鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资 基金2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月16日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券 基金主代码 007000 场内简称 - 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月13日 报告期末基金份额总额 8,455,017,604.51份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投 资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或 选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资 产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本 基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪 误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采 取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实 现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的比例 不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份 券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽 样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基 础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易 所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标 的指数的有效跟踪。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动 态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化 的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略 对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限 度之内，尽量缩小跟踪误差。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与 标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 鹏华中债1-3年国开行债券指数鹏华中债1-3年国开行债券指数 下属分级基金的基金简称 A类 C类 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 007000 007001 下属分级基金的前端交易代 - - 码 下属分级基金的后端交易代 - - 码 报告期末下属分级基金的份 8,454,864,958.79份 152,645.72份 额总额 下属分级基金的风险收益特 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 征 注：无。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日) 鹏华中债1-3年国开 鹏华中债1-3年国开行债券指数 行债券指数A类 C类 1.本期已实现收益 64,406,228.83 4,295.96 2.本期利润 74,203,719.52 4,709.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0095 4.期末基金资产净值 8,519,724,707.33 154,578.49 5.期末基金份额净值 1.0077 1.0127 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 0.85% 0.02% 0.62% 0.03% 0.23% -0.01% 鹏华中债1-3年国开行债券指数C类 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ④ 过去三个月 1.35% 0.05% 0.62% 0.03% 0.73% 0.02% 注：业绩比较基准=中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2019年03月13日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。 3.3其他指标 无。 3.4基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李振宇 本基金基 李振宇先生， 金经理 2019-03-13 - 7年 国籍中国， 经济学硕士， 7年证券基 金从业经验。 曾任银华基 金管理有限 公司固定收 益部基金经 理助理，从 事债券投资 研究工作； 2016年8月 加盟鹏华基 金管理有限 公司，历任 固定收益部 投资经理， 现担任公募 债券投资部 基金经理。 2016年 12月担任鹏 华丰盈债券 基金基金经 理， 2016年 12月至 2018年 07月担任鹏 华丰惠债券 基金基金经 理， 2017年 02月至 2018年 07月担任鹏 华可转债基 金基金经理， 2017年 05月担任鹏 华丰康债券 基金基金经 理， 2017年 05月至 2019年 06月担任鹏 华金城保本 混合基金基 金经理， 2018年 06月担任鹏 华尊享定期 开放发起式 债券基金基 金经理， 2018年 06月担任鹏 华安益增强 混合基金基 金经理， 2018年 12月担任鹏 华丰华债券 基金基金经 理， 2019年 03月担任鹏 华中债1- 3年国开行 债券指数基 金基金经理， 2019年 05月担任鹏 华9-10年 利率发起式 债券基金基 金经理， 2019年 06月至 2019年 06月担任鹏 华金城混合 基金基金经 理， 2019年 06月担任鹏 华尊诚定期 开放发起式 债券基金基 金经理。李 振宇先生具 备基金从业 资格。本报 告期内本基 金基金经理 未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 3.5管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 3.6公平交易专项说明 3.6.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 3.6.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 3.7报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，债券收益率先上后下，总体上涨。二季度初受公布一季度经济数据偏强以及货币政策边际收紧影响，债市出现了一定程度下跌，但此后经济数据再度走弱，需求刺激政策有所回收，债市收益率在短期反弹后再度出现回落态势，同时，贸易战的影响使得市场收益率总体延续了下行态势。 在债券资产的配置上，我们主要持仓为中短期利率为主，并且在4月中旬市场出现拐点时增加了一定仓位，提升了久期，获得了较好的回报。 3.8报告期内基金的业绩表现 本报告期内，鹏华中债1-3年国开行债券指数A类净值增长率0.85%，鹏华中债1-3年国开 行债券指数C类净值增长率1.35%，同期业绩比较基准增长率0.62%，本期跟踪误差年化 1.01%。 3.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §4投资组合报告 4.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,964,057,840.00 73.77 其中：债券 6,964,057,840.00 73.77 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 产 2,056,636,804.96 21.79 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 7 备付金合计 20,742,208.05 0.22 8 其他资产 398,778,112.46 4.22 9 合计 9,440,214,965.47 100.00 4.2报告期末按行业分类的股票投资组合 4.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 4.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 4.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,964,057,840.00 81.74 其中：政策性金融债 6,964,057,840.00 81.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,964,057,840.00 81.74 4.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18国开08 15,400,0001,567,104,000.00 18.39 2 180212 18国开12 12,100,0001,223,552,000.00 14.36 3 190202 19国开02 9,000,000 897,030,000.00 10.53 4 190206 19国开06 8,900,000 889,555,000.00 10.44 5 160206 16国开06 7,000,000 698,740,000.00 8.20 4.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 4.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 4.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 4.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 4.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 4.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 4.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 4.10投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 4.10.1其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 98,778,092.47 5 应收申购款 300,000,019.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 - - 8 其他 - 9 合计 398,778,112.46 4.10.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 4.10.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 4.10.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中债1-3年国开行债券指数 鹏华中债1-3年国开行债券指 A类 数C类 报告期期初基金份额总额 12,649,075,205.56 112,061.08 报告期期间基金总申购份 额 1,155,804,844.00 2,657,663.00 减:报告期期间基金总赎 回份额 5,350,015,090.77 2,617,078.36 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 - - 列） 报告期期末基金份额总额 8,454,864,958.79 152,645.72 §6基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 6.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §7报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注:无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%) 20%的时间区间 - 20190401~20190 2,999,99 - 2,999,99 - - 415 9,000.00 9,000.00 20190416~20190 1,999,99 1,999, 机构 - 630 9,000.00 - - 999,00 23.65 0.00 20190416~20190 2,199,99 2,199, - 630 9,000.00 - - 999,00 26.02 0.00 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 - 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第2季度报告》（原文）。 9.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019年07月16日