期中高 评级可质押信 用债交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金基 金经理（2018 年 5 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏 上证 3-5 年期 中高评级可质 押信用债交易 型开放式指数 证券投资基金 基 金 经 理 （2018 年 5 月 30日至2021年 1 月 27 日期 间)、华夏 3 年 封闭运作战略 配售灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） 基 金 经 理 （2018 年 7 月 30日至2021年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎禄 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2018年10月 11日至2021年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎通 债券型证券投 资基金基金经 理（2018 年 10 月23日至2021 年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎康 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 1 月24日至2021 年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎略 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 3 月21日至2021 年 1 月 27 日期 间)、华夏中债 1-3 年政策性 金融债指数证 券投资基金基 金经理（2019 年 4 月 25 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏 恒融一年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理（2019 年 5 月 10 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏 中债 3-5 年政 策性金融债指 数证券投资基 金 基 金 经 理 （2019 年 7 月 12日至2021年 1 月 27 日期 间)、华夏恒利 3 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理（2019 年 11 月 29 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏 鼎福三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2020 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日期 间)、华夏鼎顺 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2020 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度国内外宏观环境经历了大幅波动，股市走出 V 型，债市横盘震荡。上海 疫情影响持续时间大幅超过预期，导致华东地区供应链和正常生产受到较大冲击，4 月末北京也开始受到疫情扩散影响，这导致 4-5 月国内各项经济数据遭遇了类似 2020 年武汉疫情 的冲击明显下滑。加之 3、4 月降息预期落空，市场对稳增长意愿和全年经济目标也产生怀疑，股市进一步下挫，探至历史低点估值。同期海外则受困于高通胀，加息步伐加快，股市出现普跌，压制了风险偏好。 4 月末政治局会议再度定调稳增长后，迎来了新一轮的宽松政策，包括降 LPR、各地因城施策降低购房利率和购房限制、乘用车购置税减免等，5 月末总理召开稳经济大盘万人大会，使得市场信心继续恢复。5 月的社融总量在政策推动下呈现超预期的修复。6 月，上海和北京快速展开疫后复工复产，主要经济指标底部回升。6 月末，国内疫情防控政策迎来优化调整，缩短隔离时间、细化风险地区定义和防控标准。总体上，股市从 4 月末开始底部持续修复，主要领涨的还是前期景气度高的和有政策加码的行业,如光伏、锂电、汽车等。债市整体都维持区间震荡走势，在“弱现实、强预期”中反复。 报告期内，组合的债券部分在中性仓位、中性久期下运作。权益部分在中性仓位运作，以股票为主，转债配置低估值大盘转债，风格上偏向金融、稳定、低估值的板块，根据对大势判断调整成长行业暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，华夏鼎淳债券 A 基金份额净值为 1.1213 元，本报告期份额净 值增长率为 1.41%；华夏鼎淳债券 C 基金份额净值为 1.1080 元，本报告期份额净值增长率 为 1.30%，同期业绩比较基准增长率为 1.55%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,704,750.80 7.19 其中：股票 33,704,750.80 7.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 409,794,344.88 87.41 其中：债券 409,794,344.88 87.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,507,102.42 3.52 8 其他资产 8,811,965.01 1.88 9 合计 468,818,163.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,268,330.00 0.67 C 制造业 22,444,314.80 6.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 532,134.00 0.16 E 建筑业 808,494.00 0.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,329.00 0.00 J 金融业 3,501,944.00 1.03 K 房地产业 2,527,742.00 0.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 592,743.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 856,101.00 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 158,619.00 0.05 S 综合 - - 合计 33,704,750.80 9.95 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 603659 璞泰来 47,000 3,966,800.00 1.17 2 300750 宁德时代 6,600 3,524,400.00 1.04 3 000902 新洋丰 132,000 2,229,480.00 0.66 4 002129 TCL 中环 36,500 2,149,485.00 0.63 5 600048 保利发展 122,700 2,142,342.00 0.63 6 601601 中国太保 71,000 1,670,630.00 0.49 7 002013 中航机电 132,800 1,640,080.00 0.48 8 000420 吉林化纤 336,800 1,606,536.00 0.47 9 600938 中国海油 89,300 1,558,285.00 0.46 10 601012 隆基绿能 21,100 1,405,893.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 20,329,243.84 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,703,354.52 30.33 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 161,494,382.57 47.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 93,147,785.75 27.51 7 可转债（可交换债） 32,119,578.20 9.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 409,794,344.88 121.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 102101896 21 锡产业 200,000 20,898,071.23 6.17 MTN003 2 102000428 20 潞安 200,000 20,857,027.95 6.16 MTN001 3 102101886 21南昌城投 200,000 20,743,135.34 6.13 MTN006 4 149700 21 申证 Y3 200,000 20,621,787.40 6.09 5 2120110 21北京银行 200,000 20,616,657.53 6.09 永续债 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 132,052.88 2 应收证券清算款 8,677,812.13 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,811,965.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（%） 1 132015 18 中油 EB 5,554,932.42 1.64 2 132018 G 三峡 EB1 2,239,375.34 0.66 3 113052 兴业转债 2,233,430.69 0.66 4 110048 福能转债 1,901,448.83 0.56 5 110053 苏银转债 1,889,692.19 0.56 6 128141 旺能转债 1,692,057.53 0.50 7 110079 杭银转债 1,691,312.55 0.50 8 110061 川投转债 1,641,139.20 0.48 9 123104 卫宁转债 1,636,841.64 0.48 10 127025 冀东转债 1,482,050.67 0.44 11 128121 宏川转债 1,155,610.06 0.34 12 127020 中金转债 1,115,426.75 0.33 13 110072 广汇转债 1,100,331.73 0.32 14 110077 洪城转债 1,099,438.26 0.32 15 113622 杭叉转债 1,075,607.97 0.32 16 110075 南航转债 978,859.48 0.29 17 113585 寿仙转债 556,971.01 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏鼎淳债券A 华夏鼎淳债券C 本报告期期初基金 401,497,398.63 33,885,136.23 份额总额 报告期期间基金总 5,411,110.52 221,373.82 申购份额 减：报告期期间基 128,735,883.10 10,025,960.14 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 278,172,626.05 24,080,549.91 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏鼎淳债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏鼎淳债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日