鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注 ...... 63 §8 基金份额持有人信息 ...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 §9 开放式基金份额变动 ...... 66 §10 重大事件揭示 ...... 66 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 10.4 基金投资策略的改变 ...... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 10.8 其他重大事件 ...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 §12 备查文件目录 ...... 69 12.1 备查文件目录 ...... 69 12.2 存放地点 ...... 70 12.3 查阅方式 ...... 70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500LOF 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 197,201,543.85 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数（LOF）A鹏华中证 500 指数（LOF）鹏华中证 500 指数（LOF） 金简称 C I 下属分级基金的场 鹏华 500LOF - - 内简称 下属分级基金的交 160616 006938 022992 易代码 报告期末下属分级 181,976,143.28 份 14,958,877.91 份 266,522.66 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建 指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制 在 4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则， 履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积 极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与 融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前 提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本 基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、 出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、 期限和比例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在不改变投资目标的 前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书 中更新。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数 相似的风险收益特征。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 高永杰 郭明 信息披露 联系电话 0755-81395402 (010)66105799 负责人 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张纳沙 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 注册登记机构 深圳市福田区福华三路 168 号 [鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华基金管理有限公司 深圳国际商会中心第 43 层 I] §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 间 数 据 和 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 指标 A C I 本 期已 实现 2,296,484.39 190,750.04 1,295.56 收益 本期利润 15,434,818.66 1,669,837.33 1,887.18 加 权平 均基 金 份额 本期 0.0814 0.0937 0.0110 利润 本 期加 权平 均 净值 利润 4.89% 5.39% 1.12% 率 本 期基 金份 额 净值 增长 4.76% 4.66% 4.72% 率 3.1.2 期 末 数 据 和 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 指标 期末可供分 132,190,569.66 9,442,920.97 1,873.06 配利润 期末可供分 配基金份额 0.7264 0.6313 0.0070 利润 期末基金资 314,166,712.94 26,972,380.44 271,384.95 产净值 期末基金份 1.7264 1.8031 1.0182 额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长 72.64% 80.31% 1.82% 率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数（LOF）A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.90% 0.73% 4.09% 0.75% 0.81% -0.02% 过去三个月 2.12% 1.42% 0.97% 1.43% 1.15% -0.01% 过去六个月 4.76% 1.28% 3.21% 1.29% 1.55% -0.01% 过去一年 21.99% 1.62% 18.83% 1.64% 3.16% -0.02% 过去三年 -1.57% 1.27% -7.61% 1.29% 6.04% -0.02% 自基金合同生效起 72.64% 1.53% 35.86% 1.50% 36.78% 0.03% 至今 鹏华中证 500 指数（LOF）C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.88% 0.73% 4.09% 0.75% 0.79% -0.02% 过去三个月 2.08% 1.42% 0.97% 1.43% 1.11% -0.01% 过去六个月 4.66% 1.28% 3.21% 1.29% 1.45% -0.01% 过去一年 21.76% 1.62% 18.83% 1.64% 2.93% -0.02% 过去三年 -2.16% 1.27% -7.61% 1.29% 5.45% -0.02% 自基金合同生效起 80.31% 1.31% 34.37% 1.32% 45.94% -0.01% 至今 鹏华中证 500 指数（LOF）I 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.88% 0.73% 4.09% 0.75% 0.79% -0.02% 过去三个月 2.10% 1.42% 0.97% 1.43% 1.13% -0.01% 过去六个月 4.72% 1.28% 3.21% 1.29% 1.51% -0.01% 自基金合同生效起 1.82% 1.28% 0.50% 1.28% 1.32% 0.00% 至今 注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公 司管理资产总规模达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只全国社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证 券从业经验。2017 年 7 月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任量化及衍生品投资部量 化研究员、高级量化研究员，2020 年 8 月 至 2022 年 10 月担任量化及衍生品投资部 投资经理，现担任指数与量化投资部基金 经理。2022 年 10 月至今担任鹏华国证证 券龙头交易型开放式指数证券投资基金基 金经理, 2022 年 10 月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资 基金基金经理, 2022 年 10 月至今担任鹏 华中证 800 证券保险指数型证券投资基金 （LOF）基金经理, 2022 年 10 月至今担任 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基 金（LOF）基金经理, 2022 年 10 月至今担 余展 本基金的 2023-08- 任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投 昌 基金经理 24 - 8 年 资基金基金经理, 2022 年 10 月至今担任 鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF） 基金经理, 2023 年 08 月至今担任鹏华创 业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理, 2023 年 08 月至今担任鹏华中证 500 指数 证券投资基金（LOF）基金经理, 2024 年 04 月至今担任鹏华恒生中国央企交易型 开放式指数证券投资基金（QDII）基金经 理, 2024 年 11 月至今担任鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理, 2024 年 12 月至今担任鹏华上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理, 2024 年 12 月至今担任鹏华中证 A500 指数证券投资基金基金经理, 2025 年 01 月至今担任鹏华上证 180 指数发起式证券 投资基金基金经理, 2025 年 01 月至今担 任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证 券投资基金基金经理, 2025 年 02 月至今 担任鹏华上证科创板 200 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理, 2025 年 03 月 至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金经 理, 2025 年 05 月至今担任鹏华上证科创 板 200 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理,余展昌先生具备基金从 业资格。 注：1. 基金经理任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 作为宽基指数基金，本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资工具。本报告期内，本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面，包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分红、风险 股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差，鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制，事前对成分股的异动进行密切跟踪，及时调整，在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦，在仓位控制上，基金经理在紧密跟踪指数的基础上，也会针对客户申赎的情况做优化调整。 中证 500 指数的整体表现跑赢上证 50、沪深 300 等宽基指数。一季度的行情主要是春节前后 Deepseek 概念引起的 AI 投资热情，而中证 500 指数在 TMT 板块的占比更高，而且市值更小，成 长性相比传统宽基更强，故指数表现相对占优。而二季度市场的上涨主要源于资金抱团银行等金融板块，带动了一波快速上涨行情，而中证 500 在金融板块的权重占比相比沪深 300 更低，故表现处于劣势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 4.76%，同期业绩比较基准增长率为 3.21%； C 类份额净值增长率为 4.66%，同期业绩比较基准增长率为 3.21%；I 类份额净值增长率为 4.72%， 同期业绩比较基准增长率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济情况看，2025 年一季度由于消费刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素叠加，GDP 增速高达 5.4%。二季度虽然受到中美贸易摩擦扰动，但由于中美贸易谈判进展较为顺利，叠加出口转口和抢出口效应，出口的回落并不明显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的支持，包括消费的“以旧换新”政策和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应减弱叠加贸易战的不确定性，国内经济仍有一定压力。从最新的披露的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大说明内需仍然疲软，后续需要更大力度的消费刺激政策支持。 从证券市场角度看，2025 年市场整体处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日市场大跌后，随着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，叠加二季度经济数据超预期，使得资本市场一路走高。展望后市，海外方面主要关注关税政策和降息，若美联储开始降息节奏，对资金回流中国市场以及人民币汇率稳定均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的修复也有促进作用。A 股市场三季度的走势更看自身的基本面，目前仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺激政策落地，或能推动资本市场进一步向上。 展望后市，作为宽基指数，中证 500 的行情表现取决于整体市场风险偏好的修复。 我们看到中证 500 作为大中盘指数，能很好地代表资本市场的整体表现。对于三季度而言，刺激政策的预期、经济数据表现和外围的政治环境都是影响市场整体风险偏好的关键因素，总体来看， 目前海外风险有所缓解，国内经济虽仍面临需求疲软问题以及后续的出口冲击，但政策预期仍在。后续若外围中美贸易谈判取得突破性进展或者国内经济出现超预期修复，都有望驱动宽基指数向上的行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，鹏华中证 500 指数（LOF）A 期末可供分配利润为 132,190,569.66 元， 期末基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数（LOF）C 期末可供分配利润为 9,442,920.97 元， 期末基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF）I 期末可供分配利润为 1,873.06 元，期 末基金份额净值 1.0182 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 20,235,404.79 20,234,315.54 结算备付金 - 2,999.55 存出保证金 11,936.95 68,396.72 交易性金融资产 6.4.7.2 324,302,643.26 346,500,086.75 其中：股票投资 324,302,643.26 346,500,086.75 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 56,364.48 807,232.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 344,606,349.48 367,613,031.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 182.71 0.68 应付赎回款 2,850,692.46 620,367.53 应付管理人报酬 206,264.07 242,869.51 应付托管费 41,252.79 48,573.91 应付销售服务费 4,567.78 6,614.32 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 92,911.34 214,136.61 负债合计 3,195,871.15 1,132,562.56 净资产： 实收基金 6.4.7.10 197,201,543.85 221,452,440.93 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 144,208,934.48 145,028,027.85 净资产合计 341,410,478.33 366,480,468.78 负债和净资产总计 344,606,349.48 367,613,031.34 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 197,201,543.85 份，其中鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额总额为 181,976,143.28 份，基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数 （LOF）C 基金份额总额为 14,958,877.91 份，基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF） I 基金份额总额为 266,522.66 份，基金份额净值 1.0182 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 18,762,914.84 -34,239,689.07 1.利息收入 33,725.59 686,162.27 其中：存款利息收入 6.4.7.13 33,725.59 51,739.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - 634,423.15 2.投资收益（损失以“-” 4,064,956.68 -4,365,689.83 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 863,807.89 -10,340,499.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,201,148.79 5,974,809.54 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 14,618,013.18 -30,573,262.42 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 46,219.39 13,100.91 号填列） 减：二、营业总支出 1,656,371.67 2,289,289.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,290,190.17 1,803,956.12 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 258,038.02 360,791.23 3．销售服务费 6.4.10.2.3 30,923.82 22,332.28 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 2,284.77 8．其他费用 6.4.7.23 77,219.66 99,925.57 三、利润总额（亏损总 17,106,543.17 -36,528,979.04 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 17,106,543.17 -36,528,979.04 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 17,106,543.17 -36,528,979.04 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 221,452,440.93 - 145,028,027.85 366,480,468.78 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 221,452,440.93 - 145,028,027.85 366,480,468.78 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -24,250,897.08 - -819,093.37 -25,069,990.45 号填列） （一）、综合收益 - - 17,106,543.17 17,106,543.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -24,250,897.08 - -17,925,636.54 -42,176,533.62 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 26,711,735.03 - 18,054,735.46 44,766,470.49 购款 2.基金赎 -50,962,632.11 - -35,980,372.00 -86,943,004.11 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 197,201,543.85 - 144,208,934.48 341,410,478.33 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 325,913,490.12 - 173,540,062.61 499,453,552.73 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 325,913,490.12 - 173,540,062.61 499,453,552.73 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,324,826.01 - -38,713,903.12 -42,038,729.13 号填列） （一）、综合收益 - - -36,528,979.04 -36,528,979.04 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,324,826.01 - -2,184,924.08 -5,509,750.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 33,154,432.37 - 16,678,437.58 49,832,869.95 购款 2.基金赎 -36,479,258.38 - -18,863,361.66 -55,342,620.04 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 322,588,664.11 - 134,826,159.49 457,414,823.60 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 20,235,404.79 等于：本金 20,233,744.46 加：应计利息 1,660.33 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 20,235,404.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 323,301,295.17 - 324,302,643.26 1,001,348.09 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 323,301,295.17 - 324,302,643.26 1,001,348.09 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,289.46 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 14,807.29 其中：交易所市场 14,807.29 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 76,814.59 合计 92,911.34 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF）A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,743,415.23 200,743,415.23 本期申购 14,574,488.43 14,574,488.43 本期赎回（以“-”号填列） -33,341,760.38 -33,341,760.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 181,976,143.28 181,976,143.28 鹏华中证 500 指数（LOF）C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,708,525.70 20,708,525.70 本期申购 11,718,891.69 11,718,891.69 本期赎回（以“-”号填列） -17,468,539.48 -17,468,539.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,958,877.91 14,958,877.91 鹏华中证 500 指数（LOF）I 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 500.00 500.00 本期申购 418,354.91 418,354.91 本期赎回（以“-”号填列） -152,332.25 -152,332.25 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 266,522.66 266,522.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 263,685,694.12 -133,625,824.62 130,059,869.50 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 263,685,694.12 -133,625,824.62 130,059,869.50 本期利润 2,296,484.39 13,138,334.27 15,434,818.66 本期基金份额交易产 -24,733,337.10 11,429,218.60 -13,304,118.50 生的变动数 其中：基金申购款 19,213,750.30 -9,761,673.54 9,452,076.76 基金赎回款 -43,947,087.40 21,190,892.14 -22,756,195.26 本期已分配利润 - - - 本期末 241,248,841.41 -109,058,271.75 132,190,569.66 鹏华中证 500 指数（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,844,870.20 2,123,302.00 14,968,172.20 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 12,844,870.20 2,123,302.00 14,968,172.20 本期利润 190,750.04 1,479,087.29 1,669,837.33 本期基金份额交易产 -3,592,699.27 -1,031,807.73 -4,624,507.00 生的变动数 其中：基金申购款 7,329,367.59 1,273,895.50 8,603,263.09 基金赎回款 -10,922,066.86 -2,305,703.23 -13,227,770.09 本期已分配利润 - - - 本期末 9,442,920.97 2,570,581.56 12,013,502.53 鹏华中证 500 指数（LOF）I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.11 -13.96 -13.85 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 0.11 -13.96 -13.85 本期利润 1,295.56 591.62 1,887.18 本期基金份额交易产 577.39 2,411.57 2,988.96 生的变动数 其中：基金申购款 1,392.71 -1,997.10 -604.39 基金赎回款 -815.32 4,408.67 3,593.35 本期已分配利润 - - - 本期末 1,873.06 2,989.23 4,862.29 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,423.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 118.86 其他 182.95 合计 33,725.59 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 863,807.89 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 863,807.89 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 83,130,190.08 减：卖出股票成本总额 82,193,093.01 减：交易费用 73,289.18 买卖股票差价收入 863,807.89 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,201,148.79 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,201,148.79 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 14,618,013.18 股票投资 14,618,013.18 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 14,618,013.18 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 44,814.92 基金转换费收入 1,404.47 合计 46,219.39 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 17,307.22 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 289.00 存托服务费 116.07 合计 77,219.66 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国信证券 71,381,859.17 56.27 11,557,558.31 8.88 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 13,269.80 56.27 8,419.89 56.86 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 10,695.82 8.91 6,969.92 6.48 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，以扣除证管费、经手费等费用后的净额列示。佣金率 由协议签订方参考市场价格确定。佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》相关要求。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管 理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,290,190.17 1,803,956.12 其中：应支付销售机构的客户维护 439,565.85 397,905.55 费 应支付基金管理人的净管理费 850,624.32 1,406,050.57 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 258,038.02 360,791.23 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指 合计 数（LOF）A 数（LOF）C 数（LOF）I 国信证券 - 664.56 - 664.56 鹏华基金公司 - 2,444.04 82.23 2,526.27 中国工商银行 - 6,523.23 - 6,523.23 合计 - 9,631.83 82.23 9,714.06 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指 合计 数（LOF）A 数（LOF）C 数（LOF）I 国信证券 - 154.23 - 154.23 鹏华基金公司 - 2,522.88 - 2,522.88 中国工商银行 - 552.09 - 552.09 合计 - 3,229.20 - 3,229.20 注：鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500指数（LOF）C 基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.2%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数（LOF）I 基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方 交易金额 费率区间（%） 加权平均 利息收入 期末证券出 期末应收 名称 费率（%） 借业务余额 利息余额 - - - - - - - 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方 交易金额 费率区间（%） 加权平均 利息 期末证券出 期末应收 名称 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额 国信证券 4,194,610. 2.00~3.10 2.62 4,238.22 742,950.00 656.29 00 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 20,235,404.79 33,423.78 27,912,266.23 50,250.09 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 603325 博隆技术 网下申购 528 38,258.88 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001335 凯 年4月 6 个月 流通 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 2 日 受限 技 富 2025 新股 001356 岭 年1月 6 个月 流通 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96 - 股 16 日 受限 份 新 2025 新股 001382 亚 年3月 6 个月 流通 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 - 电 13 日 受限 缆 信 2025 新股 001388 通 年6月 1 个月 未上 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 24 日 内（含） 市 子 信 2025 新股 001388 通 年6月 6 个月 流通 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 电 24 日 受限 子 亚 2025 新股 001395 联 年1月 6 个月 流通 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00 - 机 20 日 受限 械 毓 2025 新股 301173 恬 年2月 6 个月 流通 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54 - 冠 24 日 受限 佳 汉 2025 新股 301275 朔 年3月 6 个月 流通 27.50 56.19 315 8,662.50 17,699.85 - 科 4 日 受限 技 钧 2025 新股 301458 崴 年1月 6 个月 流通 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11 - 电 2 日 受限 子 弘景光 电于 弘 2025 新股 2025 301479 景 年3月 6 个月 流通 41.90 77.87 182 5,447.00 14,172.34 年 5 月 光 6 日 受限 28 日 电 每 10 股送 4 股 恒鑫生 活于 恒 2025 新股 2025 301501 鑫 年3月 6 个月 流通 39.92 45.22 284 7,824.32 12,842.48 年 6 月 生 11 日 受限 6 日 活 每 10 股送 4.5 股 浙 2025 新股 301535 江 年3月 6 个月 流通 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66 - 华 18 日 受限 远 众 2025 新股 301560 捷 年4月 6 个月 流通 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 汽 17 日 受限 车 优 2025 新股 301590 优 年5月 6 个月 流通 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04 - 绿 28 日 受限 能 太 2025 新股 301595 力 年5月 6 个月 流通 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 科 12 日 受限 技 惠 2025 新股 301601 通 年1月 6 个月 流通 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 科 8 日 受限 技 超 2025 新股 301602 研 年1月 6 个月 流通 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40 - 股 15 日 受限 份 泽 2025 新股 301636 润 年4月 6 个月 流通 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 新 30 日 受限 能 首 2025 新股 301658 航 年3月 6 个月 流通 11.80 22.98 437 5,156.60 10,042.26 - 新 26 日 受限 能 宏 2025 新股 301662 工 年4月 6 个月 流通 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 科 10 日 受限 技 泰 2025 新股 301665 禾 年4月 6 个月 流通 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 2 日 受限 份 新 2025 新股 301678 恒 年6月 6 个月 流通 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 汇 13 日 受限 威 2025 新股 603014 高 年5月 6 个月 流通 26.50 32.68 155 4,107.50 5,065.40 - 血 12 日 受限 净 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 54.45 209 2,570.70 11,380.05 - 磁 月 24 受限 材 日 肯 2025 新股 603120 特 年4月 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 催 9 日 受限 化 江 2025 新股 603124 南 年3月 6 个月 流通 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28 - 新 12 日 受限 材 天 2025 新股 603202 有 年4月 6 个月 流通 93.50 90.66 48 4,488.00 4,351.68 - 为 16 日 受限 泰 2025 新股 603210 鸿 年4月 6 个月 流通 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 万 1 日 受限 立 中 2025 新股 603257 国 年3月 6 个月 流通 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66 - 瑞 28 日 受限 林 603271 永 2025 6 个月 新股 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08 - 杰 年3月 流通 新 4 日 受限 材 海 2025 新股 603382 阳 年6月 6 个月 流通 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95 - 科 5 日 受限 技 华 2025 新股 603400 之 年6月 6 个月 流通 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 杰 12 日 受限 汇 2025 新股 603409 通 年2月 6 个月 流通 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00 - 控 25 日 受限 股 海 2025 新股 688411 博 年1月 6 个月 流通 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 思 20 日 受限 创 兴 2025 新股 688545 福 年1月 6 个月 流通 11.68 26.95 833 9,729.44 22,449.35 - 电 15 日 受限 子 思看科 技于 思 2025 新股 2025 688583 看 年1月 6 个月 流通 33.46 79.68 227 5,855.50 18,087.36 年 6 月 科 8 日 受限 19 日 技 每 10 股送 3 股 汉 2025 新股 688755 邦 年5月 6 个月 流通 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 - 科 9 日 受限 技 胜 2025 新股 688757 科 年3月 6 个月 流通 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 纳 18 日 受限 米 赛 2025 新股 688758 分 年1月 6 个月 流通 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69 - 科 2 日 受限 技 影 2025 新股 688775 石 年6月 6 个月 流通 47.27 124.16 251 11,864.77 31,164.16 - 创 4 日 受限 新 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值 备注 单价 价 总额 2023 400174 中天 3 年 08 重大事 0.00 - - 377,100 823,694.89 0.00 - 月 30 项 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证），为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可依据法 律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2025年06月30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 20,235,404.79 - - - 20,235,404.79 存出保证金 11,936.95 - - - 11,936.95 交易性金融资产 - - -324,302,643.26 324,302,643.26 应收申购款 - - - 56,364.48 56,364.48 资产总计 20,247,341.74 - -324,359,007.74 344,606,349.48 负债 应付赎回款 - - - 2,850,692.46 2,850,692.46 应付管理人报酬 - - - 206,264.07 206,264.07 应付托管费 - - - 41,252.79 41,252.79 应付清算款 - - - 182.71 182.71 应付销售服务费 - - - 4,567.78 4,567.78 其他负债 - - - 92,911.34 92,911.34 负债总计 - - - 3,195,871.15 3,195,871.15 利率敏感度缺口 20,247,341.74 - -321,163,136.59 341,410,478.33 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 20,234,315.54 - - - 20,234,315.54 结算备付金 2,999.55 - - - 2,999.55 存出保证金 68,396.72 - - - 68,396.72 交易性金融资产 - - -346,500,086.75 346,500,086.75 应收申购款 - - - 807,232.78 807,232.78 资产总计 20,305,711.81 - -347,307,319.53 367,613,031.34 负债 应付赎回款 - - - 620,367.53 620,367.53 应付管理人报酬 - - - 242,869.51 242,869.51 应付托管费 - - - 48,573.91 48,573.91 应付清算款 - - - 0.68 0.68 应付销售服务费 - - - 6,614.32 6,614.32 其他负债 - - - 214,136.61 214,136.61 负债总计 - - - 1,132,562.56 1,132,562.56 利率敏感度缺口 20,305,711.81 - -346,174,756.97 366,480,468.78 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例可做相应调整。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金 面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 324,302,643.26 94.99 346,500,086.75 94.55 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 324,302,643.26 94.99 346,500,086.75 94.55 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 比较基准上涨 5%资 16,097,504.05 17,220,917.23 产净值变动 比较基准下降 5%资 -16,097,504.05 -17,220,917.23 产净值变动 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 323,869,967.02 第二层次 15,385.54 第三层次 417,290.70 合计 324,302,643.26 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 324,302,643.26 94.11 其中：股票 324,302,643.26 94.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 20,235,404.79 5.87 8 其他各项资产 68,301.43 0.02 9 合计 344,606,349.48 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：1,491,202.34 元，占净值比 0.44%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 806,290.00 0.24 B 采矿业 11,562,862.50 3.39 C 制造业 205,181,841.31 60.10 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 10,423,270.60 3.05 业 E 建筑业 2,841,223.00 0.83 F 批发和零售业 7,093,846.29 2.08 G 交通运输、仓储和 5,377,359.88 1.58 邮政业 H 住宿和餐饮业 867,879.00 0.25 I 信息传输、软件和 30,104,404.31 8.82 信息技术服务业 J 金融业 31,792,588.39 9.31 K 房地产业 4,003,442.25 1.17 L 租赁和商务服务 2,780,027.40 0.81 业 M 科学研究和技术 2,195,747.76 0.64 服务业 N 水利、环境和公共 1,355,023.40 0.40 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 663,102.00 0.19 Q 卫生和社会工作 1,489,302.20 0.44 R 文化、体育和娱乐 4,547,086.00 1.33 业 S 综合 769,312.87 0.23 合计 323,854,609.16 94.86 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 402,029.04 0.12 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和 邮政业 15,357.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 28,403.20 0.01 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 448,034.10 0.13 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300476 胜宏科技 26,600 3,574,508.00 1.05 2 000988 华工科技 44,250 2,080,192.50 0.61 3 600988 赤峰黄金 73,100 1,818,728.00 0.53 4 300339 润和软件 35,000 1,779,050.00 0.52 5 002966 苏州银行 196,380 1,724,216.40 0.51 6 600839 四川长虹 162,200 1,576,584.00 0.46 7 601162 天风证券 311,700 1,536,681.00 0.45 8 601555 东吴证券 174,580 1,527,575.00 0.45 9 688521 芯原股份 15,537 1,499,320.50 0.44 10 689009 九号公司-WD 25,202 1,491,202.34 0.44 11 002517 恺英网络 75,100 1,450,181.00 0.42 12 002340 格林美 225,200 1,430,020.00 0.42 13 002195 岩山科技 249,621 1,405,366.23 0.41 14 002558 巨人网络 59,500 1,401,225.00 0.41 15 603893 瑞芯微 9,200 1,397,112.00 0.41 16 002156 通富微电 53,400 1,368,108.00 0.40 17 002261 拓维信息 44,200 1,367,990.00 0.40 18 600487 亨通光电 86,700 1,326,510.00 0.39 19 600157 永泰能源 975,800 1,307,572.00 0.38 20 300251 光线传媒 64,500 1,307,415.00 0.38 21 002797 第一创业 184,600 1,306,968.00 0.38 22 300207 欣旺达 64,900 1,301,894.00 0.38 23 688608 恒玄科技 3,700 1,287,526.00 0.38 24 300803 指南针 15,830 1,276,847.80 0.37 25 688213 思特威-W 12,431 1,270,696.82 0.37 26 000066 中国长城 85,100 1,259,480.00 0.37 27 688777 中控技术 27,778 1,247,509.98 0.37 28 688120 华海清科 7,319 1,234,715.30 0.36 29 600096 云天化 56,100 1,232,517.00 0.36 30 600536 中国软件 26,135 1,222,333.95 0.36 31 002273 水晶光电 61,084 1,219,847.48 0.36 32 601168 西部矿业 73,300 1,218,979.00 0.36 33 002465 海格通信 87,300 1,216,962.00 0.36 34 600879 航天电子 116,000 1,214,520.00 0.36 35 300450 先导智能 48,200 1,197,770.00 0.35 36 688235 百济神州-U 5,100 1,191,564.00 0.35 37 000831 中国稀土 32,700 1,181,124.00 0.35 38 601099 太平洋 299,400 1,176,642.00 0.34 39 600352 浙江龙盛 114,400 1,162,304.00 0.34 40 002294 信立泰 24,500 1,159,585.00 0.34 41 300017 网宿科技 107,500 1,152,400.00 0.34 42 000933 神火股份 69,200 1,151,488.00 0.34 43 600885 宏发股份 51,337 1,145,328.47 0.34 44 002185 华天科技 112,600 1,137,260.00 0.33 45 688617 惠泰医疗 3,825 1,136,025.00 0.33 46 601108 财通证券 142,800 1,129,548.00 0.33 47 688002 睿创微纳 16,021 1,116,984.12 0.33 48 601128 常熟银行 145,725 1,073,993.25 0.31 49 002130 沃尔核材 44,300 1,055,226.00 0.31 50 300454 深信服 11,200 1,054,816.00 0.31 51 688099 晶晨股份 14,839 1,053,717.39 0.31 52 601577 长沙银行 106,000 1,053,640.00 0.31 53 002281 光迅科技 21,360 1,053,475.20 0.31 54 600079 人福医药 50,200 1,053,196.00 0.31 55 688122 西部超导 20,129 1,044,292.52 0.31 56 002595 豪迈科技 17,600 1,042,272.00 0.31 57 002085 万丰奥威 65,300 1,037,617.00 0.30 58 688469 芯联集成-U 217,329 1,036,659.33 0.30 59 000423 东阿阿胶 19,800 1,035,540.00 0.30 60 300223 北京君正 14,900 1,031,080.00 0.30 61 000997 新大陆 31,786 1,029,230.68 0.30 62 002738 中矿资源 31,720 1,020,115.20 0.30 63 300058 蓝色光标 155,440 1,019,686.40 0.30 64 002532 天山铝业 122,600 1,018,806.00 0.30 65 603129 春风动力 4,700 1,017,550.00 0.30 66 300002 神州泰岳 86,200 1,017,160.00 0.30 67 000783 长江证券 145,800 1,010,394.00 0.30 68 300458 全志科技 25,400 1,008,126.00 0.30 69 300474 景嘉微 13,800 1,007,400.00 0.30 70 600109 国金证券 114,200 1,001,534.00 0.29 71 002138 顺络电子 35,500 998,260.00 0.29 72 002472 双环传动 29,800 998,002.00 0.29 73 002078 太阳纸业 73,728 992,378.88 0.29 74 603596 伯特利 18,740 987,410.60 0.29 75 002436 兴森科技 74,300 983,732.00 0.29 76 601933 永辉超市 199,300 976,570.00 0.29 77 002410 广联达 72,600 973,566.00 0.29 78 688072 拓荆科技 6,282 965,606.22 0.28 79 002851 麦格米特 19,200 962,688.00 0.28 80 688525 佰维存储 14,276 962,202.40 0.28 81 002850 科达利 8,500 961,945.00 0.28 82 300346 南大光电 30,400 961,856.00 0.28 83 300765 新诺威 18,600 961,434.00 0.28 84 600862 中航高科 36,800 959,744.00 0.28 85 600143 金发科技 92,700 955,737.00 0.28 86 300136 信维通信 42,500 952,000.00 0.28 87 600580 卧龙电驱 48,143 951,787.11 0.28 88 601198 东兴证券 85,200 949,980.00 0.28 89 300024 机器人 55,100 946,618.00 0.28 90 002065 东华软件 98,600 946,560.00 0.28 91 300054 鼎龙股份 33,000 946,440.00 0.28 92 002353 杰瑞股份 27,000 945,000.00 0.28 93 002223 鱼跃医疗 26,505 943,578.00 0.28 94 603606 东方电缆 18,200 941,122.00 0.28 95 000034 神州数码 25,000 941,000.00 0.28 96 300395 菲利华 18,400 940,240.00 0.28 97 600298 安琪酵母 26,700 939,039.00 0.28 98 600873 梅花生物 87,800 938,582.00 0.27 99 600363 联创光电 16,000 933,280.00 0.27 100 002202 金风科技 91,000 932,750.00 0.27 101 002673 西部证券 117,800 928,264.00 0.27 102 688578 艾力斯 9,968 927,422.72 0.27 103 300496 中科创达 16,200 926,964.00 0.27 104 601615 明阳智能 79,900 918,051.00 0.27 105 300857 协创数据 10,600 912,236.00 0.27 106 000728 国元证券 115,000 907,350.00 0.27 107 002624 完美世界 59,700 905,649.00 0.27 108 300383 光环新网 63,200 903,760.00 0.26 109 002008 大族激光 37,000 901,690.00 0.26 110 000021 深科技 48,056 900,569.44 0.26 111 300115 长盈精密 41,700 892,380.00 0.26 112 603659 璞泰来 47,000 882,660.00 0.26 113 600549 厦门钨业 41,900 876,548.00 0.26 114 600895 张江高科 34,100 876,370.00 0.26 115 300604 长川科技 19,480 874,846.80 0.26 116 603087 甘李药业 15,900 871,002.00 0.26 117 603605 珀莱雅 10,500 869,295.00 0.25 118 603160 汇顶科技 12,200 866,566.00 0.25 119 688220 翱捷科技-U 11,052 865,371.60 0.25 120 300012 华测检测 74,000 865,060.00 0.25 121 000426 兴业银锡 54,600 862,680.00 0.25 122 002155 湖南黄金 48,110 858,763.50 0.25 123 600171 上海贝岭 25,000 856,250.00 0.25 124 000733 振华科技 17,100 855,855.00 0.25 125 300627 华测导航 24,120 844,200.00 0.25 126 688361 中科飞测 9,877 831,544.63 0.24 127 605589 圣泉集团 29,800 826,950.00 0.24 128 601216 君正集团 148,300 818,616.00 0.24 129 600392 盛和资源 61,629 811,653.93 0.24 130 300037 新宙邦 23,020 810,304.00 0.24 131 300699 光威复材 25,580 810,118.60 0.24 132 000750 国海证券 196,380 809,085.60 0.24 133 601665 齐鲁银行 128,000 808,960.00 0.24 134 688180 君实生物-U 23,742 806,753.16 0.24 135 000519 中兵红箭 36,708 803,538.12 0.24 136 002444 巨星科技 31,495 803,437.45 0.24 137 601997 贵阳银行 128,500 801,840.00 0.23 138 000932 华菱钢铁 182,060 801,064.00 0.23 139 000729 燕京啤酒 61,900 800,367.00 0.23 140 300003 乐普医疗 57,900 797,862.00 0.23 141 600153 建发股份 76,500 793,305.00 0.23 142 600060 海信视像 34,400 791,888.00 0.23 143 601717 郑煤机 47,505 789,533.10 0.23 144 688052 纳芯微 4,504 785,902.96 0.23 145 601990 南京证券 97,200 785,376.00 0.23 146 601233 桐昆股份 74,000 784,400.00 0.23 147 601696 中银证券 73,300 783,577.00 0.23 148 000878 云南铜业 61,600 783,552.00 0.23 149 300073 当升科技 17,800 780,886.00 0.23 150 300001 特锐德 32,500 779,025.00 0.23 151 002821 凯莱英 8,800 776,600.00 0.23 152 300142 沃森生物 70,300 773,300.00 0.23 153 002414 高德红外 75,100 769,775.00 0.23 154 600673 东阳光 66,149 769,312.87 0.23 155 603979 金诚信 16,500 766,260.00 0.22 156 600369 西南证券 175,200 762,120.00 0.22 157 002837 英维克 25,600 760,576.00 0.22 158 600699 均胜电子 43,360 756,198.40 0.22 159 002007 华兰生物 48,200 755,294.00 0.22 160 688065 凯赛生物 15,980 752,658.00 0.22 161 300373 扬杰科技 14,400 747,360.00 0.22 162 600118 中国卫星 26,000 742,820.00 0.22 163 688027 国盾量子 2,700 742,527.00 0.22 164 600177 雅戈尔 101,600 741,680.00 0.22 165 600521 华海药业 39,800 741,474.00 0.22 166 000893 亚钾国际 24,400 735,416.00 0.22 167 600398 海澜之家 105,500 734,280.00 0.22 168 002152 广电运通 54,600 733,824.00 0.21 169 603345 安井食品 9,100 731,822.00 0.21 170 600435 北方导航 46,472 724,498.48 0.21 171 600704 物产中大 136,900 721,463.00 0.21 172 000738 航发控制 34,700 720,025.00 0.21 173 300748 金力永磁 30,200 719,968.00 0.21 174 600909 华安证券 123,350 719,130.50 0.21 175 688249 晶合集成 35,244 714,395.88 0.21 176 000623 吉林敖东 42,100 713,595.00 0.21 177 600316 洪都航空 18,900 712,530.00 0.21 178 600497 驰宏锌锗 134,200 709,918.00 0.21 179 002044 美年健康 137,600 707,264.00 0.21 180 000009 中国宝安 79,380 704,894.40 0.21 181 002958 青农商行 195,200 704,672.00 0.21 182 603179 新泉股份 15,000 704,550.00 0.21 183 002318 久立特材 30,100 704,039.00 0.21 184 688385 复旦微电 14,284 703,772.68 0.21 185 600038 中直股份 18,100 702,461.00 0.21 186 600765 中航重机 41,593 702,089.84 0.21 187 600141 兴发集团 33,918 696,336.54 0.20 188 603228 景旺电子 16,488 689,857.92 0.20 189 600562 国睿科技 21,900 689,631.00 0.20 190 002409 雅克科技 12,600 689,094.00 0.20 191 688188 柏楚电子 5,194 683,842.04 0.20 192 000400 许继电气 31,400 683,578.00 0.20 193 000528 柳工 71,000 682,310.00 0.20 194 002683 广东宏大 20,100 682,194.00 0.20 195 600155 华创云信 97,700 679,992.00 0.20 196 001696 宗申动力 30,200 677,990.00 0.20 197 300919 中伟股份 20,600 677,328.00 0.20 198 300724 捷佳伟创 12,300 667,890.00 0.20 199 000960 锡业股份 43,400 664,020.00 0.19 200 002607 中公教育 216,700 663,102.00 0.19 201 600637 东方明珠 88,600 661,842.00 0.19 202 300757 罗博特科 4,400 659,868.00 0.19 203 600498 烽火通信 31,300 658,239.00 0.19 204 300623 捷捷微电 22,000 655,600.00 0.19 205 600884 杉杉股份 69,200 654,632.00 0.19 206 603939 益丰药房 26,628 651,587.16 0.19 207 600529 山东药玻 29,200 646,488.00 0.19 208 600563 法拉电子 5,923 646,140.07 0.19 209 688568 中科星图 17,900 644,579.00 0.19 210 300558 贝达药业 11,100 643,245.00 0.19 211 002739 万达电影 55,700 636,651.00 0.19 212 002841 视源股份 18,400 636,640.00 0.19 213 000039 中集集团 80,980 636,502.80 0.19 214 000415 渤海租赁 190,200 633,366.00 0.19 215 600486 扬农化工 10,800 626,400.00 0.18 216 002653 海思科 14,800 624,856.00 0.18 217 301358 湖南裕能 20,000 623,800.00 0.18 218 002025 航天电器 12,100 622,061.00 0.18 219 688017 绿的谐波 4,963 619,829.07 0.18 220 002926 华西证券 69,200 618,648.00 0.18 221 600901 江苏金租 101,760 616,665.60 0.18 222 002385 大北农 151,100 610,444.00 0.18 223 000887 中鼎股份 34,700 610,373.00 0.18 224 300285 国瓷材料 35,100 608,985.00 0.18 225 300763 锦浪科技 10,600 608,334.00 0.18 226 688582 芯动联科 8,900 598,080.00 0.18 227 688114 华大智造 9,211 597,149.13 0.17 228 300679 电连技术 13,100 594,478.00 0.17 229 002939 长城证券 70,900 594,142.00 0.17 230 603486 科沃斯 10,200 593,946.00 0.17 231 300144 宋城演艺 69,200 591,660.00 0.17 232 002568 百润股份 23,100 591,591.00 0.17 233 600820 隧道股份 96,700 589,870.00 0.17 234 600132 重庆啤酒 10,700 589,570.00 0.17 235 600863 内蒙华电 143,400 589,374.00 0.17 236 000723 美锦能源 135,400 584,928.00 0.17 237 600008 首创环保 193,530 584,460.60 0.17 238 000513 丽珠集团 16,020 577,360.80 0.17 239 002064 华峰化学 87,200 576,392.00 0.17 240 600390 五矿资本 98,800 576,004.00 0.17 241 002080 中材科技 29,500 575,250.00 0.17 242 600516 方大炭素 123,800 574,432.00 0.17 243 603568 伟明环保 29,965 571,732.20 0.17 244 002312 川发龙蟒 49,800 571,704.00 0.17 245 600998 九州通 110,818 569,604.52 0.17 246 600763 通策医疗 13,790 569,251.20 0.17 247 688538 和辉光电-U 242,997 568,612.98 0.17 248 000703 恒逸石化 96,700 568,596.00 0.17 249 600166 福田汽车 208,700 565,577.00 0.17 250 688183 生益电子 11,000 563,200.00 0.16 251 300487 蓝晓科技 11,150 560,845.00 0.16 252 600170 上海建工 234,200 559,738.00 0.16 253 002262 恩华药业 26,800 556,904.00 0.16 254 603816 顾家家居 21,700 553,784.00 0.16 255 603589 口子窖 15,900 553,320.00 0.16 256 600208 衢州发展 186,900 553,224.00 0.16 257 601179 中国西电 90,100 553,214.00 0.16 258 002500 山西证券 94,670 552,872.80 0.16 259 300676 华大基因 11,100 552,447.00 0.16 260 600312 平高电气 35,800 550,962.00 0.16 261 605358 立昂微 23,600 549,880.00 0.16 262 000683 博源化工 114,400 547,976.00 0.16 263 601155 新城控股 39,800 544,464.00 0.16 264 600021 上海电力 61,900 544,101.00 0.16 265 002203 海亮股份 52,700 543,864.00 0.16 266 600985 淮北矿业 47,400 537,516.00 0.16 267 600126 杭钢股份 59,400 534,600.00 0.16 268 002244 滨江集团 54,692 533,247.00 0.16 269 600380 健康元 48,248 532,175.44 0.16 270 002432 九安医疗 14,600 531,878.00 0.16 271 603338 浙江鼎力 11,200 530,880.00 0.16 272 000403 派林生物 29,250 530,302.50 0.16 273 600583 海油工程 97,100 530,166.00 0.16 274 000591 太阳能 120,500 528,995.00 0.15 275 601000 唐山港 130,198 528,603.88 0.15 276 600348 华阳股份 79,300 528,138.00 0.15 277 688728 格科微 34,265 527,681.00 0.15 278 300567 精测电子 8,700 527,307.00 0.15 279 000060 中金岭南 115,000 526,700.00 0.15 280 000921 海信家电 20,400 524,280.00 0.15 281 000629 钒钛股份 204,200 522,752.00 0.15 282 603885 吉祥航空 38,700 521,289.00 0.15 283 600872 中炬高新 27,400 520,600.00 0.15 284 603379 三美股份 10,800 519,696.00 0.15 285 000830 鲁西化工 50,427 519,398.10 0.15 286 601991 大唐发电 163,400 517,978.00 0.15 287 002603 以岭药业 36,700 517,470.00 0.15 288 688278 特宝生物 7,146 515,298.06 0.15 289 600535 天士力 32,900 514,885.00 0.15 290 002984 森麒麟 27,300 511,875.00 0.15 291 002439 启明星辰 32,000 511,680.00 0.15 292 600816 建元信托 173,000 510,350.00 0.15 293 002056 横店东磁 35,808 506,683.20 0.15 294 300146 汤臣倍健 44,900 504,676.00 0.15 295 600095 湘财股份 50,300 504,509.00 0.15 296 600970 中材国际 58,050 498,069.00 0.15 297 600499 科达制造 50,600 495,880.00 0.15 298 002423 中粮资本 40,500 495,315.00 0.15 299 603927 中科软 25,572 494,562.48 0.14 300 000062 深圳华强 18,400 494,224.00 0.14 301 601880 辽港股份 329,422 494,133.00 0.14 302 601016 节能风电 170,600 493,034.00 0.14 303 600685 中船防务 18,100 492,139.00 0.14 304 603000 人民网 24,300 491,103.00 0.14 305 301308 江波龙 5,600 489,944.00 0.14 306 000636 风华高科 35,600 489,144.00 0.14 307 300390 天华新能 25,580 487,810.60 0.14 308 601611 中国核建 53,000 487,070.00 0.14 309 000958 电投产融 71,000 485,640.00 0.14 310 603298 杭叉集团 23,100 483,945.00 0.14 311 601666 平煤股份 65,300 483,873.00 0.14 312 600511 国药股份 16,592 483,822.72 0.14 313 300212 易华录 22,220 483,507.20 0.14 314 000563 陕国投 A 134,832 481,350.24 0.14 315 600859 王府井 34,649 481,274.61 0.14 316 603737 三棵树 13,000 479,050.00 0.14 317 000155 川能动力 48,700 478,234.00 0.14 318 688297 中无人机 8,951 477,983.40 0.14 319 601456 国联民生 46,100 477,135.00 0.14 320 603077 和邦生物 271,580 475,265.00 0.14 321 600655 豫园股份 85,600 475,080.00 0.14 322 600004 白云机场 52,000 473,200.00 0.14 323 000598 兴蓉环境 65,600 472,976.00 0.14 324 300677 英科医疗 19,960 472,652.80 0.14 325 601966 玲珑轮胎 32,200 472,374.00 0.14 326 600483 福能股份 48,900 471,396.00 0.14 327 600325 华发股份 96,775 471,294.25 0.14 328 688301 奕瑞科技 5,362 469,764.82 0.14 329 603156 养元饮品 22,200 469,752.00 0.14 330 603899 晨光股份 16,200 469,638.00 0.14 331 002773 康弘药业 16,200 469,314.00 0.14 332 688520 神州细胞 7,831 468,685.35 0.14 333 600131 国网信通 26,400 467,280.00 0.14 334 601958 金钼股份 42,600 466,044.00 0.14 335 600378 昊华科技 17,000 460,190.00 0.13 336 000050 深天马 A 54,000 460,080.00 0.13 337 600663 陆家嘴 51,900 459,834.00 0.13 338 600282 南钢股份 108,400 455,280.00 0.13 339 300529 健帆生物 21,100 455,127.00 0.13 340 002507 涪陵榨菜 35,565 454,876.35 0.13 341 002756 永兴材料 14,300 454,025.00 0.13 342 000987 越秀资本 66,180 453,994.80 0.13 343 000951 中国重汽 25,800 453,564.00 0.13 344 600271 航天信息 48,900 451,836.00 0.13 345 600598 北大荒 31,300 451,346.00 0.13 346 600754 锦江酒店 20,100 451,044.00 0.13 347 601001 晋控煤业 36,800 449,696.00 0.13 348 300601 康泰生物 29,500 448,105.00 0.13 349 301536 星宸科技 7,400 446,220.00 0.13 350 000559 万向钱潮 58,100 444,465.00 0.13 351 600739 辽宁成大 40,400 444,400.00 0.13 352 600737 中粮糖业 47,000 444,150.00 0.13 353 688234 天岳先进 7,568 443,106.40 0.13 354 601918 新集能源 68,300 441,218.00 0.13 355 688363 华熙生物 8,507 436,834.45 0.13 356 002429 兆驰股份 99,500 435,810.00 0.13 357 600582 天地科技 72,745 435,742.55 0.13 358 300751 迈为股份 6,200 431,272.00 0.13 359 603290 斯达半导 5,300 430,731.00 0.13 360 601333 广深铁路 149,000 430,610.00 0.13 361 300070 碧水源 95,600 430,200.00 0.13 362 688772 珠海冠宇 29,994 428,614.26 0.13 363 002120 韵达股份 63,700 426,790.00 0.13 364 601866 中远海发 172,700 426,569.00 0.12 365 600566 济川药业 16,200 426,546.00 0.12 366 603728 鸣志电器 7,400 425,278.00 0.12 367 600764 中国海防 12,500 425,000.00 0.12 368 003031 中瓷电子 7,980 424,615.80 0.12 369 601231 环旭电子 29,000 424,270.00 0.12 370 300735 光弘科技 16,900 424,190.00 0.12 371 600867 通化东宝 51,700 423,940.00 0.12 372 002430 杭氧股份 21,700 421,414.00 0.12 373 300888 稳健医疗 10,240 420,864.00 0.12 374 603688 石英股份 11,900 419,118.00 0.12 375 600329 达仁堂 12,562 419,068.32 0.12 376 603341 龙旗科技 10,300 418,489.00 0.12 377 600258 首旅酒店 29,500 416,835.00 0.12 378 601098 中南传媒 31,600 414,592.00 0.12 379 688778 厦钨新能 7,406 414,143.52 0.12 380 600995 南网储能 42,200 412,716.00 0.12 381 688561 奇安信-U 12,072 410,206.56 0.12 382 688676 金盘科技 12,200 408,090.00 0.12 383 600707 彩虹股份 63,100 407,626.00 0.12 384 601212 白银有色 130,100 407,213.00 0.12 385 000032 深桑达 A 20,000 404,600.00 0.12 386 000027 深圳能源 62,700 400,026.00 0.12 387 600578 京能电力 88,300 396,467.00 0.12 388 002508 老板电器 20,800 395,408.00 0.12 389 603858 步长制药 24,300 394,632.00 0.12 390 000709 河钢股份 181,600 392,256.00 0.11 391 603529 爱玛科技 11,400 392,160.00 0.11 392 002299 圣农发展 27,400 391,546.00 0.11 393 300573 兴齐眼药 7,560 391,532.40 0.11 394 688318 财富趋势 3,400 390,728.00 0.11 395 600906 财达证券 57,100 389,422.00 0.11 396 000967 盈峰环境 55,700 387,115.00 0.11 397 000883 湖北能源 85,700 386,507.00 0.11 398 600517 国网英大 75,400 384,540.00 0.11 399 002670 国盛金控 25,520 384,076.00 0.11 400 002831 裕同科技 16,360 383,151.20 0.11 401 301498 乖宝宠物 3,500 382,795.00 0.11 402 600848 上海临港 42,100 381,847.00 0.11 403 600546 山煤国际 43,600 380,628.00 0.11 404 601399 国机重装 126,800 380,400.00 0.11 405 600959 江苏有线 109,900 378,056.00 0.11 406 601928 凤凰传媒 33,600 375,312.00 0.11 407 601156 东航物流 27,900 365,211.00 0.11 408 600968 海油发展 89,300 364,344.00 0.11 409 600808 马钢股份 105,300 363,285.00 0.11 410 300595 欧普康视 23,700 361,899.00 0.11 411 600528 中铁工业 48,800 360,144.00 0.11 412 000825 太钢不锈 100,300 360,077.00 0.11 413 000739 普洛药业 25,700 359,800.00 0.11 414 603225 新凤鸣 33,520 356,988.00 0.10 415 002572 索菲亚 25,400 355,854.00 0.10 416 601118 海南橡胶 75,200 354,944.00 0.10 417 601636 旗滨集团 70,800 354,708.00 0.10 418 301301 川宁生物 29,400 353,976.00 0.10 419 002266 浙富控股 114,640 353,091.20 0.10 420 603565 中谷物流 36,900 352,395.00 0.10 421 601608 中信重工 80,500 351,785.00 0.10 422 600977 中国电影 32,800 351,616.00 0.10 423 600801 华新水泥 29,530 349,635.20 0.10 424 000543 皖能电力 49,800 348,600.00 0.10 425 600871 石化油服 178,500 348,075.00 0.10 426 688563 航材股份 6,095 345,159.85 0.10 427 600062 华润双鹤 18,312 341,701.92 0.10 428 601598 中国外运 69,300 341,649.00 0.10 429 603650 彤程新材 10,600 340,790.00 0.10 430 600056 中国医药 32,912 340,310.08 0.10 431 688387 信科移动-U 60,060 339,339.00 0.10 432 000582 北部湾港 40,900 337,425.00 0.10 433 601106 中国一重 120,500 337,400.00 0.10 434 000785 居然智家 109,400 333,670.00 0.10 435 300957 贝泰妮 7,500 331,650.00 0.10 436 688702 盛科通信-U 5,400 329,832.00 0.10 437 603233 大参林 20,064 327,043.20 0.10 438 600925 苏能股份 60,600 316,938.00 0.09 439 600373 中文传媒 30,700 315,289.00 0.09 440 601965 中国汽研 17,700 314,175.00 0.09 441 002153 石基信息 36,022 311,950.52 0.09 442 000429 粤高速 A 23,000 306,590.00 0.09 443 000537 中绿电 36,400 304,304.00 0.09 444 600606 绿地控股 185,200 301,876.00 0.09 445 002372 伟星新材 28,020 290,287.20 0.09 446 688281 华秦科技 4,792 289,963.92 0.08 447 601568 北元集团 69,800 289,670.00 0.08 448 600098 广州发展 46,200 288,750.00 0.08 449 600361 创新新材 72,200 288,078.00 0.08 450 001286 陕西能源 33,000 287,100.00 0.08 451 688425 铁建重工 70,274 286,717.92 0.08 452 603658 安图生物 7,618 285,675.00 0.08 453 003022 联泓新科 17,600 278,608.00 0.08 454 600612 老凤祥 5,600 278,600.00 0.08 455 600688 上海石化 96,600 275,310.00 0.08 456 688349 三一重能 10,884 271,446.96 0.08 457 000937 冀中能源 46,600 267,950.00 0.08 458 301165 锐捷网络 4,240 260,590.40 0.08 459 601019 山东出版 27,500 260,425.00 0.08 460 000898 鞍钢股份 104,900 243,368.00 0.07 461 002608 江苏国信 33,200 243,356.00 0.07 462 601139 深圳燃气 38,000 241,680.00 0.07 463 688100 威胜信息 6,500 240,825.00 0.07 464 600339 中油工程 73,600 240,672.00 0.07 465 600032 浙江新能 31,700 239,652.00 0.07 466 603707 健友股份 21,289 237,372.35 0.07 467 688248 南网科技 7,456 234,565.76 0.07 468 600720 中交设计 30,300 234,219.00 0.07 469 000959 首钢股份 68,300 232,220.00 0.07 470 600928 西安银行 58,600 229,712.00 0.07 471 003035 南网能源 50,000 229,500.00 0.07 472 600295 鄂尔多斯 26,100 227,331.00 0.07 473 688032 禾迈股份 2,235 223,187.10 0.07 474 002461 珠江啤酒 19,500 220,155.00 0.06 475 603556 海兴电力 8,600 219,042.00 0.06 476 688475 萤石网络 6,910 217,803.20 0.06 477 601228 广州港 66,300 214,149.00 0.06 478 301267 华厦眼科 11,100 212,787.00 0.06 479 688172 燕东微 10,638 209,143.08 0.06 480 688375 国博电子 3,381 202,893.81 0.06 481 603786 科博达 3,600 199,476.00 0.06 482 600927 永安期货 12,800 189,568.00 0.06 483 601061 中信金属 23,700 187,467.00 0.05 484 002563 森马服饰 35,500 186,730.00 0.05 485 600007 中国国贸 8,900 183,162.00 0.05 486 000539 粤电力 A 39,200 177,968.00 0.05 487 002945 华林证券 11,900 171,003.00 0.05 488 600299 安迪苏 17,700 170,805.00 0.05 489 688819 天能股份 6,144 170,557.44 0.05 490 603826 坤彩科技 8,640 169,084.80 0.05 491 300140 节能环境 27,300 168,441.00 0.05 492 001213 中铁特货 39,100 158,746.00 0.05 493 601921 浙版传媒 19,600 157,976.00 0.05 494 601858 中国科传 7,000 136,150.00 0.04 495 688153 唯捷创芯 3,883 120,411.83 0.04 496 601158 重庆水务 25,300 117,392.00 0.03 497 600956 新天绿能 13,600 104,992.00 0.03 498 001389 广合科技 1,700 99,909.00 0.03 499 688295 中复神鹰 4,470 92,976.00 0.03 500 603868 飞科电器 2,100 75,327.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688411 海博思创 560 46,754.40 0.01 2 688775 影石创新 251 31,164.16 0.01 3 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.01 4 688545 兴福电子 833 22,449.35 0.01 5 688583 思看科技 227 18,087.36 0.01 6 301275 汉朔科技 315 17,699.85 0.01 7 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 8 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 9 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 10 001391 国货航 2,282 15,357.86 0.00 11 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 12 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 13 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 14 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 15 301501 恒鑫生活 284 12,842.48 0.00 16 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 17 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 18 603072 天和磁材 209 11,380.05 0.00 19 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 20 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 21 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 22 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 23 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 24 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 25 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 26 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 27 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 28 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 29 603014 威高血净 155 5,065.40 0.00 30 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 31 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 32 603202 天有为 48 4,351.68 0.00 33 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 34 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 35 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 36 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 37 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 38 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 39 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 40 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 41 400174 中天 3 377,100 0.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688608 恒玄科技 1,407,050.56 0.38 2 688235 百济神州-U 1,306,736.43 0.36 3 000933 神火股份 1,170,119.00 0.32 4 300450 先导智能 1,073,111.00 0.29 5 002130 沃尔核材 1,003,264.00 0.27 6 300454 深信服 998,725.00 0.27 7 300458 全志科技 987,233.80 0.27 8 600363 联创光电 949,395.00 0.26 9 300346 南大光电 917,329.60 0.25 10 002851 麦格米特 887,083.00 0.24 11 300857 协创数据 875,052.00 0.24 12 300115 长盈精密 872,244.00 0.24 13 605589 圣泉集团 804,539.00 0.22 14 600171 上海贝岭 803,935.00 0.22 15 603659 璞泰来 793,612.00 0.22 16 002007 华兰生物 785,254.00 0.21 17 300627 华测导航 762,309.00 0.21 18 688027 国盾量子 730,494.61 0.20 19 000528 柳工 693,903.00 0.19 20 002837 英维克 690,292.40 0.19 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600418 江淮汽车 3,716,547.00 1.01 2 002625 光启技术 2,967,798.00 0.81 3 002384 东山精密 2,159,574.00 0.59 4 301236 软通动力 1,569,952.00 0.43 5 302132 中航成飞 1,297,655.00 0.35 6 300866 安克创新 1,189,389.60 0.32 7 688047 龙芯中科 1,103,593.03 0.30 8 002128 电投能源 1,084,854.00 0.30 9 600642 申能股份 865,293.00 0.24 10 601567 三星医疗 823,600.00 0.22 11 688536 思瑞浦 765,914.27 0.21 12 002407 多氟多 697,743.40 0.19 13 603444 吉比特 618,862.00 0.17 14 000818 航锦科技 604,437.00 0.16 15 002487 大金重工 570,987.00 0.16 16 688331 荣昌生物 560,220.71 0.15 17 688005 容百科技 554,813.43 0.15 18 000998 隆平高科 552,391.08 0.15 19 600416 湘电股份 536,126.00 0.15 20 002019 亿帆医药 529,618.00 0.14 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 45,377,636.34 卖出股票收入（成交）总额 83,130,190.08 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 东吴证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会的处罚。 胜宏科技(惠州)股份有限公司在报告编制日前一年内受到中华人民共和国梅沙海关的处罚。 苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,936.95 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 56,364.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,301.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 明 1 688411 海博思创 46,754.40 0.01 新股流通受限 2 688775 影石创新 31,164.16 0.01 新股流通受限 3 301458 钧崴电子 23,911.11 0.01 新股流通受限 4 688545 兴福电子 22,449.35 0.01 新股流通受限 5 688583 思看科技 18,087.36 0.01 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 （户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 （%） （%） 鹏华中证 500 指 数 24,398 7,458.65 3,839,763.85 2.11 178,136,379.43 97.89 （LOF）A 鹏华中证 500 指 数 997 15,003.89 0.00 0.00 14,958,877.91 100.00 （LOF）C 鹏华中证 500 指 数 94 2,835.35 0.00 0.00 266,522.66 100.00 （LOF）I 合计 25,489 7,736.73 3,839,763.85 1.95 193,361,780.00 98.05 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 赵建伟 448,372.00 9.96 2 施红梅 196,914.00 4.38 3 陈吉荃 150,042.00 3.33 4 鹿敏理 119,003.00 2.64 5 赵丽丽 100,017.00 2.22 6 张碧云 100,003.00 2.22 7 于兆瑞 90,403.00 2.01 8 汪心红 90,005.00 2.00 9 王曦 90,000.00 2.00 10 葛春萍 79,004.00 1.76 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华中证 500 指数（LOF）A 24,849.57 0.0137 理人所 有从业 鹏华中证 500 指数（LOF）C 73,668.34 0.4925 人员持 有本基 鹏华中证 500 指数（LOF）I 233.12 0.0875 金 合计 98,751.03 0.0501 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） A C I 基金合同生效 日（2010 年 2 2,630,723,634.12 - - 月 5 日）基金 份额总额 本报告期期初 200,743,415.23 20,708,525.70 500.00 基金份额总额 本报告期基金 14,574,488.43 11,718,891.69 418,354.91 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 33,341,760.38 17,468,539.48 152,332.25 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 181,976,143.28 14,958,877.91 266,522.66 基金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 无。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国信证券 2 71,381,859.1 56.27 13,269.80 56.27 - 7 银河证券 1 34,114,598.4 26.89 6,340.88 26.89 - 0 广发证券 1 21,365,807.2 16.84 3,973.14 16.85 - 6 长江证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），基金管理人制定了相应的管理制度规范交易单元选择的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券公司，选择标准包括：财务状况良好，经营行为规范；有完备的合规管理流程和制度，风险控制能力较强；研究、交易等服务能力较强，交易设施能够为投资组合提供有效的交易执行；中国证监会或有权机关规定的其他条件等。 2.选择程序如下： （1）基金管理人根据上述标准评估并确定选用的证券公司； （2）基金管理人与提供证券交易服务的证券公司签订协议，并办理开立交易账户等事宜； （3）基金管理人定期对证券公司进行评价，依据评价结果选择交易单元。 3.根据《规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金 费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市场平均股票交易佣金费率的两倍。 4.国泰海通会商并获得上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金管理公司等相关单位的协同支持，拟定于 2025年 9 月 12 日的日终清算后，于上述单位实施法人切换、客户及业务迁移合并，将原海通证券的客户及业务迁移合并入国泰海通。截止本报告期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成迁移合并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本报告期内通过原交易单元交易的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国信证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 1 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 04 日 示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 2 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 15 日 示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 3 （LOF）2024 年第 4 季度报告 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 21 日 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 4 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及/或中国证 2025 年 02 月 08 日 示性公告 监会基金电子披露网站 5 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 2025 年 03 月 28 日 （LOF）2024 年年度报告 理人网站及/或中国证 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 6 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及/或中国证 2025 年 04 月 12 日 示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 7 （LOF）2025 年第 1 季度报告 理人网站及/或中国证 2025 年 04 月 21 日 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 8 基金变更 I 类基金份额登记机构的提 理人网站及/或中国证 2025 年 05 月 28 日 示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 9 （LOF）基金合同 理人网站及/或中国证 2025 年 06 月 06 日 监会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 10 （LOF）托管协议 理人网站及/或中国证 2025 年 06 月 06 日 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 11 基金 I 类基金份额登记机构变更完成 理人网站及/或中国证 2025 年 06 月 06 日 并修改基金合同和托管协议的公告 监会基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 12 （LOF）更新的招募说明书（2025 年 理人网站及/或中国证 2025 年 06 月 11 日 第 1 号） 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 13 基金参与招商证券股份有限公司申购 理人网站及/或中国证 2025 年 06 月 30 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 监会基金电子披露网站 公告 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2025 年 8 月 28 日