天弘增强回报债券型证券投资基金 2023年第2季度报告 2023年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年07月21日 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘增强回报 基金主代码 007128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月29日 报告期末基金份额总额 6,733,914,101.88份 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 投资目标 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略有：资产配置策略、固定收益类资产 投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘增强回报 天弘增强回报C 天弘增强回报E A 下属分级基金的交易代码 007128 007129 009735 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 报告期末下属分级基金的份额总 3,610,305,023.2 2,793,991,748.2 329,617,330.33 额 6份 9份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日) 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 1.本期已实现收益 24,517,976.10 16,116,878.47 1,810,094.62 2.本期利润 -22,352,489.47 -16,824,983.93 -1,778,510.04 3.加权平均基金份 -0.0063 -0.0061 -0.0054 额本期利润 4.期末基金资产净 4,864,636,090.86 3,703,685,319.42 394,609,071.76 值 5.期末基金份额净 1.3474 1.3256 1.1972 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘增强回报A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.38% 0.27% -0.28% 0.16% -0.10% 0.11% 过去六个月 2.20% 0.27% 0.89% 0.16% 1.31% 0.11% 过去一年 -0.15% 0.27% -1.81% 0.19% 1.66% 0.08% 过去三年 20.68% 0.35% 1.61% 0.24% 19.07% 0.11% 自基金合同 生效日起至 34.74% 0.32% 6.44% 0.24% 28.30% 0.08% 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 今 天弘增强回报C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.47% 0.27% -0.28% 0.16% -0.19% 0.11% 过去六个月 2.00% 0.27% 0.89% 0.16% 1.11% 0.11% 过去一年 -0.54% 0.27% -1.81% 0.19% 1.27% 0.08% 过去三年 19.25% 0.35% 1.61% 0.24% 17.64% 0.11% 自基金合同 生效日起至 32.56% 0.32% 6.44% 0.24% 26.12% 0.08% 今 天弘增强回报E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.45% 0.27% -0.28% 0.16% -0.17% 0.11% 过去六个月 2.05% 0.27% 0.89% 0.16% 1.16% 0.11% 过去一年 -0.44% 0.27% -1.81% 0.19% 1.37% 0.08% 过去三年 19.56% 0.35% 1.61% 0.24% 17.95% 0.11% 自基金份额 首次确认日 19.72% 0.34% 2.23% 0.24% 17.49% 0.10% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 注：1、本基金合同于2019年05月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2020年06月12日起增设天弘增强回报E基金份额。天弘增强回报E基金份额的首次确认日为2020年06月15日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，金融专业硕士。历任渤 海证券股份有限公司交易 2021 助理、渤海汇金证券资产管 彭玮 本基金基金经理 年09 - 6年 理有限公司投资经理助理。 月 2019年 7月加盟本公司，历 任研究员。 男，金融学硕士。历任建信 2020 基金管理有限责任公司助 张寓 本基金基金经理 年07 13年 理研究员、中信证券股份有 - 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 固定收益业务总监、 女，经济学硕士。历任本公 本基金基金经理，兼 2019 司债券研究员、债券交易 姜晓丽 任固定收益部、宏观 年05 14年 员、光大永明人寿保险有限 - 公司债券研究员、债券交易 研究部、混合资产部 月 员。2011年8月加盟本公司， 部门总经理 历任固定收益研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023年上半年，市场经历了一些波折，经济先后经历了政策放开后的回补和预期抬升，但又面临居民杠杆和就业收入不足的问题导致回落，生产端也经历了先补库存后去库存而后又企稳的状态。我们认为从目前来看，经济整体的恢复仍然是在缓慢进行的，未来在部分可选消费、生产端、出口可能会见到一定的企稳回升，但由于地产部门压力较大，未来整体经济预计趋稳。 在这样的宏观背景下，我们认为投资机会需要下沉到子行业和产业趋势层面。在元器件、消费电子、轻工纺织制造、汽车等环节，我们认为一些竞争格局良好的子行业，配合具备强竞争优质的企业，或许能够得到向下可控同时向上具有一定增长的投资回报。另一方面，我们看到国内宏观的平稳，而制造业产能提升，在目前逆全球化政治格局下要实现制造业的循环，未来制造业出海或将成为必然选择。在这个基础上，我们对制造业出海的方向做了一定的梳理和配置，主要选择在制造业中具有中国式竞争优势，同时有意愿出海扩张的公司。 对下半年，我们仍然希望通过稳健的选股，同时匹配基本面的提升，获得行业和公司层面的价值抬升。此外，采用我们“产业生命周期三阶段”模型，在传统行业平稳，而新技术涌现的时候，我们也保持对于新技术的关注，但处于“导入期”类行业的波动和不确定性很大，在这方面投资中我们仍然保持审慎，未来若新技术兑现，进入“成长期”，还会有很大的投资空间，这或是我们从关注转向投资的阶段，所以目前仍需要保持紧密关注。 二季度，保持了较高的久期和杠杆，以应对市场的趋势交易特征。 4月，行情符合机构行为周期定义的价值配置盘行情，形成了利率顶部区域，趋势交易的空间赔率已经足够大。4月经历了曲线平坦化，短端利率高位震荡，信用利差、期限利差仍在主动压缩，保险配置力量保持较强，理财资金持续改善，仓位周期仍然谨慎，因此相对利差策略在持续，但是趋势行情还未完全开启。 5月，机构行为周期从价值配置盘行情转移到趋势交易行情。利率品表现好于信用品，核心原因在于短端利率下行带动利率曲线整体下移。 6月，债券做多的故事和趋势仍在，继续在趋势交易行情中演绎，做多的逻辑有两个，一是β的空间，二是赚对手出错的钱。 未来一段时间，债市最关键的三个变量是：短端利率定价+仓位+情绪，需要非常重视拥挤做多的信号，当拥挤做多信号发出，届时是阶段性止盈的窗口。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年06月30日，天弘增强回报A基金份额净值为1.3474元，天弘增强回报C基金份额净值为1.3256元，天弘增强回报E基金份额净值为1.1972元。报告期内份额净值增长率天弘增强回报A为-0.38%，同期业绩比较基准增长率为-0.28%；天弘增强回报C为-0.47%，同期业绩比较基准增长率为-0.28%；天弘增强回报E为-0.45%，同期业绩比较基准增长率为-0.28%。 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,578,871,860.59 12.97 其中：股票 1,578,871,860.59 12.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,126,529,885.40 83.17 其中：债券 10,126,529,885.40 83.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 462,040,824.56 3.79 8 其他资产 8,614,999.87 0.07 9 合计 12,176,057,570.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,995,664.00 0.14 C 制造业 1,113,801,809.47 12.43 D 电力、热力、燃气及水生 13,213,200.00 0.15 产和供应业 E 建筑业 217,678,033.92 2.43 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,879,940.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 23,298,660.00 0.26 J 金融业 136,755,953.20 1.53 K 房地产业 27,944,539.00 0.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,467,440.00 0.04 水利、环境和公共设施管 N 理业 23,836,621.00 0.27 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,578,871,860.59 17.62 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 601117 中国化学 10,272,632 85,057,392.96 0.95 2 300408 三环集团 2,364,762 69,405,764.70 0.77 3 002833 弘亚数控 3,493,310 68,678,474.60 0.77 4 600970 中材国际 5,184,077 66,096,981.75 0.74 5 600039 四川路桥 6,158,941 60,419,211.21 0.67 6 603601 再升科技 13,412,066 57,269,521.82 0.64 7 603337 杰克股份 2,610,751 49,708,699.04 0.55 8 300737 科顺股份 4,466,900 40,916,804.00 0.46 9 000680 山推股份 6,811,100 38,346,493.00 0.43 10 300910 瑞丰新材 743,550 37,400,565.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 875,105,221.28 9.76 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,062,157,498.65 34.16 其中：政策性金融债 1,487,317,927.63 16.59 4 企业债券 4,545,649,106.09 50.72 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,643,618,059.38 18.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,126,529,885.40 112.98 注:可转债项下包含可交换债51,211,806.16元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 230203 23国开03 8,200,000 837,539,687.67 9.34 2 230210 23国开10 2,900,000 292,053,770.49 3.26 3 210005 21附息国债05 2,500,000 281,382,786.89 3.14 4 188987 21京投03 2,700,000 275,830,402.19 3.08 5 2028018 20交通银行二级 2,500,000 253,300,901.64 2.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 本基金在参与国债期货交易时，将主要采取套期保值的方式参与国债期货的投资交易，以管理市场风险和调节债券仓位为主要目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险指标说明 （买/卖） （元） （元） T2309 10年期国 200 203,930,000.0 994,750.00 - 债2309 0 公允价值变动总额合计（元） 994,750.00 国债期货投资本期收益（元） -612.08 国债期货投资本期公允价值变动（元） 994,750.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易，降低组合债券持仓调整的交易成本，增加组合的灵活性，对冲潜在风险。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国泰君安证券股份有限公司】于2023年01月12日收到中国人民银行上海分行出具罚款处罚的通报；【交通银行股份有限公司】于2022年09月09日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中信证券股份有限公司】于2023年02月06日收到中国人民银行出具罚款处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,783,603.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,831,396.18 6 其他应收款 - 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 7 其他 - 8 合计 8,614,999.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 127061 美锦转债 64,669,230.10 0.72 2 127045 牧原转债 59,404,134.63 0.66 3 123107 温氏转债 57,836,970.62 0.65 4 123128 首华转债 56,230,467.50 0.63 5 132018 G三峡EB1 51,211,806.16 0.57 6 113656 嘉诚转债 41,799,434.53 0.47 7 123092 天壕转债 41,016,158.84 0.46 8 113615 金诚转债 40,639,016.29 0.45 9 113609 永安转债 37,919,306.70 0.42 10 127049 希望转2 36,129,078.17 0.40 11 113060 浙22转债 34,516,900.99 0.39 12 118004 博瑞转债 33,368,201.11 0.37 13 113056 重银转债 31,943,814.36 0.36 14 118021 新致转债 30,353,988.74 0.34 15 127020 中金转债 28,585,107.89 0.32 16 128108 蓝帆转债 28,124,935.35 0.31 17 128074 游族转债 27,647,704.69 0.31 18 128131 崇达转2 26,168,720.24 0.29 19 110072 广汇转债 24,709,556.71 0.28 20 113052 兴业转债 23,305,515.38 0.26 21 113057 中银转债 22,333,281.51 0.25 22 127063 贵轮转债 22,021,310.79 0.25 23 113044 大秦转债 21,888,002.83 0.24 24 113636 甬金转债 21,742,724.44 0.24 25 113653 永22转债 20,619,324.51 0.23 26 123131 奥飞转债 20,553,739.99 0.23 27 128140 润建转债 20,357,658.40 0.23 28 113027 华钰转债 20,034,553.64 0.22 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 29 118012 微芯转债 19,521,033.05 0.22 30 110075 南航转债 19,196,285.77 0.21 31 128109 楚江转债 19,059,102.34 0.21 32 113640 苏利转债 18,023,779.61 0.20 33 128105 长集转债 17,970,389.71 0.20 34 118024 冠宇转债 17,502,805.40 0.20 35 110073 国投转债 16,594,774.17 0.19 36 113648 巨星转债 15,897,449.91 0.18 37 110043 无锡转债 15,679,855.42 0.17 38 127006 敖东转债 14,550,280.35 0.16 39 123158 宙邦转债 13,776,378.20 0.15 40 113593 沪工转债 13,483,237.81 0.15 41 110047 山鹰转债 13,265,613.73 0.15 42 111010 立昂转债 12,604,798.13 0.14 43 127058 科伦转债 11,931,695.54 0.13 44 113641 华友转债 11,662,998.65 0.13 45 113039 嘉泽转债 11,586,660.85 0.13 46 128106 华统转债 11,571,416.94 0.13 47 113647 禾丰转债 10,997,614.67 0.12 48 127033 中装转2 10,941,997.60 0.12 49 127034 绿茵转债 10,845,854.64 0.12 50 123164 法本转债 10,528,274.48 0.12 51 123150 九强转债 10,266,261.59 0.11 52 127018 本钢转债 10,165,914.67 0.11 53 113602 景20转债 10,145,218.69 0.11 54 128125 华阳转债 10,020,136.06 0.11 55 128034 江银转债 9,819,320.54 0.11 56 123124 晶瑞转2 9,671,332.78 0.11 57 110081 闻泰转债 9,483,486.59 0.11 58 123151 康医转债 9,375,821.20 0.10 59 127019 国城转债 9,217,410.56 0.10 60 123035 利德转债 9,111,401.37 0.10 61 123056 雪榕转债 9,061,451.30 0.10 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 62 113623 凤21转债 8,250,066.13 0.09 63 113628 晨丰转债 8,019,348.43 0.09 64 127030 盛虹转债 7,596,169.32 0.08 65 128081 海亮转债 7,589,216.85 0.08 66 128063 未来转债 7,415,157.04 0.08 67 113505 杭电转债 7,339,972.60 0.08 68 113504 艾华转债 7,339,684.60 0.08 69 113601 塞力转债 7,323,395.72 0.08 70 118023 广大转债 6,992,459.01 0.08 71 128044 岭南转债 6,520,790.18 0.07 72 113051 节能转债 6,433,031.82 0.07 73 118011 银微转债 6,259,767.61 0.07 74 128083 新北转债 5,934,257.58 0.07 75 128033 迪龙转债 5,820,581.98 0.06 76 113043 财通转债 5,784,152.95 0.06 77 127022 恒逸转债 5,779,663.14 0.06 78 123152 润禾转债 5,697,973.20 0.06 79 123050 聚飞转债 5,630,164.92 0.06 80 113663 新化转债 5,592,854.79 0.06 81 123099 普利转债 5,582,984.60 0.06 82 113651 松霖转债 5,300,414.70 0.06 83 123113 仙乐转债 5,197,770.00 0.06 84 128128 齐翔转2 5,110,016.44 0.06 85 113598 法兰转债 4,853,175.86 0.05 86 127051 博杰转债 4,679,888.22 0.05 87 111005 富春转债 4,623,084.51 0.05 88 123049 维尔转债 4,557,500.13 0.05 89 127060 湘佳转债 3,778,711.92 0.04 90 113064 东材转债 3,622,758.08 0.04 91 128138 侨银转债 3,513,840.15 0.04 92 113025 明泰转债 3,295,764.62 0.04 93 127067 恒逸转2 3,253,463.85 0.04 94 127040 国泰转债 3,150,994.66 0.04 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 95 110067 华安转债 2,972,682.04 0.03 96 113606 荣泰转债 2,848,154.36 0.03 97 113033 利群转债 2,830,146.25 0.03 98 128130 景兴转债 2,706,079.63 0.03 99 123082 北陆转债 2,462,252.53 0.03 100 113542 好客转债 2,171,267.41 0.02 101 110053 苏银转债 2,139,689.12 0.02 102 123153 英力转债 2,055,882.88 0.02 103 123132 回盛转债 1,998,250.27 0.02 104 123076 强力转债 1,870,945.70 0.02 105 127015 希望转债 1,681,674.11 0.02 106 118018 瑞科转债 938,129.10 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 报告期期初基金份 额总额 3,041,553,741.97 2,908,644,910.11 320,201,346.32 报告期期间基金总 申购份额 991,064,230.61 310,977,984.52 18,595,588.53 减：报告期期间基 422,312,949.32 425,631,146.34 9,179,604.52 金总赎回份额 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 3,610,305,023.26 2,793,991,748.29 329,617,330.33 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 天弘增强回报债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘增强回报债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同 3、天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议 4、天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年七月二十一日