新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息......15 6.2 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4 报表附注 ......21 §8 投资组合报告 ......50 8.1 期末基金资产组合情况......50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 8.12 投资组合报告附注......59 §9 基金份额持有人信息......59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60 §10 开放式基金份额变动......60 §11 重大事件揭示 ......61 11.1 基金份额持有人大会决议......61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 11.4 基金投资策略的改变......61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 11.8 其他重大事件......65 §12 影响投资者决策的其他重要信息......66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......66 §13 备查文件目录 ......67 13.1 备查文件目录......67 13.2 存放地点......67 13.3 查阅方式......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海联合泓鑫混合 基金主代码 002780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 245,055,441.52 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 002780 007043 报告期末下属分级基金的份 201,221,858.78 份 43,833,582.74 份 额总额 注：本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型后 的基金合同于 2018 年 2 月 26 日生效。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配 置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金遵循价值投资的理念，研判市场情况精选标的，通 投资策略 过长期持有分享标的公司的成长，同时力争实现超越业绩 基准的超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% 本基金为混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益 风险收益特征 的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 南京银行股份有限公司 公司 信息披露负 姓名 邱张斌 王峰 责人 联系电话 0755-82780666 021-24198808 电子邮箱 service@qhlhfund.com wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-640-0099 95302 传真 0755-82780000 025-86776189 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 南京市玄武区中山路 288 号 区维泰南路 1 号维泰大厦 1506 室 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 南京市玄武区中山路 288 号 号前海华润金融中心 T1 栋 第 28 和 29 层 邮政编码 518057 210008 法定代表人 吴昱村 胡升荣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 《证券时报》 名称 登载基金年度报告正文的管 www.qhlhfund.com 理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊 北京市西城区阜成门外大街 2 号 普通合伙） 万通金融中心 A 座 24 层 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市南山区桂湾四路 197 号前 海华润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 2020 年 2019 年 3.1.1 期间数据和 前海联 前海联 前海联 前海联 前海联 前海联 指标 合泓鑫 合泓鑫 合泓鑫 合泓鑫 合泓鑫 合泓鑫 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 本期已实现收益 160,882 53,270, 169,367 49,595, 59,771, 15,486, ,457.85 458.25 ,572.86 482.50 366.65 627.36 本期利润 52,287, 12,858, 280,906 84,364, 98,622, 21,240, 728.67 905.12 ,708.62 496.81 310.06 937.78 加权平均基金份额 0.2373 0.2103 1.7558 1.5928 0.5287 0.6308 本期利润 本期加权平均净值 7.07% 6.27% 79.43% 75.82% 45.54% 47.90% 利润率 本期基金份额净值 10.67% 10.22% 111.91% 111.07% 59.55% 40.10% 增长率 3.1.2 期末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 期末可供分配利润 412,092 92,843, 264,444 88,088, 46,882, 23,665, ,979.01 588.00 ,675.25 126.28 741.58 296.53 期末可供分配基金 2.0480 2.1181 1.3056 1.3904 0.2885 0.3808 份额利润 期末基金资产净值 698,289 151,420 635,141 198,549 240,473 92,279, ,578.38 ,693.49 ,996.01 ,875.08 ,357.72 430.31 期末基金份额净值 3.4702 3.4544 3.1357 3.1340 1.4797 1.4848 3.1.3 累计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额累计净值 243.92% 225.95% 210.74% 195.72% 46.65% 40.10% 增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末“均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泓鑫混合 A 净值表现 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 6.27% 0.81% 1.11% 0.39% 5.16% 0.42% 月 过去六个 -5.66% 1.30% -1.89% 0.51% -3.77% 0.79% 月 过去一年 10.67% 1.66% -1.21% 0.59% 11.88% 1.07% 过去三年 274.19% 1.54% 32.30% 0.64% 241.89% 0.90% 自基金转 243.92% 1.46% 16.79% 0.64% 227.13% 0.82% 型日起至 今 前海联合泓鑫混合 C 净值表现 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 6.16% 0.80% 1.11% 0.39% 5.05% 0.41% 月 过去六个 -5.85% 1.30% -1.89% 0.51% -3.96% 0.79% 月 过去一年 10.22% 1.66% -1.21% 0.59% 11.43% 1.07% 过去三年 225.95% 1.56% 18.42% 0.63% 207.53% 0.93% 自基金转 225.95% 1.56% 18.42% 0.63% 207.53% 0.93% 型日起至 今 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 2、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型后 的基金合同于 2018 年 2 月 26 日生效。 3、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。前海联合泓 鑫混合 C 基金合同于 2019 年 2 月 26 日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 2月 26 日转型而来。 2、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码；前海联合泓 鑫混合 C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日 为 2019 年 2 月 26 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转 型后的基金合同于 2018 年 2 月 26 日生效。2018 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准 收益率按本基金实际存续期计算。 2、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码；2019 年前海 联合泓鑫混合 C 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按其实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】 1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳 市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 32 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、15 只债 券型基金、13 只混合型基金、1 只指数型基金和 1 只基金中基金（FOF），另管理 3 只专户理 财产品，管理资产总规模超过 309 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 何杰先生，硕士研究生，11 年证券基金投资研究经验。 2013年5月至2018年2月任 前海人寿保险股份有限公司 资产管理中心投资经理。 2010年3月至2013年3月任 华创证券股份有限责任公司 研究所研究员。2018 年 3 月 加入前海联合基金，2021 年 8 月离职。曾任新疆前海联合 原权益投资部总经理 润丰灵活配置混合型证券投 何杰 （已离职），本基金的基 2018- 2021- 11 资基金基金经理（自 2018 年 金经理（已离任） 04-12 07-27 年 10 月 9 日至 2020 年 5 月 24 日）、新疆前海联合新思路灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2018 年 12 月 18日至2019年12月30日）、 新疆前海联合先进制造灵活 配置混合型证券投资基金的 基金经理（自 2019 年 1 月 24 日至 2020 年 5 月 24 日）、新 疆前海联合泳隽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020 年 3 月 12 日至 2021 年 6 月 18 日）、新疆前 海联合泓鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（自 2018 年 4 月 12 日至 2021 年 7 月 26 日）、新疆前海联合研 究优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（自 2018 年8月7日至2021年7月26 日）、新疆前海联合泳涛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理（自 2020 年 3 月 12 日至 2021 年 7 月 26 日）和 新疆前海联合价值优选混合 型证券投资基金的基金经理 基金经理（自 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 26 日）。 张永任先生，博士，10 年证 券基金投资研究经验。曾任 华西证券研究所行业研究 员、四川金融资产交易所互 联网金融部总经理、前海人 寿资产管理中心投资经理助 理、投资经理、新疆前海联 合先进制造灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（自 2020 年 5 月 25 日至 2021 年 张永任 本基金的基金经理，总 2021- - 10 6 月 18 日）。现任新疆前海联 经理助理 07-27 年 合基金管理有限公司总经理 助理、新疆前海联合泳隽灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2020 年 5 月 12 日起任职）、新疆前海联合泓 鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自 2021 年 7 月 27 日起任职）和新疆前海 联合价值优选混合型证券投 资基金的基金经理（自 2021 年 7 月 27 日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、张勇自 2022 年 2 月 22 日起担任本基金基金经理职务。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面逐步温和修复、机构资金持续流入、双碳双限、PPI 超预期走高、地产债务违约、新冠病毒变异、市场微观交易结构等是驱动 2021 全年 A 股市场走势的关键因素。受 此影响，A 股市场全年震荡上涨、结构分化。指数方面，wind 全 A 上涨 9.2%，中证 500、中 证 1000 显著跑赢上证 50、沪深 300。行业方面，电力设备、化工、有色、煤炭、钢铁等 5 个行业涨幅超过 40%，消费者服务、非银、家电、房地产、农林牧渔等 5 个行业跌幅超过 5%。 本基金重点布局在高端白酒、银行、光伏、锂电、家电、医疗器械、大数据、物联网、半导体、CXO、信息安全、化工、房地产等相关细分领域，充分挖掘高质量发展大背景下细分行业龙头个股的结构性投资机会，全年保持均衡配置、股票仓位保持中高水平运作，产品净值实现稳健增长且跑赢业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泓鑫混合 A 基金份额净值为 3.4702 元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 10.67%，同期业绩比较基准收益率为-1.21%；截至报告期末前海联合泓 鑫混合 C 基金份额净值为 3.4544 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 10.22%，同 期业绩比较基准收益率为-1.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。全球经济存在主要经济体宽松政策逐步退出、供应链瓶颈与调整持续存在、创纪录高债务水平带来的金融压力等下行风险。基于此，中央经济工作会议定调 2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。除了具有足够的政策空间之外，我国经济发展还具备很多有利条件，具体包括经济韧性强、潜力大，拥有完整的产业体系，丰富的人力资源，便利的基础设施，强大的国内市场，澎湃的市场活力等。 从宏观经济基本面来看，2021 年我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标。经济总量达 114 万亿元，占全球经济的比重预计超过 18%，GDP 同比增长 8.1%，以 2019 年为基期的两年平均增速为 5.1%，基本修复至中高速增 长区间。展望 2022 年，房地产和出口对经济增长的支撑作用边际减弱，但消费将好转、基 建也将提前发力，预计全年 GDP 增速在 5%左右。其中，考虑到 2021 年低基数效应、疫情逐 步接近尾声、居民可支配收入稳步增长、就业形势总体稳定等因素影响，消费增速有望继续修复；基建投资有望提前发力，但房地产、制造业投资有下滑压力，因此固定资产投资整体增速或小幅下滑；受产能替代效应消退、外需见顶、价格水平回落等影响，出口增速存在均值回归压力。物价方面，在基数效应、PPI-CPI 传导效应、全球货币政策收紧预期、大宗商品价格高位回落、猪价缓步回升等因素共同作用下，2022 年 CPI 或将同比震荡向上，PPI同比趋势性回落，二者走势将逐步收敛。从中长期来看，人均 GDP 超过 1.2 万美元接近世界银行所划的高收入国家门槛、GDP 突破 110 万亿元人民币成为全球第二大经济体是当前我们面临的最重要的国情。从全要素生产率水平横向比较，我国仍处于并将长期处于重要战略机遇期，以创新驱动的高质量发展足够支撑经济保持中高速。 从证券市场来看，资本市场正成为推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽，市场风险逐步收敛，市场结构日益改善，市场活力和韧性明显增强。随着陆港通全面建立、MSCI 持续提升中国权重、公募保险等机构规模持续增长，截至 2021 年底，机构持仓 A 股市值已达 13.9 万亿元，约占 A 股总市值的 15%左右，机构主导的价值投资生态越来越成熟。当前 A 股市场整体估值在 20 倍附近，正好处于近 10 年以来的中位数水平，估值较为合理，在经济基本面相对确定的背景下，具有较好的风险收益比，存在良好的配置价值。长期以来我国居民的资产配置结构明显偏向房产，股票、偏股型基金等权益类资产仅占 2%，低于美国的 34%、德国的 12%、日本的 9%，从大类资产配置的角度看，居民权益资产配置需求空间较大。 从行业配置方向来看，2022 年继续看好技术创新驱动型双碳、硬科技、专精特新等细分领域龙头公司业绩与估值双击带来的投资机会。同时，自上而下带来的稳增长、PPI-CPI收敛、后疫情修复等相关方向也将是 2022 年重要投资收益来源。理念上，继续坚持深度研究发现价值，长期投资分享价值，充分享受上市公司业绩增长带来的价值创造。风格上，保持成长与价值的相对均衡。结构上，重点沿着高端制造、数字经济、消费升级、深度价值四条主线配置，具体包括新能源、新材料、半导体、物联网、大数据、人工智能、工业自动化、创新药、元宇宙、网络安全、高端白酒、医疗服务、酒店、家电、养殖、航空、地产、金融、化工等细分领域。个股上，主要精选所处细分赛道长、竞争格局好、自身有一定壁垒与竞争优势、业绩增长趋势较为确定、当前估值相对合理的细分领域龙头个股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 本报告期内，本基金管理人对公司内控制度与业务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中控制和事后监督，加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由新疆前海联合基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 中兴财光华审会字( 2022)第 108004 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基 金份额持有人 审计意见 我们审计了新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资 基金(以下简称“新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基 金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债 表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基 金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆前海联合泓 鑫灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金的基金管理人新 责任 疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管 理层负责评估新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金、终止运营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新疆前 海联合泓鑫灵活配置混合型基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 责任 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发 现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审 计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识 别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险 高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价 基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使 用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对新疆前海联合泓鑫灵活配置混 合型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金不能持续 经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们 与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 李鑫 刘卫国 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 审计报告日期 2022-03-25 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 上年度末 2020 年 12 31 日 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,711,292.13 31,205,800.69 结算备付金 5,990,291.59 1,681,451.14 存出保证金 882,721.58 458,355.75 交易性金融资产 7.4.7.2 778,504,393.81 787,356,340.72 其中：股票投资 738,466,393.81 747,379,340.72 基金投资 - - 债券投资 40,038,000.00 39,977,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 27,000,000.00 应收证券清算款 7,792,029.36 2,727,583.78 应收利息 7.4.7.5 964,707.64 449,857.84 应收股利 - - 应收申购款 115,038.37 4,432,648.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 851,960,474.48 855,312,038.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 上年度末 2020 年 12 31 日 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,724,249.40 应付赎回款 594,832.16 1,797,341.97 应付管理人报酬 1,084,811.43 896,419.92 应付托管费 108,481.12 89,641.99 应付销售服务费 51,810.12 54,186.83 应付交易费用 7.4.7.7 234,989.81 877,472.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 175,277.97 180,855.22 负债合计 2,250,202.61 21,620,167.46 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 245,055,441.52 265,904,712.46 未分配利润 7.4.7.10 604,654,830.35 567,787,158.63 所有者权益合计 849,710,271.87 833,691,871.09 负债和所有者权益总计 851,960,474.48 855,312,038.55 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 245,055,441.52 份。其中前海联合泓鑫 混合 A 基金份额净值 3.4702 元，基金份额总额 201,221,858.78 份；前海联合泓鑫混合 C 基金份额净值 3.4544 元，基金份额总额 43,833,582.74 份。 7.2 利润表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2021年01月01 上年度可比期间 日至2021年12月31 2020年01月01日至 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 88,729,863.34 377,998,205.99 1.利息收入 2,689,558.64 723,937.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 175,747.53 90,441.35 债券利息收入 1,540,529.11 464,591.69 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 973,282.00 168,904.67 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 232,432,832.95 230,476,950.31 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 226,109,084.49 227,513,181.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -33,790.00 17,160.00 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 6,357,538.46 2,946,608.61 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -149,006,282.31 146,308,150.07 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 2,613,754.06 489,167.90 填列） 减：二、费用 23,583,229.55 12,727,000.56 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,204,069.85 6,921,832.15 2．托管费 7.4.10.2.2 1,420,406.94 692,183.14 3．销售服务费 7.4.10.2.3 826,203.27 441,299.71 4．交易费用 7.4.7.19 6,936,049.49 4,394,695.83 5．利息支出 - 59,789.73 其中：卖出回购金融资产支 - 59,789.73 出 6．税金及附加 0.00 - 7．其他费用 7.4.7.20 196,500.00 217,200.00 三、利润总额（亏损总额以 65,146,633.79 365,271,205.43 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 65,146,633.79 365,271,205.43 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 265,904,712.46 567,787,158.63 833,691,871.09 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 65,146,633.79 65,146,633.79 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 -20,849,270.94 -28,278,962.07 -49,128,233.01 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 265,142,069.40 642,890,573.34 908,032,642.74 2.基金赎回 -285,991,340.34 -671,169,535.41 -957,160,875.75 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 245,055,441.52 604,654,830.35 849,710,271.87 （基金净值） 项 目 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 224,660,710.45 108,092,077.58 332,752,788.03 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 365,271,205.43 365,271,205.43 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 41,244,002.01 94,423,875.62 135,667,877.63 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 284,728,394.41 349,798,933.71 634,527,328.12 2.基金赎回 -243,484,392.40 -255,375,058.09 -498,859,450.49 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 265,904,712.46 567,787,158.63 833,691,871.09 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 吴昱村 吴昱村 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。原基金根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]113 号《关于准予新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,705,876.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1563 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 30 日正式生效，原基金合同生效日的基金份额总额为 200,706,010.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 133.92 份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 原基金基金份额持有人大会自2018年2月5日至2018年2月25日(基金合同失效前日)止以通讯方式召开，会议审议通过了《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据原基金基金份额持有人大会决 议，《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 2 月 26 日生效， 同时《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金正式转型为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为 48,954,305.22 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 根据《关于新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金合同的公告》和《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，自 2019年 2 月 26 日起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费，但不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 x50%+中债综合全价指数收益率 x50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他 各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经公告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 活期存款 7,711,292.13 31,205,800.69 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 7,711,292.13 31,205,800.69 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 706,869,9 738,466,393.81 31,596,397.62 96.19 贵金属投资-金交所黄金合 - - - 约 交易所市场 9,988,200 10,000,000.00 11,800.00 .00 债券 银行间市场 30,219,53 30,038,000.00 -181,530.00 0.00 合计 40,207,73 40,038,000.00 -169,730.00 0.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 747,077,7 778,504,393.81 31,426,667.62 26.19 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 566,906,3 747,379,340.72 180,472,949.93 90.79 贵金属投资-金交所黄金合 - - - 约 交易所市场 - - - 银行间市场 40,017,00 39,977,000.00 -40,000.00 债券 0.00 合计 40,017,00 39,977,000.00 -40,000.00 0.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 606,923,3 787,356,340.72 180,432,949.93 90.79 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 50,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 50,000,000.00 - 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 27,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 27,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 应收活期存款利息 993.22 2,134.90 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,965.16 832.26 应收债券利息 987,386.30 446,525.67 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -27,073.96 138.08 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 436.92 226.93 合计 964,707.64 449,857.84 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 234,989.81 877,297.13 银行间市场应付交易费用 - 175.00 合计 234,989.81 877,472.13 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 977.97 855.22 应付证券出借违约金 - - 预提费用 174,300.00 180,000.00 合计 175,277.97 180,855.22 7.4.7.9 实收基金 前海联合泓鑫混合 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 202,551,266.41 202,551,266.41 本期申购 169,269,691.61 169,269,691.61 本期赎回（以“-”号填列） -170,599,099.24 -170,599,099.24 本期末 201,221,858.78 201,221,858.78 前海联合泓鑫混合 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 63,353,446.05 63,353,446.05 本期申购 95,872,377.79 95,872,377.79 本期赎回（以“-”号填列） -115,392,241.10 -115,392,241.10 本期末 43,833,582.74 43,833,582.74 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 前海联合泓鑫混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 264,444,675.25 168,146,054.35 432,590,729.60 本期利润 160,882,457.85 -108,594,729.18 52,287,728.67 本期基金份额交易 -13,234,154.09 25,423,415.42 12,189,261.33 产生的变动数 其中：基金申购款 307,189,494.85 103,532,279.47 410,721,774.32 基金赎回款 -320,423,648.94 -78,108,864.05 -398,532,512.99 本期已分配利润 - - - 本期末 412,092,979.01 84,974,740.59 497,067,719.60 前海联合泓鑫混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 88,088,126.28 47,108,302.75 135,196,429.03 本期利润 53,270,458.25 -40,411,553.13 12,858,905.12 本期基金份额交易 -48,514,996.53 8,046,773.13 -40,468,223.40 产生的变动数 其中：基金申购款 167,093,360.34 65,075,438.68 232,168,799.02 基金赎回款 -215,608,356.87 -57,028,665.55 -272,637,022.42 本期已分配利润 - - - 本期末 92,843,588.00 14,743,522.75 107,587,110.75 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 73,620.91 52,132.20 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 88,409.78 33,479.18 其他 13,716.84 4,829.97 合计 175,747.53 90,441.35 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,577,514,758.89 1,582,392,214.19 减：卖出股票成本总额 2,351,405,674.40 1,354,879,032.49 买卖股票差价收入 226,109,084.49 227,513,181.70 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券 -33,790.00 17,160.00 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -33,790.00 17,160.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 61,107,784.37 20,517,562.29 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 60,061,010.00 19,998,640.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,080,564.37 501,762.29 买卖债券差价收入 -33,790.00 17,160.00 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 6,357,538.46 2,946,608.61 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,357,538.46 2,946,608.61 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目名称 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -149,006,282.31 146,308,150.07 ——股票投资 -148,876,552.31 146,381,510.07 ——债券投资 -129,730.00 -73,360.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -149,006,282.31 146,308,150.07 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,608,319.35 487,475.74 基金转换费收入 5,434.71 1,692.16 合计 2,613,754.06 489,167.90 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 6,934,799.49 4,393,645.83 银行间市场交易费用 1,250.00 1,050.00 合计 6,936,049.49 4,394,695.83 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 30,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 46,500.00 36,300.00 其他 - 900.00 律师费用 - - 持有人大会费 - - 合计 196,500.00 217,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司 基金托管人 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 凯信恒有限公司 基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 14,204,069.85 6,921,832.15 理费 其中：支付销售机构的客户 1,846,772.89 249,660.70 维护费 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 12 月 31 日 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 1,420,406.94 692,183.14 管费 注：支付基金托管人南京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 合计 新疆前海联合基 - 390,104.78 390,104 金管理有限公司 .78 合计 - 390,104.78 390,104 .78 获得销售服务费 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 合计 新疆前海联合基 - 355,521.94 355,521 金管理有限公司 .94 合计 - 355,521.94 355,521 .94 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 2、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2021年01月01日至2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 年 12 月 31 日 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南京银行股份有限 7,711,292. 73,620.91 31,205,800 52,132.20 公司 13 .69 注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 数量 证券 证券 成功认 可流通 受限 认购 估值 (单 期末成 期末估 备注 代码 名称 购日 日 类型 价格 单价 位: 本总额 值总额 股) 2021 2022 新股 0012 泰慕 年 12 年 01 流通 16.5 16.5 333.0 5,504. 5,504. - 34 士 月 31 月 11 受限 3 3 0 49 49 日 日 2021 2022 创业 3007 倍杰 年 07 年 02 板新 4.57 21.0 444.0 2,029. 9,359. - 74 特 月 26 月 07 股锁 8 0 08 52 日 日 定 2021 2021 创业 3008 中富 年 08 年 08 板新 8.40 23.8 328.0 2,755. 7,832. - 14 电路 月 04 月 12 股锁 8 0 20 64 日 日 定 2021 2022 创业 3008 中兰 年 09 年 03 板新 9.96 27.2 203.0 2,021. 5,539. - 54 环保 月 08 月 16 股锁 9 0 88 87 日 日 定 2021 2021 创业 3009 久祺 年 08 年 08 板新 11.9 45.4 420.0 4,998. 19,089 - 94 股份 月 02 月 12 股锁 0 5 0 00 .00 日 日 定 2021 2022 创业 3010 漱玉 年 06 年 01 板新 8.86 23.8 555.0 4,917. 13,209 - 17 平民 月 23 月 05 股锁 0 0 30 .00 日 日 定 2021 2022 创业 3010 密封 年 06 年 01 板新 10.6 30.4 421.0 4,479. 12,815 - 20 科技 月 28 月 06 股锁 4 4 0 44 .24 日 日 定 2021 2022 创业 3010 英诺 年 06 年 01 板新 9.46 41.4 290.0 2,743. 12,014 - 21 激光 月 28 月 06 股锁 3 0 40 .70 日 日 定 2021 2022 创业 3010 读客 年 07 年 01 板新 1.55 20.8 403.0 624.65 8,414. - 25 文化 月 06 月 19 股锁 8 0 64 日 日 定 2021 2022 创业 3010 浩通 年 07 年 01 板新 18.0 62.7 203.0 3,660. 12,734 - 26 科技 月 08 月 17 股锁 3 3 0 09 .19 日 日 定 2021 2022 创业 3010 华蓝 年 07 年 01 板新 11.4 16.6 286.0 3,274. 4,761. - 27 集团 月 08 月 17 股锁 5 5 0 70 90 日 日 定 2021 2022 创业 3010 东亚 年 07 年 01 板新 5.31 13.5 733.0 3,892. 9,895. - 28 机械 月 12 月 20 股锁 0 0 23 50 日 日 定 2021 2022 创业 3010 怡合 年 07 年 01 板新 14.1 89.8 462.0 6,532. 41,519 - 29 达 月 14 月 24 股锁 4 7 0 68 .94 日 日 定 2021 2022 创业 3010 仕净 年 07 年 01 板新 6.10 31.5 242.0 1,476. 7,627. - 30 科技 月 15 月 24 股锁 2 0 20 84 日 日 定 2021 2022 创业 3010 新柴 年 07 年 01 板新 4.97 12.5 513.0 2,549. 6,417. - 32 股份 月 15 月 24 股锁 1 0 61 63 日 日 定 2021 2022 创业 3010 迈普 年 07 年 01 板新 15.1 59.9 108.0 1,635. 6,476. - 33 医学 月 15 月 26 股锁 4 7 0 12 76 日 日 定 2021 2022 创业 3010 润丰 年 07 年 01 板新 22.0 56.2 644.0 14,193 36,244 - 35 股份 月 21 月 28 股锁 4 8 0 .76 .32 日 日 定 2021 2022 创业 3010 双乐 年 07 年 02 板新 23.3 29.9 205.0 4,792. 6,135. - 36 股份 月 21 月 07 股锁 8 3 0 90 65 日 日 定 2021 2022 创业 3010 保立 年 07 年 02 板新 14.8 24.2 193.0 2,860. 4,682. - 37 佳 月 21 月 07 股锁 2 6 0 26 18 日 日 定 2021 2022 创业 3010 深水 年 07 年 02 板新 6.68 20.2 266.0 1,776. 5,381. - 38 规院 月 22 月 07 股锁 3 0 88 18 日 日 定 2021 2022 创业 3010 中集 年 07 年 01 板新 6.96 12.5 2,064 14,365 25,820 - 39 车辆 月 01 月 10 股锁 1 .00 .44 .64 日 日 定 2021 2022 创业 3010 中环 年 07 年 02 板新 13.5 38.5 241.0 3,270. 9,280. - 40 海陆 月 26 月 07 股锁 7 1 0 37 91 日 日 定 2021 2021 创业 3010 能辉 年 08 年 08 板新 8.34 48.9 290.0 2,418. 14,207 - 46 科技 月 10 月 17 股锁 9 0 60 .10 日 日 定 2021 2021 创业 3010 金鹰 年 08 年 08 板新 4.13 12.9 843.0 3,481. 10,925 - 48 重工 月 11 月 18 股锁 6 0 59 .28 日 日 定 2021 2022 创业 3010 远信 年 08 年 03 板新 11.8 28.7 155.0 1,839. 4,460. - 53 工业 月 25 月 01 股锁 7 8 0 85 90 日 日 定 2021 2022 创业 3010 张小 年 08 年 03 板新 6.90 21.7 355.0 2,449. 7,731. - 55 泉 月 26 月 07 股锁 8 0 50 90 日 日 定 2021 2022 创业 3010 森赫 年 08 年 03 板新 3.93 11.0 572.0 2,247. 6,343. - 56 股份 月 27 月 07 股锁 9 0 96 48 日 日 定 2021 2022 创业 3010 汇隆 年 08 年 03 板新 8.03 19.0 218.0 1,750. 4,146. - 57 新材 月 31 月 09 股锁 2 0 54 36 日 日 定 2021 2022 创业 3010 中粮 年 09 年 03 板新 3.55 18.2 1,386 4,920. 25,280 - 58 工科 月 01 月 09 股锁 4 .00 30 .64 日 日 定 2021 2022 创业 3010 金三 年 09 年 03 板新 8.09 19.3 259.0 2,095. 4,998. - 59 江 月 03 月 14 股锁 0 0 31 70 日 日 定 2021 2022 创业 3010 兰卫 年 09 年 03 板新 4.17 30.9 587.0 2,447. 18,161 - 60 医学 月 06 月 14 股锁 4 0 79 .78 日 日 定 2021 2022 创业 3010 上海 年 09 年 03 板新 3.31 17.0 523.0 1,731. 8,896. - 62 艾录 月 07 月 14 股锁 1 0 13 23 日 日 定 2021 2022 创业 3010 海锅 年 09 年 03 板新 17.4 36.1 153.0 2,662. 5,524. - 63 股份 月 09 月 24 股锁 0 1 0 20 83 日 日 定 2021 2022 创业 3010 万事 年 09 年 03 板新 5.24 22.8 344.0 1,802. 7,856. - 66 利 月 13 月 22 股锁 4 0 56 96 日 日 定 2021 2022 创业 3010 大地 年 09 年 03 板新 13.9 28.3 144.0 2,013. 4,086. - 68 海洋 月 16 月 28 股锁 8 8 0 12 72 日 日 定 2021 2022 创业 3010 凯盛 年 09 年 03 板新 5.17 44.2 539.0 2,786. 23,829 - 69 新材 月 16 月 28 股锁 1 0 63 .19 日 日 定 2021 2022 创业 3010 中捷 年 09 年 03 板新 7.46 33.4 181.0 1,350. 6,047. - 72 精工 月 22 月 29 股锁 1 0 26 21 日 日 定 2021 2022 创业 3010 君亭 年 09 年 03 板新 12.2 32.0 144.0 1,762. 4,608. - 73 酒店 月 22 月 30 股锁 4 0 0 56 00 日 日 定 2021 2022 创业 3010 孩子 年 09 年 04 板新 5.77 12.1 756.0 4,362. 9,177. - 78 王 月 30 月 14 股锁 4 0 12 84 日 日 定 2021 2022 创业 3010 邵阳 年 10 年 04 板新 11.9 24.8 140.0 1,668. 3,474. - 79 液压 月 11 月 19 股锁 2 2 0 80 80 日 日 定 2021 2022 创业 3010 严牌 年 10 年 04 板新 12.9 17.4 403.0 5,218. 7,028. - 81 股份 月 13 月 20 股锁 5 4 0 85 32 日 日 定 2021 2022 创业 3010 久盛 年 10 年 04 板新 15.4 21.5 915.0 14,164 19,699 - 82 电气 月 14 月 27 股锁 8 3 0 .20 .95 日 日 定 2021 2022 创业 3010 百胜 年 10 年 04 板新 9.08 14.2 416.0 3,777. 5,911. - 83 智能 月 13 月 21 股锁 1 0 28 36 日 日 定 2021 2022 创业 3010 可孚 年 10 年 04 板新 93.0 75.3 502.0 46,731 37,820 - 87 医疗 月 15 月 25 股锁 9 4 0 .18 .68 日 日 定 2021 2022 创业 3010 戎美 年 10 年 04 板新 33.1 24.6 704.0 23,344 17,367 - 88 股份 月 19 月 28 股锁 6 7 0 .64 .68 日 日 定 2021 2022 创业 3010 拓新 年 10 年 04 板新 19.1 67.9 220.0 4,204. 14,944 - 89 药业 月 20 月 27 股锁 1 3 0 20 .60 日 日 定 2021 2022 创业 3010 华润 年 10 年 04 板新 10.4 11.2 2,764 28,883 31,012 - 90 材料 月 19 月 26 股锁 5 2 .00 .80 .08 日 日 定 2021 2022 创业 3010 争光 年 10 年 05 板新 36.3 35.5 323.0 11,728 11,472 - 92 股份 月 21 月 05 股锁 1 2 0 .13 .96 日 日 定 2021 2022 创业 3010 百诚 年 12 年 06 板新 79.6 78.5 262.0 20,855 20,574 - 96 医药 月 13 月 20 股锁 0 3 0 .20 .86 日 日 定 2021 2022 创业 3010 金埔 年 11 年 05 板新 12.3 22.1 307.0 3,794. 6,806. - 98 园林 月 04 月 12 股锁 6 7 0 52 19 日 日 定 2021 2022 创业 3011 风光 年 12 年 06 板新 27.8 31.1 599.0 16,658 18,652 - 00 股份 月 10 月 17 股锁 1 4 0 .19 .86 日 日 定 2021 2022 创业 3011 明月 年 12 年 06 板新 26.9 43.3 371.0 9,983. 16,086 - 01 镜片 月 09 月 16 股锁 1 6 0 61 .56 日 日 定 2021 2022 创业 3011 洁雅 年 11 年 06 板新 57.2 53.7 280.0 16,035 15,038 - 08 股份 月 25 月 06 股锁 7 1 0 .60 .80 日 日 定 2021 2022 创业 3011 天源 年 12 年 06 板新 12.0 17.1 1,685 20,270 28,847 - 27 环保 月 23 月 30 股锁 3 2 .00 .55 .20 日 日 定 2021 2022 新股 3011 招标 年 12 年 01 流通 10.5 10.5 7,172 75,449 75,449 - 36 股份 月 31 月 11 受限 2 2 .00 .44 .44 日 日 2021 2022 创业 3011 华研 年 12 年 06 板新 26.1 44.8 285.0 7,458. 12,785 - 38 精机 月 08 月 15 股锁 7 6 0 45 .10 日 日 定 2021 2022 创业 3011 隆华 年 11 年 05 板新 10.0 16.7 1,214 12,224 20,346 - 49 新材 月 03 月 10 股锁 7 6 .00 .98 .64 日 日 定 2021 2022 创业 3011 海力 年 11 年 05 板新 60.6 96.7 656.0 39,792 63,468 - 55 风电 月 17 月 24 股锁 6 5 0 .96 .00 日 日 定 2021 2022 创业 3011 通灵 年 12 年 06 板新 39.0 52.1 329.0 12,857 17,150 - 68 股份 月 02 月 10 股锁 8 3 0 .32 .77 日 日 定 2021 2022 创业 3011 迪阿 年 12 年 06 板新 116. 116. 403.0 47,102 46,780 - 77 股份 月 08 月 15 股锁 88 08 0 .64 .24 日 日 定 2021 2022 创业 3011 泽宇 年 12 年 06 板新 43.9 50.7 295.0 12,977 14,977 - 79 智能 月 01 月 08 股锁 9 7 0 .05 .15 日 日 定 2021 2022 创业 3011 万祥 年 11 年 05 板新 12.2 22.7 654.0 7,978. 14,858 - 80 科技 月 09 月 16 股锁 0 2 0 80 .88 日 日 定 2021 2022 创业 3011 鸥玛 年 11 年 05 板新 11.8 21.1 578.0 6,866. 12,230 - 85 软件 月 11 月 19 股锁 8 6 0 64 .48 日 日 定 2021 2022 创业 3011 奥尼 年 12 年 06 板新 66.1 56.6 435.0 28,788 24,629 - 89 电子 月 21 月 28 股锁 8 2 0 .30 .70 日 日 定 2021 2022 创业 3011 善水 年 12 年 06 板新 27.8 27.4 575.0 16,013 15,789 - 90 科技 月 17 月 24 股锁 5 6 0 .75 .50 日 日 定 2021 2022 创业 3011 家联 年 12 年 06 板新 30.7 29.1 297.0 9,126. 8,654. - 93 科技 月 02 月 09 股锁 3 4 0 81 58 日 日 定 2021 2022 创业 3011 喜悦 年 11 年 06 板新 21.7 29.2 262.0 5,701. 7,650. - 98 智行 月 25 月 02 股锁 6 0 0 12 40 日 日 定 2021 2022 创业 3011 迈赫 年 11 年 06 板新 29.2 32.0 402.0 11,770 12,864 - 99 股份 月 30 月 07 股锁 8 0 0 .56 .00 日 日 定 2021 2022 创业 3012 亨迪 年 12 年 06 板新 25.8 33.6 967.0 24,948 32,539 - 11 药业 月 14 月 22 股锁 0 5 0 .60 .55 日 日 定 2021 2022 创业 3012 光庭 年 12 年 06 板新 69.8 88.7 280.0 19,569 24,841 - 21 信息 月 15 月 22 股锁 9 2 0 .20 .60 日 日 定 2021 2022 科创 6880 禾迈 年 12 年 06 板新 557. 650. 724.0 403,84 471,07 - 32 股份 月 13 月 20 股锁 80 66 0 7.20 7.84 日 日 定 2021 2022 科创 6881 诺唯 年 11 年 05 板新 55.0 93.2 5,543 304,86 517,10 - 05 赞 月 05 月 16 股锁 0 9 .00 5.00 6.47 日 日 定 2021 2022 科创 6881 鼎阳 年 11 年 06 板新 46.6 80.0 4,901 228,38 392,32 - 12 科技 月 24 月 01 股锁 0 5 .00 6.60 5.05 日 日 定 2021 2022 科创 6882 新点 年 11 年 05 板新 48.4 41.9 11,10 538,23 466,08 - 32 软件 月 10 月 17 股锁 9 9 0.00 9.00 9.00 日 日 定 2021 2022 科创 6882 新锐 年 10 年 04 板新 62.3 61.1 2,899 180,60 177,12 - 57 股份 月 19 月 27 股锁 0 0 .00 7.70 8.90 日 日 定 2021 2022 新股 6882 国芯 年 12 年 07 流通 41.9 41.9 7,129 299,27 299,27 - 62 科技 月 28 月 06 受限 8 8 .00 5.42 5.42 日 日 2021 2022 科创 6887 宏微 年 08 年 03 板新 27.5 116. 1,865 51,306 217,30 - 11 科技 月 25 月 01 股锁 1 52 .00 .15 9.80 日 日 定 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督 察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 7.4.13.2.1 信用风险披露 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人南京银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 20,006,000.00 39,977,000.00 合计 20,006,000.00 39,977,000.00 注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.4 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 20,032,000.00 - 合计 20,032,000.00 - 注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.7 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 7,711,292.1 - - - 7,711,292.1 3 3 结算备付金 5,990,291.5 - - - 5,990,291.5 9 9 存出保证金 882,721.58 - - - 882,721.58 交易性金融 40,038,000. - - 738,466,393 778,504,393 资产 00 .81 .81 买入返售金 50,000,000. - - - 50,000,000. 融资产 00 00 应收证券清 - - - 7,792,029.3 7,792,029.3 算款 6 6 应收利息 - - - 964,707.64 964,707.64 应收申购款 - - - 115,038.37 115,038.37 资产总计 104,622,305 - - 747,338,169 851,960,474 .30 .18 .48 负债 应付赎回款 - - - 594,832.16 594,832.16 应付管理人 - - - 1,084,811.4 1,084,811.4 报酬 3 3 应付托管费 - - - 108,481.12 108,481.12 应付销售服 - - - 51,810.12 51,810.12 务费 应付交易费 - - - 234,989.81 234,989.81 用 其他负债 - - - 175,277.97 175,277.97 负债总计 - - - 2,250,202.6 2,250,202.6 1 1 利率敏感度 104,622,305 - - 745,087,966 849,710,271 缺口 .30 .57 .87 上年度末 2020年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 31,205,800. - - - 31,205,800. 69 69 结算备付金 1,681,451.1 - - - 1,681,451.1 4 4 存出保证金 458,355.75 - - - 458,355.75 交易性金融 39,977,000. - - 747,379,340 787,356,340 资产 00 .72 .72 买入返售金 27,000,000. - - - 27,000,000. 融资产 00 00 应收证券清 - - - 2,727,583.7 2,727,583.7 算款 8 8 应收利息 - - - 449,857.84 449,857.84 应收申购款 - - - 4,432,648.6 4,432,648.6 3 3 其他资产 - - - - - 资产总计 100,322,607 - - 754,989,430 855,312,038 .58 .97 .55 负债 应付证券清 - - - 17,724,249. 17,724,249. 算款 40 40 应付赎回款 - - - 1,797,341.9 1,797,341.9 7 7 应付管理人 - - - 896,419.92 896,419.92 报酬 应付托管费 - - - 89,641.99 89,641.99 应付销售服 - - - 54,186.83 54,186.83 务费 应付交易费 - - - 877,472.13 877,472.13 用 其他负债 - - - 180,855.22 180,855.22 负债总计 - - - 21,620,167. 21,620,167. 46 46 利率敏感度 100,322,607 - - 733,369,263 833,691,871 缺口 .58 .51 .09 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.83%(2020 年 12 月 31 日：4.80%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末2020年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 738,466, 86.91 747,379, 89.65 393.81 340.72 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 738,466, 86.91 747,379, 89.65 393.81 340.72 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数之外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变 人民币元 ） 动 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 分析 日 31 日 沪深 300 指数上升 42,049,722.44 40,315,841.74 5% 沪深 300 指数下降 -42,049,722.44 -40,315,841.74 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为 734,829,285.54 元，属于第二层次的余额为 40,418,229.35元，属于第三层次的余额为3,256,878.92元。(2020年12月31日：第一层次739,152,088.32元，第二层次 48,204,252.40 元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 3,256,878.92 元(2020 年 12 月 31 日：无)。本基金本年度购买第三层次的金融工具 2,328,718.79 元(2020 年度：无)，计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益 928,160.13 元 (2020 年度：无)。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为 股票投资)公允价值为 3,256,878.92 元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金 融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投 资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已 完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法， 调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 738,466,393. 86.68 81 其中：股票 738,466,393. 86.68 81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,038,000.0 4.70 0 其中：债券 40,038,000.0 4.70 0 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.0 5.87 0 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,701,583.7 1.61 2 8 其他各项资产 9,754,496.95 1.14 9 合计 851,960,474. 100.00 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,672,000.00 1.26 B 采矿业 - - C 制造业 553,255,581.22 65.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 141,631.38 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 49,400,461.38 5.81 业 J 金融业 42,846,681.60 5.04 K 房地产业 48,656,715.97 5.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 662,761.59 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 59,538.59 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,716,961.78 3.85 R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00 S 综合 - - 合计 738,466,393.81 86.91 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000858 五粮液 250,000 55,665,000 6.55 .00 2 600690 海尔智家 1,800,000 53,802,000 6.33 .00 3 600519 贵州茅台 23,000 47,150,000 5.55 .00 4 000977 浪潮信息 1,299,900 46,575,417 5.48 .00 5 002439 启明星辰 1,547,634 44,153,998 5.20 .02 6 000001 平安银行 2,599,920 42,846,681 5.04 .60 7 600309 万华化学 400,000 40,400,000 4.75 .00 8 300760 迈瑞医疗 100,000 38,080,000 4.48 .00 9 002415 海康威视 699,921 36,619,866 4.31 .72 10 002460 赣锋锂业 220,000 31,427,000 3.70 .00 11 300750 宁德时代 50,000 29,400,000 3.46 .00 12 600438 通威股份 600,000 26,976,000 3.17 .00 13 603882 金域医学 240,000 26,728,800 3.15 .00 14 600383 金地集团 1,999,901 25,938,715 3.05 .97 15 000636 风华高科 800,000 23,840,000 2.81 .00 16 300724 捷佳伟创 200,000 22,860,000 2.69 .00 17 603986 兆易创新 120,060 21,112,551 2.48 .00 18 300782 卓胜微 60,000 19,608,000 2.31 .00 19 600104 上汽集团 800,000 16,504,000 1.94 .00 20 001979 招商蛇口 1,000,000 13,340,000 1.57 .00 21 002876 三利谱 200,000 12,496,000 1.47 .00 22 002714 牧原股份 200,000 10,672,000 1.26 .00 23 600048 保利发展 600,000 9,378,000. 1.10 00 24 601012 隆基股份 100,000 8,620,000. 1.01 00 25 002241 歌尔股份 150,000 8,115,000. 0.96 00 26 688303 大全能源 100,000 6,196,000. 0.73 00 27 600763 通策医疗 30,000 5,970,000. 0.70 00 28 603027 千禾味业 200,000 4,816,000. 0.57 00 29 688777 中控技术 49,900 3,786,412. 0.45 00 30 688083 中望软件 1,837 642,637.71 0.08 31 688105 诺唯赞 5,543 517,106.47 0.06 32 688032 禾迈股份 724 471,077.84 0.06 33 688232 新点软件 11,100 466,089.00 0.05 34 688112 鼎阳科技 4,901 392,325.05 0.05 35 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.04 36 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.03 37 688211 中科微至 3,151 236,325.00 0.03 38 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.03 39 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.02 40 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.02 41 688575 亚辉龙 3,435 118,679.25 0.01 42 300919 中伟股份 610 92,421.10 0.01 43 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 44 301155 海力风电 656 63,468.00 0.01 45 300973 立高食品 360 47,548.80 0.01 46 301177 迪阿股份 403 46,780.24 0.01 47 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 48 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00 49 301087 可孚医疗 502 37,820.68 0.00 50 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 51 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 52 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 53 300894 火星人 628 30,878.76 0.00 54 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 55 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 56 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 57 300911 亿田智能 309 25,313.28 0.00 58 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 59 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 60 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 61 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 62 301096 百诚医药 262 20,574.86 0.00 63 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 64 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 65 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 66 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 67 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 68 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 69 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 70 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 71 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 72 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00 73 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 74 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 75 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 76 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 77 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 78 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 79 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 80 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 81 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 82 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 83 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 84 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 85 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 86 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 87 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 88 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 89 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 90 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 91 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 92 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 93 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 94 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 95 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 96 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 97 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 98 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 99 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 100 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 101 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 102 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 103 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 104 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 105 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 106 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 107 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 108 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 109 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 110 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 111 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 112 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 113 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 114 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 115 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 116 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 117 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 118 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 119 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 120 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 121 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 122 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 123 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (％) 1 002460 赣锋锂业 126,224,801.53 15.14 2 600031 三一重工 123,027,557.53 14.76 3 300750 宁德时代 109,941,615.79 13.19 4 000568 泸州老窖 103,439,219.00 12.41 5 300760 迈瑞医疗 97,806,145.55 11.73 6 688169 石头科技 96,091,864.70 11.53 7 002812 恩捷股份 91,155,804.46 10.93 8 002241 歌尔股份 78,450,196.08 9.41 9 600519 贵州茅台 77,330,882.00 9.28 10 300124 汇川技术 76,449,972.99 9.17 11 600763 通策医疗 74,081,375.69 8.89 12 600438 通威股份 73,798,545.45 8.85 13 300015 爱尔眼科 70,112,634.76 8.41 14 000858 五粮液 69,727,026.48 8.36 15 603345 安井食品 67,576,522.01 8.11 16 600690 海尔智家 64,421,335.30 7.73 17 002597 金禾实业 63,616,202.58 7.63 18 603259 药明康德 62,829,511.59 7.54 19 002466 天齐锂业 61,375,114.01 7.36 20 600570 恒生电子 60,673,749.85 7.28 21 603198 迎驾贡酒 57,053,589.00 6.84 22 000001 平安银行 55,863,824.20 6.70 23 603882 金域医学 47,148,806.33 5.66 24 002439 启明星辰 45,838,710.25 5.50 25 600309 万华化学 42,174,513.00 5.06 26 601012 隆基股份 41,034,996.41 4.92 27 000977 浪潮信息 39,461,989.00 4.73 28 002415 海康威视 37,594,779.70 4.51 29 000661 长春高新 37,507,241.40 4.50 30 603799 华友钴业 33,078,355.00 3.97 31 601816 京沪高铁 26,997,992.00 3.24 32 603986 兆易创新 23,693,546.80 2.84 33 000636 风华高科 23,561,838.00 2.83 34 300724 捷佳伟创 22,875,936.00 2.74 35 600383 金地集团 21,816,105.06 2.62 36 300618 寒锐钴业 21,295,894.00 2.55 37 002705 新宝股份 20,001,528.00 2.40 38 600745 闻泰科技 19,915,344.00 2.39 39 300782 卓胜微 18,002,706.00 2.16 40 600104 上汽集团 16,903,666.56 2.03 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (％) 1 002460 赣锋锂业 198,854,827.89 23.85 2 600031 三一重工 129,131,933.44 15.49 3 300750 宁德时代 128,011,059.19 15.35 4 300015 爱尔眼科 114,541,740.97 13.74 5 002812 恩捷股份 114,078,699.29 13.68 6 600438 通威股份 111,551,668.80 13.38 7 002597 金禾实业 103,826,040.69 12.45 8 300760 迈瑞医疗 96,514,573.01 11.58 9 300124 汇川技术 96,229,344.12 11.54 10 603345 安井食品 91,916,605.70 11.03 11 688169 石头科技 82,384,488.05 9.88 12 600519 贵州茅台 81,481,079.00 9.77 13 603198 迎驾贡酒 77,030,579.22 9.24 14 000568 泸州老窖 75,508,409.28 9.06 15 002241 歌尔股份 75,212,863.00 9.02 16 603259 药明康德 70,447,254.57 8.45 17 600690 海尔智家 58,402,512.29 7.01 18 600763 通策医疗 57,652,505.07 6.92 19 002705 新宝股份 57,547,669.00 6.90 20 600570 恒生电子 56,815,948.73 6.81 21 603882 金域医学 56,279,432.04 6.75 22 002466 天齐锂业 51,130,864.00 6.13 23 600161 天坛生物 48,416,603.36 5.81 24 300618 寒锐钴业 46,488,000.80 5.58 25 600036 招商银行 45,236,757.00 5.43 26 601012 隆基股份 43,075,988.15 5.17 27 600745 闻泰科技 41,984,603.03 5.04 28 000858 五粮液 38,152,733.96 4.58 29 603712 七一二 36,956,245.34 4.43 30 000661 长春高新 35,343,612.83 4.24 31 603799 华友钴业 27,932,058.00 3.35 32 601816 京沪高铁 27,024,648.00 3.24 33 600926 杭州银行 22,369,800.12 2.68 34 001914 招商积余 19,597,692.00 2.35 35 000001 平安银行 18,020,910.00 2.16 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,491,369,279.80 卖出股票收入（成交）总额 2,577,514,758.89 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,038,000.0 4.71 0 其中：政策性金融债 40,038,000.0 4.71 0 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,038,000.0 4.71 0 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 150204 15 国开 04 200,000 20,032,000. 2.36 00 2 210401 21 农发 01 100,000 10,006,000. 1.18 00 3 108903 农发 2101 100,000 10,000,000. 1.18 00 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 882,721.58 2 应收证券清算款 7,792,029.36 3 应收股利 - 4 应收利息 964,707.64 5 应收申购款 115,038.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,754,496.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 前海联合 17,994 11,182.7 171,280, 85.12% 29,941,4 14.88% 泓鑫混合 2 398.81 59.97 A 前海联合 8,366 5,239.49 30,584,2 69.77% 13,249,3 30.23% 泓鑫混合 10.67 72.07 C 合计 25,330 9,674.51 201,864, 82.38% 43,190,8 17.62% 609.48 32.04 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从 前海联合泓鑫混合 A 225,052.65 0.1118% 业人员持有本基金 前海联合泓鑫混合 C 5,640.45 0.0129% 合计 230,693.10 0.0941% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万 份） 本公司高级管理人员、基金投资和 前海联合泓鑫 10~50 研究部门负责人持有本开放式基 混合 A 金 前海联合泓鑫 - 混合 C 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 前海联合泓鑫 - 金 混合 A 前海联合泓鑫 - 混合 C 合计 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 基金合同生效日（2016 年 11 月 30 48,511,259.39 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 202,551,266.41 63,353,446.05 本报告期基金总申购份额 169,269,691.61 95,872,377.79 减：本报告期基金总赎回份额 170,599,099.24 115,392,241.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 201,221,858.78 43,833,582.74 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、以下为基金管理人变动信息： 王晓耕女士自 2021 年 4 月 15 日起不再担任公司总经理职务，张永任先生自 2021 年 4 月 15 日起代为履行公司总经理职责；吴昱村先生自 2021 年 5 月 26 日起担任公司总经理， 张永任先生不再代为履行总经理职责；邹文庆先生自 2021 年 6 月 21 日起担任公司总经理助 理；周明先生自 2021 年 8 月 10 日起离任公司总经理助理职务。 经 2021 年 4月 12日召开的公司股东会 2021年第 1 次临时会议与会股东一致审议通过， 段军山先生接替孙学致先生担任公司独立董事。 经 2021 年 4月 17日召开的公司股东会 2021年第 2 次临时会议与会股东一致审议通过， 王晓耕女士辞去公司第二届董事会董事职务。 经 2021 年 5月 28日召开的公司股东会 2021年第 3 次临时会议与会股东一致审议通过， 聘任吴昱村先生担任公司第二届董事会董事。 经 2021 年 6 月 28 日召开的公司股东会 2021 年定期会议与会股东一致审议通过，乔宗 利先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由孙莉女士担任公司第二届董事会董事。 经 2021 年 7月 16日召开的公司第二届董事会2021年第 10 次临时会议与会董事一致审议通 过，孙莉女士担任公司第二届董事会副董事长。 经公司 2021 年职工大会的三分之二以上（含）职工推举，杨丝喃女士自 2021 年 8 月 4 日起，接替赵伟先生担任公司第二届职工监事。 2、2021 年 3 月，王峰同志担任南京银行股份有限公司资产托管部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021 年 1 月 30 日公告投资范围新增存托凭证，投资策略相应增加“存托凭证 投资策略”，相关内容请参见 2021 年 1 月 30 日公告。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 因业务开展需要，经本公司董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过并经全体独立董事 同意，本基金自 2021 年 5 月 28 日起，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计 服务，上述改聘事宜已通知基金托管人或经基金托管人同意。本基金本年度应支付的审计费用为人民币 37,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 中信建投 2 1,616, 32.06% 1,182, 30.86% - 证券股份 941,02 469.75 有限公司 8.35 中国国际 1 - - - - - 金融股份 有限公司 信达证券 1 64,401 1.28% 47,096 1.23% - 股份有限 ,732.8 .90 公司 0 华泰证券 1 - - - - - 股份有限 公司 华金证券 1 199,58 3.96% 145,95 3.81% - 股份有限 1,235. 3.18 公司 73 国信证券 1 93,199 1.85% 86,796 2.26% - 股份有限 ,534.4 .79 公司 3 国泰君安 1 286,71 5.69% 209,67 5.47% - 证券股份 9,804. 8.59 有限公司 22 国盛证券 2 1,655, 32.82% 1,210, 31.59% - 有限责任 171,39 424.47 公司 2.44 天风证券 1 - - - - - 股份有限 公司 太平洋证 1 - - - - - 券股份有 限公司 广发证券 2 - - - - - 股份有限 公司 招商证券 1 500,80 9.93% 366,23 9.56% - 股份有限 3,377. 8.44 公司 26 西藏东方 1 626,50 12.42% 583,46 15.23% - 财富证券 1,579. 1.58 股份有限 98 公司 长城证券 1 - - - - - 股份有限 公司 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：（1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、本报告期内，新租交易单元：无，退租交易单元：广发证券、长城证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 比例 中信 - - 2,440 25.25% - - - - 建投 ,900, 证券 000.0 股份 0 有限 公司 中国 - - - - - - - - 国际 金融 股份 有限 公司 信达 - - 170,0 1.76% - - - - 证券 00,00 股份 0.00 有限 公司 华泰 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 华金 - - 103,0 1.07% - - - - 证券 00,00 股份 0.00 有限 公司 国信 - - 25,00 0.26% - - - - 证券 0,000 股份 .00 有限 公司 国泰 - - - - - - - - 君安 证券 股份 有限 公司 国盛 9,988 100.00% 4,459 46.13% - - - - 证券 ,200. ,000, 有限 00 000.0 责任 0 公司 天风 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 太平 - - - - - - - - 洋证 券股 份有 限公 司 广发 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 招商 - - 2,468 25.53% - - - - 证券 ,000, 股份 000.0 有限 0 公司 西藏 - - - - - - - - 东方 财富 证券 股份 有限 公司 长城 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合泓鑫混合基金2020 证券时报、中国证监会基金 2021-01-22 年第 4 季度报告 电子披露网站及基金管理人 网站 2 前海联合基金管理有限公司 证券时报、中国证监会基金 2021-01-30 关于旗下部分基金投资范围 电子披露网站及基金管理人 增加存托凭证并修订相关法 网站 律文件的公告 3 前海联合基金管理有限公司 证券时报、中国证监会基金 2021-02-27 关于调整旗下部分基金在直 电子披露网站及基金管理人 销柜台首次申购及追加申购 网站 单笔最低金额的公告 4 关于提醒投资者及时更新已 证券时报、中国证监会基金 2021-03-20 过期身份证件及其他身份基 电子披露网站及基金管理人 本信息的公告 网站 5 前海联合基金管理有限公司 证券时报、中国证监会基金 2021-03-29 关于旗下部分基金根据侧袋 电子披露网站及基金管理人 机制指引修订相关法律文件 网站 的公告 6 前海联合泓鑫混合基金2020 证券时报、中国证监会基金 2021-03-30 年年度报告 电子披露网站及基金管理人 网站 7 前海联合泓鑫混合基金2021 证券时报、中国证监会基金 2021-04-22 年第 1 季度报告 电子披露网站及基金管理人 网站 8 前海联合基金管理有限公司 证券时报、中国证监会基金 2021-06-01 基金改聘会计师事务所公告 电子披露网站及基金管理人 （二） 网站 9 前海联合泓鑫灵活配置混合 证券时报、中国证监会基金 2021-07-21 型证券投资基金 2021 年第 电子披露网站及基金管理人 二季度报告 网站 10 前海联合泓鑫灵活配置混合 证券时报、中国证监会基金 2021-07-27 型证券投资基金基金经理变 电子披露网站及基金管理人 更公告 网站 11 前海联合基金管理有限公司 证券时报、中国证监会基金 2021-08-30 关于新增腾安基金销售（深 电子披露网站及基金管理人 圳）有限公司为旗下部分基 网站 金代销机构的公告 12 前海联合泓鑫灵活配置混合 证券时报、中国证监会基金 2021-08-30 型证券投资基金 2021 年中 电子披露网站及基金管理人 期报告 网站 13 前海联合泓鑫灵活配置混合 证券时报、中国证监会基金 2021-10-27 型证券投资基金 2021 年第 电子披露网站及基金管理人 三季度报告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 类 号 到或者超过 20%的时间 额 额 额 额 比 别 区间 机 1 20210101-20211231 156,323 - - 156,323 63.79% 构 ,536.83 ,536.83 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件 下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本基金管理人就旗下 25 只证券投资基金（包括本基金）增加侧袋机制相关内容并相 应对相关法律文件进行修订，有关详细信息请参见本基金管理人于 2021 年 3 月 29 日发布的 相关公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件； 3、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 13.2 存放地点 除上述第 7 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日