中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 添富中证银行 ETF 联接 基金主代码 007153 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日 报告期末基金份额总额 102,250,573.14 份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为中证银行 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪 标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 007153 007154 报告期末下属分级基金的 37,025,257.36 份 65,225,315.78 份 份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018-10-23 基金份额上市的证券 上海证券交易所 交易所 上市日期 2018-11-23 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基 金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证银行指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 81,447.05 112,142.84 2.本期利润 -569,992.85 324,839.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122 0.0061 4.期末基金资产净值 37,266,683.65 65,647,273.48 5.期末基金份额净值 1.0065 1.0065 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富中证银行 ETF 联接 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -1.30% 0.76% -2.73% 0.77% 1.43% -0.01% 添富中证银行 ETF 联接 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -1.28% 0.76% -2.73% 0.77% 1.45% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 4 月 15 日）起 3 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：复旦大 学经济学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 添富中证银 格。从业经历： 行 ETF联接、 2014 年 7 月加 乐无穹 添富中证长 2019 年 4 月 15 日 - 5 年 入汇添富基金 三角 ETF 的 管理股份有限 基金经理 公司，历任金 融工程助理分 析师、指数与 量化投资部分 析师。2019 年 4 月 15 日至今 任添富中证银 行 ETF 联接的 基金经理， 2019年7月26 日至今任添富 中证长三角 ETF 的基金经 理。 国籍：中国， 汇添富中证 学历：中国科 主要消费 学技术大学金 ETF、汇添富 融工程博士研 中证医药卫 究生，相关业 生 ETF、汇添 务资格：证券 富中证能源 投资基金从业 ETF、汇添富 资格。从业经 中证金融地 历：曾任国泰 产 ETF、汇添 基金管理有限 富深证 公司金融工程 300ETF 基 部助理分析 金、汇添富 师、量化投资 深证 300ETF 部基金经理助 联接基金、 理。2015 年 6 汇添富主要 月加入汇添富 消费 ETF 联 基金管理股份 接基金、汇 有限公司任基 过蓓蓓 添富中证生 2019 年 4 月 15 日 - 8 年 金经理助理， 物科技指数 2015 年 8 月 3 （LOF）基 日至今任中证 金、汇添富 主要消费 ETF 中证中药指 基金、中证医 数（LOF）基 药卫生 ETF 基 金、汇添富 金、中证能源 中证新能源 ETF 基金、中 汽车产业指 证金融地产 数（LOF）基 ETF 基金、汇 金、中证银 添富中证主要 行 ETF基金、 消费 ETF 联接 添富中证医 基金的基金经 药 ETF 联接 理，2015 年 8 基金、添富 月 18 日至今 中证银行 任汇添富深证 ETF 联接基 300ETF 基金、 金。 汇添富深证 300ETF 基金联 接基金的基金 经理，2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中 证生物科技指 数（LOF）基金 的基金经理， 2016 年 12 月 29 日至今任汇 添富中证中药 指数（LOF）基 金的基金经 理，2018 年 5 月 23 日至今 任汇添富中证 新能源汽车产 业指数（LOF） 基金的基金经 理，2018 年 10 月 23 日至今 任中证银行 ETF 基金的基 金经理，2019 年3月26日至 今任添富中证 医药 ETF 联接 基金的基金经 理，2019 年 4 月 15 日至今 任添富中证银 行 ETF 联接基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济增速下行压力仍然较大，但 9 月的高频数据显示相对 7~8 月较差的经济数据可能 有所改善。在全球经济下行背景下，中国经济总体表现出更强的韧性。分项来看，受政策调控和融资收紧影响，三季度房地产投资增速持续进入下行区间；前期专项债集中发行叠加低基数的影响，基建投资稳中有升；在各项政策扶持下，制造业投资持续小幅反弹；消费在剔除汽车拖累后，总体保持平稳。贸易摩擦仍存在较大的不确定性，但市场对于贸易摩擦已经相对钝化，重点仍是政策落地和宏观数据能否提升经济阶段性企稳的预期。 资本市场的重要性进一步提升。9 月证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会， 部署了深化资本市场改革的 12 个方面重点任务。会议明确资本市场改革发展工作成果和目标，强调鼓励资本市场发展以及金融科技建设。外管局宣布取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制，海外增量资金有望持续进入 A 股。 货币政策方面，整体稳健货币政策的基调不变、注意松紧适度，同时利率市场化有所提 速。央行货币政策委员会三季度例会显示政策强调定力，不搞大水漫灌，中长期大概率仍将维持 流动性合理充裕，资金利率维持在较低水平。 8 月央行宣布改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，并公告新发商业性个人住房 贷款自 10 月起以最近一个月相应期限 LPR 为定价基准加点形成，利率市场化加速推进。9 月央行 全面降准释放流动性宽松的信号，缓解企业资金压力，有利于银行释放沉淀资金、提升资产质量。长期来看，多重政策引导下，银行业整体经营环境进一步向市场化迈进，有助于优质银行发挥竞争优势。 银行板块过去三个季度投资者预期过于悲观，监管要求加大普惠金融投放、利率市场化 等政策使得市场对板块产生过度担忧，但实际上其基本面仍然稳健，资产质量仍在改善通道中，净息差同比仍处于上升通道，且当前估值处于低位，股息率高于 4%，具备较高的配置性价比。 报告期内，本基金仍处于建仓期阶段，在建仓期结束后，本基金的对应 ETF 投资仓位将 保持在 90%以上，以实现对业绩比较基准的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，汇添富中证银行 ETF 联接 A 级份额净值为 1.0065 元，本报告期基金份额净 值增长率为-1.30%；添富中证银行 ETF 联接 C 级份额净值为 1.0065 元，本报告期基金份额净值增 长率为-1.28%；同期业绩比较基准收益率为-2.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,267,647.50 2.99 其中：股票 3,267,647.50 2.99 2 基金投资 96,527,532.27 88.46 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,283,850.20 5.76 8 其他资产 3,047,028.55 2.79 9 合计 109,126,058.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 3,267,647.50 3.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 3,267,647.50 3.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 14,000 486,500.00 0.47 2 601166 兴业银行 23,000 403,190.00 0.39 3 600016 民生银行 40,000 240,800.00 0.23 4 601328 交通银行 44,000 239,800.00 0.23 5 000001 平安银行 15,000 233,850.00 0.23 6 600000 浦发银行 19,000 224,960.00 0.22 7 601288 农业银行 62,000 214,520.00 0.21 8 601398 工商银行 35,000 193,550.00 0.19 9 601169 北京银行 24,000 128,640.00 0.12 10 601988 中国银行 34,000 121,720.00 0.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元 占基金资产净值比 例（%） 中证银行 契约型开放 汇添富基金 1 ETF 股票型 式 管理股份有 96,527,532.27 93.79 限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 164,101.84 2 应收证券清算款 2,453,196.10 3 应收股利 - 4 应收利息 1,434.99 5 应收申购款 428,295.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,047,028.55 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C 报告期期初基金份额总额 56,971,282.41 40,393,500.46 报告期期间基金总申购份额 6,772,502.29 75,435,053.98 减:报告期期间基金总赎回份额 26,718,527.34 50,603,238.66 报告期期末基金份额总额 37,025,257.36 65,225,315.78 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 - - 份额比例（%） 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 22 日