广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发中证 100ETF 联接 基金主代码 007135 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日 报告期末基金份额总额 134,639,582.73 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制 在 4%以内。 业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 广发中证100ETF联接A 广发中证100ETF联接 C 称 下属两级基金的交易代 007135 007136 码 报告期末下属两级基金 36,895,315.61 份 97,744,267.12 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512910 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2019 年 7 月 1 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份 股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于 基金资产净值的 90%。 本基金标的指数为中证 100 指数。本基金的业绩比较 业绩比较基准 基准为同期标的指数收益率。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金， 风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) 广发中证 100ETF 联 广发中证 100ETF 联 接 A 接 C 1.本期已实现收益 279,407.12 682,499.24 2.本期利润 7,077,699.30 17,544,054.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.1894 0.1855 4.期末基金资产净值 52,520,958.13 138,795,436.51 5.期末基金份额净值 1.4235 1.4200 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证 100ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 15.18% 0.90% 14.90% 0.91% 0.28% -0.01% 月 过去六个 32.16% 1.21% 26.23% 1.25% 5.93% -0.04% 月 过去一年 33.19% 1.29% 22.92% 1.33% 10.27% -0.04% 自基金合 同生效起 42.35% 1.09% 38.03% 1.16% 4.32% -0.07% 至今 2、广发中证 100ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 15.15% 0.90% 14.90% 0.91% 0.25% -0.01% 月 过去六个 32.09% 1.21% 26.23% 1.25% 5.86% -0.04% 月 过去一年 33.06% 1.29% 22.92% 1.33% 10.14% -0.04% 自基金合 同生效起 42.00% 1.09% 38.03% 1.16% 3.97% -0.07% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 5 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日) 1、广发中证 100ETF 联接 A： 2、广发中证 100ETF 联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明 任职 离任日 年限 日期 期 本基金的基 金经理；广发 中证医疗指 数证券投资 基金（LOF） 的基金经理； 广发中证全 指汽车指数 型发起式证 罗国庆先生，经济学硕士，持 券投资基金 有中国证券投资基金业从业 的基金经理； 证书。曾任深圳证券信息有限 广发中证全 公司研究员，华富基金管理有 指建筑材料 限公司产品设计研究员，广发 指数型发起 基金管理有限公司产品经理 式证券投资 及量化研究员、广发深证 100 基金的基金 2019- 指数分级证券投资基金基金 罗国庆 经理；广发中 05-27 - 12 年 经理(自 2015 年 10 月 13 日至 证全指家用 2020 年 5 月 25 日)、广发中证 电器指数型 医疗指数分级证券投资基金 发起式证券 基金经理(自 2015 年 10 月 13 投资基金的 日至 2020 年 8 月 25 日)、广 基金经理；广 发中证800交易型开放式指数 发中证传媒 证券投资基金基金经理(自 交易型开放 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 式指数证券 11 月 30 日)。 投资基金的 基金经理；广 发中证传媒 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金的基金经 理；广发中证 1000 指数型 发起式证券 投资基金的 基金经理；广 发中证100交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广发 国证半导体 芯片交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发深证 100 指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理；广发中 证创新药产 业交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 指数投资部 副总经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中证 100 指数由沪深 300 指数成份股中规模最大的 100 只股票组成，综合反映中 国 A 股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。作为 ETF 联接基金，本基金主要投资广发中证 100ETF，同时秉承指数化被动投资策略，尽量降低跟踪误差。 2020 年四季度，A 股市场整体震荡上行，沪深 300 指数涨幅 13.60%，中证 500 指数涨幅 2.82%，创业板指数涨幅 15.21%，中证 100 指数涨幅 15.72%。四季度，随 着全球尤其是欧美疫情的稳定及局部好转、各国政府经济刺激计划的推出以及复工复产的有序进行，市场风险偏好抬升；叠加国内较好的出口和经济增长数据，A 股整体处于上升通道。虽然欧美疫情偶有反复，A 股市场随全球股市出现阶段性震荡，但整体上行趋势不改。 展望未来一个季度，在经济基本面持续修复以及美国大选不确定性消除的背景下， 我们认为 A 股整体将延续震荡上行的春季行情。一方面，国内经济基本面持续修复的预期持续强化，尤其服务业已经出现明显好转。生产端来看，增速趋于平稳。需求端来看，消费仍在改善，尤其服务业消费改善的速度开始加快，外需继续好转。从流动性来看，金融市场的流动性拐点已经出现，当前处于收敛状态；货币政策偏中性，流动性呈偏紧格局，引导市场利率围绕公开市场操作利率和 MLF 利率平稳运行的操作方向未发生变化。另一方面，美国推出新一轮经济刺激计划的可能性提升，再加上海外疫苗研发传出利好消息，全球市场风险偏好有所提升。海外主要经济体重启之后经济数据有所改善，带动国内出口持续恢复。经过了 2020 年的阶段性恐慌，市场对于疫情对经济造成的影响已有充分预期。虽然疫情可能在海外出现反复，但是在未来难以对市场造成超预期的冲击。 在基金投资运作方面，本报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 15.18%，C 类基金份额净值增 长率为 15.15%，同期业绩比较基准收益率为 14.90%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 5,232,324.74 2.72 其中：股票 5,232,324.74 2.72 2 基金投资 176,300,314.06 91.70 3 固定收益投资 7,000.00 0.00 其中：债券 7,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,284,870.37 5.35 8 其他资产 442,160.19 0.23 9 合计 192,266,669.36 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 资产净 基金名称 管理人 公允价值（元） 号 类型 方式 值比例 （%） 广发中证 100 交易型 股票 交易型 广发基金 1 开放式指数证券投 型 开放式 管理有限 176,300,314.06 92.15 资基金 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 86,784.00 0.05 B 采矿业 125,652.00 0.07 C 制造业 2,480,360.52 1.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 82,230.00 0.04 E 建筑业 86,715.00 0.05 F 批发和零售业 22,335.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 121,205.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,305.00 0.04 J 金融业 1,721,328.80 0.90 K 房地产业 147,225.00 0.08 L 租赁和商务服务业 153,447.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 69,515.52 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 10,539.00 0.01 Q 卫生和社会工作 45,682.90 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,232,324.74 2.73 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 0.21 2 601318 中国平安 4,300 374,014.00 0.20 3 000858 五粮液 800 233,480.00 0.12 4 600036 招商银行 4,900 215,355.00 0.11 5 000333 美的集团 1,900 187,036.00 0.10 6 600276 恒瑞医药 1,492 166,298.32 0.09 7 601166 兴业银行 5,700 118,959.00 0.06 8 000651 格力电器 1,900 117,686.00 0.06 9 601888 中国中免 400 112,980.00 0.06 10 600887 伊利股份 2,400 106,488.00 0.06 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 113044 大秦转债 70 7,000.00 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行、中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,319.86 2 应收证券清算款 149,994.63 3 应收股利 - 4 应收利息 1,008.18 5 应收申购款 276,837.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,160.19 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证100ETF联 广发中证100ETF联 接A 接C 报告期期初基金份额总额 37,718,667.78 81,694,609.16 报告期期间基金总申购份额 8,608,943.13 33,242,005.55 减：报告期期间基金总赎回份额 9,432,295.30 17,192,347.59 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 36,895,315.61 97,744,267.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 7.43 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,8 7.43% 10,000,8 7.43% 三年 00.08 00.08 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 255,724. 0.19% - - - 82 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,256,5 7.62% 10,000,8 7.43% 三年 24.90 00.08 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20201001-2020 32,00 32,000,000. 机构 1 1231 0,000. - - 00 23.77% 00 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规定，经与 基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投资事宜修订本 基金基金合同等法律文件，本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详情 可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金调整投资范 围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §10备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件 （二）《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日