天弘增强回报债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘增强回报 基金主代码 007128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月29日 报告期末基金份额总额 4,917,409,904.68份 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 投资目标 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略有：资产配置策略、固定收益类资产 投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘增强回报 天弘增强回报 天弘增强回报 A C E 下属分级基金的交易代码 007128 007129 009735 报告期末下属分级基金的份额总 2,741,563,157.7 2,050,004,311.5 125,842,435.36 额 9份 3份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日) 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 1.本期已实现收益 -30,498,676.90 -25,933,610.32 -1,725,029.77 2.本期利润 -26,423,472.07 -21,175,408.73 -1,361,319.25 3.加权平均基金份 -0.0087 -0.0092 -0.0082 额本期利润 4.期末基金资产净 3,652,888,279.98 2,681,741,023.42 148,751,735.71 值 5.期末基金份额净 1.3324 1.3082 1.1820 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘增强回报A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.45% 0.25% -0.76% 0.16% 0.31% 0.09% 过去六个月 -1.11% 0.24% -1.52% 0.17% 0.41% 0.07% 过去一年 1.06% 0.25% -0.64% 0.17% 1.70% 0.08% 过去三年 9.33% 0.32% -3.85% 0.22% 13.18% 0.10% 自基金合同 生效日起至 33.24% 0.31% 4.83% 0.23% 28.41% 0.08% 今 天弘增强回报C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.55% 0.26% -0.76% 0.16% 0.21% 0.10% 过去六个月 -1.31% 0.24% -1.52% 0.17% 0.21% 0.07% 过去一年 0.66% 0.25% -0.64% 0.17% 1.30% 0.08% 过去三年 8.03% 0.32% -3.85% 0.22% 11.88% 0.10% 自基金合同 生效日起至 30.82% 0.31% 4.83% 0.23% 25.99% 0.08% 今 天弘增强回报E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.53% 0.26% -0.76% 0.16% 0.23% 0.10% 过去六个月 -1.27% 0.24% -1.52% 0.17% 0.25% 0.07% 过去一年 0.76% 0.25% -0.64% 0.17% 1.40% 0.08% 过去三年 8.35% 0.32% -3.85% 0.22% 12.20% 0.10% 自基金份额 首次确认日 18.20% 0.33% 0.68% 0.23% 17.52% 0.10% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2019年05月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2020年06月12日起增设天弘增强回报E基金份额。天弘增强回报E基金份额的首次确认日为2020年06月15日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，金融专业硕士。历任渤 海证券股份有限公司交易 2021 助理、渤海汇金证券资产管 彭玮 本基金基金经理 年09 - 6年 理有限公司投资经理助理。 月 2019 年7月加盟本公司，历 任研究员。 男，金融学硕士。历任建信 2020 基金管理有限责任公司助 张寓 本基金基金经理 年07 13年 理研究员、中信证券股份有 - 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 固定收益业务总监、 司债券研究员、债券交易 本基金基金经理，兼 2019 员、光大永明人寿保险有限 姜晓丽 任固定收益部、宏观 年05 - 14年 公司债券研究员、债券交易 研究部、混合资产部 月 员。2011年8月加盟本公司， 部门总经理 历任固定收益研究员、基金 经理助理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券市场行情回暖，收益率曲线整体下行。最重要的变盘原因在于，银行体系整体的负债压力减轻，从而导致整体低估的收益率得到修复，在央行有意呵护年内银行间流动性状况的背景下，机构行为也在发力。 在操作层面，我们11月下旬观察到市场利率的估值有低估，同时机构的久期偏好不高，因此加仓了部分高久期资产，在年末之前获利了结。 站在年末去展望未来，对债券市场最重要的盈利机会来自中段利率波段的机会，而对于超长久期资产短期交易机会不好，但是在未来较长的时间里仍是重要的交易资产。组合仓位：保持在中枢水平左右略低水平，后续将考虑在市场下跌中再加配具备价值的标的。4季度市场经历较多调整，体现在市场对经济的悲观预期浓厚和对长期风险偏好及增长预期的削弱。我们认为，从经济数据来看，上市公司经营数据、能源金属化工品量价、库存周期模型跟踪等等，其实都没有明确证据显示出经济出现超预期的下滑，2023年平均数在个位数增长，在周期下滑阶段也并没有表现出超越周期性，所以静态来看，我们认为还是周期性因素偏重，增长性因素有影响但结构较复杂。 问题主要在地产部门和阶段性产能供需不匹配的行业。对于前者，我们认为抛开政策和其他因素，行业本身从增长转向平稳的过程中，就需要一个回落然后再走稳的过程，回看历史上较多的增长性行业都经历过类似的过程，单纯地产也并没有跳出这个规律。地产对于经济和居民收入以及风险偏好、资产配置等方面影响确实非常大，所以市场的悲观也并不无道理，但我们认为，地产部门的调整已经经历较长时间，本质是需要完成探底后的重新走稳的过程，这个过程只能观测，较难预判时间点和位置，但下滑的力度自然会逐渐减弱，2023年在地产大幅拖累的基础上经济仍然能够实现一定幅度的增长，那么未来地产行业只需走稳，经济的活力或也会重新显现。 对于后者，阶段性产能供需不匹配的行业，由于2020-2021年这轮产能扩张，有一定的产能过剩，也带来了后续制造型周期品的超调。但是这轮扩张的幅度并没有很大，并且产能利用率在2023年看到的走稳，我们认为接下来，是产能再平衡的时间，由于这轮产能扩张是短久期而非长久期产能，所以我们认为产能平衡的时间或许也不会太长。 综上，我们对市场的态度相对没有那么悲观，在这个基础上，我们认为超跌的品种，已经具备配置价值，尤其是产能供需相对平衡，或者再平衡已经开始的行业更佳。 组合配置： 核心是买企业长期竞争优势的提升和加强，配合产业趋势和景气度做配置。 价值型周期成长品种：在周期调整中进入到价值水平，在周期低位进行配置的思路。 出海产业趋势：制造业竞争力走向全球化的过程，内在条件是过去长时间积累的竞争力在逐步提升，从国产替代能够看出竞争力的相对变化；外部条件是中国和全球的需求、产能再平衡过程，中国向全球输出优质低价产能；契机是中国扩产而全球产能不扩张、一带一路机遇等等。 上游能源金属：本轮周期中，上游能源金属由于长期缺乏资本开支，产能的约束仍然较为明显，虽然有缓解但不多。如果经济回升，则容易触发能源的约束条件而导致通胀抬升反向抑制经济回升，配置上考虑作为组合风险对冲项。 技术创新：技术创新是生产力提升的底层驱动，在索洛增长模型中，当我们看到产能和人力的投入处于一定瓶颈的位置时，技术创新的紧迫性更加突出，我们考虑配置一部分已经进入到放量阶段的新技术、新应用，这块更加注意风险保护，左侧布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月31日，天弘增强回报A基金份额净值为1.3324元，天弘增强回报C基金份额净值为1.3082元，天弘增强回报E基金份额净值为1.1820元。报告期内份额净值增长率天弘增强回报A为-0.45%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%；天弘增强回报C为-0.55%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%；天弘增强回报E为-0.53%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,143,022,379.18 13.96 其中：股票 1,143,022,379.18 13.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,785,387,755.02 82.87 其中：债券 6,785,387,755.02 82.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 251,150,215.44 3.07 8 其他资产 8,417,180.79 0.10 9 合计 8,187,977,530.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,199,012.00 0.03 B 采矿业 68,002,214.00 1.05 C 制造业 827,971,692.55 12.77 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 87,879,778.70 1.36 F 批发和零售业 22,595,490.00 0.35 交通运输、仓储和邮政 G 业 14,572,964.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 17,496,215.69 0.27 技术服务业 J 金融业 76,297,509.44 1.18 K 房地产业 13,066,060.80 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,941,442.00 0.20 S 综合 - - 合计 1,143,022,379.18 17.63 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600970 中材国际 6,527,477 60,966,635.18 0.94 2 300408 三环集团 1,930,962 56,866,830.90 0.88 3 002833 弘亚数控 2,864,210 50,811,085.40 0.78 4 002415 海康威视 1,374,300 47,715,696.00 0.74 5 000680 山推股份 9,550,000 47,177,000.00 0.73 6 600309 万华化学 613,440 47,124,460.80 0.73 7 603337 杰克股份 2,132,085 46,053,036.00 0.71 8 600938 中国海油 2,037,000 42,715,890.00 0.66 9 600183 生益科技 1,963,600 35,953,516.00 0.55 10 603225 新凤鸣 2,430,800 34,517,360.00 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 237,949,782.57 3.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,153,892,012.39 17.80 其中：政策性金融债 1,133,754,209.11 17.49 4 企业债券 3,988,018,324.98 61.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,405,527,635.08 21.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,785,387,755.02 104.66 注:可转债项下包含可交换债23,184,390.41元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 230208 23国开08 4,600,000 468,011,540.98 7.22 2 188987 21京投03 2,700,000 272,018,342.48 4.20 3 188736 21国君12 2,300,000 232,771,468.49 3.59 4 188813 21中证16 2,000,000 202,146,794.52 3.12 5 188346 21中关02 1,500,000 152,683,841.10 2.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在参与国债期货交易时，将主要采取套期保值的方式参与国债期货的投资交易，以管理市场风险和调节债券仓位为主要目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险指标说明 （买/卖） （元） （元） TL240 30年期国 -167 -169,839,000. 299,500.00 - 3 债2403 00 公允价值变动总额合计（元） 299,500.00 国债期货投资本期收益（元） -2,775,893.90 国债期货投资本期公允价值变动（元） 575,800.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易，降低组合债券持仓调整的交易成本，增加组合的灵活性，对冲潜在风险。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国泰君安证券股份有限公司】于2023年01月12日收到中国人民银行上海分行出具公开处罚的通报；【中信证券股份有限公司】于2023年02月06日收到中国人民银行出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,117,249.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 299,931.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,417,180.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 127045 牧原转债 62,088,208.60 0.96 2 127061 美锦转债 51,981,159.77 0.80 3 123107 温氏转债 43,872,390.60 0.68 4 111010 立昂转债 35,476,019.32 0.55 5 123194 百洋转债 34,194,559.40 0.53 6 113609 永安转债 32,974,299.28 0.51 7 127020 中金转债 32,224,127.07 0.50 8 113615 金诚转债 31,558,251.79 0.49 9 123178 花园转债 25,965,245.02 0.40 10 127049 希望转2 25,692,151.01 0.40 11 132018 G三峡EB1 23,184,390.41 0.36 12 113043 财通转债 23,053,695.73 0.36 13 123184 天阳转债 22,595,392.57 0.35 14 123128 首华转债 21,653,543.04 0.33 15 128108 蓝帆转债 21,607,484.56 0.33 16 113060 浙22转债 20,437,351.97 0.32 17 128131 崇达转2 18,581,889.24 0.29 18 113653 永22转债 18,371,971.74 0.28 19 123082 北陆转债 17,780,400.85 0.27 20 123188 水羊转债 16,793,990.35 0.26 21 110068 龙净转债 16,473,649.32 0.25 22 127086 恒邦转债 16,275,308.64 0.25 23 123150 九强转债 15,966,613.92 0.25 24 118024 冠宇转债 15,853,246.47 0.24 25 123158 宙邦转债 15,819,268.18 0.24 26 113648 巨星转债 14,340,306.30 0.22 27 128109 楚江转债 14,331,602.35 0.22 28 110072 广汇转债 14,306,958.36 0.22 29 118021 新致转债 14,130,097.84 0.22 30 110075 南航转债 13,853,581.20 0.21 31 113640 苏利转债 13,236,117.29 0.20 32 113027 华钰转债 13,136,609.18 0.20 33 127063 贵轮转债 12,383,972.84 0.19 34 111008 沿浦转债 12,082,332.89 0.19 35 113636 甬金转债 11,899,094.61 0.18 36 118012 微芯转债 11,793,380.47 0.18 37 123131 奥飞转债 11,689,764.66 0.18 38 113052 兴业转债 11,622,944.86 0.18 39 118003 华兴转债 11,536,229.25 0.18 40 111007 永和转债 11,521,787.67 0.18 41 113569 科达转债 11,251,972.60 0.17 42 110058 永鼎转债 11,174,060.27 0.17 43 113647 禾丰转债 11,092,952.71 0.17 44 113601 塞力转债 10,909,757.37 0.17 45 123050 聚飞转债 10,386,945.71 0.16 46 127034 绿茵转债 10,348,849.22 0.16 47 110073 国投转债 10,159,623.52 0.16 48 123151 康医转债 10,091,501.13 0.16 49 110062 烽火转债 10,057,352.05 0.16 50 118023 广大转债 10,028,846.11 0.15 51 110067 华安转债 9,984,375.45 0.15 52 127044 蒙娜转债 9,809,002.44 0.15 53 110047 山鹰转债 9,716,804.02 0.15 54 118028 会通转债 9,030,071.56 0.14 55 123035 利德转债 8,525,693.07 0.13 56 113641 华友转债 8,363,460.95 0.13 57 118011 银微转债 8,356,418.35 0.13 58 113651 松霖转债 8,090,345.18 0.12 59 128105 长集转债 8,057,687.96 0.12 60 128116 瑞达转债 8,031,545.89 0.12 61 113039 嘉泽转债 7,909,052.02 0.12 62 128137 洁美转债 7,763,998.24 0.12 63 118027 宏图转债 7,752,320.44 0.12 64 113037 紫银转债 7,418,327.05 0.11 65 113602 景20转债 7,406,567.58 0.11 66 118006 阿拉转债 7,382,605.56 0.11 67 113055 成银转债 7,360,193.09 0.11 68 128125 华阳转债 7,359,521.70 0.11 69 123187 超达转债 7,250,196.04 0.11 70 113056 重银转债 7,180,365.85 0.11 71 123142 申昊转债 7,103,802.74 0.11 72 123056 雪榕转债 6,970,180.71 0.11 73 110081 闻泰转债 6,765,752.42 0.10 74 118032 建龙转债 6,686,166.03 0.10 75 128106 华统转债 6,631,787.84 0.10 76 113623 凤21转债 6,401,746.11 0.10 77 123175 百畅转债 6,367,460.65 0.10 78 113628 晨丰转债 6,036,648.57 0.09 79 128135 洽洽转债 6,027,001.60 0.09 80 127019 国城转债 6,010,886.09 0.09 81 113656 嘉诚转债 5,908,847.95 0.09 82 123076 强力转债 5,538,565.92 0.09 83 123054 思特转债 5,340,263.01 0.08 84 123059 银信转债 5,333,956.16 0.08 85 123190 道氏转02 5,209,054.90 0.08 86 123113 仙乐转债 5,033,289.07 0.08 87 127033 中装转2 4,896,896.74 0.08 88 127071 天箭转债 4,821,871.78 0.07 89 113504 艾华转债 4,801,164.93 0.07 90 128063 未来转债 4,635,668.02 0.07 91 127043 川恒转债 4,590,913.04 0.07 92 123157 科蓝转债 4,418,774.84 0.07 93 118026 利元转债 4,337,619.73 0.07 94 127022 恒逸转债 4,221,584.73 0.07 95 127077 华宏转债 4,102,730.42 0.06 96 123173 恒锋转债 4,053,092.05 0.06 97 127081 中旗转债 4,023,901.75 0.06 98 113524 奇精转债 3,760,467.12 0.06 99 113663 新化转债 3,760,054.31 0.06 100 123099 普利转债 3,744,682.64 0.06 101 123049 维尔转债 3,723,200.38 0.06 102 127058 科伦转债 3,622,067.40 0.06 103 127076 中宠转2 3,587,688.49 0.06 104 113045 环旭转债 3,422,489.39 0.05 105 113632 鹤21转债 3,406,158.90 0.05 106 127051 博杰转债 3,349,667.59 0.05 107 111005 富春转债 3,321,271.97 0.05 108 110092 三房转债 3,126,201.37 0.05 109 113650 博22转债 2,769,960.07 0.04 110 128138 侨银转债 2,660,050.03 0.04 111 113064 东材转债 2,605,387.58 0.04 112 123152 润禾转债 2,536,113.42 0.04 113 118015 芯海转债 2,397,832.33 0.04 114 128118 瀛通转债 2,310,239.45 0.04 115 113606 荣泰转债 2,123,321.28 0.03 116 110089 兴发转债 2,123,213.70 0.03 117 123115 捷捷转债 1,900,508.16 0.03 118 127060 湘佳转债 1,653,883.72 0.03 119 123132 回盛转债 1,436,880.98 0.02 120 123064 万孚转债 1,109,210.96 0.02 121 113657 再22转债 948,003.06 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 报告期期初基金份 额总额 3,309,998,977.44 2,492,904,506.25 202,355,460.67 报告期期间基金总 53,306,970.68 24,757,855.09 33,996,488.64 申购份额 减：报告期期间基 金总赎回份额 621,742,790.33 467,658,049.81 110,509,513.95 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 2,741,563,157.79 2,050,004,311.53 125,842,435.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘增强回报债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同 3、天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议 4、天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年一月二十二日