鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)(原鹏华沪深300指 数证券投资基金(LOF)) 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年1月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金系原鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)转型而来。鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2009年1月16日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2009〕41号文核准,进行募集。基金管理人获得中国证监会书面确认后,《鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2009年4月3日生效。本基金经2022年3月23日中国证监会证监许可〔2022〕611号文准予变更注册,并于2022年4月22日至2022年5月29日期间以通讯会议召开基金份额持有人大会审议通过了本基金的相关变更事项。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。为更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的相关约定,本公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年12月19日起,将本基金转型为鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。 本报告中,原鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)报告期自2023年10月01日至2023年12月18日止,鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)报告期自2023年12月19日起至2023年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况(转型后) 基金简称 鹏华沪深300ETF联接(LOF) 场内简称 鹏华300LOF 基金主代码 160615 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2023年12月19日 报告期末基金份额总额 997,744,855.89份 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均 跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为鹏华沪深300ETF的联接基金,主要通过投资于 鹏华沪深300ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日 均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪误差进一步扩大。 1、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申 赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额 的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整, 本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持 有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的 基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进 行目标ETF的投资。 2、股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好 的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还可通过 买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目 标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股 的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组 成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如 流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金 管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括 通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投 资组合的配置结构。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于 对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的 投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑 乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投 资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合 的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指 期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略, 以改善投资组合的投资效果。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资 产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风 险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律 法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流 动性的基础上获得稳定收益。 7、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基 础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经 营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转 融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者 类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况 等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比 例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在不改变 投资目标的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资 策略,并在招募说明书中更新。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通 过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 下属分级基金的场内简称 鹏华300LOF - 下属分级基金的交易代码 160615 006939 报告期末下属分级基金的份额总额 948,801,542.07份 48,943,313.82份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注:无。 2.1.1目标基金基本情况(转型后) 基金名称 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159673 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023年6月21日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2023年7月17日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明(转型后) 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基 金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以 内。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资 组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或 因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2% 以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入 成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权 重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制 的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行 适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回 变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数 收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流 动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行 调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进 行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生 相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降 低跟踪误差。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资 价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券 选择。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具 债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和 债券价值分析,结合本基金的产品定位和投资目标综合开展投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲 系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现 投资目标。同时,本基金将力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎 回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员 负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流 程和风险控制等制度并报董事会批准。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投 资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投 资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金 资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资 业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下, 本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分 析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性 情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序 后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标 的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注:无。 2.1基金基本情况(转型前) 基金简称 鹏华沪深300指数(LOF) 场内简称 鹏华300LOF 基金主代码 160615 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009年4月3日 报告期末基金份额总额 885,871,212.77份 投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较 基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪 误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅 之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定 的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风 险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为 证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华沪深300指数A类(LOF)鹏华沪深300指数C类(LOF) 下属分级基金的场内简称 鹏华300LOF - 下属分级基金的交易代码 160615 006939 报告期末下属分级基金的份额总额 836,019,296.12份 49,851,916.65份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注:无。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023年12月19日-2023年12月31日) 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.本期已实现收益 -162,832,861.40 -7,110,961.56 2.本期利润 27,840,034.09 1,164,283.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0307 0.0237 4.期末基金资产净值 1,068,821,949.72 46,734,416.89 5.期末基金份额净值 1.1265 0.9549 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023年10月1日-2023年12月18日) 鹏华沪深300指数A类(LOF) 鹏华沪深300指数C类(LOF) 1.本期已实现收益 -36,282,050.16 -1,834,994.79 2.本期利润 -93,619,064.95 -7,104,396.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1121 -0.1191 4.期末基金资产净值 917,958,915.32 46,401,677.40 5.期末基金份额净值 1.0980 0.9308 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现(转型后) 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同 2.60% 0.81% 2.90% 0.88% -0.30% -0.07% 生效起至今 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 自基金合同 2.59% 0.81% 2.90% 0.88% -0.31% -0.07% 生效起至今 注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:1、本基金基金合同于2023年12月19日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符 合基金合同的约定。 3.2基金净值表现(转型前) 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华沪深300指数A类(LOF) 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -10.04% 0.69% -10.16% 0.71% 0.12% -0.02% 过去六个月 -14.35% 0.78% -15.23% 0.80% 0.88% -0.02% 过去一年 -13.52% 0.78% -15.01% 0.80% 1.49% -0.02% 过去三年 -24.97% 1.05% -31.83% 1.06% 6.86% -0.01% 过去五年 33.97% 1.14% 6.73% 1.15% 27.24% -0.01% 自基金合同 83.23% 1.37% 30.50% 1.35% 52.73% 0.02% 生效起至今 鹏华沪深300指数C类(LOF) 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -10.09% 0.69% -10.16% 0.71% 0.07% -0.02% 过去六个月 -14.44% 0.78% -15.23% 0.80% 0.79% -0.02% 过去一年 -13.69% 0.78% -15.01% 0.80% 1.32% -0.02% 过去三年 -25.44% 1.05% -31.83% 1.06% 6.39% -0.01% 自基金合同 32.56% 1.15% 4.90% 1.16% 27.66% -0.01% 生效起至今 注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2009年04月03日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注:无。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型后) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,11 年证券从业经验。曾任MSCIINC.分析师, 华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经 理,财通基金管理有限公司基金经理。 2019年07月加盟鹏华基金管理有限公 司,历任量化及衍生品投资部副总经理, 现担任量化及衍生品投资部总经理/基金 经理。2021年03月至今担任鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金基金经理,2021 年03月至今担任鹏华量化先锋混合型证 券投资基金基金经理,2022年01月至今 担任鹏华中证500指数增强型证券投资 基金基金经理,2022年08月至2023年12 月担任鹏华沪深300指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2022年08月至2023 年08月担任鹏华创业板指数型证券投资 基金(LOF)基金经理,2022年08月至2023 年08月担任鹏华中证500指数证券投资 基金(LOF)基金经理,2022年12月至今 担任鹏华上证科创板50成份增强策略交 苏俊杰基金经理 2023-12-19 - 11年 易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2022年12月至今担任鹏华中证1000 指数增强型证券投资基金基金经理,2022 年12月至今担任鹏华创业板50交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,2023 年02月至今担任鹏华国证2000指数增强 型证券投资基金基金经理,2023年06月 至今担任鹏华沪深300交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,2023年08月 至今担任鹏华创业板50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理,2023 年09月至今担任鹏华中证1000增强策略 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2023年09月至今担任鹏华上证科创 板100交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2023年12月至今担任鹏华上 证科创板100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理,2023年12月 至今担任鹏华沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(LOF)基金经 理,苏俊杰先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法 的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 (转型后)注:无。 4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,11 年证券从业经验。曾任MSCIINC.分析师, 华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经 理,财通基金管理有限公司基金经理。 2019年07月加盟鹏华基金管理有限公 司,历任量化及衍生品投资部副总经理, 现担任量化及衍生品投资部总经理/基金 经理。2021年03月至今担任鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金基金经理,2021 年03月至今担任鹏华量化先锋混合型证 券投资基金基金经理,2022年01月至今 担任鹏华中证500指数增强型证券投资 基金基金经理,2022年08月至2023年12 月担任鹏华沪深300指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2022年08月至2023 年08月担任鹏华创业板指数型证券投资 基金(LOF)基金经理,2022年08月至2023 苏俊杰基金经理 2022-08-03 2023-12-18 11年 年08月担任鹏华中证500指数证券投资 基金(LOF)基金经理,2022年12月至今 担任鹏华上证科创板50成份增强策略交 易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2022年12月至今担任鹏华中证1000 指数增强型证券投资基金基金经理,2022 年12月至今担任鹏华创业板50交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,2023 年02月至今担任鹏华国证2000指数增强 型证券投资基金基金经理,2023年06月 至今担任鹏华沪深300交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,2023年08月 至今担任鹏华创业板50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理,2023 年09月至今担任鹏华中证1000增强策略 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2023年09月至今担任鹏华上证科创 板100交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2023年12月至今担任鹏华上 证科创板100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理,2023年12月 至今担任鹏华沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(LOF)基金经 理,苏俊杰先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法 的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 (转型前)注:无。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行专项分析,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期转型前A类净值增长率为-10.04%,同期业绩比较基准增长率为-10.16%,C类净值增长率为-10.09%,同期业绩比较基准增长率为-10.16%;转型后A类净值增长率为2.60%,同期业绩比较基准增长率为2.90%,C类净值增长率为2.59%,同期业绩比较基准增长率为2.90%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告(转型后) 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 218,124,592.62 16.40 其中:股票 218,124,592.62 16.40 2 基金投资 799,058,844.59 60.07 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 60,779,252.73 4.57 8 其他资产 252,310,490.79 18.97 9 合计 1,330,273,180.73 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 3,027,034.44 0.27 B 采矿业 10,505,910.93 0.94 C 制造业 119,773,638.24 10.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,244,384.28 0.65 E 建筑业 4,378,375.03 0.39 F 批发和零售业 617,018.63 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 5,964,912.49 0.53 H 住宿和餐饮业 248,170.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,145,463.23 1.00 J 金融业 47,162,990.03 4.23 K 房地产业 2,921,408.36 0.26 L 租赁和商务服务业 2,009,710.26 0.18 M 科学研究和技术服务业 2,198,938.14 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 889,985.74 0.08 R 文化、体育和娱乐业 27,720.00 0.00 S 综合 - - 合计 218,124,592.62 19.55 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 6,047 10,437,122.00 0.94 2 601318 中国平安 133,585 5,383,475.50 0.48 3 600036 招商银行 152,055 4,230,170.10 0.38 4 300750 宁德时代 24,959 4,074,806.34 0.37 5 000333 美的集团 69,236 3,782,362.68 0.34 6 000858 五粮液 26,397 3,703,763.07 0.33 7 601166 兴业银行 181,852 2,947,820.92 0.26 8 601012 隆基绿能 127,339 2,916,063.10 0.26 9 600900 长江电力 121,230 2,829,508.20 0.25 10 601899 紫金矿业 203,306 2,533,192.76 0.23 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 鹏华沪深 300交易 交易型开 鹏华基金 1 型开放式 股票型 放式(ETF) 管理有限 799,058,844.59 71.63 指数证券 公司 投资基金 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.12投资组合报告附注 5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,521.31 2 应收证券清算款 209,907,186.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,376,951.63 6 其他应收款 - 7 其他 40,978,830.86 8 合计 252,310,490.79 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5投资组合报告(转型前) 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 894,659,000.35 92.61 其中:股票 894,659,000.35 92.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 70,818,041.35 7.33 8 其他资产 610,438.61 0.06 9 合计 966,087,480.31 100.00 注:报告期末,本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币60,762,409.00元, 占基金资产净值比为6.30%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,252,683.26 1.17 B 采矿业 42,114,714.65 4.37 C 制造业 482,673,211.43 50.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 30,563,005.30 3.17 供应业 E 建筑业 18,595,675.45 1.93 F 批发和零售业 2,822,627.94 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 29,122,554.81 3.02 H 住宿和餐饮业 698,054.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服 43,341,954.40 4.49 务业 J 金融业 196,476,130.62 20.37 K 房地产业 12,356,490.25 1.28 L 租赁和商务服务业 7,259,394.44 0.75 M 科学研究和技术服务业 10,858,419.20 1.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,959,699.15 0.41 R 文化、体育和娱乐业 1,127,330.00 0.12 S 综合 - - 合计 893,221,944.90 92.62 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,229,331.47 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,297.43 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 103,154.63 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,493.80 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 8,778.12 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,437,055.45 0.15 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 33,347 55,422,714.00 5.75 2 601318 中国平安 571,385 22,061,174.85 2.29 3 300750 宁德时代 140,159 20,599,168.23 2.14 4 600036 招商银行 657,655 17,940,828.40 1.86 5 000858 五粮液 103,197 13,828,398.00 1.43 6 000333 美的集团 261,236 13,346,547.24 1.38 7 600900 长江电力 519,530 11,985,557.10 1.24 8 601166 兴业银行 774,352 11,119,694.72 1.15 9 600276 恒瑞医药 236,898 10,776,490.02 1.12 10 600030 中信证券 519,436 10,617,271.84 1.10 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 688582 芯动联科 6,476 251,922.64 0.03 2 688443 智翔金泰-U 1,872 74,561.76 0.01 3 688563 航材股份 731 43,589.53 0.00 4 688548 广钢气体 3,459 41,542.59 0.00 5 301487 盟固利 867 35,911.14 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,689.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 523,117.61 6 其他应收款 39,631.64 7 其他 - 8 合计 610,438.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况说 允价值(元) 值比例(%) 明 1 601318 中国平安 1,930,500.00 0.20 转融通流通受限 2 000333 美的集团 1,016,691.00 0.11 转融通流通受限 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值(元) 值比例(%) 说明 1 688443 智翔金泰-U 74,561.76 0.01 新股流通受限 2 688563 航材股份 43,589.53 0.00 新股流通受限 3 688548 广钢气体 41,542.59 0.00 新股流通受限 4 301487 盟固利 35,911.14 0.00 新股流通受限 5 688582 芯动联科 24,863.76 0.00 新股流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 项目 鹏华沪深300ETF联接 鹏华沪深300ETF联接 (LOF)A (LOF)C 基金合同生效日(2023年12月19日)基 836,111,391.49 50,120,208.33 金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总 113,285,917.87 2,257,350.78 申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基 595,767.29 3,434,245.29 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 948,801,542.07 48,943,313.82 §6开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 项目 鹏华沪深300指数A类 鹏华沪深300指数C类 (LOF) (LOF) 报告期期初基金份额总额 833,963,748.44 100,235,152.03 报告期期间基金总申购份额 8,866,977.69 33,089,187.21 减:报告期期间基金总赎回份额 6,811,430.01 83,472,422.59 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 836,019,296.12 49,851,916.65 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 (%) 别 机 1 20231023~20231220186,798,879.20 0.00 0.00186,798,879.20 18.72 构 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》;(二)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(原鹏华沪深300指数证 券投资基金(LOF))2023年第4季度报告》(原文)。 9.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024年1月19日