易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末投资目标基金明细......40 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.13 投资组合报告附注......44 §8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......46 §9 开放式基金份额变动......46 §10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......48 §11 备查文件目录......49 11.1 备查文件目录......49 11.2 存放地点......49 11.3 查阅方式......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 基金简称 易方达中证 500ETF 联接发起式 基金主代码 007028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 488,448,852.52 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达中证500ETF联接发 易方达中证 500ETF 联接 起式 A 发起式 C 下属分级基金的交易代码 007028 007029 报告期末下属分级基金的份额总额 309,606,432.83 份 178,842,419.69 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510580 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 9 月 14 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金为易方达中证 500ETF（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，主要 通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪 投资策略 偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。本基金将在综 合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的 方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。本基金可以投资股指期货、 股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，本基金将根据风 险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证 500 ETF 实 现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数 的表现密切相关。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完 全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资 投资策略 技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正 常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指数 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区复兴门内大街55 区） 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达中证 500ETF 联 易方达中证 500ETF 联接 接发起式 A 发起式 C 本期已实现收益 19,752,344.08 14,219,989.40 本期利润 56,882,856.62 33,868,568.02 加权平均基金份额本期利润 0.1702 0.1426 本期加权平均净值利润率 15.72% 13.18% 本期基金份额净值增长率 13.74% 13.69% 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达中证 500ETF 联接 易方达中证 500ETF 联接发 发起式 A 起式 C 期末可供分配利润 20,635,622.14 11,604,710.04 期末可供分配基金份额利润 0.0667 0.0649 期末基金资产净值 366,186,343.25 211,177,519.01 期末基金份额净值 1.1827 1.1808 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 易方达中证 500ETF 联 易方达中证 500ETF 联接 接发起式 A 发起式 C 基金份额累计净值增长率 18.27% 18.08% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证 500ETF 联接发起式 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.00% 0.84% 8.04% 0.84% 0.96% 0.00% 过去三个月 17.20% 1.06% 15.47% 1.08% 1.73% -0.02% 过去六个月 13.74% 1.67% 10.84% 1.70% 2.90% -0.03% 过去一年 22.17% 1.36% 17.63% 1.39% 4.54% -0.03% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 18.27% 1.23% 6.09% 1.46% 12.18% -0.23% 效起至今 易方达中证 500ETF 联接发起式 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.00% 0.84% 8.04% 0.84% 0.96% 0.00% 过去三个月 17.18% 1.06% 15.47% 1.08% 1.71% -0.02% 过去六个月 13.69% 1.67% 10.84% 1.70% 2.85% -0.03% 过去一年 22.03% 1.36% 17.63% 1.39% 4.40% -0.03% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 18.08% 1.23% 6.09% 1.46% 11.99% -0.23% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 3 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达中证 500ETF 联接发起式 A 易方达中证 500ETF 联接发起式 C 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 18.27%，C 类基金份额净值增长率 为 18.08%，同期业绩比较基准收益率为 6.09%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设 在广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特 定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、 量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化 公募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达中证500 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理（自 2017 年 06 月 23 日至 2020 年 03 月 17 日）、易方达国企 改革指数分级证券投资基金的基金 经理（自 2017 年 06 月 23 日至 2020 年 03 月 17 日）、易方达沪深 300 交 易型开放式指数发起式证券投资基 金联接基金的基金经理（自 2017 年 06 月 23 日至 2020 年 03 月 17 日）、 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 易方达沪深 300 交易型开放式指数 任易方达基金管理有限公司北京分 杨 发起式证券投资基金的基金经理 2019- 2020- 11 年 公司渠道经理、指数与量化投资部高 俊 （自 2017 年 06 月 23 日至 2020 年 03-20 03-26 级账户经理、解决方案部总经理助 03 月 17 日）、易方达中证国企一带 理。 一路交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理、 易方达中证浙江新动能交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、指数增强投资部总经理助 理 本基金的基金经理、易方达沪深300 医药卫生交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达沪深300 非银行金融交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达上证 50 指数分级证券投 资基金的基金经理、易方达国企改 革指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达军工指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达证券公司 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金的基金经 理、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达沪深 300 交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达中证海外中国互联网 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 50交易型开放式指数证券投资基金 任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信 余 的基金经理、易方达中证军工交易 2019- 用风险分析师，华宝兴业基金管理有 海 型开放式指数证券投资基金的基金 03-20 - 15 年 限公司分析师、基金经理助理、基金 燕 经理、易方达中证全指证券公司交 经理，易方达基金管理有限公司投资 易型开放式指数证券投资基金的基 发展部产品经理。 金经理、易方达沪深 300 医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达恒生中 国企业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达黄金交易 型开放式证券投资基金的基金经 理、易方达恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达黄金交易型开放 式证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达日兴资 管日经 225 交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）的基金经理、易 方达上证 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达上 证 50 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理、 指数投资部副总经理、指数投资决 策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年国内宏观经济面临新冠疫情的明显冲击，整体经济增速受到较大挑战。一季度企业复工复产进度明显放缓，生产、销售受阻，导致一季度全国规模以上工业增加值同比下降 8.4%， 实际 GDP 同比增速从 2019 年四季度的 6.0%大幅下挫至-6.8%。自 3 月份开始国内疫情防控形势持 续向好，我国本土疫情传播基本阻断，复工复产加快推进，生产需求持续改善，二季度经济增长超 预期修复，最终二季度实际 GDP 同比增长 3.2%，6 月规模以上工业增加值同比增长 4.8%，6 月份 PMI 为 50.9%，比上月提升 0.3 个百分点，已连续 4 个月处于荣枯分界线以上，预示经济已经进入快 速复苏通道。面对疫情对经济信心的冲击，全球各主要经济体自一季度先后采取大力度的货币宽松政策加以对冲，疫情所带来的现实性冲击和政策性对冲的较量是上半年主导全球乃至国内经济走向的关键力量。在宏观政策方面，中国央行货币政策坚持总量政策适度，促进金融和实体经济的良性循环，强调政策对冲疫情的有效性和直达性。资本市场方面，全球疫情的超预期发展引起了金融市场巨震，美股在 3 月份出现创纪录的 4 次熔断。相比之下国内资产在全球金融动荡中表现出了韧性。在流动性得到缓解后，全球股市明显反弹，A 股也随之结束自 3 月初的剧烈下跌并开始反弹，上半年上证综指以下跌 2.15%收官。风格主题方面，结构分化显著，在科技类板块表现领先的背景下，以创业板指为代表的成长风格表现更为强劲，创业板表现显著优于主板，创业板指大幅上涨 35.60%， 上证 50 指数下跌 3.95%，沪深 300 指数上涨 1.64%；行业方面，医药生物、休闲服务、电子、食品 饮料、计算机等板块表现强势，采掘、保险、银行、交通运输、钢铁、房地产等板块跌幅较大。报告期内中证 500 指数上涨 11.33%。 本基金是易方达中证 500ETF 的联接基金，主要投资于中证 500ETF。报告期内本基金为正常运 作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，依据基金申购赎回变动的情况进行日常操作，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1827 元，本报告期份额净值增长率为 13.74%， 同期业绩比较基准收益率为 10.84%；C 类基金份额净值为 1.1808 元，本报告期份额净值增长率为13.69%，同期业绩比较基准收益率为 10.84%。 报告期内本基金日跟踪偏离度的均值为 0.05%，年化跟踪误差为 1.080%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，逆周期调控措施和需求释放有助于中国宏观经济延续复苏态势，但回升速度可能趋缓。国内政策方面，宽松的财政政策将继续落实，多目标的货币政策重心随着经济复苏，由之前的宽松稳增长转为更加注重可持续发展以及金融风险防范。下半年的流动性仍然将是以服务实体经济为主的结构性宽松，市场流动性相对充足，无风险利率也大概率维持在一个相对稳定的区间内。 本次疫情是一场对不同经济体的大考，中国从社会管理、社会组织、资源动员、制度等方面到目前为止都经受起了考验，领先全球，这一因素可能会在未来逐步体现到中国资产的风险溢价中。资本市场在近年持续改革之后与新经济领域正在形成相互促进的良性互动，资本市场也在进入快速发展的新阶段。改革与开放继续落地，中国资本市场正在经历新的大发展，股市流动性相对充裕。中国经济依然具有较强的内生动力，中长期乐观趋势不改。改革与创新仍然值得期待，中国新老经济的结构转换仍在深化中，消费升级、产业升级依然是中国经济未来主要的增长点，A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地。通过资本市场把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业升级，改善上市公司业绩，实现 A 股市场和产业发展的正反馈。 作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期高成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达中证 500ETF 联接发起式 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达中证 500ETF 联接发起式 C:本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 30,609,347.94 36,161,027.55 结算备付金 83,738.45 76,022.46 存出保证金 84,333.41 81,279.77 交易性金融资产 6.4.7.2 545,114,187.22 651,860,316.19 其中：股票投资 19,780.00 3,444,667.81 基金投资 545,094,407.22 647,498,263.06 债券投资 - 917,385.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 119,453.63 4,284,206.13 应收利息 6.4.7.5 2,832.66 8,150.81 应收股利 - - 应收申购款 6,844,731.04 4,107,454.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 199,813.59 - 资产总计 583,058,437.94 696,578,457.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,392,484.82 6,667,117.99 应付管理人报酬 3,917.81 7,970.99 应付托管费 1,305.93 2,657.00 应付销售服务费 18,080.87 34,416.43 应付交易费用 6.4.7.7 61,823.54 49,738.08 应交税费 135,639.86 66,363.69 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 81,322.85 40,579.44 负债合计 5,694,575.68 6,868,843.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 488,448,852.52 663,727,129.09 未分配利润 6.4.7.10 88,915,009.74 25,982,484.94 所有者权益合计 577,363,862.26 689,709,614.03 负债和所有者权益总计 583,058,437.94 696,578,457.65 注：1.本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日，2019 年度实际报告期间为 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日。 2.报告截止日 2020 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.1827 元，C 类基金份额净值 1.1808 元； 基金份额总额 488,448,852.52 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 309,606,432.83份，C 类基金份额总额 178,842,419.69 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 20 日（基 2020 年 6 月 30 日 金合同生效日）至2019 年 6 月 30 日 一、收入 91,315,161.81 -30,730,637.96 1.利息收入 108,208.58 2,518,240.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 108,069.09 1,852,575.71 债券利息收入 139.49 8.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 665,655.85 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,256,564.35 -4,011,057.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 974,820.83 -6,092,626.49 基金投资收益 6.4.7.13 33,056,025.18 1,922.68 债券投资收益 6.4.7.14 224,585.94 561.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,132.40 2,079,084.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 填列） 56,779,091.16 -29,348,869.12 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 171,297.72 111,048.59 减：二、费用 563,737.17 1,734,504.30 1．管理人报酬 28,213.02 882,185.16 2．托管费 9,404.41 141,162.22 3．销售服务费 128,752.33 221,880.02 4．交易费用 6.4.7.19 247,461.72 462,156.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 64,341.73 6.95 7．其他费用 6.4.7.20 85,563.96 27,113.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 90,751,424.64 -32,465,142.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,751,424.64 -32,465,142.26 注：本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日，上年度可比期间为 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 663,727,129.09 25,982,484.94 689,709,614.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 90,751,424.64 90,751,424.64 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -175,278,276.57 -27,818,899.84 -203,097,176.41 其中：1.基金申购款 594,829,624.02 38,673,989.34 633,503,613.36 2.基金赎回款 -770,107,900.59 -66,492,889.18 -836,600,789.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 488,448,852.52 88,915,009.74 577,363,862.26 上年度可比期间 项目 2019 年 3 月 20 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,985,764,476.49 - 1,985,764,476.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -32,465,142.26 -32,465,142.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -965,269,258.16 -448,599.92 -965,717,858.08 其中：1.基金申购款 139,720,568.05 -3,828,254.75 135,892,313.30 2.基金赎回款 -1,104,989,826.21 3,379,654.83 -1,101,610,171.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,020,495,218.33 -32,913,742.18 987,581,476.15 注：本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日，上年度可比期间为 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”) 根据中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]187 号《关于准予易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金合同》于 2019 年 3 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 1,985,764,476.49 份基金份额，其中认购资金利息折合 684,687.28 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 30,609,347.94 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 30,609,347.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 19,780.00 19,780.00 - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 458,995,237.62 545,094,407.22 86,099,169.60 其他 - - - 合计 459,015,017.62 545,114,187.22 86,099,169.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,764.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 34.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 34.11 合计 2,832.66 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 199,813.59 待摊费用 - 合计 199,813.59 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 61,823.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 61,823.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,759.73 应付证券出借违约金 - 预提费用 79,563.12 合计 81,322.85 6.4.7.9 实收基金 易方达中证 500ETF 联接发起式 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 318,298,205.54 318,298,205.54 本期申购 380,809,877.18 380,809,877.18 本期赎回（以“-”号填列） -389,501,649.89 -389,501,649.89 本期末 309,606,432.83 309,606,432.83 易方达中证 500ETF 联接发起式 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 345,428,923.55 345,428,923.55 本期申购 214,019,746.84 214,019,746.84 本期赎回（以“-”号填列） -380,606,250.70 -380,606,250.70 本期末 178,842,419.69 178,842,419.69 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达中证 500ETF 联接发起式 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,439,343.15 11,216,987.75 12,656,330.90 本期利润 19,752,344.08 37,130,512.54 56,882,856.62 本期基金份额交易产生的 -556,065.09 -12,403,212.01 -12,959,277.10 变动数 其中：基金申购款 11,413,605.59 11,429,795.02 22,843,400.61 基金赎回款 -11,969,670.68 -23,833,007.03 -35,802,677.71 本期已分配利润 - - - 本期末 20,635,622.14 35,944,288.28 56,579,910.42 易方达中证 500ETF 联接发起式 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,173,063.41 12,153,090.63 13,326,154.04 本期利润 14,219,989.40 19,648,578.62 33,868,568.02 本期基金份额交易产生的 -3,788,342.77 -11,071,279.97 -14,859,622.74 变动数 其中：基金申购款 5,425,269.65 10,405,319.08 15,830,588.73 基金赎回款 -9,213,612.42 -21,476,599.05 -30,690,211.47 本期已分配利润 - - - 本期末 11,604,710.04 20,730,389.28 32,335,099.32 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 104,879.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,514.88 其他 674.79 合计 108,069.09 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 816,879.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 157,941.64 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 974,820.83 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 90,890,575.71 减：卖出股票成本总额 90,073,696.52 买卖股票差价收入 816,879.19 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 103,149,600.00 减：现金支付申购款总额 56,790,360.05 减：申购股票成本总额 46,201,298.31 申购差价收入 157,941.64 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 378,286,807.09 减：卖出/赎回基金成本总额 345,230,781.91 基金投资收益 33,056,025.18 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 1,481,128.30 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,256,285.32 成本总额 减：应收利息总额 257.04 买卖债券差价收入 224,585.94 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,132.40 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,132.40 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 56,779,091.16 ——股票投资 -519,325.25 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 57,298,416.41 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 56,779,091.16 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 171,297.72 其他 - 合计 171,297.72 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 230,727.19 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 16,734.53 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 16,734.53 合计 247,461.72 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,000.84 其他 - 合计 85,563.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构、基金发起人 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银 基金托管人 行”） 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年3月20日（基金合同生效日） 至2019年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 135,156,857.10 98.62% 400,960,256.22 95.19% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 基金交易 金额单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2019年3月20日（基金合同生效日） 2020年1月1日至2020年6月30日 至2019年6月30日 关联方名称 占当期基 占当期基 金交易成 成交金额 金交易成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券 271,679,886.66 100.00% 76,085,557.00 100.00% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 125,870.52 98.62% 61,823.54 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 373,416.65 95.19% 347,692.69 94.85% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年3月20日（基金合同 30日 生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,213.02 882,185.16 其中：支付销售机构的客户维护费 78,585.51 24,254.16 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金管理费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年3月20日（基金合同 30日 生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,404.41 141,162.22 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金托管费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达中证 500ETF易方达中证 500ETF 联接 合计 联接发起式 A 发起式 C 易方达基金管理有限 - 20,084.03 20,084.03 公司 广发证券 - 331.46 331.46 合计 - 20,415.49 20,415.49 上年度可比期间 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达中证500ETF 易方达中证500ETF联接 合计 联接发起式A 发起式C 易方达基金管理有限 - 4,562.81 4,562.81 公司 广发证券 - 168.15 168.15 合计 - 4,730.96 4,730.96 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形 消除之日起 3 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年3月20日（基金合同生效日）至2019 项目 年6月30日 易方达中证 易方达中证500ETF 易方达中证500ETF 易方达中证500ETF 500ETF联接发起 联接发起式C 联接发起式A 联接发起式C 式A 基 金 合 同 生 效 日 （2019年3月20日） 持有的基金份额 - - 10,000,500.00 - 报告期初持有的基 金份额 10,000,500.00 - - - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 10,000,500.00 - 10,000,500.00 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 3.2301% - 2.5380% - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达中证 500ETF 联接发起式 A 无。 易方达中证 500ETF 联接发起式 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年3月20日（基金合同生效 关联方名称 日）至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 30,609,347.9 104,879.42 333,754,367. 1,654,983.87 4 87 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 88,127,400 份和 120,350,600 份目标 ETF 基金份额， 占其总份额的比例分别为 75.39%和 71.68%。 6.4.11 利润分配情况 易方达中证 500ETF 联接发起式 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达中证 500ETF 联接发起式 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60188 大连港 2020-06 重大事 1.72 2020-0 1.89 11,500 19,780.00 19,780.00 - 0 -22 项停牌 7-08 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于中证 500ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：0.13%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 119,003.65 AAA 以下 0.00 798,494.82 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 917,498.47 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 30,609,347.94 - - - 30,609,347.94 结算备付金 83,738.45 - - - 83,738.45 存出保证金 84,333.41 - - - 84,333.41 交易性金融资产 - - - 545,114,187.22 545,114,187.2 2 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 119,453.63 119,453.63 应收利息 - - - 2,832.66 2,832.66 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,844,731.04 6,844,731.04 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 199,813.59 199,813.59 资产总计 30,777,419.80 - - 552,281,018.14 583,058,437.9 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,392,484.82 5,392,484.82 应付管理人报酬 - - - 3,917.81 3,917.81 应付托管费 - - - 1,305.93 1,305.93 应付销售服务费 - - - 18,080.87 18,080.87 应付交易费用 - - - 61,823.54 61,823.54 应交税费 - - - 135,639.86 135,639.86 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 81,322.85 81,322.85 负债总计 - - - 5,694,575.68 5,694,575.6 8 利率敏感度缺口 30,777,419.80 - - 546,586,442.46 577,363,862.2 6 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 36,161,027.55 - - - 36,161,027.55 结算备付金 76,022.46 - - - 76,022.46 存出保证金 81,279.77 - - - 81,279.77 交易性金融资产 - - 917,385.32 650,942,930.87 651,860,316.1 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 4,284,206.13 4,284,206.13 应收利息 - - - 8,150.81 8,150.81 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,107,454.74 4,107,454.74 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 36,318,329.78 - 659,342,742.55 696,578,457.6 917,385.32 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,667,117.99 6,667,117.99 应付管理人报酬 - - - 7,970.99 7,970.99 应付托管费 - - - 2,657.00 2,657.00 应付销售服务费 - - - 34,416.43 34,416.43 应付交易费用 - - - 49,738.08 49,738.08 应交税费 - - - 66,363.69 66,363.69 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 40,579.44 40,579.44 负债总计 - - - 6,868,843.62 6,868,843.62 利率敏感度缺口 36,318,329.78 689,709,614.0 - 917,385.32 652,473,898.93 3 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 19,780.00 0.00 3,444,667.81 0.50 交易性金融资产－基金投资 545,094,407.22 94.41 647,498,263.06 93.88 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 545,114,187.22 94.41 650,942,930.87 94.38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 28,361,640.12 31,022,160.88 2.业绩比较基准下降 5% -28,361,640.12 -31,022,160.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 545,094,407.22 元，属于第二层次的余额为 19,780.00 元，无属于第三层次的余额 (2019 年 12 月 31 日：第一层次 648,495,547.71 元，第二层次 3,364,768.48 元，无属于第三层次的余 额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF，若本基金因上述事项在目标 ETF 当日份额净值的基础上，对目标 ETF 的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标 ETF 的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 19,780.00 0.00 其中：股票 19,780.00 0.00 2 基金投资 545,094,407.22 93.49 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 30,693,086.39 5.26 8 其他各项资产 7,251,164.33 1.24 9 合计 583,058,437.94 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例 （%） 易方达中证 500 交易型 交易型开 易方达基金管理 1 开放式指数 股票型 放式 有限公司 545,094,407.22 94.41 证券投资基 （ETF） 金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 19,780.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,780.00 0.00 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 601880 大连港 11,500 19,780.00 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603444 吉比特 1,282,579.00 0.19 2 600584 长电科技 640,486.00 0.09 3 600201 生物股份 607,819.00 0.09 4 601099 太平洋 576,693.00 0.08 5 600739 辽宁成大 524,217.00 0.08 6 600536 中国软件 501,928.00 0.07 7 601128 常熟银行 460,352.00 0.07 8 600426 华鲁恒升 450,880.28 0.07 9 600161 天坛生物 448,518.00 0.07 10 600845 宝信软件 424,802.00 0.06 11 600298 安琪酵母 407,792.00 0.06 12 600801 华新水泥 378,517.00 0.05 13 600699 均胜电子 374,516.00 0.05 14 601100 恒立液压 373,574.00 0.05 15 600909 华安证券 364,994.00 0.05 16 600879 航天电子 360,820.00 0.05 17 600143 金发科技 356,777.00 0.05 18 600521 华海药业 327,347.00 0.05 19 600763 通策医疗 325,509.00 0.05 20 600728 佳都科技 323,934.00 0.05 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603444 吉比特 2,337,260.56 0.34 2 003816 中国广核 1,810,477.76 0.26 3 600745 闻泰科技 1,727,072.14 0.25 4 600584 长电科技 1,208,288.00 0.18 5 600201 生物股份 1,193,984.00 0.17 6 601916 浙商银行 1,136,481.70 0.16 7 601099 太平洋 948,423.00 0.14 8 600739 辽宁成大 913,168.00 0.13 9 600426 华鲁恒升 897,383.00 0.13 10 600143 金发科技 894,570.00 0.13 11 601128 常熟银行 843,697.00 0.12 12 600298 安琪酵母 838,460.89 0.12 13 600845 宝信软件 827,116.00 0.12 14 600079 人福医药 824,253.00 0.12 15 600536 中国软件 814,803.00 0.12 16 600161 天坛生物 787,410.00 0.11 17 600521 华海药业 733,140.00 0.11 18 600801 华新水泥 729,566.00 0.11 19 600699 均胜电子 705,309.00 0.10 20 601100 恒立液压 683,545.00 0.10 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 46,204,900.27 卖出股票收入（成交）总额 90,890,575.71 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 84,333.41 2 应收证券清算款 119,453.63 3 应收股利 - 4 应收利息 2,832.66 5 应收申购款 6,844,731.04 6 其他应收款 199,813.59 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,251,164.33 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 601880 大连港 19,780.00 0.00 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达中证 500ETF联接发起 26,589 11,644.15 10,000,500.00 3.23% 299,605,932.83 96.77% 式 A 易方达中证 500ETF联接发起 12,336 14,497.60 803,971.79 0.45% 178,038,447.90 99.55% 式 C 合计 38,925 12,548.46 10,804,471.79 2.21% 477,644,380.73 97.79% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达中证 500ETF 联 268,292.57 0.0867% 基金管理人所有从业人 接发起式 A 员持有本基金 易方达中证 500ETF 联 34,752.21 0.0194% 接发起式 C 合计 303,044.78 0.0620% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达中证 500ETF 联 0 本公司高级管理人员、基 接发起式 A 金投资和研究部门负责人 易方达中证 500ETF 联 0 持有本开放式基金 接发起式 C 合计 0 本基金基金经理持有本开 易方达中证 500ETF 联 0 放式基金 接发起式 A 易方达中证 500ETF 联 0 接发起式 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额 发起份额 项目 占 基 金 总 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固有资金 10,000,500.00 2.0474% 10,000,500.00 2.0474% 不少于 3 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,500.00 2.0474% 10,000,500.00 2.0474% - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中证 500ETF 联接发起 易方达中证 500ETF 联接发起 式 A 式 C 基金合同生效日（2019 年 3 月 20 449,197,322.09 1,536,567,154.40 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 318,298,205.54 345,428,923.55 本报告期基金总申购份额 380,809,877.18 214,019,746.84 减：本报告期基金总赎回份额 389,501,649.89 380,606,250.70 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 309,606,432.83 178,842,419.69 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投 1 1,885,948.02 1.38% 1,756.45 1.38% - 广发证券 1 135,156,857.10 98.62% 125,870.52 98.62% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 中信 1,059,786. 71.55 - - - - - - 建投 50 % 广发 421,341.8 28.45 - - - - 271,679,8 100.00 证券 0 % 86.66 % 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 中国证券报 2020-01-18 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 中国证券报、基金管理人 2 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 网站及中国证监会基金 2020-01-30 定额投资等业务的提示性公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 中国证券报、基金管理人 3 旗下基金相关事宜的公告 网站及中国证监会基金 2020-02-04 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 4 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 网站及中国证监会基金 2020-03-23 险销售费率优惠活动的公告 电子披露网站 5 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资 中国证券报、基金管理人 2020-03-26 基金发起式联接基金基金经理变更公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 中国证券报 2020-03-31 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 7 金参加恒泰证券费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-08 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 8 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 9 金增加海通证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10 电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 中国证券报 2020-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 11 金参加国联证券费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 12 金增加东莞农村商业银行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-29 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 13 公告 网站及中国证监会基金 2020-06-22 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的文件； 2.《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3.《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日