民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫福混合 基金主代码 002518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 22 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 374,601,647.57 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 金简称 下属分级基金的交 002518 007072 易代码 报告期末下属分级 361,335,453.63 份 13,266,193.94 份 基金的份额总额 注：本基金于 2019 年 3 月 4 日增加 C 类份额。 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 8 月 22 日成立，后经《关于准予民生 加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2021】1285 号）变更注册， 并经份额持有人大会表决于 2021 年 6 月 1 日通过了《关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资 基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，修改后的《民生加银鑫福灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》自 2021 年 6 月 2 日起生效。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究，挖 掘具有长期投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风险的 前提下，力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行 业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下 而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基 础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动 性，力争获取持续稳定的绝对收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中 高预期风险和中高预期收益基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 邢颖 李申 负责人 联系电话 010-88566571 021-60637102 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 021-60637111 传真 0755-23999800 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 田国立 注：经基金份额持有人大会表决于 2021 年 6 月 1 日通过了《关于民生加银鑫福灵活配置混合型证 券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 本期已实现收益 30,691,492.54 518,931.00 本期利润 15,746,115.45 421,850.86 加权平均基金份 0.0308 0.0385 额本期利润 本期加权平均净 2.35% 3.25% 值利润率 本期基金份额净 2.53% 2.37% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 72,846,616.75 2,221,083.96 润 期末可供分配基 0.2016 0.1674 金份额利润 期末基金资产净 482,560,883.40 16,036,022.95 值 期末基金份额净 1.335 1.209 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 33.50% 20.90% 值增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金自 2019 年 3 月 4 日起，增加民生加银鑫福混合 C 类基金份额类别。增加基金份额类 别后，本基金将分设 A 类、C 类两类基金份额，详情请参阅相关公告。 ⑤修订后的《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金》合同生效日为 2021 年 6 月 2 日， 本报告中的财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不受该合同生效日变更影响，仍 保持历史数据的延续性，以 2016 年 8 月 22 日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银鑫福混合 A 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 0.45% 0.21% -0.63% 0.26% 1.08% -0.05% 过去三个月 3.49% 0.24% 2.04% 0.30% 1.45% -0.06% 过去六个月 2.53% 0.35% 1.82% 0.41% 0.71% -0.06% 过去一年 15.68% 0.35% 9.18% 0.40% 6.50% -0.05% 过去三年 24.07% 0.32% 25.07% 0.40% -1.00% -0.08% 自基金合同生效起 33.50% 0.28% 28.35% 0.35% 5.15% -0.07% 至今 民生加银鑫福混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.50% 0.22% -0.63% 0.26% 1.13% -0.04% 过去三个月 3.42% 0.24% 2.04% 0.30% 1.38% -0.06% 过去六个月 2.37% 0.36% 1.82% 0.41% 0.55% -0.05% 过去一年 15.25% 0.35% 9.18% 0.40% 6.07% -0.05% 自基金合同生效起 20.90% 0.25% 17.90% 0.38% 3.00% -0.13% 至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*30%+中证国债指数收益率*70% 为保持历史数据的延续性，本部分所涉及自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年 8 月 22 日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2016 年 8 月 22 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 为保持历史数据的延续性，本部分所涉及自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年 8 月 22 日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 截至 2021 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 88 只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生 加银添鑫纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银康利混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银汇利混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银润利混合型证券投资基金、民生加银兴利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国人民大学商学院工商管理硕士，17 年 证券从业经历。自 2001 年 9 月至 2004 年 4 月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分 本基金基 2021 年 3 行个金部；自 2004 年 5 月至 2010 年 9 月， 姚航 金经理 月 16 日 - 17.0 年 任职于嘉实基金运营部；自 2010 年 10 月 至2019年3月，历任东方基金债券交易员、 基金经理、固定收益部副总经理（主持工 作）。2019 年 3 月加入民生加银基金管理 有限公司，现任基金经理。自 2019 年 7 月 至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发 起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型 证券投资基金基金经理；自 2020 年 4 月至 今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金 基金经理；自 2020 年 8 月至今担任民生加 银嘉益债券型证券投资基金基金经理；自 2020 年 9 月至今担任民生加银瑞鑫一年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金经 理；自 2020 年 12 月至今担任民生加银汇 智 3 个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理；自 2021 年 2 月至今担任民生加银 汇利混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银聚利 6 个月 持有期混合型证券投资基金、民生加银鑫 福灵活配置混合型证券投资基金基金经 理；自 2021 年 4 月至今担任民生加银兴利 混合型证券投资基金基金经理；自 2019 年 8 月至 2021 年 2 月担任民生加银鑫安纯债 债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债 债券型证券投资基金、民生加银睿通 3 个 月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理。 中国人民大学管理学本科、硕士，11 年证 券从业经历，曾就职于海通证券债券部担 任高级经理，在渤海证券资管部担任高级 研究员，在东兴证券资管部担任高级投资 经理。2015 年 4 月加入民生加银基金管理 有限公司，曾担任固定收益部基金经理助 理、基金经理，已离任。自 2016 年 1 月至 2016 年 6 月担任民生加银新动力灵活配置 定期开放混合型证券投资基金基金经理； 自 2016 年 6 月至 2017 年 4 月担任民生加 邱 世 2016 年 8 2021 年 3 银新动力灵活配置混合型证券投资基金 磊 已离任 月 22 日 月 16 日 11 年 （由民生加银新动力灵活配置定期开放混 合型证券投资基金转型而来）基金经理； 自 2018年 9 月至 2019 年 11 月担任民生加 银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理，自 2018 年 9 月至 2020 年 7 月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理；自 2016 年 1 月至 2020 年 7 月担任民生加银新战略灵活配置 混合型证券投资基金经理；自 2016 年 12 月至2021年3月担任民生加银鑫喜灵活配 置混合型证券投资基金基金经理；自 2016 年8月至2021年3月担任民生加银鑫福灵 活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2018 年 3 月至 2021 年 6 月担任民生加银 鹏程混合型证券投资基金、民生加银转债 优选债券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 8 月至 2021 年 6 月担任民生加银 增强收益债券型证券投资基金基金经理； 自 2019年 11月至 2021 年6 月担任民生加 银信用双利债券型证券投资基金基金经 理；自 2020 年 5 月至 2021 年 6 月担任民 生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资 基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年全球经济持续复苏，大宗商品价格继续走高并带来主要经济体通胀数据的攀升；而尽管中美两国物价数据都创出阶段性新高，但两国货币政策均未释放明显的收紧信号。大宗商品价格整体表现向好，国内外权益市场均出现剧烈波动，结构性行情明显。2021 年上半年本基金保持了相对稳定的规模，股票投资上重点配置了食品饮料、银行、医药生物等行业，债券投资上则以中短久期中高等级信用债为底仓，为基金贡献了稳健的基础性收益，较好的控制了回撤。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银鑫福混合 A 的基金份额净值为 1.335 元，本报告期基金份额净值增 长率为 2.53%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%；截至本报告期末民生加银鑫福混合 C 的基金份额净值为 1.209 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.37%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年由于资金面偏宽松以及市场活跃度提升，下半年股市结构性机会仍存，重点关注高景气度、高增速的确定性方向。如具有业绩支撑的成长方向，包括新能源、光伏、消费电子、半导体，以及受益于涨价+补库存周期+出口逻辑的部分周期方向仍有机会，包括化工、石化、有色、机械、汽车零部件等细分领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,548,835.09 471,202.63 结算备付金 - 37,124.92 存出保证金 69,887.17 563,284.23 交易性金融资产 6.4.7.2 460,799,446.76 538,787,052.86 其中：股票投资 133,733,430.95 175,135,436.93 基金投资 - - 债券投资 327,066,015.81 363,651,615.93 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 182,000,611.00 169,945,604.97 应收证券清算款 5,582,962.25 8,715,605.84 应收利息 6.4.7.5 5,151,228.80 4,576,537.62 应收股利 - - 应收申购款 2,999.70 15,800.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 660,155,970.77 723,112,213.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 160,675,416.62 47,373.59 应付管理人报酬 484,910.52 554,263.56 应付托管费 80,818.43 92,377.27 应付销售服务费 5,262.95 4,337.95 应付交易费用 6.4.7.7 144,649.94 140,675.34 应交税费 24,703.40 20,258.86 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 143,302.56 169,000.00 负债合计 161,559,064.42 1,028,286.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 374,601,647.57 555,813,306.83 未分配利润 6.4.7.10 123,995,258.78 166,270,619.67 所有者权益合计 498,596,906.35 722,083,926.50 负债和所有者权益总计 660,155,970.77 723,112,213.07 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 374,601,647.57 份，其中民生加银鑫福混合 A 的基金份额净值为 1.335 元，份额总额为 361,335,453.63 份；其中民生加银鑫福混合 C 的基金 份额净值为 1.209 元，份额总额为 13,266,193.94 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 20,252,436.06 14,255,236.58 1.利息收入 7,996,236.24 1,273,403.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 98,524.49 83,558.45 债券利息收入 7,098,145.64 964,633.90 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 799,566.11 225,210.88 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 27,167,524.99 1,634,292.94 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,491,125.89 1,125,575.09 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,187,706.59 116,608.70 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 864,105.69 392,109.15 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -15,042,457.23 11,325,867.34 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 131,132.06 21,673.07 填列） 减：二、费用 4,084,469.75 1,076,360.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,052,048.60 466,814.25 2．托管费 6.4.10.2.2 508,674.81 77,802.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,647.68 49,528.75 4．交易费用 6.4.7.19 314,251.54 399,120.28 5．利息支出 2,514.29 11,694.51 其中：卖出回购金融资产支 2,514.29 11,694.51 出 6．税金及附加 15,950.27 2,778.35 7．其他费用 6.4.7.20 165,382.56 68,621.56 三、利润总额（亏损总额以 16,167,966.31 13,178,876.44 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 16,167,966.31 13,178,876.44 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 555,813,306.83 166,270,619.67 722,083,926.50 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 16,167,966.31 16,167,966.31 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -181,211,659.26 -58,443,327.20 -239,654,986.46 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 37,555,824.45 9,783,732.57 47,339,557.02 购款 2.基金赎 -218,767,483.71 -68,227,059.77 -286,994,543.48 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 374,601,647.57 123,995,258.78 498,596,906.35 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 41,973,180.90 2,925,704.15 44,898,885.05 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 13,178,876.44 13,178,876.44 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 503,449,622.25 66,669,015.34 570,118,637.59 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 563,505,311.96 69,948,778.00 633,454,089.96 购款 2.基金赎 -60,055,689.71 -3,279,762.66 -63,335,452.37 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 545,422,803.15 82,773,595.93 628,196,399.08 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 李操纲 朱永明 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]361 号《关于准予民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开募集， 基金合同于 2016 年 8 月 22 日正式生效，首次设立募集规模为 204,389,883.83 份基金份额，其中 认购资金利息折合 50,995.92 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2019 年 2 月 28 日发布的《关于民生加银鑫福 灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金于 2019 年 3 月 4 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份额。两类份额根据申购费用、销售 服务费收取方式的不同进行划分，其中在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。增加基金份额类别后，两类基金份额分设不同的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》（2020）京 01 破 270 号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司 (以下简称“包商银行”)被依法宣告破产之日起担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的临时基金托管人。 后经召开基金份额持有人大会于 2021 年 6 月 1 日表决通过了《关于民生加银鑫福灵活配置混 合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，民生加银鑫福灵活配置混合 型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司。自 2021 年 6 月 2 日起，原《民生 加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，更换基金托管人后的《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的衍生工具(股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等)，股票(含创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)，存托凭证，债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为 0%--95%。每个交易日日终在扣除股 指期货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。6.4.6.2 增值税、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业 往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税 方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，持股期限超过 1 年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 6,548,835.09 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 6,548,835.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 116,451,469.83 133,733,430.95 17,281,961.12 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 37,998,539.40 38,193,215.81 194,676.41 券 银行间市场 287,901,806.14 288,872,800.00 970,993.86 合计 325,900,345.54 327,066,015.81 1,165,670.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 442,351,815.37 460,799,446.76 18,447,631.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 182,000,611.00 - 合计 182,000,611.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,604.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 5,105,889.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 43,704.06 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 31.40 合计 5,151,228.80 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 139,148.63 银行间市场应付交易费用 5,501.31 合计 144,649.94 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 59,507.37 预提银行间账户维护费 9,000.00 预提律师费 50,000.00 合计 143,302.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银鑫福混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 544,908,245.70 544,908,245.70 本期申购 21,208,855.66 21,208,855.66 本期赎回（以“-”号填列） -204,781,647.73 -204,781,647.73 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 361,335,453.63 361,335,453.63 民生加银鑫福混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,905,061.13 10,905,061.13 本期申购 16,346,968.79 16,346,968.79 本期赎回（以“-”号填列） -13,985,835.98 -13,985,835.98 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 13,266,193.94 13,266,193.94 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银鑫福混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,510,153.76 86,788,682.79 164,298,836.55 本期利润 30,691,492.54 -14,945,377.09 15,746,115.45 本期基金份额 交易产生的变 -35,355,029.55 -23,464,492.68 -58,819,522.23 动数 其中：基金申 3,176,847.11 3,534,482.05 6,711,329.16 购款 基金赎 -38,531,876.66 -26,998,974.73 -65,530,851.39 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 72,846,616.75 48,378,813.02 121,225,429.77 民生加银鑫福混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,269,400.12 702,383.00 1,971,783.12 本期利润 518,931.00 -97,080.14 421,850.86 本期基金份额 交易产生的变 432,752.84 -56,557.81 376,195.03 动数 其中：基金申 2,370,989.31 701,414.10 3,072,403.41 购款 基金赎 -1,938,236.47 -757,971.91 -2,696,208.38 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 2,221,083.96 548,745.05 2,769,829.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 81,084.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,880.12 其他 1,559.71 合计 98,524.49 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 28,491,125.89 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 28,491,125.89 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 125,317,587.49 减：卖出股票成本总额 96,826,461.60 买卖股票差价收入 28,491,125.89 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,187,706.59 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,187,706.59 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 531,374,169.07 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 524,688,158.60 成本总额 减：应收利息总额 8,873,717.06 买卖债券差价收入 -2,187,706.59 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金于本期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 864,105.69 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 864,105.69 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -15,042,457.23 股票投资 -17,011,681.03 债券投资 1,969,223.80 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -15,042,457.23 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 131,012.06 其他 120.00 合计 131,132.06 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 307,106.54 银行间市场交易费用 7,145.00 合计 314,251.54 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他费用 3,080.00 公证费 10,000.00 律师费 50,000.00 合计 165,382.56 6.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2021 年 2 月 7 日由中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为本基金临时基金托管人。后 经召开基金份额持有人大会于 2021 年 6 月 1 日通过了《关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金销售机构(2021 年 2 月 7 日前) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 ①临时基金托管人、基金销售机构(2021 年 2 月 7 银行”) 日—2021 年 6 月 1 日) ②基金托管人、基金销售机构(自 2021 年 6 月 2 日起) 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,052,048.60 466,814.25 其中：支付销售机构的客户维护费 483,933.28 190,394.22 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.90%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.90%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 508,674.81 77,802.44 注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2）本期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）应支付的托管费中，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 7 日支付托管人包商银行的托管费为 115,277.33 元，2021 年 2 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日支付托管人建设银行的托管费为 393,397.48 元。上年度可比期间（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）应支付的托管费均为应支付给包商银行的金额。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 合计 中国民生银行 - 19,537.14 19,537.14 合计 - 19,537.14 19,537.14 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 合计 中国民生银行 - 42,838.87 42,838.87 包商银行 - 40.57 40.57 民生加银基金公司 - 0.96 0.96 合计 - 42,880.40 42,880.40 注：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 包商银行 - 40,663.92 63,925,904.96 81,908.01 中国建设银行 6,548,835.09 40,420.74 - - 注：本基金的活期银行存款 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 19 日由基金托管人包商银行保管，按 约定利率计息；本基金的活期银行存款 2021 年 2 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日由基金托管人建设 银行保管，按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 额 备注 股） 百川 2021 年2021年 新股流 300614 畅银 5 月 18 11 月 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 25 日 中伟 2020 年2021年 新股流 300919 股份 12月15 07 月 通受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 日 02 日 博俊 2020 年2021年 新股流 300926 科技 12月29 07 月 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 12 日 江天 2020 年2021年 新股流 300927 化学 12月29 7 月 7 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 华骐 2021 年2021年 新股流 300929 环保 1 月 12 07 月 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 屹通 2021 年2021年 新股流 300930 新材 1 月 13 7 月 21 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 通用 2021 年2021年 新股流 300931 电梯 1 月 13 7 月 21 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 日 三友 2021 年2021年 新股流 300932 联众 1 月 15 7 月 22 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 日 南极 2021 年2021年 新股流 300940 光 1 月 27 8 月 3 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 创识 2021 年2021年 新股流 300941 科技 2 月 2 8 月 9 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 易瑞 2021 年2021年 新股流 300942 生物 2 月 2 8 月 9 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 春晖 2021 年2021年 新股流 300943 智控 2 月 3 8 月 10 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 曼卡 2021 年2021年 新股流 300945 龙 2 月 3 8 月 10 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 冠中 2021 年2021年 新股流 300948 生态 2 月 18 08 月 通受限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 德固 2021 年2021年 新股流 300950 特 2 月 24 9 月 3 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 建工 2021 年2021年 新股流 300958 修复 3 月 18 9 月 29 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 通业 2021 年2021年 新股流 300960 科技 3 月 22 9 月 29 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 深水 2021 年2021年 新股流 300961 海纳 3 月 23 9 月 30 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 中金 2021 年2021年 新股流 300962 辐照 3 月 29 10 月 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 11 日 中洲 2021 年2021年 新股流 300963 特材 3 月 30 10 月 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 11 日 共同 2021 年2021年 新股流 300966 药业 3 月 31 10 月 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 11 日 格林 2021 年2021年 新股流 300968 精密 4 月 6 10 月 通受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 日 15 日 300971 博亚 2021 年2021年 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4 月 7 10 月 通受限 日 15 日 万辰 2021 年2021年 新股流 300972 生物 4 月 8 10 月 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 日 19 日 立高 2021 年2021年 新股流 300973 食品 4 月 8 10 月 通受限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 日 15 日 华利 2021 年2021年 新股流 300979 集团 4 月 15 10 月 通受限 33.22 87.50 828 27,506.16 72,450.00 - 日 26 日 苏文 2021 年2021年 新股流 300982 电能 4 月 19 10 月 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 27 日 致远 2021 年2021年 新股流 300985 新能 4 月 21 10 月 通受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 29 日 志特 2021 年2021年 新股流 300986 新材 4 月 21 11 月 1 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 创益 2021 年2021年 新股流 300991 通 5 月 12 11 月 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 日 22 日 玉马 2021 年2021年 新股流 300993 遮阳 5 月 17 11 月 通受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 24 日 奇德 2021 年2021年 新股流 300995 新材 5 月 17 11 月 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 26 日 普联 2021 年2021年 新股流 300996 软件 5 月 26 12 月 3 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 宁波 2021 年2021年 新股流 300998 方正 5 月 25 12 月 2 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 崧盛 2021 年2021年 新股流 301002 股份 5 月 27 12 月 7 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 嘉益 2021 年2021年 新股流 301004 股份 6 月 18 12 月 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 27 日 德迈 2021 年2021年 新股流 301007 仕 6 月 4 12 月 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 16 日 301009 可靠 2021 年2021年 新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 6 月 8 12 月 通受限 日 17 日 华立 2021 年2021年 新股流 301011 科技 6 月 9 12 月 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 17 日 扬电 2021 年2021年 新股流 301012 科技 6 月 15 12 月 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 22 日 利和 2021 年2021年 新股流 301013 兴 6 月 21 12 月 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 29 日 百洋 2021 年2021年 新股流 301015 医药 6 月 22 12 月 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 30 日 雷尔 2021 年2021年 新股流 301016 伟 6 月 23 12 月 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 30 日 新中 2021 年2021年 新股流 605162 港 6 月 29 7 月 7 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 德才 2021 年2021年 新股流 605287 股份 6 月 28 7 月 6 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 华锐 2021 年2021年 新股流 688059 精密 2 月 1 8 月 9 通受限 37.09 160.26 1,023 37,943.07163,945.98 - 日 日 纵横 2021 年2021年 新股流 688070 股份 2 月 2 8 月 10 通受限 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 日 日 英科 2021 年2021年 新股流 688087 再生 6 月 30 7 月 9 通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 智洋 2021 年2021年 新股流 688191 创新 3 月 30 10 月 8 通受限 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 - 日 日 威腾 2021 年2021年 新股流 688226 电气 6 月 28 7 月 7 通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 康拓 2021 年2021年 新股流 688314 医疗 5 月 11 11 月 通受限 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 日 18 日 明志 2021 年2021年 新股流 688355 科技 4 月 30 11 月 通受限 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 - 日 12 日 科美 2021 年2021年 新股流 688468 诊断 3 月 31 10 月 通受限 7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 - 日 11 日 利元 2021 年2021年 新股流 688499 亨 6 月 23 7 月 1 通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 日 和辉 2021 年2021年 新股流 688538 光电 5 月 20 11 月 通受限 2.65 3.38164,393435,641.45555,648.34 - 日 29 日 翔宇 2021 年2021年 新股流 688626 医疗 3 月 23 09 月 通受限 28.82 104.16 3,652105,250.64380,392.32 - 日 30 日 海泰 2021 年2021年 新股流 688677 新光 2 月 18 8 月 26 通受限 35.76 103.23 1,768 63,223.68182,510.64 - 日 日 纳微 2021 年2021年 新股流 688690 科技 6 月 16 12 月 通受限 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 - 日 23 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 额 备注 张） 南银 2021 年2021年 新债未 113050 转债 6 月 16 7 月 1 上市 100.00 100.00 1,510151,000.00151,000.00 - 日 日 注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期以证券解禁上市流通的公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2021 年 06 月 30 日，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：于 2021 年 06 月 30 日，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。 本基金在交易所进行的交易与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 120,649,000.00 99,827,000.00 A-1 以下 - - 未评级 113,249,300.00 139,910,000.00 合计 233,898,300.00 239,737,000.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 49,340,000.00 合计 - 49,340,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 31,827,326.70 17,030,214.70 AAA 以下 16,533,945.81 8,643,575.53 未评级 44,806,443.30 48,900,825.70 合计 93,167,715.81 74,574,615.93 注：未评级债券为国债及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,548,835.0 - - - - - 6,548,835. 9 09 存出保证金 69,887.17 - - - - - 69,887.17 交易性金融资 69,969,809. 55,257,44 145,467,500 44,284,2 12,087,02 133,733,4 460,799,44 产 20 3.30 .00 42.80 0.51 30.95 6.76 买入返售金融 182,000,611 - - - - - 182,000,61 资产 .00 1.00 应收利息 - - - - - 5,151,228 5,151,228. .80 80 应收申购款 - - - - - 2,999.70 2,999.70 应收证券清算 - - - - - 5,582,962 5,582,962. 款 .25 25 资产总计 258,589,142 55,257,44 145,467,500 44,284,2 12,087,02 144,470,6 660,155,97 .46 3.30 .00 42.80 0.51 21.70 0.77 负债 应付赎回款 - - - - - 160,675,4 160,675,41 16.62 6.62 应付管理人报 - - - - - 484,910.5 484,910.52 酬 2 应付托管费 - - - - - 80,818.43 80,818.43 应付销售服务 - - - - - 5,262.95 5,262.95 费 应付交易费用 - - - - - 144,649.9 144,649.94 4 应交税费 - - - - - 24,703.40 24,703.40 其他负债 - - - - - 143,302.5 143,302.56 6 负债总计 - - - - - 161,559,0 161,559,06 64.42 4.42 利率敏感度缺 258,589,142 55,257,44 145,467,500 44,284,2 12,087,02 -17,088,4 498,596,90 口 .46 3.30 .00 42.80 0.51 42.72 6.35 上年度末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 471,202.63 - - - - - 471,202.63 结算备付金 37,124.92 - - - - - 37,124.92 存出保证金 563,284.23 - - - - - 563,284.23 交易性金融资 3,087,472.5 97,115,19 221,433,821 12,773,4 29,241,66 175,135,4 538,787,05 产 0 9.00 .10 54.75 8.58 36.93 2.86 买入返售金融 169,945,604 - - - - - 169,945,60 资产 .97 4.97 应收利息 - - - - - 4,576,537 4,576,537. .62 62 应收申购款 - - - - - 15,800.00 15,800.00 应收证券清算 - - - - - 8,715,605 8,715,605. 款 .84 84 资产总计 174,104,689 97,115,19 221,433,821 12,773,4 29,241,66 188,443,3 723,112,21 .25 9.00 .10 54.75 8.58 80.39 3.07 负债 应付赎回款 - - - - - 47,373.59 47,373.59 应付管理人报 - - - - - 554,263.5 554,263.56 酬 6 应付托管费 - - - - - 92,377.27 92,377.27 应付销售服务 - - - - - 4,337.95 4,337.95 费 应付交易费用 - - - - - 140,675.3 140,675.34 4 应交税费 - - - - - 20,258.86 20,258.86 其他负债 - - - - - 169,000.0 169,000.00 0 负债总计 - - - - - 1,028,286 1,028,286. .57 57 利率敏感度缺 174,104,689 97,115,19 221,433,821 12,773,4 29,241,66 187,415,0 722,083,92 口 .25 9.00 .10 54.75 8.58 93.82 6.50 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、 假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影 响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 25 607,082.37 932,355.05 分析 个基点 2.市场利率上升 25 -603,909.45 -924,837.77 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 133,733,430.95 26.82 175,135,436.93 24.25 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 133,733,430.95 26.82 175,135,436.93 24.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 假设 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ） 1.沪深 300 指数上 6,339,395.87 5,569,735.05 升 5% 分析 2.沪深 300 指数下 -6,339,395.87 -5,569,735.05 降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 133,428,562.70 元，划分为第二层次的余额为人民币 327,370,884.06 元，无划分为第三层次的余额（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 171,634,489.29 元，划分为第二层次的余额为人民币 367,152,563.57 元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 133,733,430.95 20.26 其中：股票 133,733,430.95 20.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 327,066,015.81 49.54 其中：债券 327,066,015.81 49.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 182,000,611.00 27.57 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,548,835.09 0.99 8 其他各项资产 10,807,077.92 1.64 9 合计 660,155,970.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 260,883.50 0.05 B 采矿业 281,010.00 0.06 C 制造业 85,918,211.21 17.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 315,148.98 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 410,720.00 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 8,157,847.71 1.64 J 金融业 33,230,740.70 6.66 K 房地产业 492,867.00 0.10 L 租赁和商务服务业 604,122.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 3,758,160.00 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 220,889.76 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 133,733,430.95 26.82 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 13,200 7,059,360.00 1.42 2 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 1.24 3 000661 长春高新 15,000 5,805,000.00 1.16 4 300059 东方财富 175,680 5,760,547.20 1.16 5 601318 中国平安 87,800 5,643,784.00 1.13 6 000001 平安银行 248,900 5,630,118.00 1.13 7 002142 宁波银行 140,500 5,475,285.00 1.10 8 000333 美的集团 75,400 5,381,298.00 1.08 9 000568 泸州老窖 22,400 5,285,056.00 1.06 10 603369 今世缘 80,552 4,362,696.32 0.87 11 002304 洋河股份 20,300 4,206,160.00 0.84 12 600036 招商银行 72,700 3,939,613.00 0.79 13 603259 药明康德 24,000 3,758,160.00 0.75 14 600845 宝信软件 71,500 3,639,350.00 0.73 15 688111 金山办公 7,919 3,126,421.20 0.63 16 000858 五 粮 液 9,200 2,740,588.00 0.55 17 688116 天奈科技 22,027 2,599,186.00 0.52 18 600486 扬农化工 22,300 2,492,471.00 0.50 19 603338 浙江鼎力 39,060 2,292,431.40 0.46 20 600031 三一重工 78,100 2,270,367.00 0.46 21 600760 中航沈飞 36,960 2,228,688.00 0.45 22 300776 帝尔激光 14,700 2,195,592.00 0.44 23 601995 中金公司 35,643 2,192,044.50 0.44 24 300274 阳光电源 18,100 2,082,586.00 0.42 25 601012 隆基股份 21,700 1,927,828.00 0.39 26 300751 迈为股份 4,140 1,882,458.00 0.38 27 000651 格力电器 34,500 1,797,450.00 0.36 28 601166 兴业银行 85,100 1,748,805.00 0.35 29 002415 海康威视 25,400 1,638,300.00 0.33 30 688518 联赢激光 66,445 1,247,172.65 0.25 31 002812 恩捷股份 5,300 1,240,730.00 0.25 32 603833 欧派家居 8,600 1,220,856.00 0.24 33 603345 安井食品 4,100 1,041,482.00 0.21 34 300014 亿纬锂能 9,800 1,018,514.00 0.20 35 300450 先导智能 16,400 986,296.00 0.20 36 000830 鲁西化工 49,600 929,008.00 0.19 37 600926 杭州银行 62,000 914,500.00 0.18 38 002078 太阳纸业 64,400 859,740.00 0.17 39 601100 恒立液压 9,928 853,013.76 0.17 40 600588 用友网络 25,640 852,786.40 0.17 41 601128 常熟银行 127,300 789,260.00 0.16 42 601398 工商银行 139,200 719,664.00 0.14 43 600426 华鲁恒升 22,490 696,065.50 0.14 44 688608 恒玄科技 2,089 662,024.99 0.13 45 002025 航天电器 12,500 627,125.00 0.13 46 002027 分众传媒 64,200 604,122.00 0.12 47 002594 比亚迪 2,400 602,400.00 0.12 48 002497 雅化集团 26,288 598,840.64 0.12 49 600887 伊利股份 15,500 570,865.00 0.11 50 300124 汇川技术 7,650 568,089.00 0.11 51 603218 日月股份 20,679 559,987.32 0.11 52 688538 和辉光电 164,393 555,648.34 0.11 53 688122 西部超导 8,239 534,463.93 0.11 54 000002 万 科Ａ 20,700 492,867.00 0.10 55 000725 京东方Ａ 78,800 491,712.00 0.10 56 600038 中直股份 8,400 443,016.00 0.09 57 300378 鼎捷软件 20,500 440,135.00 0.09 58 601838 成都银行 33,000 417,120.00 0.08 59 002928 华夏航空 27,200 410,720.00 0.08 60 688606 奥泰生物 2,703 402,747.00 0.08 61 002475 立讯精密 8,400 386,400.00 0.08 62 002007 华兰生物 10,400 381,472.00 0.08 63 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.08 64 603799 华友钴业 3,200 365,440.00 0.07 65 603517 绝味食品 3,800 320,302.00 0.06 66 300601 康泰生物 2,100 312,900.00 0.06 67 603233 大参林 5,640 288,260.40 0.06 68 300760 迈瑞医疗 600 288,030.00 0.06 69 601899 紫金矿业 29,000 281,010.00 0.06 70 688658 悦康药业 12,364 278,066.36 0.06 71 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.06 72 002714 牧原股份 4,200 255,444.00 0.05 73 300015 爱尔眼科 3,112 220,889.76 0.04 74 000596 古井贡酒 800 191,600.00 0.04 75 300122 智飞生物 1,000 186,730.00 0.04 76 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.04 77 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.03 78 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 79 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.02 80 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 81 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.02 82 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.02 83 300979 华利集团 828 72,450.00 0.01 84 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01 85 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01 86 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01 87 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 88 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 89 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 90 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 91 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 92 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 93 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 94 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 95 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 96 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 97 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 98 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 99 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 100 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 101 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 102 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 103 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 104 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 105 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 106 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 107 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 108 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 109 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 110 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 111 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 112 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 113 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 114 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 115 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 116 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 117 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 118 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 119 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 120 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 121 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 122 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 123 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 124 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 125 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 126 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 127 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 128 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 129 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 130 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 131 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 132 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 133 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 134 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 135 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 5,193,999.00 0.72 2 000568 泸州老窖 4,254,939.00 0.59 3 000661 长春高新 4,226,318.00 0.59 4 300750 宁德时代 3,803,474.00 0.53 5 600486 扬农化工 3,194,668.00 0.44 6 300059 东方财富 2,552,378.00 0.35 7 601398 工商银行 2,238,150.00 0.31 8 601166 兴业银行 1,999,691.00 0.28 9 002142 宁波银行 1,992,212.00 0.28 10 300776 帝尔激光 1,798,727.00 0.25 11 600845 宝信软件 1,500,258.00 0.21 12 688116 天奈科技 1,453,117.87 0.20 13 603833 欧派家居 1,421,152.40 0.20 14 002601 龙佰集团 1,413,389.00 0.20 15 002078 太阳纸业 1,403,145.00 0.19 16 000333 美的集团 1,375,422.00 0.19 17 002415 海康威视 1,342,873.00 0.19 18 300274 阳光电源 1,334,809.07 0.18 19 600519 贵州茅台 1,273,468.00 0.18 20 600926 杭州银行 1,159,793.00 0.16 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 13,347,253.80 1.85 2 000568 泸州老窖 8,706,534.00 1.21 3 000001 平安银行 5,622,098.00 0.78 4 002142 宁波银行 4,838,101.00 0.67 5 000596 古井贡酒 4,754,333.00 0.66 6 002475 立讯精密 4,676,550.00 0.65 7 600519 贵州茅台 4,311,286.00 0.60 8 000651 格力电器 4,100,158.18 0.57 9 601318 中国平安 4,094,720.00 0.57 10 600036 招商银行 3,049,692.00 0.42 11 000333 美的集团 2,991,391.00 0.41 12 002304 洋河股份 2,952,284.00 0.41 13 603369 今世缘 2,898,905.25 0.40 14 601100 恒立液压 2,520,728.00 0.35 15 000858 五 粮 液 2,490,868.00 0.34 16 600031 三一重工 2,406,187.71 0.33 17 300274 阳光电源 1,883,859.00 0.26 18 601012 隆基股份 1,636,770.00 0.23 19 601398 工商银行 1,517,040.00 0.21 20 688063 派能科技 1,442,480.00 0.20 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 72,436,136.65 卖出股票收入（成交）总额 125,317,587.49 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 54,833,443.30 11.00 其中：政策性金融债 44,806,443.30 8.99 4 企业债券 20,753,752.00 4.16 5 企业短期融资券 233,898,300.00 46.91 6 中期票据 15,160,500.00 3.04 7 可转债（可交换债） 2,420,020.51 0.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 327,066,015.81 65.60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 042000332 20 桂铁投 300,000 30,165,000.00 6.05 CP001 2 012100974 21 宁河西 300,000 30,084,000.00 6.03 SCP001 3 190207 19 国开 07 200,000 20,120,000.00 4.04 4 042000325 20 潞安 200,000 20,072,000.00 4.03 CP002 5 012101542 21 宿迁交通 200,000 20,036,000.00 4.02 SCP001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号，作出处罚决定日期： 2020 年 12 月 25 日）。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,887.17 2 应收证券清算款 5,582,962.25 3 应收股利 - 4 应收利息 5,151,228.80 5 应收申购款 2,999.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,807,077.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113611 福 20 转债 836,357.40 0.17 2 113044 大秦转债 326,224.70 0.07 3 128136 立讯转债 143,965.45 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 户数 基金份额 （户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 民 生 加 银 鑫 福 377 958,449.48 360,054,537.24 99.65 1,280,916.39 0.35 混合 A 民 生 加 银 鑫 福 674 19,682.78 0.00 0.00 13,266,193.94 100.00 混合 C 合计 1,051 356,424.02 360,054,537.24 96.12 14,547,110.33 3.88 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有 民生加银鑫福混合 A 8,899.41 0.0025 从业人员持有本 基金 民生加银鑫福混合 C 0.00 0 合计 8,899.41 0.0024 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 民生加银鑫福混合 A 0~10 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 民生加银鑫福混合 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 民生加银鑫福混合 A 0 式基金 民生加银鑫福混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 基金合同生效日 （2016 年 8 月 22 日） 204,389,883.83 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 544,908,245.70 10,905,061.13 额总额 本报告期基金总申购 21,208,855.66 16,346,968.79 份额 减：本报告期基金总 204,781,647.73 13,985,835.98 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 361,335,453.63 13,266,193.94 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于 2021 年 6 月 1 日审议通 过了《关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略中增加了存托凭证投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 广发证券 3 98,540,653.27 52.07% 70,975.53 51.01% - 国金证券 4 25,230,506.88 13.33% 17,946.40 12.90% - 东北证券 3 17,104,900.17 9.04% 9,819.99 7.06% - 招商证券 1 12,253,226.80 6.47% 11,411.37 8.20% - 长江证券 1 6,368,101.70 3.37% 5,930.78 4.26% - 川财证券 2 5,645,715.77 2.98% 4,128.66 2.97% - 中金公司 2 4,977,485.12 2.63% 4,635.58 3.33% - 开源证券 2 4,711,366.93 2.49% 3,445.36 2.48% - 中信建投 4 4,115,115.86 2.17% 3,832.42 2.75% - 方正证券 1 3,430,515.33 1.81% 2,440.11 1.75% - 国盛证券 2 2,419,743.09 1.28% 1,769.58 1.27% - 天风证券 2 2,398,056.20 1.27% 1,274.07 0.92% - 英大证券 2 938,270.31 0.50% 686.17 0.49% - 华泰证券 3 519,282.92 0.27% 369.37 0.27% - 银河证券 2 377,302.84 0.20% 283.49 0.20% - 光大证券 1 214,495.60 0.11% 199.75 0.14% - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 广发证券 152,495.34 0.78% 1,268,000,000.00 98.91% - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 6,128,288.41 31.32% - - - - 招商证券 8,961,528.08 45.80% - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - 10,000,000.00 0.78% - - 中金公司 - - 4,000,000.00 0.31% - - 开源证券 1,634,869.08 8.35% - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 信达证券 - - - - - - 兴业证券 2,691,000.00 13.75% - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等 方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部 通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的 准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本报告期内列示的交易单元包括转托管前在包商银行的，以及转托管后在建设银行的。其中包商银行的交易单元包括广发证券、兴业证券、国金证券，沪深交易单元各一个。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证券 1 民生加银基金管理有限公司关于提醒 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 15 日 投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 民生加银基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券 2 使用招商银行卡办理网上直销部分业 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 20 日 务的公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券 3 基金 2020 年第四季度报告提示性公 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 21 日 告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 4 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 1 月 21 日 资基金 2020 年第四季度报告 电子披露网站 关于民生加银新动力灵活配置混合型 证券投资基金、民生加银鑫喜灵活配 中国证券报、上海证券 5 置混合型证券投资基金、民生加银鑫 报、公司网站、证监会 2021 年 2 月 7 日 福灵活配置混合型证券投资基金由中 基金电子披露网站 国建设银行股份有限公司担任临时基 金托管人的公告 关于民生加银新动力灵活配置混合型 证券投资基金、民生加银鑫福灵活配 中国证券报、上海证券 6 置混合型证券投资基金、民生加银鑫 报、公司网站、证监会 2021 年 2 月 19 日 喜灵活配置混合型证券投资基金修改 基金电子披露网站 基金合同和托管协议的公告 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 7 资基金（民生加银鑫福混合 A 份额） 电子披露网站 2021 年 2 月 19 日 基金产品资料概要（更新） 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 8 资基金（民生加银鑫福混合 C 份额） 电子披露网站 2021 年 2 月 19 日 基金产品资料概要（更新） 9 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 2 月 19 日 资基金更新招募说明书（2021 年第 1 电子披露网站 号） 10 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 2 月 19 日 资基金基金合同 电子披露网站 11 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 2 月 19 日 资基金托管协议 电子披露网站 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 上海证券报、公司网站、 12 资基金基金经理变更的公告 证监会基金电子披露网 2021 年 3 月 18 日 站 民生加银基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 部分开放式基金增加东方财富证券股 报、证券时报、公司网 13 份有限公司并开通基金定期定额投资 站、证监会基金电子披 2021 年 3 月 19 日 和转换业务、同时参加费率优惠活动 露网站 的公告 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 14 资基金（民生加银鑫福混合 A 份额） 电子披露网站 2021 年 3 月 23 日 基金产品资料概要（更新） 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 15 资基金（民生加银鑫福混合 C 份额） 电子披露网站 2021 年 3 月 23 日 基金产品资料概要（更新） 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 16 资基金更新招募说明书（2021 年第 2 电子披露网站 2021 年 3 月 23 日 号） 中国证券报、上海证券 17 民生加银基金管理有限公司旗下部分 报、证券时报、证券日 2021 年 3 月 30 日 基金 2020 年年度报告提示性公告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 18 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 30 日 资基金 2020 年年度报告 电子披露网站 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券 19 基金 2021 年第一季度报告提示性公 报、证券时报、证券日 2021 年 4 月 21 日 告 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 20 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 4 月 21 日 资基金 2021 年第一季度报告 电子披露网站 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫 上海证券报、公司网站、 21 福灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 26 日 份额持有人大会的公告 站 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫 上海证券报、公司网站、 22 福灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 27 日 份额持有人大会的第一次提示性公告 站 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫 上海证券报、公司网站、 23 福灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会基金电子披露网 2021 年 4 月 28 日 份额持有人大会的第二次提示性公告 站 24 民生加银基金管理有限公司关于提醒 中国证券报、上海证券 2021 年 4 月 30 日 投资者及时更新身份资料信息的公告 报、证券时报、证券日 报、公司网站、证监会 基金电子披露网站 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 25 资基金(A 类份额)基金产品资料概要 电子披露网站 2021 年 6 月 2 日 更新 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 26 资基金(C 类份额)基金产品资料概要 电子披露网站 2021 年 6 月 2 日 更新 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 上海证券报、公司网站、 27 资基金基金份额持有人大会表决结果 证监会基金电子披露网 2021 年 6 月 2 日 暨决议生效的公告 站 28 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 2 日 资基金基金合同 电子披露网站 29 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 2 日 资基金托管协议 电子披露网站 30 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 2 日 资基金招募说明书 电子披露网站 中国证券报、上海证券 关于民生加银基金管理有限公司旗下 报、证券时报、证券日 31 部分基金修订基金合同、托管协议的 报、公司网站、证监会 2021 年 6 月 30 日 公告 基金电子披露网站、深 圳证券交易所网站、上 海证券交易所网站 32 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 30 日 资基金基金合同 电子披露网站 33 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 30 日 资基金托管协议 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资 持有基金份额 者类 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份 份额 别 号 超过 20%的时间 份额 份额 份额 额 占比 区间 （%） 机构 1 20210101~202106 120,772,544.28 - 120,772,544.28 - - 29 产品特有风险 本基金的特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]361 号文）准予注册。基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《民 生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 22 日生效。 根据 2021 年 2 月 7 日中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司担任民生加银鑫福灵 活配置混合型证券投资基金的临时基金托管人。 自 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 28 日民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金以通 讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，内容包括民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人由包商银行股份有限公司更换为中国建设银行股份有限公司。 上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2021 年 6 月 2 日起，原《民生 加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，更换基金托管人后的《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会准予基金变更注册的文件； 2《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日