民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基 金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点...... 54 12.3 查阅方式...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫福混合 基金主代码 002518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 22 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 173,156,093.23 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 下属分级基金的交易代码： 002518 007072 报告期末下属分级基金的份额总额 82,579,755.11 份 90,576,338.12 份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究，挖掘具有长期 投资目标 投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风险的前提下，力争实现超越 业绩比较基准的持续稳健收益。 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的 投资策略 深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策 略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力 求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 风险收益特征 场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期 收益基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 姓名 邢颖 张晶晶 信息披露负责人 联系电话 010-88566571 0755-33352570 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn zhangjingjingbsb@163.com 客户服务电话 400-8888-388 95352 传真 0755-23999800 0755-33352052-2056 深圳市福田区莲花街道福中 注册地址 三路 2005 号民生金融大厦 包头市青山区钢铁大街 6 号 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 深圳市福田区金田路 3038 号现 三路 2005 号民生金融大厦 代国际大厦 2805 13 楼 13A 邮政编码 518038 518026 法定代表人 张焕南 周学东 注：截至披露日，包商银行股份有限公司法定代表人已于 2019 年 7 月 30 日由李镇西变更为周学 东 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.msjyfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 注：2019 年 1 月 23 日，基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体 的公告》，明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 243,486.11 184,891.88 本期利润 1,001,301.25 82,988.63 加权平均基金份额本期利润 0.0189 0.0033 本期加权平均净值利润率 1.72% 0.33% 本期基金份额净值增长率 4.46% 0.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,105,498.38 506,296.11 期末可供分配基金份额利润 0.0134 0.0056 期末基金资产净值 90,831,517.96 91,082,634.23 期末基金份额净值 1.100 1.006 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 10.00% 0.60% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金自 2019 年 3 月 4 日起，增加民生加银鑫福混合 C 类基金份额类别。增加基金份额类别后， 本基金将分设 A 类、C 类两类基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银鑫福混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.18% 0.04% 1.97% 0.33% -1.79% -0.29% 过去三个月 0.73% 0.05% -0.28% 0.43% 1.01% -0.38% 过去六个月 4.46% 0.42% 8.83% 0.45% -4.37% -0.03% 过去一年 2.23% 0.41% 7.02% 0.45% -4.79% -0.04% 自基金合同 10.00% 0.28% 9.83% 0.34% 0.17% -0.06% 生效起至今 民生加银鑫福混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.20% 0.06% 1.97% 0.33% -1.77% -0.27% 过去三个月 0.60% 0.05% -0.28% 0.43% 0.88% -0.38% 自基金合同 0.60% 0.05% 0.89% 0.45% -0.29% -0.40% 生效起至今 注: 业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*30%+中证国债指数收益率*70% 本基金自 2019 年 3 月 4 日起，增加 C 类基金份额类别 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2016 年 8 月 22 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。本基金自 2019 年 3 月 4 日起，增加 C 类基金份额类别。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 截至 2019 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 49 只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 中国人民大学管理学本 科、硕士，9 年证券从业 经历，曾就职于海通证券 债券部担任高级经理，在 渤海证券资管部担任高级 研究员，在东兴证券资管 部担任高级投资经理。 2015 年 4月加入民生加银 基金管理有限公司，曾担 任固定收益部基金经理助 理，现任基金经理职务。 自2016年1月至今担任民 生加银新战略灵活配置混 合型证券投资基金经理； 自2016年8月至今担任民 生加银鑫福灵活配置混合 本基金 型证券投资基金基金经 邱世磊 基金经 2016 年 8 月 22 - 9 年 理；自 2016 年 12 月至今 理 日 担任民生加银鑫喜灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；自 2018 年 3 月至 今担任民生加银鹏程混合 型证券投资基金、民生加 银转债优选债券型证券投 资基金基金经理；自 2018 年 9 月至今担任民生加银 和鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金、民生加 银汇鑫一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理。自 2016 年 1 月至 2016 年 6 月担任民生加银新动 力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金基金经 理；自 2016 年 6 月至 2017 年 4 月担任民生加银新动 力灵活配置混合型证券投 资基金（由民生加银新动 力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金转型而 来）基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度债券市场表现分化，中长端利率债先下后上，呈现震荡态势，中短端相对稳定；信用债收益率也是先下后上，在期限结构上表现出与利率债相似的特征，但持有收益明显好于利率。我们在 1 月份利率债收益率的相对低点减持了长端利率债，增持中高评级的中短端信用债，特别是地产公司债和城投企业债，取得了较好的收益。 2 季度债券市场先抑后扬，4 月初的 PMI 数据、4 月中旬公布的 3 月份信贷和社融数据大超市 场预期，随后公布的经济数据也表现亮眼，市场对经济企稳回升的幻觉增强，中长端利率债收益率经历了一波快速上行，信用债的收益率上行时间上有所滞后但并未缺席。4 月底，随着市场对 4月份金融和经济数据回落的预期增强，以及随后被验证，包括中美贸易谈判不达预期等事件影响，债券收益率重回下降趋势。我们在 4 月初利率债收益率的相对低点减持了长端利率债，在 5 月份又重新增持长端利率和中高评级的中短端信用债，回避中低评级信用债品种，取得了不错的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鑫福混合 A 基金份额净值为 1.100 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.46%，业绩比较基准收益率为 8.83%。截至本报告期末民生加银鑫福混合 C 基金份额净值为 1.006元，本报告期基金份额净值增长率为 0.6%；同期业绩比较基准收益率为 0.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在地产投资回落和全球发达经济体需求减弱的影响下，中国经济下行的压力将进一步加大，货币政策仍将维持偏宽松状态，利率仍有下行的空间；但短期内空间可能比较有限。我们将以中短久期信用债为底仓，通过研究分析信用风险、流动性风险等因素，自下而上地精选个券，把握信用部分的超额收益；同时，在合适的时机进行适当参与长端利率债的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组 长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，包商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,248,668.36 276,707.84 结算备付金 552,709.24 13,641.24 存出保证金 17,024.76 70,638.01 交易性金融资产 6.4.7.2 208,685,026.40 5,645,465.44 其中：股票投资 - 2,340,875.44 基金投资 - - 债券投资 208,685,026.40 3,304,590.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,200,000.00 应收证券清算款 3,000,000.00 102,553.63 应收利息 6.4.7.5 3,205,321.63 92,374.36 应收股利 - - 应收申购款 11,200.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 7,419.56 - 资产总计 216,727,369.95 8,401,380.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 33,959,656.06 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 494,969.47 - 应付管理人报酬 133,521.22 6,337.77 应付托管费 22,253.55 1,056.28 应付销售服务费 29,000.56 - 应付交易费用 6.4.7.7 6,728.10 - 应交税费 14,720.43 7.52 应付利息 10,369.06 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 141,999.31 139,000.00 负债合计 34,813,217.76 146,401.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 173,156,093.23 7,839,282.42 未分配利润 6.4.7.10 8,758,058.96 415,696.53 所有者权益合计 181,914,152.19 8,254,978.95 负债和所有者权益总计 216,727,369.95 8,401,380.52 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 173,156,093.23 份，其中民生加银鑫福灵活配 置混合型证券投资基金 A 类份额净值人民币 1.100 元，份额总额 82,579,755.11 份；民生加银鑫 福灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额净值人民币 1.006 元，份额总额 90,576,338.12 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 1,616,166.55 2,965,355.19 1.利息收入 1,414,244.24 8,524,760.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,576.56 1,339,825.10 债券利息收入 1,331,947.51 6,900,614.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 53,720.17 284,321.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -578,171.55 -2,785,656.68 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -627,706.53 -3,697,528.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 49,534.98 -189,605.66 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - 1,101,477.05 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 655,911.89 -2,773,748.60 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 124,181.97 - 列） 减：二、费用 531,876.67 3,421,335.50 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 327,218.36 1,998,423.72 2．托管费 6.4.10.2.2 54,536.48 333,070.64 3．销售服务费 6.4.10.2.3 32,747.38 - 4．交易费用 6.4.7.19 10,877.37 567,184.44 5．利息支出 50,581.00 412,368.67 其中：卖出回购金融资产支出 50,581.00 412,368.67 6．税金及附加 3,867.12 17,304.27 7．其他费用 6.4.7.20 52,048.96 92,983.76 三、利润总额 （亏损总额以“-” 1,084,289.88 -455,980.31 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,084,289.88 -455,980.31 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 7,839,282.42 415,696.53 8,254,978.95 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,084,289.88 1,084,289.88 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 165,316,810.81 7,258,072.55 172,574,883.36 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 191,258,302.54 9,469,101.16 200,727,403.70 2.基金赎回款 -25,941,491.73 -2,211,028.61 -28,152,520.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 173,156,093.23 8,758,058.96 181,914,152.19 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 430,335,434.38 33,260,646.62 463,596,081.00 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -455,980.31 -455,980.31 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -30,400,719.25 -2,344,839.62 -32,745,558.87 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -30,400,719.25 -2,344,839.62 -32,745,558.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 399,934,715.13 30,459,826.69 430,394,541.82 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]361 号《关于准予民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司向社会公开发售募集，基金 合同于 2016 年 8 月 22 日正式生效。首次设立募集规模为 204,389,883.83 份基金份额，其中认购 资金利息折合 50,995.92 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管 理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)。 根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2019 年 2 月 28 日发布的《关于民生加银鑫福 灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金于 2019 年 3 月 4 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份额。两类份额根据申购费用、销售 服务费收取方式的不同进行划分，其中在投资人申购时收取申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、在投资人申购时不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。增加基金份额类别后，两类基金份额分设不同的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整等。投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的衍生工具(权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等)，股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)，债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为 0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1. 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 增值税、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自 2018年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易 计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起 产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、 债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3. 个人所得税 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，持股期限超过 1 年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 1,248,668.36 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,248,668.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 104,165,376.95 103,774,026.40 -391,350.55 银行间市场 104,730,139.30 104,911,000.00 180,860.70 合计 208,895,516.25 208,685,026.40 -210,489.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 208,895,516.25 208,685,026.40 -210,489.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 227.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 248.80 应收债券利息 3,204,837.93 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.60 合计 3,205,321.63 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 7,419.56 待摊费用 - 合计 7,419.56 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 680.63 银行间市场应付交易费用 6,047.47 合计 6,728.10 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 790.35 预提费用 141,208.96 合计 141,999.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银鑫福混合 A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,839,282.42 7,839,282.42 本期申购 97,688,123.55 97,688,123.55 本期赎回(以"-"号填列) -22,947,650.86 -22,947,650.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 82,579,755.11 82,579,755.11 金额单位：人民币元 民生加银鑫福混合 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 93,570,178.99 93,570,178.99 本期赎回(以"-"号填列) -2,993,840.87 -2,993,840.87 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 90,576,338.12 90,576,338.12 注：1）申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 2）本基金自 2019 年 3 月 4 日起，增加民生加银鑫福混合 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银鑫福混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 575,554.95 -159,858.42 415,696.53 本期利润 243,486.11 757,815.14 1,001,301.25 本期基金份额交易 286,457.32 6,548,307.75 6,834,765.07 产生的变动数 其中：基金申购款 492,840.31 8,540,223.26 9,033,063.57 基金赎回款 -206,382.99 -1,991,915.51 -2,198,298.50 本期已分配利润 - - - 本期末 1,105,498.38 7,146,264.47 8,251,762.85 单位：人民币元 民生加银鑫福混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 184,891.88 -101,903.25 82,988.63 本期基金份额交易 473,293.34 -49,985.86 423,307.48 产生的变动数 其中：基金申购款 493,925.14 -57,887.55 436,037.59 基金赎回款 -20,631.80 7,901.69 -12,730.11 本期已分配利润 - - - 本期末 658,185.22 -151,889.11 506,296.11 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,496.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,886.69 其他 193.19 合计 28,576.56 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,240,769.40 减：卖出股票成本总额 3,868,475.93 买卖股票差价收入 -627,706.53 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 49,534.98 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 49,534.98 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 81,758,809.93 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 80,521,001.48 成本总额 减：应收利息总额 1,188,273.47 买卖债券差价收入 49,534.98 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金于本期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金于本期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 655,911.89 ——股票投资 870,605.49 ——债券投资 -214,693.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 655,911.89 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 124,181.97 合计 124,181.97 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 7,064.87 银行间市场交易费用 3,812.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 10,877.37 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 26,332.57 债券账户维护费 9,000.00 其他费用 1,840.00 合计 52,048.96 6.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 包商银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 基金管理人的股东 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 327,218.36 1,998,423.72 的管理费 其中：支付销售机构的客 125,405.98 764.08 户维护费 注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.90%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.90%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2）于 2019 年 6 月 30 日的应付基金管理费为人民币 133,521.22 元。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 54,536.48 333,070.64 的托管费 注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2）于 2019 年 6 月 30 日的应付基金托管费为人民币 22,253.55 元。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银鑫福混合 民生加银鑫福混合C 合计 A 中国民生银行 - 32,315.39 32,315.39 包商银行 - 431.31 431.31 民生加银基金公司 - -0.09 -0.09 合计 - 32,746.61 32,746.61 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 民生加银鑫福混合 A 民生加银鑫福混合C 合计 合计 - - - 注：1）民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 2）于 2019 年 6 月 30 日的应付关联方销售服务费余额为人民币 29,000.56 元；其中，应付中国民 生银行人民币 28,885.06 元，应付包商银行人民币 115.61 元，应付民生加银基金公司人民币-0.11元。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 包商银行 29,685,087.39 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 包商银行 1,248,668.36 25,496.68 51,979,162.75 679,038.28 中国民生银行 - - - 359,666.75 注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 张） 113028 环境 2019 年 2019 年7月新债未 转债 6 月 19 上市 100.00 100.00 370 37,000.0037,000.00 - 日 8 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 15,959,656.06 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 101900751 19 陕延油 2019年7月 100.49 100,000 10,049,000.00 MTN004 4 日 071900046 19 渤海证 2019年7月 100.12 5,000 500,600.00 券 CP006 4 日 041900218 19 水利十 2019年7月 100.08 63,000 6,305,040.00 四 CP001 1 日 合计 168,000 16,854,640.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币 18,000,000.00 元，于 2019 年 7 月 4 日及 2019 年 7 月 5 日（先后）到 期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 40,027,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 25,902,875.00 - 合计 65,929,875.00 - 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 19,872,000.00 - 合计 19,872,000.00 - 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 80,971,782.40 190,950.00 AAA 以下 31,975,369.00 - 未评级 9,936,000.00 3,113,640.00 合计 122,883,151.40 3,304,590.00 注：未评级债券为国债及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本 基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎 回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本 报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入 返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表 中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以 分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,248,668.36 - - - - - 1,248,668.36 结算备付金 552,709.24 - - - - - 552,709.24 存出保证金 17,024.76 - - - - - 17,024.76 交易性金融资产 3,304,569.60 33,898,400.00 69,797,413.30 100,542,404.50 1,142,239.00 - 208,685,026.40 应收证券清算款 - - - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 应收利息 - - - - - 3,205,321.63 3,205,321.63 应收申购款 - - - - - 11,200.00 11,200.00 其他资产 - - - - - 7,419.56 7,419.56 资产总计 5,122,971.96 33,898,400.00 69,797,413.30 100,542,404.50 1,142,239.00 6,223,941.19 216,727,369.95 负债 卖出回购金融资 33,959,656.06 - - - - - 33,959,656.06 产款 应付赎回款 - - - - - 494,969.47 494,969.47 应付管理人报酬 - - - - - 133,521.22 133,521.22 应付托管费 - - - - - 22,253.55 22,253.55 应付销售服务费 - - - - - 29,000.56 29,000.56 应付交易费用 - - - - - 6,728.10 6,728.10 应付利息 - - - - - 10,369.06 10,369.06 应交税费 - - - - - 14,720.43 14,720.43 其他负债 - - - - - 141,999.31 141,999.31 负债总计 33,959,656.06 - - - - 853,561.70 34,813,217.76 利率敏感度缺口 -28,836,684.10 33,898,400.00 69,797,413.30 100,542,404.50 1,142,239.00 5,370,379.49 181,914,152.19 上年度末 2018 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 276,707.84 - - - - - 276,707.84 结算备付金 13,641.24 - - - - - 13,641.24 存出保证金 70,638.01 - - - - - 70,638.01 交易性金融资产 190,950.00 - 3,113,640.00 - - 2,340,875.44 5,645,465.44 买入返售金融资 2,200,000.00 - - - - - 2,200,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 102,553.63 102,553.63 应收利息 - - - - - 92,374.36 92,374.36 资产总计 2,751,937.09 - 3,113,640.00 - - 2,535,803.43 8,401,380.52 负债 应付管理人报酬 - - - - - 6,337.77 6,337.77 应付托管费 - - - - - 1,056.28 1,056.28 应交税费 - - - - - 7.52 7.52 其他负债 - - - - - 139,000.00 139,000.00 负债总计 - - - - - 146,401.57 146,401.57 利率敏感度缺口 2,751,937.09 - 3,113,640.00 - - 2,389,401.86 8,254,978.95 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能 假设 的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率下降 25 651,307.87 2,883.23 个基点 2.市场利率上升 25 -646,388.65 -2,874.65 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - 2,340,875.44 28.36 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 2,340,875.44 28.36 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 假设 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 沪深 300 指数上升 5% 459,061.25 69,410.70 2. 沪深 300 指数下降 5% -459,061.25 -69,410.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,591,408.00 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 207,093,618.40，无划分为第三层次的余额（于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产中无划分为第一层次的余额，划分为第二层次的余额为人民币 5,645,465.44 元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 208,685,026.40 96.29 其中：债券 208,685,026.40 96.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,801,377.60 0.83 8 其他各项资产 6,240,965.95 2.88 9 合计 216,727,369.95 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000089 深圳机场 178,400.00 2.16 2 000333 美的集团 162,008.00 1.96 3 600643 爱建集团 127,611.00 1.55 4 600863 内蒙华电 106,200.00 1.29 5 600036 招商银行 82,776.00 1.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 603156 养元饮品 2,374,486.48 28.76 2 601138 工业富联 205,011.92 2.48 3 000089 深圳机场 188,400.00 2.28 4 000333 美的集团 160,766.00 1.95 5 600643 爱建集团 122,153.00 1.48 6 600863 内蒙华电 110,800.00 1.34 7 600036 招商银行 79,152.00 0.96 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 656,995.00 卖出股票收入（成交）总额 3,240,769.40 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,807,875.00 11.44 其中：政策性金融债 20,807,875.00 11.44 4 企业债券 101,269,743.40 55.67 5 企业短期融资券 55,058,000.00 30.27 6 中期票据 10,049,000.00 5.52 7 可转债（可交换债） 1,628,408.00 0.90 8 同业存单 19,872,000.00 10.92 9 其他 - - 10 合计 208,685,026.40 114.72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111909153 19 浦发银行 200,000 19,872,000.00 10.92 CD153 2 101900751 19 陕延油 100,000 10,049,000.00 5.52 MTN004 3 071900046 19 渤海证券 100,000 10,012,000.00 5.50 CP006 4 041900218 19 水利十四 100,000 10,008,000.00 5.50 CP001 5 041900247 19 大同煤矿 100,000 10,006,000.00 5.50 CP002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 据中国人民银行网站披露，浦发银行因涉嫌违反法律法规被银中国人民银行处罚（银反洗罚 决字〔2018〕3 号；做出处罚决定日期：2018 年 7 月 26 日）。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,024.76 2 应收证券清算款 3,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,205,321.63 5 应收申购款 11,200.00 6 其他应收款 7,419.56 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,240,965.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110050 佳都转债 474,394.30 0.26 2 113015 隆基转债 325,737.00 0.18 3 113011 光大转债 160,432.00 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 民 生 加 银 1,463 56,445.49 7,468,911.00 9.04% 75,110,844.11 90.96% 鑫 福 混合 A 民 生 加 银 362 250,210.88 0.00 0.00% 90,576,338.12 100.00% 鑫 福 混合 C 合计 1,825 94,880.05 7,468,911.00 4.31% 165,687,182.23 95.69% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 民生加银 鑫福混合 12,048.85 0.0146% A 基金管理人所有从业人员 民生加银 持有本基金 鑫福混合 199.50 0.0002% C 合计 12,248.35 0.0071% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 民生加银鑫福混合 A 0~10 投资和研究部门负责人持 民生加银鑫福混合 C 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 民生加银鑫福混合 A 0~10 放式基金 民生加银鑫福混合 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银鑫福混 民生加银鑫福混 合 A 合 C 基金合同生效日（2016 年 8 月 22 日）基金份 204,389,883.83 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 7,839,282.42 - 本报告期期间基金总申购份额 97,688,123.55 93,570,178.99 减:本报告期期间基金总赎回份额 22,947,650.86 2,993,840.87 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 82,579,755.11 90,576,338.12 注：本基金自 2019 年 3 月 4 日起，增加民生加银鑫福混合 C 类基金份额类别。增加基金份额类别 后，本基金将分设 A 类、C 类两类基金份额，详情请参阅相关公告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 4 月 12 日，民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理，董事长张焕南先 生不再代行总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 广发证券股 2 1,840,344.00 47.22% 1,338.56 47.19% - 份有限公司 兴业证券股 2 1,734,646.40 44.50% 1,268.51 44.72% - 份有限公司 中泰证券股 1 322,774.00 8.28% 229.59 8.09% - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券股 52,857,711.32 47.46% 297,000,000.00 69.32% - - 份有限公司 兴业证券股 37,577,704.73 33.74% 127,600,000.00 29.78% - - 份有限公司 中泰证券股 20,936,949.15 18.80% 3,861,000.00 0.90% - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 民生加银鑫福灵活配置混合 1 型证券投资基金恢复大额申 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 15 日 购、大额转换转入、大额定期 定额投资的公告 民生加银鑫福灵活配置混合 2 型证券投资基金 2018 年第 4 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 21 日 季度报告 民生加银基金管理有限公司 中国证券报、上海证 3 关于旗下公开募集证券投资 券报、证券时报、证 2019 年 1 月 23 日 基金调整信息披露媒体的公 券日报、公司网站 告 关于民生加银鑫福灵活配置 4 混合型证券投资基金增加 C 上海证券报、公司网 2019 年 2 月 28 日 类基金份额并修改基金合同 站 和托管协议的公告 5 民生加银鑫福灵活配置混合 公司网站 2019 年 2 月 28 日 型证券投资基金基金合同 6 民生加银鑫福灵活配置混合 公司网站 2019 年 2 月 28 日 型证券投资基金托管协议 民生加银鑫福灵活配置混合 上海证券报、公司网 7 型证券投资基金增加销售机 站 2019 年 3 月 26 日 构并开通基金定期定额投资 和转换业务同时参加费率优 惠活动的公告 民生加银鑫福灵活配置混合 上海证券报、公司官 8 型证券投资基金 2018 年度报 网 2019 年 3 月 27 日 告及摘要 关于旗下部分开放式基金增 中国证券报、上海证 9 加东北证券为代销机构并开 券报、证券时报、证 2019 年 4 月 2 日 通基金转换业务、同时参加费 券日报、公司网站 率优惠活动的公告 民生加银鑫福灵活配置混合 上海证券报、公司官 10 型证券投资基金更新招募说 网 2019 年 4 月 8 日 明书(2019 年第 1 号)及摘要 民生加银鑫福灵活配置混合 上海证券报、公司官 11 型证券投资基金 2019 年第 1 网 2019 年 4 月 20 日 季度报告 民生加银基金管理有限公司 中国证券报、上海证 12 关于再次提请投资者及时更 券报、证券时报、证 2019 年 4 月 29 日 新身份证件或者身份证明文 券日报、公司网站 件的公告 关于旗下部分开放式基金增 加中国民生银行股份公司为 上海证券报、公司官 13 销售机构并开通基金定期定 网 2019 年 5 月 16 日 额投资和转换业务、同时参加 费率优惠活动的公告 民生加银基金管理有限公司 中国证券报、上海证 14 关于旗下部分基金可投资科 券报、证券时报、证 2019 年 6 月 22 日 创板股票的公告 券日报、公司网站 关于旗下部分开放式基金增 中国证券报、上海证 15 加中信证券等为销售机构并 券报、证券时报、公 2019 年 6 月 26 日 开通基金转换业务、同时参加 司网站 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 的时间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 20190101~20190306 7,468,911.00 0.00 0.00 7,468,911.00 4.31% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金的特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日